ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA EGYEDI JELENTÉSEK - RÉSZVÉNYTÁRSASÁGOK ÉS SZÖVETKEZETI HITELINTÉZETEK

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA EGYEDI JELENTÉSEK - RÉSZVÉNYTÁRSASÁGOK ÉS SZÖVETKEZETI HITELINTÉZETEK FIRB és/vagy AMA módszert alkalmazó hitelintézet Táblakód

AIRB és/vagy AMA módszert alkalmazó hitelintézet

Megnevezés ha SA módszert nem alkalmaz

ha hitelkockázati SA módszert is alkalmaz

ha SA módszert nem alkalmaz


SA módszert alkalmazó hitelintézet

COREP táblák - Szavatoló tőke és tőkekövetelmény; NEM COREP kiegészítő Szavatoló tőke és tőkekövetelmény;illetve Fizetőképességi mutató táblák CAA

HITELINTÉZETEK SZAVATOLÓ TŐKE SZÁMÍTÁSA

H N

É

A

H N

É

A

H N

É

A

H N

É

A

H N

É

A

CAB

HITELINTÉZETEK TŐKEKÖVETELMÉNY SZÁMÍTÁSA

H N

É

A

H N

É

A

H N

É

A

H N

É

A

H N

É

A

3A

SZAVATOLÓ TŐKE SZÁMÍTÁS - Átmeneti rendelkezés IRB bankok részére

H N

É

A

H N

É

A

H N

É

A

H N

É

A

3B

FIZETŐKÉPESSÉGI MUTATÓ SZÁMÍTÁS - Átmeneti rendelkezés IRB bankok részére

H N

É

A

H N

É

A

H N

É

A

H N

É

A

SACAA

HITELINTÉZETEK SZAVATOLÓ TŐKE SZÁMÍTÁSA - Átmeneti rendelkezés IRB bankok részére

H N

É

A

H N

É

A

H N

É

A

H N

É

A

SACAB

HITELINTÉZETEK TŐKEKÖVETELMÉNY SZÁMÍTÁSA - Átmeneti rendelkezés IRB bankok részére

H N

É

A

H N

É

A

H N

É

A

H N

É

A

ACAA

Évközi auditált jelentés - HITELINTÉZETEK SZAVATOLÓ TŐKE SZÁMÍTÁSA

ÉA

ÉA

ÉA

ÉA

ÉA

ACAB

Évközi auditált jelentés - HITELINTÉZETEK TŐKEKÖVETELMÉNY SZÁMÍTÁSA

ÉA

ÉA

ÉA

ÉA

ÉA

COREP táblák - Hitelezésikockázat CS

HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY KITETTSÉGEK ÖSSZESEN (CRSA)

H N

É

A

H N

É

A

H N

É

A

1CS

Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: Sztenderd módszer szerinti tőkekövetelmény KÖZPONTI KORMÁNNYAL ÉS KÖZPONTI BANKKAL SZEMBENI KITETTSÉGEK (CRSA)

H N

É

A

H N

É

A

H N

É

A

2CS

Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: Sztenderd módszer szerinti tőkekövetelmény REGIONÁLIS KORMÁNNYAL ÉS HELYI ÖNKORMÁNYZATOKKAL SZEMBENI KITETTSÉGEK (CRSA)

H N

É

A

H N

É

A

H N

É

A

3CS

Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: Sztenderd módszer szerinti tőkekövetelmény KÖZSZEKTORBELI INTÉZMÉNNYEL SZEMBENI KITETTSÉGEK (CRSA)

H N

É

A

H N

É

A

H N

É

A

4CS

Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: Sztenderd módszer szerinti tőkekövetelmény MULTILATERÁLIS FEJLESZTÉSI BANKKAL SZEMBENI KITETTSÉGEK (CRSA)

H N

É

A

H N

É

A

H N

É

A

5CS

Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: Sztenderd módszer szerinti tőkekövetelmény NEMZETKÖZI SZERVEZETTEL SZEMBENI KITETTSÉGEK (CRSA)

H N

É

A

H N

É

A

H N

É

A

6CS

Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: Sztenderd módszer szerinti tőkekövetelmény HITELINTÉZETTEL ÉS BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁSSAL SZEMBENI KITETTSÉGEK (CRSA)

H N

É

A

H N

É

A

H N

É

A

7CS

Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: Sztenderd módszer szerinti tőkekövetelmény VÁLLALKOZÁSSAL SZEMBENI KITETTSÉGEK (CRSA)

H N

É

A

H N

É

A

H N

É

A

71CS

Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: Sztenderd módszer szerinti tőkekövetelmény VÁLLALKOZÁSSAL SZEMBEN FENNÁLLÓ RÖVID LEJÁRATÚ KÖVETELÉSEK (CRSA)

H N

É

A

H N

É

A

H N

É

A

72CS

Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: Sztenderd módszer szerinti tőkekövetelmény VÁLLALKOZÁSSAL SZEMBENI KITETTSÉGEK (CRSA) EBBŐL: KKV

H N

É

A

H N

É

A

H N

É

A

8CS

Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: Sztenderd módszer szerinti tőkekövetelmény LAKOSSÁGGAL SZEMBENI KITETTSÉGEK (CRSA)

H N

É

A

H N

É

A

H N

É

A

81CS

Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: Sztenderd módszer szerinti tőkekövetelmény LAKOSSÁGGAL SZEMBENI KITETTSÉGEK (CRSA) EBBŐL: KKV

H N

É

A

H N

É

A

H N

É

A

1

FIRB és/vagy AMA módszert alkalmazó hitelintézet Táblakód







COREP táblák - Szavatoló tőke és tőkekövetelmény; NEM COREP kiegészítő Szavatoló tőke és tőkekövetelmény;illetve Fizetőképességi mutató táblák Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: 9CS

Sztenderd módszer szerinti tőkekövetelmény INGATLANNAL FEDEZETT KITETTSÉGEK (CRSA)

H N

É

A

H N

É

A

H N

É

A

10CS

Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: Sztenderd módszer szerinti tőkekövetelmény KÉSEDELMES TÉTELEK (CRSA)

H N

É

A

H N

É

A

H N

É

A

12CS

Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: Sztenderd módszer szerinti tőkekövetelmény FEDEZETT KÖTVÉNY FORMÁJÁBAN FENNÁLLÓ KITETTSÉGEK (CRSA)

H N

É

A

H N

É

A

H N

É

A

14CS

Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: Sztenderd módszer szerinti tőkekövetelmény KOLLEKTÍV BEFEKTETÉSI ÉRTÉKPAPÍRBAN FENNÁLLÓ KITETTSÉGEK (CRSA)

H N

É

A

H N

É

A

H N

É

A

15CS

Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: Sztenderd módszer szerinti tőkekövetelmény EGYÉB TÉTELEK (CRSA)

H N

É

A

H N

É

A

H N

É

A

151CS

Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: Sztenderd módszer szerinti tőkekövetelmény EGYÉB TÉTELEK Ebből: Hkr. 16. § (1)-(2) bekezdések szerinti kitettségek (CRSA)

H N

É

A

H N

É

A

H N

É

A

H N

É

A

HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY

H N

É

A

H N

É

A

C1CIF

Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: IRB módszer szerinti tőkekövetelmény KÖZPONTI KORMÁNNYAL ÉS KÖZPONTI BANKKAL SZEMBENI KITETTSÉGEK (ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB)

H N

É

A

H N

É

A

C2CIF

Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: IRB módszer szerinti tőkekövetelmény HITELINTÉZETTEL ÉS BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁSSAL SZEMBENI KITETTSÉGEK (ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB)

H N

É

A

H N

É

A

C21CIF

Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: IRB módszer szerinti tőkekövetelmény HITELINTÉZETTEL ÉS BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁSSAL SZEMBENI KITETTSÉGEKBŐL A Hkr.25. § (1) a) KITETTSÉGEK (ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB)

H N

É

A

H N

É

A

C3CIF

Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: IRB módszer szerinti tőkekövetelmény VÁLLALKOZÁSOKKAL SZEMBENI KITETTSÉGEK (ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB)

H N

É

A

H N

É

A

C31CIF

Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: IRB módszer szerinti tőkekövetelmény VÁLLALKOZÁSOKKAL SZEMBENI KITETTSÉGI OSZTÁLYBA TARTOZÓ KÜLÖNLEGES HITELEZÉSI KITETTSÉGEK (ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB)

H N

É

A

H N

É

A

C32CIF

Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: IRB módszer szerinti tőkekövetelmény VÁLLALKOZÁSOKKAL SZEMBENI KITETTSÉGEK EBBŐL: KKV (ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB)

H N

É

A

H N

É

A

CIA

HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY KITETTSÉGEK ÖSSZESEN (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB)

CIF

KITETTSÉGEK ÖSSZESEN (ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB)

H N

2

É

A







COREP táblák - Szavatoló tőke és tőkekövetelmény; NEM COREP kiegészítő Szavatoló tőke és tőkekövetelmény;illetve Fizetőképességi mutató táblák C1CIA

Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: IRB módszer szerinti tőkekövetelmény KÖZPONTI KORMÁNNYAL ÉS KÖZPONTI BANKKAL SZEMBENI KITETTSÉGEK (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB)

H N

É

A

H N

É

A

C2CIA

Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: IRB módszer szerinti tőkekövetelmény HITELINTÉZETTEL ÉS BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁSSAL SZEMBENI KITETTSÉGEK (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB)

H N

É

A

H N

É

A

C21CIA

Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: IRB módszer szerinti tőkekövetelmény HITELINTÉZETTEL ÉS BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁSSAL SZEMBENI KITETTSÉGEKBŐL A Hkr.25. § (1) a) KITETTSÉGEK (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB)

H N

É

A

H N

É

A

C3CIA

Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: IRB módszer szerinti tőkekövetelmény VÁLLALKOZÁSOKKAL SZEMBENI KITETTSÉGEK (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB)

H N

É

A

H N

É

A

C31CIA

Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: IRB módszer szerinti tőkekövetelmény VÁLLALKOZÁSOKKAL SZEMBENI KITETTSÉGI OSZTÁLYBA TARTOZÓ KÜLÖNLEGES HITELEZÉSI KITETTSÉGEK (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB)

H N

É

A

H N

É

A

C32CIA

Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: IRB módszer szerinti tőkekövetelmény VÁLLALKOZÁSOKKAL SZEMBENI KITETTSÉGEK EBBŐL: KKV (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB)

H N

É

A

H N

É

A

C4CIA

Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: IRB módszer szerinti tőkekövetelmény LAKOSSÁGGAL SZEMBENI KITETTSÉGEK (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB)

H N

É

A

H N

É

A

C41CIA

Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: IRB módszer szerinti tőkekövetelmény LAKOSSÁGGAL SZEMBENI KITETTSÉGI OSZTÁLYBA TARTOZÓ INGATLANNAL FEDEZETT KITETTSÉGEK (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB)

H N

É

A

H N

É

A

C411CIA

Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: IRB módszer szerinti tőkekövetelmény LAKOSSÁGGAL SZEMBENI KITETTSÉGI OSZTÁLYBA TARTOZÓ INGATLANNAL FEDEZETT KITETTSÉGEK EBBŐL: KKV (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB)

H N

É

A

H N

É

A

C42CIA

Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: IRB módszer szerinti tőkekövetelmény LAKOSSÁGGAL SZEMBENI KITETTSÉGI OSZTÁLYBA TARTOZÓ RULÍROZÓ KITETTSÉGEK (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB)

H N

É

A

H N

É

A

C421CIA

Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: IRB módszer szerinti tőkekövetelmény LAKOSSÁGGAL SZEMBENI KITETTSÉGI OSZTÁLYBA TARTOZÓ RULÍROZÓ KITETTSÉGEK EBBŐL: KKV (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB)

H N

É

A

H N

É

A

3









COREP táblák - Szavatoló tőke és tőkekövetelmény; NEM COREP kiegészítő Szavatoló tőke és tőkekövetelmény;illetve Fizetőképességi mutató táblák

C43CIA

Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: IRB módszer szerinti tőkekövetelmény LAKOSSÁGGAL SZEMBENI KITETTSÉGI OSZTÁLYBA TARTOZÓ EGYÉB LAKOSSÁGI KITETTSÉGEK (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB)

H N

É

A

H N

É

A

C431CIA

Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: IRB módszer szerinti tőkekövetelmény LAKOSSÁGGAL SZEMBENI KITETTSÉGI OSZTÁLYBA TARTOZÓ EGYÉB LAKOSSÁGI KITETTSÉGEK EBBŐL: KKV (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB)

H N

É

A

H N

É

A

CQ

HITELEZÉSIKOCKÁZAT: RÉSZESEDÉSEK IRB MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY (CR IRB EQU)

H N

É

A

H N

É

A

H N

É

A

H N

É

A

CTS

KERESKEDÉSI KÖNYVBEN NYILVÁNTARTOTT ELSZÁMOLÁSI KOCKÁZATOK (CR TB SETT)

H N

É

A

H N

É

A

H N

É

A

H N

É

A

H N

É

A

1SECSA

HITELKOCKÁZAT: ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁS SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY (CR SEC SA) Értékpapírosítás típusa: Hagyományos

H N

É

A

H N

É

A

H N

É

A

2SECSA

HITELKOCKÁZAT: ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁS SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY (CR SEC SA) Értékpapírosítás típusa: Szintetikus

H N

É

A

H N

É

A

H N

É

A

1SECIRB

HITELKOCKÁZAT: ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁS IRB MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY (CR SEC IRB) Értékpapírosítás típusa: Hagyományos

H N

É

A

H N

É

A

H N

É

A

H N

É

A

2SECIRB

HITELKOCKÁZAT: ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁS IRB MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY (CR SEC IRB) Értékpapírosítás típusa: Szintetikus

H N

É

A

H N

É

A

H N

É

A

H N

É

A

SECD

HITELKOCKÁZAT: ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ SZPONZORI ÉS KEZDEMÉNYEZŐNKÉNTI INFORMÁCIÓK (CR SEC Details)

H N

É

A

H N

É

A

H N

É

A

H N

É

A

H N

É

A

1TCIF

Kitettség eredeti értéke összesen amennyiben az IRB módszer mellett sztenderd módszer is alkalmazásra kerül (FIRB módszer - tartós mentesség), ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak

H N

É

A

2TCIF

Tőkekövetelmény összesen amennyiben az IRB módszer mellett sztenderd módszer is alkalmazásra kerül (FIRB módszer - tartós mentesség), ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak

H N

É

A

3TCIF

Kitettség eredeti értéke összesen amennyiben az IRB módszer mellett sztenderd módszer is alkalmazásra kerül (FIRB módszer - fokozatos bevezetés) ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak

H N

É

A

4TCIF

Tőkekövetelmény összesen amennyiben az IRB módszer mellett sztenderd módszer is alkalmazásra kerül (FIRB módszer - fokozatos bevezetés), ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak

H N

É

A

1TCIA

Kitettség eredeti értéke összesen amennyiben az IRB módszer mellett sztenderd módszer is alkalmazásra kerül (AIRB módszer - tartós mentesség), ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak

H N

É

A

2TCIA

Tőkekövetelmény összesen amennyiben az IRB módszer mellett sztenderd módszer is alkalmazásra kerül (AIRB módszer - tartós mentesség), ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak

H N

É

A

3TCIA

Kitettség eredeti értéke összesen amennyiben az IRB módszer mellett sztenderd módszer is alkalmazásra kerül (AIRB módszer - fokozatos bevezetés), ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak

H N

É

A

4








COREP táblák - Szavatoló tőke és tőkekövetelmény; NEM COREP kiegészítő Szavatoló tőke és tőkekövetelmény;illetve Fizetőképességi mutató táblák Tőkekövetelmény összesen amennyiben az IRB módszer 4TCIA

mellett sztenderd módszer is alkalmazásra kerül (AIRB módszer - fokozatos bevezetés) ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak

H N

É

A

COREP táblák - Nagykockázat C1LE

Banki és kereskedési könyvi nagykockázat-vállalás

N

É

A

N

É

A

N

É

A

N

É

A

N

É

A

C2LE

Ügyfélcsoport-tagok banki és kereskedési könyvi nagykockázatvállalásai

N

É

A

N

É

A

N

É

A

N

É

A

N

É

A

C3LE

Az 50 legnagyobb banki és kereskedési könyvi kockázati kitettség

N

É

A

N

É

A

N

É

A

N

É

A

N

É

A

COREP táblák - Piaci kockázat M1T

PIACI KOCKÁZAT: A FORGALMAZOTT, HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK POZÍCIÓS KOCKÁZATAI SZTENDERD MÓDSZER (forintban összesen)

H N

É

A

H N

É

A

H N

É

A

H N

É

A

H N

É

A

M1H

PIACI KOCKÁZAT: A FORGALMAZOTT, HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK POZÍCIÓS KOCKÁZATAI SZTENDERD MÓDSZER (pénznem:HUF)

H N

É

A

H N

É

A

H N

É

A

H N

É

A

H N

É

A

M1E

PIACI KOCKÁZAT: A FORGALMAZOTT, HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK POZÍCIÓS KOCKÁZATAI SZTENDERD MÓDSZER (pénznem:EUR)

H N

É

A

H N

É

A

H N

É

A

H N

É

A

H N

É

A

M1C

PIACI KOCKÁZAT: A FORGALMAZOTT, HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK POZÍCIÓS KOCKÁZATAI SZTENDERD MÓDSZER (pénznem:CHF)

H N

É

A

H N

É

A

H N

É

A

H N

É

A

H N

É

A

M1G

PIACI KOCKÁZAT: A FORGALMAZOTT, HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK POZÍCIÓS KOCKÁZATAI SZTENDERD MÓDSZER (pénznem:GBP)

H N

É

A

H N

É

A

H N

É

A

H N

É

A

H N

É

A

M1U

PIACI KOCKÁZAT: A FORGALMAZOTT, HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK POZÍCIÓS KOCKÁZATAI SZTENDERD MÓDSZER (pénznem:USD)

H N

É

A

H N

É

A

H N

É

A

H N

É

A

H N

É

A

M1J

PIACI KOCKÁZAT: A FORGALMAZOTT, HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK POZÍCIÓS KOCKÁZATAI SZTENDERD MÓDSZER (pénznem:JPY)

H N

É

A

H N

É

A

H N

É

A

H N

É

A

H N

É

A

M2R

PIACI KOCKÁZAT: A RÉSZVÉNYEK POZÍCIÓS KOCKÁZATAI - SZTENDERD MÓDSZER

H N

É

A

H N

É

A

H N

É

A

H N

É

A

H N

É

A

M3D

PIACI KOCKÁZAT: DEVIZAKOCKÁZAT SZTENDERD MÓDSZER

H N

É

A

H N

É

A

H N

É

A

H N

É

A

H N

É

A

M4A

PIACI KOCKÁZAT: ÁRUK - SZTENDERD MÓDSZER

H N

É

A

H N

É

A

H N

É

A

H N

É

A

H N

É

A

M5M

PIACI KOCKÁZAT: BELSŐ MODELLEK

H N

É

A

H N

É

A

H N

É

A

H N

É

A

H N

É

A

M6AM

PIACI KOCKÁZAT: BELSŐ MODELLEK RÉSZLETEZÉSE

H N

É

A

H N

É

A

H N

É

A

H N

É

A

H N

É

A

M6B01M

PIACI KOCKÁZAT: BELSŐ MODELLEK RÉSZLETEZÉSE tábla sorainak részletező táblái

H N

É

A

H N

É

A

H N

É

A

H N

É

A

H N

É

A

COREP táblák - Működési kockázat OP

HITELINTÉZETEK MŰKÖDÉSI KOCKÁZAT TŐKEKÖVETELMÉNYÉNEK SZÁMÍTÁSA (OPR)

N

É

A

N

É

A

N

É

A

N

É

A

N

É

A

1OPD

HITELINTÉZETEK - MŰKÖDÉSI KOCKÁZAT: BRUTTÓ VESZTESÉG ÜZLETÁGANKÉNT ÉS ESEMÉNYTÍPUSONKÉNT AZ ELMÚLT ÉVBEN (OPR Details)

N

É

A

N

É

A

N

É

A

N

É

A

N

É

A

2OPLD

HITELINTÉZETEK - FŐBB MŰKÖDÉSI KOCKÁZAT VESZTESÉGEK, AMELYEK A KORÁBBI ÉVEKET ÉRINTIK, DE MÉG NEM KERÜLTEK LEZÁRÁSRA; ÉS AMELYEK A MÚLT ÉVBEN KERÜLTEK RÖGZÍTÉSRE (OPR Loss Details)

N

É

A

N

É

A

N

É

A

N

É

A

N

É

A

5








COREP táblák - Szavatoló tőke és tőkekövetelmény; NEM COREP kiegészítő Szavatoló tőke és tőkekövetelmény;illetve Fizetőképességi mutató táblák COREP táblák - Kiegészítő táblák

C11H

MÉRLEGEN KÍVÜLI, ÉRTÉKPAPÍR FINANSZÍROZÓ ÉS HOSSZÚ ELSZÁMOLÁSI IDEJŰ ÜGYLETEK, SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK ÉS TERMÉKEK KÖZÖTTI SZERZŐDÉSES NETTÓSÍTÁSI MEGÁLLAPODÁS ALAPJÁN FENNÁLLÓ KITETTSÉGEK ÉS AZONNALI ÜGYLETEK Sztenderd módszert alkalmazó intézmények esetén

C12H

MÉRLEGEN KÍVÜLI, ÉRTÉKPAPÍR FINANSZÍROZÓ ÉS HOSSZÚ ELSZÁMOLÁSI IDEJŰ ÜGYLETEK, SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK ÉS TERMÉKEK KÖZÖTTI SZERZŐDÉSES NETTÓSÍTÁSI MEGÁLLAPODÁS ALAPJÁN FENNÁLLÓ KITETTSÉGEK ÉS AZONNALI ÜGYLETEK IRB módszert alkalmazó intézmények esetén

C2H C21H

H N

É

A

H N

É

A

H N

É

A

H N

É

A

H N

É

A

H N

É

A

H N

É

A

BEFEKTETÉSEK

N

É

A

N

É

A

N

É

A

N

É

A

N

É

A

KÖZVETETT BEFEKTETÉSEK RÉSZLETEZÉSE

N

É

A

N

É

A

N

É

A

N

É

A

N

É

A

C22H

MINŐSÍTETT BEFOLYÁSÚ BEFEKTETÉSEK VÁLTOZÁSA

N

É

A

N

É

A

N

É

A

N

É

A

N

É

A

C3H

ÉRTÉKPAPÍR FINANSZÍROZÓ ÉS HOSSZÚ ELSZÁMOLÁSI IDEJŰ ÜGYLETEK, SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK ÉS TERMÉKEK KÖZÖTTI SZERZŐDÉSES NETTÓSÍTÁSI MEGÁLLAPODÁS ALAPJÁN FENNÁLLÓ KITETTSÉGEK, ELSZÁMOLÁSI ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSI ÜGYLETEK PARTNERKOCKÁZATA

H N

É

A

H N

É

A

H N

É

A

H N

É

A

H N

É

A

C43H

BELSŐ HITELEK

N

É

A

N

É

A

N

É

A

N

É

A

N

É

A

C54H

NAGYKOCKÁZAT-VÁLLALÁS ÉS A NAGYKOCKÁZAT VÁLLALÁSI KORLÁT TÁRGYHAVI TÚLLÉPÉSEI

H N

É

A

H N

É

A

H N

É

A

H N

É

A

H N

É

A

C6B

ORSZÁGKOCKÁZAT ELEMZÉS BANKI KÖNYVI TÉTELEKRE

N

É

A

N

É

A

N

É

A

N

É

A

N

É

A

C6K

ORSZÁGKOCKÁZAT ELEMZÉS KERESKEDÉSI KÖNYVI TÉTELEKRE

N

É

A

N

É

A

N

É

A

N

É

A

N

É

A

Kód

Rendszeresen küldendő jelentések

H

Havonta küldendő jelentés

N

Negyedévente küldendő jelentés

É

Évente küldendő jelentés

A

Auditált jelentés (évzáráskor )

ÉA

Évközi auditált jelentés

6

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA KONSZOLIDÁLT JELENTÉSEK - HITELINTÉZETEK KONSZOLIDÁLT ADATSZOLGÁLTATÁS Összevont alapú felügyelet alá tartozó hitelintézetek által szolgáltatandó adatok Táblakód

FIRB és/vagy AMA módszert AIRB és/vagy AMA módszert alkalmazó hitelintézet alkalmazó hitelintézet

Megnevezés

SA módszert alkalmazó ha hitelkockázati ha hitelkockázati hitelintézet ha SA módszert ha SA módszert nem alkalmaz

SA módszert is alkalmaz

nem alkalmaz


COREP táblák - Szavatoló tőke és tőkekövetelmény; NEM COREP kiegészítő Szavatoló tőke és tőkekövetelmény, illetve Fizetőképességi mutató táblák KCAA

HITELINTÉZETEK ÖSSZEVONT ALAPÚ SZAVATOLÓ TŐKE SZÁMÍTÁSA

N

A

N

A

N

A

N

A

N

A

KCAB

HITELINTÉZETEK ÖSSZEVONT ALAPÚ TŐKEKÖVETELMÉNY SZÁMÍTÁSA

N

A

N

A

N

A

N

A

N

A

KCAC

HITELINTÉZETEK ÖSSZEVONT ALAPÚ TŐKEKÖVETELMÉNY SZÁMÍTÁSA - RÉSZLETEZŐ TÁBLA

N

A

N

A

N

A

N

A

N

A

13A

ÖSSZEVONT ALAPÚ SZAVATOLÓ TŐKE SZÁMÍTÁS - Átmeneti rendelkezés IRB bankok részére

N

A

N

A

N

A

N

A

13B

ÖSSZEVONT ALAPÚ FIZETŐKÉPESSÉGI MUTATÓ SZÁMÍTÁS - Átmeneti rendelkezés IRB bankok részére

N

A

N

A

N

A

N

A

KSACAA

HITELINTÉZETEK ÖSSZEVONT ALAPÚ SZAVATOLÓ TŐKE SZÁMÍTÁSA Átmeneti rendelkezés IRB bankok részére

N

A

N

A

N

A

N

A

KSACAB

HITELINTÉZETEK ÖSSZEVONT ALAPÚ TŐKEKÖVETELMÉNY SZÁMÍTÁSA - Átmeneti rendelkezés IRB bankok részére

N

A

N

A

N

A

N

A

COREP táblák - Hitelezési kockázat KCS

ÖSSZEVONT ALAPON HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY KITETTSÉGEK ÖSSZESEN (CRSA)

N

A

N

A

N

A

K1CS

Összevont alapon Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: Sztenderd módszer szerinti tőkekövetelmény KÖZPONTI KORMÁNNYAL ÉS KÖZPONTI BANKKAL SZEMBENI KITETTSÉGEK (CRSA)

N

A

N

A

N

A

K2CS

Összevont alapon Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: Sztenderd módszer szerinti tőkekövetelmény REGIONÁLIS KORMÁNNYAL ÉS HELYI ÖNKORMÁNYZATOKKAL SZEMBENI KITETTSÉGEK (CRSA)

N

A

N

A

N

A

K3CS

Összevont alapon Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: Sztenderd módszer szerinti tőkekövetelmény KÖZSZEKTORBELI INTÉZMÉNNYEL SZEMBENI KITETTSÉGEK (CRSA)

N

A

N

A

N

A

K4CS

Összevont alapon Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: Sztenderd módszer szerinti tőkekövetelmény MULTILATERÁLIS FEJLESZTÉSI BANKKAL SZEMBENI KITETTSÉGEK (CRSA)

N

A

N

A

N

A

K5CS

Összevont alapon Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: Sztenderd módszer szerinti tőkekövetelmény NEMZETKÖZI SZERVEZETTEL SZEMBENI KITETTSÉGEK (CRSA)

N

A

N

A

N

A

K6CS

Összevont alapon Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: Sztenderd módszer szerinti tőkekövetelmény HITELINTÉZETTEL ÉS BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁSSAL SZEMBENI KITETTSÉGEK (CRSA)

N

A

N

A

N

A

7

KONSZOLIDÁLT ADATSZOLGÁLTATÁS Összevont alapú felügyelet alá tartozó hitelintézetek által szolgáltatandó adatok Táblakód


Megnevezés



nem alkalmaz


Összevont alapon COREP táblák - Szavatoló tőke és tőkekövetelmény; NEM COREP kiegészítő Szavatoló tőke és tőkekövetelmény, illetve Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: Sztenderd módszer szerinti A A N N N K7CS Fizetőképességi mutató táblák tőkekövetelmény

A

VÁLLALKOZÁSSAL SZEMBENI KITETTSÉGEK (CRSA)

K71CS

Összevont alapon Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: Sztenderd módszer szerinti tőkekövetelmény VÁLLALKOZÁSSAL SZEMBEN FENNÁLLÓ RÖVID LEJÁRATÚ KÖVETELÉSEK (CRSA)

N

A

N

A

N

A

K72CS

Összevont alapon Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: Sztenderd módszer szerinti tőkekövetelmény VÁLLALKOZÁSSAL SZEMBENI KITETTSÉGEK (CRSA) EBBŐL: KKV

N

A

N

A

N

A

K8CS

Összevont alapon Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: Sztenderd módszer szerinti tőkekövetelmény LAKOSSÁGGAL SZEMBENI KITETTSÉGEK (CRSA)

N

A

N

A

N

A

K81CS

Összevont alapon Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: Sztenderd módszer szerinti tőkekövetelmény LAKOSSÁGGAL SZEMBENI KITETTSÉGEK (CRSA) EBBŐL: KKV

N

A

N

A

N

A

K9CS

Összevont alapon Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: Sztenderd módszer szerinti tőkekövetelmény INGATLANNAL FEDEZETT KITETTSÉGEK (CRSA)

N

A

N

A

N

A

K10CS

Összevont alapon Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: Sztenderd módszer szerinti tőkekövetelmény KÉSEDELMES TÉTELEK (CRSA)

N

A

N

A

N

A

K12CS

Összevont alapon Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: Sztenderd módszer szerinti tőkekövetelmény FEDEZETT KÖTVÉNY FORMÁJÁBAN FENNÁLLÓ KITETTSÉGEK (CRSA)

N

A

N

A

N

A

K14CS

Összevont alapon Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: Sztenderd módszer szerinti tőkekövetelmény KOLLEKTÍV BEFEKTETÉSI ÉRTÉKPAPÍRBAN FENNÁLLÓ KITETTSÉGEK (CRSA)

N

A

N

A

N

A

K15CS

Összevont alapon Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: Sztenderd módszer szerinti tőkekövetelmény EGYÉB TÉTELEK (CRSA)

N

A

N

A

N

A

K151CS

Összevont alapon Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: Sztenderd módszer szerinti tőkekövetelmény EGYÉB TÉTELEK Ebből: Hkr. 16. § (1)-(2) bekezdések szerinti kitettségek (CRSA)

N

A

N

A

N

A

KCIF

ÖSSZEVONT ALAPON HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY KITETTSÉGEK ÖSSZESEN (ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB)

N

A

8

N

A



Megnevezés



nem alkalmaz


Összevont alapon COREP táblák - Szavatoló tőke és tőkekövetelmény; NEM COREP kiegészítő Szavatoló tőke és tőkekövetelmény, illetve Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: IRB módszer szerinti Fizetőképességi mutató táblák tőkekövetelmény

KC1CIF

N

A

N

A

KC2CIF

Összevont alapon Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: IRB módszer szerinti tőkekövetelmény HITELINTÉZETTEL ÉS BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁSSAL SZEMBENI KITETTSÉGEK (ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB)

N

A

N

A

KC21CIF

Összevont alapon Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: IRB módszer szerinti tőkekövetelmény HITELINTÉZETTEL ÉS BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁSSAL SZEMBENI KITETTSÉGEKBŐL A Hkr.25. § (1) a) KITETTSÉGEK (ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB)

N

A

N

A

KC3CIF

Összevont alapon Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: IRB módszer szerinti tőkekövetelmény VÁLLALKOZÁSOKKAL SZEMBENI KITETTSÉGEK (ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB)

N

A

N

A

KC31CIF

Összevont alapon Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: IRB módszer szerinti tőkekövetelmény VÁLLALKOZÁSOKKAL SZEMBENI KITETTSÉGI OSZTÁLYBA TARTOZÓ KÜLÖNLEGES HITELEZÉSI KITETTSÉGEK (ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB)

N

A

N

A

KC32CIF

Összevont alapon Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: IRB módszer szerinti tőkekövetelmény VÁLLALKOZÁSOKKAL SZEMBENI KITETTSÉGEK EBBŐL: KKV (ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB)

N

A

N

A

KCIA

ÖSSZEVONT ALAPON HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY KITETTSÉGEK ÖSSZESEN (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB)

N

A

N

A

KC1CIA

Összevont alapon Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: IRB módszer szerinti tőkekövetelmény KÖZPONTI KORMÁNNYAL ÉS KÖZPONTI BANKKAL SZEMBENI KITETTSÉGEK (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB)

N

A

N

A

KC2CIA

Összevont alapon Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: IRB módszer szerinti tőkekövetelmény HITELINTÉZETTEL ÉS BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁSSAL SZEMBENI KITETTSÉGEK (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB)

N

A

N

A

KÖZPONTI KORMÁNNYAL ÉS KÖZPONTI BANKKAL SZEMBENI KITETTSÉGEK (ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB)

9



Megnevezés



nem alkalmaz



KC21CIA

N

A

N

A

KC3CIA

Összevont alapon Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: IRB módszer szerinti tőkekövetelmény VÁLLALKOZÁSOKKAL SZEMBENI KITETTSÉGEK (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB)

N

A

N

A

KC31CIA

Összevont alapon Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: IRB módszer szerinti tőkekövetelmény VÁLLALKOZÁSOKKAL SZEMBENI KITETTSÉGI OSZTÁLYBA TARTOZÓ KÜLÖNLEGES HITELEZÉSI KITETTSÉGEK (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB)

N

A

N

A

KC32CIA

Összevont alapon Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: IRB módszer szerinti tőkekövetelmény VÁLLALKOZÁSOKKAL SZEMBENI KITETTSÉGI OSZTÁLYBA TARTOZÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOKKAL SZEMBENI KITETTSÉGEK (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB)

N

A

N

A

KC4CIA

Összevont alapon Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: IRB módszer szerinti tőkekövetelmény LAKOSSÁGGAL SZEMBENI KITETTSÉGEK (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB)

N

A

N

A

KC41CIA

Összevont alapon Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: IRB módszer szerinti tőkekövetelmény LAKOSSÁGGAL SZEMBENI KITETTSÉGI OSZTÁLYBA TARTOZÓ INGATLANNAL FEDEZETT KITETTSÉGEK (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB)

N

A

N

A

KC411CIA

Összevont alapon Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: IRB módszer szerinti tőkekövetelmény LAKOSSÁGGAL SZEMBENI KITETTSÉGI OSZTÁLYBA TARTOZÓ INGATLANNAL FEDEZETT KITETTSÉGEK EBBŐL: KKV (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB)

N

A

N

A

KC42CIA

Összevont alapon Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: IRB módszer szerinti tőkekövetelmény LAKOSSÁGGAL SZEMBENI KITETTSÉGI OSZTÁLYBA TARTOZÓ RULÍROZÓ KITETTSÉGEK (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB)

N

A

N

A

KC421CIA

Összevont alapon Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: IRB módszer szerinti tőkekövetelmény LAKOSSÁGGAL SZEMBENI KITETTSÉGI OSZTÁLYBA TARTOZÓ RULÍROZÓ KITETTSÉGEK EBBŐL: KKV (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB)

N

A

N

A

HITELINTÉZETTEL ÉS BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁSSAL SZEMBENI KITETTSÉGEKBŐL A Hkr.25. § (1) a) KITETTSÉGEK (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB)

10



Megnevezés



nem alkalmaz



KC43CIA

LAKOSSÁGGAL SZEMBENI KITETTSÉGI OSZTÁLYBA TARTOZÓ EGYÉB LAKOSSÁGI KITETTSÉGEK (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB)

N

A

N

A

N

A

N

A

KC431CIA

Összevont alapon Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: IRB módszer szerinti tőkekövetelmény LAKOSSÁGGAL SZEMBENI KITETTSÉGI OSZTÁLYBA TARTOZÓ EGYÉB LAKOSSÁGI KITETTSÉGEK EBBŐL: KKV (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB)

KCQ

ÖSSZEVONT ALAPON HITELEZÉSIKOCKÁZAT : RÉSZESEDÉSEK IRB MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY (CR IRB EQU)

N

A

N

A

N

A

N

A

KCTS

ÖSSZEVONT ALAPON KERESKEDÉSI KÖNYVBEN NYILVÁNTARTOTT ELSZÁMOLÁSI KOCKÁZATOK (CR TB SETT)

N

A

N

A

N

A

N

A

N

A

K1SECSA

HITELKOCKÁZAT: ÖSSZEVONT ALAPÚ ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁS SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY (CR SEC SA) Értékpapírosítás típusa: Hagyományos

N

A

N

A

N

A

K2SECSA

HITELKOCKÁZAT: ÖSSZEVONT ALAPÚ ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁS SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY (CR SEC SA) Értékpapírosítás típusa: Szintetikus

N

A

N

A

N

A

K1SECIRB

HITELKOCKÁZAT: ÖSSZEVONT ALAPÚ ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁS IRB MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY (CR SEC IRB) Értékpapírosítás típusa: Hagyományos

N

A

N

A

N

A

N

A

K2SECIRB

HITELKOCKÁZAT: ÖSSZEVONT ALAPÚ ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁS IRB MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY (CR SEC IRB) Értékpapírosítás típusa: Szintetikus

N

A

N

A

N

A

N

A

KSECD

HITELKOCKÁZAT: ÖSSZEVONT ALAPÚ ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ SZPONZORI ÉS KEZDEMÉNYEZŐNKÉNTI INFORMÁCIÓK (CR SEC Details)

N

A

N

A

N

A

N

A

N

A

K1TCIF

Kitettség eredeti értéke összesen amennyiben az IRB módszer mellett sztenderd módszer is alkalmazásra kerül (FIRB módszer - tartós mentesség), ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak

N

A

K2TCIF

Tőkekövetelmény összesen amennyiben az IRB módszer mellett sztenderd módszer is alkalmazásra kerül (FIRB módszer - tartós mentesség), ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak

N

A

K3TCIF

Kitettség eredeti értéke összesen amennyiben az IRB módszer mellett sztenderd módszer is alkalmazásra kerül (FIRB módszer - fokozatos bevezetés) ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak

N

A

K4TCIF

Tőkekövetelmény összesen amennyiben az IRB módszer mellett sztenderd módszer is alkalmazásra kerül (FIRB módszer - fokozatos bevezetés), ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak

N

A

11



Megnevezés



nem alkalmaz


COREP táblák - Szavatoló és amennyiben tőkekövetelmény; COREP kiegészítő Szavatoló tőke és tőkekövetelmény, illetve Kitettség eredeti értéketőke összesen az IRB módszerNEM mellett sztenderd módszer is alkalmazásra A N K1TCIA Fizetőképességi mutató táblákkerül (AIRB módszer - tartós mentesség), ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak

K2TCIA

Tőkekövetelmény összesen amennyiben az IRB módszer mellett sztenderd módszer is alkalmazásra kerül (AIRB módszer - tartós mentesség), ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak

N

A

K3TCIA

Kitettség eredeti értéke összesen amennyiben az IRB módszer mellett sztenderd módszer is alkalmazásra kerül (AIRB módszer - fokozatos bevezetés), ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak

N

A

K4TCIA

Tőkekövetelmény összesen amennyiben az IRB módszer mellett sztenderd módszer is alkalmazásra kerül (AIRB módszer - fokozatos bevezetés) ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak

N

A

COREP táblák - Nagykockázat KC1LE

Összevont alapú banki és kereskedési könyvi nagykockázatvállalás

N

A

N

A

N

A

N

A

N

A

KC2LE

Összevont alapú ügyfélcsoport-tagok banki és kereskedési könyvi nagykockázatvállalásai

N

A

N

A

N

A

N

A

N

A

KC3LE

Összevont alapú jelentés az 50 legnagyobb banki és kereskedési könyvi kockázati kitettségről

N

A

N

A

N

A

N

A

N

A

12



Megnevezés



nem alkalmaz


COREP táblák - Szavatoló tőke és tőkekövetelmény; NEM COREP kiegészítő Szavatoló tőke és tőkekövetelmény, illetve COREP táblák -mutató Piaci kockázat Fizetőképességi táblák KM1T

PIACI KOCKÁZAT: A FORGALMAZOTT, HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK POZÍCIÓS KOCKÁZATAI ÖSSZEVONT ALAPON- SZTENDERD MÓDSZER (forintban összesen)

N

A

N

A

N

A

N

A

N

A

KM1H

PIACI KOCKÁZAT: A FORGALMAZOTT, HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK POZÍCIÓS KOCKÁZATAI ÖSSZEVONT ALAPON- SZTENDERD MÓDSZER (pénznem:HUF)

N

A

N

A

N

A

N

A

N

A

KM1E

PIACI KOCKÁZAT: A FORGALMAZOTT, HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK POZÍCIÓS KOCKÁZATAI ÖSSZEVONT ALAPON- SZTENDERD MÓDSZER (pénznem:EUR)

N

A

N

A

N

A

N

A

N

A

KM1C

PIACI KOCKÁZAT: A FORGALMAZOTT, HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK POZÍCIÓS KOCKÁZATAI ÖSSZEVONT ALAPON- SZTENDERD MÓDSZER (pénznem:CHF)

N

A

N

A

N

A

N

A

N

A

KM1G

PIACI KOCKÁZAT: A FORGALMAZOTT, HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK POZÍCIÓS KOCKÁZATAI ÖSSZEVONT ALAPON- SZTENDERD MÓDSZER (pénznem:GBP)

N

A

N

A

N

A

N

A

N

A

KM1U

PIACI KOCKÁZAT: A FORGALMAZOTT, HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK POZÍCIÓS KOCKÁZATAI ÖSSZEVONT ALAPON - SZTENDERD MÓDSZER (pénznem:USD)

N

A

N

A

N

A

N

A

N

A

KM1J

PIACI KOCKÁZAT: A FORGALMAZOTT, HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK POZÍCIÓS KOCKÁZATAI ÖSSZEVONT ALAPON- SZTENDERD MÓDSZER (pénznem:JPY)

N

A

N

A

N

A

N

A

N

A

KM2R

PIACI KOCKÁZAT: A RÉSZVÉNYEK POZÍCIÓS KOCKÁZATAI ÖSSZEVONT ALAPON - SZTENDERD MÓDSZER

N

A

N

A

N

A

N

A

N

A

KM3D

PIACI KOCKÁZAT: DEVIZAKOCKÁZAT - SZTENDERD MÓDSZER

N

A

N

A

N

A

N

A

N

A

KM4A

PIACI KOCKÁZAT: ÁRUK - SZTENDERD MÓDSZER

N

A

N

A

N

A

N

A

N

A

KM5M

PIACI KOCKÁZAT: BELSŐ MODELLEK

N

A

N

A

N

A

N

A

N

A

KM6AM

PIACI KOCKÁZAT: BELSŐ MODELLEK RÉSZLETEZÉSE

N

A

N

A

N

A

N

A

N

A

KM6B01M

PIACI KOCKÁZAT: BELSŐ MODELLEK RÉSZLETEZÉSE tábla sorainak részletező táblái

N

A

N

A

N

A

N

A

N

A

13



Megnevezés



nem alkalmaz


COREP és tőkekövetelmény; NEM COREP kiegészítő Szavatoló tőke és tőkekövetelmény, illetve COREP táblák táblák -- Szavatoló Működési tőke kockázat Fizetőképességi mutató táblák KOP

HITELINTÉZETEK MŰKÖDÉSI KOCKÁZATA ÖSSZEVONT ALAPÚ TŐKEKÖVETELMÉNYÉNEK SZÁMÍTÁSA (OPR)

N

A

N

A

N

A

N

A

N

A

K1OPD

HITELINTÉZETEK - MŰKÖDÉSI KOCKÁZAT: ÖSSZEVONT ALAPÚ BRUTTÓ VESZTESÉG ÜZLETÁGANKÉNT ÉS ESEMÉNYTÍPUSONKÉNT AZ ELMÚLT ÉVBEN (OPR Details)

N

A

N

A

N

A

N

A

N

A

K2OPLD

HITELINTÉZETEK ÖSSZEVONT ALAPON- FŐBB MŰKÖDÉSI KOCKÁZAT VESZTESÉGEK, AMELYEK A KORÁBBI ÉVEKET ÉRINTIK, DE MÉG NEM KERÜLTEK LEZÁRÁSRA; ÉS AMELYEK A MÚLT ÉVBEN KERÜLTEK RÖGZÍTÉSRE (OPR Loss Details)

N

A

N

A

N

A

N

A

N

A

N

A

N

A

N

A

COREP táblák - Kiegészítő táblák

KC11H

MÉRLEGEN KÍVÜLI, ÉRTÉKPAPÍR FINANSZÍROZÓ ÉS HOSSZÚ ELSZÁMOLÁSI IDEJŰ ÜGYLETEK, SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK ÉS TERMÉKEK KÖZÖTTI SZERZŐDÉSES NETTÓSÍTÁSI MEGÁLLAPODÁS ALAPJÁN FENNÁLLÓ KITETTSÉGEK ÉS AZONNALI ÜGYLETEK Sztenderd módszert alkalmazó intézmények esetén

KC12H

MÉRLEGEN KÍVÜLI, ÉRTÉKPAPÍR FINANSZÍROZÓ ÉS HOSSZÚ ELSZÁMOLÁSI IDEJŰ ÜGYLETEK, SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK ÉS TERMÉKEK KÖZÖTTI SZERZŐDÉSES NETTÓSÍTÁSI MEGÁLLAPODÁS ALAPJÁN FENNÁLLÓ KITETTSÉGEK ÉS AZONNALI ÜGYLETEK IRB módszert alkalmazó intézmények esetén

N

A

N

A

N

A

N

A

KC2H

ÉRDEKELTSÉGEK, BEFEKTETÉSEK ÖSSZEVONT ALAPON

N

A

N

A

N

A

N

A

N

A

KC3H

ÖSSZEVONT ALAPÚ ÉRTÉKPAPÍR FINANSZÍROZÓ ÉS HOSSZÚ ELSZÁMOLÁSI IDEJŰ ÜGYLETEK, SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK ÉS TERMÉKEK KÖZÖTTI SZERZŐDÉSES NETTÓSÍTÁSI MEGÁLLAPODÁS ALAPJÁN FENNÁLLÓ KITETTSÉGEK ÉS ELSZÁMOLÁSI ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSI ÜGYLETEK PARTNERKOCKÁZATA

N

A

N

A

N

A

N

A

N

A

KC6B

ÖSSZEVONT ALAPÚ ORSZÁGKOCKÁZAT ELEMZÉS BANKI KÖNYVI TÉTELEKRE

N

A

N

A

N

A

N

A

N

A

KC6K

ÖSSZEVONT ALAPÚ ORSZÁGKOCKÁZAT ELEMZÉS KERESKEDÉSI KÖNYVI TÉTELEKRE

N

A

N

A

N

A

N

A

N

A

Kód N A

Rendszeresen küldendő jelentések Negyedévente küldendő jelentés Auditált jelentés (évzáráskor )

14

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

CAA HITELINTÉZETEK SZAVATOLÓ TŐKE SZÁMÍTÁSA (CA)

Sorszám

PSZÁF kód

001

CAA1

002 003

CAA11 CAA111

004

CAA11101

005

CAA11102

006 007 008 009 010 011 012 013

CAA1111 CAA1112 CAA1113 CAA11131 CAA11132 CAA112 CAA1121 CAA11211

014

CAA112111

015

CAA112112

016

CAA112113

017 018 019 020 021

CAA11212 CAA11213 CAA112301 CAA1124101 CAA1124201

022

CAA1125

023

CAA113

024 025 026 027

CAA1131 CAA1132 CAA1133 CAA114

028

CAA1141

029

CAA114101

030

CAA1141011

031

CAA1141012

032

CAA1141013

033

CAA114102

034

CAA1141101

035

CAA1141102

036

CAA1141103

037

CAA1141104

038

CAA1141105

039 040

CAA115 CAA1151

041

CAA11521

042

CAA1152101

043

CAA1152102

Megnevezés KOCKÁZATOK FEDEZÉSÉRE FIGYELEMBE VEHETŐ SZAVATOLÓ TŐKE ÖSSZESEN ALAPVETŐ TŐKE ALAPVETŐ TŐKEKÉNT ELISMERT TŐKEELEMEK CAA111-ből: Törzsrészvények és a törzsrészvényekkel egyenrangú jegyzett és befizetett jegyzett tőke CAA111-ből: Osztalék-elsőbbségi, a nyereséges évben az elmúlt év(ek) elmaradt hozamkifizetésére fel nem jogosító, jegyzett és befizetett részvények Befizetett jegyzett tőke (-) Befizetett jegyzett tőkébe tartozó visszavásárolt saját részvények névértéke Tőketartalék Befizetett jegyzett tőkéhez kapcsolódó tőketartalék Egyéb tőketartalék ALAPVETŐ TŐKEKÉNT ELISMERT TARTALÉKOK Tartalékok Lekötött tartalék Számviteli lekötött tartalék Tájékoztató adat. (-) Befizetett jegyzett tőkébe tartozó visszavásárolt saját részvények könyv szerinti érték és névértékének különbözete Tájékoztató adat. (-) Vegyes tulajdonságú tőkébe tartozó visszavásárolt részvények könyv szerinti értékének és névértékének különbözete Tájékoztató adat. Általános tartalék Eredménytartalék Könyvvizsgáló által hitelesített mérleg szerinti vagy évközi eredmény, ha pozitív (-) Évközi eredmény, ha negatív (-) Könyvvizsgáló által hitelesített mérleg szerinti eredmény, ha negatív (-) Értékpapírosított eszközökből származó jövőbeni, nem realizált nyereség, amely hitelminőség javítást nyújt az értékpapírosított pozíciókra ÁLTALÁNOS KOCKÁZATI CÉLTARTALÉK a kockázattal súlyozott kitettség értékek összegének 1,25%-áig Általános kockázati céltartalék (-) Általános kockázati céltartalék adótartalma Kockázattal súlyozott kitettség értékek összegének 1,25%-a ALAPVETŐ TŐKEKÉNT ELISMERT EGYÉB TŐKEELEMEK Vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és az alapvető kölcsöntőke teljes összege CAA1141-ből: Vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke (Tájékoztató adat.) CAA114101-ből: Vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke névértéke (Tájékoztató adat.) CAA114101-ből: (-) Vegyes tulajdonságú tőkébe tartozó visszavásárolt részvények névértéke (Tájékoztató adat.) CAA114101-ből: Vegyes tulajdonságú tőkéhez kapcsolódó tőketartalék (Tájékoztató adat.) CAA1141-ből: Alapvető kölcsöntőke (Tájékoztató adat.) Válsághelyzetben kötelezően részvényre vagy részjegyre váltandó, vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke Lejárat nélküli, kölcsön felmondására, vagy értékpapír visszavásárlására ösztönzőt nem tartalmazó, vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke Lejárattal rendelkező, illetve kölcsön felmondására vagy értékpapír visszavásárlására ösztönzőt tartalmazó, vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke Átmeneti mentességgel rendelkező, kölcsön felmondására, vagy értékpapír visszavásárlására ösztönzőt nem tartalmazó, vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke Átmeneti mentességgel rendelkező, kölcsön felmondására, vagy értékpapír visszavásárlására ösztönzőt tartalmazó, vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke (-) EGYÉB LEVONÁSOK AZ ALAPVETŐ TŐKÉBŐL (-) Immateriális javak (-) Vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke limit feletti része (-) Válsághelyzetben kötelezően részvényre vagy részjegyre váltandó, vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke limit feletti része (-) Lejárat nélküli, kölcsön felmondására, vagy értékpapír visszavásárlására ösztönzőt nem tartalmazó, vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke limit feletti része

