Údaje o bance podle § 11a zákona č. 21/1992 Sb. o bankách a vyhlášky ČNB č. 123/2007 Sb. o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrových družstev a obchodníků s cennými papíry Údaje platné k 30.9.2007
Údaje o bance a jejích akcionářích Obchodní firma: eBanka, a.s.
Počet organizačních jednotek (pobočky, obchodní zastoupení): 53
Sídlo: Praha 1, Na Příkopě 19, PSČ: 117 19 IČ: 00562246
Počet zaměstnanců (přepočtený): 557,54
zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, dne 29.12.1990, oddíl B, vložka 5642 Datum zápisu poslední změny: 1.11.2007 – zápis pana Stepice, Franze, Uličného a Bogdanerise do dozorčí rady, výmaz pana Chvátala, Bartoníčka, Zieglera a Šrajera z dozorčí rady Výše základního kapitálu: 1.184.500.000,- Kč, splacen v plné výši. Akcie: 1.184.500 ks kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000 Kč za jednu akcii v zaknihované podobě. eBanka, a.s. nevlastní žádné vlastní akcie a zatímní listy a jiné cenné papíry, s nimiž je spojeno právo na výměnu za akcie.
Údaje o akcionářích: Raiffeisen International Bank - Holding AG Am Stadtpark 9, Vídeň, Rakousko – výše podílu na zákl. kapitálu a hlasovacích právech 51% RB Prag Beteiligungs GmbH, Europaplatz 1a, Linec, Rakousko – výše podílu na zákl. kapitálu a hlasovacích právech 25% Raiffeisenlandesbank Niederösterreich – Wien AG Raiffeisen Platz 1, Vídeň, Rakousko – výše podílu na zákl. kapitálu a hlasovacích právech 24% Vlastnické podíly akcionářů jsou rovny jejich podílům na hlasovacích právech. Všichni akcionáři jsou ve zvláštním vztahu k bance ve smyslu § 19 zákona č. 21/1992 Sb. o bankách, ve znění pozdějších předpisů.
Organizační struktura banky Board of Directors eB
1000 CEO Martin Kolouch
3000 Retail Mario Drosc
1400 Finance Robert Wagner
3010 Marketing and Mass Segment Manag. Onřej Havlík
1100 Corporate Support P. Trcka
3020 Premium Retail and SME Segment Management Jaromír Sladkovský
1020 Compliance N/A 1030 Trading V. Brdlík 1050 Asset/Liability M. Hanuš 1060 Sales P. Bárta 1070 Organization & Process Management N/A 1080 Security Petr Lédl
2000 IT Development A. Petrov
3030 Retail Product Management Martina Dobešová
3000 IT Delivery and Support T. Jabůrek
4000 IT Internal Support J. Křepel
5000 Business Inteligence Competence Centre L. Mrázek
3040 Credit Cards Alliances & Retail Development J. Doubravský
4000 Integration and Operations Jan Kubín
4100 Operations Petr Krumphanzl
4010 Support Services Miroslav Střihavka
4040 Integration office N/A
6000 Risk Alexandr Borecký
6100 Corporate Credit Risk M. Sedlák
6200 SME Risk K. Hájková
6300 PI Risk Tomáš Jelínek 6400 Credit Portfolio Management Petr Veselý
3900 Sales Management Strategic Sales Activities Josef Malíř
6500 Workout D. Urban
3100 Sales Management Branch Network I. Vavříček
6600 Loan Administration R. Smoloňová
3200 Sales Management Business Clients SME V. Štětina
6010 Market Risk J. Karger
3300 Sales Management Micro Clients and Direct Sales Jan Kotara
3001 Business Controlling J. Humhal
6020 Operational Risk N/A
7000 Chairman Lubor Žalman
7100 Human Resources Markéta Main
7300 Management Support Čestmír Ondrůšek
7020 Internal Audit Romana Smrčková
7030 Internal/External Communication Čestmír Ondůšek (Acting Head)
Údaje o činnosti banky Předmět podnikání zapsaný v obchodním rejstříku: Prováděná všech bankovních obchodů a poskytování všech bankovních služeb v tuzemsku i ve vztahu k zahraničí, v rozsahu vymezeném právními předpisy a povolením ČNB, pokud je ho k některým činnostem zapotřebí. Společnost se může zúčastnit na společnostech a jiných druzích právnických osob v tuzemsku i zahraničí jako akcionář nebo jiný podílník podle druhu společnosti či právnické osoby, i když jejím předmětem podnikání není činnost v oboru peněžnictví. A) přehled činností vyplývajících z povolení působit jako banka: a) přijímání vkladů od veřejnosti b) poskytování úvěrů c) investování do cenných papírů na vlastní účet d) finanční pronájem (finanční leasing) e) platební styk a zúčtování f) vydávání platebních prostředků (platebních karet, cest. šeků) g) poskytování záruk h) otvírání akreditivů i) obstarávání inkasa j) obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta 1. devizovými hodnotami 2. v oblasti termínovaných obchodů (futures) a opcí (options) včetně kursových a úrokových obchodů 3. s převoditelnými cennými papíry Přehled činností, jejichž vykonávání nebo poskytování bylo příslušným orgánem omezeno, dočasně pozastaveno nebo zastaveno: žádné
