Gambar 4.28 AUD/USD
Australia tidak dapat lepas dari ketidak pastian dalam pasar finansial global yang mulai terjadi pada awal juli 2007. Walaupun ketidak pastian pasar finansial global tidak ada hubungannya dengan kondisi perekonomian australian yang cukup kuat, sistem perbankan yang kuat, hal ini menandakan bahwa australia merupakan salah satu kesatuan dari perekonomian dan sistem keuangan dunia. Beberapa hal yang mungkin mempengaruhi perekonomian Australia adalah komoditi, karena harga komoditas emas yang merupakan salah satu komoditas ekspor utama australia mengalami kenaikan yang cukup signifikan hal ini membuat mata uang Australia menguat atas Dollar Amerika. Dari perspektif tren harga pada grafik harga diatas dapat terlihat bahwa terjadi kenaikan harga yang ditandai dengan naiknya garis tren harga.
77
IV.3.4 Tren Harga NZD/US D Gambar 4.29 NZD/USD
Pertumbuhan ekonomi New Zealand cukup kuat dipertengahan tahun pertama, penguatan gross domestic product sebesar 4%, tingkat pengganguran yang rendah sebesar 3.6%, pertumbuhan ekonomi ini mengakibatkan peningkatan inflasi diatas 4% dengan kenaikan harga minyak dan pangan dunia hal ini akan membuat tingkat inflasi memiliki resiko peningkatan, dikarenakan pertumbuhan ekonomi yang bagus hal ini mengakibatkan adanya penguatan dimata uang New Zealand terhadap US Dollar. Pada gambar grafik diatas dapat dilihat bahwa mata uang New Zealand Dollar mengalami peningkatan harga atau tren yang cukup signifikan berbanding dengan USD yang tercermin dari pergerakan naik pada tren harga.
IV.4 S istematika Pengambilan Keputusan Transaksi Perdagangan Langkah – langkah perdagangan :
78
1. M emeriksa kalender ekonomi untuk melihat waktu keluarnya data ekonomi negara - negara yang mata uangnya akan diperdagangkan (time blockout) 2. M encari tren berdasarkan aturan tiga Periode simple moving average pada grafik setup 3. M encari level level support/resistance dimana ada kemungkinan lanjutan tren atau mencari salah satu pola harga konsolidasi pada grafik setup. 4. M enunggu harga retrace kelevel support atau resistance pada grafik setup 5. Pindah keperiode waktu grafik yang lebih rendah / grafik entry 6. M encari breakout dari trendline yang membentuk pola harga konsolidasi atau level level support/resistance. 7. M encari pola harga 1-2-3 pada grafik entry setelah terjadi breakout dari pola harga konsolidasi atau level level support/resistance . 8. Tentukan : Stoploss & Target Exit. 9. Ketika breakout yang disertai reversal formation terjadi pada grafik entry maka ambil posisi di pasar dengan menggunakan stop order. Apabila posisi buy menggunakan jenis buy stop jika posisi sell mengunakan sell stop.
IV.5 Pengujian S trategi
79
Tanggal
: 13 September 2007
Penulis mengaplikasikan langkah langkah pengambilan keputusan transaksi pada beberapa mata uang pada tanggal 13 september 2007 dan dari proses tersebut terdapat satu mata uang yang memenuhi semua kriteria pengambilan keputusan atau layak diperdagangankan yaitu mata uang Newzealand Dollar versus US Dollar (NZD/USD) karena mata uang tersebut memenuhi semua kriteria langkah langkah perdagangan seperti : 1. Tidak adanya economic news announcement 2. Terdapat tren pada tiga periode moving average 3. Titik support pada level harga 0.7080 4. Terdapat breakout pada trendline pada grafik entry dilevel harga 0.7100 5. Terdapat pola harga 1-2-3 pada grafik entry
yang mengindikasikan
pengambilan posisi beli di level harga 0.7107 dan posisi stoploss di level 0.7083. Gambar 4.30 Grafik Setup NZD/USD – Periode Waktu 1 Jam
80
Gambar 4.31 Grafik Entry NZD/USD – Periode Waktu 15 M enit
Gambar 4.32 Grafik Exit NZD/USD – Periode Waktu 15 M enit
81
Tanggal
: 18 September 2007
