Skripsi
ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA BANK BCA DAN BANK BII PERIODE SEBELUM DAN SETELAH KRISIS EKONOMI GLOBAL
Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana Program Studi Manajemen S1-S2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unika Soegijapranata Semarang
Silvyana 11.32.0013 Manajemen Keuangan
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS PROGRAM STUDI MANAJEMEN S1-S2 UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA SEMARANG 2014
i
PERSETUJUAN SKRIPSI
Judul
:
Analisis Perbandingan Kinerja Bank BCA dan Bank BII Periode Sebelum dan Setelah Krisis Ekonomi Global
Disusun oleh
:
Nama
:
Silvyana
NIM
:
11.32.0013
Program Studi :
Manajemen S1-S2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unika Soegijapranata Semarang
Telah disetujui dan diterima pada :
Semarang, 05 November 2014 Pembimbing
Drs. B. Junianto Wibowo, MSM
ii
Telah diterima dan disahkan oleh panitia penguji pada : Rabu, 05 November 2014 skripsi dengan judul:
Analisis Perbandingan Kinerja Bank BCA dan Bank BII Periode Sebelum dan Setelah Krisis Ekonomi Global
Oleh: Silvyana 11.32.0013
Tim penguji: Koordinator
Anggota
Dr. Ch. Yekti P.,SE.,MSi
Y. Wisnu D.S.,SE.,MSi
Anggota
Drs. B. Junianto W.,MSM
Mengetahui, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unika Soegijapranata
Drs. Sentot Suciarto A., MP, Ph.D
iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI
Saya, yang bertanda tangan di bawah ini dengan sesungguhnya menyatakan bahwa skripsi dengan judul:
Analisis Perbandingan Kinerja Bank BCA dan Bank BII Periode Sebelum dan Setelah Krisis Ekonomi Global benar-benar merupakan karya saya. Saya tidak mengambil sebagian atau seluruh karya orang lain yang seolah-olah saya akui sebagai karya saya. Apabila saya melakukan hal tersebut, maka gelar dan ijazah yang saya peroleh dinyatakan batal dan akan saya kembalikan kepada Universitas Katolik Soegijapranata.
Semarang, 05 November 2014 Yang menyatakan,
Silvyana
Saksi-saksi:
Dr. Ch. Yekti P.,SE.,MSi
Y. Wisnu D.S.,SE.,MSi
iv
Drs. B. Junianto W.,MSM
KATA PENGANTAR Puji syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat, rahmat, penyertaan dan cinta kasih-Nya kepada peneliti, sehingga dapat
peneliti
menyelesaikan
penulisan
skripsi
yang
berjudul
“Analisis
Perbandingan Kinerja Bank BCA dan Bank BII Periode Sebelum dan Setelah Krisis Ekonomi Global”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan kinerja bank konvensional sebelum krisis ekonomi global dan setelah krisis ekonomi global. Dalam penelitian ini, kinerja bank konvensional diukur dengan menggunakan metode Risk-based Bank Rating dengan menggunakan variabel-variabel pengukuran kinerja yang terdiri dari risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, faktor rentabilitas, dan faktor permodalan. Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk menempuh ujian akhir guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi melalui program studi (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unika Soegijapranata Semarang. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik karena bantuan dan dukungan banyak pihak. Maka dari itu, peneliti mengucapkan terima kasih kepada: 1. Bapa di Surga, Tuhan Yesus Kristus dan Bunda Maria yang selalu memberkati, menyertai, dan menguatkan peneliti dalam segala hal dan di setiap waktu. 2. Bapak Drs. Sentot Suciarto A., MP, Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unika Soegijapranata Semarang yang telah memberikan kesempatan dan izin untuk menggunakan fasilitas di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unika Soegijapranata Semarang.