k) účast na vydávání akcií a poskytování souvisejících služeb l) finanční makléřství m) poskytování porad ve věcech podnikání n) obhospodařování cenných papírů klienta na jeho účet včetně poradenství (portfolio management) o) uložení a správa cenných papírů nebo jiných hodnot p) výkon funkce depozitáře r) směnárenská činnost (nákup devizových prostředků) s) poskytování bankovních informací t) pronájem bezpečnostních schránek u) vydávání hypotéčních zástavních listů B) přehled činností, které banka skutečně vykonává: a) přijímání vkladů od veřejnosti b) poskytování úvěrů c) investování do cenných papírů na vlastní účet d) platební styk a zúčtování e) vydávání platebních prostředků (platebních karet) f) poskytování záruk g) otvírání akreditivů h) obstarávání inkasa i) obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta 1. devizovými hodnotami 2. v oblasti termínovaných obchodů (futures) a opcí (options) včetně kursových a úrokových obchodů 3. s převoditelnými cennými papíry j) poskytování porad ve věcech podnikání k) směnárenská činnost l) poskytování bankovních informací m) vydávání hypotéčních zástavních listů
Údaje o struktuře konsolidačního celku, jehož je banka součástí Informace o bankou ovládaných osobách a osobách, v nichž je banka většinovým společníkem Informace o vztazích s ovládajícími osobami a osobou, která je v bance většinovým společníkem Banka neovládá jinou osobu a nemá většinový podíl na jiné právnické nebo fyzické osobě. Raiffeisen International Bank-Holding AG, Am Stadtpark 9, Vídeň, Rakousko Přímý podíl na základním kapitálu banky je stejný jako na hlasovacích právech banky - 51% Souhrnná výše pohledávek banky vůči ovládajícím osobám: Souhrnná výše závazků banky vůči ovládajícím osobám:
0,- Kč 0,- Kč
Banka nevlastní žádné cenné papíry, které jsou emitovány ovládajícími osobami nebo osobou, která je v bance většinovým společníkem. Banka dále nevykazuje žádné závazky z těchto cenných papírů plynoucí. Banka nevydala a ani nepřijala záruky za osobami, které jsou v bance ovládajícími osobami nebo osobou, která je v bance většinovým společníkem.
Údaje o členech dozorčí rady, členech představenstva a členech vrcholného vedení banky Představenstvo: Mgr. Lubor Žalman, předseda představenstva a výkonný ředitel od 1.1. 2007. Předseda představenstvaa generální ředitel Raiffeisenbank od 4. května 2004. Vystudoval fyziku na MFF UK v Praze v roce 1990. V letech 2003-2004 působil ve společnosti Home Credit International jako manažer projektu, před tím v letech 1999-2002 ve společnosti McKinsey&Company nejdříve jako Senior Associate, později jako Engagement Manager. V letech 1991-1998 působil na různých výkonných pozicích v Komerční bance, a.s. Mgr. Martin Kolouch, generální ředitel od 1.9.2006, místopředseda představenstva od 1.1.2007. Člen představenstva a výkonný ředitel Raiffeisenbank a.s. od 23. ledna 2007, zodpovědný za IT a Organizaci. Vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy, obor ekonomie a demografie. V letech 1996-2001 pracoval v Komerční bance. V roce 2001 nastoupil do společnosti Deloitte&Touche. Od roku 2002 působí v eBance, a.s. Mgr. Alexand Borecký, člen představenstva od 18.11.2002 a výkonný ředitel pro oblast Risk od 1.11.2002. Člen představenstva Raiffeisenbank a.s. a výkonný ředitel zodpovědný za oblast Risk management od 1. ledna 2007. Vystudoval matematiku na Masarykově univerzitě v Brně. Má desetiletou praxi v bankovnictví, z toho 7 let v oblasti řízení rizik. V letech 1993 – 2002 působil v Komerční bance. Od roku 2002 člen představenstva eBanky ,a.s. a výkonný ředitel oblasti Riziko.
