Tartalom
A BANKKÖZI KLÍRING RENDSZER DIÓHÉJBAN
Németh Gábor Controlling és statisztikai főosztály főosztályvezető GIRO Zrt.
2
Miért van szükség elszámolóházra?
Miért van szükség elszámolóházra?
Bilaterális kapcsolat esetén egyszerű az elszámolás A számlapénzben történő fizetések lebonyolításához központi rendszerekre van szükség.
Miért?
„A” BANK
„B” BANK
• Az elszámolásban résztvevők magas száma miatt. • Az elszámolt tranzakciók tömege miatt. • Az elszámolás stabilitása, biztonsága miatt. • Az elszámolás automatizáltsága miatt. • Az elszámolás időkritikussága miatt. • Költséghatékonyság miatt. 3
4
Miért van szükség elszámolóházra?
Miért van szükség elszámolóházra?
Egy központi szereplővel konszolidálódik a folyamat
Multilaterális kapcsolat esetén már bonyolultabb a folyamat
„A” BANK
„B” BANK
„B” BANK „E” BANK
„A” BANK
„E” BANK
„C” BANK
„D” BANK „C” BANK
5
„D” BANK
6
1
A pénzügyi infrastruktúra gépezet elemei
Bankközi Klíring rendszer
A BKR feladata
Bankközi Klíring Rendszer
Értékpapír elszámolás (OTC)
A BKR a kis összegű bankközi fizetések elszámolását végző rendszer
100
Kártya elszámoló rendszerek
Értékpapír elszámolás (tőzsde)
VIBER, Ügyfélszámla‐vezető rendszer
Posta Elszámoló Központ
elszámolása
Nemzetközi devizakiegyenlítési rendszer
HUF
7
8
A BKR feladata
A BKR feladata
Kis összegű rendszer
Bankközi fizetések
A kis összegű, nagy tömegű tranzakciók elszámolására optimalizált rendszer.
100
Az elszámolás mindig a közvetlen résztvevők (klíringtag) között történik, a nem bankközi tranzakciók visszautasításra kerülnek.
100
Éves szinten 300 millió darab tranzakció. Ezek legnagyobb hányada (≈75%) 100 e Ft alatti egyedi értékű tranzakció.
elszámolása
elszámolása
HUF
HUF
9
10
A BKR feladata
A BKR fejlődése
Elszámolást végző rendszer
1
1988
3
GIRO Rt. megalapítása
1996 Csoportos tételek bevezetése
100
Elszámolás: a bankközi követelések és tartozások kiszámítása.
elszámolása
4 1998 Közvetlen benyújtás
Elszámolás ≠ Kiegyenlítés 2
1994. november 18. Első elszámolási nap
Kiegyenlítés: követelések és tartozások teljesítése az együttműködő fél (MNB) által vezetett bankszámlákon.
8
5 2001
6
PEK
Ciklussűrítés
2019Q3
2009. november 1. HUF
2015
AFR
Elszámolásforgalom megújítása (InterGIRO1)
9
2012. július 2. 11
Napon belüli többszöri elszámolási rendszer bevezetése (InterGIRO2)
2
Átutalás
Terhelés
Beszedés
Jóváírás
Jóváírás
Terhelés
Átutaló
Jogosult(ak)
Beszedő
Kötelezettek
BANK
BANK
BANK
BANK
Átutaló bankja
Jogosult(ak) bankja(i)
Beszedő bankja
Kötelezettek bankjai
13
14
Postai készpénzkifizetés
Terhelés
A folyamat szereplői
Jóváírás
Átutaló (közvetlen benyújtó)
Kezdeményező ügyfél
Készpénz
Jogosult(ak)
Számlapénz
Jogosult ügyfél BANK
BANK
Közvetlen résztvevő
Közvetlen résztvevő
100
MNB
Posta Elszámoló Központ számlavezetője
Magyar Államkincstár (Közvetlen benyújtó „bankja”)
BANK
BANK
Közvetett résztvevő
Közvetett résztvevő
Közvetlen benyújtók
PEK
Jogosult ügyfél
Forgalmi statisztikák
Forgalmi statisztikák Hónap \ Nap
millió db
16
Kezdeményező ügyfél
A BKR forgalom alakulása – 1996‐2016
billió Ft
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Össz.
Január
A BKR tranzakció szám naponkénti megoszlása ‐ 2016
Február Március
360
120
Április
330
110
Május
300
100
Július
270
90
Auguszt us
240
80
Okt óber
210
70
November
180
60
150
50
120
40
90
30
60
20
30
10
0
0
Június
Szept ember
December Színskála
550 ezer
4.200 ezer
Hónap \ Nap
A BKR tranzakció érték naponkénti megoszlása ‐ 2016
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Össz.
