SUI GENERIS 1.1 SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP
Féléves jelentés 2015.
SUI GENERIS 1.1 SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés (2015)
A SUI GENERIS 1.1 Származtatott Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült.
I.
Vagyonkimutatás Vagyonkimutatás Tárgynap (T):
I. I/1.
I/2.
I/3.
I/4.
II.
II/1.
II/2.
KÖTELEZETTSÉGE K Hitelállomány (összes): Egyéb kötelezettségek (összes): Alapkezelői díj miatt Letétkezelői díj miatt Bizományosi díj miatt Forgalmazói költség miatt Közzétételi költség miatt Reklám költség miatt Tranzakciós díj miatt Sikerdíj miatt Költségként elszámolt egyéb tétel (Felügyeleti díj) Egyéb - nem költség alapú kötelezettség Céltartalékok (összes): Passzív időbeli elhatárolások (összes): Könyvvizsgálat Könyvelés Letétkezelési díj Bizományosi díj Kötelezettségek összesen:
ESZKÖZÖK Folyószámla, készpénz (összes): Elszámolási betétszámla HUF Devizabetétszá mla - EUR Egyéb követelés (összes): Concorde Rt ügyfélszámla
2014.12.31
2015.06.30
Összeg/Érték
Devi zan em
(%)
0 Ft
7,467,617 Ft
91.45%
44,917 Ft
0.55%
Ft Ft Ft Ft Ft Ft 2,533,701 Ft
31.03%
68,000 Ft
0.83%
4,820,999 Ft
59.04%
0 Ft
698,322 Ft 427,642 Ft 165,083 Ft
8.55% 5.24% 2.02%
69,597 Ft
0.85%
36,000 Ft
0.44%
8,165,939 Ft
100.00%
Összeg/Érték
Devi zan em
(%)
1,335,503 Ft
0.12%
629,859 Ft
0.06%
705,644 Ft
0.06%
1,114,385 Ft
0.10%
8,437 Ft
0.00%
KÖTELEZETTSÉGE K Hitelállomány (összes): Egyéb kötelezettségek (összes): Alapkezelői díj miatt Letétkezelői díj miatt Bizományosi díj miatt Forgalmazói költség miatt Közzétételi költség miatt Reklám költség miatt Tranzakciós díj miatt Sikerdíj miatt Költségként elszámolt egyéb tétel (Felügyeleti díj) Egyéb - nem költség alapú kötelezettség Céltartalékok (összes): Passzív időbeli elhatárolások (összes): Könyvvizsgálat Könyvelés Letétkezelési díj Bizományosi díj Kötelezettségek összesen:
ESZKÖZÖK Folyószámla, készpénz (összes): Elszámolási betétszámla HUF Devizabetétszá mla - EUR Egyéb követelés (összes): Concorde Rt ügyfélszámla
Összeg/Érték
Deviza nem
(%)
0 Ft
8,686,817 Ft
93.87%
Ft 68,535 Ft
0.74%
Ft Ft Ft 78,623 Ft
0.85%
10,000 Ft 1,686,230 Ft
0.11% 18.22%
68,000 Ft
0.73%
6,775,429 Ft
73.22%
0 Ft
566,910 Ft 220,236 Ft 346,674 Ft
6.13% 2.38% 3.75%
Ft Ft 9,253,727 Ft
Összeg/Érték
Deviza nem
100.00%
(%)
10,685,942 Ft
0.95%
69,380 Ft
0.01%
10,616,562 Ft
0.94%
1,729,154 Ft
0.15%
0 Ft
SUI GENERIS 1.1 SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés (2015)
Devizapénzszá mla-USD Külföldi pénzértékre szóló követelések értékelési különbözete Követelések értékpapír eladásból
II/2.1.
II/3. II/3.1.
II/3.2.
0 Ft
0 Ft
1,105,948 Ft
Származtatott ügyletek értékelési különb Lekötött bankbetétek (összes): Max. 3 hó lekötésű (összes): 3 hónapnál hosszabb lekötésű (összes):
30,605,264 Ft
0 Ft 0 Ft
0 Ft
Darabszám II/4. II/4.1. II/4.1.1.
II/4.1.2.
II/4.1.3.
II/4.1.4.
II/4.2.
II/4.2.1.
II/4.2.2. II/4.2.3.
II/4.3.