Mgr. Mario Drosc, člen představenstva a výkonný ředitel zodpovědný za oblast Retail banking od 1.1.2007, v Raiffeisenbank a.s. od 6. září 2006. Vystudoval Univerzitu Komenského v Bratislavě, matematicko-fyzikální fakultu a dále University of Cambridge, obor filozofie. V letech 19942001působil jako konzultant ve firmě McKinsey&Company, v roce 2001 byl ředitelem divize v Komerční bance a v letech 200206/2006 byl členem představenstva slovenské VUB, a.s. zodpovědným za Retail banking.
Mgr. Jan Kubín, člen představenstva a výkonný ředitel od 8. srpna 2007, zodpovědný za Operations a Integraci s Raiffeisenbank a.s.. Vystudoval ekonomii na Univerzitě Karlově, Fakultě sociálních věd. V letech 1997 až 1998 postgraduálně studoval mezinárodní ekonomii na Konstanz University v Kostnici. V letech 1999 až 2004 pracoval v osmi různých zemích světa jako konzultant a projektový manažer pro firmu McKinsey and Company. V roce 2004 se stal finančním ředitelem v Raiffeisenbank.
Údaje o členech dozorčí rady, členech představenstva a členech vrcholného vedení banky Dozorčí rada: Dr. Herbert Stepic, člen dozorčí rady od 24.10.2006, předseda dozorčí rady od prosince 2006. V roce 1968 vystudoval Hochschule für Welthandel (University of World Trade), Vídeň, v roce 1972 získal doktorát obchodních věd. Od roku 1973 působil v Genossenschaftliche Zentralbank AG (pozdější Raiffeisen Zentralbank AG -RZB). Od roku 1987 členem představenstva RZB zodpovědným za mezinárodní obchod, od roku 1995 zástupcem generálního ředitele. Od roku 2001 generálním ředitelem Raiffeisen International Bank Holding AG. Dkfm. Rainer Franz, člen dozorčí rady od 24.10.2006. Vystudoval University of Vienna, 1972. V roce 1969 MBA -University of Notre Dame, Ind. USA. V letech 1972-1979 působil Chase Bank, New York. 1979-1986 DG Bank – Frankfurt/Main, 1986-1990 Commercial Bank of Greece. Od roku 1998 působil v Tatra bance, a.s. (Bratislava)jako předseda představenstva a generální ředitel.V současné době působí v představenstvu ukrajinské Bank AVAL. Petr Štětka, člen dozorčí rady od 19. 3. 2007. Vystudoval Střední ekonomickou školu v Praze, v současné době pokračuje ve studiích na VŠ Bankovní Institut. V letech 1996 – 2000 pracoval v IPB a ČSOB jako přepážkový pracovník a později produktový manažer. V eBance pracuje od roku 2001, z počátku jako specialista podpory prodeje a nyní manažer oddělení Řízení pobočkových procesů.
Aris Bogdaneris, člen dozorčí rady od 1.7.2007. Vystudoval na Johns Hopkins University ve Washingtonu D.C. obor mezinárodní ekonomika a mezinárodní vztahy a svou profesní dráhu začal v roce 1988 u Citibank v Torontu v Kanadě. Od října 2004 členem představenstva Raiffeisen International Bank–Holding AG odpovědným za retailové bankovnictví. Od roku 1992 pracoval pro ABN AMRO Corporate Finance v Budapešti a Varšavě. Od roku 1995 byl zaměstnán v centrále společnosti General Electric v USA. V roce 1998 se stal výkonným ředitelem pro provoz Budapest Bank (100% dceřiná společnost GE Capital), později jmenován zástupcem generálního ředitele a členem představenstva odpovědným za retailové bankovnictví. Ivana Finková, členka dozorčí rady od 7. 9. 2004. Vystudovala Střední ekonomickou školu v Praze. Od roku 1992 pracovala v Balírnách Douwe Egberts. V letech 1999 až 2003 pracovala v Citibank, od června 2003 pracovala v eBance v pozici ředitelky Klientského centra Anděl, od června 2005 je ředitelkou Obchodní divize Praha. Ing. Miroslav Uličný, člen dozorčí rady od 24.10.2006. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou, Bratislava. V letech 1990-1992 působil v Raiffeisen Zentralbank AG (Vídeň), od roku 1993 působí v Tatra bance, a.s., od roku 2000 jako člen představenstva a zástupce generálního ředitele.