Január Február Március Április Május Június Július Auguszt us Szept ember Okt óber
Tranzakió szám (bal tengely)
Tranzakció érték (jobb tengely)
17
November
18
December Színskála
110 milliárd
1.100 milliárd
3
Tranzakciók számának és értékének megoszlása platformonként és ciklusonként – 2016
Elszámolásforgalmi platformok főbb tulajdonságai
InterGIRO1
InterGIRO2
Éjszakai elszámolás
Napközbeni többszöri elszámolás
Saját szabvány
ISO20022 / SEPA (SCT)
Bankszámlaszám
BIC
Elszámolás fájl szinten
Homogén csoport szinten Tényleges fedezet 100
MNB egyenlít ki (IBI alapján)
InterGIRO2 egyenlít ki (VIBER‐ben) 19
20
Elszámolásforgalmi platformok főbb tranzakció típusai
InterGIRO1
InterGIRO2
Egyszerű átutalás
Csoportos átutalás
Egyedi beszedés
Csoportos beszedés
Postai készpénzkifizetés
Visszavonás
Visszautalás, visszautasítás
Tranzakció típus
Forgalom tranzakció típusonkénti megoszlása – 2016
Egyedi tranzakciók 178 202 e db 52,5%
Visszautasítás 5 599 e db 1,6%
PEK 7 799 e db 2,3%
Csoportos átutalás 67 093 e db 19,7%
Csoportos beszedés 81 028 e db 23,9%
21
22
T‐1 nap
15:30
2. elszámolási ciklus
1:00‐7:15 Rendkívüli küldési szakasz Eredmények 1. elszámolási kiküldése ciklus 1:00‐5:00 2. elszámolás
24:00
HUF
T nap
2. elszámolási ciklus
1. ciklus
9:45‐ 11:00
HUF
T nap
2. ciklus
7:30 cut off
9:45 MNB engedély
HUF
12:30 23
6:00
T nap
17:00‐17:50 10. ciklus elszámolása
15:30‐16:20 9. ciklus elszámolása HUF
9. ciklus
14:30 cut off
16:20‐16:30 banki fogadás
14:30‐15:20 8. ciklus elszámolása HUF
8. ciklus
13:30 cut off
15:20‐15:30 banki fogadás
14:20‐14:30 banki fogadás
HUF
7. ciklus
12:30 cut off
6:00‐17:00 Banki küldési időszak
HUF
13:20‐13:30 banki fogadás
HUF
6. ciklus
11:30 cut off
13:30‐14:20 7. ciklus elszámolása
12:30‐13:20 6. ciklus elszámolása
HUF
5. ciklus
10:30 cut off
12:20‐12:30 banki fogadás
11:20‐11:30 banki fogadás
HUF
4. ciklus
9:30 cut off
11:30‐12:20 5. ciklus elszámolása
10:30‐11:20 4. ciklus elszámolása
HUF
3. ciklus
8:30 cut off
9:30‐10:20 3. ciklus elszámolása
22:00‐1:00 2. banki küldési szakasz
10:20‐10:30 banki fogadás
15:30‐22:00 1. banki küldési szakasz
8:30‐9:20 2. ciklus elszámolása
HUF
9:20‐9:30 banki fogadás
20:45 Keretinformáció az MNB‐től
7:30‐8:20 1. ciklus elszámolása
22:00‐23:00 1. elszámolás
1. elszámolási ciklus
0:00
Napközbeni elszámolás üzemideje
8:20‐8:30 banki fogadás
Éjszakai elszámolás üzemideje
17:50‐18:10 banki fogadás
Virtuális fedezet
HUF
10. ciklus
15:30 cut off
17:00 cut off
17:00‐17:30 Üzemidő hosszabbítás
18:10 24
4
Fedezetvizsgálat
Fedezetvizsgálat – InterGIRO1
01 Bruttó elszámolás elve A BKR‐ben a bruttó elszámolási elv érvényesül, vagyis csak azok a fizetési megbízások kerülnek elszámolásra, amelyekre a küldő klíringtagnak a fedezet rendelkezésére áll.
02 100
Fedezet Az éjszakai elszámolás tekintetében az MNB által megadott keret és a Klíringtag részére az adott napon a Fedezetvizsgálat pillanatáig elszámolt jóváírások összege.
Számla egyenleg
Keret A Klíringtag MNB‐nél vezetett számlája egyenlegének és az MNB javára zárolt értékpapír‐állomány erejéig biztosított hitelkeret (limit) összege.
Az elszámolt tételek kiegyenlítése minden esetben biztosított.
03
Hitelkeret Jóváírás Fedezet
CREDIT RISK
A rendszer tagjai nem viselnek hitelkockázatot.
Jóváírás Az adott elszámolási ciklusban a Klíringtag javára elszámolt összeg. 25
26
Fedezetvizsgálat – InterGIRO1 ‐ példa
Éjszakai elszámolás – IBI mátrix
IBI mátrix A Klíringtagok adott elszámolási ciklusra vonatkozó, egymással szembeni tartozásait és követeléseit tartalmazó szabványos adatállomány.