v
3. Ibu Eny Trimeiningrum, SE.,MSi selaku Ketua Program Studi Manajemen 4. Ibu Dra. B. Irmawati, MS selaku dosen wali yang telah membimbing dan membantu penulis selama menempuh studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unika Soegijapranata Semarang 5. Bapak Drs. B. Junianto Wibowo, MSM selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan petunjuk, nasihat, saran, pandangan, serta masukan yang berguna bagi peneliti dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini. 6. Ibu Dr. Ch. Yekti Prawihatmi, SE.,MSi dan Bapak Y. Wisnu Djati Sasmito, SE., MSi selaku dosen penguji yang telah membantu menguji, memberikan nasihat, saran, pandangan, serta masukan yang sangat berarti dan bermanfaat bagi penyelesaian skripsi ini. 7. Keluarga tercinta yang selalu ada dan memberikan dukungan, semangat, doa dari awal hingga akhir, terutama di saat mengalami kesulitan baik dalam pencarian dan pengolahan data, pengerjaan hingga revisi-revisi yang dibutuhkan agar dapat menyelesaikan skripsi dengan baik. 8. Teman-teman
di
kampus
yang
selalu
memberi
dukungan
dan
mengingatkan agar segera menyelesaikan skripsi. God Bless You All. 9. Seluruh dosen, staf, dan karyawan Unika Soegijapranata Semarang serta semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu per satu baik secara langsung
maupun
tidak
langsung
yang
telah
membantu
dalam
penyelesaian skripsi ini. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki peneliti. Oleh karena
vi
itu,
peneliti
mengharapkan
kritik
dan
saran
yang
membangun
demi
penyempurnaan skripsi ini. Peneliti mengucapkan terima kasih dan semoga skripsi ini dapat diterima oleh semua pihak serta dapat bermanfaat bagi perkembangan Ilmu Ekonomi, serta bagi para pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkannya.
Semarang, 05 November 2014 Peneliti
Silvyana
vii
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL
i
HALAMAN PERSETUJUAN
ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI
iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI
iv
KATA PENGANTAR
v
DAFTAR ISI
viii
DAFTAR TABEL
xi
DAFTAR GAMBAR
xxiii
DAFTAR LAMPIRAN
xxiv
ABSTRAK
xxv
BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG
1
1.2. PERUMUSAN MASALAH
10
1.3. TUJUAN
10
1.4. MANFAAT
10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1. TINJAUAN PUSTAKA
11
2.1.1. Krisis Ekonomi
11
2.1.2. Bank
12
2.1.3. Penilaian Kinerja Bank
17
2.1.4. Penelitian Terdahulu
22
2.2. HIPOTESIS
25
2.3. KERANGKA PIKIR
25
2.4. DEFINISI OPERASIONAL
26
2.4.1. Risiko Kredit
26
2.4.2. Risiko Pasar
26
viii
2.4.3. Risiko Likuiditas
27
2.4.4. Faktor Rentabilitas
27
2.4.5. Faktor Permodalan
28
BAB III METODE PENELITIAN 3.1. OBYEK PENELITIAN
29
3.2. POPULASI DAN SAMPEL
29
3.3. PENGUMPULAN DATA
30
3.3.1. Jenis dan Sumber Data
30
3.3.2. Teknik dan Alat Pengumpulan Data
30
3.4. TEKNIK ANALISIS 3.4.1. Menentukan Rasio Penilaian Kinerja