Nagyságrend: millió forint Összeg Mód 1 2 a z



044

CAA1152103

045

CAA1152104

046

CAA1154

047

CAA115421

048

CAA115422

049

CAA12

050

CAA1211

051

CAA12111

052

CAA12112

053 054

CAA1213 CAA12131

(-) Lejárattal rendelkező, illetve kölcsön felmondására vagy értékpapír visszavásárlására ösztönzőt tartalmazó, vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke limit feletti része (-) Átmeneti mentességgel rendelkező, vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke limit feletti része (-) Egyéb levonások (-) Kockázati céltartalék és az értékvesztés hiánya (általános kockázati céltartalék nélkül) (-) Kereskedési könyvi, kevésbé likvid tételek értékelési korrekciója miatti veszteségek JÁRULÉKOS TŐKE Vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőkéből és alapvető kölcsöntőkéből a járulékos tőkébe beszámítható rész Alapvető tőkéből a járulékos tőkébe beszámítható, lejárat nélküli vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke Alapvető tőkéből a járulékos tőkébe beszámítható, lejárattal rendelkező vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke Értékelési tartalékok a) értékhelyesbítés értékelési tartaléka

055

CAA12132

b) valós értékelés értékelési tartalékából járulékos tőkében figyelembe vehető rész

056

CAA121321

057

CAA121322

ba) számviteli valós értékelés értékelési tartaléka bb) (-) bekerülési értéken értékelt pénzügyi instrumentum cash-flow fedezeti ügyletének valós értékeléséből származó értékelési tartalék

058

CAA1216

059 060

CAA1217 CAA1218

061

CAA1222

062

CAA1223

063

CAA1224

064

CAA1225

065 066 067 068 069 070 071 072 073 074

CAA123 CAA13 CAA13001 CAA130011 CAA130012 CAA130013 CAA13002 CAA130021 CAA130022 CAA1301

075

CAA1302

076

CAA1303

077

CAA1304

078

CAA1305

079

CAA1306

080

CAA130610

081

CAA1307

082

CAA1308

083

CAA1309

084

CAA1309101

085

CAA1309102

086

CAA1309103

087

CAA1310

088

CAA1311

089

CAA14

090

CAA15

091

CAA1510

092

CAA16

093

CAA161

Lejárat nélküli, a nyereséges évben az elmúlt év(ek) elmaradt hozamkifizetésére is feljogosító, jegyzett és befizetett elsőbbségi részvények és egyéb, járulékos tőkébe sorolható részvények, részjegyek és alárendelt kölcsöntőke IRB szerinti értékvesztés és céltartalék többlet Lejárat nélküli járulékos kölcsöntőke Lejárattal rendelkező, a nyereséges évben az elmúlt év(ek) elmaradt hozamkifizetésére feljogosító, jegyzett és befizetett elsőbbségi részvények és egyéb, járulékos tőkébe sorolható részvények, részjegyek Lejárattal rendelkező alárendelt kölcsöntőke Részvénnyé átváltoztatható kötvények és lejárattal rendelkező járulékos kölcsöntőke (-) Lejárattal rendelkező alapvető-, járulékos-, alárendelt kölcsöntőke és járulékos tőkeként figyelembe vehető, lejárattal rendelkező részvények és részjegyek összegének limit feletti része (-) Járulékos tőke limit feletti része (-) LEVONÁSOK AZ ALAPVETŐ TŐKÉBŐL ÉS A JÁRULÉKOS TŐKÉBŐL Ebből: (-) Levonások az alapvető tőkéből (-) Levonás az alapvető tőkéből az 50-50 %-os arányú levonás miatt (-) Levonás alapvető tőkéből járulékos tőke hiánya miatt (-) Levonás limittúllépés miatt Ebből: (-) Levonások a járulékos tőkéből (-) Levonás járulékos tőkéből az 50-50 %-os arányú tételek miatt (-) Levonás limittúllépés miatt (-) PIBv-ben lévő tőkebefektetések korlátozása miatt (-) PIBv-nek nyújtott alárendelt kölcsöntőke, alapvető kölcsöntőke és járulékos kölcsöntőke korlátozása miatt (-) A PIBv-ben lévő nem befolyásoló tőkebefektetés és alárendelt kölcsöntőke, alapvető kölcsöntőke, járulékos kölcsöntőke limit feletti része (-) Biztosítóban lévő tőkebefektetések korlátozása miatt (-) Biztosítónak nyújtott alárendelt kölcsöntőke, alapvető kölcsöntőke és járulékos kölcsöntőke korlátozása miatt (-) A Biztosítóban lévő nem befolyásoló tőke befektetés és alárendelt kölcsöntőke, alapvető kölcsöntőke és járulékos kölcsöntőke limit feletti része Kiegészítő információ: KORLÁTOZÁSOK ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ ÖSSZES ALAPVETŐ ÉS JÁRULÉKOS TŐKE (-) A kockázattal súlyozott kitettségi érték meghatározásánál figyelembe nem vett, 1250 %-os kockázati súlyú értékpapírosítási pozíciók összege (-) IRB szerinti értékvesztés és céltartalék hiány, valamint IRB részesedések várható vesztesége (-) Befektetési korlátozások miatti limittúllépések összege (-) Hitelintézet egy vállalkozásban lévő befektetése könyv szerinti értékének a hitelintézet szavatoló tőkéje 15% feletti része (-) Hitelintézet egy vállalkozásban lévő befektetésének a vállalkozás jegyzett tőkéjének 51%-át meghaladó része (-) Hitelintézet összes, vállalkozásokban meglévő befolyásoló részesedései nettó könyv szerinti értékének a hitelintézet szavatoló tőkéje 60%-át meghaladó része (-) Kereskedési könyv szerinti nyitva szállítás értéke a második szerződés szerinti (fizetést vagy szállítást követő) 5. munkanaptól az ügylet megszűntéig (-) Nagykockázat vállalásának korlátozása miatti limittúllépés KOCKÁZATOK FEDEZÉSÉRE FIGYELEMBE VEHETŐ ÖSSZES ALAPVETŐ TŐKE KOCKÁZATOK FEDEZÉSÉRE FIGYELEMBE VEHETŐ ÖSSZES JÁRULÉKOS TŐKE KOCKÁZATOK FEDEZÉSÉRE FIGYELEMBE VEHETŐ, LEVONÁSOK UTÁNI ÖSSZES ALAPVETŐ ÉS JÁRULÉKOS TŐKE PIACI KOCKÁZATOK FEDEZÉSÉRE FELHASZNÁLHATÓ ÖSSZES KIEGÉSZÍTŐ TŐKE Járulékos tőke szavatoló tőkébe be nem számítható része



094

CAA163

095

CAA166

096

CAA167

097

CAA181

098 099 100 101

CAA1811 CAA1812 CAA182 CAA183


Kiegészítő alárendelt kölcsöntőke (-) Hitelintézet kereskedési könyvi nagykockázat-vállalásának limittúllépése miatti tőkelevonás (-) Elismert, de fel nem használt kiegészítő tőke Kiegészítő információk: IRB SZERINTI ÉRTÉKVESZTÉS/CÉLTARTALÉK TÖBBLET (+) / HIÁNY (-) IRB szerint beszámítható értékvesztés/céltartalék (-) IRB szerint várható veszteségek ALÁRENDELT KÖLCSÖNTŐKE SZÁMVITELI ÉRTÉKE Hpt. 9. § szerinti AKTUÁLIS INDULÓ TŐKEKÖVETELMÉNY Jelmagyarázat Tilos





CAB HITELINTÉZETEK TŐKEKÖVETELMÉNY SZÁMÍTÁSA (CA) Nagyságrend: millió forint Összeg Mód Sorszám 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019

PSZÁF sorkód CAB2 CAB21 CAB211 CAB21111 CAB2111101 CAB2111102 CAB2111103 CAB2111104 CAB2111105 CAB2111106 CAB2111107 CAB21111071 CAB2111108 CAB2111109 CAB2111110 CAB2111112 CAB2111114 CAB2111115 CAB21111151 CAB21112

020

021 022 023 024 025 026

Központi kormányok és központi bankok Hitelintézetek és befektetési vállalkozások Vállalkozások Lakosság Részesedések Egyéb, nem hitelkötelezettséget megtestesítő eszközök Fokozatos bevezetés esetén az alap belső minősítésen (továbbiakban FIRB), illetve fejlett belső minősítésen alapuló (továbbiakban AIRB) módszert alkalmazó hitelintézetek SA módszer szerinti tőkekövetelménye IRB kitettségi osztályok szerint (értékpapírosított pozíció nélkül)

CAB2111301 CAB2111302 CAB2111303 CAB2111304 CAB2111305 CAB2111306 CAB2112 CAB212 CAB2121

Központi kormányok és központi bankok Hitelintézetek és befektetési vállalkozások Vállalkozások Lakosság Részesedések Egyéb, nem hitelkötelezettséget megtestesítő eszközök Értékpapírosított pozíciók SA módszer szerinti tőkekövetelménye IRB-n alapuló módszer tőkekövetelménye FIRB módszer tőkekövetelménye, azaz nem saját nemteljesítéskori veszteségráta (LGD) becslést és hitelegyenértékesítési tényezőt (CCF) alkalmaznak (értékpapírosított pozíció nélkül) Központi kormányok és központi bankok Hitelintézetek és befektetési vállalkozások ebből: hitelintézetek és befektetési vállalkozások Vállalkozások AIRB módszer tőkekövetelménye, azaz saját nemteljesítéskori veszteségráta (LGD) becslést és hitelegyenértékesítési tényezőt (CCF) alkalmaznak (értékpapírosított pozíció nélkül) Központi kormány és központi bank Hitelintézetek és befektetési vállalkozások ebből: hitelintézetek és befektetési vállalkozások Vállalkozások Lakosság Részesedések IRB módszer szerint tőkekövetelménye Értékpapírosított pozíciók IRB módszer szerinti tőkekövetelménye Egyéb, nem hitelkötelezettséget megtestesítő eszközök tőkekövetelménye ELSZÁMOLÁSI KOCKÁZAT TŐKEKÖVETELMÉNYE ÖSSZES TŐKEKÖVETELMÉNY A POZÍCIÓ-, DEVIZAÁRFOLYAM ÉS ÁRUKOCKÁZATRA Pozíció-, devizaárfolyam és árukockázat szenderd módszer szerinti tőkekövetelménye eszközcsoportonként Kereskedési célú,hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Részvények Deviza Áruk

036 037 038 039 040

CAB212101 CAB212102 CAB2121021 CAB212103 CAB2122

041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056

TŐKEKÖVETELMÉNY- MINIMÁLIS SZINTJE ÖSSZES TŐKEKÖVETELMÉNY A HITELEZÉSI, PARTNER, FELHÍGULÁSI ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSI KOCKÁZATOKRA Sztenderd módszer (továbbiakban SA) tőkekövetelménye SA módszer tőkekövetelménye kitettségi osztályok szerint (értékpapírosított pozíció nélkül) Központi kormányok és központi bankok Regionális kormányok vagy helyi önkormányzatok Közszektorbeli intézmények Multilaterális fejlesztési bankok Nemzetközi szervezetek Hitelintézetek és befektetési vállalkozások Vállalkozások ebből: rövid lejáratú követelések Lakosság Ingatlannal fedezett követelések Késedelmes tételek Fedezett kötvények Kollektív befektetési értékpapírok Egyéb tételek Ebből: Hkr. 16. § (1)-(2) bekezdések szerinti kitettségek Tartós mentesítés esetén az alap belső minősítésen (továbbiakban FIRB), illetve fejlett belső minősítésen alapuló (továbbiakban AIRB) módszert alkalmazó hitelintézetek SA módszer szerinti tőkekövetelménye IRB kitettségi osztályok szerint (értékpapírosított pozíció nélkül)

CAB2111201 CAB2111202 CAB2111203 CAB2111204 CAB2111205 CAB2111206 CAB21113

027

028 029 030 031 032 033 034 035

Megnevezés

CAB212201 CAB212202 CAB2122021 CAB212203 CAB212204 CAB2123 CAB2124 CAB2125 CAB22 CAB23 CAB231 CAB2311 CAB2312 CAB2313 CAB2314

1 a

2 z


057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068


CAB232 CAB24 CAB241 CAB242 CAB243 CAB26 CAB261 CAB3 CAB31 CAB311 CAB32 CAB321 CAB33

069 070 071 072 073 074 075 076 077 078

CAB3301 CAB331 CAB332 CAB333 CAB34 CAB3401 CAB341 CAB342 CAB343

Pozíció-, devizaárfolyam és árukockázat belső model szerinti tőkekövetelménye ÖSSZES TŐKEKÖVETELMÉNY A MŰKÖDÉSI KOCKÁZATRA Alapmutató módszer szerinti tőkekövetelmény (BIA módszer) Sztenderdizált/Alternatív sztenderdizált módszer szerinti tőkekövetelmény (TSA/ASA módszer) Működési kockázat fejlett mérési módszer szerinti tőkekövetelmény (AMA módszer) EGYÉB ÉS ÁTMENETI TŐKEKÖVETELMÉNY Átmeneti rendelkezésként előírt tőkekövetelmény minimális alsó korlátjának elérésére vonatkozó tőketöbblet ÖSSZEGZŐ ADATOK Szavatoló tőke többlet/hiány egyéb és átmeneti tőkekövetelmények előtt Tőkemegfelelési mutató (továbbiakban TMM) egyéb és átmeneti tőkekövetelmények előtt Szavatoló tőke többlet/hiány egyéb és átmeneti tőkekövetelmények után TMM egyéb és átmeneti tőkekövetelmények után FELÜGYELETI FELÜLVIZSGÁLAT (SREP) ELŐÍRÁSAINAK FIGYELEMBE VÉTELÉT KÖVETŐEN RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ SZAVATOLÓ TŐKE FELÜGYELETI FELÜLVIZSGÁLAT (SREP) ELŐÍRÁSAINAK FIGYELEMBE VÉTELÉT KÖVETŐ TŐKEKÖVETELMÉNY Szavatoló tőke többlet/hiány felügyeleti felülvizsgálat előírásainak figyelembevételét követően Tőkemegfelelési index felügyeleti felülvizsgálat előírásainak figyelembevételét követően TMM felügyeleti felülvizsgálat előírásainak figyelembevételét követően BELSŐ TŐKEMEGFELELÉS ÉRTÉKELÉS (ICAAP) UTÁN RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ SZAVATOLÓ TŐKE BELSŐ TŐKEMEGFELELÉS ÉRTÉKELÉS (ICAAP) SZAVATOLÓ TŐKE SZÜKSÉGLETE Szavatoló tőke többlet/hiány belső tőkemegfelelés értékelést követően Tőkemegfelelési index belső tőkemegfelelés értékelést követően TMM belső tőkemegfelelés értékelést követően Jelmagyarázat Tilos





3A SZAVATOLÓ TŐKE SZÁMÍTÁS - Átmeneti rendelkezés IRB bankok részére Sorszám PSZÁF kód

Megnevezés

001 002 003

3A1 3A11 3A111

ALAPVETŐ TŐKE (3A11-3A12) Alapvető tőke pozitív összetevői a) jegyzett tőke

004

3A1111

cégbíróságon bejegyzett tőke

005

3A1112

a Felügyeletnek bemutatott, befizetett jegyzett tőkeemelés összege, amelyet a Cégbíróság még nem jegyzett be

006

3A1113

Cégbíróságon még nem bejegyzett, tőkeleszállítás összege

007

3A112

b) tőketartalék

008

3A1121

számviteli tőketartalék

009

3A1122

010

3A1123

011

3A113

c) lekötött tartalékból a fel nem osztható szövetkezeti vagyonrész

012

3A114

d) általános tartalék

013

3A115

e) általános kockázati céltartalék a kockázattal súlyozott kitettség értékek összegének 1,25%-áig

014

3A1151

általános kockázati céltartalék

015

3A1152

általános kockázati céltartalék adótartalma

016

3A1153

kockázattal súlyozott kitettség értékek összegének 1,25%-a

017

3A116

f) eredménytartalék, ha pozitív

018

3A1161

számviteli eredménytartalék

019

3A1162

020

3A1163

021

3A117

g) könyvvizsgáló által hitelesített mérleg szerinti eredmény, ha pozitív

022

3A1171

mérleg szerinti eredmény

023

3A1172

eredmény csökkenése a Felügyeletnek bemutatott, a Cégbíróságon még nem bejegyzett jegyzett tőkeemelés miatt

024

3A118

h) alapvető kölcsöntőke legfeljebb az alapvető tőke 15%-áig

025

3A1181

alapvető kölcsöntőke számviteli értéke

026

3A12

Alapvető tőke negatív összetevői

027

3A121

a) jegyzett tőke be nem fizetett része

028

3A122

029

3A123

030

3A124

d) eredménytartalék, ha negatív

031

3A1241

számviteli eredménytartalék

032

3A1242

eredménytartalék változása a Cégbíróságon még nem bejegyzett tőke leszállítás miatt

033

3A125

e1) könyvvizsgáló által hitelesített mérleg szerinti eredmény, ha negatív

034

3A1251

mérleg szerinti eredmény

035

3A1252

mérleg szerinti eredmény változása a Cégbíróságon még nem bejegyzett jegyzett tőke leszállítás miatt

036

3A126

e2) évközi negatív eredmény

037

3A127

f) kockázati céltartalék - ide nem értve az általános kockázati céltartalékot és az értékvesztés hiánya

038

3A2

JÁRULÉKOS TŐKE(3A21-3A22-3A23)

039

3A21

Járulékos tőke pozitív összetevői

040

3A211

a) osztalék-elsőbbségi, a nyereséges évben az elmúlt év(ek) elmaradt hozamkifizetésére is feljogosító, jegyzett és befizetett részvények

tőketartalék csökkenése a Felügyeletnek bemutatott, befizetett, Cégbíróságon még nem bejegyzett jegyzett tőke emelés miatt tőketartalék növekedése a Cégbíróságon még nem bejegyzett jegyzett tőke leszállítás miatt

eredménytartalék csökkenése a Felügyeletnek bemutatott, befizetett, Cégbíróságon még nem bejegyzett jegyzett tőke emelés miatt eredménytartalék növekedése a Cégbíróságon még nem bejegyzett jegyzett tőke leszállítás miatt

b) immateriális javak, a lekötött tartalék meghatározásánál figyelembe vettek kivételével c) osztalék-elsőbbségi, a nyereséges évben az elmúlt év(ek) elmaradt hozamkifizetésére is feljogosító, jegyzett és befizetett részvények

Nagyságrend: millió forint Összeg Mód. 1 2 a z



041

3A212

b) értékelési tartalék

042

3A213

c) alárendelt kölcsöntőke

043

3A2131

alárendelt kölcsöntőke számviteli értéke

044

3A2132

alárendelt kölcsöntőke szavatoló tőkénél figyelembe nem vehető része a lejárat miatt

045

3A214

d) járulékos tőkeként figyelembe vehető kölcsöntőke

046

3A22

Járulékos tőke negatív összetevői

047

3A221

alárendelt kölcsöntőke szavatoló tőkénél figyelembe nem vehető, az alapvető tőke 50%-át meghaladó része

048

3A23

Járulékos tőke alapvető tőkét meghaladó része

049

3A3

LEVONÁSOK ELŐTTI SZAVATOLÓ TŐKE (3A1+3A2)

050

3A4

A Hpt. 79-85.§-aiban szereplő KORLÁTOZÁSOK ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ SZAVATOLÓ TŐKE(3A3-3A41)

051

3A41

Tőkemódosítás a PIBB miatt (csökkentő tételek) (3A4111+4112+413)

052

3A4111

Befolyásoló PIBB befektetéseknek könyv szerinti értéke

053

3A4112

Befolyásoló PIBB vállalkozásnak nyújtott alárendelt kölcsöntőke könyv szerinti értéke

054

3A4121

Összes Nem befolyásoló PIBB befektetések könyv szerinti értéke

055

3A4122

056

3A413

057

3A51

Összes NEM befoly. PIBB vállalkozásnak nyújtott alárendelt kölcsöntőke könyv szerinti értéke Nem befolyásoló PIBB befektetés és alárendelt kölcsöntőke együttes összegének limit feletti része [(3A4121+4122)-(3A3*0,1)>0] Limit túllépések tőkekövetelménye

058

3A511

Hpt. 79. § (2) bek. szerinti túllépés miatt

059

3A512


060

3A513


061

3A514


062

3A515


063

3A516


064

3A52

Országkockázat miatti tőkekövetelmény

065

3A53

A PIBB-ek, limittúllépések tőkekövetelménye

066

3A54

A PIBB-ek, limittúllépések tőkekövetelményéhez levont szavatoló tőke

067

3A541

Alapvető tőke

068

3A542

Járulékos tőke

069

3A5421

alárendelt kölcsöntőke

070

3A5422

071

3A6

egyéb járulékos tőke PÉNZÜGYI ÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG FEDEZETÉRE SZOLGÁLÓ SZAVATOLÓ TŐKE - szolvencia ráta számlálója (3A4-3A51-3A52)

072

3A61

Alapvető tőkerész

073

3A62

Járulékos tőkerész

074

3A621


075

3A622

egyéb járulékos tőke

076

3A631

077

3A632

078

3A64

079

3A641

alapvető tőke

080

3A642

járulékos tőke

081

3A6421


082

3A6422

egyéb járulékos tőke

083

3A71

A kockázattal súlyozott kitettség értékek összegének 8%-ának, vagy a Felügyelet által meghatározott fizetőképességi mutatónak a fedezése után fennmaradó szavatoló tőke

084

3A711

fennmaradó alapvető tőke

kockázattal súlyozott kitettség értékek összegének 8%-a (8%-os szolvencia ráta) a Felügyelet által meghatározott fizetőképességi mutató és a kockázattal súlyozott kitettség értékek összegének szorzata A kockázattal súlyozott kitettség értékek összegének 8%-ához, illetve a Felügyelet által meghatározott fizetőképességi mutató és a kockázattal súlyozott kitettség értékek összegének szorzatához felhasznált szavatoló tőke




085

3A712

fennmaradó járulékos tőke

086

3A7121

fenmaradó alárendelt kölcsöntőke

087

3A7122

fennmaradó egyéb járulékos tőke

088 089

3A72 3A721

FELHASZNÁLHATÓ KIEGÉSZÍTŐ TŐKE Kiegészítő alárendelt kölcsöntőke

090

3A722

Járulékos tőke szavatoló tőkébe be nem számítható része (3A221+3A23)

091

3A723

Kiegészítő tőke csökkentése (a Hpt. szerinti korlátozás feletti rész)

092

3A73

Devizaárfolyam- áru- és kereskedési könyvi kockázatok tőkekövetelménye

093

3A731

Devizaárfolyam-kockázat tőkekövetelménye

094

3A732

Árukockázat tőkekövetelménye

095

3A733

Kereskedési könyvi kockázatok tőkekövetelménye

096

3A7331

Pozíciós kockázat tőkekövetelménye

097

3A7332

Partnerkockázat tőkekövetelménye

098

3A7333

Nagykockázat tőkekövetelménye

099

3A74

100

3A741

Devizaárfolyam-, áru és kereskedési kockázatokhoz felhasznált szavatoló tőke (kiegészítő tőkével) alapvető tőke

101

3A742

járulékos tőke

102

3A743

103

3A8

104

3A81

kiegészítő tőke Devizaárfolyam- áru- és kereskedési könyvi kockázatok tőkekövetelményének fedezése után fennmaradó szavatoló tőke alapvető tőke

105

3A82

járulékos tőke

106

3A83

107

3A91

108

3A92

109

3A93

Fel nem használt kiegészítő tőke KOCKÁZATOK FEDEZÉSÉRE FIGYELEMBE VEHETŐ SZAVATOLÓ TŐKE (3A6+3A743) KOCKÁZATOK FEDEZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES MINIMÁLIS SZAVATOLÓ TŐKE (MAX(3A631,3A632)+3A73) SZAVATOLÓ TŐKE TÖBBLET vagy HIÁNY (3A91-3A92) Jelmagyarázat Tilos





3B FIZETŐKÉPESSÉGI MUTATÓ SZÁMÍTÁS - Átmeneti rendelkezés IRB bankok részére Nagyságrend: millió forint

Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN KERESKEDÉSI KÖNYV ESZKÖZTÉTELEI ÖSSZESEN BANKI KÖNYV ESZKÖZTÉTELEI ÖSSZESEN (3B1-3B11) Nulla súlyozású eszközök (3B21+22+23+24+25)

Mérlegtétel (könyv szerinti értéken) 1 a

Jogszabályi súlyozás

Súlyozott érték

2 b

3 c

001

3B1

002

3B11

003

3B12

004

3B2

005

3B21

Szavatoló tőkével fedezett a Hpt. 5. Sz. melléklete II. részében meghatározott számítási mód miatt (3B2101+2102+2103+2104+2105)

0%

006

3B2101

immateriális javak, a lekötött tartalék meghatározásánál figyelembe vettek kivételével

0%

007

008

009 010 011 012 013

PIBB részvények, részesedések, PIBB-nek 3B2102 nyújtott alárendelt kölcsöntőke könyv szerinti értékének a tőkével fedezett része a Hpt. 79.§. (2),(3) és (7) bekezdésében foglalt 3B2103 nagykockázati korlátok túllépéseinek szavatoló tőkével fedezett része a Hpt. 83.§. (1) -(3) bekezdésében foglalt 3B2104 befektetési korlátok túllépéseinek szavatoló tőkével fedezett része a külön jogszabály szerinti országkockázati 3B2105 tőkével fedezett eszközök készpénz állomány és ezzel egyenértékű 3B22 eszközök, valamint nemesfém készlet Követelés kötelezettjének kockázata miatt 3B23 (3B2301+2302+2303+2304+2305+2306) "A" zóna központi kormányaival, központi 3B2301 (jegy)bankjaival szembeni követelés Európai Közösségekkel és az Európai Központi Bankkal szemben fennálló követelés

S

0%

0%

0% 0% 0% S 0% 0%

014

3B2302

015

3B2303 OBA-val szembeni követelések

0%

016

"B" zóna kormányaival, jegybankjaival szembeni 3B2304 követelés a kölcsönfelvevő nemzeti valutájában

0%

017

3B2305

018

A jegybanki kötelező tartalék előírást a levelező bankon keresztül teljesítő szövetkezeti hitelintézet által elhelyezett kötelező tartalék összege Felügyelet közzététele alapján 0%-os súlyozású 3B2306 eszközök

019

3B24

020

3B2401

021

3B2402

022

3B2403

023

3B2404

024

3B2405

025

3B2406

026

3B2407

027

3B25

028

3B2501

Eszköz mögötti garancia, készfizetőkezesség kibocsátójának kockázata miatt (3B2401+2402+2403+2404+2405+ 2406+2407) "A" zóna központi kormányai, központi (jegy)bankjai által garantált követelések Európai Közösségek, illetve az Európai Központi Bank által garantált követelések OBA által garantált követelések "B" zóna központi kormányai, központi (jegy)bankjai által a kibocsátó nemzeti valutájában garantált követelések, ha a követelés is ugyanazon nemzeti valutában áll fenn MEHIB által a Kormánynak a központi költségvetés terhére vállalt készfizető kezességével biztosított követelések A Hitelgarancia Rt. által biztosított követelésekből a Kormány kezességvállalásával biztosított hányad könyv szerinti értéke Egyéb garanciaalapok által biztosított követelésekből a Kormány kezességvállalásával biztosított hányad könyv szerinti értéke Eszköz mögötti óvadék miatt (3B2501+2502+2503+2504+2505) a hitelintézetnél "A" zónához tartozó ország pénznemében óvadékként elhelyezett készpénz letéttel, betéttel, betéti okirattal, betéti vagy letéti számlán óvadékként zárolt összeggel biztosított követelések - jogszabályi feltételeknek megfelelő hányad

0%

0%

S

0% 0% 0% 0%

0%

0%

0%

S

0%

Mód 4 d

5 e

6 f

7 z



029

3B2502

a hitelintézet által kibocsátott, a hitelintézetnél óvadékként elhelyezett, a hitelintézet által kibocsátott, alárendelt kölcsöntőkének nem minősülő kötvény, letéti jegy

0%

030

3B2503

"A" zóna kormányai, jegybankjai által kibocsátott értékpapírokkal biztosított követelések - jogszabályi feltételeknek megfelelő hányad könyv szerinti értéke

0%

031

3B2504

Európai Közösség, illetve az Európai Központi Bank által kibocsátott értékpapírokkal biztosított követelések -jogszabályi feltételeknek megfelelő hányad könyv szerinti értéke

0%

032

3B2505

033 034

035

"B" zóna kormányai, jegybankjai által kibocsátott értékpapírokkal biztosított követelések - jogszabályi feltételeknek megfelelő hányad könyv szerinti értéke Húsz százalákos súlyozású eszközök 3B3 (3B31+32+33) Követelés kötelezettjének kockázata miatt 3B31 (3B3101+3102+3103+3104+3105+ 3106+3107) A Hpt. 1.sz. mellékletében meghatározott 3B3101 nemzetközi pénzügyi intézményekkel szembeni követelések

0%

S 20%

20%

036

3B3102

"A" zóna országainak regionális kormányaival, illetve önkormányzataival szembeni követelések - jogszabályi feltételeknek megfelelő hányad könyv szerinti értéke

20%

037

"A" zóna országainak hitelintézeteivel szembeni 3B3103 követelések - jogszabályi feltételeknek megfelelő követelések könyv szerinti értéke

20%

038

3B3104

"A" zóna országainak elszámolóházaival és tőzsdéivel szembeni követelések - jogszabályi feltételeknek megfelelő követelések könyv szerinti értéke

20%

039

3B3105

"B" zóna hitelintézeteivel szembeni, éven belül lejáró követelések a kölcsönfelvevő nemzeti valutájában - jogszabályi feltételeknek megfelelő követelések könyv szerinti értéken

20%

040

3B3106 Úton lévő készpénz követelések Felügyelet közzététele alapján 20%-os 3B3107 súlyozású eszközök

041

Eszköz mögötti garancia, készfizetőkezesség kibocsátójának kockázata miatt (3B3201+3202+3203+3204+3205)

20% 20%

S

042

3B32

043

A Hpt. 1.sz. mellékletében meghatározott 3B3201 nemzetközi pénzügyi intézmények által garantált követelések

044

3B3202

045

"A" zóna országainak hit.int.-ei garanciájával bizt. követelések, ideértve a hit.int. által avalizált 3B3203 váltóköv.-eket, vagy a hit.int.-re forgatott váltók megvásárlásából fakadó követeléseket - jogsz.-i feltételeknek megf. hányad könyv szerinti értéke

046

3B3204

ebből: "B" zóna hitelintézetei által garantált, éven belül lejáró követelések, ahol a követelés és a garancia is a kölcsönfelvevő nemzeti valutájában áll fenn

20%

047

3B3205

MEHIB Rt. által garantált követelések, amelyek nem tartoznak a nulla súlyozású tételek közé

20%

048

3B33

049

050

051

"A" zóna országainak regionális kormányai, illetve önkormányzatai garanciájával biztosított követelések - jogszabályi feltételeknek megfelelő hányad könyv szerinti értéke

Eszköz mögötti óvadék miatt (3B3301+3302+3303+3304) A Hpt. 1.sz. mellékletében meghatározott nemzetközi pénzügyi intézmények által 3B3301 kibocsátott értékpapírokkal biztosított követelések - jogszabályi feltételeknek megfelelő hányad könyv szerinti értéke "A" zóna országainak regionális kormányai, illetve önkormányzatai által kibocsátott 3B3302 értékpapírok által biztosított követelések jogszabályi feltételeknek megfelelő hányad könyv szerinti értéke "A" zóna országainak hitelintézetei által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő, nem alárendelt kölcsöntőkének minősülő 3B3303 értékpapírok által biztosított követelések jogszabályi feltételeknek megfelelő hányad könyv szerinti értéke

20%

20%

20%

S

20%

20%

20%




052

"B" zóna hitelintézetei által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő, alárendelt kölcsöntőkének nem minősülő értékpapírokkal 3B3304 fedezett, éven belül lejáró követelések, ahol a követelés is "B" zóna országának nemzeti valutájában áll fenn - jogszabályi

053

3B4

Ötven százalékos súlyozású állomány (3B41+3B42+3B43)

054

3B41

Halasztott fizetésű, a jogszabályi feltételeknek megfelelő (lakóingatlan tulajdonára alapított jelzálogjogú) lakáshitelek, céltartalékkal csökkentett értéken

055

3B42

056

3B43

057

3B51

058

3B52

059

3B521

060

3B5211

061

"B" zóna központi kormányai, központi 3B5212 (jegy)bankjai által nem nemzeti valutában garantált követelés

100%

062

A Hitelgarancia Rt. által biztosított követelések 3B5213 nem a Kormány kezességvállalásával biztosított hányadának könyv szerinti értéke

100%

063

3B5214

064

065

A jogszabályi feltételnek megfelelő (lakóingatlan tulajdonára alapított jelzálogjogú) egyéb követelések, ideértve a nem halasztott fizetésű lakáshiteleket is Felügyelet közzététele alapján 50%-os súlyozású NEM SZÁZ SZÁZALÉKOS SÚLYÚ SÚLYOZOTT MÉRLEGTÉTELEK ÖSSZEGE (3B2+3B3+3B4) SZÁZ SZÁZALÉKOS SÚLYÚ MÉRLEGTÉTELEK ÖSSZEGE (3B12-3B51) 0%-os súlyozásnak nem megfelelő feltételek miatt "B" zóna kormányaival, jegybankjaival szembeni nem nemzeti valutában fennálló követelés

Egyéb garanciaalapok által biztosított követelések nem a Kormány kezességvállalásával biztosított hányadának könyv szerinti értéke a hit.int.-nél "A" zónához tart. ország pénznemében óvadékként elh. kp. letéttel, betéttel, betéti okirattal, betéti vagy letéti szlán 3B5215 óvadékként zárolt összeggel biztosított köv.-ek jogsz.-i feltételeknek nem megf. hányad könyv szerinti érték "A" zóna kormányai, jegybankjai által kibocsátott értékpapírokkal biztosított 3B5216 követelések - jogszabályi feltételeknek nem megfelelő hányad könyv szerinti értéke Európai Közösség, illetve az Európai Központi Bank által kibocsátott értékpapírokkal biztosított követelések -jogszabályi feltételeknek nem megfelelő hányad könyv szerinti értéke

20%

S

50%

50%

50% S S S 100%

100%

100%

100%

100%

066

3B5217

067

3B5218

068

3B522

069

3B52201

"A" zóna országainak regionális kormányaival, illetve önkormányzataival szembeni követelések - jogszabályi feltételeknek nem megfelelő hányad könyv szerinti értéke

100%

070

"A" zóna országainak hitelintézeteivel szembeni 3B52202 követelések - jogszabályi feltételeknek nem megfelelő követelések könyv szerinti értéke

100%

071

3B52203

"A" zóna országainak elszámolóházaival és tőzsdéivel szembeni követelések - jogszabályi feltételeknek nem megfelelő követelések könyv szerinti értéke

100%

072

"B" zóna országainak hitelintézeteivel szembeni 3B52204 éventúli követelések vagy nem- nemzeti valutában fennálló éven belüli követelések

100%

073

"A" zóna országainak regionális kormányai, illetve önkormányzatai garanciájával biztosított 3B52205 követelések - jogszabályi feltételeknek nem megfelelő hányad könyv szerinti értéke

100%

074

"A" zóna orsz. hit.int. garanciájával bizt. köv.-ek, ideértve a hit.int. által avalizált váltóköv.-eket, vagy a hit.int.-re forgatott váltók 3B52206 megvásárlásából fakadó köv.-eket - jogsz.-i feltételeknek nem megf. hányad könyv szerinti érték

100%

"B" zóna kormányai, jegybankjai által kibocsátott értékpapírokkal biztosított követelések - jogszabályi feltételeknek nem megfelelő hányad könyv szerinti értéke 20%-os súlyozásnak nem megfelelő feltételek miatt

100%

S



075

076

077

078

079

080 081 082 083

084

085

086 087 088 089


"B" zóna országainak hitelintézetei által nem 3B52207 nemzeti valutában garantált követelések vagy garantált éventúli követelések A Hpt. 1.sz. mellékletében meghatározott nemzetközi pénzügyi intézmények által 3B52208 kibocsátott értékpapírokkal biztosított követelések - jogszabályi feltételeknek nem megfelelő hányad könyv szerinti értéke "A" zóna országainak regionális kormányai, illetve önkormányzatai által kibocsátott 3B52209 értékpapírok által biztosított követelések jogszabályi feltételeknek nem megfelelő hányad könyv szerinti értéke "A" zóna országainak hitelintézetei által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő, nem alárendelt kölcsöntőkének minősülő 3B52210 értékpapírok által biztosított követelések jogszabályi feltételeknek nem megfelelő hányad könyv szerinti értéke "B" zóna országainak hitelintézetei által kibocsátott értékpapírok által biztosított egyéb 3B52211 követelések, amelyek a 20%-os súlyozású eszközök közé nem sorolhatók Felügyelet közzététele alapján 100%-os 3B523 súlyozású eszközök Jogszabály szerinti 100%-os súlyozású 3B524 eszközök KORRIGÁLT MÉRLEGFŐÖSSZEG 3B6 (3B61+62+63) SÚLYOZOTT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 3B61 (3B51+52) FÜGGŐ ÉS EGYÉB JÖVŐBENI KÖTELEZETTSÉGEK (kockázati céltartalékkal 3B62 csökkentett) SÚLYOZOTT ÉRTÉKE (3C.3 sor "n" oszlop) SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK PARTNERKOCKÁZATÁNAK SÚLYOZOTT 3B63 ÉRTÉKE ÉS A KIÍRT OPCIÓK SÚLYOZOTT ÉRTÉKE Származtatott ügyletek partnerkockázatának 3B631 súlyozott értéke (3E, F, G táblákból 3. sor "g" oszlopok összege) 3B632 Kiírt opciók (100%) 3B7 SZAVATOLÓ TŐKE (3A6) FIZETŐKÉPESSÉGI MUTATÓ (3B7 / 3B6) * 3B8 100% (két tizedesjegyig)


100%

100%

100%

100%

100%

100% 100% S S

Mérlegtételek a fizetőképeségi mutató számítás súlyozása szerint csoportosítva 0% 20% 50% 100% Ker.könyv Összesen 090 091 092 093 094 095 096 097

3B9 3B91 3B92 3B93 3B94 3B95 3B96 3B97

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN Pénztár és elszámolási számlák Kereskedési célú értékpapírok Befektetési célú értékpapírok Jegybanki és bankközi betétek Hitelek Vagyoni érdekeltségek Aktív kamatelhatárolások

098

3B98

Egyéb aktív elszámolások és egyéb eszközök

099

3B99

Saját eszközök Jelmagyarázat Tilos




SACAA HITELINTÉZETEK SZAVATOLÓ TŐKE SZÁMÍTÁSA (CA) - Átmeneti rendelkezés IRB bankok részére

Sorszám

PSZÁF kód

001

SACAA1

002 003

SACAA11 SACAA111

004

SACAA11101

005

SACAA11102

006

SACAA1111

007

SACAA1112

008 009 010 011 012 013

SACAA1113 SACAA11131 SACAA11132 SACAA112 SACAA1121 SACAA11211

014

SACAA112111

015

SACAA112112

016

SACAA112113

017 018

SACAA11212 SACAA11213

019

SACAA112301

020 021


022

SACAA1125

023

SACAA113

024 025 026 027

SACAA1131 SACAA1132 SACAA1133 SACAA114

028

SACAA1141

029

SACAA114101

030

SACAA1141011

031

SACAA1141012

032

SACAA1141013

033

SACAA114102

034

SACAA1141101

035

SACAA1141102

036

SACAA1141103

037

SACAA1141104

038

SACAA1141105

039 040

SACAA115 SACAA1151

041

SACAA11521

Megnevezés KOCKÁZATOK FEDEZÉSÉRE FIGYELEMBE VEHETŐ SZAVATOLÓ TŐKE ÖSSZESEN ALAPVETŐ TŐKE ALAPVETŐ TŐKEKÉNT ELISMERT TŐKEELEMEK SACAA111-ből: Törzsrészvények és a törzsrészvényekkel egyenrangú jegyzett és befizetett jegyzett tőke SACAA111-ből: Osztalék-elsőbbségi, a nyereséges évben az elmúlt év(ek) elmaradt hozamkifizetésére fel nem jogosító, jegyzett és befizetett részvények Befizetett jegyzett tőke (-) Befizetett jegyzett tőkébe tartozó visszavásárolt saját részvények névértéke Tőketartalék Befizetett jegyzett tőkéhez kapcsolódó tőketartalék Egyéb tőketartalék ALAPVETŐ TŐKEKÉNT ELISMERT TARTALÉKOK Tartalékok Lekötött tartalék Számviteli lekötött tartalék Tájékoztató adat. (-) Befizetett jegyzett tőkébe tartozó visszavásárolt saját részvények könyv szerinti érték és névértékének különbözete Tájékoztató adat. (-) Vegyes tulajdonságú tőkébe tartozó visszavásárolt részvények könyv szerinti értékének és névértékének különbözete Tájékoztató adat. Általános tartalék Eredménytartalék Könyvvizsgáló által hitelesített mérleg szerinti vagy évközi eredmény, ha pozitív (-) Évközi eredmény, ha negatív (-) Könyvvizsgáló által hitelesített mérleg szerinti eredmény, ha negatív (-) Értékpapírosított eszközökből származó jövőbeni, nem realizált nyereség, amely hitelminőség javítást nyújt az értékpapírosított pozíciókra ÁLTALÁNOS KOCKÁZATI CÉLTARTALÉK a kockázattal súlyozott kitettség értékek összegének 1,25%-áig Általános kockázati céltartalék (-) Általános kockázati céltartalék adótartalma Kockázattal súlyozott kitettség értékek összegének 1,25%-a ALAPVETŐ TŐKEKÉNT ELISMERT EGYÉB TŐKEELEMEK Vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és az alapvető kölcsöntőke teljes összege SACAA1141-ből: Vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke (Tájékoztató adat.) SACAA114101-ből: Vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke névértéke (Tájékoztató adat.) SACAA114101-ből: (-) Vegyes tulajdonságú tőkébe tartozó visszavásárolt részvények névértéke (Tájékoztató adat.) SACAA114101-ből: Vegyes tulajdonságú tőkéhez kapcsolódó tőketartalék (Tájékoztató adat.) SACAA1141-ből: Alapvető kölcsöntőke (Tájékoztató adat.) Válsághelyzetben kötelezően részvényre vagy részjegyre váltandó, vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke Lejárat nélküli, kölcsön felmondására, vagy értékpapír visszavásárlására ösztönzőt nem tartalmazó, vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke Lejárattal rendelkező, illetve kölcsön felmondására vagy értékpapír visszavásárlására ösztönzőt tartalmazó, vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke Átmeneti mentességgel rendelkező, kölcsön felmondására, vagy értékpapír visszavásárlására ösztönzőt nem tartalmazó, vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke Átmeneti mentességgel rendelkező, kölcsön felmondására, vagy értékpapír visszavásárlására ösztönzőt tartalmazó, vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke (-) EGYÉB LEVONÁSOK AZ ALAPVETŐ TŐKÉBŐL (-) Immateriális javak (-) Vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke limit feletti része




042

SACAA1152101

043

SACAA1152102

044

SACAA1152103

045

SACAA1152104

046

SACAA1154

047

SACAA115421

048

SACAA115422

049

SACAA12

050

SACAA1211

051

SACAA12111

052

SACAA12112

053 054


055

SACAA12132

056

SACAA121321

057

SACAA121322

058

SACAA1216

059 060

SACAA1217 SACAA1218

061

SACAA1222

062

SACAA1223

063

SACAA1224

064

SACAA1225

065

SACAA123

(-) Válsághelyzetben kötelezően részvényre vagy részjegyre váltandó, vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke limit feletti része (-) Lejárat nélküli, kölcsön felmondására, vagy értékpapír visszavásárlására ösztönzőt nem tartalmazó, vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke limit feletti része (-) Lejárattal rendelkező, illetve kölcsön felmondására vagy értékpapír visszavásárlására ösztönzőt tartalmazó, vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke limit feletti része (-) Átmeneti mentességgel rendelkező, vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke limit feletti része (-) Egyéb levonások (-) Kockázati céltartalék és az értékvesztés hiánya (általános kockázati céltartalék nélkül) (-) Kereskedési könyvi, kevésbé likvid tételek értékelési korrekciója miatti veszteségek JÁRULÉKOS TŐKE Vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőkéből és alapvető kölcsöntőkéből a járulékos tőkébe beszámítható rész Alapvető tőkéből a járulékos tőkébe beszámítható, lejárat nélküli vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke Alapvető tőkéből a járulékos tőkébe beszámítható, lejárattal rendelkező vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke Értékelési tartalékok a) értékhelyesbítés értékelési tartaléka b) valós értékelés értékelési tartalékából járulékos tőkében figyelembe vehető rész ba) számviteli valós értékelés értékelési tartaléka bb) (-) bekerülési értéken értékelt pénzügyi instrumentum cash-flow fedezeti ügyletének valós értékeléséből származó értékelési tartalék Lejárat nélküli, a nyereséges évben az elmúlt év(ek) elmaradt hozamkifizetésére is feljogosító, jegyzett és befizetett elsőbbségi részvények és egyéb, járulékos tőkébe sorolható részvények, részjegyek és alárendelt kölcsöntőke IRB szerinti értékvesztés és céltartalék többlet Lejárat nélküli járulékos kölcsöntőke Lejárattal rendelkező, a nyereséges évben az elmúlt év(ek) elmaradt hozamkifizetésére feljogosító, jegyzett és befizetett elsőbbségi részvények és egyéb, járulékos tőkébe sorolható részvények, részjegyek Lejárattal rendelkező alárendelt kölcsöntőke Részvénnyé átváltoztatható kötvények és lejárattal rendelkező járulékos kölcsöntőke (-) Lejárattal rendelkező alapvető-, járulékos-, alárendelt kölcsöntőke és járulékos tőkeként figyelembe vehető, lejárattal rendelkező részvények és részjegyek összegének limit feletti része (-) Járulékos tőke limit feletti része

066

SACAA13

(-) LEVONÁSOK AZ ALAPVETŐ TŐKÉBŐL ÉS A JÁRULÉKOS TŐKÉBŐL

067 068 069 070 071 072 073 074

SACAA13001 SACAA130011 SACAA130012 SACAA130013 SACAA13002 SACAA130021 SACAA130022 SACAA1301

075

SACAA1302

Ebből: (-) Levonások az alapvető tőkéből (-) Levonás az alapvető tőkéből az 50-50 %-os arányú levonás miatt (-) Levonás alapvető tőkéből járulékos tőke hiánya miatt (-) Levonás limittúllépés miatt Ebből: (-) Levonások a járulékos tőkéből (-) Levonás járulékos tőkéből az 50-50 %-os arányú tételek miatt (-) Levonás limittúllépés miatt (-) PIBv-ben lévő tőkebefektetések korlátozása miatt (-) PIBv-nek nyújtott alárendelt kölcsöntőke, alapvető kölcsöntőke és járulékos kölcsöntőke korlátozása miatt

076

SACAA1303

077

SACAA1304

078

SACAA1305

079

SACAA1306

080

SACAA130610

081

SACAA1307

082

SACAA1308

083

SACAA1309

084

SACAA1309101

085

SACAA1309102

086

SACAA1309103

087

SACAA1310

088

SACAA1311

(-) A PIBv-ben lévő nem befolyásoló tőkebefektetés és alárendelt kölcsöntőke, alapvető kölcsöntőke, járulékos kölcsöntőke limit feletti része (-) Biztosítóban lévő tőkebefektetések korlátozása miatt (-) Biztosítónak nyújtott alárendelt kölcsöntőke, alapvető kölcsöntőke és járulékos kölcsöntőke korlátozása miatt (-) A Biztosítóban lévő nem befolyásoló tőke befektetés és alárendelt kölcsöntőke, alapvető kölcsöntőke és járulékos kölcsöntőke limit feletti része Kiegészítő információ: KORLÁTOZÁSOK ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ ÖSSZES ALAPVETŐ ÉS JÁRULÉKOS TŐKE (-) A kockázattal súlyozott kitettségi érték meghatározásánál figyelembe nem vett, 1250 %-os kockázati súlyú értékpapírosítási pozíciók összege (-) IRB szerinti értékvesztés és céltartalék hiány, valamint IRB részesedések várható vesztesége (-) Befektetési korlátozások miatti limittúllépések összege (-) Hitelintézet egy vállalkozásban lévő befektetése könyv szerinti értékének a hitelintézet szavatoló tőkéje 15% feletti része (-) Hitelintézet egy vállalkozásban lévő befektetésének a vállalkozás jegyzett tőkéjének 51%-át meghaladó része (-) Hitelintézet összes, vállalkozásokban meglévő befolyásoló részesedései nettó könyv szerinti értékének a hitelintézet szavatoló tőkéje 60%-át meghaladó része (-) Kereskedési könyv szerinti nyitva szállítás értéke a második szerződés szerinti (fizetést vagy szállítást követő) 5. munkanaptól az ügylet megszűntéig (-) Nagykockázat vállalásának korlátozása miatti limittúllépés



089

SACAA14

090

SACAA15

091

SACAA1510

092

SACAA16

093 094

SACAA161 SACAA163

095

SACAA166

096

SACAA167

097

SACAA181

098 099 100 101

SACAA1811 SACAA1812 SACAA182 SACAA183


KOCKÁZATOK FEDEZÉSÉRE FIGYELEMBE VEHETŐ ÖSSZES ALAPVETŐ TŐKE KOCKÁZATOK FEDEZÉSÉRE FIGYELEMBE VEHETŐ ÖSSZES JÁRULÉKOS TŐKE KOCKÁZATOK FEDEZÉSÉRE FIGYELEMBE VEHETŐ, LEVONÁSOK UTÁNI ÖSSZES ALAPVETŐ ÉS JÁRULÉKOS TŐKE PIACI KOCKÁZATOK FEDEZÉSÉRE FELHASZNÁLHATÓ ÖSSZES KIEGÉSZÍTŐ TŐKE Járulékos tőke szavatoló tőkébe be nem számítható része Kiegészítő alárendelt kölcsöntőke (-) Hitelintézet kereskedési könyvi nagykockázat-vállalásának limittúllépése miatti tőkelevonás (-) Elismert, de fel nem használt kiegészítő tőke Kiegészítő információk: IRB SZERINTI ÉRTÉKVESZTÉS/CÉLTARTALÉK TÖBBLET (+) / HIÁNY (-) IRB szerint beszámítható értékvesztés/céltartalék (-) IRB szerint várható veszteségek ALÁRENDELT KÖLCSÖNTŐKE SZÁMVITELI ÉRTÉKE Hpt. 9. § szerinti AKTUÁLIS INDULÓ TŐKEKÖVETELMÉNY Jelmagyarázat Tilos


Adatszolgáltatás vége:



SACAB HITELINTÉZETEK TŐKEKÖVETELMÉNY SZÁMÍTÁSA (CA) - Átmeneti rendelkezés IRB bankok részére Sorszám 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019