Údaje o členech dozorčí rady, členech představenstva a členech vrcholného vedení banky Jméno Pavel Trcka Romana Smrčková Josef Malíř Petr Lédl Jan Kotara Ivo Vavříček Čestmír Ondrůšek Vít Brdlík Jaromír Sladkovský Zdeněk Procházka Petr Krumphanzl Pavel Bárta Miroslav Střihavka Markéta Mainová Ondřej Havlík Róbert Wagner Martina Dobešová Kateřina Hájková Jiří Humhal Jan Karger Renata Smoloňová Miroslav Sedlák Václav Štětina David Urban Petr Veselý Miroslav Morháč Alexandr Petrov Veronika Tůmová Jan Křepel Martin Hanuš Tomáš Jelínek Luboš Mrázek Tomáš Jabůrek Štěpánka Lencová Ivan Veselý
Pozice Head of Corporate Support Head of Internal Audit Head of Sales Management - Strategic Sales Activities Head of Security Head of Sales Management - Micro Clients and Direct Head of Sales Management - Branch Network Head of Management Support Head of Trading Head of Premium Retail and SME segments Management Head of Region Brno - Corporate Banking Head of Operations Head of Sales Head of Support Services Head of Human Resources Head of Marketing and Mass segment management Head of Finance Head of Retail Product Management Head of SME Risk Head of Business controlling Head of Market Risk Head of Loan Administration Head of Corporate Risk Head of Sales Management - Business Clients SME Head of Workout Head of Credit Portfolio Management Head of Treasury Products Development Head of IT Development Head of Operational Risk Head of IT Internal Support Head of Asset and Liability Management Head of PI Risk Head of Business Intelligence Competence Centre Head of IT Delivery and Support Head of Credit Cards Alliances & Retail Development Head of Organisation & Process Management
Vzd?lání Vysoká škola ekonomická, Bratislava/Praha VŠE Praha, fakulta obchodní Vysoká škola zemědělská, obor provoz a ekonomika zemědělství Gymnázium Jana Nerudy v Praze VŠ Báňská, Fakulta ekonomická Vysoká škola báňská Ostrava, fakulta ekonomická Masarykova univerzita Brno, právnická fakulta a fakulta ekonomicko Vysoká škola ekonomická, Praha ČVUT v Praze, Fakulta stavební Vysoké učení technické v Brně, fakulta stavební UK-Fakulta matematicko fyzikální ČVUT Praha ČVUT-ekonomika a řízení elektrotechniky a energetiky UK-fakulta filosofická, MBA Vysoká škola báňská Ekonomická universita v Bratislavě, Fa. národohospodářská UK Praha, obor sociologie VŠE Praha, fobor finance Bankovní institut UK Praha, fakulta matematicko-fyzikální ČVUT - FEL, obor technická kybernetika VŠE Praha, fakulta mezinárodních vztahů Gymnázium Vlašim VŠE Praha, fakulta podnikohospodářská MFF Universita Karlova Univerzita Komenského v Bratislavě, fakulta matematicko-fyzikální VŠE Praha, fakulta výrobně-ekonomická UK Praha, fakulta matematicko-fyzikální SPŠ Litvínovská MFF Universita Karlova, jaderná fyzika MBA - School of Business and Management ČVUT FEL SPŠE VŠE Praha Masarykova univerzita Brno, přírodovědecká fakulta
Údaje o členech dozorčí rady, členech představenstva a členech vrcholného vedení banky
Souhrnná výše bankou poskytnutých úvěrů členům dozorčí rady, členům představenstva a dalším vedoucím zaměstnancům banky k 30.9.2007 byla 23.583.148,- Kč.
Souhrnná výše bankou vydaných záruk za členy dozorčí rady, členy představenstva a další vedoucí zaměstnance banky k 30.9.2007 byla 0,- Kč.
Údaje o finanční situaci banky rozvaha k 30.9.2007 1-14 Aktiva celkem 1. Pokladní hotovost a pohledávky vůči centrálním bankám 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 3.
Finanční aktiva k obchodování Deriváty k obchodování s kladnou reálnou hodnotou Kapitálové nástroje k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování Pohledávky k obchodování Finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do zisku/ztráty
3.1
Kapitálové nástroje v reálné hodnotě vykázané do zisku/ztráty Dluhové cenné papíry v reálné hodnotě vykázané do zisku/ztráty Pohledávky v reálné hodnotě vykázané do zisku/ztráty Realizovatelná finanční aktiva Kapitálové nástroje realizovatelné Dluhové cenné papíry realizovatelné Pohledávky realizovatelné Úvěry a jiné pohledávky Dluhové cenné papíry neobchodovatelné Pohledávky Finanční investice držené do splatnosti Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Pohledávky držené do splatnosti Zajišťovací deriváty s kladnou reálnou hodnotou Kladné změny reálné hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů Hmotný majetek Pozemky, budovy a zařízení Investice do nemovitostí Nehmotný majetek Goodwill Ostatní nehmotný majetek Účasti v přidružených a ovládaných osobách a ve společných podnicích Daňové pohledávky Pohledávky ze splatné daně Pohledávky z odložené daně Ostatní aktiva Neoběžná aktiva a vyřazované skupiny určené k prodeji
3.2 3.3 4. 4.1 4.2 4.3 5. 5.1 5.2 6. 6.1 6.2 7. 8. 9. 9.1 9.2 10. 10.1 10.2 11. 12. 12.1 12.2 13. 14.