Penulis mengaplikasikan langkah langkah pengambilan keputusan transaksi pada beberapa mata uang pada tanggal 18 september 2007 dan dari proses tersebut terdapat satu mata uang yang memenuhi semua kriteria pengambilan keputusan atau layak diperdagangankan yaitu mata uang Australian Dollar Versus US Dollar (AUD/USD) karena mata uang tersebut memenuhi semua kriteria langkah langkah perdagangan seperti : 1. Tidak adanya economic news announcement 2. Terdapat tren pada tiga periode moving average 3. Titik support pada level harga 0.8300 4. Terdapat breakout pada trendline pada grafik entry dilevel harga 0.8315 5. Terdapat pola harga 1-2-3 pada grafik entry yang mengindikasikan pengambilan posisi beli di level harga 0.8330 dan posisi stoploss di level 0.8270. Gambar 4.33 Grafik Setup AUD/USD – Periode Waktu 4 Jam
82
Gambar 4.34 Grafik Entry AUD/USD – Periode Waktu 1 Jam
Gambar 4.35 Grafik Exit AUD/USD – Periode Waktu 1 Jam
83
Tanggal
: 17 Oktober 2007
Penulis mengaplikasikan langkah langkah pengambilan keputusan transaksi pada beberapa mata uang pada tanggal 17 oktober 2007 dan dari proses tersebut terdapat satu mata uang yang memenuhi semua kriteria pengambilan keputusan atau layak diperdagangankan yaitu mata uang US Dollar versus Canadian Dollar (USD/CAD) karena mata uang tersebut memenuhi semua kriteria langkah langkah perdagangan seperti : 1. Tidak adanya economic news announcement 2. Terdapat tren pada tiga periode moving average 3. Titik resistance pada level harga 0.9800 4. Terdapat breakout pada trendline pada grafik entry dilevel harga 0.9770 5. Terdapat pola harga 1-2-3 pada grafik entry yang mengindikasikan pengambilan posisi jual di level harga 0.9745 dan posisi stoploss di level 0.9773 Gambar 4.36 Grafik Setup USD/CAD – Periode Waktu 4 Jam
84
Gambar 4.37 Grafik Entry USD/CAD – Periode Waktu 1 Jam
Gambar 4.38 Grafik Exit U SD/CAD – Periode Waktu 1 Jam
85
Tanggal
: 25 Oktober 2007
Penulis mengaplikasikan langkah langkah pengambilan keputusan transaksi pada beberapa mata uang pada tanggal 25 oktober 2007 dan dari proses tersebut terdapat satu mata uang yang memenuhi semua kriteria pengambilan keputusan atau layak diperdagangankan yaitu mata uang US Dollar versus Canadian Dollar (USD/CAD) karena mata uang tersebut memenuhi semua kriteria langkah langkah perdagangan seperti : 1. Tidak adanya economic news announcement 2. Terdapat tren pada tiga periode moving average 3. Titik resistance pada level harga 0.9700 4. Terdapat breakout pada trendline pada grafik entry dilevel harga 0.9674 5. Terdapat pola harga 1-2-3 pada grafik entry yang mengindikasikan pengambilan posisi jual di level harga 0.9665 dan posisi stoploss di level 0.9680 Gambar 4.39 Grafik Setup USD/CAD – Periode Waktu 4 Jam
86
Gambar 4.40 Grafik Entry USD/CAD – Periode Waktu 1 Jam
Gambar 4.41 Grafik Exit U SD/CAD – Periode Waktu 1 Jam
Tanggal
: 30 Oktober 2007
Penulis mengaplikasikan langkah langkah pengambilan keputusan transaksi pada beberapa mata uang pada tanggal 30 oktober 2007 dan dari proses tersebut
87
terdapat satu mata uang yang memenuhi semua kriteria pengambilan keputusan atau layak diperdagangankan yaitu mata uang US Dollar versus Canadian Dollar (USD/CAD) karena mata uang tersebut memenuhi semua kriteria langkah langkah perdagangan seperti : 1. Tidak adanya economic news announcement 2. Terdapat tren pada tiga periode moving average 3. Titik resistance pada level harga 0.9575 4. Pola harga konsolidasi flag 5. Terdapat breakout pada trendline pada grafik entry dilevel harga 0.9550 6. Terdapat pola harga 1-2-3 pada grafik entry yang mengindikasikan pengambilan posisi jual di level harga 0.9544 dan posisi stoploss di level 0.9563 Gambar 4.42 Grafik Setup USD/CAD – Periode Waktu 1 Jam
88
Gambar 4.43 Grafik Entry USD/CAD – Periode Waktu 15 M enit
Gambar 4.44 Grafik Exit U SD/CAD – Periode Waktu 15 M enit
Tanggal
: 01 Nopember 2007
Penulis mengaplikasikan langkah langkah pengambilan keputusan transaksi
89