31
3.4.2. Uji Hipotesis
33
BAB IV PEMBAHASAN 4.1. RISIKO KREDIT
35
4.2. RISIKO PASAR
81
4.3. RISIKO LIKUIDITAS
92
4.4. FAKTOR RENTABILITAS
99
4.5. FAKTOR PERMODALAN
107
4.6. ANALISIS RASIO
113
4.6.1. Risiko Kredit
113
4.6.2. Risiko Pasar
117
4.6.3. Risiko Likuiditas
118
4.6.4. Faktor Rentabilitas
120
4.6.5. Faktor Permodalan
121
4.7. ANALISIS BANK
122
4.7.1. BANK CENTRAL ASIA
122
4.7.2. BANK INTERNASIONAL INDONESIA
152
ix
BAB V PENUTUP 5.1. Kesimpulan
190
5.2. Saran
191
DAFTAR PUSTAKA
193
LAMPIRAN
196
vi
DAFTAR TABEL
Tabel 1.1
Tabel BI Rate 2008
4
Tabel Kredit dan NPL Bank Umum Kepada Pihak Ketiga Tabel 1.2
Bukan Bank Berdasarkan Hubungan Penerima Kredit dengan Bank
5
Tabel Suku Bunga Rata-Rata Kredit Bank Umum Kepada Tabel 1.3 Pihak Ketiga Bukan Bank Berdasarkan Jenis Penggunaan
6
Tabel 2.1
Tabel Peringkat Komposit
22
Tabel 3.1
Tabel Sampel Penelitian
30
Tabel Sampel Bank Konvensional Terdaftar di BEI Tahun Tabel 3.2 2003 – 2013
30
Statistik Deskriptif Kas Periode Sebelum dan Setelah Krisis Tabel 4.1 Ekonomi
35
Hasil Paired Sampel T-Test Periode Sebelum dan Setelah Tabel 4.2 Krisis Ekonomi
36
Statistik Deskriptif Penempatan pada Bank Indonesia Tabel 4.3 Periode Sebelum dan Setelah Krisis Ekonomi
36
Hasil Paired Sampel T-Test Penempatan pada Bank Tabel 4.4 Indonesia Periode Sebelum dan Setelah Krisis Ekonomi
37
Statistik Deskriptif Penempatan pada Bank Lain Periode Tabel 4.5 Sebelum dan Setelah Krisis Ekonomi
38
Hasil Paired Sampel T-Test Penempatan pada Bank Lain Tabel 4.6 Periode Sebelum dan Setelah Krisis Ekonomi
xi
38
Statistik Deskriptif Tagihan Spot dan Derivatif Periode Tabel 4.7 Sebelum dan Setelah Krisis Ekonomi
39
Hasil Paired Sampel T-Test Tagihan Spot dan Derivatif Tabel 4.8 Periode Sebelum dan Setelah Krisis Ekonomi
39
Statistik Deskriptif Surat Berharga Periode Sebelum dan Tabel 4.9 Setelah Krisis Ekonomi
40
Hasil Paired Sampel T-Test Surat Berharga Periode Tabel 4.10 Sebelum dan Setelah Krisis Ekonomi
41
Statistik Deskriptif Surat Berharga yang Dijual dengan Janji Tabel 4.11
Dibeli Kembali (Repo) Periode Sebelum dan Setelah Krisis Ekonomi
41
Hasil Paired Sampel T-Test Surat Berharga yang Dijual Tabel 4.12
dengan Janji Dibeli Kembali (Repo) Periode Sebelum dan Setelah Krisis Ekonomi
42
Statistik Deskriptif Tagihan atas Surat Berharga yang Dibeli Tabel 4.13
dengan Janji Dijual Kembali (Reverse Repo) Periode Sebelum dan Setelah Krisis Ekonomi
43
Hasil Paired Sampel T-Test Tagihan atas Surat Berharga Tabel 4.14
yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali (Reverse Repo) Periode Sebelum dan Setelah Krisis Ekonomi
44
Statistik Deskriptif Tagihan Akseptasi Periode Sebelum dan Tabel 4.15 Setelah Krisis Ekonomi
44
Hasil Paired Sampel T-Test Tagihan Akseptasi Periode Tabel 4.16 Sebelum dan Setelah Krisis Ekonomi
xii
45
Statistik Deskriptif Kredit yang Diberikan Periode Sebelum Tabel 4.17 dan Setelah Krisis Ekonomi