23 162 151 4 343 051 1 499 734 21 916 0 1 477 818 0 0 0 0 0 6 890 6 890 0 0 16 377 215 0 16 377 215 153 817 153 817 0 0 0 292 648 292 648 0 258 539 0 258 539 0 109 499 0 109 499 120 759 0
1-19 1-11 1.
Závazky a vlastní kapitál celkem 23 162 151 Závazky celkem 21 900 717 Vklady, úvěry a ostatní finanční závazky vůči centrálním 0 bankám 2. Finanční závazky k obchodování 27 211 2.1 Deriváty k obchodování se zápornou reálnou hodnotou 27 211 2.2 Závazky z krátkých prodejů 0 2.3 Vklady, úvěry a ostatní finanční závazky k obchodování 0 2.4 Emitované dluhové cenné papíry určené k odkupu v krátkém 0 období 3. Finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku/ztráty 0 3.1 Vklady, úvěry a ost. fin. závazky v reálné hod. vykázané do 0 zisku/ztráty 3.2 Emitované dluh. cenné papíry v reál. hod. vykázané do zisku 0 nebo ztráty 3.3 Podřízené závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo 0 ztráty 4. Finanční závazky v naběhlé hodnotě 20 482 473 4.1 Vklady, úvěry a ostatní finanční závazky v naběhlé hodnotě 19 434 090 4.1.1 Vklady a ost. fin. závazky v naběhlé hodnotě vůči úvěr. 86 810 institucím 4.1.2 Vklady a ost. fin. záv. v naběhlé hod. vůči jin. osobám než 19 347 280 úvěr. inst. 4.2 Ostatní finanční závazky v naběhlé hodnotě sektorově 107 189 nečleněné 4.3 Emitované dluhové cenné papíry v naběhlé hodnotě 577 130 4.4 Podřízené závazky v naběhlé hodnotě 364 064 5. Finanční závazky spojené s převáděnými aktivy 0 6. Zajišťovací deriváty se zápornou reálnou hodnotou 0 7. Záporné změny reál. hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů 0 8. 9. 9.1 9.2 10. 11.
Rezervy Daňové závazky Závazky ze splatné daně Závazky z odložené daně Ostatní závazky Závazky spojené s vyřazovanými skupinami určenými k prodeji 12-19 Vlastní kapitál celkem 12. Základní kapitál 13. Emisní ážio 14. Další vlastní kapitál 15. Fondy z přecenění a ostatní oceňovací rozdíly 16. Rezervní fondy 17. Nerozdělený zisk (neuhrazená ztráta) z předchozích období 18. Vlastní akcie 19. Zisk (ztráta) za běžné účetní období
137 494 1 288 0 1 288 1 252 251 0 1 261 435 1 184 500 0 0 4 844 0 -97 284 0 169 375
Údaje o finanční situaci banky rozvaha k 30.9.2007
v tis. Kč
pohledávky
opravné položky
Jednotlivě posuzované pohledávky Standardní z toho: pohledávky za úvěrovými institucemi pohledávky za klienty
11 204 060 5 365 669 5 838 391
Sledované a ohrožené pohledávky za klienty
463 142
171 353
Sledované
243 384
26 373
Nestandardní
54 779
13 494
Pochybné
34 985
15 416
129 995
116 071
11 667 202
171 353
Standardní pohledávky za klienty
4 799 531
10 938
Celkem portf oliově posuzované
4 799 531
10 938
16 466 732
182 291
Ztrátové Celkem jednotlivě posuzované
Portfoliově posuzované pohledávky
Celkem pohledávky
Údaje o finanční situaci banky Výkaz zisku a ztráty Zisk z finanční a provozní činnosti Úrokové výnosy Úrokové náklady Výnosy z dividend Výnosy z poplatků a provizí Náklady na poplatky a provize Realizované zisky/ztráty z finan.aktiv a závazků nevykáz. v RH do zisku/ztráty 1.7 Zisk (ztráta) z finančních aktiv a závazků k obchodování 1.8 Zisk (ztráta) z finan. aktiv a závazků v RH vykázané do zisku/ztráty 1.9 Zisk (ztráta) ze zajišťovacího účetnictví 1.10 Kurzové rozdíly 1.11 Zisk (ztráta) z odúčtování aktiv jiných než držených k prodeji 1.12 Ostatní provozní výnosy 1.13 Ostatní provozní náklady 2. Správní náklady 2.1 Náklady na zaměstnance 2.2 Ostatní správní náklady 3. Odpisy 4. Tvorba rezerv 5. Ztráty ze znehodnocení 5.1 Ztráty ze znehodnocení finan. aktiv nevykázaných v RH do zisku/ztráty 