Értékpapírok (összes): Állampapírok (összes): Kötvények (összes): REPHUN 5.75% 06/11/2018 MÁK 2017/K MÁK 2019/B MÁK 2020/N Kincstárjegyek (összes): D150121 D150204 D150401
Egyéb jegybankképes ép. (összes): Külföldi állampapírok (összes): Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő Tőzsdére bevezetett (összes): Külföldi kötvények (összes): Tőzsdén kívüli (összes): MAGNOLIA 4% PERP (2016/03/20) OTPHB FLOAT 2049/11/07 Részvények (összes):
Összeg/Érték
Devi zan em
301,078,196
1,085,428,171 Ft
75,117,125
560,272,793 Ft
75,084,758
237,430,486 Ft
Devizapénzszá mla-USD Külföldi pénzértékre szóló követelések értékelési különbözete Követelések értékpapír 0.10% eladásból
0 Ft
0 Ft
Származtatott ügyletek 2.74% értékelési különb Lekötött bankbetétek (összes): Max. 3 hó lekötésű (összes): 3 hónapnál hosszabb lekötésű (összes):
(%) Értékpapírok 97.04% (összes): Állampapírok 50.09% (összes): Kötvények 21.23% (összes):
98 81,240 3,420 75,000,000
36,210,486 83,447,291 33,421,334 84,351,375
Ft Ft Ft Ft
3.24% 7.46% 2.99% 7.54%
32,367 24 15,244 17,099
322,842,307 239,800 152,228,413 170,374,094
Ft Ft Ft Ft Ft Ft
28.86% 0.02% 13.61% 15.23%
0
0 Ft
0
0 Ft
81
53,194,607 Ft
0
0 Ft
0
0 Ft
81
53,194,607 Ft
4.76%
1
30,408,360 Ft
2.72%
80
22,786,247 Ft
2.04%
0
0 Ft
4.76%
MÁK 2017/K MÁK 2019/B MÁK 2020/N MÁK 2020/O Kincstárjegyek (összes): D150701 D150708 D150729 D150916 D160413 Egyéb jegybankképes ép. (összes): Külföldi állampapírok (összes): Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő Tőzsdére bevezetett (összes): Külföldi kötvények (összes): Tőzsdén kívüli (összes): MAGNOLIA 4% PERP (2016/03/20) OTPHB FLOAT 2049/11/07 Részvények (összes):
1,729,154 Ft
0.15%
9,351,985 Ft
0.83%
0 Ft 0 Ft
0 Ft
Deviza nem
Darabszám
Összeg/Érték
(%)
509,022,472
1,104,332,880 Ft
98.07%
295,099,375
581,051,413 Ft
51.60%
295,084,660
434,536,969 Ft
38.59%
81,240 3,420 175,000,000 120,000,000
81,579,583 33,727,561 189,373,625 129,856,200
Ft Ft Ft Ft
7.24% 3.00% 16.82% 11.53%
14,715 3,989 1,522 1,106 441 7,657
146,514,444 39,888,883 15,216,591 11,051,008 4,400,369 75,957,593
Ft Ft Ft Ft Ft Ft
13.01% 3.54% 1.35% 0.98% 0.39% 6.75%
0
0 Ft
0
0 Ft
81
55,862,780 Ft
0
0 Ft
0
0 Ft
81
55,862,780 Ft
4.96%
1
31,010,035 Ft
2.75%
80
24,852,745 Ft
2.21%
0
0 Ft
4.96%
SUI GENERIS 1.1 SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés (2015)
II/4.3.1.
II/4.3.2. II/4.3.3. II/4.4.
II/4.4.1. II/4.4.2. II/4.5.
II/4.5.1.
II/4.5.2.
II/4.6.
II/5.
Tőzsdére bevezetett (összes): Külföldi részvények (összes): Tőzsdén kívüli (összes): Jelzáloglevelek (összes): Tőzsdére bevezetett (összes): Tőzsdén kívüli (összes): Befektetési jegyek (összes): Tőzsdére bevezetett (összes): CITADELLA SZÁRM.BEF.ALAP CONCORDE COLUMBUS BEF.ALAP CONCORDE HOZAMFIZETÕ SZÁRM.ALAP CONCORDE RÉSZVÉNY CONCORDE-VM PLATINA PÍ SZÁRM.ALAP A Tőzsdén kívüli (összes): CARION ING.BEF.ALAP CONCORDE KÖZÉP-EURÓPAI RV.ALAP CONCORDE NK. RV. ALAPOK ALAPJA CONCORDE USD PÉNZPIACI ALAP Kárpótlási jegy (összes): Aktív időbeli elhatárolások (összes): ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:
II.
