perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
ANALISIS PENGARUH RISIKO YANG DIHADAPI NASABAH BANK TERHADAP TINGKAT SUKU BUNGA YANG DIBERIKAN BANK DAN PENGARUH KEBERADAAN LPS (LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN) (Studi pada Bank-Bank Komersial di Indonesia tahun 2003-2009)
SKRIPSI Disusun untuk melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Persyaratan Guna Meraih Gelar Sarjana Ekonomi Jurusuan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNS Surakarta Disusun Oleh : IRFAN KURNIAWAN F0210072 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA
commit to user 2014 i
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
HALAMAN PERSETUJUAN
Skripsi dengan judul : ANALISIS PENGARUH RISIKO YANG DIHADAPI NASABAH BANK TERHADAP TINGKAT SUKU BUNGA YANG DIBERIKAN BANK DAN PENGARUH KEBERADAAN LPS (LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN) (Studi pada bank-bank komersial di Indonesia)
Ditulis oleh mahasiswa : Irfan Kurniawan (NIM F0210072)
Telah disetujui dan diterima baik oleh :
Surakarta,
Deny Dwi Hartomo S.E.,M.Sc. NIP 198312102008121002 commit to user
ii
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
HALAMAN PENGESAHAN Skripsi dengan judul : ANALISIS PENGARUH RISIKO YANG DIHADAPI NASABAH BANK TERHADAP TINGKAT SUKU BUNGA YANG DIBERIKAN BANK DAN PENGARUH KEBERADAAN LPS (LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN) (Studi pada bank-bank komersial di Indonesia) Ditulis oleh mahasiswa : Irfan Kurniawan (NIM F0210072) Telah disetujui dan diterima dengan baik oleh tim penguji skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret guna melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Manajemen. Surakarta,
2014
Tim Penguji Skripsi 1. Dra. Mahastuti Agoeng M.si.
Ketua
(....................)
2. Drs. Sunarjanto M.M.
Anggota
(....................)
3. Deny Dwi Hartomo S.E.,M.Sc.
Pembimbing (....................) Menyetujui : Ketua Jurusan Manajemen
Dr. Hunik Sri Runing Sawitri M.Si. NIP. 195904031986012001 commit to user
iii
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
commit to user
iv
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
MOTTO Keberhasilan adalah kemampuan seseorang untuk melewati dan mengatasi dari satu kegagalan ke kegagalan berikutnya tanpa kehilangan semangat. (Winston Chucill) Pengalaman bukan hanya hal yang telah terjadi pada diri Anda. Melainkan apa yang Anda lakukan dengan kejadian yang Anda alami. (Aldous Huxley) ”Mulai” merupakan kata yang penuh kekuatan. Cara terbaik untuk menyelesaikan sesuatu pekerjaan adalah, “mulai”. Namun hal yang tidak dapat dipungkiri adalah, tak akan ada pekerjaan yang dapat kita selesaikan jika kita hanya memulainya tanpa ada keinginan untuk menyeleseikannya. (Clifford Warren) Tidak ada masa depan yang gemilang bagi mereka yang telah kehilangan harapan dan imannya. (Samuel Rutherford) Orang-orang yang gagal dibag menjadi dua, yaitu mereka yang berpikir gagal padahal tidak pernah melakukannya, dan mereka yang melakukan kegagalan dan tak pernah memikirkannya. commit to user (John Charles)
v
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
HALAMAN PERSEMBAHAN
Skripsi ini kupersembahkan untuk : Kedua orang tua yang telah memberikan dukungan sejak awal perkuliahan hingga sekarang : Joko Agus Supriyadi dan Tatik Kuswinarti Kakak kandungku beserta istrinya : Riko Nurhayat dan Mini Keponakan ku tersayang : Rafa Rafiansyah My Future Spirit : Bunga Pratiwi Widyastuti
Serta : All of my best friend in Manajemen A 2010 Pasukan futsal mutihan manajemen 2010 Seluruh kawan seperjuangan mahasiswa manajemen angkatan 2010 Keluarga Besar Manajemen FEB UNS
commit to user
vi
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum Wr. Wb. Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah menganugerahkan
rahmat
dan
hidayah-Nya,
sehingga
penulis
dapat
menyelesaikan skripsi dengan judul “ANALISIS PENGARUH RISIKO YANG DIHADAPI NASABAH BANK TERHADAP TINGKAT SUKU BUNGA YANG DIBERIKAN BANK DAN PENGARUH KEBERADAAN LPS (LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN) (Studi pada bank-bank komersial di Indonesia)”. Skripsi ini disusun oleh penulis dalam rangka untuk memenuhi syarat dalam meraih gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Manajemen, Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penulis menyadari bahwa proses penyusunan skripsi ini tidak bisa dilepaskan dari campur tangan dan bantuan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada: 1. Bapak Dr. Wisnu Untoro, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret Surakarta. 2. Ibu Dra. Hunik Sri Runing S, M.Si., selaku Ketua Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret Surakarta. 3. Bapak Reza Rahardian, S.E., M.Si., selaku Sekertaris Jurusan Manajemen commit to user Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret Surakarta. vii
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