5.2 Ztráty ze znehodnocení nefinančních aktiv 6. Negativní goodwill bezprostředně zahrnutý do výkazu zisku/ztráty 7. Podíl na zisku/ztrátě přidružených a ovládaných osob a společných podniků 8. Zisk nebo ztráta z neoběžných aktiv a vyřazovaných skupin 1-8 Zisk nebo ztráta z pokračujících činností před zdaněním 9. Náklady na daň z příjmů 10. Zisk nebo ztráta po zdanění 10.1 Zisk nebo ztráta z pokračujících činnosti po zdanění 10.2 Zisk nebo ztráta z ukončované činnosti po zdanění 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6
1 160 725 724 842 -131 863 69 632 146 -195 066 -36 975 17 738 0 0 154 542 -1 205 32 806 -36 308 -659 543 -359 859 -299 685 -153 036 -125 029 -42 124 -42 124 0 0 0 0 180 994 -11 619 169 375 169 375
Údaje o finanční situaci banky Údaje o plnění pravidel obezřetného podnikání poměrové ukazatele, údaje o kapitálu a o kapitálových požadavcích
Deriváty sjednané za účelem zajišťování a deriváty sjednané za účelem obchodování v tis. Kč
k 30.9.2007 k 30.6.2007 k 31.3.2007
jmenovitá hodnota podkladového nástroje podrozvahová pohledávka deriváty k obchodování
5 743 675
deriváty zajišťovací
6 049 867
3 434 652
-
-
6 028 640
3 424 776
-
-
47 429
21 204
-
-
29 974
13 636
-
-
podrozvahový závazek deriváty k obchodování
5 747 317
deriváty zajišťovací kladná reálná hodnota deriváty k obchodování
21 916
deriváty zajišťovací záporná reálná hodnota deriváty k obchodování deriváty zajišťovací
27 211
Údaje o finanční situaci banky Údaje o plnění pravidel obezřetného podnikání poměrové ukazatele, údaje o kapitálu a o kapitálových požadavcích 1. a) b) c) d) e)
Údaje o kapitálu Souhrnná výše původního kapitálu (tier 1) Souhrnná výše dodatkového kapitálu (tier 2) Souhrnná výše kapitálu na krytí tržního rizika (tier 3) Souhrnná výše odčitatelných položek Souhrnná výše kapitálu po zohlednění odčitatelných položek a stanovených limitů
2. a) b) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Údaje o kapitálových požadavcích Souhrnná výše kapitálových požadavků Výše jednotlivých kapitálových požadavků Kap. pož. k úvěrovému riziku podle BASEL1 Kap. pož. k vypořádacímu riziku Kap.pož. k pozičnímu, měnovému a komoditnímu riziku celkem Kap. pož. k operačnímu riziku celkem Kap. pož. k riziku angažovanosti obch. portfolia Kap. pož k ostatním nástrojům obch. portfolia Přechodný kap. pož. - dorovnání k Basel 1
3. a) b) c) d) e) f)
Poměrové ukazatele Kapitálová přiměřenost (v %) Rentabilita průměrných aktiv (v %) ROAA Rentabilita průměrného vlastního kapitálu (v %) ROAE Aktiva na 1 zaměstnance (v tis. Kč) Správní náklady náklady na 1 zaměstnance (v tis. Kč) Čistý zisk na 1 zaměstnance (v tis. Kč)
828 677 358 865
1 187 542
1 025 664 1 012 691 0 12 973 0 0 0 0
9,26% 1,02% 19,17% 12 854 500 128
Údaje o řízení rizik organizační struktura řízení rizik 6000 A le x a n d r B o re c k ý P ro ject M an ag er R . P o k orný
61 00 C o rp o rate R isk M . S e dlák
60 10 M ark et R isk J . K arg er
60 20 O p eratio n al R isk V . T ů m ová
62 00 S M E R is k. K . H ájk ová
Ass istan t M . B artole nov á
63 00 P I R isk T . J elíne k
640 0 C red it P o rtfo lio M an ag em en t P . V es e lý
65 00 W o rk o u t D . U rb an
66 00 L o an Ad m in is tratio n R . S m oloňo vá
000 1 S M E C red it R isk M a n a g em en t - H Q M . K ude lo vá
0 001 C o n su m erU n d erw ritin g J . S loup
000 1 B ase l II & R isk D atam art M . C h vojk a
00 01 C o llectio n M a n a g em en t M . S ed lá č ek
00 01 S M E L o an S u p p o rt M . K lvá č k ov á