0
0 Ft
0
0 Ft
0
0 Ft
0
0 Ft
0
0 Ft
0
0 Ft
225,960,990
471,960,771 Ft
42.20%
182,355,461
415,498,274 Ft
37.15%
42,631,922
70,561,330 Ft
6.31%
57,406,725
97,139,068 Ft
8.68%
3,840
13,217,246 Ft
1.18%
5,808,472
34,247,872 Ft
3.06%
48,043,352
103,992,334 Ft
9.30%
28,461,150
96,340,424 Ft
8.61%
43,605,529
56,462,497 Ft
5.05%
10,417,419
5,016,321 Ft
0.45%
18,479,603
18,945,917 Ft
1.69%
10,553,638
21,884,478 Ft
1.96%
4,154,869
10,615,781 Ft
0.95%
0
0 Ft
0
0 Ft
301,078,196
1,118,483,323 Ft
ESZKÖZÖK 100.00% ÖSSZESEN:
Forgalomban lévő befektetési jegyek száma
1,035,648,922 db
III. Egy Befektetési jegyre eső Nettó eszközérték 1.078418
Tőzsdére bevezetett (összes): Külföldi részvények (összes): Tőzsdén kívüli (összes): Jelzáloglevelek (összes): Tőzsdére bevezetett (összes): Tőzsdén kívüli (összes): Befektetési jegyek (összes): Tőzsdére bevezetett (összes): CITADELLA SZÁRM.BEF.ALAP CONCORDE COLUMBUS BEF.ALAP CONCORDE HOZAMFIZETÕ SZÁRM.ALAP CONCORDE RÉSZVÉNY ALAP CONCORDE-VM ALAP PLATINA PÍ SZÁRM.ALAP A Tőzsdén kívüli (összes): CARION ING.BEF.ALAP CONCORDE KÖZÉP-EURÓPAI RV.ALAP CONCORDE NK. RV. ALAPOK ALAPJA CONCORDE USD PÉNZPIACI ALAP Kárpótlási jegy (összes): Aktív időbeli elhatárolások (összes):
0
0 Ft
0
0 Ft
0
0 Ft
0
0 Ft
0
0 Ft
0
0 Ft
213,923,016
467,418,687 Ft
41.51%
174,340,036
416,022,371 Ft
36.94%
37,135,552
69,711,935 Ft
6.19%
53,700,213
96,241,307 Ft
8.55%
3,840
14,023,203 Ft
1.25%
5,027,892
33,434,949 Ft
2.97%
50,596,855
106,826,810 Ft
9.49%
27,875,684
95,784,167 Ft
8.51%
39,582,980
51,396,316 Ft
4.56%
10,417,419
5,399,807 Ft
0.48%
18,433,997
20,633,671 Ft
1.83%
8,991,408
20,566,875 Ft
1.83%
1,740,156
4,795,963 Ft
0.43%
0
0 Ft
0
0 Ft
509,022,472
1,126,099,961 Ft
100.00%
SUI GENERIS 1.1 SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés (2015)
IV. Befektetési alap összetétele Befektetési Alap Összetétele Nyitó állomány
NAV százalékában (%)
Záró állomány
NAV százalékában (%)
Tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapírok
22,786,247
2.05%
55,862,780
5.00%
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok
560,272,793
50.49%
581,051,413
52.03%
0
0.00%
0
0.00%
Egyéb átruházható értékpapírok
471,960,771
42.53%
467,418,687
41.85%
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
30,408,360
2.74%
0
0.00%
Származtatott pozíciók értéke
30,605,264
2.76%
9,351,985
0.84%
1,109,716,238
100.00%
1,116,862,944
100.00%
Megnevezés
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok
Nettó eszközérték
Az Alap befektetési politikájában, eszközeinek stratégiai összetételében jelentős változás nem történt.