PSZÁF sorkód

SACAB2311 SACAB2312 SACAB2313 SACAB2314 SACAB232

TŐKEKÖVETELMÉNY- MINIMÁLIS SZINTJE ÖSSZES TŐKEKÖVETELMÉNY A HITELEZÉSI, PARTNER, FELHÍGULÁSI ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSI KOCKÁZATOKRA Sztenderd módszer (továbbiakban SA) tőkekövetelménye SA módszer tőkekövetelménye kitettségi osztályok szerint (értékpapírosított pozíció nélkül) Központi kormányok és központi bankok Regionális kormányok vagy helyi önkormányzatok Közszektorbeli intézmények Multilaterális fejlesztési bankok Nemzetközi szervezetek Hitelintézetek és befektetési vállalkozások Vállalkozások ebből: rövid lejáratú követelések Lakosság Ingatlannal fedezett követelések Késedelmes tételek Fedezett kötvények Kollektív befektetési értékpapírok Egyéb tételek Ebből: Hkr. 16. § (1)-(2) bekezdések szerinti kitettségek Tartós mentesítés esetén az alap belső minősítésen (továbbiakban FIRB), illetve fejlett belső minősítésen alapuló (továbbiakban AIRB) módszert alkalmazó hitelintézetek SA módszer szerinti tőkekövetelménye IRB kitettségi osztályok szerint (értékpapírosított pozíció nélkül) Központi kormányok és központi bankok Hitelintézetek és befektetési vállalkozások Vállalkozások Lakosság Részesedések Egyéb, nem hitelkötelezettséget megtestesítő eszközök Fokozatos bevezetés esetén az alap belső minősítésen (továbbiakban FIRB), illetve fejlett belső minősítésen alapuló (továbbiakban AIRB) módszert alkalmazó hitelintézetek SA módszer szerinti tőkekövetelménye IRB kitettségi osztályok szerint (értékpapírosított pozíció nélkül) Központi kormányok és központi bankok Hitelintézetek és befektetési vállalkozások Vállalkozások Lakosság Részesedések Egyéb, nem hitelkötelezettséget megtestesítő eszközök Értékpapírosított pozíciók SA módszer szerinti tőkekövetelménye IRB-n alapuló módszer tőkekövetelménye FIRB módszer tőkekövetelménye, azaz nem saját nemteljesítéskori veszteségráta (LGD) becslést és hitelegyenértékesítési tényezőt (CCF) alkalmaznak (értékpapírosított pozíció nélkül) Központi kormányok és központi bankok Hitelintézetek és befektetési vállalkozások ebből: hitelintézetek és befektetési vállalkozások Vállalkozások AIRB módszer tőkekövetelménye, azaz saját nemteljesítéskori veszteségráta (LGD) becslést és hitelegyenértékesítési tényezőt (CCF) alkalmaznak (értékpapírosított pozíció nélkül) Központi kormány és központi bank Hitelintézetek és befektetési vállalkozások ebből: hitelintézetek és befektetési vállalkozások Vállalkozások Lakosság Részesedések IRB módszer szerint tőkekövetelménye Értékpapírosított pozíciók IRB módszer szerinti tőkekövetelménye Egyéb, nem hitelkötelezettséget megtestesítő eszközök tőkekövetelménye ELSZÁMOLÁSI KOCKÁZAT TŐKEKÖVETELMÉNYE ÖSSZES TŐKEKÖVETELMÉNY A POZÍCIÓ-, DEVIZAÁRFOLYAM ÉS ÁRUKOCKÁZATRA Pozíció-, devizaárfolyam és árukockázat szenderd módszer szerinti tőkekövetelménye eszközcsoportonként Kereskedési célú,hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Részvények Deviza Áruk Pozíció-, devizaárfolyam és árukockázat belső model szerinti tőkekövetelménye

SACAB24 SACAB241

ÖSSZES TŐKEKÖVETELMÉNY A MŰKÖDÉSI KOCKÁZATRA Alapmutató módszer szerinti tőkekövetelmény (BIA módszer)

SACAB2 SACAB21 SACAB211 SACAB21111 SACAB2111101 SACAB2111102 SACAB2111103 SACAB2111104 SACAB2111105 SACAB2111106 SACAB2111107 SACAB21111071 SACAB2111108 SACAB2111109 SACAB2111110 SACAB2111112 SACAB2111114 SACAB2111115 SACAB21111151 SACAB21112

020 021 022 023 024 025 026

SACAB2111201 SACAB2111202 SACAB2111203 SACAB2111204 SACAB2111205 SACAB2111206 SACAB21113

027 028 029 030 031 032 033 034 035

SACAB2111301 SACAB2111302 SACAB2111303 SACAB2111304 SACAB2111305 SACAB2111306 SACAB2112 SACAB212 SACAB2121

036 037 038 039 040

SACAB212101 SACAB212102 SACAB2121021 SACAB212103 SACAB2122

041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059

Megnevezés

SACAB212201 SACAB212202 SACAB2122021 SACAB212203 SACAB212204 SACAB2123 SACAB2124 SACAB2125 SACAB22 SACAB23 SACAB231


Adatszolgáltatás vége:

060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078

SACAB242 SACAB243 SACAB26 SACAB261 SACAB3 SACAB31 SACAB311 SACAB32 SACAB321 SACAB33 SACAB3301 SACAB331 SACAB332 SACAB333 SACAB34 SACAB3401 SACAB341 SACAB342 SACAB343


Sztenderdizált/Alternatív sztenderdizált módszer szerinti tőkekövetelmény (TSA/ASA módszer) Működési kockázat fejlett mérési módszer szerinti tőkekövetelmény (AMA módszer) EGYÉB ÉS ÁTMENETI TŐKEKÖVETELMÉNY Átmeneti rendelkezésként előírt tőkekövetelmény minimális alsó korlátjának elérésére vonatkozó tőketöbblet ÖSSZEGZŐ ADATOK Szavatoló tőke többlet/hiány egyéb és átmeneti tőkekövetelmények előtt Tőkemegfelelési mutató (továbbiakban TMM) egyéb és átmeneti tőkekövetelmények előtt Szavatoló tőke többlet/hiány egyéb és átmeneti tőkekövetelmények után TMM egyéb és átmeneti tőkekövetelmények után FELÜGYELETI FELÜLVIZSGÁLAT (SREP) ELŐÍRÁSAINAK FIGYELEMBE VÉTELÉT KÖVETŐEN RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ SZAVATOLÓ TŐKE FELÜGYELETI FELÜLVIZSGÁLAT (SREP) ELŐÍRÁSAINAK FIGYELEMBE VÉTELÉT KÖVETŐ TŐKEKÖVETELMÉNY Szavatoló tőke többlet/hiány felügyeleti felülvizsgálat előírásainak figyelembevételét követően Tőkemegfelelési index felügyeleti felülvizsgálat előírásainak figyelembevételét követően TMM felügyeleti felülvizsgálat előírásainak figyelembevételét követően BELSŐ TŐKEMEGFELELÉS ÉRTÉKELÉS (ICAAP) UTÁN RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ SZAVATOLÓ TŐKE BELSŐ TŐKEMEGFELELÉS ÉRTÉKELÉS (ICAAP) SZAVATOLÓ TŐKE SZÜKSÉGLETE Szavatoló tőke többlet/hiány belső tőkemegfelelés értékelést követően Tőkemegfelelési index belső tőkemegfelelés értékelést követően TMM belső tőkemegfelelés értékelést követően Jelmagyarázat Tilos





ACAA Évközi auditált jelentés - HITELINTÉZETEK SZAVATOLÓ TŐKE SZÁMÍTÁSA (CA) Nagyságrend: millió forint Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés KOCKÁZATOK FEDEZÉSÉRE FIGYELEMBE VEHETŐ SZAVATOLÓ TŐKE ÖSSZESEN ALAPVETŐ TŐKE ALAPVETŐ TŐKEKÉNT ELISMERT TŐKEELEMEK ACAA111-ből: Törzsrészvények és a törzsrészvényekkel egyenrangú jegyzett és befizetett jegyzett tőke

001

ACAA1

002 003

ACAA11 ACAA111

004

ACAA11101

005

ACAA11102

ACAA111-ből: Osztalék-elsőbbségi, a nyereséges évben az elmúlt év(ek) elmaradt hozamkifizetésére fel nem jogosító, jegyzett és befizetett részvények

006

ACAA1111

Befizetett jegyzett tőke

007

ACAA1112

(-) Befizetett jegyzett tőkébe tartozó visszavásárolt saját részvények névértéke

008 009 010 011 012 013

ACAA1113 ACAA11131 ACAA11132 ACAA112 ACAA1121 ACAA11211

014

ACAA112111

015

ACAA112112

016

ACAA112113

017 018

ACAA11212 ACAA11213

Tőketartalék Befizetett jegyzett tőkéhez kapcsolódó tőketartalék Egyéb tőketartalék ALAPVETŐ TŐKEKÉNT ELISMERT TARTALÉKOK Tartalékok Lekötött tartalék Számviteli lekötött tartalék Tájékoztató adat. (-) Befizetett jegyzett tőkébe tartozó visszavásárolt saját részvények könyv szerinti érték és névértékének különbözete Tájékoztató adat. (-) Vegyes tulajdonságú tőkébe tartozó visszavásárolt részvények könyv szerinti értékének és névértékének különbözete Tájékoztató adat. Általános tartalék Eredménytartalék

019

ACAA112301

Könyvvizsgáló által hitelesített mérleg szerinti vagy évközi eredmény, ha pozitív

020 021

ACAA1124101 ACAA1124201

022

ACAA1125

023

ACAA113

024 025 026 027

ACAA1131 ACAA1132 ACAA1133 ACAA114

028

ACAA1141

029

ACAA114101

030

ACAA1141011

031

ACAA1141012

032

ACAA1141013

033

ACAA114102

034

ACAA1141101

035

ACAA1141102

036

ACAA1141103

037

ACAA1141104

038

ACAA1141105

039 040

ACAA115 ACAA1151

041

ACAA11521

(-) Évközi eredmény, ha negatív (-) Könyvvizsgáló által hitelesített mérleg szerinti eredmény, ha negatív (-) Értékpapírosított eszközökből származó jövőbeni, nem realizált nyereség, amely hitelminőség javítást nyújt az értékpapírosított pozíciókra ÁLTALÁNOS KOCKÁZATI CÉLTARTALÉK a kockázattal súlyozott kitettség értékek összegének 1,25%-áig Általános kockázati céltartalék (-) Általános kockázati céltartalék adótartalma Kockázattal súlyozott kitettség értékek összegének 1,25%-a ALAPVETŐ TŐKEKÉNT ELISMERT EGYÉB TŐKEELEMEK Vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és az alapvető kölcsöntőke teljes összege ACAA1141-ből: Vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke (Tájékoztató adat.) ACAA114101-ből: Vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke névértéke (Tájékoztató adat.) ACAA114101-ből: (-) Vegyes tulajdonságú tőkébe tartozó visszavásárolt részvények névértéke (Tájékoztató adat.) ACAA114101-ből: Vegyes tulajdonságú tőkéhez kapcsolódó tőketartalék (Tájékoztató adat.) ACAA1141-ből: Alapvető kölcsöntőke (Tájékoztató adat.) Válsághelyzetben kötelezően részvényre vagy részjegyre váltandó, vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke Lejárat nélküli, kölcsön felmondására, vagy értékpapír visszavásárlására ösztönzőt nem tartalmazó, vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke Lejárattal rendelkező, illetve kölcsön felmondására vagy értékpapír visszavásárlására ösztönzőt tartalmazó, vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke Átmeneti mentességgel rendelkező, kölcsön felmondására, vagy értékpapír visszavásárlására ösztönzőt nem tartalmazó, vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke Átmeneti mentességgel rendelkező, kölcsön felmondására, vagy értékpapír visszavásárlására ösztönzőt tartalmazó, vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke (-) EGYÉB LEVONÁSOK AZ ALAPVETŐ TŐKÉBŐL (-) Immateriális javak (-) Vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke limit feletti része

Összeg 1 a

Mód 2 z



(-) Válsághelyzetben kötelezően részvényre vagy részjegyre váltandó, vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke limit feletti része

042

ACAA1152101

043

ACAA1152102

044

ACAA1152103

045

ACAA1152104

046

ACAA1154

047

ACAA115421

048

ACAA115422

049

ACAA12

050

ACAA1211

051

ACAA12111

052

ACAA12112

053 054

ACAA1213 ACAA12131

(-) Lejárat nélküli, kölcsön felmondására, vagy értékpapír visszavásárlására ösztönzőt nem tartalmazó, vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke limit feletti része (-) Lejárattal rendelkező, illetve kölcsön felmondására vagy értékpapír visszavásárlására ösztönzőt tartalmazó, vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke limit feletti része (-) Átmeneti mentességgel rendelkező, vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke limit feletti része (-) Egyéb levonások (-) Kockázati céltartalék és az értékvesztés hiánya (általános kockázati céltartalék nélkül) (-) Kereskedési könyvi, kevésbé likvid tételek értékelési korrekciója miatti veszteségek JÁRULÉKOS TŐKE Vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőkéből és alapvető kölcsöntőkéből a járulékos tőkébe beszámítható rész Alapvető tőkéből a járulékos tőkébe beszámítható, lejárat nélküli vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke Alapvető tőkéből a járulékos tőkébe beszámítható, lejárattal rendelkező vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke Értékelési tartalékok a) értékhelyesbítés értékelési tartaléka

055

ACAA12132


056

ACAA121321

057

ACAA121322

ba) számviteli valós értékelés értékelési tartaléka bb) (-) bekerülési értéken értékelt pénzügyi instrumentum cash-flow fedezeti ügyletének valós értékeléséből származó értékelési tartalék

058

ACAA1216

059 060

ACAA1217 ACAA1218

061

ACAA1222

062

ACAA1223

063

ACAA1224

064

ACAA1225

065 066 067 068 069 070 071 072 073 074

ACAA123 ACAA13 ACAA13001 ACAA130011 ACAA130012 ACAA130013 ACAA13002 ACAA130021 ACAA130022 ACAA1301

075

ACAA1302

076

ACAA1303

077

ACAA1304

078

ACAA1305

079

ACAA1306

080

ACAA130610

081

ACAA1307

082

ACAA1308

083

ACAA1309

084

ACAA1309101

085

ACAA1309102

086

ACAA1309103

(-) Hitelintézet összes, vállalkozásokban meglévő befolyásoló részesedései nettó könyv szerinti értékének a hitelintézet szavatoló tőkéje 60%-át meghaladó része

087

ACAA1310

(-) Kereskedési könyv szerinti nyitva szállítás értéke a második szerződés szerinti (fizetést vagy szállítást követő) 5. munkanaptól az ügylet megszűntéig

088

ACAA1311

(-) Nagykockázat vállalásának korlátozása miatti limittúllépés

Lejárat nélküli, a nyereséges évben az elmúlt év(ek) elmaradt hozamkifizetésére is feljogosító, jegyzett és befizetett elsőbbségi részvények és egyéb, járulékos tőkébe sorolható részvények, részjegyek és alárendelt kölcsöntőke IRB szerinti értékvesztés és céltartalék többlet Lejárat nélküli járulékos kölcsöntőke Lejárattal rendelkező, a nyereséges évben az elmúlt év(ek) elmaradt hozamkifizetésére feljogosító, jegyzett és befizetett elsőbbségi részvények és egyéb, járulékos tőkébe sorolható részvények, részjegyek Lejárattal rendelkező alárendelt kölcsöntőke Részvénnyé átváltoztatható kötvények és lejárattal rendelkező járulékos kölcsöntőke (-) Lejárattal rendelkező alapvető-, járulékos-, alárendelt kölcsöntőke és járulékos tőkeként figyelembe vehető, lejárattal rendelkező részvények és részjegyek összegének limit feletti része (-) Járulékos tőke limit feletti része (-) LEVONÁSOK AZ ALAPVETŐ TŐKÉBŐL ÉS A JÁRULÉKOS TŐKÉBŐL Ebből: (-) Levonások az alapvető tőkéből (-) Levonás az alapvető tőkéből az 50-50 %-os arányú levonás miatt (-) Levonás alapvető tőkéből járulékos tőke hiánya miatt (-) Levonás limittúllépés miatt Ebből: (-) Levonások a járulékos tőkéből (-) Levonás járulékos tőkéből az 50-50 %-os arányú tételek miatt (-) Levonás limittúllépés miatt (-) PIBv-ben lévő tőkebefektetések korlátozása miatt (-) PIBv-nek nyújtott alárendelt kölcsöntőke, alapvető kölcsöntőke és járulékos kölcsöntőke korlátozása miatt (-) A PIBv-ben lévő nem befolyásoló tőkebefektetés és alárendelt kölcsöntőke, alapvető kölcsöntőke, járulékos kölcsöntőke limit feletti része (-) Biztosítóban lévő tőkebefektetések korlátozása miatt (-) Biztosítónak nyújtott alárendelt kölcsöntőke, alapvető kölcsöntőke és járulékos kölcsöntőke korlátozása miatt (-) A Biztosítóban lévő nem befolyásoló tőke befektetés és alárendelt kölcsöntőke, alapvető kölcsöntőke és járulékos kölcsöntőke limit feletti része Kiegészítő információ: KORLÁTOZÁSOK ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ ÖSSZES ALAPVETŐ ÉS JÁRULÉKOS TŐKE (-) A kockázattal súlyozott kitettségi érték meghatározásánál figyelembe nem vett, 1250 %-os kockázati súlyú értékpapírosítási pozíciók összege (-) IRB szerinti értékvesztés és céltartalék hiány, valamint IRB részesedések várható vesztesége (-) Befektetési korlátozások miatti limittúllépések összege (-) Hitelintézet egy vállalkozásban lévő befektetése könyv szerinti értékének a hitelintézet szavatoló tőkéje 15% feletti része (-) Hitelintézet egy vállalkozásban lévő befektetésének a vállalkozás jegyzett tőkéjének 51%-át meghaladó része



089

ACAA14

090

ACAA15

091

ACAA1510

092

ACAA16

093 094

ACAA161 ACAA163

095

ACAA166

096

ACAA167

097

ACAA181

098 099 100 101

ACAA1811 ACAA1812 ACAA182 ACAA183


KOCKÁZATOK FEDEZÉSÉRE FIGYELEMBE VEHETŐ ÖSSZES ALAPVETŐ TŐKE KOCKÁZATOK FEDEZÉSÉRE FIGYELEMBE VEHETŐ ÖSSZES JÁRULÉKOS TŐKE KOCKÁZATOK FEDEZÉSÉRE FIGYELEMBE VEHETŐ, LEVONÁSOK UTÁNI ÖSSZES ALAPVETŐ ÉS JÁRULÉKOS TŐKE PIACI KOCKÁZATOK FEDEZÉSÉRE FELHASZNÁLHATÓ ÖSSZES KIEGÉSZÍTŐ TŐKE Járulékos tőke szavatoló tőkébe be nem számítható része Kiegészítő alárendelt kölcsöntőke (-) Hitelintézet kereskedési könyvi nagykockázat-vállalásának limittúllépése miatti tőkelevonás (-) Elismert, de fel nem használt kiegészítő tőke Kiegészítő információk: IRB SZERINTI ÉRTÉKVESZTÉS/CÉLTARTALÉK TÖBBLET (+) / HIÁNY (-) IRB szerint beszámítható értékvesztés/céltartalék (-) IRB szerint várható veszteségek ALÁRENDELT KÖLCSÖNTŐKE SZÁMVITELI ÉRTÉKE Hpt. 9. § szerinti AKTUÁLIS INDULÓ TŐKEKÖVETELMÉNY Jelmagyarázat Tilos





ACAB Évközi auditált jelentés - HITELINTÉZETEK TŐKEKÖVETELMÉNY SZÁMÍTÁSA (CA) Nagyságrend: millió forint Sorszám 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019

PSZÁF kód

ACAB2311 ACAB2312 ACAB2313 ACAB2314 ACAB232

TŐKEKÖVETELMÉNY- MINIMÁLIS SZINTJE ÖSSZES TŐKEKÖVETELMÉNY A HITELEZÉSI, PARTNER, FELHÍGULÁSI ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSI KOCKÁZATOKRA Sztenderd módszer (továbbiakban SA) tőkekövetelménye SA módszer tőkekövetelménye kitettségi osztályok szerint (értékpapírosított pozíció nélkül) Központi kormányok és központi bankok Regionális kormányok vagy helyi önkormányzatok Közszektorbeli intézmények Multilaterális fejlesztési bankok Nemzetközi szervezetek Hitelintézetek és befektetési vállalkozások Vállalkozások ebből: rövid lejáratú követelések Lakosság Ingatlannal fedezett követelések Késedelmes tételek Fedezett kötvények Kollektív befektetési értékpapírok Egyéb tételek Ebből: Hkr. 16. § (1)-(2) bekezdések szerinti kitettségek Tartós mentesítés esetén az alap belső minősítésen (továbbiakban FIRB), illetve fejlett belső minősítésen alapuló (továbbiakban AIRB) módszert alkalmazó hitelintézetek SA módszer szerinti tőkekövetelménye IRB kitettségi osztályok szerint (értékpapírosított pozíció nélkül) Központi kormányok és központi bankok Hitelintézetek és befektetési vállalkozások Vállalkozások Lakosság Részesedések Egyéb, nem hitelkötelezettséget megtestesítő eszközök Fokozatos bevezetés esetén az alap belső minősítésen (továbbiakban FIRB), illetve fejlett belső minősítésen alapuló (továbbiakban AIRB) módszert alkalmazó hitelintézetek SA módszer szerinti tőkekövetelménye IRB kitettségi osztályok szerint (értékpapírosított pozíció nélkül) Központi kormányok és központi bankok Hitelintézetek és befektetési vállalkozások Vállalkozások Lakosság Részesedések Egyéb, nem hitelkötelezettséget megtestesítő eszközök Értékpapírosított pozíciók SA módszer szerinti tőkekövetelménye IRB-n alapuló módszer tőkekövetelménye FIRB módszer tőkekövetelménye, azaz nem saját nemteljesítéskori veszteségráta (LGD) becslést és hitelegyenértékesítési tényezőt (CCF) alkalmaznak (értékpapírosított pozíció nélkül) Központi kormányok és központi bankok Hitelintézetek és befektetési vállalkozások ebből: hitelintézetek és befektetési vállalkozások Vállalkozások AIRB módszer tőkekövetelménye, azaz saját nemteljesítéskori veszteségráta (LGD) becslést és hitelegyenértékesítési tényezőt (CCF) alkalmaznak (értékpapírosított pozíció nélkül) Központi kormány és központi bank Hitelintézetek és befektetési vállalkozások ebből: hitelintézetek és befektetési vállalkozások Vállalkozások Lakosság Részesedések IRB módszer szerint tőkekövetelménye Értékpapírosított pozíciók IRB módszer szerinti tőkekövetelménye Egyéb, nem hitelkötelezettséget megtestesítő eszközök tőkekövetelménye ELSZÁMOLÁSI KOCKÁZAT TŐKEKÖVETELMÉNYE ÖSSZES TŐKEKÖVETELMÉNY A POZÍCIÓ-, DEVIZAÁRFOLYAM ÉS ÁRUKOCKÁZATRA Pozíció-, devizaárfolyam és árukockázat szenderd módszer szerinti tőkekövetelménye eszközcsoportonként Kereskedési célú,hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Részvények Deviza Áruk Pozíció-, devizaárfolyam és árukockázat belső model szerinti tőkekövetelménye

ACAB24

ÖSSZES TŐKEKÖVETELMÉNY A MŰKÖDÉSI KOCKÁZATRA

ACAB2 ACAB21 ACAB211 ACAB21111 ACAB2111101 ACAB2111102 ACAB2111103 ACAB2111104 ACAB2111105 ACAB2111106 ACAB2111107 ACAB21111071 ACAB2111108 ACAB2111109 ACAB2111110 ACAB2111112 ACAB2111114 ACAB2111115 ACAB21111151 ACAB21112

020 021 022 023 024 025 026

ACAB2111201 ACAB2111202 ACAB2111203 ACAB2111204 ACAB2111205 ACAB2111206 ACAB21113

027 028 029 030 031 032 033 034 035

ACAB2111301 ACAB2111302 ACAB2111303 ACAB2111304 ACAB2111305 ACAB2111306 ACAB2112 ACAB212 ACAB2121

036 037 038 039 040

ACAB212101 ACAB212102 ACAB2121021 ACAB212103 ACAB2122

041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058

Megnevezés

ACAB212201 ACAB212202 ACAB2122021 ACAB212203 ACAB212204 ACAB2123 ACAB2124 ACAB2125 ACAB22 ACAB23 ACAB231

Összeg 1 a

Mód 2 z


059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078

ACAB241 ACAB242 ACAB243 ACAB26 ACAB261 ACAB3 ACAB31 ACAB311 ACAB32 ACAB321 ACAB33 ACAB3301 ACAB331 ACAB332 ACAB333 ACAB34 ACAB3401 ACAB341 ACAB342 ACAB343


Alapmutató módszer szerinti tőkekövetelmény (BIA módszer) Sztenderdizált/Alternatív sztenderdizált módszer szerinti tőkekövetelmény (TSA/ASA módszer) Működési kockázat fejlett mérési módszer szerinti tőkekövetelmény (AMA módszer) EGYÉB ÉS ÁTMENETI TŐKEKÖVETELMÉNY Átmeneti rendelkezésként előírt tőkekövetelmény minimális alsó korlátjának elérésére vonatkozó tőketöbblet ÖSSZEGZŐ ADATOK Szavatoló tőke többlet/hiány egyéb és átmeneti tőkekövetelmények előtt Tőkemegfelelési mutató (továbbiakban TMM) egyéb és átmeneti tőkekövetelmények előtt Szavatoló tőke többlet/hiány egyéb és átmeneti tőkekövetelmények után TMM egyéb és átmeneti tőkekövetelmények után FELÜGYELETI FELÜLVIZSGÁLAT (SREP) ELŐÍRÁSAINAK FIGYELEMBE VÉTELÉT KÖVETŐEN RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ SZAVATOLÓ TŐKE FELÜGYELETI FELÜLVIZSGÁLAT (SREP) ELŐÍRÁSAINAK FIGYELEMBE VÉTELÉT KÖVETŐ TŐKEKÖVETELMÉNY Szavatoló tőke többlet/hiány felügyeleti felülvizsgálat előírásainak figyelembevételét követően Tőkemegfelelési index felügyeleti felülvizsgálat előírásainak figyelembevételét követően TMM felügyeleti felülvizsgálat előírásainak figyelembevételét követően BELSŐ TŐKEMEGFELELÉS ÉRTÉKELÉS (ICAAP) UTÁN RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ SZAVATOLÓ TŐKE BELSŐ TŐKEMEGFELELÉS ÉRTÉKELÉS (ICAAP) SZAVATOLÓ TŐKE SZÜKSÉGLETE Szavatoló tőke többlet/hiány belső tőkemegfelelés értékelést követően Tőkemegfelelési index belső tőkemegfelelés értékelést követően TMM belső tőkemegfelelés értékelést követően Jelmagyarázat Tilos





CS HITELINTÉZETEK - HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY

KITETTSÉGEK ÖSSZESEN (CRSA)

001

CS0

ÖSSZES KITETTSÉG

002 003

CS11 CS12

004 005

CS13 CS14

006

CS15

Mérlegtételek Mérlegen kívüli tételek Értékpapír finanszírozó ügyletek & Hosszú elszámolási idejű ügyletek Származtatott ügyletek Termékek közötti szerződéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség

007 008 009 010 011 012

CS201 CS202 CS203 CS204 CS205 CS2051

013 014 015 016 017

CS2052 CS2053 CS206 CS207 CS2071

018 019 020 021 022 023

CS2072 CS2073 CS208 CS2081 CS209 CS210

10 g2

11 h

12 i1

ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KITETTSÉG TÍPUSONKÉNT

ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT 0% 10% 20% 35% 50% ebből: késedelmes tételek elismert hitelminősítő szervezet általi minősítés nélküli nem lakóingatlannal fedezett 75% 100% ebből: késedelmes tételek elismert hitelminősítő szervezet általi minősítés nélküli ingatlannal fedezett 150% ebből: késedelmes tételek 200% Egyéb kockázati súlyok Jelmagyarázat Tilos

13 i2

14 i3

15 j

0% 16 k1

20% 17 k2

50% 18 k3

100% 19 k4

TŐKEKÖVETELMÉNY

9 g1

Kockázattal súlyozott kitettség érték

8 f2

Mérlegen kívüli kitettség teljesen korrigált értékének CCF szerinti megoszlása

Kitettség értéke (20=15-16-0,8*17-0,5*18)

Volatilitási korrekciós tényező hatása a kitettségre

7 f1

Pénzügyi biztosíték értéke

Kitettség teljesen korrigált értéke (E*) (15=11+12+13)

Nettó kitettség a CRM helyettesítő hatások figyelembevételével, CCF nélkül (11=4+9+10)

6 e2

CRM helyettesítő hatások a kitettségre

(-) volatilitási és lejárati korrekciók hatása a pénzügyi biztosíték értékére

(+) Beáramló helyettesítő tételek: Összesen

5 e1

Előre rendelkezésre bocsátott fedezetek

(-) Pénzügyi biztosíték volatilitással és lejárati eltérésekkel korrigált értéke

(-) Kiáramló helyettesített tételek: Összesen

4 d

Egyéb előre rendelkezésre bocsátott fedezetek

3 c

Pénzügyi biztosítékok: Egyszerű módszer

2 b

Előre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek: korrigált értékek (Ga)

Hitelderivatívák

1 a

Helyettesítésen alapuló hitelezésikockázat-mérséklési (CRM) technikák hatása a kitettségre

Garanciák

Nettó kitettség (értékvesztéssel és céltartalékkal csökkentett) értéke (4=1+3)

Megnevezés

(-) Értékvesztés és céltartalék az eredeti kitettséghez kapcsolódóan

PSZÁF kód

Ebből: Partnerkockázatból származó hitelkockázat

Sorszám

Kitettség eredeti értéke hitelegyenértékesítési tényező (CCF) nélkül

Nagyságrend: millió forint A kitettség értékét módosító CRM technika: Előre rendelkezésre bocsátott fedezetek. Pénzügyi biztosítékok átfogó módszere

20 l

21 m

22 n

Mód 23 z




1CS HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY

001

1CS0

ÖSSZES KITETTSÉG

002 003

1CS11 1CS12

004 005

1CS13 1CS14

006

1CS15


007 008 009 010 011 012

1CS201 1CS202 1CS203 1CS204 1CS205 1CS2051

013 014 015 016 017

1CS2052 1CS2053 1CS206 1CS207 1CS2071

018 019 020 021 022 023

1CS2072 1CS2073 1CS208 1CS2081 1CS209 1CS210

11 h



12 i1

13 i2

14 i3

15 j

0% 20% 50% 100% 16 17 18 19 k1 k2 k3 k4

TŐKEKÖVETELMÉNY

10 g2


9 g1




8 f2


7 f1



6 e2



5 e1

Nagyságrend: millió forint

A kitettség értékét módosító CRM technika: Előre rendelkezésre bocsátott fedezetek. Pénzügyi biztosítékok átfogó módszere



4 d


3 c


2 b

Hitelderivatívák

1 a

Helyettesítésen alapuló hitelezésikockázat-mérséklési (CRM) technikák hatása a kitettségre Előre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek: Előre rendelkezésre CRM helyettesítő korrigált értékek (Ga) bocsátott fedezetek hatások a kitettségre

Garanciák


Megnevezés


PSZÁF kód


Sorszám


Központi kormánnyal és központi bankkal szembeni kitettségek (CRSA)

20 l

21 m

22 n

Mód 23 z





001

2CS0

ÖSSZES KITETTSÉG

002 003

2CS11 2CS12

004 005

2CS13 2CS14

006

2CS15


007 008 009 010 011 012

2CS201 2CS202 2CS203 2CS204 2CS205 2CS2051

013 014 015 016 017

2CS2052 2CS2053 2CS206 2CS207 2CS2071

018 019 020 021 022 023

2CS2072 2CS2073 2CS208 2CS2081 2CS209 2CS210

10 g2

11 h

12 i1



13 i2

14 i3

15 j

0% 20% 50% 100% 16 17 18 19 k1 k2 k3 k4

TŐKEKÖVETELMÉNY

9 g1


8 f2





7 f1



6 e2



5 e1



4 d


3 c


2 b

Hitelderivatívák

1 a




Garanciák


Megnevezés


PSZÁF kód


Sorszám


Regionális kormánnyal és helyi önkormányzatokkal szembeni kitettségek (CRSA)

20 l

21 m

22 n

Mód 23 z





Közszektorbeli intézménnyel szembeni kitettségek (CRSA)

001

3CS0

ÖSSZES KITETTSÉG

002 003

3CS11 3CS12

004 005

3CS13 3CS14

006

3CS15


007 008 009 010 011 012

3CS201 3CS202 3CS203 3CS204 3CS205 3CS2051

013 014 015 016 017

3CS2052 3CS2053 3CS206 3CS207 3CS2071

018 019 020 021 022 023

3CS2072 3CS2073 3CS208 3CS2081 3CS209 3CS210

10 g2

11 h

12 i1



13 i2

14 i3

15 j

0% 20% 50% 100% 16 17 18 19 k1 k2 k3 k4

TŐKEKÖVETELMÉNY

9 g1


8 f2





7 f1



6 e2



5 e1



4 d


3 c


2 b

Hitelderivatívák

1 a


Garanciák


Megnevezés


PSZÁF kód


Sorszám



20 l

21 m

22 n

Mód 23 z





001

4CS0

ÖSSZES KITETTSÉG

002 003

4CS11 4CS12

004 005

4CS13 4CS14

006

4CS15


007 008 009 010 011 012

4CS201 4CS202 4CS203 4CS204 4CS205 4CS2051

013 014 015 016 017

4CS2052 4CS2053 4CS206 4CS207 4CS2071

018 019 020 021 022 023

4CS2072 4CS2073 4CS208 4CS2081 4CS209 4CS210

10 g2

11 h

12 i1



13 i2

14 i3

15 j

0% 20% 50% 100% 16 17 18 19 k1 k2 k3 k4

TŐKEKÖVETELMÉNY

9 g1


8 f2


Mérlegen kívüli kitettség teljesen korrigált értékének CCF szerinti megoszlása Kitettség értéke (20=15-16-0,8*17-0,5*18)


7 f1



6 e2



5 e1





4 d


3 c


2 b

Hitelderivatívák

1 a


Garanciák


Megnevezés


PSZÁF kód


Sorszám


Multilaterális fejlesztési bankkal szembeni kitettségek (CRSA)

20 l

21 m

22 n

Mód 23 z





001

5CS0

ÖSSZES KITETTSÉG

002 003

5CS11 5CS12

004 005

5CS13 5CS14

006

5CS15


007 008 009 010 011 012

5CS201 5CS202 5CS203 5CS204 5CS205 5CS2051

013 014 015 016 017

5CS2052 5CS2053 5CS206 5CS207 5CS2071

018 019 020 021 022 023

5CS2072 5CS2073 5CS208 5CS2081 5CS209 5CS210

10 g2

11 h

12 i1



13 i2

14 i3

15 j

0% 20% 50% 100% 16 17 18 19 k1 k2 k3 k4

TŐKEKÖVETELMÉNY

9 g1


8 f2





7 f1



6 e2



5 e1



4 d


3 c


2 b

Hitelderivatívák

1 a




Garanciák


Megnevezés


PSZÁF kód


Sorszám

5CS Kitettség eredeti értéke hitelegyenértékesítési tényező (CCF) nélkül

Nemzetközi szervezettel szembeni kitettségek (CRSA)

20 l

21 m

22 n

Mód 23 z





001

6CS0

ÖSSZES KITETTSÉG

002 003

6CS11 6CS12

004 005

6CS13 6CS14

006

6CS15


007 008 009 010 011 012

6CS201 6CS202 6CS203 6CS204 6CS205 6CS2051

013 014 015 016 017

6CS2052 6CS2053 6CS206 6CS207 6CS2071

018 019 020 021 022 023

6CS2072 6CS2073 6CS208 6CS2081 6CS209 6CS210

11 h



12 i1

13 i2

14 i3

15 j

0% 20% 50% 100% 16 17 18 19 k1 k2 k3 k4

TŐKEKÖVETELMÉNY

10 g2


9 g1




8 f2


7 f1



6 e2



5 e1





4 d


3 c


2 b

Hitelderivatívák

1 a


Garanciák


Megnevezés


PSZÁF kód


Sorszám


Hitelintézettel és befektetési vállalkozással szembeni kitettségek (CRSA)

20 l

21 m

22 n

Mód 23 z





Vállalkozással szembeni kitettségek (CRSA)

001

7CS0

ÖSSZES KITETTSÉG

002 003

7CS11 7CS12

004 005

7CS13 7CS14

006

7CS15


007 008 009 010 011 012

7CS201 7CS202 7CS203 7CS204 7CS205 7CS2051

013 014 015 016 017

7CS2052 7CS2053 7CS206 7CS207 7CS2071

018 019 020 021 022 023

7CS2072 7CS2073 7CS208 7CS2081 7CS209 7CS210









4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

a

b

c

d

e1

e2

f1

f2

g1

g2

h

i1

i2

i3

j



0% 20% 50% 100% 16 17 18 19 k1

k2

k3

k4

TŐKEKÖVETELMÉNY

Hitelderivatívák

3


Garanciák

2




1




Megnevezés


PSZÁF kód



Sorszám


20

21

22

Mód 23

l

m

n

z





Vállalkozással szemben fennálló rövid lejáratú követelések (CRSA) Nagyságrend: millió forint

001

71CS0

ÖSSZES KITETTSÉG

002 003

71CS11 71CS12

004 005

71CS13 71CS14

006

71CS15


007 008 009 010 011 012

71CS201 71CS202 71CS203 71CS204 71CS205 71CS2051

013 014 015 016 017

71CS2052 71CS2053 71CS206 71CS207 71CS2071

018 019 020 021 022 023

71CS2072 71CS2073 71CS208 71CS2081 71CS209 71CS210

Hitelderivatívák










3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

a

b

c

d

e1

e2

f1

f2

g1

g2

h

i1

i2

i3

j



0% 20% 50% 100% 16 17 18 19 k1

k2

k3

k4

TŐKEKÖVETELMÉNY

Garanciák

2





1




Megnevezés


PSZÁF kód


Sorszám


20

21

22

Mód 23

l

m

n

z





Vállalkozással szembeni kitettségek (CRSA) Ebből: KKV

1

72CS0

ÖSSZES KITETTSÉG

2 3

72CS11 72CS12

4 5

72CS13 72CS14

6

72CS15


7 8 9 10 11 12

72CS201 72CS202 72CS203 72CS204 72CS205 72CS2051

13 14 15 16 17

72CS2052 72CS2053 72CS206 72CS207 72CS2071

18 19 20 21 22 23

72CS2072 72CS2073 72CS208 72CS2081 72CS209 72CS210









3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

a

b

c

d

e1

e2

f1

f2

g1

g2

h

i1

i2

i3

j




0% 20% 50% 100% 16 17 18 19 k1

k2

k3

k4

TŐKEKÖVETELMÉNY

Hitelderivatívák

2




Garanciák

1




Megnevezés


PSZÁF kód


Sorszám



20

21

22

Mód 23

l

m

n

z





1

8CS0

ÖSSZES KITETTSÉG

2 3

8CS11 8CS12

4 5

8CS13 8CS14

6

8CS15


7 8 9 10 11 12

8CS201 8CS202 8CS203 8CS204 8CS205 8CS2051

13 14 15 16 17

8CS2052 8CS2053 8CS206 8CS207 8CS2071

18 19 20 21 22 23

8CS2072 8CS2073 8CS208 8CS2081 8CS209 8CS210

11 h



12 i1

13 i2

14 i3

15 j

0% 20% 50% 100% 16 17 18 19 k1 k2 k3 k4

TŐKEKÖVETELMÉNY

10 g2


9 g1




8 f2


7 f1



6 e2



5 e1





4 d


3 c


2 b

Hitelderivatívák

1 a


Garanciák


Megnevezés


PSZÁF kód


Sorszám


Lakossággal szembeni kitettségek (CRSA)

20 l

21 m

22 n

Mód 23 z





1

81CS0

ÖSSZES KITETTSÉG

2 3

81CS11 81CS12

4 5

81CS13 81CS14

6

81CS15


7 8 9 10 11 12

81CS201 81CS202 81CS203 81CS204 81CS205 81CS2051

13 14 15 16 17

81CS2052 81CS2053 81CS206 81CS207 81CS2071

18 19 20 21 22 23

81CS2072 81CS2073 81CS208 81CS2081 81CS209 81CS210

11 h



12 i1

13 i2

14 i3

15 j

0% 20% 50% 100% 16 17 18 19 k1 k2 k3 k4

TŐKEKÖVETELMÉNY

10 g2


9 g1




8 f2


7 f1



6 e2



5 e1





4 d


3 c


2 b

Hitelderivatívák

1 a


Garanciák


Megnevezés


PSZÁF kód


Sorszám


Lakossággal szembeni kitettségek (CRSA) Ebből: KKV

20 l

21 m

22 n

Mód 23 z





1

9CS0

ÖSSZES KITETTSÉG

2 3

9CS11 9CS12

4 5

9CS13 9CS14

6

9CS15


7 8 9 10 11 12

9CS201 9CS202 9CS203 9CS204 9CS205 9CS2051

13 14 15 16 17

9CS2052 9CS2053 9CS206 9CS207 9CS2071

18 19 20 21 22 23

9CS2072 9CS2073 9CS208 9CS2081 9CS209 9CS210

10 g2

11 h

12 i1



13 i2

14 i3

15 j

0% 20% 50% 100% 16 17 18 19 k1 k2 k3 k4

TŐKEKÖVETELMÉNY

9 g1


8 f2





7 f1



6 e2



5 e1



4 d


3 c


2 b

Hitelderivatívák

1 a




Garanciák


Megnevezés


PSZÁF kód


Sorszám


Ingatlannal fedezett kitettségek (CRSA)

20 l

21 m

22 n

Mód 23 z





1

10CS0

ÖSSZES KITETTSÉG

2 3

10CS11 10CS12

4 5

10CS13 10CS14

6

10CS15


7 8 9 10 11 12

10CS201 10CS202 10CS203 10CS204 10CS205 10CS2051

13 14 15 16 17

10CS2052 10CS2053 10CS206 10CS207 10CS2071

18 19 20 21 22 23

10CS2072 10CS2073 10CS208 10CS2081 10CS209 10CS210

11 h



12 i1

13 i2

14 i3

15 j

0% 20% 50% 100% 16 17 18 19 k1 k2 k3 k4

TŐKEKÖVETELMÉNY

10 g2


9 g1




8 f2


7 f1



6 e2



5 e1





4 d


3 c


2 b

Hitelderivatívák

1 a


Garanciák


Megnevezés


PSZÁF kód


Sorszám


Késedelmes tételek (CRSA)

20 l

21 m

22 n

Mód 23 z





1

12CS0

ÖSSZES KITETTSÉG

2 3

12CS11 12CS12

4 5

12CS13 12CS14

6

12CS15


7 8 9 10 11 12

12CS201 12CS202 12CS203 12CS204 12CS205 12CS2051

13 14 15 16 17

12CS2052 12CS2053 12CS206 12CS207 12CS2071

18 19 20 21 22 23

12CS2072 12CS2073 12CS208 12CS2081 12CS209 12CS210

11 h



12 i1

13 i2

14 i3

15 j

0% 20% 50% 100% 16 17 18 19 k1 k2 k3 k4

TŐKEKÖVETELMÉNY

10 g2


9 g1




8 f2


7 f1



6 e2



5 e1





4 d


3 c


2 b

Hitelderivatívák

1 a


Garanciák


Megnevezés


PSZÁF kód


Sorszám


Fedezett kötvény formájában fennálló kitettségek (CRSA)

20 l

21 m

22 n

Mód 23 z





1

14CS0

ÖSSZES KITETTSÉG

2 3

14CS11 14CS12

4 5

14CS13 14CS14

6

14CS15


7 8 9 10 11 12

14CS201 14CS202 14CS203 14CS204 14CS205 14CS2051

13 14 15 16 17

14CS2052 14CS2053 14CS206 14CS207 14CS2071

18 19 20 21 22 23

14CS2072 14CS2073 14CS208 14CS2081 14CS209 14CS210

11 h



12 i1

13 i2

14 i3

15 j

0% 20% 50% 100% 16 17 18 19 k1 k2 k3 k4

TŐKEKÖVETELMÉNY

10 g2


9 g1




8 f2


7 f1




6 e2





5 e1


A kitettség értékét módosító CRM technika: Előre rendelkezésre bocsátott fedezetek. Pénzügyi biztosítékok átfogó módszere Volatilitási korrekciós tényező hatása a kitettségre


4 d


3 c


2 b

Hitelderivatívák

1 a


Garanciák


Megnevezés


PSZÁF kód


Sorszám


Kollektív befektetési értékpapírban fennálló kitettségek (CRSA)

20 l

21 m

22 n

Mód 23 z





1

15CS0

ÖSSZES KITETTSÉG

2 3

15CS11 15CS12

4 5

15CS13 15CS14

6

15CS15


7 8 9 10 11 12

15CS201 15CS202 15CS203 15CS204 15CS205 15CS2051

13 14 15 16 17

15CS2052 15CS2053 15CS206 15CS207 15CS2071

18 19 20 21 22 23

15CS2072 15CS2073 15CS208 15CS2081 15CS209 15CS210

11 h



12 i1

13 i2

14 i3

15 j

0% 20% 50% 100% 16 17 18 19 k1 k2 k3 k4

TŐKEKÖVETELMÉNY

10 g2


9 g1




8 f2


7 f1



6 e2



5 e1





4 d


3 c


2 b

Hitelderivatívák

1 a


Garanciák


Megnevezés


PSZÁF kód


Sorszám


Egyéb tételek (CRSA)

20 l

21 m

22 n

Mód 23 z





Egyéb tételek (CRSA) Ebből: Hkr. 16. § (1)-(2) bekezdések szerinti kitettségek

1

151CS0

ÖSSZES KITETTSÉG

2 3

151CS11 151CS12

4 5

151CS13 151CS14

6

151CS15


7 8 9 10 11 12

151CS201 151CS202 151CS203 151CS204 151CS205 151CS2051

13 14 15 16 17

151CS2052 151CS2053 151CS206 151CS207 151CS2071

18 19 20 21 22 23

151CS2072 151CS2073 151CS208 151CS2081 151CS209 151CS210

11 h



12 i1

13 i2

14 i3

15 j

0% 20% 50% 100% 16 17 18 19 k1 k2 k3 k4

TŐKEKÖVETELMÉNY

10 g2


9 g1




8 f2


7 f1



6 e2



5 e1



4 d


3 c


2 b

Hitelderivatívák

1 a


Garanciák


Megnevezés


PSZÁF kód


Sorszám



20 l

21 m

22 n

Mód 23 z




CIF HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY

KITETTSÉGEK ÖSSZESEN (ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB)

001

CIF0

9

10

11

12

13

14

15

f1

f2

g

h

i

j

k1

k2

l1

Előre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek

Kitettséggel súlyozott átlagos LGD (%)

Átlagos lejárat


TŐKEKÖVETELMÉNY

Várható veszteség összege

(-) Értékvesztés és céltartalék

Ügyfelek/adósok száma

e

8

Követelések

d2

7

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

m1

m2

m3

n

o

p

q

r

s

t

u

z

Kitettség értéke

Ebből: Mérlegen kívüli tételek




Előre nem rendelkezésr e bocsátott fedezetek

Egyéb elismert biztosítékok

l2

Összes kitettség

ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KITETTSÉG TÍPUSONKÉNT 002 003

CIF11 CIF12

004 005

CIF13 CIF14

006

CIF15

007

CIF2

008 009

CIF2101 ….. CIF2199

010

CIF3

011 012 013 014 015 016 017

CIF31 CIF32 CIF33 CIF341 CIF35 CIF36 CIF37

018

CIF4

Mérlegtételek Mérlegen kívüli tételek Értékpapír finanszírozó ügyletek & Hosszú elszámolási idejű ügyletek Származtatott ügyletek Termékek közötti szerződéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség 1.1 Ügyfélkategóriánként, poolonkénti kitettségek: Összesen

ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA ÜGYFÉL KATEGÓRIÁNKÉNT, POOL-ONKÉNT ….. 1.2 Különleges hitelezési kitettségek: Összesen

KÜLÖNLEGES HITELEZÉSI KITETTSÉGEK MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT 0% 50% 70% Ebből: 1. kategória 90% 115% 250% 1.3 Alternatív eljárás: ingatlannal fedezett 1.4 Nyitvaszállításból származó kitettség az alternatív eljárás szerinti kockázati súlyozással vagy 100% 019

CIF5

020

CIF6

1.5 Felhígulási kockázat: összes vásárolt követelés Jelmagyarázat Tilos

Kiegészítő információk

Egyéb dologi biztosítékok

d1


LGD számítás során figyelembevett CRM technikák, kivéve az egyenes adós és a garantőr együttes nem teljesítésének esetét

Ingatlanok

c

6


Pénzügyi biztosítékok

b


a

Hitelderivatívák

5

Garanciák

4

Kitettség a CRM helyettesítő hatások figyelembevételével, CCF nélkül (9=2+7+8)

Hitelderivatívák

3

(+) Beáramló helyettesítő tételek: összesen

Garanciák

2

Megnevezés

(-) Kiáramló helyettesített tételek: összesen

Ebből: partnerkockázatból származó hitelkockázat

Sorszám

PSZÁF kód



1

Belső minősítési rendszer Ügyfél-kategóriához, poolhoz tartozó PD (%)

Nagyságrend: millió forint Egyenes adós és garantőr együttes nem teljesítésének esete

Mód




C1CIF HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY

Központi kormánnyal és központi bankkal szembeni kitettségek (ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB)

Hitelderivatívák


Garanciák

Hitelderivatívák


2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

a

b

c

d1

d2

e

f1

f2

g

h

i

j

k1

k2

l1

001

C1CIF0


Követelések



Átlagos lejárat


TŐKEKÖVETELMÉNY




16 l2

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

m2

m3

n

o

p

q

r

s

t

u

z

Összes kitettség

ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KITETTSÉG TÍPUSONKÉNT Mérlegtételek Mérlegen kívüli tételek

002 003

C1CIF11 C1CIF12

004 005

C1CIF13 C1CIF14

006

C1CIF15

007

C1CIF2

008 009

C1CIF2101 ….. C1CIF2199

010

C1CIF3

1.2 Különleges hitelezési kitettségek: Összesen

011 012 013 014 015 016 017

C1CIF31 C1CIF32 C1CIF33 C1CIF341 C1CIF35 C1CIF36 C1CIF37

0% 50% 70% Ebből: 1. kategória 90% 115% 250%

018

C1CIF4

1.3 Alternatív eljárás: ingatlannal fedezett

019

C1CIF5

020

C1CIF6

Értékpapír finanszírozó ügyletek & Hosszú elszámolási idejű ügyletek Származtatott ügyletek Termékek közötti szerződéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség 1.1 Ügyfél kategóriánként, poolonkénti kitettségek: Összesen

ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA ÜGYFÉL KATEGÓRIÁNKÉNT, POOL-ONKÉNT

…..