0 002 S M E C red it R isk M an ag e m en t R eg io n s D . A ndres
0 002 V e rificatio n s D . R o s ov á
000 2 C o lla teral M an ag em e n t T . V es e lý
00 02 C o llec tio n s S u p p o rt P . K á ra
00 02 L o a n F ile N /A
0 003 M o rtg ag e U n d erw ritin g O . H ák
000 3 P ro visio n in g & S co rin g S . K ep rta
00 03 C o rp L o an S u p p o rt N /A
0 004 M icro U n d erw ritin g O .V íte k
000 4 P o rtfo lio An alysis & R e p o rtin g L. P o la ns k ý
00 10 P I L o a n S u p p o rt J . J ílek
0 005 P I L a te C o llec tio n K . V aň ous ová
0 010 P I E arly C o lle ctio n M . B ube ník ov á
Údaje o řízení rizik strategie a procesy řízení rizika Banka systematicky a komplexně řídí veškerá rizika spojená s poskytovanými produkty, přičemž plně respektuje příslušné zákony České republiky a právní předpisy a doporučení České národní banky. Banka dbá na aktuálnost systémů řízení rizik a zajišťuje jejich další vývoj a zlepšování v návaznosti na rozvoj svých obchodních aktivit, stav právního a ekonomického prostředí a rozvoj informačních technologií a analytických nástrojů. Úvěrová rizika Řízení úvěrových rizik je odděleno od obchodních složek banky a pracuje nezávisle. Banka prostřednictvím řídící a organizační struktury zajišťuje, aby na žádné úrovni řízení nedocházelo ke konfliktu zájmů vznikajícímu kumulací odpovědností za obchodní činnost a řízení úvěrových rizik, a aby schvalování limitů (včetně kontroly jejich dodržování), oceňování zajištění (včetně metod pro oceňování), uvolňování poskytnutých prostředků, reporting, kontrola a řízení všech systémů úvěrových rizik bylo prováděno nezávisle na obchodních útvarech. Banka dodržuje za všech okolností limity stanovené bankovním dohledem na objem čisté úvěrové angažovanosti vůči jednomu klientovi nebo skupině klientů. Zvláštní pozornost je věnována transakcím s mimořádně vysokými finančními objemy a hospodářsky citlivým transakcím. Operace a transakce u všech protistran jsou posuzovány z hlediska Zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti. Banka poskytuje obchody spojené s úvěrovým rizikem vždy na základě hodnocení rizika protistrany. Banka neposkytuje obchody spojené s úvěrovým rizikem, pokud je hospodaření protistrany nedostatečně průhledné, případně protistrana není ochotna poskytnout potřebné informace. Banka nefinancuje protistrany, u nichž prokazatelně zjistila závažné překročení zákonů z hlediska podnikatelské nebo bankovní etiky či závažné nedodržení smluvních podmínek s bankou či třetím subjektem. Schvalovací kompetence a určení přijatelnosti úvěrového rizika na úrovni protistran jsou stanovovány individuálně na základě principů schválených představenstvem banky. Na úrovni protistran a transakcí je přijatelná míra úvěrového rizika vymezena požadavky na kvalitu a typ protistrany, typ a parametry obchodu včetně výše nekrytého rizika a výši limitů a sublimitů na protistranu a jednotlivé typy obchodů. Tato kritéria jsou součástí metodiky schvalování obchodů a řídí se jimi útvary odpovědné za schvalování obchodů. Proces schvalování aktivních obchodů je založen na schvalovacích úrovních určených především typem a objemem transakce nebo produktu, celkovým objemem hrubé úvěrové angažovanosti k protistraně nebo ekonomicky spjaté skupině včetně propočtení úvěrového ekvivalentu pro obchody na finančních trzích, typem a rizikovostí protistrany vyjádřené pomocí interního ratingu, výší nekrytého rizika a dobou konečné splatnosti. Banka nenabízí produkty, jejichž riziko není předem popsáno, zhodnoceno a schváleno.