46
Hasil Paired Sampel T-Test Kredit yang Diberikan Periode Tabel 4.18 Sebelum dan Setelah Krisis Ekonomi
46
Statistik Deskriptif Penyertaan Periode Sebelum dan Setelah Tabel 4.19 Krisis Ekonomi
47
Hasil Paired Sampel T-Test Penyertaan Periode Sebelum Tabel 4.20 dan Setelah Krisis Ekonomi
48
Statistik Deskriptif Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Tabel 4.21 Keuangan Periode Sebelum dan Setelah Krisis Ekonomi
48
Hasil Paired Sample T-Test Cadangan Kerugian Penurunan Tabel 4.22
Nilai Aset Keuangan Periode Sebelum dan Setelah Krisis Ekonomi
49
Statistik Deskriptif Aset Tidak Berwujud Periode Sebelum Tabel 4.23 dan Setelah Krisis Ekonomi
50
Statistik Deskriptif Aset Tidak Berwujud Periode Sebelum Tabel 4.24 dan Setelah Krisis Ekonomi
50
Statistik Deskriptif Aset Tetap dan Inventaris Periode Tabel 4.25 Sebelum dan Setelah Krisis Ekonomi
51
Hasil Paired Sample T-Test Aset Tetap dan Inventaris Tabel 4.26 Periode Sebelum dan Setelah Krisis Ekonomi
51
Statistik Deskriptif Properti Terbengkalai Periode Sebelum Tabel 4.27 dan Setelah Krisis Ekonomi
52
Hasil Paired Sample T-Test Properti Terbengkalai Periode Tabel 4.28 Sebelum dan Setelah Krisis Ekonomi
xiii
53
Statistik Deskriptif Aset yang Diambil Alih Periode Sebelum Tabel 4.29 dan Setelah Krisis Ekonomi
53
Hasil Paired Sample T-Test Aset yang Diambil Alih Periode Tabel 4.30 Sebelum dan Setelah Krisis Ekonomi
54
Statistik Deskriptif Rekening Tunda Periode Sebelum dan Tabel 4.31 Setelah Krisis Ekonomi
54
Hasil Paired Sample T-Test Rekening Tunda Periode Tabel 4.32 Sebelum dan Setelah Krisis Ekonomi
55
Statistik Deskriptif Aset Antar Kantor Periode Sebelum dan Tabel 4.33 Setelah Krisis Ekonomi
55
Hasil Paired Sample T-Test Aset Antar Kantor Periode Tabel 4.34 Sebelum dan Setelah Krisis Ekonomi
56
Statistik Deskriptif Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Tabel 4.35 Lainnya Sebelum dan Setelah Krisis Ekonomi
57
Hasil Paired Sample T-Test Cadangan Kerugian Penurunan Tabel 4.36
Nilai Aset Lainnya Periode Sebelum dan Setelah Krisis Ekonomi
57
Statistik Deskriptif Aset Pajak Tangguhan Sebelum dan Tabel 4.37 Setelah Krisis Ekonomi
58
Hasil Paired Sample T-Test Aset Pajak Tangguhan Sebelum Tabel 4.38 dan Setelah Krisis Ekonomi
59
Statistik Deskriptif Rupa-rupa Aset Sebelum dan Setelah Tabel 4.39 Krisis Ekonomi
59
Hasil Paired Sample T-Test Rupa-rupa Aset Sebelum dan Tabel 4.40 Setelah Krisis Ekonomi
60
xiv
Statistik Deskriptif Kredit kepada Debitur Inti Sebelum dan Tabel 4.41 Setelah Krisis Ekonomi
60
Hasil Paired Sample T-Test Kredit kepada Debitur Inti Tabel 4.42 Sebelum dan Setelah Krisis Ekonomi
61
Statistik Deskriptif Kredit Sektor Ekonomi Perindustrian Tabel 4.43 Sebelum dan Setelah Krisis Ekonomi
61
Hasil Paired Sample T-Test Kredit Sektor Ekonomi Tabel 4.44 Perindustrian Sebelum dan Setelah Krisis Ekonomi