1.4 Nyitvaszállításból származó kitettség az alternatív eljárás szerinti kockázati súlyozással vagy 100% 1.5 Felhígulási kockázat: összes vásárolt követelés

Jelmagyarázat Tilos


m1

KÜLÖNLEGES HITELEZÉSI KITETTSÉGEK MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT



Ingatlanok



Kitettség értéke





CRM helyettesítő hatások a kitettségre (-) Kiáramló helyettesített tételek: összesen

Megnevezés


Garanciák

PSZÁF kód

Ügyfél-kategóriához, poolhoz tartozó PD (%)

Sorszám




1

Belső minősítési rendszer



b





Hitelintézettel és befektetési vállalkozással szembeni kitettségek (ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB) Nagyságrend: millió forint

11

12

13

14

15

h

i

j

k1

k2

l1

001

C2CIF0

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

m1

m2

m3

n

o

p

q

r

s

t

u

z

16 l2



Ingatlanok



Kitettség értéke






Garanciák


10

g


9

f2


8

f1

TŐKEKÖVETELMÉNY


7

e


Hitelderivatívák

6

d2

Átlagos lejárat

Garanciák

5

d1



4

c



Hitelderivatívák

3

b


Követelések


2

a

Megnevezés




1

Belső minősítési rendszer PSZÁF kód


Sorszám

Egyenes adós és garantőr együttes nem LGD számítás során figyelembevett CRM technikák, kivéve az teljesítésének egyenes adós és a garantőr együttes nem teljesítésének esete esetét

Összes kitettség


C2CIF11 C2CIF12

004 005

C2CIF13 C2CIF14

006

C2CIF15

007

C2CIF2

008 009

C2CIF2101 ….. C2CIF2199

010

C2CIF3

011 012 013 014 015 016 017


018

C2CIF4

019

C2CIF5

020

C2CIF6

Mérlegtételek Mérlegen kívüli tételek Értékpapír finanszírozó ügyletek & Hosszú elszámolási idejű ügyletek Származtatott ügyletek Termékek közötti szerződéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség 1.1 Ügyfél kategóriánként, poolonkénti kitettségek: Összesen


….. 1.2 Különleges hitelezési kitettségek: Összesen 0% 50% 70% Ebből: 1. kategória 90% 115% 250% 1.3 Alternatív eljárás: ingatlannal fedezett 1.4 Nyitvaszállításból származó kitettség az alternatív eljárás szerinti kockázati súlyozással vagy 100% 1.5 Felhígulási kockázat: összes vásárolt követelés Jelmagyarázat Tilos



Mód





Hitelintézettel és bef. vállalkozással szembeni kitettségekből a Hkr. 25.§ (1) a) kitettségek (ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB)

Hitelderivatívák


Garanciák

Hitelderivatívák


2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

a

b

c

d1

d2

e

f1

f2

g

h

i

j

k1

k2

l1

001

C21CIF0

Összes kitettség

002 003

C21CIF11 C21CIF12

Mérlegtételek Mérlegen kívüli tételek

004 005

C21CIF13 C21CIF14

006

C21CIF15

007

C21CIF2

008 009

C21CIF2101 ….. C21CIF2199

010

C21CIF3


011 012 013 014 015 016 017


0% 50% 70% Ebből: 1. kategória 90% 115% 250%

018

C21CIF4

019

C21CIF5

020

C21CIF6

1.3 Alternatív eljárás: ingatlannal fedezett 1.4 Nyitvaszállításból származó kitettség az alternatív eljárás szerinti kockázati súlyozással vagy 100% 1.5 Felhígulási kockázat: összes vásárolt követelés

Követelések



Átlagos lejárat


TŐKEKÖVETELMÉNY





17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

m1

m2

m3

n

o

p

q

r

s

t

u

16 l2


Értékpapír finanszírozó ügyletek & Hosszú elszámolási idejű ügyletek Származtatott ügyletek Termékek közötti szerződéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség 1.1 Ügyfél kategóriánként, pool-onkénti kitettségek: Összesen


…..





Ingatlanok



Kitettség értéke






Megnevezés


Garanciák

PSZÁF kód


Sorszám




1



Nagyságrend: millió forint Egyenes adós és garantőr együttes nem teljesítésének esete Kiegészítő információk





Hitelderivatívák


Garanciák

Hitelderivatívák


2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

a

b

c

d1

d2

e

f1

f2

g

h

i

j

k1

k2

l1

001

C3CIF0



Követelések



Átlagos lejárat


TŐKEKÖVETELMÉNY




16 l2

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

m2

m3

n

o

p

q

r

s

t

u

Összes kitettség


002 003

C3CIF11 C3CIF12

004 005

C3CIF13 C3CIF14

006

C3CIF15

007

C3CIF2

008 009

C3CIF2101 ….. C3CIF2199

010

C3CIF3


011 012 013 014 015 016 017


0% 50% 70% Ebből: 1. kategória 90% 115% 250%

018

C3CIF4

019

C3CIF5

020

C3CIF6


ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA ÜGYFÉL KATEGÓRIÁNKÉNT, POOL-ONKÉNT …..


1.3 Alternatív eljárás: ingatlannal fedezett 1.4 Nyitvaszállításból származó kitettség az alternatív eljárás szerinti kockázati súlyozással vagy 100% 1.5 Felhígulási kockázat: összes vásárolt követelés Jelmagyarázat Tilos

Egyenes adós és garantőr együttes nem teljesítésének esete

m1



Ingatlanok



Kitettség értéke






Megnevezés


Garanciák

PSZÁF kód


Sorszám




1



Vállalkozásokkal szembeni kitettségek (ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB)






Vállalkozásokkal szembeni kitettségi osztályba tartozó különleges hitelezési kitettségek (ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB)

Hitelderivatívák


Garanciák

Hitelderivatívák


2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

a

b

c

d1

d2

e

f1

f2

g

h

i

j

k1

k2

l1

001

C31CIF0

Követelések



Átlagos lejárat


TŐKEKÖVETELMÉNY





17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

m1

m2

m3

n

o

p

q

r

s

t

u

z

16 l2

Összes kitettség


C31CIF11 C31CIF12

004 005

C31CIF13 C31CIF14

006

C31CIF15

007

C31CIF2

008 009

C31CIF2101 ….. C31CIF2199

010

C31CIF3

011 012 013 014 015 016 017


018

C31CIF4

019

C31CIF5

020

C31CIF6

Mérlegtételek Mérlegen kívüli tételek Értékpapír finanszírozó ügyletek & Hosszú elszámolási idejű ügyletek Származtatott ügyletek Termékek közötti szerződéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség 1.1 Ügyfél kategóriánként, pool-onkénti kitettségek: Összesen


KÜLÖNLEGES HITELEZÉSI KITETTSÉGEK MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT 0% 50% 70% Ebből: 1. kategória 90% 115% 250% 1.3 Alternatív eljárás: ingatlannal fedezett 1.4 Nyitvaszállításból származó kitettség az alternatív eljárás szerinti kockázati súlyozással vagy 100% 1.5 Felhígulási kockázat: összes vásárolt követelés Jelmagyarázat Tilos



Ingatlanok



Kitettség értéke






Megnevezés


Garanciák

PSZÁF kód


Sorszám

Helyettesítésen alapuló hitelezésikockázatmérséklési (CRM) technikák hatása a kitettségre



1




Mód





Vállalkozásokkal szembeni kitettségek Ebből: KKV (ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB)

Hitelderivatívák


Garanciák

Hitelderivatívák


2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

b

c

d1

d2

e

f1

f2

g

h

i

j

k1

k2

l1

001

C32CIF0

C32CIF13 C32CIF14

006

C32CIF15

007

C32CIF2

008 009

C32CIF2101 ….. C32CIF2199

010

C32CIF3

011 012 013 014 015 016 017


0% 50% 70% Ebből: 1. kategória 90% 115% 250%

018

C32CIF4

019

C32CIF5

020

C32CIF6








Átlagos lejárat


TŐKEKÖVETELMÉNY




19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

m3

n

o

p

q

r

s

t

u

z


Ingatlanok


Kitettség értéke

Pénzügyi biztosítékok 16 l2


004 005

18 m2


ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KITETTSÉG TÍPUSONKÉNT C32CIF11 C32CIF12

17 m1

Előre rendelkezésre bocsátott fedezetek Előre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek

Összes kitettség

002 003

Követelések





Megnevezés


Garanciák

PSZÁF kód


Sorszám




1 a




Mód




CIA HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY

Hitelderivatívák


Garanciák

Hitelderivatívák

LGD saját becslés: Egyéb előre rendelkezésre bocsátott fedezetek

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

a

b

c

d1

d2

e

f1

f2

g

h

i

j

k1

k2

l1

001

CIA0

Összes kitettség

002 003

CIA11 CIA12

004 005

CIA13 CIA14

Mérlegtételek Mérlegen kívüli tételek Értékpapír finanszírozó ügyletek & Hosszú elszámolási idejű ügyletek Származtatott ügyletek

006

CIA15

Termékek közötti szerződéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség

007

CIA2

1.1 Ügyfél kategóriánként, poolonkénti kitettségek: Összesen

008 009

CIA2101 ….. CIA2199

010

CIA3

011 012 013 014 015 016 017

CIA31 CIA32 CIA33 CIA341 CIA35 CIA36 CIA37

018

CIA4


Követelések



Átlagos lejárat


TŐKEKÖVETELMÉNY




17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

m2

m3

n

o

p

q

r

s

t

u

z

16




CIA5

020

CIA6




l2


m1


Ingatlanok

LGD saját becslés: Előre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek


Kitettség értéke


LGD becslések során figyelembevett CRM technikák, kivéve az egyenes adós és a garantőr együttes nem teljesítésének esetét




Megnevezés


Garanciák

PSZÁF kód


Sorszám




1



KITETTSÉGEK ÖSSZESEN (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB)


Mód




C1CIA HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY

Központi kormánnyal és központi bankkal szembeni kitettségek (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB)


Hitelderivatívák


Garanciák

Hitelderivatívák


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

a

b

c

d1

d2

e

f1

f2

g

h

i

j

k1

k2

l1

001

C1CIA0

Összes kitettség

002 003

C1CIA11 C1CIA12


004 005

C1CIA13 C1CIA14

006

C1CIA15

007

C1CIA2

008 009

C1CIA2101 ….. C1CIA2199

010

C1CIA3

011 012 013 014 015 016 017

C1CIA31 C1CIA32 C1CIA33 C1CIA341 C1CIA35 C1CIA36 C1CIA37

0% 50% 70% Ebből: 1. kategória 90% 115% 250%

018

C1CIA4

019

C1CIA5

020

C1CIA6




Átlagos lejárat


TŐKEKÖVETELMÉNY




17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

m1

m2

m3

n

o

p

q

r

s

t

u

z

16








l2


Követelések


Ingatlanok




Kitettség értéke



CRM helyettesítő hatások a kitettségre (+) Beáramló helyettesítő tételek: összesen

Megnevezés



PSZÁF kód


Sorszám


Garanciák



Nagyságrend: millió forint Egyenes adós és LGD becslések során figyelembevett CRM technikák, garantőr együttes kivéve az egyenes adós és a garantőr együttes nem nem teljesítésének esete teljesítésének esetét

Mód





Hitelintézettel és befektetési vállalkozással szembeni kitettségek (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB)

Hitelderivatívák


Garanciák

Hitelderivatívák


2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

a

b

c

d1

d2

e

f1

f2

g

h

i

j

k1

k2

l1

001

C2CIA0

Összes kitettség

002 003

C2CIA11 C2CIA12


004 005

C2CIA13 C2CIA14

006

C2CIA15

007

C2CIA2

008 009

C2CIA2101 ….. C2CIA2199

010

C2CIA3

011 012 013 014 015 016 017


018

C2CIA4

019

C2CIA5

020

C2CIA6

Követelések



Átlagos lejárat


TŐKEKÖVETELMÉNY




17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

m1

m2

m3

n

o

p

q

r

s

t

u

z


16 l2







Ingatlanok



Kitettség értéke






Megnevezés


Garanciák

PSZÁF kód


Sorszám




1




Mód





Hitelintézettel és bef. vállalkozással szembeni kitettségekből a Hkr. 25.§ (1) a) kitettségek (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB) Kitettség eredeti értéke hitelegyenértékesítési tényező (CCF) nélkül


Hitelderivatívák


Garanciák

Hitelderivatívák


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

a

b

c

d1

d2

e

f1

f2

g

h

i

j

k1

k2

l1

001

C21CIA0

Összes kitettség

002 003

C21CIA11 C21CIA12


004 005

C21CIA13 C21CIA14

006

C21CIA15

007

C21CIA2

008 009

C21CIA2101 ….. C21CIA2199

010

C21CIA3

011 012 013 014 015 016 017


0% 50% 70% Ebből: 1. kategória 90% 115% 250%

018

C21CIA4

019

C21CIA5

020

C21CIA6


Követelések



Átlagos lejárat


TŐKEKÖVETELMÉNY




17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

m1

m2

m3

n

o

p

q

r

s

t

u

z

Ingatlanok

16 l2







LGD saját Előre rendelkezésre bocsátott fedezetek becslés: Előre nem rendelkezésre bocsátott Egyéb elismert fedezetek biztosítékok


Kitettség értéke







Megnevezés


Garanciák



Sorszám



Mód





Vállalkozásokkal szembeni kitettségek (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB)

Hitelderivatívák


Garanciák

Hitelderivatívák


2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

a

b

c

d1

d2

e

f1

f2

g

h

i

j

k1

k2

l1

001

C3CIA0

Összes kitettség

002 003

C3CIA11 C3CIA12


004 005

C3CIA13 C3CIA14

006

C3CIA15

007

C3CIA2

008 009

C3CIA2101 ….. C3CIA2199

010

C3CIA3

011 012 013 014 015 016 017


018

C3CIA4

019

C3CIA5

020

C3CIA6

Követelések



Átlagos lejárat


TŐKEKÖVETELMÉNY




17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

m1

m2

m3

n

o

p

q

r

s

t

u

z


16 l2







Ingatlanok



Kitettség értéke






Megnevezés


Garanciák

PSZÁF kód


Sorszám




1




Mód





Vállalkozásokkal szembeni kitettségi osztályba tartozó különleges hitelezési kitettségek (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB) Kitettség eredeti értéke hitelegyenértékesítési tényező (CCF) nélkül


Hitelderivatívák


Garanciák

Hitelderivatívák


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

a

b

c

d1

d2

e

f1

f2

g

h

i

j

k1

k2

l1

001

C31CIA0

Összes kitettség

002 003

C31CIA11 C31CIA12


004 005

C31CIA13 C31CIA14

006

C31CIA15

007

C31CIA2

008 009

C31CIA2101 ….. C31CIA2199

010

C31CIA3

011 012 013 014 015 016 017


018

C31CIA4

019

C31CIA5

020

C31CIA6

Követelések



Átlagos lejárat


TŐKEKÖVETELMÉNY




17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

m2

m3

n

o

p

q

r

s

t

u

z

16




KÜLÖNLEGES HITELEZÉSI KITETTSÉGEK MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT 0% 50% 70% Ebből: 1. kategória 90% 115% 250% 1.3 Alternatív eljárás: ingatlannal fedezett 1.4 Nyitvaszállításból származó kitettség az alternatív eljárás szerinti kockázati súlyozással vagy 100% 1.5 Felhígulási kockázat: összes vásárolt követelés




l2


m1


Ingatlanok



Kitettség értéke







Megnevezés


Garanciák



Sorszám




Mód




C32CIA Vállalkozásokkal szembeni kitettségek Ebből: KKV (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB)

Hitelderivatívák


Garanciák

Hitelderivatívák


2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

a

b

c

d1

d2

e

f1

f2

g

h

i

j

k1

k2

l1

001

C32CIA0



Átlagos lejárat


TŐKEKÖVETELMÉNY




17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

m1

m2

m3

n

o

p

q

r

s

t

u

z

16 l2

Összes kitettség


C32CIA11 C32CIA12

004 005

C32CIA13 C32CIA14

006

C32CIA15

007

C32CIA2

008 009

C32CIA2101 ….. C32CIA2199

010

C32CIA3

011 012 013 014 015 016 017


018

C32CIA4

019

C32CIA5

020

C32CIA6






Ingatlanok



Kitettség értéke


Előre rendelkezésre bocsátott fedezetek LGD saját becslés: Előre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek


Követelések





Megnevezés


Garanciák

PSZÁF kód


Sorszám




1





Mód





Lakossággal szembeni kitettségek (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB) Kitettség eredeti értéke hitelegyenértékesítési tényező (CCF) nélkül


Hitelderivatívák


Garanciák

Hitelderivatívák


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

a

b

c

d1

d2

e

f1

f2

g

h

i

j

k1

k2

l1

001

C4CIA0

Összes kitettség

002 003

C4CIA11 C4CIA12


004 005

C4CIA13 C4CIA14

006

C4CIA15

007

C4CIA2

008 009

C4CIA2101 ….. C4CIA2199

010

C4CIA3

011 012 013 014 015 016 017


018

C4CIA4

019

C4CIA5

020

C4CIA6

Követelések



Átlagos lejárat


TŐKEKÖVETELMÉNY




17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

m1

m2

m3

n

o

p

q

r

s

t

u

z


16 l2







Ingatlanok



Kitettség értéke


Egyenes adós és garantőr együttes LGD becslések során figyelembevett CRM technikák, kivéve az nem teljesítésének egyenes adós és a garantőr együttes nem teljesítésének esetét esete





Megnevezés


Garanciák



Sorszám




Mód





Lakossággal szembeni kitettségi osztályba tartozó ingatlannal fedezett kitettségek (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB) Kitettség eredeti értéke hitelegyenértékesítési tényező (CCF) nélkül


Hitelderivatívák




Kitettség értéke


Garanciák

Hitelderivatívák


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

a

b

c

d1

d2

e

f1

f2

g

h

i

j

k1

k2

l1

001

C41CIA0

Követelések



Átlagos lejárat


TŐKEKÖVETELMÉNY




17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

m1 m2

m3

n

o

p

q

r

s

t

u

z


16 l2

Összes kitettség


C41CIA11 C41CIA12

004 005

C41CIA13 C41CIA14

006

C41CIA15

007

C41CIA2

008 009

C41CIA2101 ….. C41CIA2199

010

C41CIA3

011 012 013 014 015 016 017


018

C41CIA4

019

C41CIA5

020

C41CIA6








LGD saját becslés: Előre nem rendelkezésr e bocsátott fedezetek

Ingatlanok



Megnevezés


Garanciák



Sorszám



Egyenes adós és garantőr LGD becslések során figyelembevett CRM együttes nem technikák, kivéve az egyenes adós és a teljesítésének garantőr együttes nem teljesítésének esetét esete


Mód





Lakossággal szembeni kitettségi osztályba tartozó ingatlannal fedezett kitettségek Ebből: KKV (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB)

Hitelderivatívák


Garanciák

Hitelderivatívák


2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

a

b

c

d1

d2

e

f1

f2

g

h

i

j

k1

k2

l1

001

C411CIA0

Összes kitettség

002 003

C411CIA11 C411CIA12


004 005

C411CIA13 C411CIA14

006

C411CIA15

007

C411CIA2

008 009

C411CIA2101 ….. C411CIA2199

010

C411CIA3


011 012 013 014 015 016 017


0% 50% 70% Ebből: 1. kategória 90% 115% 250%

018

C411CIA4

019

C411CIA5

020

C411CIA6

Követelések



Átlagos lejárat


TŐKEKÖVETELMÉNY




17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

m1

m2

m3

n

o

p

q

r

s

t

u

z


16 l2








Ingatlanok



Kitettség értéke






Megnevezés


Garanciák

PSZÁF kód


Sorszám




1




Mód





Lakossággal szembeni kitettségi osztályba tartozó rulírozó kitettségek (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB)

Hitelderivatívák


Garanciák

Hitelderivatívák


2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

a

b

c

d1

d2

e

f1

f2

g

h

i

j

k1

k2

l1

001

C42CIA0

Követelések



Átlagos lejárat


TŐKEKÖVETELMÉNY




17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

m1

m2

m3

n

o

p

q

r

s

t

u

z


16 l2

Összes kitettség


C42CIA11 C42CIA12

004 005

C42CIA13 C42CIA14

006

C42CIA15

007

C42CIA2

008 009

C42CIA2101 ….. C42CIA2199

010

C42CIA3

011 012 013 014 015 016 017


018

C42CIA4

019

C42CIA5

020

C42CIA6

Mérlegtételek Mérlegen kívüli tételek Értékpapír finanszírozó ügyletek & Hosszú elszámolási idejű ügyletek Származtatott ügyletek Termékek közötti szerződéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség 1.1 Ügyfél kategóriánként, pool-onkénti kitettségek: Összesen

ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA ÜGYFÉL KATEGÓRIÁNKÉNT, POOL-ONKÉNT ….. 1.2 Különleges hitelezési kitettségek: Összesen 0% 50% 70% Ebből: 1. kategória 90% 115% 250% 1.3 Alternatív eljárás: ingatlannal fedezett 1.4 Nyitvaszállításból származó kitettség az alternatív eljárás szerinti kockázati súlyozással vagy 100% 1.5 Felhígulási kockázat: összes vásárolt követelés Jelmagyarázat Tilos




Ingatlanok



Kitettség értéke






Megnevezés


Garanciák

PSZÁF kód


Sorszám




1




Mód





Lakossággal szembeni kitettségi osztályba tartozó rulírozó kitettségek Ebből: KKV (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB) Nagyságrend: millió forint

12

13

14

15

i

j

k1

k2

l1

001

C421CIA0

Összes kitettség

002 003

C421CIA11 C421CIA12


004 005

C421CIA13 C421CIA14

006

C421CIA15

007

C421CIA2

008 009

C421CIA2101 ….. C421CIA2199

010

C421CIA3


011 012 013 014 015 016 017


0% 50% 70% Ebből: 1. kategória 90% 115% 250%

018

C421CIA4

019

C421CIA5

020

C421CIA6

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

m1

m2

m3

n

o

p

q

r

s

t

u

z


16 l2

Ingatlanok









Kitettség értéke




Garanciák


11

h


10

g


9

f2

TŐKEKÖVETELMÉNY

8

f1



7

e

Átlagos lejárat

Hitelderivatívák

6

d2


Garanciák

5

d1



4

c



Követelések

Hitelderivatívák

3

b




2

a

Megnevezés




1



Sorszám

Egyenes adós és garantőr együttes nem teljesítésének LGD becslések során figyelembevett CRM technikák, kivéve az esete egyenes adós és a garantőr együttes nem teljesítésének esetét Kiegészítő információk

Mód





Lakossággal szembeni kitettségi osztályba tartozó egyéb lakossági kitettségek (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB)

Hitelderivatívák


Garanciák

Hitelderivatívák


2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

a

b

c

d1

d2

e

f1

f2

g

h

i

j

k1

k2

l1

C43CIA0

002 003

C43CIA11 C43CIA12

004 005

C43CIA13 C43CIA14

006

C43CIA15

007

C43CIA2

008 009

C43CIA2101 ….. C43CIA2199

010

C43CIA3


011 012 013 014 015 016 017


0% 50% 70% Ebből: 1. kategória 90% 115% 250%

018

C43CIA4

019

C43CIA5

020

C43CIA6








Átlagos lejárat


TŐKEKÖVETELMÉNY




19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

m3

n

o

p

q

r

s

t

u

z


Ingatlanok


Kitettség értéke


Mérlegen kívüli tételek

1.4 Nyitvaszállításból származó kitettség az alternatív eljárás szerinti kockázati súlyozással vagy 100% 1.5 Felhígulási kockázat: összes vásárolt követelés

18 m2


Mérlegtételek


17 m1


Összes kitettség

001

Követelések





Megnevezés


Garanciák

PSZÁF kód


Sorszám




1




Mód





Lakossággal szembeni kitettségi osztályba tartozó egyéb lakossági kitettségek Ebből: KKV (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB) Kitettség eredeti értéke hitelegyenértékesítési tényező (CCF) nélkül


Hitelderivatívák


Garanciák

Hitelderivatívák


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

a

b

c

d1

d2

e

f1

f2

g

h

i

j

k1

k2

l1

001

C431CIA0

Összes kitettség

002 003

C431CIA11 C431CIA12


004 005

C431CIA13 C431CIA14

006

C431CIA15

007

C431CIA2

008 009

C431CIA2101 ….. C431CIA2199

010

C431CIA3

011 012 013 014 015 016 017


018

C431CIA4

019

C431CIA5

020

C431CIA6



1.4 Nyitvaszállításból származó kitettség az alternatív eljárás szerinti kockázati súlyozással vagy 100% 1.5 Felhígulási kockázat: összes vásárolt követelés Jelmagyarázat Tilos



Átlagos lejárat


TŐKEKÖVETELMÉNY




19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

m3

n

o

p

q

r

s

t

u

z


Ingatlanok


Kitettség értéke


Származtatott ügyletek Termékek közötti szerződéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség 1.1 Ügyfél kategóriánként, pool-onkénti kitettségek: Összesen


18 m2


Értékpapír finanszírozó ügyletek & Hosszú elszámolási idejű ügyletek

250%

17 m1



0% 50% 70% Ebből: 1. kategória 90% 115%

Követelések






Megnevezés


Garanciák



Sorszám



Mód




CQ HITELEZÉSIKOCKÁZAT: RÉSZESEDÉSEK IRB MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY (CR IRB EQU)

Kitettség a CRM helyettesítő hatások figyelembevételével, CCF nélkül



TŐKEKÖVETELMÉNY

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

b

c1

c2

d1

d2

e

f

g

h

i

j

k

l

m

001

CQ0

Összes IRB Részesedések típusú kitettség

z

002

CQ1

1. PD/LGD módszer: Összesen ÖSSZES KOCKÁZATI KITETTSÉG MEGOSZLÁSA ÜGYFÉL KATEGÓRIÁNKÉNT

003 005

CQ101 ….. CQ199 CQ2

….. 2. Egyszerű kockázati súlyozás módszere: Összesen ÖSSZES KOCKÁZATI KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT az egyszerű kockázati súlyozás módszere szerint

006 007 008 009

CQ21 CQ22 CQ23 CQ3

190% 290% 370% 3. Belső modellek módszere


Mód


Kiegészítő információk Várható veszteség

Kitettség értéke


(+) Beáramló helyettesítő tételek összesen

2

a

CRM helyettesítő hatások a kitettségre (-) Kiáramló helyettesített tételek összesen

Megnevezés

Hitelderivatívák

PSZÁF kód


Garanciák

Sorszám

Helyettesítésen alapuló hitelkockázatmérséklési (CRM) technikák hatása a kitettségre



1

Belső minősítési rendszer Ügyfél-kategóriához tartozó PD (%)





CTS KERESKEDÉSI KÖNYVBEN NYILVÁNTARTOTT ELSZÁMOLÁSI KOCKÁZATOK (CR TB SETT) Nagyságrend: millió forint

Sorszám

CTS1

1. Kereskedési könyvben nyilvántartott ki nem egyenlített ügyletek összesen

CTS11 CTS12 CTS13 CTS14 CTS15

1.1 Ki nem egyenlített ügyletek - 4 napon belüli 1.2 K i nem egyenlített ügyletek - 5-15 nap 1.3 Ki nem egyenlített ügyletek - 16-30 nap 1.4 Ki nem egyenlített ügyletek - 31-45 nap 1.5 Ki nem egyenlített ügyletek - 45 napon túli

001 002 003 004 005 006

Megnevezés

PSZÁF kód


Ki nem egyenlített ügyletek teljesítési ára

Ki nem egyenlített ügyletek árkülönbözet kitettsége

Tőkekövetelmény

Mód

1 a

2 b

3 c

4 d

Sorszám

007 008

009

010 011 012 013 014

015

016 017

018 PSZÁF kód

001 1SECSA0

002 003 004 005 006 1SECSA1 1SECSA11 1SECSA111 1SECSA112 1SECSA113

1SECSA12

1SECSA13

1SECSA2

1SECSA201

1SECSA21 1SECSA211 1SECSA212 1SECSA213

1SECSA22

1SECSA32 ÖSSZES KITETTSÉG ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁST KEZDEMÉNYEZŐ Mérlegtételek Legmagasabb prioritású kategória Középső kategória Első veszteségviselő kategória Mérlegen kívüli tételek és hitelderivatívák Lejárat előtti visszafizetés BEFEKTETŐ: ÖSSZES KITETTSÉG ebből: a 344/2010. Korm.rend.5.§ alapján mentesített kitettségek Mérlegtételek Legmagasabb prioritású kategória Középső kategória Első veszteségviselő kategória Mérlegen kívüli tételek és hitelderivatívák

1SECSA3 SZPONZOR: ÖSSZES KITETTSÉG

1SECSA31

Mérlegtételek Mérlegen kívüli tételek és hitelderivatívák

Jelmagyarázat Tilos (-) Előre nem rendelkezésre bocsátott fedezet korrigált értéke (G*)

Visszatartott vagy visszavásárolt hitelkockázati fedezet elvi összege

Értékpapírosított poziciók: Eredeti kitettség a hitelegyenértékesítési tényező (CCF) nélkül (-) Értékvesztés és céltartalékképzés

Nettó kitettség (értékvesztéssel és céltartalékképzéssel csökkentett) érték

Előre nem rendelkezésre bocsátott hitelkockázati fedezet korrigált érték (Ga) Előre rendelkezésre bocsátott hitelkockázati fedezet (-) Összes kiáramló helyettesített tétel Összes beáramló helyettesítő tétel

Nettó kitettség a CRM helyettesító hatások figyelembevételével, CCF nélkül

(-) CRM technikák hatása a kitettség összegére: előre rendelkezésre bocsátott hitelkockázati fedezet, pénzügyi biztosítékok átfogó módszere, korrigált érték (Cvam)

Kitettség teljesen korrigált értéke (E*) 0% >0% és <=20% >20 % és <=50% >50 % és <=100% Kitettség értéke (-) Levonás a szavatoló tőkéből

KOCKÁZATI SÚLYOZÁS ALÁ KERÜLŐ ÉRTÉK

20% 50% 100% 350% Minősített

Épkr. 20. § és 21. § szerinti módszer ebből: Második veszteség-viselő kategória (ABCP-ben) Kockázattal súlyozott kitettségérték

A kockázattal súlyozott kitettség érték módosulása a kötelező gondosság hiánya miatt

A kockázattal súlyozott kitettségérték módosulása a lejárati eltérések miatt Teljes tőkekövetelmény az Épkr. 19.§ ill. 29. §-ának figyelembevétele nélkül Kiegészítő információ: Tőkekövetelmény a sztenderd módszer értékpapírosításból származó kiáramló helyettesített tételek miatt más kockázati kategóriába történő sorolásnak megfelelően

Teljes tőkekövetelmény az Épkr. 19.§ ill. 29. §-ának figyelembevételével

Mód

1 2 3 4 5 6 7=5+6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21=19+20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

a b1 b2 b3 c d e f1 f2 g1 g2 h i j k1 k2 k3 k4 l m n o1 o2 o3 o4 p1 p2 q1 q2 r1 r2 r3 s t u z

SZINTETIKUS ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁS: AZ ÉRTÉKPAPÍROSÍTOTT KITETTSÉGRE VONATKOZÓ HITELKOCKÁZATI FEDEZET (-) Összes kiáramló helyettesített tétel

HITELKOCKÁZATCSÖKKENTÉSI TECHNIKÁK (CRM) HELYETTESÍTŐ HATÁSA A KITETTSÉGRE

Kitettség helyettesítése a CRM technikák alkalmazásával

MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK TELJESEN KORRIGÁLT ÉRTÉKÉNEK (E*) CSOPORTOSÍTÁSA CCF-EK SZERINT MINŐSÍTETT (Hitelminősítési besorolások: 1-4-ig)

Nem minősített

(-) Előre rendelkezésre bocsátott fedezet (Cva)

Megnevezés Értékpapírosításra kerülő kitettség eredeti értéke

Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma:

1SECSA HITELKOCKÁZAT: ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁS - SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY (CR SEC SA) Értékpapírosítás típusa: Hagyományos

A KOCKÁZATI SÚLYOZÁS ALÁ TARTOZÓ KITETTSÉG ÉRTÉK KOCKÁZATI SúLYOK SZERINT Nagyságrend: millió forint

1250%

Sorszám

007 008

009

010 011 012 013 014

015

016 017

018 PSZÁF kód

001 2SECSA0

002 003 004 005 006 2SECSA1 2SECSA11 2SECSA111 2SECSA112 2SECSA113

2SECSA12

2SECSA13

2SECSA2

2SECSA201

2SECSA21 2SECSA211 2SECSA212 2SECSA213

2SECSA22

2SECSA32 ÖSSZES KITETTSÉG ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁST KEZDEMÉNYEZŐ Mérlegtételek Legmagasabb prioritású kategória Középső kategória Első veszteségviselő kategória Mérlegen kívüli tételek és hitelderivatívák Lejárat előtti visszafizetés

BEFEKTETŐ: ÖSSZES KITETTSÉG

ebből: a 344/2010. Korm.rend.5.§ alapján mentesített kitettségek Mérlegtételek Legmagasabb prioritású kategória Középső kategória Első veszteségviselő kategória Mérlegen kívüli tételek és hitelderivatívák

2SECSA3 SZPONZOR: ÖSSZES KITETTSÉG

2SECSA31


Jelmagyarázat Tilos Visszatartott vagy visszavásárolt hitelkockázati fedezet elvi összege

Értékpapírosított poziciók: Eredeti kitettség a hitelegyenértékesítési tényező (CCF) nélkül (-) Értékvesztés és céltartalékképzés Nettó kitettség (értékvesztéssel és céltartalékképzéssel csökkentett) érték Előre nem rendelkezésre bocsátott hitelkockázati fedezet korrigált érték (Ga) Előre rendelkezésre bocsátott hitelkockázati fedezet (-) Összes kiáramló helyettesített tétel Összes beáramló helyettesítő tétel



Kitettség teljesen korrigált értéke (E*)

0% >0% és <=20% >20 % és <=50% >50 % és <=100% Kitettség értéke (-) Levonás a szavatoló tőkéből


20% 50% 100% 350% Minősített



A kockázattal súlyozott kitettségérték módosulása a lejárati eltérések miatt Teljes tőkekövetelmény az Épkr. 19.§ ill. 29. §-ának figyelembevétele nélkül Kiegészítő információ: Tőkekövetelmény a sztenderd módszer értékpapírosításból származó kiáramló helyettesített tételek miatt más kockázati kategóriába történő sorolásnak megfelelően Teljes tőkekövetelmény az Épkr. 19.§ ill. 29. §-ának figyelembevételével Mód

1 2 3 4 5 6 7=5+6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21=19+20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36


(-) Összes kiáramló helyettesített tétel



MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK TELJESEN KORRIGÁLT ÉRTÉKÉNEK (E*) CSOPORTOSÍTÁSA CCF-EK SZERINT

MINŐSÍTETT (Hitelminősítési besorolások: 1-4-ig)

Nem minősített

(-) Előre nem rendelkezésre bocsátott fedezet korrigált értéke (G*)

Megnevezés (-) Előre rendelkezésre bocsátott fedezet (Cva)

SZINTETIKUS ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁS: AZ ÉRTÉKPAPÍROSÍTOTT KITETTSÉGRE VONATKOZÓ HITELKOCKÁZATI FEDEZET

Értékpapírosításra kerülő kitettség eredeti értéke


2SECSA HITELKOCKÁZAT: ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁS - SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY (CR SEC SA) Értékpapírosítás típusa: Szintetikus Nagyságrend: millió forint

A KOCKÁZATI SÚLYOZÁS ALÁ TARTOZÓ KITETTSÉG ÉRTÉK KOCKÁZATI SúLYOK SZERINT

1250%




15

16

17

18

a

b1

b2

b3

c

d1

d2

e1

e2

f

g

h

i1

i2

i3

i4

j

k

001

1SECIRB0

ÖSSZES KITETTSÉG

002

1SECIRB1

ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁST KEZDEMÉNYEZŐ

1SECIRB11

Mérlegtételek

1SECIRB111 1SECIRB112 1SECIRB113

Legmagasabb prioritású kategória Középső kategória Első veszteségviselő kategória Mérlegen kívüli tételek és hitelderivatívák

003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018

1SECIRB12 1SECIRB13

Lejárat előtti visszafizetés

1SECIRB2

BEFEKTETŐ: ÖSSZES KITETTSÉG ebből: a 344/2010. Korm.rend.5.§ alapján mentesített kitettségek Mérlegtételek Legmagasabb prioritású kategória Középső kategória Első veszteségviselő kategória Mérlegen kívüli tételek és hitelderivatívák

1SECIRB201 1SECIRB21 1SECIRB211 1SECIRB212 1SECIRB213 1SECIRB22 1SECIRB3

SZPONZOR: ÖSSZES KITETTSÉG

1SECIRB31


1SECIRB32


Teljes tőkekövetelmény az Épkr. 42.§-ának figyelembevételével

14

Kiegészítő információ: Tőkekövetelmény az IRB módszer értékpapírosításból származó kiáramló helyettesített tételek miatt más kockázati kategóriába történő sorolásnak megfelelően

13

Teljes tőkekövetelmény az Épkr. 42.§-ának figyelembevétele nélkül

(-) Levonás a szavatoló tőkéből

12

A kockázattal súlyozott kitettségérték módosulása a lejárati eltérések miatt

Kitettség értéke

11


>20% és <=50%

>50% és <=100%

10

(-) A kockázattal súlyozott kitettség értékét csökkentő értékvesztés és céltartalék összege

0%

>0% és <=20%

9

Ebből: Átlagos kockázati súly (%)


8

BELSŐ ÉRTÉKELÉSI MÓDSZER

(-) CRM technikák hatása a kitettségre: előre rendelkezésre bocsátott hitelkockázati fedezet, pénzügyi biztosítékok átfogó módszere, korrigált érték (Cvam)

7

Épkr. 47.§-a szerinti módszer

nélkül Kitettség a CRM helyettesítő hatások figyelembevételével, CCF

6


Összes beáramló helyettesítő tétel

5

FELÜGYELETI KÉPLET MÓDSZERE

Előre rendelkezésre bocsátott fedezet


4

650%

Előre nem rendelkezésre bocsátott fedezet (Ga)

3

Minősített

Értékpapírosított pozíciók: Eredeti kitettség a hitelegyenértékesítési tényező (CCF) nélkül

2

425%


1

19=17+18 20 21 22 23

24

25

26

27

28 29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

m1 m2 m3 m4 m5

m6

m7

m8 n1 n2

o1

o2

p

r1

r2

s

t1

t2

t3

u

v

x

z

Mérlegen kívüli kitettség teljesen korrigált értékének CCF-ek szerinti részletezése

l

1250%

Nem minősített

20 - 35%

7- 10%

12 - 18%

MINŐSÍTÉSEN ALAPULÓ MÓDSZER (Hitelminősítési besorolások: hosszú távon: 1-12-ig, rövid távon: 1-4-ig)

Kockázattal súlyozott kitettségérték

Mérlegen kívüli kitettség korrigált értékének CCF-enkénti részletezése

Kockázati súlyozás alá tartozó érték

Kitettség helyettesítése CRM technika alkalmazásával

250%


Megnevezés

PSZÁF kód


Sorszám

HITELKOCKÁZATMÉRSÉKLÉSI TECHNIKÁK (CRM) HELYETTESÍTŐ HATÁSA A KITETTSÉGRE

100%


Szintetikus értékpapírosítás:az értékpapírosított kitettségre vonatkozó hitelkockázati fedezet


50 - 75%


1SECIRB HITELKOCKÁZAT: ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁS - IRB MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY (CR SEC IRB) Értékpapírosítás típusa: Hagyományos

Mód

Sorszám

001

002

003 004

005 006 007

008 009

010 011 012 013 014 015

016 017 018 PSZÁF kód

2SECIRB0

2SECIRB1

2SECIRB201

Megnevezés

ÖSSZES KITETTSÉG

2SECIRB11 ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁST KEZDEMÉNYEZŐ

Mérlegtételek

2SECIRB111 2SECIRB112 2SECIRB113 2SECIRB12 Legmagasabb prioritású kategória Középső kategória Első veszteségviselő kategória Mérlegen kívüli tételek és hitelderivatívák

2SECIRB13 Lejárat előtti visszafizetés

2SECIRB2

2SECIRB21 2SECIRB211 2SECIRB212 2SECIRB213 2SECIRB22 BEFEKTETŐ: ÖSSZES KITETTSÉG ebből: a 344/2010. Korm.rend.5.§ alapján mentesített kitettségek Mérlegtételek Legmagasabb prioritású kategória Középső kategória Első veszteségviselő kategória Mérlegen kívüli tételek és hitelderivatívák

2SECIRB3 SZPONZOR: ÖSSZES KITETTSÉG

2SECIRB31 Mérlegtételek

2SECIRB32 Mérlegen kívüli tételek és hitelderivatívák

Tilos Jelmagyarázat Visszatartott vagy visszavásárolt hitelkockázati fedezet elvi összege



Előre rendelkezésre bocsátott fedezet (-) Összes kiáramló helyettesített tétel



(-) CRM technikák hatása a kitettségre: előre rendelkezésre bocsátott hitelkockázati fedezet, pénzügyi biztosítékok átfogó módszere, korrigált érték (Cvam) Kitettség teljesen korrigált értéke (E*) 0% >0% és <=20% >20% és <=50% >50% és <=100% Kitettség értéke (-) Levonás a szavatoló tőkéből

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

a b1 b2 b3 c d1 d2 e1 e2 f g h i1 i2 i3 i4 j k



Mérlegen kívüli kitettség teljesen korrigált értékének CCF-ek szerinti részletezése

100% 250% 425% 650% Minősített




BELSŐ ÉRTÉKELÉSI MÓDSZER Ebből: Átlagos kockázati súly (%) (-) A kockázattal súlyozott kitettség értékét csökkentő értékvesztés és céltartalék összege



Teljes tőkekövetelmény az Épkr. 42.§-ának figyelembevétele nélkül Kiegészítő információ: Tőkekövetelmény az IRB módszer értékpapírosításból származó kiáramló helyettesített tételek miatt más kockázati kategóriába történő sorolásnak megfelelően


MINŐSÍTÉSEN ALAPULÓ MÓDSZER (Hitelminősítési besorolások: 1250% hosszú távon: 1-12-ig, rövid távon: 1-4-ig)

50 - 75%


Mód

19=17+18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

m1 m2 m3 m4 m5 m6 m7 m8 n1 n2 o1 o2 p r1 r2 s t1 t2 t3 u v x z

l


Nem minősített

20 - 35%

12 - 18%

7- 10%


(-) Összes kiáramló helyettesített tétel (-) Előre nem rendelkezésre bocsátott fedezet korrigált értéke (G*)





2SECIRB HITELKOCKÁZAT: ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁS - IRB MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY (CR SEC IRB) Értékpapírosítás típusa: Szintetikus Nagyságrend: millió forint

Sorszám

001 002 003 PSZÁF Sorkód

SECD001 … SECD999

Jelmagyarázat

Tilos

Teljes tőkekövetelmény az Épkr. 19.§, 29.§ ill. 42.§ának figyelembevételével Mód

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

a b c d1 d2 e f1 f2 g h1 h2 h3 h4 h5 h6 h7 i j1 j2 k1 k2 l1 l2 m1 m2 m3 n1 n2 o p q z

Első veszteségviselő kategória

Ép-i strukt úra Ép-i pozíciók: eredeti kitettség hitelegyenértékesítési tényező nélkül Mérlegen kívüli tételek és Lejárat előtti Mérlegtételek derivatívák visszaadás


Teljes tőkekövetelmény az Épkr. 19.§, 29.§ ill. 42.§ának figyelembevétele nélkül

(-)Kitettség értékének levonása a szavatoló tőkéből

Alkalmazott hitelegyenértékesítési tényező

Ellenőrzött? (igen/nem)

Egyéb

Elismert likviditási lehetőségek

Közvetlen hitelhelyettesítő eszközök

Nem minősített

Középső kategória

Minősített

Nem minősített

Legmagasabb prioritású kategória

Minősített

Nem minősített

Minősített

Értékpapírosított kitettség


Ép. előtti szavatoló tőkekövetelmény (%)

(-) Értékvesztés és céltartalék összege

ELGD %

Kitettségek darabszáma

Alkalmazott módszer (Sztenderd/IRB/Kombinált)

Típus

Intézmények részesedése (%)

Teljes összeg

Értékpapírosított kitettség teljes összege az ép. időpontjában

Megtartott nettó gazdasági érdekeltség

Ép. időpontja

Típusa

Ép. típusa: Hagyományos/ Szintetikus

Értékpapírosítás (Ép.) azonosítója

Az intézmény szerepe: Szponzor/Ép-t kezdeményező Nem ABCP programok

Mértéke a jelentés napján (%)

Megnevezés Belső azonosító kód

Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató törzsszáma:

SECD HITELKOCKÁZAT: ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ SZPONZORI ÉS KEZDENYEZŐNKÉNTI INFORMÁCIÓK (CR SEC Details) Nagyságrend: millió forint




1TCIF Kitettség eredeti értéke összesen amennyiben az IRB módszer mellett sztenderd módszer is alkalmazásra kerül (FIRB módszer - tartós mentesség), ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak Nagyságrend: millió forint

001

1TCIF0

KITETTSÉGEK ÖSSZESEN

002

1TCIF1

Központi kormány és központi bank

003

1TCIF2

004

1TCIF21

Hitelintézetek és befektetési vállalkozások Ebből: Hitelintézetek és befektetési vállalkozások a Hkr. 25.§ (1) a) pontja szerint

005

1TCIF3

Vállalkozások

006 007 008 009 010 011 012 013 014 015

1TCIF31 1TCIF32 1TCIF4 1TCIF41 1TCIF411 1TCIF42 1TCIF421 1TCIF43 1TCIF431 1TCIF5

016

1TCIF6

Ebből: Különleges hitelezési kitettségek Kis- és középvállalkozások Lakosság Ingatlannal fedezett kitettségek Kis- és középvállalkozások Rulírozó kitettségek Kis- és középvállalkozások Egyéb lakossági kitettségek Kis- és középvállalkozások Részesedések Egyéb, nem hitelkötelezettséget megtestesítő eszközök Jelmagyarázat Tilos

Egyéb tételekből kiemelten kockázatos

Összesen

Kitettség eredeti értéke mindösszesen

7 g

Egyéb tételek

6 f

Kollektív befektetési értékpapírok

5 e

Fedezett kötvények

Hitelintézetek és befektetési vállalkozások

4 d

Késedelmes tételek

Nemzetközi szervezetek

3 c

Ingatlannal fedezett kitettségek

Multilaterális fejlesztési bankok

2 b

Lakosság

Közszektorbeli intézmények

1 a

Vállalkozások Vállalkozásokból rövid lejáratú követelések

Regionális kormány és helyi önkormányzatok

Megnevezés


PSZÁF kód

IRB módszer szerint összesen

Sorszám

Sztenderd módszer szerint

8 h

10 j

11 k

12 l

13 m

14 n

15 o

16 p

17 q

18 r

9 i

Mód 19 z




2TCIF Tőkekövetelmény összesen amennyiben az IRB módszer mellett sztenderd módszer is alkalmazásra kerül (FIRB módszer - tartós mentesség), ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak

001

2TCIF0

TŐKEKÖVETELMÉNY ÖSSZESEN

002

2TCIF1


003

2TCIF2


004

2TCIF21

Ebből: Hitelintézetek és befektetési vállalkozások a Hkr. 25.§ (1) a) pontja szerint

005

2TCIF3

Vállalkozások

006

2TCIF31

Különleges hitelezési kitettségek

007

2TCIF32

Kis- és középvállalkozások

008

2TCIF4

Lakosság

009 010 011 012 013 014 015

2TCIF41 2TCIF411 2TCIF42 2TCIF421 2TCIF43 2TCIF431 2TCIF5

016

2TCIF6

Ingatlannal fedezett kitettségek Kis- és középvállalkozások Rulírozó kitettségek Kis- és középvállalkozások Egyéb lakossági kitettségek Kis- és középvállalkozások Részesedések Egyéb, nem hitelkötelezettséget megtestesítő eszközök Jelmagyarázat Tilos

Lakosság


7 g

8 h

9 i

10 j

11 12 13 14 15 k l m n o


Vállalkozásokból rövid lejáratú követelések

6 f

Összesen

Vállalkozások

5 e



4 d

Egyéb tételek


3 c



2 b



1 a



Megnevezés


PSZÁF kód


Sorszám


16 p

17 q

18 r

Mód 19 z




3TCIF Kitettség eredeti értéke összesen amennyiben az IRB módszer mellett sztenderd módszer is alkalmazásra kerül (FIRB módszer - fokozatos bevezetés) ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak Nagyságrend: millió forint

001

3TCIF0


002

3TCIF1


003

3TCIF2

004

3TCIF21


005

3TCIF3

Vállalkozások

006

3TCIF31


007

3TCIF32


008

3TCIF4

Lakosság

009 010 011 012 013 014 015

3TCIF41 3TCIF411 3TCIF42 3TCIF421 3TCIF43 3TCIF431 2TCIF5

016

2TCIF6

Ingatlannal fedezett kitettségek Kis- és középvállalkozások Rulírozó kitettségek Kis- és középvállalkozások Egyéb lakossági kitettségek Kis- és középvállalkozások Részesedések Egyéb, nem hitelkötelezettséget megtestesítő eszközök Jelmagyarázat Tilos

9 i

10 11 12 13 14 15 j k l m n o


8 h

Összesen

7 g

Egyéb tételek. Ebből:Kiemelten kockázatos

Vállalkozások Ebből: rövid lejáratú követelések

6 f

Egyéb tételek

Vállalkozások

5 e



4 d



3 c



2 b



1 a

Lakosság


Megnevezés


PSZÁF kód


Sorszám


16 p

17 q

18 r

Mód 19 z




4TCIF Tőkekövetelmény összesen amennyiben az IRB módszer mellett sztenderd módszer is alkalmazásra kerül (FIRB módszer - fokozatos bevezetés), ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak

001

4TCIF0


002

4TCIF1


003

4TCIF2


004

4TCIF21

Ebből: Hitelintézetek és befektetési vállalkozások a Hkr. 25.§ (1) a) pontja szerint

005

4TCIF3

Vállalkozások

006

4TCIF31


007

4TCIF32


008

4TCIF4

Lakosság

009

4TCIF41


010

4TCIF411 Kis- és középvállalkozások

011

4TCIF42

012


013

4TCIF43

014


015

4TCIF5

016

4TCIF6

Rulírozó kitettségek Egyéb lakossági kitettségek Részesedések Egyéb, nem hitelkötelezettséget megtestesítő eszközök Jelmagyarázat Tilos

Lakosság


7 g

8 h

9 i

10 j

11 12 13 14 15 k l m n o

Tőkekövetelmény mindösszesen


6 f

Összesen

Vállalkozások

5 e



4 d

Egyéb tételek


3 c



2 b



1 a



Megnevezés


PSZÁF kód


Sorszám


16 p

17 q

18 r

Mód 19 z




1TCIA Kitettség eredeti értéke összesen amennyiben az IRB módszer mellett sztenderd módszer is alkalmazásra kerül (AIRB módszer - tartós mentesség), ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak


001

1TCIA0


002

1TCIA1


003

1TCIA2

004

1TCIA21


005 006 007

1TCIA3 1TCIA31 1TCIA32

Vállalkozások Különleges hitelezési kitettségek Kis- és középvállalkozások

008 009 010 011 012 013 014

1TCIA4 1TCIA41 1TCIA411 1TCIA42 1TCIA421 1TCIA43 1TCIA431

Lakosság Ingatlannal fedezett kitettségek Kis- és középvállalkozások Rulírozó kitettségek Kis- és középvállalkozások Egyéb lakossági kitettségek Kis- és középvállalkozások

015

1TCIA5

016

1TCIA6

Részesedések Egyéb, nem hitelkötelezettséget megtestesítő eszközök Jelmagyarázat Tilos

9 i

10 11 12 13 14 15 j k l m n o


8 h

Összesen


7 g


Vállalkozások

6 f

Egyéb tételek


5 e



4 d



3 c



2 b



1 a

Lakosság


Megnevezés

PSZÁF kód


Sorszám


16 p

17 q

18 r

Mód 19 z




2TCIA

1 a 001

2TCIA0


002

2TCIA1


003

2TCIA2

004

2TCIA21


005 006 007



008 009 010 011 012 013 014



015

2TCIA5

016

2TCIA6



2 b

3 c

4 d

5 e

6 f

7 g

8 h

9 i

10 j

11 k

12 l

13 m

14 n

15 o

16 p

17 q


Összesen


Egyéb tételek





Lakosság


Vállalkozások






Sztenderd módszer szerint Központi kormány és központi bank

Megnevezés

PSZÁF kód


Sorszám

Tőkekövetelmény összesen amennyiben az IRB módszer mellett sztenderd módszer is alkalmazásra kerül (AIRB módszer - tartós mentesség) ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak

18 r

Mód 19 z




3TCIA Kitettség eredeti értéke összesen amennyiben az IRB módszer mellett sztenderd módszer is alkalmazásra kerül (AIRB módszer - fokozatos bevezetés), ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak


001

3TCIA0


002

3TCIA1


003

3TCIA2

004

3TCIA21


005 006 007



008 009 010 011 012 013 014



015

3TCIA5

016

3TCIA6


6 f

8 h

9 i

10 j

11 k

12 l

13 m

14 n

Egyéb tételek





Lakosság


Vállalkozások

Hitelintézetek és befektetési vállalkozások 7 g

15 o


5 e

Összesen

4 d



3 c


2 b


1 a


Megnevezés


PSZÁF kód


Sorszám


16 p

17 q

18 r

Mód 19 z




4TCIA

001

4TCIA0


002

4TCIA1


003

4TCIA2

004

4TCIA21


005 006 007



008 009 010 011 012 013 014



015

4TCIA5

016

4TCIA6


3 c

5 e

6 f

7 g

8 h

9 i

10 j

11 k

12 l

13 m

14 n

15 o


Egyéb tételek





Lakosság


Vállalkozások




Közszektorbeli intézmények 4 d

16 p


2 b

Összesen

1 a


Megnevezés



PSZÁF kód


Sorszám

Tőkekövetelmény összesen amennyiben az IRB módszer mellett sztenderd módszer is alkalmazásra kerül (AIRB módszer - fokozatos bevezetés) ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak

17 q

18 r

Mód 19 z

Sorszám PSZÁF kód

001 002 … … C1LE1 C1LE001 ….. C1LE100 C1LE101 ….. C1LE199 Megnevezés

Összesen Azonosító Azonosító Azonosító Azonosító Azonosító Azonosító

Jelmagyarázat Tilos Ügyfél / ügyfélcsoport neve Kitettség eredeti értéke: Összesen 4 = 5+6+7+8

Ebből: Eszközök

Ebből: Származtatott ügyletek

Ebből: Közvetett kitettségek

(-) Értékvesztés és céltartalékképzés

Nettó kitettség érték a kockázatmérséklés (CRM) figyelembevétele előtt 10=4+9

Ebből: Banki könyvi tételek

CRM hatások előtti nettó kitettség érték a szavatoló tőke %-ában

CRM hatások előtti banki könyvi nettó kitettség érték a szavatoló tőke %-ában

(-) Előre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek

(-) Előre rendelkezésre bocsátott fedezetek

(-) Ingatlanfedezet


Levonható tételekkel csökkentett nettó kitettség érték a szavatoló tőke %-ában

Levonható tételekkel csökkentett banki könyvi nettó kitettség érték a szavatoló tőke %-ában

(-) Levonások a szavatoló tőkéből

(-) Hitelintézet kereskedési könyvi nagykockázat vállalásának túllépése miatti pótlólagos tőkekövetelmény

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z

Hitelezésikockázat-mérséklési technikák alkalmazása utáni, a levonható tételekkel csökkentett nettó kitettség érték 19=17+18

Hitelezésikockázat-mérséklési technika típusa

(-) A kockázati limit meghatározásánál levonható tételek

Hitelezésikockázat-mérséklési technikák alkalmazása előtti kitettség érték

Nettó kitettség érték a kockázatmérséklés (CRM) figyelembe vétele után 17= 10+14+15+16

Ügyfél vagy ügyfélcsoport azonosítója


Intézménytípus

Törzsszám


Banki és kereskedési könyvi nagykockázatvállalás

C1LE

Hitelezésikockázat-mérséklési technikák alkalmazása utáni kitettség érték Tájékoztató adatok


Mód




C2LE Ügyfélcsoport-tagok banki és kereskedési könyvi nagykockázatvállalásai Nagyságrend: millió forint

Sorkód

001 002

… …

PSZÁF kód

C2LE1 C2LE101 C2LE10101 ….. C2LE10199 ….. C2LE199 C2LE19901 ….. C2LE19999


Mód

Ügyfél kódja

Intézmény típusa

Megnevezés

Nettó kitettség érték a kockázatmérséklés (CRM) figyelembevétele előtt

1

2

3

4

5

6

7

a

b

c

d

e

f

z

Ügyfélcsoport kódja Megnevezés

Összesen Azonosító Azonosító Azonosító Azonosító Azonosító Azonosító Azonosító Azonosító Azonosító

Hitelezésikockázatmérséklési technikák alkalmazása utáni, a levonható tételekkel csökkentett nettó kitettség érték




C3LE A legnagyobb ügyfelekkel és ügyfélcsoportokkal szembeni banki és kereskedési könyvi kockázati kitettség Nagyságrend: millió forint

Sorkód

001 … 002 … 100

PSZÁF kód

C3LE001 …. … C3LE100

Intézmény típusa

Ügyfél / ügyfélcsoport neve

Kitettség jellege


Mód

Törzsszám

1 a

2 b

3 c

4 d

5 e

6 z

Megnevezés

Azonosító Azonosító Azonosító Azonosító Azonosító Jelmagyarázat Tilos




M1T PIACI KOCKÁZAT: A FORGALMAZOTT, HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK POZÍCIÓS KOCKÁZATAI - SZTENDERD MÓDSZER (MKR SA TDI) Nagyságrend: millió forint

Sorszám

POZÍCIÓK

HOSSZÚ

RÖVID

(-) A JEGYZÉSI GARANCIAVÁLLALÁSI POZÍCIÓKKAL KAPCSOLATOS CSÖKKENTÉSI HATÁS

1 a

2 b

3 c

ÖSSZES POZÍCIÓ PSZÁF kód

Megnevezés

FORGALMAZOTT, HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK A KERESKEDÉSI KÖNYVBEN 1. Általános kockázat. Lejárati alapú megközelítés 1.1. Első zóna 0<=1 hónap >1<=3 hónap >3<=6 hónap >6<=12 hónap 1.2. Második zóna >1<=2 (1,9 a 3%-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében) év >2<=3 (>1,9<=2,8 a 3%-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében) év >3<=4 (>2,8<=3,6 a 3%-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében) év 1.3. Harmadik zóna >4<=5 (>3,6<=4,3 a 3%-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében) év >5<=7 (>4,3<=5,7 a 3%-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében) év >7<=10 (>5,7<=7,3 a 3%-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében) év >10<=15 (>7,3<=9,3 a 3%-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében) év >15<=20 (>9,3<=10,6 a 3%-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében) év >20 (>10,6<=12,0 a 3%-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében) év (>12,0<=20,0 a 3%-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében) év (>20 a 3%-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében) év 1.a Kiegyenlített súlyozott pozíció az összes lejárati sávban 1.b Kiegyenlített súlyozott pozíció az 1. zónában 1.c Kiegyenlített súlyozott pozíció a 2. zónában 1.d Kiegyenlített súlyozott pozíció a 3. zónában 1.e1 Kiegyenlített súlyozott pozíció az 1. és a 2. zóna között 1.e2 Kiegyenlített súlyozott pozíció a 2. és a 3. zóna között 1.f Kiegyenlített súlyozott pozíció az 1. és a 3. zóna között 1.g Maradék kiegyenlítetlen súlyozott pozíciók 2. Általános kockázat. Futamidő alapú megközelítés 2.1. Első zóna 2.2. Második zóna 2.3. Harmadik zóna 2.a Kiegyenlített, futamidővel súlyozott pozíció az összes zónában 2.b1 Kiegyenlített, futamidővel súlyozott pozíció az 1. és a 2. zóna között 2.b2 Kiegyenlített, futamidővel súlyozott pozíció a 2. és a 3. zóna között 2.c Kiegyenlített, futamidővel súlyozott pozíció az 1. és a 3. zóna között 2.d Maradvány nem kiegyenlített, futamidővel súlyozott pozíciók 3. Egyedi kockázat 3.1. A Kkr. 3. mellékletének első kategóriájába tartozó, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 3.2. A Kkr. 3. mellékletének második kategóriájába tartozó, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 3.2.a Hátralévő futamidő <= 6 hónap 3.2.b Hátralévő futamidő > 6 hónap és <= 24 hónap 3.2.c Hátralévő futamidő > 24 hónap 3.3. A Kkr. 3. mellékletének harmadik kategóriájába tartozó, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 3.4. A Kkr. 3. mellékletének negyedik kategóriájába tartozó, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 3.5. Az 1250%-os kockázati súlyozású, ill. levonási eljárás alá tartozó értékpapírosítási kitettségek, valamint a nem minősített likviditási lehetőségek 4. A kollektív befektetési formában (KBF-ben) való részesedés pozíciós kockázatának speciális megközelítése 5. A tőzsdei határidős és opciós ügyletek letéti követelmény alapú megközelítése

001

M1T1

002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038

M1T11 M1T111 M1T1111 M1T1112 M1T1113 M1T1114 M1T112 M1T1121 M1T1122 M1T1123 M1T113 M1T1131 M1T1132 M1T1133 M1T1134 M1T1135 M1T1136 M1T1137 M1T1138 M1T1141 M1T1142 M1T1143 M1T1144 M1T1145 M1T1146 M1T1147 M1T1148 M1T12 M1T121 M1T122 M1T123 M1T1241 M1T1242 M1T1243 M1T1244 M1T1245 M1T13

039

M1T131

040

M1T132

041 042 043

M1T1321 M1T1322 M1T1323

044

M1T133

045

M1T134

046

M1T135

047

M1T14

048

M1T15

049

M1T16

6. Az OTC határidős és opciós ügyletek letéti követelmény alapú megközelítése

050

M1T17

7. Opciókhoz kapcsolódó, delta kockázaton kívüli, egyéb kockázatok Jelmagyarázat Tilos

NETTÓ POZÍCIÓK

HOSSZÚ RÖVID 4 d

5 e

(-) A HITELDERIVATÍVÁKKAL FEDEZETT KERESKEDELMI KÖNYVI POZÍCIÓKBÓL ADÓDÓ CSÖKKENTÉSEK NETTÓ HOSSZÚ POZÍCIÓKHOZ 6 f

NETTÓ RÖVID POZÍCIÓKHOZ 7 g

A TŐKEKÖVETELMÉNY SZÁMÍTÁSÁHOZ FIGYELEMBE VEENDŐ NETTÓ POZÍCIÓK 8 h

KOCKÁZATI SÚLY (%)

9 i

10,00 40,00 30,00 30,00 40,00 40,00 150,00 100,00

2,00 40,00 40,00 150,00 100,00 0,00

0,25 1,00 1,60 8,00 12,00

TŐKEKÖVETELMÉNY Mód

10 j

11 z




M1H PIACI KOCKÁZAT: A FORGALMAZOTT, HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK POZÍCIÓS KOCKÁZATAI - SZTENDERD MÓDSZER (MKR SA TDI) - HUF Nagyságrend: millió forint POZÍCIÓK

HOSSZÚ

RÖVID


1 a

2 b

3 c

Sorszám


Megnevezés


001

M1H1

002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038

M1H11 M1H111 M1H1111 M1H1112 M1H1113 M1H1114 M1H112 M1H1121 M1H1122 M1H1123 M1H113 M1H1131 M1H1132 M1H1133 M1H1134 M1H1135 M1H1136 M1H1137 M1H1138 M1H1141 M1H1142 M1H1143 M1H1144 M1H1145 M1H1146 M1H1147 M1H1148 M1H12 M1H121 M1H122 M1H123 M1H1241 M1H1242 M1H1243 M1H1244 M1H1245 M1H13

039

M1H131

040

M1H132

041 042 043

M1H1321 M1H1322 M1H1323

044

M1H133

045

M1H134

046

M1H135

047

M1H14

048

M1H15

049

M1H16


050

M1H17


NETTÓ POZÍCIÓK

HOSSZÚ RÖVID 4 d

5 e

(-) A HITELDERIVATÍVÁKKAL FEDEZETT KERESKEDELMI KÖNYVI POZÍCIÓKBÓL ADÓDÓ CSÖKKENTÉSEK NETTÓ HOSSZÚ POZÍCIÓKHOZ

NETTÓ RÖVID POZÍCIÓKHOZ

6 f

7 g

A TŐKEKÖVETELMÉNY SZÁMÍTÁSÁHOZ FIGYELEMBE VEENDŐ NETTÓ POZÍCIÓK


8 h

9 i

10,00 40,00 30,00 30,00 40,00 40,00 150,00 100,00

2,00 40,00 40,00 150,00 100,00 0,00

0,25 1,00 1,60 8,00 12,00


10 j

11 z




M1E PIACI KOCKÁZAT: A FORGALMAZOTT, HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK POZÍCIÓS KOCKÁZATAI - SZTENDERD MÓDSZER (MKR SA TDI) - EUR Nagyságrend: millió forint

Sorszám

POZÍCIÓK

HOSSZÚ

RÖVID


1 a

2 b

3 c


Megnevezés


001

M1E1

002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038

M1E11 M1E111 M1E1111 M1E1112 M1E1113 M1E1114 M1E112 M1E1121 M1E1122 M1E1123 M1E113 M1E1131 M1E1132 M1E1133 M1E1134 M1E1135 M1E1136 M1E1137 M1E1138 M1E1141 M1E1142 M1E1143 M1E1144 M1E1145 M1E1146 M1E1147 M1E1148 M1E12 M1E121 M1E122 M1E123 M1E1241 M1E1242 M1E1243 M1E1244 M1E1245 M1E13

039

M1E131

040

M1E132

041 042 043

M1E1321 M1E1322 M1E1323

044

M1E133

045

M1E134

046

M1E135

047

M1E14

048

M1E15

049

M1E16


050

M1E17


NETTÓ POZÍCIÓK

HOSSZÚ RÖVID 4 d

5 e





8 h

9 i

10,00 40,00 30,00 30,00 40,00 40,00 150,00 100,00

2,00 40,00 40,00 150,00 100,00 0,00

0,25 1,00 1,60 8,00 12,00


10 j

11 z




M1C PIACI KOCKÁZAT: A FORGALMAZOTT, HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK POZÍCIÓS KOCKÁZATAI - SZTENDERD MÓDSZER (MKR SA TDI) - CHF Nagyságrend: millió forint ÖSSZES POZÍCIÓ Sorszám PSZÁF kód

Megnevezés

001

M1C1

FORGALMAZOTT, HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK A KERESKEDÉSI KÖNYVBEN

002

M1C11

1. Általános kockázat. Lejárati alapú megközelítés

003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028

M1C111 M1C1111 M1C1112 M1C1113 M1C1114 M1C112 M1C1121 M1C1122 M1C1123 M1C113 M1C1131 M1C1132 M1C1133 M1C1134 M1C1135 M1C1136 M1C1137 M1C1138 M1C1141 M1C1142 M1C1143 M1C1144 M1C1145 M1C1146 M1C1147 M1C1148

029

M1C12

030 031 032 033 034 035 036 037

M1C121 M1C122 M1C123 M1C1241 M1C1242 M1C1243 M1C1244 M1C1245

038

M1C13

039

M1C131

040

M1C132

041 042 043

M1C1321 M1C1322 M1C1323

044

M1C133

045

M1C134

046

M1C135

047

M1C14

4. A kollektív befektetési formában (KBF-ben) való részesedés pozíciós kockázatának speciális megközelítése

048

M1C15

5. A tőzsdei határidős és opciós ügyletek letéti követelmény alapú megközelítése

049

M1C16


050

M1C17

7. Opciókhoz kapcsolódó, delta kockázaton kívüli, egyéb kockázatok

1.1. Első zóna 0<=1 hónap >1<=3 hónap >3<=6 hónap >6<=12 hónap 1.2. Második zóna >1<=2 (1,9 a 3%-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében) év >2<=3 (>1,9<=2,8 a 3%-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében) év >3<=4 (>2,8<=3,6 a 3%-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében) év 1.3. Harmadik zóna >4<=5 (>3,6<=4,3 a 3%-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében) év >5<=7 (>4,3<=5,7 a 3%-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében) év >7<=10 (>5,7<=7,3 a 3%-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében) év >10<=15 (>7,3<=9,3 a 3%-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében) év >15<=20 (>9,3<=10,6 a 3%-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében) év >20 (>10,6<=12,0 a 3%-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében) év (>12,0<=20,0 a 3%-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében) év (>20 a 3%-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében) év 1.a Kiegyenlített súlyozott pozíció az összes lejárati sávban 1.b Kiegyenlített súlyozott pozíció az 1. zónában 1.c Kiegyenlített súlyozott pozíció a 2. zónában 1.d Kiegyenlített súlyozott pozíció a 3. zónában 1.e1 Kiegyenlített súlyozott pozíció az 1. és a 2. zóna között 1.e2 Kiegyenlített súlyozott pozíció a 2. és a 3. zóna között 1.f Kiegyenlített súlyozott pozíció az 1. és a 3. zóna között 1.g Maradék kiegyenlítetlen súlyozott pozíciók

HOSSZÚ

RÖVID

1 a

2 b

(-) A JEGYZÉSI GARANCIAVÁLLALÁSI POZÍCIÓKKAL 3 c

POZÍCIÓK NETTÓ POZÍCIÓK (-) A HITELDERIVATÍVÁKKAL NETTÓ HOSSZÚ NETTÓ RÖVID HOSSZÚ RÖVID POZÍCIÓKHOZ POZÍCIÓKHOZ 4 5 6 7 d e f g

A TŐKEKÖVETELMÉNY SZÁMÍTÁSÁHOZ FIGYELEMBE VEENDŐ 8 h

KOCKÁZATI SÚLY (%) 9 i

10,00 40,00 30,00 30,00 40,00 40,00 150,00 100,00

2. Általános kockázat. Futamidő alapú megközelítés 2.1. Első zóna 2.2. Második zóna 2.3. Harmadik zóna 2.a Kiegyenlített, futamidővel súlyozott pozíció az összes zónában 2.b1 Kiegyenlített, futamidővel súlyozott pozíció az 1. és a 2. zóna között 2.b2 Kiegyenlített, futamidővel súlyozott pozíció a 2. és a 3. zóna között 2.c Kiegyenlített, futamidővel súlyozott pozíció az 1. és a 3. zóna között 2.d Maradvány nem kiegyenlített, futamidővel súlyozott pozíciók

2,00 40,00 40,00 150,00 100,00

3. Egyedi kockázat 3.1. A Kkr. 3. mellékletének első kategóriájába tartozó, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 3.2. A Kkr. 3. mellékletének második kategóriájába tartozó, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 3.2.a Hátralévő futamidő <= 6 hónap 3.2.b Hátralévő futamidő > 6 hónap és <= 24 hónap 3.2.c Hátralévő futamidő > 24 hónap 3.3. A Kkr. 3. mellékletének harmadik kategóriájába tartozó, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 3.4. A Kkr. 3. mellékletének negyedik kategóriájába tartozó, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 3.5. Az 1250%-os kockázati súlyozású, ill. levonási eljárás alá tartozó értékpapírosítási kitettségek, valamint a nem minősített likviditási lehetőségek


0,00

0,25 1,00 1,60 8,00 12,00

TŐKEKÖVETELMÉNY Mód 10 j

11 z




M1G PIACI KOCKÁZAT: A FORGALMAZOTT, HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK POZÍCIÓS KOCKÁZATAI - SZTENDERD MÓDSZER (MKR SA TDI) - GBP Nagyságrend: millió forint ÖSSZES POZÍCIÓ Sorszám PSZÁF kód

Megnevezés


001

M1G1

002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038

M1G11 M1G111 M1G1111 M1G1112 M1G1113 M1G1114 M1G112 M1G1121 M1G1122 M1G1123 M1G113 M1G1131 M1G1132 M1G1133 M1G1134 M1G1135 M1G1136 M1G1137 M1G1138 M1G1141 M1G1142 M1G1143 M1G1144 M1G1145 M1G1146 M1G1147 M1G1148 M1G12 M1G121 M1G122 M1G123 M1G1241 M1G1242 M1G1243 M1G1244 M1G1245 M1G13

039

M1G131

040

M1G132

041 042 043

M1G1321 M1G1322 M1G1323

044

M1G133

045

M1G134

046

M1G135

047

M1G14

048

M1G15

049

M1G16


050

M1G17


HOSSZÚ

RÖVID

1 a

2 b





10,00 40,00 30,00 30,00 40,00 40,00 150,00 100,00

2,00 40,00 40,00 150,00 100,00 0,00

0,25 1,00 1,60 8,00 12,00


11 z




M1U PIACI KOCKÁZAT: A FORGALMAZOTT, HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK POZÍCIÓS KOCKÁZATAI - SZTENDERD MÓDSZER (MKR SA TDI) - USD Nagyságrend: millió forint POZÍCIÓK

HOSSZÚ

RÖVID


1 a

2 b

3 c

ÖSSZES POZÍCIÓ Sorszám PSZÁF kód

Megnevezés


001

M1U1

002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038

M1U11 M1U111 M1U1111 M1U1112 M1U1113 M1U1114 M1U112 M1U1121 M1U1122 M1U1123 M1U113 M1U1131 M1U1132 M1U1133 M1U1134 M1U1135 M1U1136 M1U1137 M1U1138 M1U1141 M1U1142 M1U1143 M1U1144 M1U1145 M1U1146 M1U1147 M1U1148 M1U12 M1U121 M1U122 M1U123 M1U1241 M1U1242 M1U1243 M1U1244 M1U1245 M1U13

039

M1U131

040

M1U132

041 042 043

M1U1321 M1U1322 M1U1323

044

M1U133

045

M1U134

046

M1U135

047

M1U14

048

M1U15

049

M1U16


050

M1U17


(-) A HITELDERIVATÍVÁKKAL FEDEZETT KERESKEDELMI KÖNYVI NETTÓ POZÍCIÓK POZÍCIÓKBÓL ADÓDÓ CSÖKKENTÉSEK NETTÓ HOSSZÚ NETTÓ RÖVID HOSSZÚ RÖVID POZÍCIÓKHOZ POZÍCIÓKHOZ 4 5 6 7 d e f g



8 h

9 i

10,00 40,00 30,00 30,00 40,00 40,00 150,00 100,00

2,00 40,00 40,00 150,00 100,00 0,00

0,25 1,00 1,60 8,00 12,00


10 j

11 z




M1J PIACI KOCKÁZAT: A FORGALMAZOTT, HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK POZÍCIÓS KOCKÁZATAI - SZTENDERD MÓDSZER (MKR SA TDI) - JPY Nagyságrend: millió forint POZÍCIÓK

HOSSZÚ

RÖVID


1 a

2 b

3 c


Megnevezés


001

M1J1

002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038

M1J11 M1J111 M1J1111 M1J1112 M1J1113 M1J1114 M1J112 M1J1121 M1J1122 M1J1123 M1J113 M1J1131 M1J1132 M1J1133 M1J1134 M1J1135 M1J1136 M1J1137 M1J1138 M1J1141 M1J1142 M1J1143 M1J1144 M1J1145 M1J1146 M1J1147 M1J1148 M1J12 M1J121 M1J122 M1J123 M1J1241 M1J1242 M1J1243 M1J1244 M1J1245 M1J13

039

M1J131

040

M1J132

041 042 043

M1J1321 M1J1322 M1J1323

044

M1J133

045

M1J134

046

M1J135

047

M1J14

048

M1J15

049

M1J16


050

M1J17


NETTÓ POZÍCIÓK

HOSSZÚ RÖVID 4 d

5 e





8 h

9 i

10,00 40,00 30,00 30,00 40,00 40,00 150,00 100,00

2,00 40,00 40,00 150,00 100,00 0,00

0,25 1,00 1,60 8,00 12,00


10 j

11 z




M2R PIACI KOCKÁZAT: A RÉSZVÉNYEK POZÍCIÓS KOCKÁZATAI - SZTENDERD MÓDSZER (MKR SA EQU) Nagyságrend: millió forint POZÍCIÓK ÖSSZES POZÍCIÓ Sorszám

PSZÁF kód

001 002

M2R1 M2R11

003

M2R111

004 005

M2R112 M2R12

006

M2R121

007

M2R122

008

M2R13

009

M2R14

010

M2R15

011

M2R16

Megnevezés

RÉSZVÉNYEK A KERESKEDÉSI KÖNYVBEN 1. Általános kockázat 1.1. Részvényindexre vonatkozó tőzsdei határidős ügyletek, amelyek széles körűen diverzifikált indexeket reprezentálnak és külön megközelítés alá esnek 1.2. Egyéb részvények, amelyek nem tartoznak 1.1-be 2. Egyedi kockázat 2.1. Magas minőségű, likvid és diverzifikált portfoliók, alacsonyabb tőkekövetelményekkel 2.2. Egyéb részvények, amelyek nem tartoznak 2.1-be 3. A kollektív befektetési formában (KBF-ben) való részesedés pozíciós kockázatának speciális megközelítése 4. A tőzsdei határidős és opciós ügyletek letéti követelmény alapú megközelítése 5. Az OTC határidős és opciós ügyletek letéti követelmény alapú megközelítése 6. Opciókhoz kapcsolódó, delta kockázaton kívüli, egyéb kockázatok Jelmagyarázat Tilos

HOSSZÚ

RÖVID

1 a

2 b

(-) A JEGYZÉSI GARANCIAVÁLLALÁSI POZÍCIÓKKAL KAPCSOLATOS CSÖKKENTÉSI HATÁS 3 c

NETTÓ POZÍCIÓK HOSSZÚ

RÖVID

4 d

5 e


KOCKÁZATI SÚLY

TŐKEKÖVETELMÉNY

Mód

6 f

7 g

8 h

9 z

8,00

2,00 4,00




M3D PIACI KOCKÁZAT: DEVIZAKOCKÁZAT - SZTENDERD MÓDSZER (MKR SA FX) Nagyságrend: millió forint ÖSSZES POZÍCIÓ

Sorszám

PSZÁF kód

001

M3D01

002

M3D011

003

M3D012

004

M3D013

005

M3D014

006

M3D015

007

M3D016

008 009 010 011 012 013 014 015

M3D02 M3D03 M3D031 M3D032 M3D033 M3D04 M3D05 M3D06

016

M3D07

017 018 019 020

M3D08 M3D09 M3D10 M3D11

021

M3D12

022

M3D13

Megnevezés

HOSSZÚ

RÖVID

1 a

2 b

Kiegészítő rész: Fedezeti pozíciók a tőkemegfeleléshez Hosszú 3 c

Rövid 4 d

NETTÓ POZÍCIÓK

HOSSZÚ 5 e

RÖVID 6 f

A TŐKEKÖVETELMÉNY SZÁMÍTÁSÁHOZ FIGYELEMBE VEENDŐ POZÍCIÓK (Beleértve a kiegyenlítetlen pozíciók újraelosztását azon valuták esetében, amelyek a kiegyenlített pozíciókra egyedi elbánásban részesülnek) HOSSZÚ 7 g

RÖVID 8 h

KIEGYENLÍTETT 9 i

FORINTON KÍVÜLI ÖSSZES DEVIZAPOZÍCIÓ 1. Az EMU2-ben lévő valuták 2. Kormányközi megállapodások hatálya alá eső valuták 3. Szorosan korreláló valuták 4. Egyéb valuták (beleértve a külön devizanemekként kezelt kollektív befektetési formákat is) 5. Arany 6. Deviza-opciókhoz kapcsolódó egyéb, nem delta kockázatok


HOSSZÚ 10 j

RÖVID 11 k

KIEGYENLÍTETT 12 l

1,60

4,00

Kiegészítő rész: devizapozíciók EUR EMU2 valuták DKK LTL LVL GBP SEK CHF Az európai Gazdasági Térség egyéb valutái USD CAD AUD JPY Az Európai Gazdasági Térségen kívüli országok egyéb valutái Külön devizanemekként kezelt kollektív befektetési formák (KBF-ek)

Mód KOCKÁZATI SÚLY

8,00

8,00

8,00

8,00

TŐKEKÖVETELMÉNY

13 m

14 z




M4A PIACI KOCKÁZAT: ÁRUK - SZTENDERD MÓDSZER (MKR SA COM) Nagyságrend: millió forint ÖSSZES POZÍCIÓ


Megnevezés

001

M4A1

ÖSSZES ÁRUPOZÍCIÓ

002

M4A11

1. Lejárat szerinti lépcsőzetes megközelítés

003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014

M4A111 M4A1111 M4A1112 M4A1113 M4A1114 M4A112 M4A1121 M4A1122 M4A113 M4A114 M4A115 M4A116

015

M4A12

016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027

M4A121 M4A1211 M4A1212 M4A1213 M4A1214 M4A122 M4A1221 M4A1222 M4A123 M4A124 M4A125 M4A126

028

M4A13

029 030

M4A131 M4A132

031

M4A14

032

M4A15

033

M4A16

034

M4A17

035

M4A181

036

M4A182

037

M4A183

038

M4A184

1.1. Lejárati sáv <= 1 év 0 <= 1 hónap > 1 <= 3 hónap > 3 <= 6 hónap > 6 <= 12 hónap 1.2. Lejárati sáv > 1 év és <= 3 év > 1 <= 2 év > 2 <= 3 év 1.3. Lejárati sáv > 3 év 1.a Sávokon belüli kiegyenlített pozíciók 1.b Sávok közötti kiegyenlített pozíciók 1.c Maradék kiegyenlítetlen pozíciók 2. Kiterjesztett lejárat szerinti lépcsőzetes megközelítés 2.1. Lejárati sáv <= 1 év 0 <= 1 hónap > 1 <= 3 hónap > 3 <= 6 hónap > 6 <= 12 hónap 2.2. Lejárati sáv > 1 év és <= 3 év > 1 <= 2 év > 2 <= 3 év 2.3. Lejárati sáv > 3 év 2.a Sávokon belüli kiegyenlített pozíciók 2.b Sávok között kiegyenlített pozíciók 2. c Maradék kiegyenlítetlen pozíciók 3. Egyszerűsített megközelítés: összes pozíció 3.a Nettó pozíciók 3.b Bruttó pozíciók 4. A tőzsdei határidős és opciós ügyletek letéti követelmény alapú megközelítése 5. Az OTC határidős és opciós ügyletek letéti követelmény alapú megközelítése 6. Áruopciókhoz kapcsolódó, delta kockázaton kívüli, egyéb kockázatok 7. A likviditáshiány kockázata 01 Összes pozíció a nemesfémek árucsoportjában 02 Összes pozíció a nem nemesfémek árucsoportjában 03 Összes pozíció a mezőgazdasági termékek árucsoportjában 04 Összes pozíció az egyéb termékek (beleértve az energetikai termékeket) árucsoportjában Jelmagyarázat Tilos

HOSSZÚ

RÖVID

1 a

2 b

Kiegészítő rész: Tisztán NETTÓ POZÍCIÓK A TŐKEKÖVETELMÉNY SZÁMÍTÁSÁHOZ készletfinanszírozásra szolgáló KOCKÁZATI SÚLY % TŐKEKÖVETELMÉNY FIGYELEMBE VEENDŐ POZÍCIÓK pozíciók Hosszú 3 c

Rövid 4 d

HOSSZÚ RÖVID 5 6 e f

7 g

8 h

1,50 0,60 15,00

15,00 3,00

9 i

Mód

10 z




M5M PIACI KOCKÁZAT: BELSŐ MODELLEK (MKR IM) Nagyságrend: millió forint

Sorszám

PSZÁF kód

001

M5M1

002

M5M111

003 004 005 006 007 008 009 010 011

M5M1111 M5M1112 M5M112 M5M1121 M5M1122 M5M113 M5M114 M5M121 M5M122

Megnevezés

Kiegészítő rész

KORREKCIÓS TÉNYEZŐ x AZ ELŐZŐ 60 ÜZLETI NAP ÁTLAGOS KOCKÁZTATOTT ÉRTÉKE (VaR)

ELŐZŐ NAPI KOCKÁZTATOTT ÉRTÉK (VaR)

EGYEDI KOCKÁZAT MIATTI PÓTLÓLAGOS TŐKEKÖVETELMÉNY

A NEMTELJESÍTÉSI KOCKÁZAT MIATTI PÓTLÓLAGOS TŐKEKÖVETELMÉNY

TŐKEKÖVETELMÉNY

1 a

2 b

3 c

4 d

5 e

ÖSSZES POZÍCIÓ Kiegészítő rész: a piaci kockázat felbontása 1. Forgalmazott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 1.1. Általános kockázat 1.2. Egyedi kockázat 2. Részvények 2.1. Általános kockázat 2.2. Egyedi kockázat 3. Devizakockázat 4. Árukockázat 5. Általános kockázat összesen 6. Egyedi kockázat összesen Jelmagyarázat Tilos

Mód A túllépések száma az előző 250 munkanapban 6 f

Korrekciós tényező 7 g

8 z




M6AM PIACI KOCKÁZAT: BELSŐ MODELLEK RÉSZLETEZÉSE (MKR IM Details) Nagyságrend: millió forint ALAPINFORMÁCIÓK BELSŐ MODELL SZERINTI KOCKÁZTATOTT ÉRTÉK (VaR)

SZABÁLYOZÁS SZERINTI KOCKÁZTATOTT ÉRTÉK (VaR)

Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés

A SZABÁLYOZÁSI MODELL INSTRUMENTUMKÓDJA 1 a

001

M6AM01 ... M6AM99

...


AZ EGYEDI AZ EGYEDI KOCKÁZAT A TÚLLÉPÉSEK KOCKÁZAT KISZÁMÍTÁSÁNAK KÓDJA SZÁMÁNAK KISZÁMÍTÁSÁNA A HITELVISZONYT MEGHATÁROZÁSÁN K KÓDJA A MEGTESTESÍTŐ ÁL HASZNÁLT RÉSZVÉNYEK ÉRTÉKPAPÍROK NYERESÉG/VESZTES ESETÉBEN ESETÉBEN ÉG KÓDJA 2 b

3 c

4 d

Mód KONFIDENCIAINTERVALLUM (a)

TARTÁSI PERIÓDUS (b)

5 e

6 f

7 z




M6B01M PIACI KOCKÁZAT: BELSŐ MODELLEK RÉSZLETEZÉSE (MKR IM Details) Nagyságrend: millió forint SZABÁLYOZÁS SZERINTI KOCKÁZTATOTT ÉRTÉK (VaR) KONFIDENCIASZINT = 99% Nap Sorszám

PSZÁF kód

1 a 001

M6B01M01

002

M6B01M02

003

M6B01M03

004

M6B01M04

005

M6B01M05

006

M6B01M06

007

M6B01M07

008

M6B01M08

009

M6B01M09

010

M6B01M10

011

M6B01M11

012

M6B01M12

013

M6B01M13

014

M6B01M14

015

M6B01M15

016

M6B01M16

017

M6B01M17

018

M6B01M18

019

M6B01M19

020

M6B01M20

021

M6B01M21

022

M6B01M22

023

M6B01M23

024

M6B01M24

025

M6B01M25

026

M6B01M26

027

M6B01M27

028

M6B01M28

029

M6B01M29

030

M6B01M30

031

M6B01M31

032

M6B01M32

033

M6B01M33

034

M6B01M34

035

M6B01M35

036

M6B01M36

037

M6B01M37

038

M6B01M38

039

M6B01M39

040

M6B01M40

041

M6B01M41

042

M6B01M42

043

M6B01M43

044

M6B01M44

045

M6B01M45

046

M6B01M46

047

M6B01M47

048

M6B01M48

049

M6B01M49

050

M6B01M50

051

M6B01M51

052

M6B01M52

053

M6B01M53

054

M6B01M54

055

M6B01M55

056

M6B01M56

057

M6B01M57

058

M6B01M58

059

M6B01M59

060

M6B01M60

061

M6B01M61

062

M6B01M62

063

M6B01M63

064

M6B01M64

065

M6B01M65

066

M6B01M66

067

M6B01M67

068

M6B01M68

069

M6B01M69

070

M6B01M70

071

M6B01M71

072

M6B01M72

073

M6B01M73

074

M6B01M74

075

M6B01M75

076

M6B01M76

077

M6B01M77

078

M6B01M78

079

M6B01M79

080

M6B01M80

081

M6B01M81

082

M6B01M82

083

M6B01M83

084

M6B01M84

085

M6B01M85

086

M6B01M86

087

M6B01M87

088

M6B01M88

089

M6B01M89

090

M6B01M90

091

M6B01M91

092

M6B01M92 Jelmagyarázat Tilos

KOCKÁZTATOTT ÉRTÉK (VaR) (T=10) 2 b

KOCKÁZTATOTT ÉRTÉK (VaR) (T=1) 3 c



4 d

5 e

BELSŐ MODELL SZERINTI KOCKÁZTATOTT ÉRTÉK (VaR) (c)

BELSŐ MODELL SZERINTI KOCKÁZTATOTT ÉRTÉKRE (VaR) VONATKOZÓ LIMIT

6 f

7 g

AZ UTÓLAGOS ELLENŐRZÉSNÉL TÉNYLEGESEN HASZNÁLT NYERESÉG/VESZTESÉG Mód Elméleti

Tényleges

8 h

9 i

10 j




OP A HITELINTÉZETEK MŰKÖDÉSI KOCKÁZAT TŐKEKÖVETELMÉNYÉNEK SZÁMÍTÁSA (OPR) Nagyságrend: ezer forint

001

OP1

Alapmutató módszer szerint (BIA)

002

OP2

Sztenderdizált módszer szerint (TSA)/Alternatív sztenderdizált módszer szerint (ASA)

003

OP21

Sztenderdizált módszer szerint (TSA)

004

OP211

Vállalati pénzügyek

005

OP212

Kereskedés és értékesítés

006

OP213

Lakossági közvetítői tevékenység

007

OP214

Kereskedelmi banki tevékenység

008

OP215

Lakossági banki tevékenység

009

OP216

Fizetési és elszámolási tevékenység

010

OP217

Pénzügyi szolgáltatás közvetítése (ügynöki) tevékenység

011

OP218

Vagyonkezelés

012

OP22

Alternatív sztenderdizált módszer szerint (ASA)

013

OP221


014

OP222


015

OP3

Fejlett mérési módszer szerint (AMA)

016

OP4

Tőkekövetelmény összesen több módszer együttes alkalmazása esetén Jelmagyarázat Tilos

6 f

7 g

Biztosítás vagy kockázatot csökkentő más jogügyletek tőkekövetelmény csökkentési limitjének túllépése

5 e

Ebből (11. oszlop): biztosítással

4 d

(-) Tőkekövetelmény csökkentése biztosítás vagy kockázatot csökkentő más jogügylet által

A tárgyévet megelőző év állománya

3 c

(-) Tőkekövetelmény csökkentése a várható veszteségek üzleti gyakorlatok során történő mérséklése által

A tárgyévet megelőző 2. év állománya

2 b

Tőkekövetelmény a várható veszteségek és a biztosítás vagy kockázatot csökkentő más jogügylet általi csökkentése előtt


1 a

Tőkekövetelmény

Ebből (7. oszlop): allokációs mechanizmus által

A tárgyévet megelőző év bruttó jövedelme

Megnevezés

Fejlett mérési módszer (AMA) szerinti elemek

A tárgyévet megelőző 2. év bruttó jövedelme

PSZÁF kód

Hitelek és kölcsönök


Sorszám

Bruttó jövedelem

8 h

9 = 7-10-11 i

10 j

11 k

12 l

13 m

Mód

14 z




1OPD HITELINTÉZETEK - MŰKÖDÉSI KOCKÁZAT: BRUTTÓ VESZTESÉG ÜZLETÁGANKÉNT ÉS ESEMÉNY TÍPUSONKÉNT AZ ELMÚLT ÉVBEN (OPR Details) Nagyságrend: ezer forint

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024

1OPD01 1OPD011 1OPD012 1OPD013 1OPD02 1OPD021 1OPD022 1OPD023 1OPD03 1OPD031 1OPD032 1OPD033 1OPD04 1OPD041 1OPD042 1OPD043 1OPD05 1OPD051 1OPD052 1OPD053 1OPD06 1OPD061 1OPD062 1OPD063

025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040

1OPD07 1OPD071 1OPD072 1OPD073 1OPD08 1OPD081 1OPD082 1OPD083 1OPD09 1OPD091 1OPD092 1OPD093 1OPD10 1OPD101 1OPD102 1OPD103

Vállalati pénzügyek Az események száma Összes veszteség Maximális egyedi veszteség Kereskedés és értékesítés Az események száma Összes veszteség Maximális egyedi veszteség Lakossági közvetítői tevékenység Az események száma Összes veszteség Maximális egyedi veszteség Kereskedelmi banki tevékenység Az események száma Összes veszteség Maximális egyedi veszteség Lakossági banki tevékenység Az események száma Összes veszteség Maximális egyedi veszteség Fizetési és elszámolási tevékenység Az események száma Összes veszteség Maximális egyedi veszteség Pénzügyi szolgáltatás közvetítése (ügynöki) tevékenység Az események száma Összes veszteség Maximális egyedi veszteség Vagyonkezelés Az események száma Összes veszteség Maximális egyedi veszteség Társasági szintű tételek Az események száma Összes veszteség Maximális egyedi veszteség Üzletágak összesen eseménytípusonként Az események száma Összes veszteség Maximális egyedi veszteség Jelmagyarázat Tilos

Külső csalás

Munkáltatói gyakorlat és munkabiztonság

Ügyfél, üzleti gyakorlat, marketing és termékpolitika

Tárgyi eszközökben bekövetkező károk

Üzletmenet fennakadása vagy rendszerhiba

Végrehajtás, teljesítés és folyamatkezelés

1 a

2 b

3 c

4 d

5 e

6 f

7 g

Eseménytípusok összesen üzletáganként

8 h

Legmagasabb

Belső csalás

Sorszám

Megnevezés

PSZÁF kód

Legalacsonyabb

Az adatgyűjtésnél használt küszöbérték

Veszteség eseménytípusok

Mód

9 i

10 j

11 z

Sor szám

001 2OPLD001

2OPLD099 ….

Jelmagyarázat Tilos 13 m 14 n 15 o 16 p 17 q


A bruttó veszteség üzletágankénti százalékos megoszlása A kockázati eseményekre vonatkozó dátumok

18 r 19 s 20 t 21 u 22 v 23 w

Az eseményhez kapcsolódó veszteségek száma

Könyvelés dátuma

12 l

Biztosítás vagy kockázatot csökkentő más jogügylet következményeként az legutóbbi fizetés dátuma

11 k

Biztosítás vagy kockázatot csökkentő más jogügylet következményeként az első fizetés dátuma

10 j

Felismerés

9 i

Kockázati esemény típusok Bekövetkezés

Társasági szintű tételek

8 h

Vagyonkezelés

7 g


Hitelezési vagy piaci kockázattal összefüggő (H/P)

6 f


Közvetlenül vagy -biztosítás vagy kockázatot csökkentő más jogügylet következtében -megtérülő veszteség

5 e


Biztosítás vagy kockázatot csökkentő más jogügylet következtében már megtérült veszteség

4 d


Közvetlenül megtérült veszteségrész

3 c


Státusz: lezárt? (I/N)

2 b


Ebből: nem realizált

1 a Vállalati pénzügyek

Bruttó veszteség

PSZÁF kód Belső referencia szám


2OPLD Hitelintézetek - Főbb működési kockázati veszteségek, amelyek a korábbi éveket érintik, de még nem kerültek lezárásra; és amelyek a múlt évben kerültek rögzítésre (OPR Loss Details) Nagyságrend: ezer forint

Mód

24 x 25 z




C11H MÉRLEGEN KÍVÜLI, ÉRTÉKPAPÍR FINANSZÍROZÓ ÉS HOSSZÚ ELSZÁMOLÁSI IDEJŰ, SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK, TERMÉKEK KÖZÖTTI SZERZŐDÉSES NETTÓSÍTÁSI MEGÁLLAPODÁS ALAPJÁN FENNÁLLÓ KITETTSÉGEK ÉS AZONNALI ÜGYLETEK Sztenderd módszert alkalmazó intézmények esetén Nagyságrend: millió forint Sorszám

PSZÁF kód

Forint

Euró

Más deviza

Bruttó érték összesen

Céltartalék

Nettó érték összesen

Értékelési kölönbözet

Összesen

Mód

1 a

2 b

3 c

4 d

5 e

6 f

7 g

8 h

9 z

Megnevezés

HITELEZÉSI KOCKÁZATTAL RENDELKEZŐ KITETTSÉGEK

001

C11H1

002 003 004

C11H11 C11H111 C11H1111

005

C11H1112

006

C11H1113

007

C11H1114

008

C11H1115

009

C11H1116

010 011 012

C11H1117 C11H112 C11H1121

013

C11H1122

014 015

C11H1123 C11H1124

016

C11H1125

017

C11H1126

018

C11H113

019

C11H1131

020

C11H1132

021 022

C11H114 C11H1141

023

C11H1142

024

C11H1143

025

C11H1144

026

C11H12

027 028 029 030 031 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045

C11H121 C11H122 C11H123 C11H124 C11H13 C11H131 C11H1311 C11H1312 C11H1313 C11H1314 C11H1315 C11H1316 C11H132 C11H1321 C11H1322 C11H1323 C11H1324 C11H1325

046

C11H1326

047

C11H133

048

C11H14

049

C11H2

050 051 052

C11H21 C11H211 C11H212

053

C11H213

054 055 056 057 058 059 060 061 062

C11H22 C11H221 C11H2211 C11H2212 C11H2213 C11H2214 C11H23 C11H231 C11H232

Értékpapír és árukölcsönzési ügylet Értékpapír ügylethez kapcsolódó hitel Hosszú elszámolási idejű ügylet Származtatott ügyletek kamatlábszerződés egyvalutás kamatláb swapügylet, bázis swapügylet, tőzsdén kívüli határidős kamatláb-megállapodás, tőzsdei határidős kamatlábügylet, vásárolt kamatlábopció egyéb, hasonló jellegű szerződés devizaügylet és az arannyal kapcsolatos szerződés egy idõpontra vonatkozó, devizás kamatláb swapügylet tőzsdén kívüli határidõs devizaszerződés tőzsdei határidõs devizaügylet megvásárolt devizaopció egyéb, hasonló jellegû szerzõdés a fenti 1321-1325. sorokban szereplőhöz hasonló jellegű, arannyal kapcsolatos szerzõdés egyéb referencia eszközt tartalmazó szerződés Termékek közötti szerződéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség HITELEZÉSI KOCKÁZATTAL NEM RENDELKEZŐ TÉTELEK Mérlegen kívüli tételek Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek Tőke- vagy hozamígéret, tőke- vagy hozamgarancia Egyéb, hitelezési kockázatot nem hordozó mérlegen kívüli tételek Származtatott ügyletek Kiírt opciók Kiírt eladási leszállításos opció Kiírt eladási elszámolásos opció Kiírt vételi leszállításos opció Kiírt vételi elszámolásos opció Azonnali ügyletek 2 napon belüli elszámolású deviza ügyletek 5 napon belüli elszámolású értékpapír ügyletek

063

C11H24

Egyéb, hitelezési kockázattal nem rendelkező tételek

Mérlegen kívüli tételek Teljes kockázatú (100%) Vállalt hitelhelyettesítő garancia és kezesség Váltóforgatmány, ha a forgatmányosok között más hitelintézet nem szerepel Visszkereseti joggal eladott eszközök Nem valódi penziós ügyletek (visszavásárlási érték) a repo ügyletek kivételével Hitelderivatíva Vállalt bankgarancia tőke- vagy hozamígéretre, tőkevagy hozamgaranciára Egyéb teljes kockázatú tételek Közepes kockázatú (50%) Nem hitelhelyettesítő jellegű garancia Értékpapírkibocsátáshoz vállalt jegyzési garancia, garanciavállalásra vonatkozó ígérvények Kibocsátott és megerősített akkreditívek Rulírozó hitelmegállapodások NIF és RUF Le nem hívott ígérvény és hitelkeret, amelynek eredeti lejárata az egy évet meghaladja Nem hitelhelyettesítő jellegű visszavonhatatlan készenléti (stand-by) hitellevél Alacsony kockázatú (20%) Hitelintézeti rendeletére feladott szállítmányra vonatkozó okmányos meghitelezés Eredeti lejárat szerint legfeljebb 1 éves le nem hívott ígérvény és hitelkeret, amely feltétel nélkül nem mondható fel, vagy amelynél a hitelfelvevő hitelképességében bekövetkező minőségromlás nem eredményezi automatikusan a megállapodás felmondását Kockázatmentes (0%) Nem saját kockázatra nyújtott hitelek Le nem hívott ígérvény és hitelkeret amely bármikor, feltétel nélkül, azonnali hatállyal felmondható, vagy amelynél a hitelfelvevő hitelképességében bekövetkező minőségromlás automatikusan a megállapodás felmondását eredményezi Bármikor feltétel nélkül visszavonható (készenléti) standby hitellevél A nagykockázatvállalási limit túllépése miatt a szavatoló tőkéből levont tételek összege Értékpapír finanszírozó ügyletek & hosszú elszámolási idejű ügyletek

Repoügyletek





C12H MÉRLEGEN KÍVÜLI, ÉRTÉKPAPÍR FINANSZÍROZÓ ÉS HOSSZÚ ELSZÁMOLÁSI IDEJŰ, SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK, TERMÉKEK KÖZÖTTI SZERZŐDÉSES NETTÓSÍTÁSI MEGÁLLAPODÁS ALAPJÁN FENNÁLLÓ KITETTSÉGEK ÉS AZONNALI ÜGYLETEK IRB módszert alkalmazó intézmények esetén Nagyságrend: millió forint

Sorszám

PSZÁF kód

Forint

Euró

Más deviza


Céltartalék



Összesen

Mód

1 a

2 b

3 c

4 d

5 e

6 f

7 g

8 h

9 z

Megnevezés

HITELEZÉSI KOCKÁZATTAL RENDELKEZŐ KITETTSÉGEK Mérlegen kívüli tételek Teljes kockázatú (100%) Vállalt hitelhelyettesítő garancia és kezesség Váltóforgatmány, ha a forgatmányosok között más hitelintézet nem szerepel Visszkereseti joggal eladott eszközök Nem valódi penziós ügyletek (visszavásárlási érték) a repo ügyletek kivételével Hitelderivatíva Vállalt bankgarancia tőke- vagy hozamígéretre, tőke- vagy hozamgaranciára Egyéb teljes kockázatú tételek 75%-os súlyozású egyéb tételek Közepes kockázatú (50%) Nem hitelhelyettesítő jellegű garancia Értékpapírkibocsátáshoz vállalt jegyzési garancia, garanciavállalásra vonatkozó ígérvények Kibocsátott és megerősített akkreditívek Rulírozó hitelmegállapodások NIF és RUF Le nem hívott ígérvény és hitelkeret, amelynek eredeti lejárata az egy évet meghaladja Nem hitelhelyettesítő jellegű visszavonhatatlan készenléti (stand-by) hitellevél Alacsony kockázatú (20%) Hitelintézet rendeletére feladott szállítmányra vonatkozó okmányos meghitelezés Hkr. 51. (13) szerinti áruk mozgásából eredő, rövid lejáratú okmányos meghitelezés Eredeti lejárat szerint legfeljebb 1 éves le nem hívott ígérvény és hitelkeret, amely feltétel nélkül nem mondható fel, vagy amelynél a hitelfelvevő hitelképességében bekövetkező minőségromlás nem eredményezi automatikusan a megállapodás felmondását Kockázatmentes (0%) Nem saját kockázatra nyújtott hitelek Le nem hívott ígérvény és hitelkeret amely bármikor, feltétel nélkül, azonnali hatállyal felmondható, vagy amelynél a hitelfelvevő hitelképességében bekövetkező minőségromlás automatikusan a megállapodás felmondását eredményezi Azonnali hatállyal és bármikor, feltétel nélkül és felmondható hitelkeret Előzetes értesítés és feltétel nélkül, bármikor felmondható rulírozó, vásárolt követelések megvásárlására szóló, le nem hívott ígérvény Bármikor feltétel nélkül visszavonható (készenléti) stand-by hitellevél A Hpt. 79.§ (2) és (7) és a Tpt. 178. § (3) foglalt korlát túllépéseinek a szav. tőke számítás során levont összege

001 002 003 004

C12H1 C12H11 C12H111 C12H1111

005

C12H1112

006

C12H1113

007

C12H1114

008

C12H1115

009

C12H1116

010 011 014 015

C12H1117 C12H112 C12H113 C12H1131

016

C12H1132

017 018

C12H1133 C12H1134

019

C12H1135

020

C12H1136

021

C12H114

022

C12H1141

023

C12H1142

024

C12H1143

025 026

C12H115 C12H1151

027

C12H1152

028

C12H1153

029

C12H1154

030

C12H1155

031

C12H1156

032

C12H12

Értékpapír finanszírozó ügyletek & hosszú elszámolási idejű ügyletek

033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050

C12H121 C12H122 C12H123 C12H124 C12H13 C12H131 C12H1311 C12H1312 C12H1313 C12H1314 C12H1315 C12H1316 C12H132 C12H1321 C12H1322 C12H1323 C12H1324 C12H1325

051

C12H1326

052

C12H133

053

C12H14

054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068

C12H2 C12H21 C12H211 C12H212 C12H213 C12H22 C12H221 C12H2211 C12H2212 C12H2213 C12H2214 C12H23 C12H231 C12H232 C12H24

Repoügyletek Értékpapír és árukölcsönzési ügylet Értékpapír ügylethez kapcsolódó hitel Hosszú elszámolási idejű ügylet Származtatott ügyletek kamatlábszerződés egyvalutás kamatláb swapügylet, bázis swapügylet, tőzsdén kívüli határidős kamatláb-megállapodás, tőzsdei határidős kamatlábügylet, vásárolt kamatlábopció egyéb, hasonló jellegű szerződés devizaügylet és az arannyal kapcsolatos szerződés egy idõpontra vonatkozó, devizás kamatláb swapügylet tőzsdén kívüli határidõs devizaszerződés tőzsdei határidõs devizaügylet megvásárolt devizaopció egyéb, hasonló jellegû szerzõdés a fenti 1321-1325. sorokban szereplőhöz hasonló jellegű, arannyal kapcsolatos szerzõdés egyéb referencia eszközt tartalmazó szerződés Termékek közötti szerződéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség HITELEZÉSI KOCKÁZATTAL NEM RENDELKEZŐ TÉTELEK Mérlegen kívüli tételek Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek Tőke- vagy hozamígéret, tőke- vagy hozamgarancia Egyéb, hitelezési kockázatot nem hordozó mérlegen kívüli tételek Származtatott ügyletek Kiírt opciók Kiírt eladási leszállításos opció Kiírt eladási elszámolásos opció Kiírt vételi leszállításos opció Kiírt vételi elszámolásos opció Azonnali ügyletek 2 napon belüli elszámolású deviza ügyletek 5 napon belüli elszámolású értékpapír ügyletek Egyéb, hitelezési kockázattal nem rendelkező tételek Jelmagyarázat Tilos




C2H Befektetések Nagyságrend: millió forint

001

C2H1

002

C2H2

003

C2H3

004

C2H4

005 006

C2H5 C2H6001 ... C2H6999

Minősített befolyású befektetések összesen (részletezve) Egyéb részesedések összesen (részletezve) 1 mFt alatti nem minősített befolyású és nem kapcsolódó összesen Egyéb befektetés összesen Összesen ...