pada beberapa mata uang pada tanggal 01 Nopember 2007 dan dari proses tersebut terdapat satu mata uang yang memenuhi semua kriteria pengambilan keputusan atau layak diperdagangankan yaitu mata uang US Dollar versus Yen Jepang (USD/JPY) karena mata uang tersebut memenuhi semua kriteria langkah langkah perdagangan seperti : 1. Tidak adanya economic news announcement 2. Terdapat tren pada tiga periode moving average 3. Pola harga konsolidasi triangle 4. Terdapat breakout pada trendline pada grafik entry dilevel harga 115.50 5. Terdapat pola harga 1-2-3 pada grafik entry yang mengindikasikan pengambilan posisi beli di level harga 115.56 dan posisi stoploss di level 115.36 Gambar 4.45 Grafik Setup USD/JPY – Periode Waktu 1 Jam
90
Gambar 4.46 Grafik Entry USD/JPY – Periode Waktu 15 M enit
Gambar 4.47 Grafik Exit U SD/JPY – Periode Waktu 15 M enit
91
Tanggal
: 21 Nopember 2007
Penulis mengaplikasikan langkah langkah pengambilan keputusan transaksi pada beberapa mata uang pada tanggal 21 Nopember 2007 dan dari proses tersebut terdapat satu mata uang yang memenuhi semua kriteria pengambilan keputusan atau layak diperdagangankan yaitu mata uang Canadian Dollar versus Yen Jepang (CAD/JPY) karena mata uang tersebut memenuhi semua kriteria langkah langkah perdagangan seperti : 1. Tidak adanya economic news announcement 2. Terdapat tren pada tiga periode moving average 3. Pola harga konsolidasi triangle 4. Terdapat breakout pada trendline pada grafik entry dilevel harga 110.00 5. Terdapat pola harga 1-2-3 pada grafik entry yang mengindikasikan pengambilan posisi jual di level harga 110.90 dan posisi stoploss di level 111.30 Gambar 4.48 Grafik Setup CAD/JPY – Periode Waktu 4 Jam
92
Gambar 4.49 Grafik Entry CAD/JPY – Periode Waktu 1 Jam
Gambar 4.50 Grafik Exit CAD/JPY – Periode Waktu 1 Jam
93
Tanggal
: 26 Nopember 2007
Penulis mengaplikasikan langkah langkah pengambilan keputusan transaksi pada beberapa mata uang pada tanggal 26 Nopember 2007 dan dari proses tersebut terdapat satu mata uang yang memenuhi semua kriteria pengambilan keputusan atau layak diperdagangankan yaitu mata uang Australian Dollar versus Swiss Franc (AUD/CHF) karena mata uang tersebut memenuhi semua kriteria langkah langkah perdagangan seperti : 1. Tidak adanya economic news announcement 2. Terdapat tren pada tiga periode moving average 3. Titik resistance pada level harga 0.9800 4. Terdapat breakout pada trendline pada grafik entry dilevel harga 0.9735 5. Terdapat pola harga 1-2-3 pada grafik entry yang mengindikasikan pengambilan posisi jual di level harga 0.9729 dan posisi stoploss di level 0.9745
94
Gambar 4.51 Grafik Setup AUD/CHF – Periode Waktu 4 Jam
Gambar 4.52 Grafik Entry AUD/CHF – Periode Waktu 1 Jam
Gambar 4.53 Grafik Exit AUD/CHF – Periode Waktu 1 Jam
95
Tanggal
: 10 Desember 2007
Penulis mengaplikasikan langkah langkah pengambilan keputusan transaksi pada beberapa mata uang pada tanggal 10 Desember 2007 dan dari proses tersebut terdapat satu mata uang yang memenuhi semua kriteria pengambilan keputusan atau layak diperdagangankan yaitu mata uang Newzealand Dollar versus Canadian Dollar (NZD/CAD) karena mata uang tersebut memenuhi semua kriteria langkah langkah perdagangan seperti : 1. Tidak adanya economic news announcement 2. Terdapat tren pada tiga periode moving average 3. Titik resistance pada level harga 0.7750 4. Terdapat breakout pada trendline pada grafik entry dilevel harga 0.7805 5. Terdapat pola harga 1-2-3 pada grafik entry yang mengindikasikan pengambilan posisi beli di level harga 0.7825 dan posisi stoploss di level
96
0.7765 serta level exit di 0.7885. Gambar 4.54 Grafik Setup NZD/CAD – Periode Waktu 4 Jam
Gambar 4.55 Grafik Entry NZD/CAD – Periode Waktu 1 Jam
Gambar 4.56 Grafik Exit NZD/CAD – Periode Waktu 1 Jam
97
Tanggal
: 19 Desember 2007