Údaje o řízení rizik strategie a procesy řízení rizika Posuzování pohledávek a tvorba opravných položek a rezerv se řídí platnými zákony a regulatorními předpisy. Všichni zaměstnanci banky, kteří jsou aktivní v obchodních činnostech banky, vykonávají tyto činnosti v souladu s platnými právními normami a opatřeními ČNB. Každý zaměstnanec banky je odpovědný za identifikaci a řešení rizik při výkonu své činnosti a je povinen upozornit na rizika, která odhalil při své činnosti, i když nesouvisí s jeho pracovním zařazením. Tržní rizika Za tržní riziko považujeme obecně riziko ztráty plynoucí ze změn tržních cen jakožto změn hodnot finančních či komoditních nástrojů v důsledku nepříznivých změn na finančních trzích, tj. nepříznivého vývoje úrokových měr, cen akcií, cen komodit, měnového kurzu či volatility. Jedná se o souhrnný pojem pro úrokové, měnové, akciové, komoditní riziko a jiná rizika spojená s pohybem tržních cen. Tržní riziko banky je pravidelně monitorováno, analyzováno a reportováno na denní bázi divizí Market Risk. Banka neustále porovnává systém řízení tržních rizik s nově přijímanými příslušnými zákony České republiky a s novými právními předpisy a doporučeními České národní banky, dbá na jeho aktuálnost a zajišťuje jeho další vývoj a zlepšování v návaznosti na rozvoj svých obchodních aktivit, stav právního a ekonomického prostředí a rozvoj informačních technologií a analytických nástrojů. Z rozsahu svých aktivit je eBanka ovlivněna rizikem měnovým a úrokovým, neobchoduje s instrumenty, které by generovaly akciové nebo komoditní riziko (tj. riziko ztráty ze změn cen nástrojů citlivých na ceny akcií příp. komodit). Měnové riziko Měnovému riziku je banka vystavena ve chvíli, kdy jí hrozí ztráta v důsledku změny devizových kurzů na finančních trzích. Základem řízení měnového rizika jsou statutární limity ČNB na otevřené měnové pozice. Banka důsledně dbá na dodržování těchto limitů. Kromě toho je měnové riziko měřeno pomocí metody Value at Risk (maximální denní potenciální ztráta na stanovené hladině pravděpodobnosti) a limitů na jeho velikost, čímž je určena bankou akceptovatelná míra měnového rizika. Věrohodnost modelu a vykazované výsledky jsou denně testovány (tzv. backtesting).
Údaje o řízení rizik strategie a procesy řízení rizika Úrokové riziko Banka má úrokové riziko, pokud existuje riziko ztráty vlivem změny úrokových sazeb na finančních trzích. Úrokové riziko je v bance řízeno prostřednictvím gapové analýzy (rozdíl ve splatnosti úrokově citlivých aktiv a pasiv), BPV (změna PV portfolia při pohybu sazeb o 1 BP vzhůru) a Value at Risk (maximální denní potenciální ztráta na stanovené hladině pravděpodobnosti). K těmto metodám je stanoven systém limitů, čímž je určena bankou akceptovatelná míra úrokového rizika. Věrohodnost modelu a vykazované výsledky jsou denně testovány (tzv. back-testing). Banka rovněž provádí stresové testování a to na měsíční bázi. Riziko likvidity Banka udržuje trvale svou platební schopnost v české i v cizích měnách. Banka důsledně dbá na to, aby byla schopna v každém okamžiku uspokojit své splatné závazky vůči svým obchodním partnerům, klientům a akcionářům. Operativní (okamžitou) likviditu v Bance řídí a monitoruje divize Dealing, posuzování rizika likvidity z krátkodobého a dlouhodobého hlediska je v kompetenci divize ALM a denní monitorování a kontrolu stavu likvidity provádí divize Market Risk. Likvidita banky je řízena limity na kumulativní likviditní gap (rozčlenění všech instrumentů a pozic do jednotlivých časových košů na základě jejich reálné zobchodovatelnosti) a limity na poměrové ukazatele. Kapitálová přiměřenost Kapitálová přiměřenost je v bance sledována v souladu s platnými opatřeními ČNB. Velikost kapitálové přiměřenosti banky je denně monitorována, analyzována a reportována. Banka důsledně dbá na dodržování statutárního limitu ČNB na minimální velikost kapitálové přiměřenosti. Statutární limit je doplněn interními limity na výši a mezidenní změnu kapitálové přiměřenosti.
V Praze, dne 8.11.2007