Ország

Ág

Szerzés időpontja

Közvetlen befektetés

Értékvesztés

Közvetlen nettó értéken

Közvetett befektetés

Összes befektetés

Tulajdoni közvetlen

Tulajdoni közvetett

Szavazati közvetlen

Szavazati összesen

PIBB

Járulékos vállalk.

Spec. pügyi szervezetek

Veszteség mérséklés miatt

keresk. könyv miatt

egyéb

Egyedi korlát alá eső bef. értéke összesen

közvetlen befekt-nél

közvetett befekt-nél

közvetlen befekt-nél

közvetett befekt-nél

Korrekció (ker. könyv, közvetlen bef. miatt)

2 b

3 c

4 d

5 e

6 f

7 g1

8 g2

9 g

10 h

11 i

12 j1

13 j2

14 k

15 l

16 m

17 n1

18 n2

19 o

20 p1

21 p2

22 q

23 r1

24 r2

25 s1

26 s2

27 t

Összes befektetés nettó értéke

Törzsszám, azonosító

1 a

PIBB miatti korrekció

Kód jel

Megnevezés

Hpt. 83. § (4) kivétel

Kivételek

Befektetések felsorolása


Arány %

Hpt. 83. § (2) tőkével fedezendő túllépése

Hpt. 85. § (3)-hoz egyéb korrekció, információ

Tulajdonolt tőke értéke

Hpt. 83. § (1) tőkével fedezendő túllépése

Mód

28 u

29 v

30 w

31 z




C21H Közvetett befektetések részletezése Nagyságrend: millió forint Tulajdonolt tőke

001 002

003 004

C21H001 C21H001001 ... C21H001999 ...... C21H999 C21H999001 ... C21H999999

Befektetés Befektető ... Befektető ...... Befektetés Befektető ... Befektető



Ország

Ág

Szerzés időpontja

Közvetlen

Közvetett

Összesen




Szavazati összesen

Mód.

Megnevezés

Kódjel

PSZÁF kód

A befektetések és tulajdonosaik felsorolása

Sorszám

Arány %

1 a

2 b

3 c

4 d

5 e

6 f

7 g

8 h

9 i

10 j1

11 j2

12 k

13 l

14 z




C22H Minősített befolyású befektetések változása Nagyságrend: millió forint Tulajdonolt tőke

001 002

003 004

C22H01 C22H0101 ... C22H0199 ...... C22H99 C22H9901 ... C22H9999

Jelenleg Előző ... Előző ...... Jelenleg Előző ... Előző



Ország

Ág

Változás időpontja

Közvetlen

Közvetett

Összesen




Szavazati összesen

Mód.

Megnevezés

Kódjel

PSZÁF kód

Befektetés megnevezése

Sorszám

Arány %

1 a

2 b

3 c

4 d

5 e

6 f

7 g

8 h

9 i

10 j1

11 j2

12 k

13 l

14 z




C3H ÉRTÉKPAPÍR FINANSZÍROZÓ ÉS HOSSZÚ ELSZÁMOLÁSI IDEJŰ ÜGYLETEK, SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK ÉS TERMÉKEK KÖZÖTTI SZERZŐDÉSES NETTÓSÍTÁSI MEGÁLLAPODÁS ALAPJÁN FENNÁLLÓ KITETTSÉGEK, ELSZÁMOLÁSI ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSI ÜGYLETEK PARTNERKOCKÁZATA Nagyságrend: millió forint Banki könyvi tételek kitettség értéke (tartalma az alkalmazott módszertől függően változik) Sorszám PSZÁF kód

Megnevezés

001

C3H1

Értékpapírfinanszírozó ügyletek és hosszú elszámolási idejű ügyletek összesen

002 003 004 005 006

C3H11 C3H111 C3H112 C3H113 C3H12

Értékpapírfinanszírozó ügyletek repóügyletek értékpapír-és árukölcsönzési ügyletek értékpapír ügylethez kapcsolódó hitel Hosszú elszámolási idejű ügyletek

007

C3H2

Származtatott ügyletek

008 009 010 011 012 013 014 015

C3H21 C3H211 C3H212 C3H213 C3H214 C3H215 C3H216 C3H22

016

C3H221

017 018 019 020 021

C3H222 C3H223 C3H224 C3H225 C3H226

022

C3H23

Kamatlábszerződés egyvalutás kamatláb swapügylet bázis swapügylet OTC határidős kamatláb-megállapodás tőzsdei határidős kamatlábügylet vásárolt kamatlábopció egyéb hasonló jellegű szerződés Devizaügylet és arany egy időpontra vonatkozó devizás kamatláb swapügylet OTC határidős devizaszerződés tőzsdei határidős devizaügylet megvásárolt devizaopció egyéb hasonló jellegű szerződés arany Egyéb referenciaeszközt tartalmazó szerződések

023

C3H3


024 025 026

C3H4 C3H5 C3H6

Nyitvaszállítási ügyletek Elszámolási ügyletek ÖSSZESEN Jelmagyarázat Tilos

Piaci árazási módszer szerint

ebből: pozitív pótlási költség

Eredeti kitettség módszer szerint


Belső modell módszer szerint

1 a

2 a1

3 b

4 c

5 d

Kereskedési könyvi tételek kitettség értéke (tartalma az alkalmazott módszertől függően változik) Mód.

Összesen






Összesen

6 e

7 f

8 g

9 h

10 i

11 j

12 k

13 z

Sorszám

001 002 PSZÁF kód

C43H1 C43H101 ... C43H199 Összesen


Kódjel Születési dátum, törzsszám Beosztás, kapcsolat 60. § (1) Korlát alá eső kötelezettség vállalás 60. § (2) Folyószámla hitelkeret

60. § (2) Munkáltatói kölcsön

60. § (3) Lakossági kölcsön

A folyósított hitelek biztosítékainak értéke

limit alá tartozó belső hitelek nettó kockázati értéke összesen

Mód.

Megnevezés Személy, ill. vállalkozás neve


C43H

Belső hitelek Nagyságrend: millió forint

1 a 2 b 3 c 4 d 5 e 6 f 7 g 8 h 9 i 10 j 11 z




C54H Nagykockázat-vállalás és a nagykockázat vállalási korlát tárgyhavi túllépései Nagyságrend: millió Ft

Sorszám

PSZÁF-kód

001

C54H11

002

C54H12

003

C54H12001 … C54H12999

004

C54H15

005

C54H15001 … C54H15999 C54H3 C54H3001 C54H3001001 … C54H3001999 … C54H3999 C54H3999001 … C54H3999999

006 007 008

009 010

Megnevezés

A szavatóló tőke 10 %-át meghaladó kockázatvállalások 10 napnál rövidebb ideig fennálló, a Hpt. 79. § szerinti ügyféllimitet meghaladó kockázatvállalások

10 napnál hosszabb ideig fennálló, a Hpt. 79. § szerinti ügyféllimitet meghaladó kockázatvállalások

Ügyfélcsoportok részletezése


Ügyfélcsoport/ügyfél megnevezése 1 a

Ügyfél azonosítója

Kapcsolt vállalkozás (I/N)

Hpt 79. § szerinti ügyféllimit túllépése (nap)

500%-os ügyféllimit túllépése (nap)

600%-os limit túllépése (nap)

800%-os limit túllépése (nap)

Tárgyhavi limittúllépések maximális összege (millió Ft)

Mód

2 b

3 c

4 d

5 e

6 f

7 g

8 h

9 z

Sorszám

001 002 PSZÁF kód

C6B1 C6B101 ... C6B199 Megnevezés

Összesen

...

Jelmagyarázat Tilos Kódjel Banki saját limit

1 a 2 b 3 c 4 d1 5 6 7 8 9 10 11 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d

Céltartalék összesen

Mérlegen kivüli tételek összesen

Értékpapírfinanszírozó ügyletek Hosszú elszámolási idejű ügyletek OTC származtatott kamatláb,deviza és arany ügyletek Tőzsdei származtatott kamatláb,deviza és arany ügyletek Egyéb referenciaeszközt tartalmazó szerődések Termékek közötti nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettségek Egyéb tételek

Banki könyvi partnerkockázat összesen

Mérlegen kivüli tételek Banki könyvi partnerkockázat (tájékoztató adatok)

12 e1 13 e2 14 e3 15 e 16 f1 17 f2 18 f3 19 f4 20 f5 21 f6 22 f7 23 f

Országkitettség az ország pénznemében

Származtatott ügyletek Pkkr. szerint súlyozott kitettség értéke (bruttó)

A banki könyvi eszközök bruttó eredeti kitettségi értéken és az összesített értékvesztés

Összes nettó országkitettség (g=d+e)

Hkr.17. § szerinti mérlegen kívüli tételek és a származtatott ügyleteken kívüli egyéb mérlegen kívüli kötelezettségek eredeti kitettségértéke

Mérlegtételek összesen

Értékvesztés összesen

Egyéb követelések

Vagyoni részesedések

Hitelek

Befektetési értékpapír

Forgatási célú értékpapírok

Ország Bankközi betét, nostroszámla


Országkockázati elemzés banki könyvi tételekre

C6B Nagyságrend: millió forint

Mód.

24 g 25 h 31 z

kötvény

Sorszám

001 002 PSZÁF kód

C6K1 C6K101 ... C6K199 Megnevezés

Összesen

...

Jelmagyarázat Tilos Ország Kódjel Banki saját limit

1 a 2 b 3 c 4 5 6 d1 d2 d3 7 e

egyéb

9 10 11 12 13 f2 f3 f4 g1 g2 14 g3 15 g4

opció

opció

8 f1

Jegyzési garanciavállalás kockázata

16 h 17 i

Tőzsdei származtatott kamatláb,deviza és arany ügyletek Egyéb referenciaeszközt tartalmazó szerődések

Termékek közötti nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettségek

Egyéb tételek

összesen (j1+...+j8)

Mérlegen kívüli rövid pozíció Partnerkockázattal rendelkező kitettségek

19 j2 20 j3 21 j4 22 j5 23 j6 24 j7 25 j8 26 j

Mód

OTC származtatott kamatláb,deviza és arany ügyletek


Kereskedési könyvi kitettség nettó értéke összesen (h+i+j)

Értékpapírfinanszírozó ügyletek

18 j1

Hosszú elszámolási idejű ügyletek

Nyitva szállítás és elszámolási kockázat

Nettó pozíció

Mérlegen kívüli hosszú pozíció

értékpapír

egyéb

Mérlegen belüli hosszú pozíció

részvény

Szav.tőke csökkentés miatti korrekció kötvény és egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír részvény

egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

részvény


Országkockázati elemzés kereskedési könyvi tételekre

C6K Nagyságrend: millió forint

27 k 28 z




KCAA HITELINTÉZETEK ÖSSZEVONT ALAPÚ SZAVATOLÓ TŐKE SZÁMÍTÁSA (CA)

Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés KOCKÁZATOK FEDEZÉSÉRE FIGYELEMBE VEHETŐ SZAVATOLÓ TŐKE ÖSSZESEN ALAPVETŐ TŐKE ALAPVETŐ TŐKEKÉNT ELISMERT TŐKEELEMEK KCAA111-ből: Törzsrészvények és a törzsrészvényekkel egyenrangú jegyzett és befizetett jegyzett tőke KCAA111-ből: Osztalék-elsőbbségi, a nyereséges évben az elmúlt év(ek) elmaradt hozamkifizetésére fel nem jogosító, jegyzett és befizetett részvények Befizetett jegyzett tőke (-) Befizetett jegyzett tőkébe tartozó visszavásárolt saját részvények névértéke Tőketartalék Befizetett jegyzett tőkéhez kapcsolódó tőketartalék Egyéb tőketartalék ALAPVETŐ TŐKEKÉNT ELISMERT TARTALÉKOK Tartalékok Lekötött tartalék Számviteli lekötött tartalék Tájékoztató adat. (-) Befizetett jegyzett tőkébe tartozó visszavásárolt saját részvények könyv szerinti érték és névértékének különbözete Tájékoztató adat. (-) Vegyes tulajdonságú tőkébe tartozó visszavásárolt részvények könyv szerinti értékének és névértékének különbözete Tájékoztató adat. Általános tartalék Eredménytartalék Konszolidáció miatt az Alapvető tőkeelemek pozitív/(-) negatív különbözeteiből beszámítható rész Alapvető tőkeelemek pozitív/(-) negatív különbözetei Saját tőke növekedése/(-)csökkenése a) Leányvállalatok saját tőke változása (követel/(-) tartozik) b) Közös vezetésű vállalkozások saját tőke változása (követel/(-) tartozik)

001

KCAA1

002 003

KCAA11 KCAA111

004

KCAA11101

005

KCAA11102

006

KCAA1111

007

KCAA1112

008 009 010 011 012 013

KCAA1113 KCAA11131 KCAA11132 KCAA112 KCAA1121 KCAA11211

014

KCAA112111

015

KCAA112112

016

KCAA112113

017 018

KCAA11212 KCAA11213

019

KCAA1122

020 021 022

KCAA11221 KCAA112211 KCAA1122111

023

KCAA1122112

024

KCAA1122113

c) Társult vállalkozások saját tőke változása (követel/(-) tartozik)

025 026

KCAA112212 KCAA1122121

027

KCAA1122122

028

KCAA112213

029

KCAA112301

030

KCAA1124101

031

KCAA1124201

032

KCAA1125

033

KCAA113

034 035 036 037

KCAA1131 KCAA1132 KCAA1133 KCAA114

038

KCAA1141

039

KCAA114101

040

KCAA1141011

Konszolidáció miatti változások (követel/(-) tartozik) a) adósságkonszolidálás pozitív/(-) negatív különbözetéből b) közbenső eredménykonszolidálás pozitív/(-) negatív különbözetéből Kisebbségi részesedés (Külső tagok, más tulajdonosok részesedése) Könyvvizsgáló által hitelesített mérleg szerinti vagy évközi eredmény, ha pozitív (-) Évközi eredmény, ha negatív (-) Könyvvizsgáló által hitelesített mérleg szerinti eredmény, ha negatív (-) Értékpapírosított eszközökből származó jövőbeni, nem realizált nyereség, amely hitelminőség javítást nyújt az értékpapírosított pozíciókra ÁLTALÁNOS KOCKÁZATI CÉLTARTALÉK a kockázattal súlyozott kitettség értékek összegének 1,25%-áig Általános kockázati céltartalék (-) Általános kockázati céltartalék adótartalma Kockázattal súlyozott kitettség értékek összegének 1,25%-a ALAPVETŐ TŐKEKÉNT ELISMERT EGYÉB TŐKEELEMEK Vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és az alapvető kölcsöntőke teljes összege KCAA1141-ből: Vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke (Tájékoztató adat.) KCAA114101-ből: Vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke névértéke (Tájékoztató adat.)



041

KCAA1141012

042

KCAA1141013

043

KCAA114102

044

KCAA1141101

045

KCAA1141102

046

KCAA1141103

047

KCAA1141104

048

KCAA1141105

049 050

KCAA115 KCAA1151

051

KCAA11521

052

KCAA1152101

053

KCAA1152102

054

KCAA1152103

055

KCAA1152104

056

KCAA1154

057

KCAA115421

058

CAA115422

059

KCAA12

060

KCAA1211

061

KCAA12111

062

KCAA12112

063 064

KCAA1213 KCAA12131

065

KCAA12132

066

KCAA121321

067

KCAA121322

068

KCAA1215

069 070 071 072 073 074

KCAA12151 KCAA121511 KCAA1215111 KCAA1215112 KCAA1215113 KCAA121512


KCAA114101-ből: (-) Vegyes tulajdonságú tőkébe tartozó visszavásárolt részvények névértéke (Tájékoztató adat.) KCAA114101-ből: Vegyes tulajdonságú tőkéhez kapcsolódó tőketartalék (Tájékoztató adat.) KCAA1141-ből: Alapvető kölcsöntőke (Tájékoztató adat.) Válsághelyzetben kötelezően részvényre vagy részjegyre váltandó, vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke Lejárat nélküli, kölcsön felmondására, vagy értékpapír visszavásárlására ösztönzőt nem tartalmazó, vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke Lejárattal rendelkező, illetve kölcsön felmondására vagy értékpapír visszavásárlására ösztönzőt tartalmazó, vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke Átmeneti mentességgel rendelkező, kölcsön felmondására, vagy értékpapír visszavásárlására ösztönzőt nem tartalmazó, vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke Átmeneti mentességgel rendelkező, kölcsön felmondására, vagy értékpapír visszavásárlására ösztönzőt tartalmazó, vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke (-) EGYÉB LEVONÁSOK AZ ALAPVETŐ TŐKÉBŐL (-) Immateriális javak (-) Vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke limit feletti része (-) Válsághelyzetben kötelezően részvényre vagy részjegyre váltandó, vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke limit feletti része (-) Lejárat nélküli, kölcsön felmondására, vagy értékpapír visszavásárlására ösztönzőt nem tartalmazó, vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke limit feletti része (-) Lejárattal rendelkező, illetve kölcsön felmondására vagy értékpapír visszavásárlására ösztönzőt tartalmazó, vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke limit feletti része (-) Átmeneti mentességgel rendelkező, vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke limit feletti része (-) Egyéb levonások (-) Kockázati céltartalék és az értékvesztés hiánya (általános kockázati céltartalék nélkül) (-) Kereskedési könyvi, kevésbé likvid tételek értékelési korrekciója miatti veszteségek JÁRULÉKOS TŐKE Vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőkéből és alapvető kölcsöntőkéből a járulékos tőkébe beszámítható rész Alapvető tőkéből a járulékos tőkébe beszámítható, lejárat nélküli vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke Alapvető tőkéből a járulékos tőkébe beszámítható, lejárattal rendelkező vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke Értékelési tartalékok a) értékhelyesbítés értékelési tartaléka b) valós értékelés értékelési tartalékából járulékos tőkében figyelembe vehető rész ba) számviteli valós értékelés értékelési tartaléka bb) (-) bekerülési értéken értékelt pénzügyi instrumentum cashflow fedezeti ügyletének valós értékeléséből származó értékelési tartalék Konszolidáció miatt a Járulékos tőkeelemek pozitív/(-) negatív különbözeteiből beszámítható rész Járulékos tőkeelemek pozitív/(-) negatív különbözetei Passzív/(-)aktív tőkekonszolidációs különbözet a) Leányvállalatokból b) Közös vezetésű vállalkozásból c) Társult vállalkozásból Saját tőke növekedése/(-)csökkenése




a) Leányvállalatok saját tőke változása (követel/(-) tartozik) b) Közös vezetésű vállalkozások saját tőke változása (követel/(-) tartozik)

075

KCAA1215121

076

KCAA1215122

077

KCAA1215123

c) Társult vállalkozások saját tőke változása (követel/(-) tartozik)

078 079

KCAA121513 KCAA1215131

080

KCAA1215132

081

KCAA121514

082

KCAA1216

083 084

KCAA1217 KCAA1218

085

KCAA1222

086

KCAA1223

087

KCAA1224

088

KCAA1225

089

KCAA123

090

KCAA13

091

KCAA13001

092

KCAA130011

093 094 095

KCAA130012 KCAA130013 KCAA13002

Konszolidáció miatti változások (követel/(-) tartozik) a) adósságkonszolidálás pozitív/(-) negatív különbözetéből b) közbenső eredménykonszolidálás pozitív/(-) negatív különbözetéből Kisebbségi részesedés (Külső tagok, más tulajdonosok részesedése) Lejárat nélküli, a nyereséges évben az elmúlt év(ek) elmaradt hozamkifizetésére is feljogosító, jegyzett és befizetett elsőbbségi részvények és egyéb, járulékos tőkébe sorolható részvények, részjegyek és alárendelt kölcsöntőke IRB szerinti értékvesztés és céltartalék többlet Lejárat nélküli járulékos kölcsöntőke Lejárattal rendelkező, a nyereséges évben az elmúlt év(ek) elmaradt hozamkifizetésére feljogosító, jegyzett és befizetett elsőbbségi részvények és egyéb, járulékos tőkébe sorolható részvények, részjegyek Lejárattal rendelkező alárendelt kölcsöntőke Részvénnyé átváltoztatható kötvények és lejárattal rendelkező járulékos kölcsöntőke (-) Lejárattal rendelkező alapvető-, járulékos-, alárendelt kölcsöntőke és járulékos tőkeként figyelembe vehető, lejárattal rendelkező részvények és részjegyek összegének limit feletti része (-) Járulékos tőke limit feletti része (-) LEVONÁSOK AZ ALAPVETŐ TŐKÉBŐL ÉS A JÁRULÉKOS TŐKÉBŐL Ebből: (-) Levonások az alapvető tőkéből (-) Levonás az alapvető tőkéből az 50-50 %-os arányú levonás miatt (-) Levonás alapvető tőkéből járulékos tőke hiánya miatt (-) Levonás limittúllépés miatt Ebből: (-) Levonások a járulékos tőkéből

096

KCAA130021

(-) Levonás járulékos tőkéből az 50-50 %-os arányú tételek miatt

097 098

KCAA130022 KCAA1301

099

KCAA1302

100

KCAA1303

101

KCAA1304

102

KCAA1305

103

KCAA1306

104

KCAA130609

105

KCAA13060911

106

KCAA13060912

107

KCAA13060921

108

KCAA13060922

109

KCAA1306093

110

KCAA130610

111

KCAA1307

112

KCAA1308

113

KCAA1309

114

KCAA1309101

(-) Levonás limittúllépés miatt (-) PIBv-ben lévő tőkebefektetések korlátozása miatt (-) PIBv-nek nyújtott alárendelt kölcsöntőke, alapvető kölcsöntőke és járulékos kölcsöntőke korlátozása miatt (-) A PIBv-ben lévő nem befolyásoló tőkebefektetés és alárendelt kölcsöntőke, alapvető kölcsöntőke, járulékos kölcsöntőke limit feletti része (-) Biztosítóban lévő tőkebefektetések korlátozása miatt (-) Biztosítónak nyújtott alárendelt kölcsöntőke, alapvető kölcsöntőke és járulékos kölcsöntőke korlátozása miatt (-) A Biztosítóban lévő nem befolyásoló tőke befektetés és alárendelt kölcsöntőke, alapvető kölcsöntőke és járulékos kölcsöntőke limit feletti része (-) Összevonás alól mentesített PIBvJv miatti levonás (-) Összevonás alól mentesített PIBvJv befektetéseknek könyv szerinti értéke (-) Összevonás alól mentesített PIBvJv befektetéseknek minimális szavatoló tőke szükséglete (-) Összevonás alól mentesített PIBvJv befektetések arányosított könyv szerinti értéke (-) Összevonás alól mentesített PIBvJv befektetések arányosított minimális szavatoló tőke szükséglete (-) Összevonás alól mentesített PIBvJv befektetéseknek nyújtott alárendelt kölcsöntőke könyv szerinti értéke Kiegészítő információ: KORLÁTOZÁSOK ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ ÖSSZES ALAPVETŐ ÉS JÁRULÉKOS TŐKE (-) A kockázattal súlyozott kitettségi érték meghatározásánál figyelembe nem vett, 1250 %-os kockázati súlyú értékpapírosítási pozíciók összege (-) IRB szerinti értékvesztés és céltartalék hiány, valamint IRB részesedések várható vesztesége (-) Befektetési korlátozások miatti limittúllépések összege (-) Hitelintézet egy vállalkozásban lévő befektetése könyv szerinti értékének a hitelintézet szavatoló tőkéje 15% feletti része



115

KCAA1309102

116

KCAA1309103

117

KCAA1310

118

KCAA1311

119

KCAA14

120

KCAA15

121

KCAA1510

122

KCAA16

123 124

KCAA161 KCAA163

125

KCAA166

126

KCAA167

127

KCAA181

128 129 130 131

KCAA1811 KCAA1812 KCAA182 KCAA183


(-) Hitelintézet egy vállalkozásban lévő befektetésének a vállalkozás jegyzett tőkéjének 51%-át meghaladó része (-) Hitelintézet összes, vállalkozásokban meglévő befolyásoló részesedései nettó könyv szerinti értékének a hitelintézet szavatoló tőkéje 60%-át meghaladó része (-) Kereskedési könyv szerinti nyitva szállítás értéke a második szerződés szerinti (fizetést vagy szállítást követő) 5. munkanaptól az ügylet megszűntéig (-) Nagykockázat vállalásának korlátozása miatti limittúllépés KOCKÁZATOK FEDEZÉSÉRE FIGYELEMBE VEHETŐ ÖSSZES ALAPVETŐ TŐKE KOCKÁZATOK FEDEZÉSÉRE FIGYELEMBE VEHETŐ ÖSSZES JÁRULÉKOS TŐKE KOCKÁZATOK FEDEZÉSÉRE FIGYELEMBE VEHETŐ, LEVONÁSOK UTÁNI ÖSSZES ALAPVETŐ ÉS JÁRULÉKOS TŐKE PIACI KOCKÁZATOK FEDEZÉSÉRE FELHASZNÁLHATÓ ÖSSZES KIEGÉSZÍTŐ TŐKE Járulékos tőke szavatoló tőkébe be nem számítható része Kiegészítő alárendelt kölcsöntőke (-) Hitelintézet kereskedési könyvi nagykockázat-vállalásának limittúllépése miatti tőkelevonás (-) Elismert, de fel nem használt kiegészítő tőke Kiegészítő információk: IRB SZERINTI ÉRTÉKVESZTÉS/CÉLTARTALÉK TÖBBLET (+) / HIÁNY (-) IRB szerint beszámítható értékvesztés/céltartalék (-) IRB szerint várható veszteségek ALÁRENDELT KÖLCSÖNTŐKE SZÁMVITELI ÉRTÉKE 9. § AKTUÁLIS INDULÓ TŐKEKÖVETELMÉNY Jelmagyarázat Tilos





KCAB HITELINTÉZETEK ÖSSZEVONT ALAPÚ TŐKEKÖVETELMÉNY SZÁMÍTÁSA (CA) Nagyságrend: millió forint Összeg Mód Sorszám 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021

022

023 024 025 026 027 028

PSZÁF kód

TŐKEKÖVETELMÉNY- MINIMÁLIS SZINTJE ebből:a 20(2) cikk szerinti befektetési vállalkozások tőkekövetelménye (a 24.cikket nem alkalmazzuk) KCAB2002 ebből:a 20(3) cikk szerinti befektetési vállalkozások tőkekövetelménye (a 25.cikket nem alkalmazzuk) KCAB21 ÖSSZES TŐKEKÖVETELMÉNY A HITELEZÉSI, PARTNER, FELHÍGULÁSI ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSI KOCKÁZATOKRA KCAB211 Sztenderd módszer (továbbiakban SA) tőkekövetelménye KCAB21111 SA módszer tőkekövetelménye kitettségi osztályok szerint (értékpapírosított pozíció nélkül) KCAB2111101 Központi kormányok és központi bankok KCAB2111102 Regionális kormányok vagy helyi önkormányzatok KCAB2111103 Közszektorbeli intézmények KCAB2111104 Multilaterális fejlesztési bankok KCAB2111105 Nemzetközi szervezetek KCAB2111106 Hitelintézetek és befektetési vállalkozások KCAB2111107 Vállalkozások KCAB21111071 ebből: rövid lejáratú követelések KCAB2111108 Lakosság KCAB2111109 Ingatlannal fedezett követelések KCAB2111110 Késedelmes tételek KCAB2111112 Fedezett kötvények KCAB2111114 Kollektív befektetési értékpapírok KCAB2111115 Egyéb tételek KCAB21111151 Ebből: Hkr. 16. § (1)-(2) bekezdések szerinti kitettségek KCAB21112 Tartós mentesítés esetén az alap belső minősítésen (továbbiakban FIRB), illetve fejlett belső minősítésen alapuló (továbbiakban AIRB) módszert alkalmazó hitelintézetek SA módszer szerinti tőkekövetelménye IRB kitettségi osztályok szerint (értékpapírosított pozíció nélkül) KCAB2 KCAB2001

KCAB2111201 KCAB2111202 KCAB2111203 KCAB2111204 KCAB2111205 KCAB2111206 KCAB21113

Központi kormányok és központi bankok Hitelintézetek és befektetési vállalkozások Vállalkozások Lakosság Részesedések Egyéb, nem hitelkötelezettséget megtestesítő eszközök Fokozatos bevezetés esetén az alap belső minősítésen (továbbiakban FIRB), illetve fejlett belső minősítésen alapuló (továbbiakban AIRB) módszert alkalmazó hitelintézetek SA módszer szerinti tőkekövetelménye IRB kitettségi osztályok szerint (értékpapírosított pozíció nélkül)

KCAB2111301 KCAB2111302 KCAB2111303 KCAB2111304 KCAB2111305 KCAB2111306 KCAB2112 KCAB212 KCAB2121

Központi kormányok és központi bankok Hitelintézetek és befektetési vállalkozások Vállalkozások Lakosság Részesedések Egyéb, nem hitelkötelezettséget megtestesítő eszközök Értékpapírosított pozíciók SA módszer szerinti tőkekövetelménye IRB-n alapuló módszer tőkekövetelménye FIRB módszer tőkekövetelménye, azaz nem saját nemteljesítéskori veszteségráta (LGD) becslést és hitelegyenértékesítési tényezőt (CCF) alkalmaznak (értékpapírosított pozíció nélkül) Központi kormányok és központi bankok Hitelintézetek és befektetési vállalkozások ebből: Hitelintézetek és befektetési vállalkozások Vállalkozások AIRB módszer tőkekövetelménye, azaz saját nemteljesítéskori veszteségráta (LGD) becslést és hitelegyenértékesítési tényezőt (CCF) alkalmaznak (értékpapírosított pozíció nélkül) Központi kormány és központi bank Hitelintézetek és befektetési vállalkozások ebből: Hitelintézetek és befektetési vállalkozások Vállalkozások Lakosság Részesedések IRB módszer szerint tőkekövetelménye Értékpapírosított pozíciók IRB módszer szerinti tőkekövetelménye Egyéb, nem hitelkötelezettséget megtestesítő eszközök tőkekövetelménye

029

030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042

KCAB212101 KCAB212102 KCAB2121021 KCAB212103 KCAB2122

043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057

Megnevezés

KCAB212201 KCAB212202 KCAB2122021 KCAB212203 KCAB212204 KCAB2123 KCAB2124 KCAB2125 KCAB22 KCAB23 KCAB231 KCAB2311 KCAB2312 KCAB2313

ELSZÁMOLÁSI KOCKÁZAT TŐKEKÖVETELMÉNYE ÖSSZES TŐKEKÖVETELMÉNY A POZÍCIÓ-, DEVIZAÁRFOLYAM ÉS ÁRUKOCKÁZATRA Pozíció-, devizaárfolyam és árukockázat szenderd módszer szerinti tőkekövetelménye eszközcsoportonként Kereskedési célú,hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Részvények Deviza

1 a

2 z


058 059 060 061 062 063


KCAB2314 KCAB232 KCAB24 KCAB241 KCAB242 KCAB243 KCAB25

064 065 066 067 068 069 070 071

KCAB26 KCAB261 KCAB3 KCAB31 KCAB311 KCAB32 KCAB321 KCAB33

072 073 074 075 076 077 078 079 080 081

KCAB3301 KCAB331 KCAB332 KCAB333 KCAB34 KCAB3401 KCAB341 KCAB342 KCAB343

Áruk Pozíció-, devizaárfolyam és árukockázat belső model szerinti tőkekövetelménye ÖSSZES TŐKEKÖVETELMÉNY A MŰKÖDÉSI KOCKÁZATRA Alapmutató módszer szerinti tőkekövetelmény (BIA módszer) Sztenderdizált/Alternatív sztenderdizált módszer szerinti tőkekövetelmény (TSA/ASA módszer) Működési kockázat fejlett mérési módszer szerinti tőkekövetelmény (AMA módszer) AZ ELŐZŐ ÉVI MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEN ALAPULÓ TŐKEKÖVETELMÉNY (befektetési vállalkozás esetén) EGYÉB ÉS ÁTMENETI TŐKEKÖVETELMÉNY Átmeneti rendelkezésként előírt tőkekövetelmény minimális alsó korlátjának elérésére vonatkozó tőketöbblet ÖSSZEGZŐ ADATOK Szavatoló tőke többlet/hiány egyéb és átmeneti tőkekövetelmények előtt Tőkemegfelelési mutató (továbbiakban TMM) egyéb és átmeneti tőkekövetelmények előtt Szavatoló tőke többlet/hiány egyéb és átmeneti tőkekövetelmények után TMM egyéb és átmeneti tőkekövetelmények után FELÜGYELETI FELÜLVIZSGÁLAT (SREP) ELŐÍRÁSAINAK FIGYELEMBE VÉTELÉT KÖVETŐEN RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ SZAVATOLÓ TŐKE FELÜGYELETI FELÜLVIZSGÁLAT (SREP) ELŐÍRÁSAINAK FIGYELEMBE VÉTELÉT KÖVETŐ TŐKEKÖVETELMÉNY Szavatoló tőke többlet/hiány felügyeleti felülvizsgálat előírásainak figyelembevételét követően Tőkemegfelelési index felügyeleti felülvizsgálat előírásainak figyelembevételét követően TMM felügyeleti felülvizsgálat előírásainak figyelembevételét követően BELSŐ TŐKEMEGFELELÉS ÉRTÉKELÉS (ICAAP) UTÁN RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ SZAVATOLÓ TŐKE BELSŐ TŐKEMEGFELELÉS ÉRTÉKELÉS (ICAAP) SZAVATOLÓ TŐKE SZÜKSÉGLETE Szavatoló tőke többlet/hiány belső tőkemegfelelés értékelést követően Tőkemegfelelési index belső tőkemegfelelés értékelést követően TMM belső tőkemegfelelés értékelést követően Jelmagyarázat Tilos


Sorszám

001 002 PSZÁF kód

KCAC1 KCAC101 …….. KCAC199 Összesen

………..

Jelmagyarázat

Tilos 2 b

Tőkekövetelmény minimális szintje öszesen 8=3+4+5+6+7

1 a

Egyéb és átmeneti tőkekövetelmény

Kódja

Tőkekövetelmény a működési kockázatra

Neve

Tőkekövetelmény a pozíció-, devizaárfolyam és árukockázatra

Megnevezés Tőkekövetelmény az elszámolási/szállítási kockázatra

Összevont felügyelet alá vont társaságok és csoportok Tőkekövetelmény a hitelezési, partner, felhígulási és nyitvaszállítási kockázatra 3 c 4 d 5 e 6 f 7 g 8 h

összesen ebből: alapvető tőke

9 i 10 j

SZAVATOLÓ TŐKE TÖBBLET vagy HIÁNY a felügyeleti felülvizsgálat előírásainak figyelembe vételét követően

Kockázatok fedezetére figyelembe vehető szavatoló tőke (Pillér I) SZAVATOLÓ TŐKE TÖBBLET vagy HIÁNY (a tőkekövetelmény minimális szintje figyelembe vételével) 11=9-8


KCAC HITELINTÉZETEK ÖSSZEVONT ALAPÚ TŐKEKÖVETELMÉNY SZÁMÍTÁSA - RÉSZLETEZŐ TÁBLA Nagyságrend: millió forint

Mód

11 k 12 l 13 z




13A ÖSSZEVONT ALAPÚ SZAVATOLÓ TŐKE SZÁMÍTÁS - Átmeneti rendelkezés IRB bankok részére Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód

Megnevezés

001 002 003 004

13A1 13A11 13A111 13A1111

005

13A1112

006 007 008

13A1113 13A112 13A1121

009

13A1122

010 011 012

13A1123 13A113 13A114

ALAPVETŐ TŐKE (13A11-13A12) Alapvető tőke pozitív összetevői a) Jegyzett tőke cégbíróságon bejegyzett tőke a Felügyeletnek bemutatott, befizetett jegyzett tőkeemelés összege, amelyet a Cégbíróság még nem jegyzett be Cégbíróságon még nem bejegyzett, tőkeleszállítás összege b) tőketartalék számviteli tőketartalék tőketartalék csökkenése a Felügyeletnek bemutatott, befizetett, Cégbíróságon még nem bejegyzett jegyzett tőke emelés miatt tőketartalék növekedése a Cégbíróságon még nem bejegyzett jegyzett tőke leszállítás miatt c) lekötött tartalékból a fel nem osztható szövetkezeti vagyonrész d) általános tartalék

013

13A115

e) általános kockázati céltartalék a kockázattal súlyozott kitettség értékek összegének 1,25%-áig

014 015 016 017 018

13A1151 13A1152 13A1153 13A116 13A1161

019

13A1162

020

13A1163

021 022

13A117 13A1171

023

13A1172

024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037

13A118 13A1181 13A11811 13A118111 13A118112 13A11812 13A118121 13A118122 13A11813 13A119 13A1191 13A12 13A121 13A122

038

13A123

039 040 041 042 043

13A124 13A1241 13A1242 13A125 13A1251

044

13A1252

045

13A126

046

13A127

047 048 049 050 051 052 053 054 055 056

13A128 13A1281 13A12811 13A128111 13A128112 13A12812 13A128121 13A128122 13A2 13A21

057

13A211

058 059 060

13A212 13A2121 13A2122

általános kockázati céltartalék általános kockázati céltartalék adótartalma kockázattal súlyozott kitettség értékek összegének 1,25%-a f) eredménytartalék, ha pozitív számviteli eredménytartalék eredménytartalék csökkenése a Felügyeletnek bemutatott, befizetett, Cégbíróságon még nem bejegyzett jegyzett tőke emelés miatt eredménytartalék növekedése a Cégbíróságon még nem bejegyzett jegyzett tőke leszállítás miatt g) könyvvizsgáló által hitelesített mérleg szerinti eredmény, ha pozitív mérleg szerinti eredmény eredmény csökkenése a Felügyeletnek bemutatott, a Cégbíróságon még nem bejegyzett jegyzett tőkeemelés miatt Konszolidáció miatt az Alapvető tőkeelemek pozitív különbözeteiből beszámítható rész Alapvető tőkeelemek pozitív különbözetei Saját tőke növekedése Leányvállalatok saját tőke változása (követel) Közös vezetésű vállalkozások saját tőke változása (követel) Konszolidáció miatti változások (követel) adósságkonszolidálás pozitív különbözetéből közbenső eredménykonszolidálás pozitív különbözetéből Külső tagok, más tulajdonosok részesedése h) Alapvető kölcsöntőle legfeljebb az alapvető tőle 15%-ig alapvető kölcsöntőke (teljes összege) Alapvető tőke negatív összetevői a) jegyzett tőke be nem fizetett része b) immateriális javak, a lekötött tartalék meghatározásánál figyelembe vettek kivételével c) osztalék-elsőbbségi, a nyereséges évben az elmúlt év(ek) elmaradt hozamkifizetésére is feljogosító, jegyzett és befizetett részvények d) eredménytartalék, ha negatív számviteli eredménytartalék eredménytartalék változása a Cégbíróságon meg nem bejegyzett tőke leszállítás miatt e1) könyvvizsgáló által hitelesített mérleg szeriti eredmény, ha negatív mérleg szerinti eredmény mérleg szerinti eredmény változása a Cégbíróságon még nem bejegyzett jegyzett tőke leszállítás miatt e2) évközi negatív eredmény f) kockázati céltartalék -ide nem értve az általános kockázati céltartalékot - es az értékvesztés hiánya Konszolidáció miatt az Alapvető tőkeelemek negatív különbözeteiből beszámítható rész Alapvető tőkeelemek negatív különbözete Saját tőke csökkentése Leányvállalatok saját tőke változása (tartozik) Közös vezetésű vállalkozások saját tőke változása (tartozik) Konszolidáció miatti változások (tartozik) adósságkonszolidálás negatív különbözetéből közbenső eredménykonszolidálás negatív különbözetéből JÁRULÉKOS TŐKE(13A21-13A22-13A23) Járulékos tőke pozitív összetevői a) osztalék-elsőbbségi, a nyereséges évben az elmúlt év(ek) elmaradt hozamkifizetésére is feljogosító, jegyzett és befizetett részvények b) értékelési tartalék értékhelyesbítésből valós értékelésből

Összeg

Mód.

1 a

2 z




061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077

13A213 13A2131 13A2132 13A214 13A2141 13A21411 13A214111 13A214112 13A2141122 13A21412 13A214121 13A21413 13A214131 13A214132 13A21414 13A215 13A22

078

13A221

079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091

13A222 13A2221 13A22211 13A222111 13A222112 13A22212 13A222121 13A222122 13A22213 13A222131 13A222132 13A23 13A3

092

13A4

093 094 095 096

13A41 13A4111 13A4112 13A4121

c) alárendelt kölcsöntőke alárendelt kölcsöntőke számviteli értéke alárendelt kölcsöntőke szavatoló tőkénél figyelembe nem vehető része a lejárat miatt d) konszolidáció miatt a Járulékos tőkeelemek pozitív különbözeteiből beszámíthatő rész Járulékos tőkeelemek pozitív különbözetei Passzív tőkekonszolidációs különbözet Leányvállalatból Közös vezetésű vállalkozásból Közös vezetésű vállalkozások saját tőke változása (követel) Saját tőke növekedése Leányvállalatok saját tőke változása (követel) Konszlidáció miatti változások (követel) adósságkonszolidálás pozitív különbözetéből közbenső eredménykonszolidálás pozitív különbözetéből Kölső tagok (más tulajdonosok) részesedése e) járulékos tőkeként figyelmbe vehető kölcsöntőke Járulékos tőke negatív összetevői alárendelt kölcsöntőke szavatoló tőkénél figyelembe nem vehető, az alapvető tőke 50%-át meghaladő része Konszolidáció miatt a Járulékos tőkeelemek negatív különbözeteiből beszámítható rész Járulékos tőkeelemek negatív különbözetei Aktív tőkekonszolidációs különbözet Leányvállalatból Közös vezetésű vállalkozásból Saját tőke csökkentése Leányvállalatok saját tőke változása (tartozik) Közös vezetésű vállalkozások saját tőke változása (tartozik) Konszolidáció miatti változások adósságkonszolidálás negatív különbözetéből közbenső-eredménykonszolidálás negatív különbözetéből Járulékos tőke alapvető tőkát meghaladó része LEVONÁSOK EÉŐTTI SZAVATOLÓ TŐKE(13A1+13A2) A Hpt. 79-85. §-aiban szereplő KORLÁTOZÁS ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ SZAVATOLÓ TŐKE(13A3-13A41) Tőkemódosítás a PIBB miatt (csökkentő tételek) (13A4111+13A4112+13A413+13A414) Befolyásoló PIBB befektetéseknek könyv szerinti értéke Befolyásoló PIBB befektetéseknek nyújtott alárendelt kölcsöntőke könyv szerinti értéke Összes Nem befolyásoló PIBB befektetések könyv szerinti értéke

097

13A4122

Összes Nem befoly. PIBB vállalkozásnak nyújtott alárendelt kölcsöntőke könyv szerinti értéke

098

13A413

099 100 101 102 103

13A414 13A41411 13A41412 13A41421 13A41422

104

13A4143

105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119

13A51 13A511 13A512 13A513 13A514 13A515 13A516 13A517 13A52 13A53 13A54 13A541 13A542 13A5421 13A5422

120

13A6

121 122 123 124 125

13A61 13A62 13A621 13A622 13A631

126

13A632

127

13A64

128 129 130

13A641 13A642 13A6421

Nem befolyásoló PIBB befektetés és alárendelt kölcsöntőke együttes összegének limit feletti része [(13A4121+13A4122)-(13A3*0,1)>0] Összevonás alól mentesített PIBvJv miatti levonás Összevonás alól mentesített PIBvJv befektetéseknek könyv szerinti értéke Összevonás alól mentesített PIBvJv befektetéseknek minimális SZT szükséglete Összevonás alól mentesített PIBvJv befektetések arányosított könyv szerinti értéke Összevonás alól mentesített PIBvJv befektetések arányosított minimális SZT szükséglete Összevonás alól mentesített PIBvJv. befektetéseknek nyújtott alárendelt kölcsöntőke könyv szerinti értéke Limit túllépések tőkekövetelménye Hpt. 79. § (2) bek. szerinti túllépés miatt Hpt. 79. § (3) bek. szerinti túllépés miatt Hpt. 79. § (7) bek. szerinti túllépés miatt Hpt. 83. § (1) bek. szerinti túllépés miatt Hpt. 83. § (2) bek. szerinti túllépés miatt Hpt. 83. § (3) bek. szerinti túllépés miatt Hpt. 84. § (1) bek. szerinti túllépés miatt Országkockázat miatti tőkekövetelmény A PIBB-ek, limittúllépések tőkekövetelménye A PIBB-ek, limittúllépések tőkekövetelményéhez levont szavatoló tőke Alapvető tőke Járulékos tőke alárendelt kölcsöntőke egyéb járulékos tőke PÉNZÜGYI ÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG FEDEZETÉRE SZOLGÁLÓ SZAVATOLÓ TŐKE - szolvencia ráta számlálója (13A4-13A51-13A52) Alapvető tőkerész Járulékos tőkerész alárendelt kölcsöntőke egyéb járulékos tőke kockázattal súlyozott kitettség értékek összegének 8%-a (8%-os szolvencia ráta) a Felügyelet által meghatározott fizetőképességi mutató és a kockázattal súlyozott kitettség értékek összegének szorzata A kockázattal súlyozott kitettség értékek összegének 8%-ához, illetve a Felügyelet által meghatározott fizetőképességi mutató és a kockázattal súlyozott kitettség értékek összegének szorzatához felhasznált szavatoló tőke alapvető tőke járulékos tőke alárendelt kölcsöntőke




131

13A6422

132

13A71

133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147

13A711 13A712 13A7121 13A7122 13A72 13A721 13A722 13A723 13A73 13A731 13A732 13A733 13A7331 13A7332 13A7333

148

13A74

149 150 151

13A741 13A742 13A743

152

13A8

153 154 155

13A81 13A82 13A83

egyéb járulékos tőke A kockázattal súlyozott kitettség értékek összegének 8%-ának, vagy a Felügyelet által meghatározott fizetőképességi mutatónak a fedezése után fennmaradó szavatoló tőke fennmaradó alapvető tőke fennmaradó járulékos tőke fennmaradó alárendelt kölcsöntőke fennmaradó egyéb járulékos tőke FELHASZNÁLHATÓ KIEGÉSZÍTŐ TŐKE Kiegészítő alárendelt kölcsöntőke Járulékos tőke szavatoló tőkébe be nem számítható része (13A221+13A23) Kiegészítő tőke csökkentése ( a Hpt. szerinti korlátozás feletti rész) Devizaárfolyam- árú- és kereskedési könyvi kockázatok tőkekövetelménye Devizaárfolyam-kockázat tőkekövetelménye Árukockázat tőkekövetelménye Kereskedési könyvi kockázatok tőkekövetelménye Pozíciós kockázat tőkekövetelménye Partnerkockázat tőkekövetelménye Nagykockázat tőkekövetelménye DEVIZAÁRFOLYAM-, ÁRÚ- és KERESKEDÉSI KÖNYV KOCKÁZATOKHOZ FELHASZNÁLT SZAVATOLÓ TŐKE (kiegészítő tőkével) alapvető tőke járulékos tőke kiegészítő tőke Devizaárfolyam- árú- és kereskedési könyvi kockázatok tőkekövetelményének fedezése után fennmaradó szavatoló tőke alapvető tőke járulékos tőke Fel nem használt kiegészítő tőke

156

13A91

KOCKÁZATOK FEDEZÉSÉRE FIGYELEMBE VEHETŐ SZAVATOLÓ TŐKE (13A6+13A743)

157

13A92

158

13A93

KOCKÁZATOK FEDEZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES MINIMÁLIS SZAVATOLÓ TŐKE (MAX(13A631,13A632)+13A73) SZAVATOLÓ TŐKE TÖBBLET VAGY HIÁNY (13A91-13A92) előjelhelyesen Jelmagyarázat Tilos




13B ÖSSZEVONT ALAPÚ FIZETŐKÉPESSÉGI MUTATÓ SZÁMÍTÁS - Átmeneti rendelkezés IRB bankok részére Nagyságrend: millió forint 20% Sorszám