62
Statistik Deskriptif Kredit Sektor Ekonomi Perdagangan, Tabel 4.45 Restoran, dan Hotel Sebelum dan Setelah Krisis Ekonomi
63
Hasil Paired Sample T-Test Kredit Sektor Ekonomi Tabel 4.46
Perdagangan, Restoran, dan Hotel Sebelum dan Setelah Krisis Ekonomi
63
Statistik Deskriptif Kredit Sektor Ekonomi Pertanian Sebelum Tabel 4.47 dan Setelah Krisis Ekonomi
64
Hasil Paired Sample T-Test Kredit Sektor Ekonomi Pertanian Tabel 4.48 Sebelum dan Setelah Krisis Ekonomi
65
Statistik Deskriptif Kredit Sektor Ekonomi Jasa Dunia Usaha Tabel 4.49 Sebelum dan Setelah Krisis Ekonomi
65
Hasil Paired Sample T-Test Kredit Sektor Ekonomi Jasa Tabel 4.50 Dunia Usaha Sebelum dan Setelah Krisis Ekonomi
66
Statistik Deskriptif Kredit Sektor Ekonomi Konstruksi Tabel 4.51 Sebelum dan Setelah Krisis Ekonomi
66
Hasil Paired Sample T-Test Kredit Sektor Ekonomi Tabel 4.52 Konstruksi Sebelum dan Setelah Krisis Ekonomi
xv
67
Statistik Deskriptif Kredit Sektor Ekonomi Pengangkutan, Tabel 4.53
Pergudangan, dan Komunikasi Sebelum dan Setelah Krisis Ekonomi
67
Hasil Paired Sample T-Test Kredit Sektor Ekonomi Tabel 4.54
Pengangkutan, Pergudangan, dan Komunikasi Sebelum dan Setelah Krisis Ekonomi
68
Statistik Deskriptif Kredit Sektor Ekonomi Jasa Pelayanan Tabel 4.55 Sosial Sebelum dan Setelah Krisis Ekonomi
69
Hasil Paired Sample T-Test Kredit Sektor Ekonomi Jasa Tabel 4.56 Pelayanan Sosial Sebelum dan Setelah Krisis Ekonomi
69
Statistik Deskriptif Kredit Sektor Ekonomi Pertambangan Tabel 4.57 Sebelum dan Setelah Krisis Ekonomi
70
Hasil Paired Sample T-Test Kredit Sektor Ekonomi Tabel 4.58 Pertambangan Sebelum dan Setelah Krisis Ekonomi
70
Statistik Deskriptif Kredit Sektor Ekonomi Listrik, Gas, dan Tabel 4.59 Air Sebelum dan Setelah Krisis Ekonomi
71
Hasil Paired Sample T-Test Kredit Sektor Ekonomi Listrik, Tabel 4.60 Gas, dan Air Sebelum dan Setelah Krisis Ekonomi
72
Statistik Deskriptif Kredit Sektor Ekonomi Lain-lain Sebelum Tabel 4.61 dan Setelah Krisis Ekonomi
72
Hasil Paired Sample T-Test Kredit Sektor Ekonomi Lain-lain Tabel 4.62 Sebelum dan Setelah Krisis Ekonomi
73
Statistik Deskriptif Aset dan TRA Kualitas Rendah Sebelum Tabel 4.63 dan Setelah Krisis Ekonomi
xvi
73
Hasil Paired Sample T-Test Aset dan TRA Kualitas Rendah Tabel 4.64 Sebelum dan Setelah Krisis Ekonomi
74
Statistik Deskriptif Aktiva Produktif dan TRA Bermasalah Tabel 4.65 Sebelum dan Setelah Krisis Ekonomi
74
Hasil Paired Sample T-Test Aktiva Produktif dan TRA Tabel 4.66 Bermasalah Sebelum dan Setelah Krisis Ekonomi
75
Statistik Deskriptif Agunan yang Diambil Alih Sebelum dan Tabel 4.67 Setelah Krisis Ekonomi
76
Hasil Paired Sample T-Test Agunan yang Diambil Alih Tabel 4.68 Sebelum dan Setelah Krisis Ekonomi
76
Statistik Deskriptif Kredit Kualitas Rendah Sebelum dan Tabel 4.69 Setelah Krisis Ekonomi
77