Kiegészítő információk V. Az ABAK – ide nem értve a 2. § (2) bekezdés szerinti ABAK-ot – által az adott időszakra kifizetett javadalmazás teljes összege az ABAK alkalmazottainak kifizetett rögzített és változó javadalmazás szerinti bontásban, a kedvezményezettek száma és a kifizetett nyereségrészesedés, valamint a javadalmazás teljes összege az ABAK ügyvezetői és azon munkavállalói szerinti bontásban, akik az ABA kockázati profiljára tevékenységük révén lényeges hatást gyakorolnak Az ABAK a javadalmazási politikája alapján, az ABA teljesítményéhez köthető változó javadalmazás jogcímen kifizetést nem eszközölt. Az ABAK alkalmazottainak kifizetett rögzített javadalmazás összege a 2014. évben ~ 250 millió Ft volt, ennek 30%-a került kifizetésre azon munkavállalók részére, akik az ABA kockázati profiljára tevékenységük révén lényeges hatást gyakorolnak.
VI.
Az ABAK – ide nem értve a 2. § (2) bekezdés szerinti ABAK-ot – által kezelt minden uniós ABA és minden, általa az EGT-államokban forgalmazott ABA tekintetében
Az ABAK-ból javadalmazási kifizetés nem történt. a) az ABA olyan eszközeinek aránya, amelyekre nem likvid jellegüknél fogva különleges szabályok vonatkoznak Nincs az Alapban olyan eszköz, amelynek likviditása miatt külön szabályozásra került volna sor. b) az ABA likviditáskezelésével kapcsolatos minden, az adott időszakban kötött új megállapodás Nincs az Alapban olyan eszköz, amelynek likviditása miatt külön szabályozásra került volna sor. c) az ABA aktuális kockázati profilja és az ABAK által e kockázatok kezelése érdekében alkalmazott kockázatkezelési rendszerek Az Alap szintetikus hozam/kockázati mutatója: 2.
SUI GENERIS 1.1 SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés (2015)
Az Alapkezelő Kockázatkezelési Szabályzata alapján az alapkezelő által kezelt befektetési alapok kockázati mutatójaként a szintetikus hozam/kockázati mutató szolgál. A szintetikus hozam/kockázati mutató (Synthetic Risk Reward Indicator=SRRI) számításához az Alap elmúlt 5 évbeli heti hozamadatai szolgálnak alapul, így annak értéke minden évben változhat, mely így nem szükségszerűen megbízható mutatója az Alap jövőbeni kockázati profiljának. Ahol az Alapra nem állnak rendelkezésre az elmúlt teljes 5 évre hozamadatok, akkor az Alap által elfogadott kockázati limitek alapján számított évesített volatilitást használtuk. A skálán a legalacsonyabb (1-es) szint sem jelent kockázatmentes befektetést.
VII.
A tőkeáttételt alkalmazó uniós ABA-t kezelő, vagy a tőkeáttételt alkalmazó ABA-t az EGTállamokban forgalmazó ABAK által az ABA nevében alkalmazható tőkeáttétel mértékében bekövetkező változások, valamint a biztosíték vagy a tőkeáttételi megállapodás értelmében nyújtott garanciák újbóli felhasználási joga, és az adott ABA által alkalmazott tőkeáttétel teljes összege Alap neve
Dátum
SUI GENERIS 1.1 SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP SUI GENERIS 1.1 SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP SUI GENERIS 1.1 SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP SUI GENERIS 1.1 SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP SUI GENERIS 1.1 SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP SUI GENERIS 1.1 SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP
2015.01.30 2015.02.27 2015.03.31 2015.04.30 2015.05.29 2015.06.30
Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke (%) 100 100 104 104 101 100
A Fenti táblázat mutatja az ABA által alkalmazott tőkeáttétel mértékének változását a 2015. első féléves hó végi állapota alapján. Az Alap Kezelési szabályzata alapján, az alap által felvehető maximális mértékű tőkeáttétel mérteke maximum 800%. Az ABAK nem kötött biztosíték és tőkeáttételi garancia megállapodást, a tőkeáttétel fedezetére az alapban lévő rövid lejáratú likvid állampapírok szolgálnak.
Budapest, 2015. augusztus 13.
Hrehovszki Hedvig Folyamatszervezési és termék menedzsment Igazgató Concorde Alapkezelő zrt.
Mérész András Folyamatszervező Concorde Alapkezelő zrt.
SUI GENERIS 1.1 SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés (2015)
Jelen dokumentum sajátkezű aláírásképet biztonsági okokból nem tartalmaz. Jelen dokumentum tartalma az eredeti, cégszerű aláírással ellátott dokumentum tartalmával mindenben egyező és sajátkezű aláírás nélkül is cégszerűen aláírtnak és hitelesnek tekinthető.