PSZÁF kód

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012

13B1 13B2 13B3 13B31 13B32 13B33 13B34 13B35 13B36 13B37 13B38 13B39

013

13B4

014

13B5

015 016 017 018 019

13B6 13B61 13B62 13B7 13B8

020

13B9

Megnevezés

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (könyv szerinti értéken) KERESKEDÉSI KÖNYV ESZKÖZTÉTELEK ÖSSZESEN NEM-KERESKEDÉSI KÖNYVI ESZKÖZTÉTELEK Pénzeszközök Állampapírok Hitelintézetekkel szembeni követelések Ügyfelekkel szembeni követelések Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Részvények, részesedések Immateriális javak, tárgyi eszközök Egyéb eszközök Aktív időbeli elhatárolások Függő kötelezettségek származtatott ügyletek nélkül - súlyozott érték Egyéb jövőbeni kötelezettségek származtatott termékek nélkül súlyozott érték Származtatott ( hitelegyenértékes) ügyletek súlyozott értéke Kiírt opciók (100%) Származtatott termékek kiírt opciók nélkül (hitelegyenértékes) KORRIGÁLT MÉRLEGFŐÖSSZEG SZAVATOLÓ TŐKE (13A6) FIZETŐKÉPESSÉGI (TŐKEMEGFELELÉSI) MUTATÓ (13B8 / 13B7) * 100% (két tizedesjegyig) Jelmagyarázat Tilos

100%

50%

1 a

2 b

ügyfél, partner 3 c

0%

óvadék

garancia

4 d

5 e

ügyfél, partner 6 f

óvadék

garancia

7 g

8 h

tőkével fedezett 9 i

Összesen 10 j

Súlyozott érték Mód. összesen 11 12 k z

Vonatkozási idő vége



KSACAA HITELINTÉZETEK ÖSSZEVONT ALAPÚ SZAVATOLÓ TŐKE SZÁMÍTÁSA (CA) - Átmeneti rendelkezés IRB bankok részére Nagyságrend: millió forint Összeg Mód Sorszám

PSZÁF kód

001

KSACAA1

002 003

KSACAA11 KSACAA111

004

KSACAA11101

005

KSACAA11102

006 007 008 009 010 011 012 013

KSACAA1111 KSACAA1112 KSACAA1113 KSACAA11131 KSACAA11132 KSACAA112 KSACAA1121 KSACAA11211

014

KSACAA112111

015

KSACAA112112

016

KSACAA112113

017 018

KSACAA11212 KSACAA11213

019

KSACAA1122

020 021 022 023 024 025 026 027

KSACAA11221 KSACAA112211 KSACAA1122111 KSACAA1122112 KSACAA1122113 KSACAA112212 KSACAA1122121 KSACAA1122122

028

KSACAA112213

029 030 031

KSACAA112301 KSACAA1124101 KSACAA1124201

032

KSACAA1125

033

KSACAA113

034 035 036 037

KSACAA1131 KSACAA1132 KSACAA1133 KSACAA114

038

KSACAA1141

039

KSACAA114101

040

KSACAA1141011

041

KSACAA1141012

042

KSACAA1141013

043

KSACAA114102

044

KSACAA1141101

045

KSACAA1141102

Megnevezés KOCKÁZATOK FEDEZÉSÉRE FIGYELEMBE VEHETŐ SZAVATOLÓ TŐKE ÖSSZESEN ALAPVETŐ TŐKE ALAPVETŐ TŐKEKÉNT ELISMERT TŐKEELEMEK KSACAA111-ből: Törzsrészvények és a törzsrészvényekkel egyenrangú jegyzett és befizetett jegyzett tőke KSACAA111-ből: Osztalék-elsőbbségi, a nyereséges évben az elmúlt év(ek) elmaradt hozamkifizetésére fel nem jogosító, jegyzett és befizetett részvények Befizetett jegyzett tőke (-) Befizetett jegyzett tőkébe tartozó visszavásárolt saját részvények névértéke Tőketartalék Befizetett jegyzett tőkéhez kapcsolódó tőketartalék Egyéb tőketartalék ALAPVETŐ TŐKEKÉNT ELISMERT TARTALÉKOK Tartalékok Lekötött tartalék Számviteli lekötött tartalék Tájékoztató adat. (-) Befizetett jegyzett tőkébe tartozó visszavásárolt saját részvények könyv szerinti érték és névértékének különbözete Tájékoztató adat. (-) Vegyes tulajdonságú tőkébe tartozó visszavásárolt részvények könyv szerinti értékének és névértékének különbözete Tájékoztató adat. Általános tartalék Eredménytartalék Konszolidáció miatt az Alapvető tőkeelemek pozitív/(-) negatív különbözeteiből beszámítható rész Alapvető tőkeelemek pozitív/(-) negatív különbözetei Saját tőke növekedése/(-)csökkenése a) Leányvállalatok saját tőke változása (követel/(-) tartozik) b) Közös vezetésű vállalkozások saját tőke változása (követel/(-) tartozik) c) Társult vállalkozások saját tőke változása (követel/(-) tartozik) Konszolidáció miatti változások (követel/(-) tartozik) a) adósságkonszolidálás pozitív/(-) negatív különbözetéből b) közbenső eredménykonszolidálás pozitív/(-) negatív különbözetéből Kisebbségi részesedés (Külső tagok, más tulajdonosok részesedése) Könyvvizsgáló által hitelesített mérleg szerinti vagy évközi eredmény, ha pozitív (-) Évközi eredmény, ha negatív (-) Könyvvizsgáló által hitelesített mérleg szerinti eredmény, ha negatív (-) Értékpapírosított eszközökből származó jövőbeni, nem realizált nyereség, amely hitelminőség javítást nyújt az értékpapírosított pozíciókra ÁLTALÁNOS KOCKÁZATI CÉLTARTALÉK a kockázattal súlyozott kitettség értékek összegének 1,25%-áig Általános kockázati céltartalék (-) Általános kockázati céltartalék adótartalma Kockázattal súlyozott kitettség értékek összegének 1,25%-a ALAPVETŐ TŐKEKÉNT ELISMERT EGYÉB TŐKEELEMEK Vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és az alapvető kölcsöntőke teljes összege KSACAA1141-ből: Vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke (Tájékoztató adat.) KSACAA114101-ből: Vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke névértéke (Tájékoztató adat.) KSACAA114101-ből: (-) Vegyes tulajdonságú tőkébe tartozó visszavásárolt részvények névértéke (Tájékoztató adat.) KSACAA114101-ből: Vegyes tulajdonságú tőkéhez kapcsolódó tőketartalék (Tájékoztató adat.) KSACAA1141-ből: Alapvető kölcsöntőke (Tájékoztató adat.) Válsághelyzetben kötelezően részvényre vagy részjegyre váltandó, vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke Lejárat nélküli, kölcsön felmondására, vagy értékpapír visszavásárlására ösztönzőt nem tartalmazó, vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke

1 a

2 z



046

KSACAA1141103

047

KSACAA1141104

048

KSACAA1141105

049 050


051

KSACAA11521

052

KSACAA1152101

053

KSACAA1152102

054

KSACAA1152103

055

KSACAA1152104

056

KSACAA1154

057

KSACAA115421

058

KCAA115422

059

KSACAA12

060

KSACAA1211

061

KSACAA12111

062

KSACAA12112

063 064


Lejárattal rendelkező, illetve kölcsön felmondására vagy értékpapír visszavásárlására ösztönzőt tartalmazó, vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke Átmeneti mentességgel rendelkező, kölcsön felmondására, vagy értékpapír visszavásárlására ösztönzőt nem tartalmazó, vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke Átmeneti mentességgel rendelkező, kölcsön felmondására, vagy értékpapír visszavásárlására ösztönzőt tartalmazó, vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke (-) EGYÉB LEVONÁSOK AZ ALAPVETŐ TŐKÉBŐL (-) Immateriális javak (-) Vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke limit feletti része (-) Válsághelyzetben kötelezően részvényre vagy részjegyre váltandó, vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke limit feletti része (-) Lejárat nélküli, kölcsön felmondására, vagy értékpapír visszavásárlására ösztönzőt nem tartalmazó, vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke limit feletti része (-) Lejárattal rendelkező, illetve kölcsön felmondására vagy értékpapír visszavásárlására ösztönzőt tartalmazó, vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke limit feletti része (-) Átmeneti mentességgel rendelkező, vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke limit feletti része (-) Egyéb levonások (-) Kockázati céltartalék és az értékvesztés hiánya (általános kockázati céltartalék nélkül) (-) Kereskedési könyvi, kevésbé likvid tételek értékelési korrekciója miatti veszteségek JÁRULÉKOS TŐKE Vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőkéből és alapvető kölcsöntőkéből a járulékos tőkébe beszámítható rész Alapvető tőkéből a járulékos tőkébe beszámítható, lejárat nélküli vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke Alapvető tőkéből a járulékos tőkébe beszámítható, lejárattal rendelkező vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke Értékelési tartalékok a) értékhelyesbítés értékelési tartaléka

065

KSACAA12132


066

KSACAA121321

067

KSACAA121322

068

KSACAA1215

069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080

KSACAA12151 KSACAA121511 KSACAA1215111 KSACAA1215112 KSACAA1215113 KSACAA121512 KSACAA1215121 KSACAA1215122 KSACAA1215123 KSACAA121513 KSACAA1215131 KSACAA1215132

081

KSACAA121514

ba) számviteli valós értékelés értékelési tartaléka bb) (-) bekerülési értéken értékelt pénzügyi instrumentum cash-flow fedezeti ügyletének valós értékeléséből származó értékelési tartalék Konszolidáció miatt a Járulékos tőkeelemek pozitív/(-) negatív különbözeteiből beszámítható rész Járulékos tőkeelemek pozitív/(-) negatív különbözetei Passzív/(-)aktív tőkekonszolidációs különbözet a) Leányvállalatokból b) Közös vezetésű vállalkozásból c) Társult vállalkozásból Saját tőke növekedése/(-)csökkenése a) Leányvállalatok saját tőke változása (követel/(-) tartozik) b) Közös vezetésű vállalkozások saját tőke változása (követel/(-) tartozik) c) Társult vállalkozások saját tőke változása (követel/(-) tartozik) Konszolidáció miatti változások (követel/(-) tartozik) a) adósságkonszolidálás pozitív/(-) negatív különbözetéből b) közbenső eredménykonszolidálás pozitív/(-) negatív különbözetéből Kisebbségi részesedés (Külső tagok, más tulajdonosok részesedése)

082

KSACAA1216

083 084


085

KSACAA1222

086

KSACAA1223

087

KSACAA1224

088

KSACAA1225

089 090 091 092 093 094

KSACAA123 KSACAA13 KSACAA13001 KSACAA130011 KSACAA130012 KSACAA130013

Lejárat nélküli , a nyereséges évben az elmúlt év(ek) elmaradt hozamkifizetésére is feljogosító, jegyzett és befizetett elsőbbségi részvények és egyéb, járulékos tőkébe sorolható részvények, részjegyek és alárendelt kölcsöntőke IRB szerinti értékvesztés és céltartalék többlet Lejárat nélküli járulékos kölcsöntőke Lejárattal rendelkező, a nyereséges évben az elmúlt év(ek) elmaradt hozamkifizetésére feljogosító, jegyzett és befizetett elsőbbségi részvények és egyéb, járulékos tőkébe sorolható részvények, részjegyek Lejárattal rendelkező alárendelt kölcsöntőke Részvénnyé átváltoztatható kötvények és lejárattal rendelkező járulékos kölcsöntőke (-) Lejárattal rendelkező alapvető-, járulékos-, alárendelt kölcsöntőke és járulékos tőkeként figyelembe vehető, lejárattal rendelkező részvények és részjegyek összegének limit feletti része (-) Járulékos tőke limit feletti része (-) LEVONÁSOK AZ ALAPVETŐ TŐKÉBŐL ÉS A JÁRULÉKOS TŐKÉBŐL Ebből: (-) Levonások az alapvető tőkéből (-) Levonás az alapvető tőkéből az 50-50 %-os arányú levonás miatt (-) Levonás alapvető tőkéből járulékos tőke hiánya miatt (-) Levonás limittúllépés miatt




Ebből: (-) Levonások a járulékos tőkéből (-) Levonás járulékos tőkéből az 50-50 %-os arányú tételek miatt (-) Levonás limittúllépés miatt (-) PIBv-ben lévő tőkebefektetések korlátozása miatt (-) PIBv-nek nyújtott alárendelt kölcsöntőke, alapvető kölcsöntőke és járulékos kölcsöntőke korlátozása miatt (-) A PIBv-ben lévő nem befolyásoló tőkebefektetés és alárendelt kölcsöntőke, alapvető kölcsöntőke, járulékos kölcsöntőke limit feletti része (-) Biztosítóban lévő tőkebefektetések korlátozása miatt (-) Biztosítónak nyújtott alárendelt kölcsöntőke, alapvető kölcsöntőke és járulékos kölcsöntőke korlátozása miatt (-) A Biztosítóban lévő nem befolyásoló tőke befektetés és alárendelt kölcsöntőke, alapvető kölcsöntőke és járulékos kölcsöntőke limit feletti része (-) Összevonás alól mentesített PIBvJv miatti levonás

095 096 097 098


099

KSACAA1302

100

KSACAA1303

101

KSACAA1304

102

KSACAA1305

103

KSACAA1306

104

KSACAA130609

105

KSACAA13060911 (-) Összevonás alól mentesített PIBvJv befektetéseknek könyv szerinti értéke

106

KSACAA13060912

107 108 109 110 111 112 113 114 115

(-) Összevonás alól mentesített PIBvJv befektetéseknek minimális szavatoló tőke szükséglete (-) Összevonás alól mentesített PIBvJv befektetések arányosított könyv szerinti KSACAA13060921 értéke (-) Összevonás alól mentesített PIBvJv befektetések arányosított minimális KSACAA13060922 szavatoló tőke szükséglete (-) Összevonás alól mentesített PIBvJv befektetéseknek nyújtott alárendelt KSACAA1306093 kölcsöntőke könyv szerinti értéke Kiegészítő információ: KORLÁTOZÁSOK ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ ÖSSZES KSACAA130610 ALAPVETŐ ÉS JÁRULÉKOS TŐKE (-) A kockázattal súlyozott kitettségi érték meghatározásánál figyelembe nem vett, KSACAA1307 1250 %-os kockázati súlyú értékpapírosítási pozíciók összege (-) IRB szerinti értékvesztés és céltartalék hiány, valamint IRB részesedések KSACAA1308 várható vesztesége KSACAA1309 (-) Befektetési korlátozások miatti limittúllépések összege (-) Hitelintézet egy vállalkozásban lévő befektetése könyv szerinti értékének a KSACAA1309101 hitelintézet szavatoló tőkéje 15% feletti része (-) Hitelintézet egy vállalkozásban lévő befektetésének a vállalkozás jegyzett KSACAA1309102 tőkéjének 51%-át meghaladó része

116

KSACAA1309103

117

KSACAA1310

118

KSACAA1311

119

KSACAA14

120

KSACAA15

121

KSACAA1510

122

KSACAA16

123 124

KSACAA161 KSACAA163

125

KSACAA166

126

KSACAA167

127

KSACAA181

128 129 130 131


(-) Hitelintézet összes, vállalkozásokban meglévő befolyásoló részesedései nettó könyv szerinti értékének a hitelintézet szavatoló tőkéje 60%-át meghaladó része (-) Kereskedési könyv szerinti nyitva szállítás értéke a második szerződés szerinti (fizetést vagy szállítást követő) 5. munkanaptól az ügylet megszűntéig (-) Nagykockázat vállalásának korlátozása miatti limittúllépés KOCKÁZATOK FEDEZÉSÉRE FIGYELEMBE VEHETŐ ÖSSZES ALAPVETŐ TŐKE KOCKÁZATOK FEDEZÉSÉRE FIGYELEMBE VEHETŐ ÖSSZES JÁRULÉKOS TŐKE KOCKÁZATOK FEDEZÉSÉRE FIGYELEMBE VEHETŐ, LEVONÁSOK UTÁNI ÖSSZES ALAPVETŐ ÉS JÁRULÉKOS TŐKE PIACI KOCKÁZATOK FEDEZÉSÉRE FELHASZNÁLHATÓ ÖSSZES KIEGÉSZÍTŐ TŐKE Járulékos tőke szavatoló tőkébe be nem számítható része Kiegészítő alárendelt kölcsöntőke (-) Hitelintézet kereskedési könyvi nagykockázat-vállalásának limittúllépése miatti tőkelevonás (-) Elismert, de fel nem használt kiegészítő tőke Kiegészítő információk: IRB SZERINTI ÉRTÉKVESZTÉS/CÉLTARTALÉK TÖBBLET (+) / HIÁNY (-) IRB szerint beszámítható értékvesztés/céltartalék (-) IRB szerint várható veszteségek ALÁRENDELT KÖLCSÖNTŐKE SZÁMVITELI ÉRTÉKE 9. § AKTUÁLIS INDULÓ TŐKEKÖVETELMÉNY Jelmagyarázat Tilos





KSACAB HITELINTÉZETEK ÖSSZEVONT ALAPÚ TŐKEKÖVETELMÉNY SZÁMÍTÁSA (CA) - Átmeneti rendelkezés IRB bankok részére Nagyságrend: millió forint Összeg Mód Sorszám 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021

PSZÁF kód KSACAB2 KSACAB2001 KSACAB2002 KSACAB21 KSACAB211 KSACAB21111 KSACAB2111101 KSACAB2111102 KSACAB2111103 KSACAB2111104 KSACAB2111105 KSACAB2111106 KSACAB2111107 KSACAB21111071 KSACAB2111108 KSACAB2111109 KSACAB2111110 KSACAB2111112 KSACAB2111114 KSACAB2111115 KSACAB21111151 KSACAB21112

022 023 024 025 026 027 028

KSACAB2111201 KSACAB2111202 KSACAB2111203 KSACAB2111204 KSACAB2111205 KSACAB2111206 KSACAB21113

029 030 031 032 033 034 035 036 037

KSACAB2111301 KSACAB2111302 KSACAB2111303 KSACAB2111304 KSACAB2111305 KSACAB2111306 KSACAB2112 KSACAB212 KSACAB2121

038 039 040 041 042

KSACAB212101 KSACAB212102 KSACAB2121021 KSACAB212103 KSACAB2122

043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058

KSACAB212201 KSACAB212202 KSACAB2122021 KSACAB212203 KSACAB212204 KSACAB2123 KSACAB2124 KSACAB2125 KSACAB22 KSACAB23 KSACAB231 KSACAB2311 KSACAB2312 KSACAB2313 KSACAB2314

Megnevezés TŐKEKÖVETELMÉNY- MINIMÁLIS SZINTJE ebből:a 20(2) cikk szerinti befektetési vállalkozások tőkekövetelménye (a 24.cikket nem alkalmazzuk) ebből:a 20(3) cikk szerinti befektetési vállalkozások tőkekövetelménye (a 25.cikket nem alkalmazzuk) ÖSSZES TŐKEKÖVETELMÉNY A HITELEZÉSI, PARTNER, FELHÍGULÁSI ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSI KOCKÁZATOKRA Sztenderd módszer (továbbiakban SA) tőkekövetelménye SA módszer tőkekövetelménye kitettségi osztályok szerint (értékpapírosított pozíció nélkül) Központi kormányok és központi bankok Regionális kormányok vagy helyi önkormányzatok Közszektorbeli intézmények Multilaterális fejlesztési bankok Nemzetközi szervezetek Hitelintézetek és befektetési vállalkozások Vállalkozások ebből: rövid lejáratú követelések Lakosság Ingatlannal fedezett követelések Késedelmes tételek Fedezett kötvények Kollektív befektetési értékpapírok Egyéb tételek Ebből: Hkr. 16. § (1)-(2) bekezdések szerinti kitettségek Tartós mentesítés esetén az alap belső minősítésen (továbbiakban FIRB), illetve fejlett belső minősítésen alapuló (továbbiakban AIRB) módszert alkalmazó hitelintézetek SA módszer szerinti tőkekövetelménye IRB kitettségi osztályok szerint (értékpapírosított pozíció nélkül) Központi kormányok és központi bankok Hitelintézetek és befektetési vállalkozások Vállalkozások Lakosság Részesedések Egyéb, nem hitelkötelezettséget megtestesítő eszközök Fokozatos bevezetés esetén az alap belső minősítésen (továbbiakban FIRB), illetve fejlett belső minősítésen alapuló (továbbiakban AIRB) módszert alkalmazó hitelintézetek SA módszer szerinti tőkekövetelménye IRB kitettségi osztályok szerint (értékpapírosított pozíció nélkül) Központi kormányok és központi bankok Hitelintézetek és befektetési vállalkozások Vállalkozások Lakosság Részesedések Egyéb, nem hitelkötelezettséget megtestesítő eszközök Értékpapírosított pozíciók SA módszer szerinti tőkekövetelménye IRB-n alapuló módszer tőkekövetelménye FIRB módszer tőkekövetelménye, azaz nem saját nemteljesítéskori veszteségráta (LGD) becslést és hitelegyenértékesítési tényezőt (CCF) alkalmaznak (értékpapírosított pozíció nélkül) Központi kormányok és központi bankok Hitelintézetek és befektetési vállalkozások ebből: Hitelintézetek és befektetési vállalkozások Vállalkozások AIRB módszer tőkekövetelménye, azaz saját nemteljesítéskori veszteségráta (LGD) becslést és hitelegyenértékesítési tényezőt (CCF) alkalmaznak (értékpapírosított pozíció nélkül) Központi kormány és központi bank Hitelintézetek és befektetési vállalkozások ebből: Hitelintézetek és befektetési vállalkozások Vállalkozások Lakosság Részesedések IRB módszer szerint tőkekövetelménye Értékpapírosított pozíciók IRB módszer szerinti tőkekövetelménye Egyéb, nem hitelkötelezettséget megtestesítő eszközök tőkekövetelménye ELSZÁMOLÁSI KOCKÁZAT TŐKEKÖVETELMÉNYE ÖSSZES TŐKEKÖVETELMÉNY A POZÍCIÓ-, DEVIZAÁRFOLYAM ÉS ÁRUKOCKÁZATRA Pozíció-, devizaárfolyam és árukockázat szenderd módszer szerinti tőkekövetelménye eszközcsoportonként Kereskedési célú,hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Részvények Deviza Áruk

1 a

2 z


059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081

KSACAB232 KSACAB24 KSACAB241 KSACAB242 KSACAB243 KSACAB25 KSACAB26 KSACAB261 KSACAB3 KSACAB31 KSACAB311 KSACAB32 KSACAB321 KSACAB33 KSACAB3301 KSACAB331 KSACAB332 KSACAB333 KSACAB34 KSACAB3401 KSACAB341 KSACAB342 KSACAB343


Pozíció-, devizaárfolyam és árukockázat belső model szerinti tőkekövetelménye ÖSSZES TŐKEKÖVETELMÉNY A MŰKÖDÉSI KOCKÁZATRA Alapmutató módszer szerinti tőkekövetelmény (BIA módszer) Sztenderdizált/Alternatív sztenderdizált módszer szerinti tőkekövetelmény (TSA/ASA módszer) Működési kockázat fejlett mérési módszer szerinti tőkekövetelmény (AMA módszer) AZ ELŐZŐ ÉVI MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEN ALAPULÓ TŐKEKÖVETELMÉNY (befektetési vállalkozás esetén) EGYÉB ÉS ÁTMENETI TŐKEKÖVETELMÉNY Átmeneti rendelkezésként előírt tőkekövetelmény minimális alsó korlátjának elérésére vonatkozó tőketöbblet ÖSSZEGZŐ ADATOK Szavatoló tőke többlet/hiány egyéb és átmeneti tőkekövetelmények előtt Tőkemegfelelési mutató (továbbiakban TMM) egyéb és átmeneti tőkekövetelmények előtt Szavatoló tőke többlet/hiány egyéb és átmeneti tőkekövetelmények után TMM egyéb és átmeneti tőkekövetelmények után FELÜGYELETI FELÜLVIZSGÁLAT (SREP) ELŐÍRÁSAINAK FIGYELEMBE VÉTELÉT KÖVETŐEN RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ SZAVATOLÓ TŐKE FELÜGYELETI FELÜLVIZSGÁLAT (SREP) ELŐÍRÁSAINAK FIGYELEMBE VÉTELÉT KÖVETŐ TŐKEKÖVETELMÉNY Szavatoló tőke többlet/hiány felügyeleti felülvizsgálat előírásainak figyelembevételét követően Tőkemegfelelési index felügyeleti felülvizsgálat előírásainak figyelembevételét követően TMM felügyeleti felülvizsgálat előírásainak figyelembevételét követően BELSŐ TŐKEMEGFELELÉS ÉRTÉKELÉS (ICAAP) UTÁN RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ SZAVATOLÓ TŐKE BELSŐ TŐKEMEGFELELÉS ÉRTÉKELÉS (ICAAP) SZAVATOLÓ TŐKE SZÜKSÉGLETE Szavatoló tőke többlet/hiány belső tőkemegfelelés értékelést követően Tőkemegfelelési index belső tőkemegfelelés értékelést követően TMM belső tőkemegfelelés értékelést követően Jelmagyarázat Tilos




Adatszolgáltató neve

KCS - ÖSSZEVONT ALAPON HITELINTÉZETEK - HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY

KITETTSÉGEK ÖSSZESEN (CRSA)

001

KCS0

ÖSSZES KITETTSÉG

002 003

KCS11 KCS12

004 005

KCS13 KCS14

006

KCS15


007 008 009 010 011 012

KCS201 KCS202 KCS203 KCS204 KCS205 KCS2051

013 014 015 016 017

KCS2052 KCS2053 KCS206 KCS207 KCS2071

018 019 020 021 022 023

KCS2072 KCS2073 KCS208 KCS2081 KCS209 KCS210

10 g2

11 h

12 i1



13 i2

14 i3

15 j

0% 16 k1

20% 17 k2

50% 18 k3

100% 19 k4

TŐKEKÖVETELMÉNY

9 g1


8 f2




7 f1




6 e2




5 e1




4 d


3 c


2 b


Hitelderivatívák

1 a


Garanciák


Megnevezés


PSZÁF kód


Sorszám



20 l

21 m

22 n

Mód 23 z




K1CS - ÖSSZEVONT ALAPON HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY

001

K1CS0

ÖSSZES KITETTSÉG

002 003

K1CS11 K1CS12

004 005

K1CS13 K1CS14

006

K1CS15


007 008 009 010 011

K1CS201 K1CS202 K1CS203 K1CS204 K1CS205

0% 10% 20% 35% 50%

012

K1CS2051

11 h


ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT

013 014 015 016

K1CS2052 K1CS2053 K1CS206 K1CS207

017

K1CS2071

018 019 020

K1CS2072 K1CS2073 K1CS208

021 022 023

K1CS2081 K1CS209 K1CS210

ebből:

késedelmes tételek

elismert hitelminősítő szervezet általi minősítés nélküli nem lakóingatlannal fedezett 75% 100% ebből:


elismert hitelminősítő szervezet általi minősítés nélküli ingatlannal fedezett 150% ebből:


200% Egyéb kockázati súlyok Jelmagyarázat Tilos

12 i1

13 i2

14 i3

15 j

0% 16 k1

20% 17 k2

50% 18 k3

100% 19 k4

TŐKEKÖVETELMÉNY

10 g2


9 g1




8 f2


7 f1



6 e2



5 e1




4 d


3 c


2 b

Hitelderivatívák

1 a


Garanciák


Megnevezés


PSZÁF kód


Sorszám


Központi kormánnyal és központi bankkal szembeni kitettségek (CRSA)

20 l

21 m

22 n

Mód 23 z





001

K2CS0

ÖSSZES KITETTSÉG

002 003

K2CS11 K2CS12

004 005

K2CS13 K2CS14

006

K2CS15


007 008 009 010 011


0% 10% 20% 35% 50%

012

K2CS2051

11 h



013 014 015 016

K2CS2052 K2CS2053 K2CS206 K2CS207

017

K2CS2071

018 019 020

K2CS2072 K2CS2073 K2CS208

021 022 023

K2CS2081 K2CS209 K2CS210

ebből:







12 i1

13 i2

14 i3

15 j

0% 16 k1

20% 17 k2

50% 18 k3

100% 19 k4

TŐKEKÖVETELMÉNY

10 g2


9 g1



8 f2


7 f1



6 e2



5 e1






4 d


3 c


2 b

Hitelderivatívák

1 a

Garanciák


Megnevezés


PSZÁF kód


Sorszám


Regionális kormánnyal és helyi önkormányzatokkal szembeni kitettségek (CRSA)

20 l

21 m

22 n

Mód 23 z





001

K3CS0

ÖSSZES KITETTSÉG

002 003

K3CS11 K3CS12

004 005

K3CS13 K3CS14

006

K3CS15


007 008 009 010 011


0% 10% 20% 35% 50%

012

K3CS2051

11 h



013 014 015 016

K3CS2052 K3CS2053 K3CS206 K3CS207

017

K3CS2071

018 019 020

K3CS2072 K3CS2073 K3CS208

021 022 023

K3CS2081 K3CS209 K3CS210

ebből:







12 i1

13 i2

14 i3

15 j

0% 16 k1

20% 17 k2

50% 18 k3

100% 19 k4

TŐKEKÖVETELMÉNY

10 g2


9 g1



8 f2



7 f1




6 e2




5 e1





4 d


3 c


2 b

Hitelderivatívák

1 a


Garanciák


Megnevezés


PSZÁF kód


Sorszám


Közszektorbeli intézménnyel szembeni kitettségek (CRSA)

20 l

21 m

22 n

Mód 23 z





001

K4CS0

ÖSSZES KITETTSÉG

002 003

K4CS11 K4CS12

004 005

K4CS13 K4CS14

006

K4CS15


007 008 009 010 011


0% 10% 20% 35% 50%

012

K4CS2051

11 h



013 014 015 016

K4CS2052 K4CS2053 K4CS206 K4CS207

017

K4CS2071

018 019 020

K4CS2072 K4CS2073 K4CS208

021 022 023

K4CS2081 K4CS209 K4CS210

ebből:







12 i1

13 i2

14 i3

15 j

0% 16 k1

20% 17 k2

50% 18 k3

100% 19 k4

TŐKEKÖVETELMÉNY

10 g2


9 g1



8 f2


7 f1



6 e2




5 e1




4 d


3 c


2 b

Hitelderivatívák

1 a

Garanciák


Megnevezés


PSZÁF kód


Sorszám


Multilaterális fejlesztési bankkal szembeni kitettségek (CRSA)

20 l

21 m

22 n

Mód 23 z





001

K5CS0

ÖSSZES KITETTSÉG

002 003

K5CS11 K5CS12

004 005

K5CS13 K5CS14

006

K5CS15


007 008 009 010 011


0% 10% 20% 35% 50%

012

K5CS2051

11 h



013 014 015 016

K5CS2052 K5CS2053 K5CS206 K5CS207

017

K5CS2071

018 019 020

K5CS2072 K5CS2073 K5CS208

021 022 023

K5CS2081 K5CS209 K5CS210

ebből:







12 i1

13 i2

14 i3

15 j

0% 16 k1

20% 17 k2

50% 18 k3

100% 19 k4

TŐKEKÖVETELMÉNY

10 g2


9 g1



8 f2


7 f1



6 e2



5 e1






4 d


3 c


2 b

Hitelderivatívák

1 a

Garanciák


Megnevezés


PSZÁF kód


Sorszám

5CS Kitettség eredeti értéke hitelegyenértékesítési tényező (CCF) nélkül

Nemzetközi szervezettel szembeni kitettségek (CRSA)

20 l

21 m

22 n

Mód 23 z





001

K6CS0

ÖSSZES KITETTSÉG

002 003

K6CS11 K6CS12

004 005

K6CS13 K6CS14

006

K6CS15


007 008 009 010 011


0% 10% 20% 35% 50%

012

K6CS2051

11 h



013 014 015 016

K6CS2052 K6CS2053 K6CS206 K6CS207

017

K6CS2071

018 019 020

K6CS2072 K6CS2073 K6CS208

021 022 023

K6CS2081 K6CS209 K6CS210

ebből:







12 i1

13 i2

14 i3

15 j

0% 16 k1

20% 17 k2

50% 18 k3

100% 19 k4

TŐKEKÖVETELMÉNY

10 g2


9 g1



8 f2



7 f1




6 e2




5 e1






4 d


3 c


2 b

Hitelderivatívák

1 a

Garanciák


Megnevezés


PSZÁF kód


Sorszám


Hitelintézettel és befektetési vállalkozással szembeni kitettségek (CRSA)

20 l

21 m

22 n

Mód 23 z





001

K7CS0

ÖSSZES KITETTSÉG

002 003

K7CS11 K7CS12

004 005

K7CS13 K7CS14

006

K7CS15


007 008 009 010 011


0% 10% 20% 35% 50%

012

K7CS2051

11 h



013 014 015 016

K7CS2052 K7CS2053 K7CS206 K7CS207

017

K7CS2071

018 019 020

K7CS2072 K7CS2073 K7CS208

021 022 023

K7CS2081 K7CS209 K7CS210

ebből:







12 i1

13 i2

14 i3

15 j

0% 16 k1

20% 17 k2

50% 18 k3

100% 19 k4

TŐKEKÖVETELMÉNY

10 g2


9 g1



8 f2


7 f1




6 e2




5 e1

Helyettesítésen alapuló hitelezésikockázat-mérséklési (CRM) technikák hatása a kitettségre Előre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek: korrigált értékek (Ga)





4 d


3 c


2 b

Hitelderivatívák

1 a

Garanciák


Megnevezés


PSZÁF kód


Sorszám


Vállalkozással szembeni kitettségek (CRSA)

20 l

21 m

22 n

Mód 23 z





Vállalkozással szemben fennálló rövid lejáratú követelések (CRSA)

001

K71CS0

ÖSSZES KITETTSÉG

002 003

K71CS11 K71CS12

004 005

K71CS13 K71CS14

006

K71CS15


007 008 009 010 011


0% 10% 20% 35% 50%

012

K71CS2051

11 h



013 014 015 016

K71CS2052 K71CS2053 K71CS206 K71CS207

017

K71CS2071

018 019 020

K71CS2072 K71CS2073 K71CS208

021 022 023

K71CS2081 K71CS209 K71CS210

ebből:







12 i1

13 i2

14 i3

15 j

0% 16 k1

20% 17 k2

50% 18 k3

100% 19 k4

TŐKEKÖVETELMÉNY

10 g2


9 g1



8 f2


7 f1




6 e2




5 e1




4 d


3 c


2 b

Hitelderivatívák

1 a

Garanciák


Megnevezés


PSZÁF kód


Sorszám



20 l

21 m

22 n

Mód 23 z




K72CS HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY

001

K72CS0

ÖSSZES KITETTSÉG

002 003

K72CS11 K72CS12

004 005

K72CS13 K72CS14

006

K72CS15


007 008 009 010 011


0% 10% 20% 35% 50%

012

K72CS2051

11 h



013 014 015 016

K72CS2052 K72CS2053 K72CS206 K72CS207

017

K72CS2071

018 019 020

K72CS2072 K72CS2073 K72CS208

021 022 023

K72CS2081 K72CS209 K72CS210

ebből:







12 i1

13 i2

14 i3

15 j

0% 16 k1

20% 17 k2

50% 18 k3

100% 19 k4

TŐKEKÖVETELMÉNY

10 g2


9 g1




8 f2



7 f1




6 e2





5 e1




4 d


3 c


2 b

Hitelderivatívák

1 a

Garanciák


Megnevezés


PSZÁF kód


Sorszám


Vállalkozással szembeni kitettségek (CRSA) Ebből: KKV

20 l

21 m

22 n

Mód 23 z





001

K8CS0

ÖSSZES KITETTSÉG

002 003

K8CS11 K8CS12

004 005

K8CS13 K8CS14

006

K8CS15


007 008 009 010 011


0% 10% 20% 35% 50%

012

K8CS2051

11 h



013 014 015 016

K8CS2052 K8CS2053 K8CS206 K8CS207

017

K8CS2071

018 019 020

K8CS2072 K8CS2073 K8CS208

021 022 023

K8CS2081 K8CS209 K8CS210

ebből:







12 i1

13 i2

14 i3

15 j

0% 16 k1

20% 17 k2

50% 18 k3

100% 19 k4

TŐKEKÖVETELMÉNY

10 g2


9 g1



8 f2


7 f1



6 e2



5 e1






4 d


3 c


2 b

Hitelderivatívák

1 a

Garanciák


Megnevezés


PSZÁF kód


Sorszám


Lakossággal szembeni kitettségek (CRSA)

20 l

21 m

22 n

Mód 23 z




K81CS -ÖSSZEVONT ALAPON HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY

001

K81CS0

ÖSSZES KITETTSÉG

002 003

K81CS11 K81CS12

004 005

K81CS13 K81CS14

006

K81CS15


007 008 009 010 011


0% 10% 20% 35% 50%

012

K81CS2051

11 h



013 014 015 016

K81CS2052 K81CS2053 K81CS206 K81CS207

017

K81CS2071

018 019 020

K81CS2072 K81CS2073 K81CS208

021 022 023

K81CS2081 K81CS209 K81CS210

ebből:







12 i1

13 i2

14 i3

15 j

0% 16 k1

20% 17 k2

50% 18 k3

100% 19 k4

TŐKEKÖVETELMÉNY

10 g2


9 g1



8 f2



7 f1




6 e2




5 e1






4 d


3 c


2 b

Hitelderivatívák

1 a

Garanciák


Megnevezés


PSZÁF kód


Sorszám


Lakossággal szembeni kitettségek (CRSA) Ebből: KKV

20 l

21 m

22 n

Mód 23 z





001

K9CS0

ÖSSZES KITETTSÉG

002 003

K9CS11 K9CS12

004 005

K9CS13 K9CS14

006

K9CS15


007 008 009 010 011


0% 10% 20% 35% 50%

012

K9CS2051

11 h



013 014 015 016

K9CS2052 K9CS2053 K9CS206 K9CS207

017

K9CS2071

018 019 020

K9CS2072 K9CS2073 K9CS208

021 022 023

K9CS2081 K9CS209 K9CS210

ebből:







12 i1

13 i2

14 i3

15 j

0% 16 k1

20% 17 k2

50% 18 k3

100% 19 k4

TŐKEKÖVETELMÉNY

10 g2


9 g1



8 f2



7 f1




6 e2




5 e1






4 d


3 c


2 b

Hitelderivatívák

1 a

Garanciák


Megnevezés


PSZÁF kód


Sorszám


Ingatlannal fedezett kitettségek (CRSA)

20 l

21 m

22 n

Mód 23 z





Késedelmes tételek (CRSA)

001

K10CS0

ÖSSZES KITETTSÉG

002 003

K10CS11 K10CS12

004 005

K10CS13 K10CS14

006

K10CS15


007 008 009 010 011


0% 10% 20% 35% 50%

012

K10CS2051

11 h



013 014 015 016

K10CS2052 K10CS2053 K10CS206 K10CS207

017

K10CS2071

018 019 020

K10CS2072 K10CS2073 K10CS208

021 022 023

K10CS2081 K10CS209 K10CS210

ebből:







12 i1

13 i2

14 i3

15 j

0% 16 k1

20% 17 k2

50% 18 k3

100% 19 k4

TŐKEKÖVETELMÉNY

10 g2


9 g1



8 f2


7 f1




6 e2




5 e1




4 d


3 c


2 b

Hitelderivatívák

1 a

Garanciák


Megnevezés


PSZÁF kód


Sorszám



20 l

21 m

22 n

Mód 23 z





001

K12CS0

ÖSSZES KITETTSÉG

002 003

K12CS11 K12CS12

004 005

K12CS13 K12CS14

006

K12CS15


007 008 009 010 011


0% 10% 20% 35% 50%

012

K12CS2051

11 h



013 014 015 016

K12CS2052 K12CS2053 K12CS206 K12CS207

017

K12CS2071

018 019 020

K12CS2072 K12CS2073 K12CS208

021 022 023

K12CS2081 K12CS209 K12CS210

ebből:







12 i1

13 i2

14 i3

15 j

0% 16 k1

20% 17 k2

50% 18 k3

100% 19 k4

TŐKEKÖVETELMÉNY

10 g2


9 g1



8 f2



7 f1




6 e2




5 e1






4 d


3 c


2 b

Hitelderivatívák

1 a

Garanciák


Megnevezés


PSZÁF kód


Sorszám


Fedezett kötvény formájában fennálló kitettségek (CRSA)

20 l

21 m

22 n

Mód 23 z





001

K14CS0

ÖSSZES KITETTSÉG

002 003

K14CS11 K14CS12

004 005

K14CS13 K14CS14

006

K14CS15


007 008 009 010 011


0% 10% 20% 35% 50%

012

K14CS2051

11 h



013 014 015 016

K14CS2052 K14CS2053 K14CS206 K14CS207

017

K14CS2071

018 019 020

K14CS2072 K14CS2073 K14CS208

021 022 023

K14CS2081 K14CS209 K14CS210

ebből:







12 i1

13 i2

14 i3

15 j

0% 16 k1

20% 17 k2

50% 18 k3

100% 19 k4

TŐKEKÖVETELMÉNY

10 g2


9 g1



8 f2


7 f1




6 e2




5 e1






4 d


3 c


2 b

Hitelderivatívák

1 a

Garanciák


Megnevezés


PSZÁF kód


Sorszám


Kollektív befektetési értékpapírban fennálló kitettségek (CRSA)

20 l

21 m

22 n

Mód 23 z





001

K15CS0

ÖSSZES KITETTSÉG

002 003

K15CS11 K15CS12

004 005

K15CS13 K15CS14

006

K15CS15


007 008 009 010 011


0% 10% 20% 35% 50%

012

K15CS2051

11 h



013 014 015 016

K15CS2052 K15CS2053 K15CS206 K15CS207

017

K15CS2071

018 019 020

K15CS2072 K15CS2073 K15CS208

021 022 023

K15CS2081 K15CS209 K15CS210

ebből:







12 i1

13 i2

14 i3

15 j

0% 16 k1

20% 17 k2

50% 18 k3

100% 19 k4

TŐKEKÖVETELMÉNY

10 g2


9 g1



8 f2



7 f1




6 e2




5 e1






4 d


3 c


2 b

Hitelderivatívák

1 a

Garanciák


Megnevezés


PSZÁF kód


Sorszám


Egyéb tételek (CRSA)

20 l

21 m

22 n

Mód 23 z




K151CS HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY

Egyéb tételek (CRSA) Ebből: Hkr. 16. § (1)-(2) bekezdések szerinti kitettségek

001

K151CS0

ÖSSZES KITETTSÉG

002 003

K151CS11 K151CS12

004 005

K151CS13 K151CS14

006

K151CS15


007 008 009 010 011 012

K151CS201 K151CS202 K151CS203 K151CS204 K151CS205 K151CS2051

013 014 015 016 017


018 019 020 021 022 023

K151CS2072 K151CS2073 K151CS208 K151CS2081 K151CS209 K151CS210

11 h



12 i1

13 i2

14 i3

15 j

0% 20% 50% 100% 16 17 18 19 k1 k2 k3 k4

TŐKEKÖVETELMÉNY

10 g2


9 g1



8 f2


7 f1



6 e2



5 e1




4 d


3 c


2 b

Hitelderivatívák

1 a

Garanciák


Megnevezés


PSZÁF kód


Sorszám



20 l

21 m

22 n

Mód 23 z




KCIF - ÖSSZEVONT ALAPON HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY

KITETTSÉGEK ÖSSZESEN (ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB) Nagyságrend: millió forint


Hitelderivatívák




Kitettség értéke


Garanciák

Hitelderivatívák


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

a

b

c

d1

d2

e

f1

f2

g

h

i

j

k1

k2

l1

001

KCIF0

Összes kitettség

002 003

KCIF11 KCIF12


004 005

KCIF13 KCIF14

006

KCIF15

007

KCIF2

008 009

KCIF2101 ….. KCIF2199

010

KCIF3

011 012 013 014 015 016 017

KCIF31 KCIF32 KCIF33 KCIF341 KCIF35 KCIF36 KCIF37

018

KCIF4



Átlagos lejárat


TŐKEKÖVETELMÉNY




17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

m1

m2

m3

n

o

p

q

r

s

t

u

z

16 l2






Értékpapír finanszírozó ügyletek & Hosszú elszámolási idejű ügyletek Származtatott ügyletek Termékek közötti szerződéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség 1.1 Ügyfélkategóriánként, poolonkénti kitettségek: Összesen



KCIF5

020

KCIF6


154


Követelések


Ingatlanok




Megnevezés


Garanciák



PSZÁF kód


Sorszám

Egyenes adós és garantőr együttes nem LGD számítás során figyelembevett CRM teljesítésének technikák, kivéve az egyenes adós és a esete garantőr együttes nem teljesítésének esetét

Mód




KC1CIF - ÖSSZEVONT ALAPON HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY

Központi kormánnyal és központi bankkal szembeni kitettségek (ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB) Nagyságrend: millió forint Kitettség eredeti értéke hitelegyenértékesítési tényező (CCF) nélkül


Hitelderivatívák




Kitettség értéke


Garanciák

Hitelderivatívák


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

a

b

c

d1

d2

e

f1

f2

g

h

i

j

k1

k2

l1

001

KC1CIF0

Összes kitettség

002 003

KC1CIF11 KC1CIF12


004 005

KC1CIF13 KC1CIF14

006

KC1CIF15

007

KC1CIF2

008 009

KC1CIF2101 ….. KC1CIF2199

010

KC1CIF3

011 012 013 014 015 016 017

KC1CIF31 KC1CIF32 KC1CIF33 KC1CIF341 KC1CIF35 KC1CIF36 KC1CIF37

018

KC1CIF4

019

KC1CIF5

020

KC1CIF6



Átlagos lejárat


TŐKEKÖVETELMÉNY




17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

m1

m2

m3

n

o

p

q

r

s

t

u

z

16 l2








….. 1.2 Különleges hitelezési kitettségek: Összesen


0% 50% 70% Ebből: 1. kategória 90% 115% 250% 1.3 Alternatív eljárás: ingatlannal fedezett 1.4 Nyitvaszállításból származó kitettség az alternatív eljárás szerinti kockázati súlyozással vagy 100% 1.5 Felhígulási kockázat: összes vásárolt követelés Jelmagyarázat Tilos

155


Követelések


Ingatlanok




Megnevezés


Garanciák



Sorszám

Egyenes adós és garantőr LGD számítás során figyelembevett CRM együttes nem technikák, kivéve az egyenes adós és a teljesítésének garantőr együttes nem teljesítésének esetét esete

Mód





Hitelintézettel és befektetési vállalkozással szembeni kitettségek (ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB) Kitettség eredeti értéke hitelegyenértékesítési tényező (CCF) nélkül


Hitelderivatívák




Kitettség értéke


Garanciák

Hitelderivatívák


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

a

b

c

d1

d2

e

f1

f2

g

h

i

j

k1

k2

l1

001

KC2CIF0



Átlagos lejárat


TŐKEKÖVETELMÉNY




17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

m1

m2

m3

n

o

p

q

r

s

t

u

z

16 l2





Összes kitettség


KC2CIF11 KC2CIF12

004 005

KC2CIF13 KC2CIF14

006

KC2CIF15

007

KC2CIF2

008 009


010

KC2CIF3

011 012 013 014 015 016 017


018

KC2CIF4

019

KC2CIF5

020

KC2CIF6






156


Követelések


Ingatlanok



Megnevezés


Garanciák



Sorszám




Mód





Hitelintézettel és bef. vállalkozással szembeni kitettségekből a Hkkr. 25.§ (1) a) kitettségek (ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB) Nagyságrend: millió forint Kitettség eredeti értéke hitelegyenértékesítési tényező (CCF) nélkül


Hitelderivatívák




Kitettség értéke


Garanciák

Hitelderivatívák


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

a

b

c

d1

d2

e

f1

f2

g

h

i

j

k1

k2

l1

001

KC21CIF0



Átlagos lejárat


TŐKEKÖVETELMÉNY




17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

m1

m2

m3

n

o

p

q

r

s

t

u

z

16 l2





Összes kitettség


KC21CIF11 KC21CIF12

004 005

KC21CIF13 KC21CIF14

006

KC21CIF15

007

KC21CIF2

008 009

KC21CIF2101 ….. KC21CIF2199

010

KC21CIF3

011 012 013 014 015 016 017


018

KC21CIF4

019

KC21CIF5

020

KC21CIF6






157


Követelések


Ingatlanok




Megnevezés


Garanciák



Sorszám


Mód





Vállalkozásokkal szembeni kitettségek (ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB) Nagyságrend: millió forint Kitettség eredeti értéke hitelegyenértékesítési tényező (CCF) nélkül


Hitelderivatívák




Kitettség értéke


Garanciák

Hitelderivatívák


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

a

b

c

d1

d2

e

f1

f2

g

h

i

j

k1

k2

l1

001

KC3CIF0

Összes kitettség

002 003

KC3CIF11 KC3CIF12


004 005

KC3CIF13 KC3CIF14

006

KC3CIF15

007

KC3CIF2

008 009


010

KC3CIF3

011 012 013 014 015 016 017


018

KC3CIF4

019

KC3CIF5

020

KC3CIF6



Átlagos lejárat


TŐKEKÖVETELMÉNY




17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

m1

m2

m3

n

o

p

q

r

s

t

u

z

16 l2









158


Követelések


Ingatlanok




Megnevezés


Garanciák



Sorszám


Mód





Vállalkozásokkal szembeni kitettségi osztályba tartozó különleges hitelezési kitettségek (ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB) Nagyságrend: millió forint Kitettség eredeti értéke hitelegyenértékesítési tényező (CCF) nélkül


Hitelderivatívák




Kitettség értéke


Garanciák

Hitelderivatívák


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

a

b

c

d1

d2

e

f1

f2

g

h

i

j

k1

k2

l1

001

KC31CIF0



Átlagos lejárat


TŐKEKÖVETELMÉNY




17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

m1

m2

m3

n

o

p

q

r

s

t

u

z

16 l2





Összes kitettség


KC31CIF11 KC31CIF12

004 005

KC31CIF13 KC31CIF14

006

KC31CIF15

007

KC31CIF2

008 009

KC31CIF2101 ….. KC31CIF2199

010

KC31CIF3

011 012 013 014 015 016 017


018

KC31CIF4

019

KC31CIF5

020

KC31CIF6




159


Követelések


Ingatlanok




Megnevezés


Garanciák



Sorszám


Mód





Vállalkozásokkal szembeni kitettségek Ebből: KKV (ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB) Nagyságrend: millió forint Kitettség eredeti értéke hitelegyenértékesítési tényező (CCF) nélkül


Hitelderivatívák




Kitettség értéke


Garanciák

Hitelderivatívák


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

a

b

c

d1

d2

e

f1

f2

g

h

i

j

k1

k2

l1

001

KC32CIF0



Átlagos lejárat


TŐKEKÖVETELMÉNY




17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

m1

m2

m3

n

o

p

q

r

s

t

u

z

16 l2





Összes kitettség


KC32CIF11 KC32CIF12

004 005

KC32CIF13 KC32CIF14

006

KC32CIF15

007

KC32CIF2

008 009

KC32CIF2101 ….. KC32CIF2199

010

KC32CIF3

011 012 013 014 015 016 017


018

KC32CIF4

019

KC32CIF5

020

KC32CIF6




160


Követelések


Ingatlanok




Megnevezés


Garanciák



Sorszám

Egyenes adós és garantőr együttes nem LGD számítás során figyelembevett CRM teljesítésének technikák, kivéve az egyenes adós és a esete garantőr együttes nem teljesítésének esetét

Mód




KCIA - ÖSSZEVONT ALAPON HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY

KITETTSÉGEK ÖSSZESEN (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB)