Hasil Paired Sample T-Test Kredit Kualitas Rendah Sebelum Tabel 4.70 dan Setelah Krisis Ekonomi
78
Statistik Deskriptif Kredit Bermasalah Sebelum dan Setelah Tabel 4.71 Krisis Ekonomi
78
Hasil Paired Sample T-Test Kredit Bermasalah Sebelum dan Tabel 4.72 Setelah Krisis Ekonomi
79
Statistik Deskriptif Kredit Bermasalah Sebelum dan Setelah Tabel 4.73 Krisis Ekonomi
79
Hasil Paired Sample T-Test Kredit Bermasalah Sebelum dan Tabel 4.74 Setelah Krisis Ekonomi
80
Statistik Deskriptif Cadangan Kerugian Penurunan Nilai atas Tabel 4.75 Kredit Sebelum dan Setelah Krisis Ekonomi
xvii
80
Hasil Paired Sample T-Test Cadangan Kerugian Penurunan Tabel 4.76 Nilai atas Kredit Sebelum dan Setelah Krisis Ekonomi
81
Statistik Deskriptif Aset Trading, Derivatif, dan FVO Sebelum Tabel 4.77 dan Setelah Krisis Ekonomi
81
Hasil Paired Sample T-Test Aset Trading, Derivatif, dan FVO Tabel 4.78 Sebelum dan Setelah Krisis Ekonomi
82
Statistik Deskriptif Kewajiban Trading, Derivatif, dan FVO Tabel 4.79 Sebelum dan Setelah Krisis Ekonomi
83
Hasil Paired Sample T-Test Kewajiban Trading, Derivatif, Tabel 4.80 dan FVO Sebelum dan Setelah Krisis Ekonomi
83
Statistik Deskriptif Structured Product Sebelum dan Setelah Tabel 4.81 Krisis Ekonomi
84
Hasil Paired Sample T-Test Structured Product Sebelum dan Tabel 4.82 Setelah Krisis Ekonomi
84
Statistik Deskriptif Potensi Keuntungan/Kerugian Aset Tabel 4.83 Trading, Derivatif, FVO Sebelum dan Setelah Krisis Ekonomi
85
Hasil Paired Sample T-Test Potensi Keuntungan/Kerugian Tabel 4.84
Aset Trading, Derivatif, FVO Sebelum dan Setelah Krisis Ekonomi
86
Statistik Deskriptif Total Derivatif Sebelum dan Setelah Krisis Tabel 4.85 Ekonomi
86
Hasil Paired Sample T-Test Total Derivatif Sebelum dan Tabel 4.86 Setelah Krisis Ekonomi
87
Statistik Deskriptif Posisi Devisa Neto Sebelum dan Setelah Tabel 4.87 Krisis Ekonomi
87
xviii
Hasil Paired Sample T-Test Posisi Devisa Neto Sebelum dan Tabel 4.88 Setelah Krisis Ekonomi
88
Statistik Deskriptif Ekuitas Kategori AFS Sebelum dan Tabel 4.89 Setelah Krisis Ekonomi
88
Hasil Paired Sample T-Test Ekuitas Kategori AFS Sebelum Tabel 4.90 dan Setelah Krisis Ekonomi
89
Statistik Deskriptif Aset Keuangan Terhadap Kewajiban Tabel 4.91 Keuangan Sebelum dan Setelah Krisis Ekonomi
89
Hasil Paired Sample T-Test Aset Keuangan Terhadap Tabel 4.92 Kewajiban Keuangan Sebelum dan Setelah Krisis Ekonomi
90
Statistik Deskriptif Kerugian Potensial Surat Berharga Tabel 4.93 Sebelum dan Setelah Krisis Ekonomi
91
Hasil Paired Sample T-Test Kerugian Potensial Surat Tabel 4.94 Berharga Sebelum dan Setelah Krisis Ekonomi
91
Statistik Deskriptif Aset Likuid Primer dan Aset Likuid Tabel 4.95 Sekunder Sebelum dan Setelah Krisis Ekonomi
92
Hasil Paired Sample T-Test Aset Likuid Primer dan Aset Tabel 4.96 Likuid Sekunder Sebelum dan Setelah Krisis Ekonomi
92
Statistik Deskriptif Aset Likuid Primer dan Aset Likuid Tabel 4.97