Mekkora az adott elszámolási ciklusban a bankok fedezete? Számlaegyenleg
Hitelkeret
Jóváírás
Fedezet
Fogadó bankok A
3.000
1.000
5.000 ?
5.000
0
6.000 ?
A
5.000
0
2.000
7.000 ?
B
‐10.000
0
1.000
‐9.000 ?
Küldő bankok
1.000 1.000
27
Fedezetvizsgálat – InterGIRO2 Fedezet A napközbeni elszámolás tekintetében • a Klíringtag által az MNB‐nél vezetett bankszámláján biztosított egyenleg, amely nagyobb vagy egyenlő a Klíringtag fedezeti paramétere alapján számított összegnél; • és a Klíringtag részére az adott elszámolási ciklusban elszámolt jóváírások összege.
Számla egyenleg Jóváírás
B
C
D
∑
20
10
15
45
0
0
0
10
40
25
120
0
C
5
25
D
20
10
5
∑
25
55
15
35 28
Fedezetlehívás – fedezeti paraméter – InterGIRO2 Fedezetlehívás • A napközbeni elszámolási rendszer az elszámoláshoz szükséges fedezet összegét ténylegesen beszedi/lehívja a Klíringtagok MNB‐nél vezetett VIBER számlájáról. • A szükséges fedezet összegét a rendszer a Klíringtag adott ciklusbeli tényleges küldési/fogadási forgalma és a beállított fedezeti paraméter ismeretében számolja ki. • Az InterGIRO2 rendszer csak akkor hívja le a fedezetet, ha a teljes lehívandó összeg rendelkezésre áll a Klíringtag VIBER számláján. Részleges lehívás nincs. Fogadás
Fedezet
Küldés
GPO Fedezeti paraméter A Klíringtag által meghatározott érték, amely szerint a GIRO Zrt. megkísérli beszedni egy adott ciklus elszámolásához szükséges fedezetet a Klíringtag MNB‐nél vezetett bankszámlájáról. A Klíringtag az alábbi értékeket adhatja meg: • bruttó kötelezettség (GPO) • multilaterális nettó kötelezettség (MNO) 29 • nettó kötelezettség + x Ft, de legfeljebb a bruttó kötelezettség (GPO) összege
Küldés
MNO
MNO + x
MNO
Fogadás
x
<= GPO
MNO
>= 0 30
5
Fedezetlehívás – InterGIRO2 – példa
Fedezetlenség
Mekkora a beszedendő fedezeti összeg?
Fogadás 500
Küldés 1000
GPO
„C” bank: 350 „D” bank: 300 „A” bank: 200
Küldött összeg
Fogadott összeg
Multilaterális nettó pozíció
GPO
MNO
MNO+500
100
200
100
100
0
100
0
200
200
0
0
0
600
200
‐400
600
400
600
600
501
‐99
600
99
599
600
500
‐100
600
100
600
600
600
0
600
0
500
Elszámolás FIFO elv alapján, homogén csoportonként
VIBER egyenleg: Fedezet500 lehívás
„B” bank: 150
Számla egyenleg Jóváírás
Fedezetlen tételek feldolgozása • A fedezetlen tranzakciók az 1‐9. ciklusban átgörgetésre kerülnek a következő ciklusra. • Az utolsó ciklusban fedezetlen tételek visszautasításra kerülnek. • A visszautasított tételeket újból be kell küldeni elszámolásra.
Fedezet
31
Kiegyenlítési példa
Leg‐leg‐leg
„A” bank
„B” bank
„C” bank
(MNO)
(MNO+50)
(GPO)
GIRO egyenleg
Elszámolás előtti nyitó egyenleg a fedezet lehívás előtt
0
0
0
0?
2
Lehívandó fedezeti összegek
300
50
500
0?
3
Elszámolás előtti nyitó egyenleg a fedezeti összegek sikeres lehívása után
300 ?
50 ?
500 ?
850 ?
4
Elszámolt forgalom (T=terhelés; J=jóváírás)
T: 900 J: 600
T: 250 J: 600
T: 500 J: 450
850 ?
5
Elszámolás utáni MNP
‐300 ?
350 ?
‐50 ?
850 ?
6
Elszámolás utáni záró egyenleg
? 0
400 ?
450 ?
850 ?
7
Záró egyenleg kiutalása
0?
400 ?
450 ?
0?
Lépés
Esemény
1
32
Legmagasabb napi tranzakció szám: 4.344.667 db (2012. 11. 12.) Legmagasabb napi tranzakció érték: 1.086.361.394.370 Ft (2015. 12. 21.) Legmagasabb havi tranzakció szám: 31.989.087 db (2015. december) Legmagasabb havi tranzakció érték: 10.970.936.905.298 Ft (2016. december) Legnagyobb egyedi értékű tranzakció: 135.000.000.000 Ft (2013.12.13.)
33
További statisztikák elérhetősége
34
Kérdés
? 6
Viszontlátásra
Köszönöm a figyelmet!
37
7