4. Bapak Deny Dwi Hartomo S.E.M.Sc., selaku pembimbing skripsi yang senantiasa membimbing dan memberikan ilmunya hingga terselesaikannya penyusunan skripsi ini. 5. Dra. Anastasia Riani Suprapti M.Si., selaku dosen pembimbing akademik selama penulis menjadi mahasiswa Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret Surakarta. 6. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret Surakarta yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas ilmu dan bimbingan yang diberikan. 7. Seluruh Staf Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret Surakarta, terima kasih atas bantuan dan juga kerjasamanya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini memang masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, bantuan kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan dalam rangka menyempurnakan skripsi ini. Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
Surakarta, 10 Maret 2014
Penulis
commit to user
viii
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
DAFTAR ISI HALAMAN SAMPUL .................................................................................. i HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ............................................ ii HALAMAN PENGESAHAN ........................................................................ iii MOTTO ......................................................................................................... iv HALAMAN PERSEMBAHAN .................................................................... v KATA PENGANTAR ................................................................................... vii DAFTAR ISI .................................................................................................. viii DAFTAR TABEL .......................................................................................... xi DAFTAR GAMBAR ..................................................................................... xiii DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................. xiv ABSTRAKSI ................................................................................................. xv BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang ................................................................................... 1 B. Rumusan Masalah .............................................................................. 6 C. Tujuan Penelitian ............................................................................... 7 D. Manfaat .............................................................................................. 7 BAB II LANDASAN TEORI A. Tinjauan Pustaka 1. Pengertian Bank ........................................................................... 10 2. Definisi Risiko Bank .................................................................... 10 3. Kategori Bank Berisiko ................................................................ 11 B. Penelitian Terdahulu .......................................................................... 14 C. Hipotesis Penelitian............................................................................ 21 D. Kerangka Pemikiran ........................................................................... 25 BAB III METODE PENELITIAN A. Populasi dan Sampel .......................................................................... 26 B. Definisi Variabel Penelitian ............................................................... 28 C. Analisis Data Penelitian ..................................................................... 32 commit to user
ix
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
1. Model Regresi 1 ........................................................................... 32 2. Model Regresi 2 ........................................................................... 32 3. Model Regresi 3 ........................................................................... 33 D. Pengujian Asumsi Klasik 1. Uji Multikolinieritas ..................................................................... 34 2. Uji Autokorelasi ........................................................................... 35 3. Uji Heteroskedastisitas ................................................................. 35 4. Uji Normalitas .............................................................................. 35 E. Pengujian Hipotesis 1. Uji Koefisien Determinasi ........................................................... 36 2. Uji Pengaruh Simultan (F test)..................................................... 36 3. Uji Parsial (T test) ........................................................................ 36 BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN A. Deskripsi Data .................................................................................... 38 B. Uji Asumsi Klasik 1. Uji Multikolinieritas ..................................................................... 40 2. Uji Autokorelasi ........................................................................... 42 3. Uji Heteroskedastisitas ................................................................. 