Sekunder terhadap Pendanaan Jangka Pendek Sebelum dan Setelah Krisis Ekonomi
93
Hasil Paired Sample T-Test Aset Likuid Primer dan Aset Tabel 4.98
Likuid Sekunder terhadap Pendanaan Jangka Pendek Sebelum dan Setelah Krisis Ekonomi
xix
94
Statistik Deskriptif Aset Likuid Primer dan Aset Likuid Tabel 4.99
Sekunder terhadap Pendanaan Non Inti Sebelum dan Setelah Krisis Ekonomi
94
Hasil Paired Sample T-Test Aset Likuid Primer dan Aset Tabel 4.100 Likuid Sekunder terhadap Pendanaan Non Inti Sebelum dan Setelah Krisis Ekonomi
95
Statistik Deskriptif Aset Likuid Primer terhadap Pendanaan Tabel 4.101 Non Inti Jangka Pendek Sebelum dan Setelah Krisis
95
Hasil Paired Sample T-Test Aset Likuid Primer terhadap Tabel 4.102 Pendanaan Non Inti Jangka Pendek Sebelum dan Setelah Krisis Ekonomi
96
Statistik Deskriptif Pendanaan Non Inti terhadap Total Tabel 4.103 Pendanaan Sebelum dan Setelah Krisis
96
Hasil Paired Sample T-Test Pendanaan Non Inti terhadap Tabel 4.104 Total Pendanaan Sebelum dan Setelah Krisis Ekonomi
97
Statistik Deskriptif Pendanaan Non Inti Sebelum dan Setelah Tabel 4.105 Krisis Ekonomi
98
Hasil Paired Sample T-Test Pendanaan Non Inti Sebelum Tabel 4.106 dan Setelah Krisis Ekonomi
98
Statistik Deskriptif Return on Asset Sebelum dan Setelah Tabel 4.107 Krisis Ekonomi
99
Hasil Paired Sample T-Test Return on Asset Sebelum dan Tabel 4.108 Setelah Krisis Ekonomi
99
Statistik Deskriptif Net Interest Margin Sebelum dan Setelah Tabel 4.109 Krisis Ekonomi
100
xx
Hasil Paired Sample T-Test Net Interest Margin Sebelum Tabel 4.110 dan Setelah Krisis Ekonomi
100
Statistik Deskriptif Pendapatan Bunga Bersih terhadap Total Tabel 4.111 Aset Sebelum dan Setelah Krisis Ekonomi
101
Hasil Paired Sample T-Test Pendapatan Bunga Bersih Tabel 4.112 terhadap Total Aset Sebelum dan Setelah Krisis Ekonomi
101
Statistik Deskriptif Pendapatan Operasional selain Tabel 4.113 Pendapatan Bunga terhadap Total Aset Sebelum dan Setelah Krisis Ekonomi
102
Hasil Paired Sample T-Test Pendapatan Operasional selain Tabel 4.114 Pendapatan Bunga terhadap Total Aset Sebelum dan Setelah Krisis Ekonomi
103
Statistik Deskriptif Beban Overhead terhadap Total Aset Tabel 4.115 Sebelum dan Setelah Krisis Ekonomi
103
Hasil Paired Sample T-Test Beban Overhead terhadap Total Tabel 4.116 Aset Sebelum dan Setelah Krisis Ekonomi
104
Statistik Deskriptif Beban Pencadangan terhadap Total Aset Tabel 4.117 Sebelum dan Setelah Krisis Ekonomi
104
Hasil Paired Sample T-Test Beban Pencadangan terhadap Tabel 4.118 Total Aset Sebelum dan Setelah Krisis Ekonomi
105
Statistik Deskriptif Non Core Earning terhadap Total Aset Tabel 4.119 Sebelum dan Setelah Krisis Ekonomi
105
Hasil Paired Sample T-Test Non Core Earning terhadap Tabel 4.120 Total Aset Sebelum dan Setelah Krisis Ekonomi
xxi
106
Statistik Deskriptif Core ROA Sebelum dan Setelah Krisis Tabel 4.121 Ekonomi
106