Penulis mengaplikasikan langkah langkah pengambilan keputusan transaksi pada beberapa mata uang pada tanggal 19 Desember 2007 dan dari proses tersebut terdapat satu mata uang yang memenuhi semua kriteria pengambilan keputusan atau layak diperdagangankan yaitu mata uang Poundsterling versus Canadian Dollar (GBP/CAD) karena mata uang tersebut memenuhi semua kriteria langkah langkah perdagangan seperti : 1. Tidak adanya economic news announcement 2. Terdapat tren pada tiga periode moving average 3. Pola harga konsolidasi range 4. Terdapat breakout pada trendline pada grafik entry dilevel harga 2.0200
98
5. Terdapat pola harga 1-2-3 pada grafik entry yang mengindikasikan pengambilan posisi jual di level harga 2.0167 dan posisi stoploss di level 2.0225 serta exit target di 2.0105 Gambar 4.57 Grafik Setup GBP/CAD – Periode Waktu 1 Jam
Gambar 4.58 Grafik Entry GBP/CAD – Periode Waktu 15 M enit
99
Gambar 4.59 Grafik Exit GBP/CAD – Periode Waktu 15 M enit
Diluar tanggal tanggal diatas tidak terdapat pengambilan posisi dipasar dikarenakan : 1. Tidak terdapat indikasi tren dari 3 Periode simple moving average 2. Tidak terdapat salah satu pola harga (triangle, range, flag) 3. Terdapat data ekonomi yang akan keluar dalam 2 jam setelah pengambilan posisi. 4. Terdapat hari libur di eropa atau amerika
IV.6 Money management
100
M anajemen resiko yang gunakan adalah core equity methode menurut Van K. Tharp dalam bukunya “Special Report On M oney M anajemen” (1997) yang artinya ketika membuka posisi kita menentukan berapa besar jumlah modal yang kita alokasikan ke posisi tersebut sesuai dengan risk manajemen kita. Dalam hal ini penulis menggunakan 1% dari modal (dengan maximum 3%) yang terekspose di pasar bila terdapat pembukaan posisi disaat yang bersamaan ilustrasinya adalah sebagai berikut:
M odal kita sebesar $10.000 dan kita alokasikan 1% per transaksi. Yang artinya ketika penulis membuka posisi penulis mengalokasikan $100 ( $10.000 * 1% = $100 ), maka sekarang capital penulis jumlahnya $9900, penulis membuka posisi dengan asumsi posisi pertama belum penulis tutup dengan alokasi $99 ( $9900 * 1% = $99 ) dst. Dengan kata lain methode ini mengurangi jumlah capital dari setiap posisi yang diambil dan membuat penyesuaiannya ketika sudah menutup posisinya.
Penulis menggunakan hanya 1-3 % capital setiap transaksi karena pada dasarnya tujuan investasi adalah mengelola resiko dan mengembangkan investasi dengan stabil. Pada gambar dibawah ini penulis mengilustrasikan perbandingan resiko antara 2% dan 10% pertransaksi
Gambar 4.60 Ilustrasi Resiko Trade
After 2% loss
#
% must gain to BEP
1
$ 19,600
2%
After 10% loss $ 18,000
% must gain to BEP 11 %
101
2
$ 19,208
4%
$ 16,200
23 %
3
$ 18,824
6%
$ 14,580
37 %
4
$ 18,448
8%
$ 13,122
52 %
5
$ 18,079
11 %
$ 11,810
69 %
6
$ 17,717
13 %
$ 10,629
88 %
7
$ 17,363
15 %
$ 9,566
109 %
8
$ 17,016
18 %
$ 8,609
132 %
9
$ 16,676
20 %
$ 7,748
158 %
10
$ 16,342
22 %
$ 6,973
187 %
Dari ilustrasi di atas dapat dilihat dengan 2% capital risk setiap transaksi pada saat mengalami kerugian 10 kali, maka penulis hanya memerlukan 11 kali kemenangan untuk mengembalikan modal ke posisi awal (22% / 2% = 11). Pada skenario 10% capital risk setiap transaksi, pada saat modal mengalami kerugian 10 kali, penulis memerlukan kemenangan sebanyak 18.7 kali (187% / 10% = 18.7) untuk kembali ke posisi semula, hampir 2 kali lipat dari jumlah kerugian .
IV.7 Hasil Optimalisasi Strategi Hasil dari pengujian strategi yang dilakukan selama periode September s.d Desember 2007 adalah sebagai berikut : Gambar 4.61 Jurnal Transaksi
102
Dimana dalam jurnal transaksi dapat dilihat bahwa hasil optimalisasi strategi membukukan profit sebesar $684.00 dan memiliki akurasi sebesar 90% yang artinya dari 10 transaksi yang diambil dalam pengujian strategi membukukan keuntungan/profit 9 kali dan 1 kali kerugian / loss .
103