43 4. Uji Normalitas .............................................................................. 44 C. Uji Hipotesis 1. Model Regresi 1 ........................................................................... 48 a. Uji Koefisien Determinasi ..................................................... 48 b. Uji Pengaruh Simultan (F test)............................................... 49 c. Uji Parsial (T test) .................................................................. 50 2. Model Regresi 2 ........................................................................... 51 a. Uji Koefisien Determinasi ..................................................... 52 b. Uji Pengaruh Simultan (F test)............................................... 53 c. Uji Parsial (T test) .................................................................. 53 3. Model Regresi 3 ........................................................................... 55 a. Uji Koefisien Determinasi ...................................................... 56 commit to user b. Uji Pengaruh Simultan (F test) ............................................... 55
x
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
c. Uji Parsial (T test) .................................................................. 57 D. Hasil Pengujian Hipotesis .................................................................. 59 1. Hasil Pengujian Hipotesis 1a ....................................................... 59 2. Hasil Pengujian Hipotesis 1b ....................................................... 60 3. Hasil Pengujian Hipotesis 2 ......................................................... 62 4. Hasil Pengujian Hipotesis 3 ......................................................... 63 5. Hasil Pengujian Hipotesis 4 ......................................................... 65 BAB V PENUTUP A. Kesimpulan ........................................................................................ 67 B. Keterbatasan Penelitian ...................................................................... 69 C. Saran ................................................................................................... 71 D. Implikasi ............................................................................................. 74 DAFTAR PUSTAKA ................................................................................... 76 LAMPIRAN
commit to user
xi
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
DAFTAR TABEL Tabel III.1 Proses Pemilihan Sampel Penelitian.............................................27 Tabel III.2 Rincian Sampel Penelitian............................................................27 Tabel IV.1 Hasil Pengujian Statistik Deskriptif Data Bank Domestik .......... 37 Tabel IV.2 Hasil Pengujian Statistik Deskriptif Data Bang Asing ................ 38 Tabel IV.3 Hasil Pengujian Multikolonieritas pada Model Regresi 1 ........... 39 Tabel IV.4 Hasil Pengujian Multikolonieritas pada Model Regresi 2 ........... 40 Tabel IV.5 Hasil Pengujian Multikolonieritas pada Model Regresi 3 ........... 40 Tabel IV.6 Uji Autokorelasi Model Regresi 1 ............................................... 42 Tabel IV.7 Uji Autokorelasi Model Regresi 2 ............................................... 42 Tabel IV.8 Uji Autokorelasi Model Regresi 3 ............................................... 42 Tabel IV.9 Uji Normalitas Residual Model Regresi 1 ................................... 45 Tabel IV.10 Uji Normalitas Residual Model Regresi 2 ................................. 46 Tabel IV.11 Uji Normalitas Residual Model Regresi 3 ................................. 46 Tabel IV.12 Uji Koefisien Determinasi pada Model Regresi 1 ..................... 47 Tabel IV.13 Uji Pengaruh Simultan pada Model Regresi 1........................... 48 Tabel IV.14 Uji Parsial pada Model Regresi 1 .............................................. 49 Tabel IV.15 Uji Koefisien Determinasi pada Model Regresi 2 ..................... 51 Tabel IV.16 Uji Pengaruh Simultan pada Model Regresi 2........................... 51 Tabel IV.17 Uji Parsial pada Model Regresi 2 .............................................. 52 Tabel IV.18 Uji Koefisien Determinasi pada Model Regresi 3 ..................... 55 Tabel IV.19 Uji Pengaruh Simultan pada Model Regresi 3........................... 55 commit to user Tabel IV.20 Uji Parsial pada Model Regresi 3 .............................................. 56
xii
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
Tabel IV.21 Hasil Pengujian Hipotesis 1a (H1a) ........................................... 58 Tabel IV.22 Hasil Pengujian Hipotesis 1b (H1b) .......................................... 59 Tabel IV.23 Hasil Pengujian Hipotesis 2 (H2) .............................................. 61 Tabel IV.24 Hasil Pengujian Hipotesis 3 (H3) .............................................. 62 Tabel IV.25 Hasil Pengujian Hipotesis 4 (H4) .............................................. 64
commit to user
xiii
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