Hasil Paired Sample T-Test Core ROA Sebelum dan Setelah Tabel 4.122 Krisis Ekonomi
107
Statistik Deskriptif Kecukupan Total Modal Sebelum dan Tabel 4.123 Setelah Krisis Ekonomi
107
Hasil Paired Sample T-Test Kecukupan Total Modal Tabel 4.124 Sebelum dan Setelah Krisis Ekonomi
108
Statistik Deskriptif Kecukupan Modal Inti Sebelum dan Tabel 4.125 Setelah Krisis Ekonomi
108
Hasil Paired Sample T-Test Kecukupan Modal Inti Sebelum Tabel 4.126 dan Setelah Krisis Ekonomi
109
Statistik Deskriptif Kecukupan Modal Aset Produktif Tabel 4.127 Bermasalah Sebelum dan Setelah Krisis Ekonomi
110
Hasil Paired Sample T-Test Kecukupan Modal Aset Produktif Tabel 4.128 Bermasalah Sebelum dan Setelah Krisis Ekonomi
110
Statistik Deskriptif Kecukupan Modal Aset Kualitas Rendah Tabel 4.129 Sebelum dan Setelah Krisis Ekonomi
111
Hasil Paired Sample T-Test Kecukupan Modal Aset Produktif Tabel 4.130 Bermasalah Sebelum dan Setelah Krisis Ekonomi
112
Tabel 4.131 Tabel Hasil Signifikansi Risiko Kredit
113
Tabel 4.132 Tabel Hasil Signifikansi Risiko Pasar
117
Tabel 4.133 Tabel Hasil Signifikansi Risiko Likuiditas
118
Tabel 4.134 Tabel Hasil Signifikansi Faktor Rentabilitas
120
Tabel 4.135 Tabel Hasil Signifikansi Faktor Permodalan
121
xxii
DAFTAR GAMBAR
Gambar 2.1 Diagram Kerangka Pikir
25
xxiii
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1
: Matriks Parameter/Indikator Penilaian Tingkat Kesehatan Bank (Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/ DPNP Tanggal 25 Oktober 2011 Perihal Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum)
Lampiran 2
: Rasio
xxiv
Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan kinerja bank sebelum krisis ekonomi global (2003-2007) dan setelah krisis ekonomi global (2009-2013). Penelitian ini menggunakan uji Paired Samples T Test untuk membandingkan kinerja bank konvensional sebelum dan setelah krisis ekonomi global tahun 2008. Variabel-variabel yang digunakan untuk mengukur kinerja dalam penelitian ini terdiri dari risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, faktor rentabilitas, dan faktor permodalan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bank Central Asia (BCA) dan Bank Internasional Indonesia (BII). Hasil penelitian ini adalah tidak terdapat banyak perbedaan kinerja bank antara sebelum dan setelah krisis ekonomi global pada risiko kredit, risiko pasar, dan faktor rentabilitas ; terdapat perbedaan kinerja bank sebelum dan setelah krisis ekonomi global pada risiko likuiditas ; serta terdapat dua perbedaan kinerja bank sebelum dan setelah krisis ekonomi global pada faktor permodalan, yaitu pada rasio kecukupan modal terhadap ATMR dan kecukupan modal inti terhadap ATMR. Kata kunci: kinerja, bank konvensional, krisis ekonomi global, BCA, BII, risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, faktor rentabilitas, dan faktor permodalan.
xxv