DAFTAR GAMBAR Gambar II.1 Uji Kerangka pemikiran penelitian............................................ 25 Gambar IV.1 Uji Heteroskedastisitas pada Model Regresi 1 ........................ 43 Gambar IV.2 Uji Heteroskedastisitas pada Model Regresi 2 ........................ 44 Gambar IV.3 Uji Heteroskedastisitas pada Model Regresi 3 ........................ 44
commit to user
xiv
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 1 Data Perusahaan Perbankan........................................................ 80 Lampiran 2 Data Variabel Dependen dan Independen Bank Domestik ........ 81 Lampiran 3 Data Variabel Dependen dan Independen Bank Asing .............. 87 Lampiran 4 Deskriptif Data ........................................................................... 89 Lampiran 5 Output Analisis Model Regresi 1 ............................................... 90 Lampiran 6 Output Analisis Model Regresi 2 ............................................... 93 Lampiran 7 Output Analisis Model Regresi 3 ............................................... 97
commit to user
xv
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
ABSTRAK ANALISIS PENGARUH RISIKO YANG DIHADAPI NASABAH BANK TERHADAP TINGKAT SUKU BUNGA YANG DIBERIKAN BANK DAN PENGARUH KEBERADAAN LPS (LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN) (Studi pada bank-bank komersial di Indonesia)
IRFAN KURNIAWAN F0210072
Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah risiko yang dihadapi nasabah bank terhadap tingkat suku bunga yang diberikan bank, baik suku bunga pinjaman maupun suku bunga simpanan. Risiko yang dihadapi nasabah bank diukur menggunakan risiko kredit dan risiko likuiditas. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menguji seberapa besar perubahan kebijakan penjaminan simpanan mampu memoderasi hubungan antara risiko yang dihadapi nasabah bank terhadap tingkat suku bunga simpanan. Penelitian ini menggunakan data sekunder pada periode pengamatan tahun 2003-2009. Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah seleruh bank komersil yang beroperasi di Indonesia. Metode samplingnya menggunakan metode purposive sampling dan diperoleh sampel sebanyak 462 sampel bank domestik dan 161 sampel bank asing. Analisis model penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah regresi linier sederhana dengan bantuan software SPSS 16.0 for Windows Hasil penelitian ini menemukan bahwa risiko yang dihadapi nasabah baik nasabah bank domestik maupun bank asing secara berpengaruh positif terhadap tingkat suku bunga simpanan. Penelitian ini juga menemukan bahwa risiko yang dihadapi nasabah juga berpengaruh negatif terhadap tingkat suku bunga pinjaman. Perubahan kebijakan penjamin simpanan pada bank domestik mampu memperkuat hubungan antara risiko yang dihadapi nasabah bank terhadap tingkat suku bunga simpanan bank domestik. Sedangkan perubahan kebijakan penjamin simpanan pada bank asing tidak mampu memoderasi hubungan antara risiko yang dihadapi nasabah bank terhadap tingkat suku bunga simpanan asing
Kata kunci : suku bunga simpanan, suku bunga simpanan, risiko kredit , risiko likuiditas, penjaminan simpanan, bank asing, bank domestik, lembaga penjaminan simpanan (LPS). . commit to user
xvi
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
ABSTRACT ANALYSIS OF BANK RISK WHO FACING BY CUSTOMER TO INTEREST RATE AND EXISTENCE OF LPS (DEPOSIT INSURANCE AGENCY) (Studied on Commercial Bank in Indonesia in 2003-2009)
IRFAN KURNIAWAN F0210072 This study aims to examine whether the risk faced by bank customers on interest rates given the bank , both lending rates and deposit rates. Risk faced by bank customers measured using credit risk and liquidity risk. In addition , this study aims to test how much the deposit guarantee policy changes able to moderate the relationship between the risk faced by bank customers to deposit interest rates. This study uses secondary data in the observation period 2003-2009. The population used in this study is all of commercial banks who operating in Indonesia. Sampling method using purposive sampling method and obtained a 462 domestic banks samples and 161 foreign banks samples. Analysis of the research model uses a simple linear regression with software SPSS 16.0 for Windows. The results of this study found that the risk faced by bank customers both domestic bank and foreign banks as a positive effect on interest rates on deposits. The study also found that the risks faced by customers is also negatively affect the loan interest rate. Changes the deposit insurance policy on domestic banks were able to strengthen the relationship between the risk faced by bank customers on interest rates on deposits in domestic banks. While changes in the deposit insurance policy on foreign banks are not able to moderate the relationship between the risk faced by bank customers to deposit interest rates in foreign bank.
Keyword : deposit rates, lending rates, credit risk, liquidity risk, deposit insurance, foreign banks, domestic banks, deposit insurance agency (LPS)
commit to user
xvii