Hitelderivatívák




Kitettség értéke


Garanciák

Hitelderivatívák


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

a

b

c

d1

d2

e

f1

f2

g

h

i

j

k1

k2

l1

001

KCIA0


Követelések



Átlagos lejárat


TŐKEKÖVETELMÉNY




17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

m1 m2

m3

n

o

p

q

r

s

t

u

z


16 l2

Összes kitettség


KCIA11 KCIA12

004 005

KCIA13 KCIA14

Mérlegtételek Mérlegen kívüli tételek Értékpapír finanszírozó ügyletek & Hosszú elszámolási idejű ügyletek Származtatott ügyletek

006

KCIA15


007

KCIA2

1.1 Ügyfél kategóriánként, poolonkénti kitettségek: Összesen

008 009

KCIA2101 ….. KCIA2199

010

KCIA3


011 012 013 014 015 016 017

KCIA31 KCIA32 KCIA33 KCIA341 KCIA35 KCIA36 KCIA37

0% 50% 70% Ebből: 1. kategória 90% 115% 250%

018

KCIA4




1.4 Nyitvaszállításból származó kitettség az alternatív eljárás szerinti kockázati súlyozással vagy 100% 019

KCIA5

020

KCIA6


161






Ingatlanok


Megnevezés



PSZÁF kód


Sorszám


Garanciák




Mód




KC1CIA - ÖSSZEVONT ALAPON HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY

Központi kormánnyal és központi bankkal szembeni kitettségek (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB) Nagyságrend: millió forint Kitettség eredeti értéke hitelegyenértékesítési tényező (CCF) nélkül


Hitelderivatívák




Kitettség értéke


Garanciák

Hitelderivatívák


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

a

b

c

d1

d2

e

f1

f2

g

h

i

j

k1

k2

l1

001

KC1CIA0

Összes kitettség

002 003

KC1CIA11 KC1CIA12


004 005

KC1CIA13 KC1CIA14

006

KC1CIA15

007

KC1CIA2

008

010

KC1CIA2101 ….. ….. KC1CIA2199 1.2 Különleges hitelezési KC1CIA3 kitettségek: Összesen

011 012 013 014 015 016 017

KC1CIA31 KC1CIA32 KC1CIA33 KC1CIA341 KC1CIA35 KC1CIA36 KC1CIA37

018

KC1CIA4

019

KC1CIA5

020

KC1CIA6

Követelések



Átlagos lejárat


TŐKEKÖVETELMÉNY




17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

m1 m2

m3

n

o

p

q

r

s

t

u

z


16 l2


009





162






Ingatlanok




Megnevezés


Garanciák



Sorszám

Egyenes adós és LGD becslések során figyelembevett CRM garantőr technikák, kivéve az egyenes adós és a együttes nem garantőr együttes nem teljesítésének teljesítésének esetét esete

Mód





Hitelintézettel és befektetési vállalkozással szembeni kitettségek (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB) Nagyságrend: millió forint Kitettség eredeti értéke hitelegyenértékesítési tényező (CCF) nélkül


Hitelderivatívák




Kitettség értéke


Garanciák

Hitelderivatívák


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

a

b

c

d1

d2

e

f1

f2

g

h

i

j

k1

k2

l1

001

KC2CIA0

Összes kitettség

002 003

KC2CIA11 KC2CIA12


004 005

KC2CIA13 KC2CIA14

006

KC2CIA15

007

KC2CIA2

008

010


011 012 013 014 015 016 017


018

KC2CIA4

019

KC2CIA5

020

KC2CIA6

Követelések



Átlagos lejárat


TŐKEKÖVETELMÉNY




17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

m1 m2

m3

n

o

p

q

r

s

t

u

z


16 l2


009





163






Ingatlanok




Megnevezés


Garanciák



Sorszám


Mód





Hitelintézettel és bef. vállalkozással szembeni kitettségekből a Hkkr. 25.§ (1) a) kitettségek (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB) Nagyságrend: millió forint Kitettség eredeti értéke hitelegyenértékesítési tényező (CCF) nélkül


Hitelderivatívák




Kitettség értéke


Garanciák

Hitelderivatívák


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

a

b

c

d1

d2

e

f1

f2

g

h

i

j

k1

k2

l1

001

KC21CIA0

Összes kitettség

002 003

KC21CIA11 KC21CIA12


004 005

KC21CIA13 KC21CIA14

006

KC21CIA15

007

KC21CIA2

008

010


011 012 013 014 015 016 017


018

KC21CIA4

019

KC21CIA5

020

KC21CIA6

Követelések



Átlagos lejárat


TŐKEKÖVETELMÉNY




17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

m1 m2

m3

n

o

p

q

r

s

t

u

z


16 l2


009





164






Ingatlanok




Megnevezés


Garanciák



Sorszám


Mód





Vállalkozásokkal szembeni kitettségek (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB) Nagyságrend: millió forint Kitettség eredeti értéke hitelegyenértékesítési tényező (CCF) nélkül


Hitelderivatívák




Kitettség értéke


Garanciák

Hitelderivatívák


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

a

b

c

d1

d2

e

f1

f2

g

h

i

j

k1

k2

l1

001

KC3CIA0

Összes kitettség

002 003

KC3CIA11 KC3CIA12


004 005

KC3CIA13 KC3CIA14

006

KC3CIA15

007

KC3CIA2

008

010


011 012 013 014 015 016 017


018

KC3CIA4

019

KC3CIA5

020

KC3CIA6

Követelések



Átlagos lejárat


TŐKEKÖVETELMÉNY




17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

m1 m2

m3

n

o

p

q

r

s

t

u

z


16 l2


009





165






Ingatlanok




Megnevezés


Garanciák



Sorszám


Mód





Vállalkozásokkal szembeni kitettségi osztályba tartozó különleges hitelezési kitettségek (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB) Nagyságrend: millió forint Kitettség eredeti értéke hitelegyenértékesítési tényező (CCF) nélkül


Hitelderivatívák




Kitettség értéke


Garanciák

Hitelderivatívák


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

a

b

c

d1

d2

e

f1

f2

g

h

i

j

k1

k2

l1

001

KC31CIA0

Összes kitettség

002 003

KC31CIA11 KC31CIA12


004 005

KC31CIA13 KC31CIA14

006

KC31CIA15

007

KC31CIA2

008

010


011 012 013 014 015 016 017


018

KC31CIA4

019

KC31CIA5

020

KC31CIA6

Követelések



Átlagos lejárat


TŐKEKÖVETELMÉNY




17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

m1 m2

m3

n

o

p

q

r

s

t

u

z


16 l2


009





166






Ingatlanok




Megnevezés


Garanciák



Sorszám


Mód





Hitelderivatívák




Kitettség értéke


Garanciák

Hitelderivatívák


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

a

b

c

d1

d2

e

f1

f2

g

h

i

j

k1

k2

l1

001

KC32CIA0


Követelések



Átlagos lejárat


TŐKEKÖVETELMÉNY




17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

m1 m2

m3

n

o

p

q

r

s

t

u

z


16 l2

Összes kitettség


002 003

KC32CIA11 KC32CIA12

004 005

KC32CIA13 KC32CIA14

006

KC32CIA15

007

KC32CIA2

008

010


011 012 013 014 015 016 017


018

KC32CIA4

019

KC32CIA5

020

KC32CIA6

009





167







Ingatlanok


Megnevezés



PSZÁF kód


Sorszám


Garanciák



KC32CIA - ÖSSZEVONT ALAPON Vállalkozásokkal szembeni kitettségek Ebből: KKV (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB)

Mód





Lakossággal szembeni kitettségek (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB) Kitettség eredeti értéke hitelegyenértékesítési tényező (CCF) nélkül


Hitelderivatívák




Kitettség értéke


Garanciák

Hitelderivatívák


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

a

b

c

d1

d2

e

f1

f2

g

h

i

j

k1

k2

l1

001

KC4CIA0

Követelések



Átlagos lejárat


TŐKEKÖVETELMÉNY




17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

m1 m2

m3

n

o

p

q

r

s

t

u

z


16 l2

Összes kitettség


002 003

KC4CIA11 KC4CIA12

004 005

KC4CIA13 KC4CIA14

006

KC4CIA15

007

KC4CIA2

008

010


011 012 013 014 015 016 017


018

KC4CIA4

019

KC4CIA5

020

KC4CIA6

009





168






Ingatlanok



Megnevezés


Garanciák



Sorszám



Egyenes adós és garantőr együttes nem LGD becslések során figyelembevett CRM teljesítésének technikák, kivéve az egyenes adós és a esete garantőr együttes nem teljesítésének esetét

Mód





Lakossággal szembeni kitettségi osztályba tartozó ingatlannal fedezett kitettségek (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB) Kitettség eredeti értéke hitelegyenértékesítési tényező (CCF) nélkül


Hitelderivatívák




Kitettség értéke


Garanciák

Hitelderivatívák


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

a

b

c

d1

d2

e

f1

f2

g

h

i

j

k1

k2

l1

001

KC41CIA0

Követelések



Átlagos lejárat


TŐKEKÖVETELMÉNY




17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

m1 m2

m3

n

o

p

q

r

s

t

u

z


16 l2

Összes kitettség


002 003

KC41CIA11 KC41CIA12

004 005

KC41CIA13 KC41CIA14

006

KC41CIA15

007

KC41CIA2

008

010


011 012 013 014 015 016 017


018

KC41CIA4

019

KC41CIA5

020

KC41CIA6

009





169






Ingatlanok



Megnevezés


Garanciák



Sorszám




Mód






Hitelderivatívák




Kitettség értéke


Garanciák

Hitelderivatívák


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

a

b

c

d1

d2

e

f1

f2

g

h

i

j

k1

k2

l1

001

KC411CIA0


Követelések



Átlagos lejárat


TŐKEKÖVETELMÉNY




17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

m1 m2

m3

n

o

p

q

r

s

t

u

z


16 l2

Összes kitettség


004 005

006 007

KC411CIA11 Mérlegtételek KC411CIA12 Mérlegen kívüli tételek Értékpapír finanszírozó ügyletek & KC411CIA13 Hosszú elszámolási idejű ügyletek KC411CIA14 Származtatott ügyletek Termékek közötti szerződéses nettósítási megállapodás alapján KC411CIA15 fennálló kitettség 1.1 Ügyfél kategóriánként, poolKC411CIA2 onkénti kitettségek: Összesen

008

KC411CIA2101 ….. …..

009 010

KC411CIA2199 1.2 Különleges hitelezési KC411CIA3 kitettségek: Összesen

011 012 013 014 015 016 017


018

KC411CIA4

019

KC411CIA5

020

KC411CIA6




170







Ingatlanok


Megnevezés



PSZÁF kód


Sorszám


Garanciák



Lakossággal szembeni kitettségi osztályba tartozó ingatlannal fedezett kitettségek Ebből: KKV

Mód





Lakossággal szembeni kitettségi osztályba tartozó rulírozó kitettségek (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB) Kitettség eredeti értéke hitelegyenértékesítési tényező (CCF) nélkül


Hitelderivatívák




Kitettség értéke


Garanciák

Hitelderivatívák


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

a

b

c

d1

d2

e

f1

f2

g

h

i

j

k1

k2

l1

001

KC42CIA0

Követelések



Átlagos lejárat


TŐKEKÖVETELMÉNY




17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

m1 m2

m3

n

o

p

q

r

s

t

u

z


16 l2

Összes kitettség


002 003

KC42CIA11 KC42CIA12

004 005

KC42CIA13 KC42CIA14

006

KC42CIA15

007

KC42CIA2

008

010


011 012 013 014 015 016 017


018

KC42CIA4

019

KC42CIA5

020

KC42CIA6

009





171






Ingatlanok



Megnevezés


Garanciák



Sorszám




Mód






Hitelderivatívák




Kitettség értéke


Garanciák

Hitelderivatívák


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

a

b

c

d1

d2

e

f1

f2

g

h

i

j

k1

k2

l1

001

KC421CIA0


Követelések



Átlagos lejárat


TŐKEKÖVETELMÉNY




17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

m1 m2

m3

n

o

p

q

r

s

t

u

z


16 l2

Összes kitettség

ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KITETTSÉG TÍPUSONKÉNT 002 003 004 005

006 007


ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA ÜGYFÉL KATEGÓRIÁNKÉNT, POOL-ONKÉNT 008

KC421CIA2101 ….. …..

009 010


011 012 013 014 015 016 017


018

KC421CIA4

019

KC421CIA5

020

KC421CIA6



172







Ingatlanok


Megnevezés



PSZÁF kód


Sorszám


Garanciák



Lakossággal szembeni kitettségi osztályba tartozó rulírozó kitettségek Ebből: KKV (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB)

Mód





Lakossággal szembeni kitettségi osztályba tartozó egyéb lakossági kitettségek (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB) Kitettség eredeti értéke hitelegyenértékesítési tényező (CCF) nélkül


Hitelderivatívák




Kitettség értéke


Garanciák

Hitelderivatívák


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

a

b

c

d1

d2

e

f1

f2

g

h

i

j

k1

k2

l1

001

KC43CIA0

Követelések



Átlagos lejárat


TŐKEKÖVETELMÉNY




17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

m1 m2

m3

n

o

p

q

r

s

t

u

z


16 l2

Összes kitettség


002 003

KC43CIA11 KC43CIA12

004 005

KC43CIA13 KC43CIA14

006

KC43CIA15

007

KC43CIA2

008

010


011 012 013 014 015 016 017


018

KC43CIA4

019

KC43CIA5

020

KC43CIA6

009





173






Ingatlanok



Megnevezés


Garanciák



Sorszám




Mód






Hitelderivatívák




Kitettség értéke


Garanciák

Hitelderivatívák


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

a

b

c

d1

d2

e

f1

f2

g

h

i

j

k1

k2

l1

001

KC431CIA0


Követelések



Átlagos lejárat


TŐKEKÖVETELMÉNY




17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

m1 m2

m3

n

o

p

q

r

s

t

u

z


16 l2

Összes kitettség


004 005

006 007


008

KC431CIA2101 ….. …..

009 010


011 012 013 014 015 016 017


018

KC431CIA4

019

KC431CIA5

020

KC431CIA6




174







Ingatlanok


Megnevezés



PSZÁF kód


Sorszám


Garanciák



Lakossággal szembeni kitettségi osztályba tartozó egyéb lakossági kitettségek Ebből: KKV

Mód



Adataszolgáltató törzsszáma:

KCQ - ÖSSZEVONT ALAPON HITELEZÉSIKOCKÁZAT: RÉSZESEDÉSEK IRB MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY (CR IRB EQU)

(-) Kiáramló helyettesített tételek összesen

(+) Beáramló helyettesítő tételek összesen



Kitettség értéke

2

3

4

5

6

7

8

9

001

KCQ0

Összes IRB Részesedések típusú kitettség

a

b

c1

c2

d1

d2

e

f

g

h

002

KCQ1

PD/LGD módszer: Összesen

10 11

12

13

14

15

16

j

k

l

m

z

i

Mód


Kiegészítő információk Várható veszteség


Megnevezés

TŐKEKÖVETELMÉNY

Hitelderivatívák

PSZÁF kód

Előre nem rendelkezésre CRM helyettesítő bocsátott hatások a fedezetek kitettségre


Garanciák

Sorszám

Helyettesítésen alapuló hitelkockázat-mérséklési (CRM) technikák hatása a kitettségre



1

Belső minősítési rendszer Ügyfél-kategóriához tartozó PD (%)


ÖSSZES KOCKÁZATI KITETTSÉG MEGOSZLÁSA ÜGYFÉL KATEGÓRIÁNKÉNT 003 005

KCQ101 ….. KCQ199 KCQ2

….. 2. Egyszerű kockázati súlyozás módszere: Összesen ÖSSZES KOCKÁZATI KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT az egyszerű kockázati súlyozás módszere szerint

006 007 008 009

KCQ21 KCQ22 KCQ23 KCQ3

190% 290% 370% 3. Belső modellek módszere





KCTS - ÖSSZEVONT ALAPON KERESKEDÉSI KÖNYVBEN NYILVÁNTARTOTT ELSZÁMOLÁSI KOCKÁZATOK (CR TB SETT) Nagyságrend: millió forint

Sorszám

Megnevezés

PSZÁF kód

KCTS1

1. Kereskedési könyvben nyilvántartott ki nem egyenlített ügyletek összesen

KCTS11

1.1 Ki nem egyenlített ügyletek - 4 napon belüli

KCTS12 KCTS13 KCTS14 KCTS15

1.2 K i nem egyenlített ügyletek - 5-15 nap 1.3 Ki nem egyenlített ügyletek - 16-30 nap 1.4 Ki nem egyenlített ügyletek - 31-45 nap 1.5 Ki nem egyenlített ügyletek - 45 napon túli

001 002 003 004 005 006


Ki nem egyenlített ügyletek teljesítési ára

Ki nem egyenlített ügyletek árkülönbözet kitettsége

Tőkekövetelmény

Mód

1 a

2 b

3 c

4 z

Sorszám

007 008

009

016 017

018 PSZÁF kód

001 K1SECSA0

002 003 004 005 006 K1SECSA1 K1SECSA11 K1SECSA111 K1SECSA112 K1SECSA113

K1SECSA12

K1SECSA13

K1SECSA2


015 K1SECSA22

K1SECSA32 Megnevezés

ÖSSZES KITETTSÉG ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁST KEZDEMÉNYEZŐ Mérlegtételek Legmagasabb prioritású kategória Középső kategória Első veszteségviselő kategória Mérlegen kívüli tételek és hitelderivatívák Lejárat előtti visszafizetés


ebből: a 344/2010. Korm.rend.5.§ alapján mentesített kitettségek

Mérlegtételek Legmagasabb prioritású kategória Középső kategória Első veszteségviselő kategória Mérlegen kívüli tételek és hitelderivatívák

K1SECSA3 SZPONZOR: ÖSSZES KITETTSÉG

K1SECSA31


Jelmagyarázat Tilos (-) Értékvesztés és céltartalékképzés Nettó kitettség (értékvesztéssel és céltartalékképzéssel csökkentett) érték

(-) Összes kiáramló helyettesített tétel Összes beáramló helyettesítő tétel




0% >0% és <=20% >20 % és <=50% >50 % és <=100% Kitettség értéke (-) Levonás a szavatoló tőkéből


20% 50% 100% 350% Minősített



A kockázattal súlyozott kitettségérték módosulása a lejárati eltérések miatt Teljes tőkekövetelmény az Épkr. 19.§ ill. 29. §-ának figyelembevétele nélkül Kiegészítő információ: Tőkekövetelmény a sztenderd módszer értékpapírosításból származó kiáramló helyettesített tételek miatt más kockázati kategóriába történő sorolásnak megfelelően Teljes tőkekövetelmény az Épkr. 19.§ ill. 29. §-ának figyelembevételével Mód

1 2 3 4 5 6 7=5+6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21=19+20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36





MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK TELJESEN KORRIGÁLT ÉRTÉKÉNEK (E*) CSOPORTOSÍTÁSA CCF-EK SZERINT


Nem minősített

Előre rendelkezésre bocsátott hitelkockázati fedezet

Előre nem rendelkezésre bocsátott hitelkockázati fedezet korrigált érték (Ga)



Értékpapírosított poziciók: Eredeti kitettség a hitelegyenértékesítési tényező (CCF) nélkül




Vonatkozási idő vége Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma:

K1SECSA HITELKOCKÁZAT: ÖSSZEVONT ALAPÚ ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁS - SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY (CR SEC SA) Értékpapírosítás típusa: Hagyományos Nagyságrend: millió forint


1250%

Sorszám

007 008

009

016 017

018 PSZÁF kód

001 K2SECSA0


K2SECSA12

K2SECSA13

010 011 012 013 014 K2SECSA2

K2SECSA201 K2SECSA21 K2SECSA211 K2SECSA212 K2SECSA213

015 K2SECSA22

K2SECSA32 Megnevezés

ÖSSZES KITETTSÉG ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁST KEZDEMÉNYEZŐ Mérlegtételek Legmagasabb prioritású kategória Középső kategória Első veszteségviselő kategória Mérlegen kívüli tételek és hitelderivatívák Lejárat előtti visszafizetés BEFEKTETŐ: ÖSSZES KITETTSÉG ebből: a 344/2010. Korm.rend.5.§ alapján mentesített kitettségek Mérlegtételek Legmagasabb prioritású kategória Középső kategória Első veszteségviselő kategória Mérlegen kívüli tételek és hitelderivatívák

K2SECSA3 SZPONZOR: ÖSSZES KITETTSÉG

K2SECSA31


Jelmagyarázat Tilos (-) Értékvesztés és céltartalékképzés

Nettó kitettség (értékvesztéssel és céltartalékképzéssel csökkentett) érték

(-) Összes kiáramló helyettesített tétel Összes beáramló helyettesítő tétel



Kitettség teljesen korrigált értéke (E*) 0% >0% és <=20% >20 % és <=50% >50 % és <=100% Kitettség értéke (-) Levonás a szavatoló tőkéből

1 2 3 4 5 6 7=5+6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

a b1 b2 b3 c d e f1 f2 g1 g2 h i j k1 k2 k3 k4 l m

(-) Összes kiáramló helyettesített tétel Előre rendelkezésre bocsátott hitelkockázati fedezet

Előre nem rendelkezésre bocsátott hitelkockázati fedezet korrigált érték (Ga)



Értékpapírosított poziciók: Eredeti kitettség a hitelegyenértékesítési tényező (CCF) nélkül




HITELKOCKÁZATCSÖKKENTÉSI TECHNIKÁK (CRM) HELYETTESÍTŐ HATÁSA A KITETTSÉGRE MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK TELJESEN KORRIGÁLT ÉRTÉKÉNEK (E*) CSOPORTOSÍTÁSA CCF-EK SZERINT

350% Minősített



A kockázattal súlyozott kitettségérték módosulása a lejárati eltérések miatt Teljes tőkekövetelmény az Épkr. 19.§ ill. 29. §-ának figyelembevétele nélkül Kiegészítő információ: Tőkekövetelmény a sztenderd módszer értékpapírosításból származó kiáramló helyettesített tételek miatt más kockázati kategóriába történő sorolásnak megfelelően Teljes tőkekövetelmény az Épkr. 19.§ ill. 29. §-ának figyelembevételével

21=19+20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

o2 o3 o4 p1 p2 q1 q2 r1 r2 r3 s t u z

n


o1

Nem minősített

50% 100%


20%

Kitettség helyettesítése a CRM technikák alkalmazásával KOCKÁZATI SÚLYOZÁS ALÁ KERÜLŐ ÉRTÉK


1250% Mód

Vonatkozási idő vége Adatszolgáltató törzsszáma:

K2SECSA HITELKOCKÁZAT: ÖSSZEVONT ALAPÚ ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁS - SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY (CR SEC SA) Értékpapírosítás típusa: Szintetikus Nagyságrend: millió forint




K1SECIRB HITELKOCKÁZAT: ÖSSZEVONT ALAPÚ ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁS - IRB MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY (CR SEC IRB) Értékpapírosítás típusa: Hagyományos

17

18

i4

j

k

001 K1SECIRB0 002 K1SECIRB1

ÖSSZES KITETTSÉG ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁST KEZDEMÉNYEZŐ

K1SECIRB11 003 004 K1SECIRB111 005 K1SECIRB112 006 K1SECIRB113

Mérlegtételek

007 K1SECIRB12

Mérlegen kívüli tételek és hitelderivatívák



010 011 012 013 014

K1SECIRB201 K1SECIRB21 K1SECIRB211 K1SECIRB212 K1SECIRB213

Legmagasabb prioritású kategória Középső kategória Első veszteségviselő kategória

BEFEKTETŐ: ÖSSZES KITETTSÉG ebből: a 344/2010. Korm.rend.5.§ alapján mentesített kitettségek Mérlegtételek Legmagasabb prioritású kategória Középső kategória Első veszteségviselő kategória

015 K1SECIRB22




018 K1SECIRB32


Mérlegtételek


19=17+18 20 21 22 23

24

25

26

27

28 29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

m1 m2 m3 m4 m5

m6

m7

m8

n1 n2

o1

o2

p

r1

r2

s

t1

t2

t3

u

v

x

z

l

Nem minősített

425%

250%

20 - 35%

7- 10%

12 - 18%

MINŐSÍTÉSEN ALAPULÓ MÓDSZER (Hitelminősítési besorolások: 1250% hosszú távon: 1-12-ig, rövid távon: 1-4-ig)








(-) Előre rendelkezésre bocsátott fedezet(Cva)

Mód

16

i3


15

i2


14

i1


13

h


12

g


11

f



10

e2


Kitettség értéke

9

e1


>20% és <=50%

>50% és <=100%

8

d2


0%

>0% és <=20%

7

d1



6

c



5

b3

650%

nélkül Kitettség a CRM helyettesítő hatások figyelembevételével, CCF

4

b2

Minősített


3

b1


100%


2

a


Sorszám

Megnevezés



50 - 75%


1


PSZÁF kód

Nagyságrend: millió forint Mérlegen kívüli kitettség teljesen korrigált értékének CCF-ek szerinti részletezése




K2SECIRB HITELKOCKÁZAT: ÖSSZEVONT ALAPÚ ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁS - IRB MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY (CR SEC IRB) Értékpapírosítás típusa: Szintetikus

17

18

i4

j

k

001 K2SECIRB0

ÖSSZES KITETTSÉG

002 K2SECIRB1

ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁST KEZDEMÉNYEZŐ

K2SECIRB11 003 004 K2SECIRB111 005 K2SECIRB112 006 K2SECIRB113

Mérlegtételek

007 K2SECIRB12




010 011 012 013 014

Legmagasabb prioritású kategória Középső kategória Első veszteségviselő kategória


K2SECIRB201

ebből: a 344/2010. Korm.rend.5.§ alapján mentesített kitettségek

K2SECIRB21 K2SECIRB211 K2SECIRB212 K2SECIRB213

Mérlegtételek Legmagasabb prioritású kategória Középső kategória Első veszteségviselő kategória

015 K2SECIRB22




018 K2SECIRB32


Mérlegtételek


24

25

26

27

28 29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

m1 m2 m3 m4 m5

m6

m7

m8

n1 n2

o1

o2

p

r1

r2

s

t1

t2

t3

u

v

x

z

l


Nem minősített

425%

250%

20 - 35%

7- 10%

12 - 18%

MINŐSÍTÉSEN ALAPULÓ MÓDSZER (Hitelminősítési besorolások: 1250% hosszú távon: 1-12-ig, rövid távon: 1-4-ig) Kockázati súlyozás alá tartozó érték





(-) Előre rendelkezésre bocsátott fedezet(Cva)

19=17+18 20 21 22 23


Mód

16

i3


15

i2


14

i1


13

h


12

g


11

f



10

e2


Kitettség értéke

9

e1


>20% és <=50%

>50% és <=100%

8

d2


0%

>0% és <=20%

7

d1



6

c



5

b3

650%


4

b2

Minősített


3

b1


100%


2

a


Sorszám

Megnevezés



50 - 75%


1


PSZÁF kód

Nagyságrend: millió forint Mérlegen kívüli kitettség teljesen korrigált értékének CCF-ek szerinti részletezése

Sorszám

PSZÁF kód

001 002 KSECD001 …

003 KSECD999

Jelmagyarázat

Tilos Egyéb Ellenőrzött? (igen/nem)

(-)Kitettség értékének levonása a szavatoló tőkéből Teljes tőkekövetelmény az Épkr. 19.§, 29.§ ill. 42.§ának figyelembevétele nélkül Teljes tőkekövetelmény az Épkr. 19.§, 29.§ ill. 42.§ának figyelembevételével Mód

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

a b c d1 d2 e f1 f2 g h1 h2 h3 h4 h5 h6 h7 i j1 j2 k1 k2 l1 l2 m1 m2 m3 n1 n2 o p q z

Első veszteségvisel ő kategória Alkalmazott hitelegyenértékesítési tényező

Elismert likviditási lehetőségek

Közvetlen hitelhelyettesítő eszközök

Nem minősített

Középső kategória

Minősített

Nem minősített

Legmagasabb prioritású kategória

Minősített

Nem minősített

Minősített

Értékpapírosított kitettség


Ép. előtti szavatoló tőkekövetelmény (%)

(-) Értékvesztés és céltartalék összege

ELGD %

Kitettségek darabszáma

Alkalmazott módszer (Sztenderd/IRB/Kombinált)

Típus

Intézmények részesedése (%)

Teljes összeg

Értékpapírosított kitettség teljes összege az ép. időpontjában

Megtartott nettó gazdasági érdekeltség

Ép. időpontja

Típusa

Ép. típusa: Hagyományos/ Szintetikus

Értékpapírosítás (Ép.) azonosítója

Az intézmény szerepe: Szponzor/Ép-t kezdeményező Nem ABCP programok

Mértéke a jelentés napján (%)

Megnevezés Belső azonosító kód


KSECD HITELKOCKÁZAT: ÖSSZEVONT ALAPÚ ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ SZPONZORI ÉS KEZDENYEZŐNKÉNTI INFORMÁCIÓK (CR SEC Details)

Ép-i strukt úra Ép-i pozíciók: eredeti kitettség hitelegyenértékesítési tényező nélkül Mérlegen kívüli Lejárat tételek és előtti Mérlegtételek derivatívák visszaadás




K1TCIF - ÖSSZEVONT ALAPON Kitettség eredeti értéke összesen amennyiben az IRB módszer mellett sztenderd módszer is alkalmazásra kerül (FIRB módszer - tartós mentesség), ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak


001

K1TCIF0


002

K1TCIF1


003

K1TCIF2

004

K1TCIF21


005

K1TCIF3

Vállalkozások

006 007 008 009 010 011 012 013 014 015

K1TCIF31 K1TCIF32 K1TCIF4 K1TCIF41 K1TCIF411 K1TCIF42 K1TCIF421 K1TCIF43 K1TCIF431 K1TCIF5

016

K1TCIF6

Ebből: Különleges hitelezési kitettségek Kis- és középvállalkozások Lakosság Ingatlannal fedezett kitettségek Kis- és középvállalkozások Rulírozó kitettségek Kis- és középvállalkozások Egyéb lakossági kitettségek Kis- és középvállalkozások Részesedések Egyéb, nem hitelkötelezettséget megtestesítő eszközök Jelmagyarázat Tilos

Összesen


Mód

10 11 12 13 14 15 j k l m n o


9 i

Egyéb tételek

8 h


7 g


6 f


Vállalkozásokból rövid lejáratú követelések

5 e


Vállalkozások

4 d

Lakosság


3 c


2 b


1 a


Megnevezés


PSZÁF kód

Központi kormány és központi bank Regionális kormány és helyi önkormányzatok

Sorszám


16 p

17 q

18 r

19 z




K2TCIF - ÖSSZEVONT ALAPON Tőkekövetelmény összesen amennyiben az IRB módszer mellett sztenderd módszer is alkalmazásra kerül (FIRB módszer - tartós mentesség), ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak Nagyságrend: millió forint

001

K2TCIF0


002

K2TCIF1


003

K2TCIF2

004

K2TCIF21


005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015

K2TCIF3 K2TCIF31 K2TCIF32 K2TCIF4 K2TCIF41 K2TCIF411 K2TCIF42 K2TCIF421 K2TCIF43 K2TCIF431 K2TCIF5

Vállalkozások Különleges hitelezési kitettségek Kis- és középvállalkozások Lakosság Ingatlannal fedezett kitettségek Kis- és középvállalkozások Rulírozó kitettségek Kis- és középvállalkozások Egyéb lakossági kitettségek Kis- és középvállalkozások Részesedések

016

K2TCIF6

Egyéb, nem hitelkötelezettséget megtestesítő eszközök Jelmagyarázat Tilos

10 11 12 13 14 15 j k l m n o

Mód

9 i


8 h

Összesen

7 g



6 f

Egyéb tételek

Vállalkozások

5 e



4 d



3 c



2 b



1 a

Lakosság


Megnevezés


PSZÁF kód


Sorszám


16 p

17 q

18 r

20 z




K3TCIF - ÖSSZEVONT ALAPON Kitettség eredeti értéke összesen amennyiben az IRB módszer mellett sztenderd módszer is alkalmazásra kerül (FIRB módszer - fokozatos bevezetés) ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak Nagyságrend: millió forint

001

K3TCIF0


002

K3TCIF1


003

K3TCIF2

004

K3TCIF21


005

K3TCIF3

Vállalkozások

006

K3TCIF31


007 008 009 010 011 012 013 014 015

K3TCIF32 K3TCIF4 K3TCIF41 K3TCIF411 K3TCIF42 K3TCIF421 K3TCIF43 K3TCIF431 K3TCIF5

Kis- és középvállalkozások Lakosság Ingatlannal fedezett kitettségek Kis- és középvállalkozások Rulírozó kitettségek Kis- és középvállalkozások Egyéb lakossági kitettségek Kis- és középvállalkozások Részesedések

016

K3TCIF6


10 11 12 13 14 15 j k l m n o

Mód

9 i


8 h

Összesen

7 g



6 f

Egyéb tételek

Vállalkozások

5 e



4 d



3 c



2 b



1 a

Lakosság


Megnevezés


PSZÁF kód


Sorszám


16 p

17 q

18 r

19 z




K4TCIF - ÖSSZEVONT ALAPON Tőkekövetelmény összesen amennyiben az IRB módszer mellett sztenderd módszer is alkalmazásra kerül (FIRB módszer - fokozatos bevezetés), ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak Nagyságrend: millió forint

001

K4TCIF0


002

K4TCIF1


003

K4TCIF2

004

K4TCIF21


005

K4TCIF3

Vállalkozások

006

K4TCIF31


007 008 009 010 011 012 013 014 015

K4TCIF32 K4TCIF4 K4TCIF41 K4TCIF411 K4TCIF42 K4TCIF421 K4TCIF43 K4TCIF431 K4TCIF5

Kis- és középvállalkozások Lakosság Ingatlannal fedezett kitettségek Kis- és középvállalkozások Rulírozó kitettségek Kis- és középvállalkozások Egyéb lakossági kitettségek Kis- és középvállalkozások Részesedések

016

K4TCIF6


10 11 12 13 14 15 j k l m n o

Mód

9 i


8 h

Összesen

7 g



6 f

Egyéb tételek

Vállalkozások

5 e



4 d



3 c



2 b



1 a

Lakosság


Megnevezés


PSZÁF kód


Sorszám


16 p

17 q

18 r

20 z




K1TCIA - ÖSSZEVONT ALAPON Kitettség eredeti értéke összesen amennyiben az IRB módszer mellett sztenderd módszer is alkalmazásra kerül (AIRB módszer - tartós mentesség), ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak


001

K1TCIA0


002

K1TCIA1


003

K1TCIA2

004

K1TCIA21


005 006 007

K1TCIA3 K1TCIA31 K1TCIA32


008 009 010 011 012 013 014

K1TCIA4 K1TCIA41 K1TCIA411 K1TCIA42 K1TCIA421 K1TCIA43 K1TCIA431


015

K1TCIA5

Részesedések

016

K1TCIA6







Vállalkozások


Lakosság





Egyéb tételek


Összesen


Mód

Megnevezés


PSZÁF kód


Sorszám


1 a

2 b

3 c

4 d

5 e

6 f

7 g

8 h

9 i

10 j

11 k

12 l

13 m

14 n

15 o

16 p

17 q

18 r

19 z




001

K2TCIA0


002

K2TCIA1


003

K2TCIA2

004

K2TCIA21


005 006 007



008 009 010 011 012 013 014



015

K2TCIA5

Részesedések

016

K2TCIA6


5 e

6 f

7 g

8 h

9 i

10 j

11 k

12 l

13 m

14 n

15 o


Egyéb tételek





Lakosság


Vállalkozások




Közszektorbeli intézmények 4 d

16 p

Mód

3 c


2 b

Összesen

1 a


Megnevezés



PSZÁF kód


Sorszám

K2TCIA - ÖSSZEVONT ALAPON Tőkekövetelmény összesen amennyiben az IRB módszer mellett sztenderd módszer is alkalmazásra kerül (AIRB módszer - tartós mentesség) ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak

17 q

18 r

19 z




K3TCIA - ÖSSZEVONT ALAPON Kitettség eredeti értéke összesen amennyiben az IRB módszer mellett sztenderd módszer is alkalmazásra kerül (AIRB módszer - fokozatos bevezetés), ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak


001

K3TCIA0


002

K3TCIA1


003

K3TCIA2

004

K3TCIA21


005 006 007



008 009 010 011 012 013 014



015

K3TCIA5

Részesedések

016

K3TCIA6


9 i

10 j

11 k

12 l

13 m

14 n

Egyéb tételek





Lakosság


Vállalkozások 8 h

15 o

Mód

7 g


6 f

Összesen

5 e


4 d


3 c


2 b


1 a



Megnevezés


PSZÁF kód


Sorszám


16 p

17 q

18 r

19 z




K4TCIA - ÖSSZEVONT ALAPON Tőkekövetelmény összesen amennyiben az IRB módszer mellett sztenderd módszer is alkalmazásra kerül (AIRB módszer - fokozatos bevezetés) ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak


001

K4TCIA0


002

K4TCIA1


003

K4TCIA2

004

K4TCIA21


005 006 007



008 009 010 011 012 013 014



015

K4TCIA5

Részesedések

016

K4TCIA6


7 g

9 i

10 j

11 k

12 l

13 m

14 n

15 o

16 p

17 q

r

18

Mód

Egyéb tételek





Lakosság


Vállalkozások 8 h


6 f

Összesen

5 e


4 d


3 c


2 b


1 a



Megnevezés


PSZÁF kód


Sorszám


19 z


001 002 … … KC1LE1 KC1LE001 ….. KC1LE100 KC1LE101 ….. KC1LE199 Összesen Azonosító Azonosító Azonosító Azonosító Azonosító Azonosító

Jelmagyarázat Tilos Ügyfél / ügyfélcsoport neve

Kitettség eredeti értéke: Összesen 4 = 5+6+7+8

Ebből: Eszközök

Ebből: Származtatott ügyletek


Ebből: Közvetett kitettségek

1 a 2 b 3 c 4 d 5 e 6 f 7 g 8 h

CRM hatások előtti nettó kitettség érték a szavatoló tőke %-ában

CRM hatások előtti banki könyvi nettó kitettség érték a szavatoló tőke %-ában

(-) Előre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek

(-) Előre rendelkezésre bocsátott fedezetek

(-) Ingatlanfedezet

10 j 11 k 12 l 13 m 14 n 15 o 16 p


Levonható tételekkel csökkentett nettó kitettség érték a szavatoló tőke %-ában

Levonható tételekkel csökkentett banki könyvi nettó kitettség érték a szavatoló tőke %-ában

(-) Levonások a szavatoló tőkéből

(-) Hitelintézet kereskedési könyvi nagykockázat vállalásának túllépése miatti pótlólagos tőkekövetelmény

17 q

Hitelezésikockázat-mérséklési technikák alkalmazása utáni, a levonható tételekkel csökkentett nettó kitettség érték 19=17+18

Hitelezésikockázat-mérséklési technika típusa (-) A kockázati limit meghatározásánál levonható tételek

Hitelezésikockázat-mérséklési technikák alkalmazása előtti kitettség érték

Nettó kitettség érték a kockázatmérséklés (CRM) figyelembe vétele után 17= 10+14+15+16


9 i

Nettó kitettség érték a kockázatmérséklés (CRM) figyelembevétele előtt 10=4+9

Ügyfél vagy ügyfélcsoport azonosítója

(-) Értékvesztés és céltartalékképzés

Intézménytípus

Megnevezés Törzsszám


Összevont alapú banki és kereskedési könyvi nagykockázatvállalás

KC1LE Nagyságrend: millió forint

Hitelezésikockázat-mérséklési technikák alkalmazása utáni kitettség érték Tájékoztató adatok

18 r 19 s 20 t 21 u 22 v 23 w 24 x

Mód

25 z




KC2LE Összevont alapú ügyfélcsoport-tagok banki és kereskedési könyvi nagykockázatvállalásai Nagyságrend: millió forint

Sorkód

001 002

… …

PSZÁF kód

KC2LE1 KC2LE101 KC2LE10101 ….. KC2LE10199 ….. KC2LE199 KC2LE19901 ….. KC2LE19999

Megnevezés

Összesen Azonosító Azonosító Azonosító Azonosító Azonosító Azonosító Azonosító Azonosító Azonosító


Ügyfélcsoport kódja

Ügyfél kódja

Intézmény típusa

Megnevezés


1 a

2 b

3 c

4 d

5 e

Hitelezésikockázat-mérséklési technikák alkalmazása utáni, a levonható tételekkel csökkentett nettó kitettség érték

Mód

6 f

7 z




KC3LE Összevont alapú jelentés a legnagyobb ügyfelekkel és ügyfélcsoportokkal szembeni banki és kereskedési könyvi kockázati kitettségekről Nagyságrend: millió forint

Sorkód

001 … 002 … 100

PSZÁF kód

KC3LE001 …. … KC3LE100

Intézmény típusa

Ügyfél / ügyfélcsoport neve

Kitettség jellege


Mód

Törzsszám

1 a

2 b

3 c

4 d

5 e

6 z

Megnevezés

Azonosító Azonosító Azonosító Azonosító Azonosító Jelmagyarázat Tilos




KM1T PIACI KOCKÁZAT: A FORGALMAZOTT, HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK POZÍCIÓS KOCKÁZATAI ÖSSZEVONT ALAPON- SZTENDERD MÓDSZER (MKR SA TDI) Nagyságrend: millió forint POZÍCIÓK

HOSSZÚ

RÖVID


1 a

2 b

3 c

ÖSSZES POZÍCIÓ Sorszám

PSZÁF kód

001

KM1T1

002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038

KM1T11 KM1T111 KM1T1111 KM1T1112 KM1T1113 KM1T1114 KM1T112 KM1T1121 KM1T1122 KM1T1123 KM1T113 KM1T1131 KM1T1132 KM1T1133 KM1T1134 KM1T1135 KM1T1136 KM1T1137 KM1T1138 KM1T1141 KM1T1142 KM1T1143 KM1T1144 KM1T1145 KM1T1146 KM1T1147 KM1T1148 KM1T12 KM1T121 KM1T122 KM1T123 KM1T1241 KM1T1242 KM1T1243 KM1T1244 KM1T1245 KM1T13

039

KM1T131

040

KM1T132

041 042 043

KM1T1321 KM1T1322 KM1T1323

044

KM1T133

045

KM1T134

046

KM1T135

047

KM1T14

048 049 050

KM1T15 KM1T16 KM1T17

Megnevezés

FORGALMAZOTT, HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK A KERESKEDÉSI KÖNYVBEN 1. Általános kockázat. Lejárati alapú megközelítés 1.1. Első zóna 0<=1 hónap >1<=3 hónap >3<=6 hónap >6<=12 hónap 1.2. Második zóna >1<=2 (1,9 a 3%-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében) év >2<=3 (>1,9<=2,8 a 3%-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében) év >3<=4 (>2,8<=3,6 a 3%-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében) év 1.3. Harmadik zóna >4<=5 (>3,6<=4,3 a 3%-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében) év >5<=7 (>4,3<=5,7 a 3%-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében) év >7<=10 (>5,7<=7,3 a 3%-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében) év >10<=15 (>7,3<=9,3 a 3%-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében) év >15<=20 (>9,3<=10,6 a 3%-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében) év >20 (>10,6<=12,0 a 3%-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében) év (>12,0<=20,0 a 3%-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében) év (>20 a 3%-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében) év 1.a Kiegyenlített súlyozott pozíció az összes lejárati sávban 1.b Kiegyenlített súlyozott pozíció az 1. zónában 1.c Kiegyenlített súlyozott pozíció a 2. zónában 1.d Kiegyenlített súlyozott pozíció a 3. zónában 1.e1 Kiegyenlített súlyozott pozíció az 1. és a 2. zóna között 1.e2 Kiegyenlített súlyozott pozíció a 2. és a 3. zóna között 1.f Kiegyenlített súlyozott pozíció az 1. és a 3. zóna között 1.g Maradék kiegyenlítetlen súlyozott pozíciók 2. Általános kockázat. Futamidő alapú megközelítés 2.1. Első zóna 2.2. Második zóna 2.3. Harmadik zóna 2.a Kiegyenlített, futamidővel súlyozott pozíció az összes zónában 2.b1 Kiegyenlített, futamidővel súlyozott pozíció az 1. és a 2. zóna között 2.b2 Kiegyenlített, futamidővel súlyozott pozíció a 2. és a 3. zóna között 2.c Kiegyenlített, futamidővel súlyozott pozíció az 1. és a 3. zóna között 2.d Maradvány nem kiegyenlített, futamidővel súlyozott pozíciók 3. Egyedi kockázat 3.1. A Kkr. 3. mellékletének első kategóriájába tartozó, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 3.2. A Kkr. 3. mellékletének második kategóriájába tartozó, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 3.2.a Hátralévő futamidő <= 6 hónap 3.2.b Hátralévő futamidő > 6 hónap és <= 24 hónap 3.2.c Hátralévő futamidő > 24 hónap 3.3. A Kkr. 3. mellékletének harmadik kategóriájába tartozó, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 3.4. A Kkr. 3. mellékletének negyedik kategóriájába tartozó, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 3.5. Az 1250%-os kockázati súlyozású, ill. levonási eljárás alá tartozó értékpapírosítási kitettségek, valamint a nem minősített likviditási lehetőségek 4. A kollektív befektetési formában (KBF-ben) való részesedés pozíciós kockázatának speciális megközelítése 5. A tőzsdei határidős és opciós ügyletek letéti követelmény alapú megközelítése 6. Az OTC határidős és opciós ügyletek letéti követelmény alapú megközelítése 7. Opciókhoz kapcsolódó, delta kockázaton kívüli, egyéb kockázatok Jelmagyarázat Tilos

NETTÓ POZÍCIÓK

HOSSZÚ 4 d

(-) A HITELDERIVATÍVÁKKAL FEDEZETT KERESKEDELMI KÖNYVI POZÍCIÓKBÓL ADÓDÓ CSÖKKENTÉSEK

RÖVID

NETTÓ HOSSZÚ POZÍCIÓKHOZ


5 e

6 f

7 g

A KOCKÁZATI TŐKEKÖVE TŐKEKÖVETELMÉNY SÚLY TELMÉNY SZÁMÍTÁSÁHOZ (%) FIGYELEMBE VEENDŐ NETTÓ POZÍCIÓK 8 h

9 i

10,00 40,00 30,00 30,00 40,00 40,00 150,00 100,00

2,00 40,00 40,00 150,00 100,00 0,00

0,25 1,00 1,60 8,00 12,00

10 j

Mód

11 z




M1H PIACI KOCKÁZAT: A FORGALMAZOTT, HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK POZÍCIÓS KOCKÁZATAI ÖSSZEVONT ALAPON- SZTENDERD MÓDSZER (MKR SA TDI) - HUF Nagyságrend: millió forint POZÍCIÓK

HOSSZÚ

RÖVID


1 a

2 b

3 c


PSZÁF kód

001

KM1H1

002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038

KM1H11 KM1H111 KM1H1111 KM1H1112 KM1H1113 KM1H1114 KM1H112 KM1H1121 KM1H1122 KM1H1123 KM1H113 KM1H1131 KM1H1132 KM1H1133 KM1H1134 KM1H1135 KM1H1136 KM1H1137 KM1H1138 KM1H1141 KM1H1142 KM1H1143 KM1H1144 KM1H1145 KM1H1146 KM1H1147 KM1H1148 KM1H12 KM1H121 KM1H122 KM1H123 KM1H1241 KM1H1242 KM1H1243 KM1H1244 KM1H1245 KM1H13

039

KM1H131

040

KM1H132

041 042 043

KM1H1321 KM1H1322 KM1H1323

044

KM1H133

045

KM1H134

046

KM1H135

047

KM1H14

048

KM1H15

049

KM1H16

050

KM1H17

Megnevezés


NETTÓ POZÍCIÓK

HOSSZÚ RÖVID 4 d

5 e





8 h

9 i

10,00 40,00 30,00 30,00 40,00 40,00 150,00 100,00

2,00 40,00 40,00 150,00 100,00 0,00

0,25 1,00 1,60 8,00 12,00


10 j

11 z




KM1E PIACI KOCKÁZAT: A FORGALMAZOTT, HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK POZÍCIÓS KOCKÁZATAI ÖSSZEVONT ALAPON - SZTENDERD MÓDSZER (MKR SA TDI) - EUR Nagyságrend: millió forint POZÍCIÓK

HOSSZÚ

RÖVID


1 a

2 b

3 c


PSZÁF kód

001

KM1E1

002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038

KM1E11 KM1E111 KM1E1111 KM1E1112 KM1E1113 KM1E1114 KM1E112 KM1E1121 KM1E1122 KM1E1123 KM1E113 KM1E1131 KM1E1132 KM1E1133 KM1E1134 KM1E1135 KM1E1136 KM1E1137 KM1E1138 KM1E1141 KM1E1142 KM1E1143 KM1E1144 KM1E1145 KM1E1146 KM1E1147 KM1E1148 KM1E12 KM1E121 KM1E122 KM1E123 KM1E1241 KM1E1242 KM1E1243 KM1E1244 KM1E1245 KM1E13

039

KM1E131

040

KM1E132

041 042 043

KM1E1321 KM1E1322 KM1E1323

044

KM1E133

045

KM1E134

046

KM1E135

047

KM1E14

048

KM1E15

049

KM1E16

050

KM1E17

Megnevezés


(-) A HITELDERIVATÍVÁKKAL FEDEZETT KERESKEDELMI KÖNYVI NETTÓ POZÍCIÓK POZÍCIÓKBÓL ADÓDÓ CSÖKKENTÉSEK NETTÓ HOSSZÚ NETTÓ RÖVID HOSSZÚ RÖVID POZÍCIÓKHOZ POZÍCIÓKHOZ 4 5 6 7 d e f g



8 h

9 i

10,00 40,00 30,00 30,00 40,00 40,00 150,00 100,00

2,00 40,00 40,00 150,00 100,00 0,00

0,25 1,00 1,60 8,00 12,00


10 j

11 z




KM1C PIACI KOCKÁZAT: A FORGALMAZOTT, HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK POZÍCIÓS KOCKÁZATAI ÖSSZEVONT ALAPON - SZTENDERD MÓDSZER (MKR SA TDI) - CHF Nagyságrend: millió forint POZÍCIÓK


PSZÁF kód

001

KM1C1

002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038

KM1C11 KM1C111 KM1C1111 KM1C1112 KM1C1113 KM1C1114 KM1C112 KM1C1121 KM1C1122 KM1C1123 KM1C113 KM1C1131 KM1C1132 KM1C1133 KM1C1134 KM1C1135 KM1C1136 KM1C1137 KM1C1138 KM1C1141 KM1C1142 KM1C1143 KM1C1144 KM1C1145 KM1C1146 KM1C1147 KM1C1148 KM1C12 KM1C121 KM1C122 KM1C123 KM1C1241 KM1C1242 KM1C1243 KM1C1244 KM1C1245 KM1C13

039

KM1C131

040

KM1C132

041 042 043

KM1C1321 KM1C1322 KM1C1323

044

KM1C133

045

KM1C134

046

KM1C135

047

KM1C14

048

KM1C15

049

KM1C16

050

KM1C17

Megnevezés


HOSSZÚ

RÖVID

1 a

2 b


NETTÓ POZÍCIÓK

HOSSZÚ RÖVID 4 d

5 e





8 h

9 i

10,00 40,00 30,00 30,00 40,00 40,00 150,00 100,00

2,00 40,00 40,00 150,00 100,00 0,00

0,25 1,00 1,60 8,00 12,00


10 j

11 z




KM1G PIACI KOCKÁZAT: A FORGALMAZOTT, HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK POZÍCIÓS KOCKÁZATAI ÖSSZEVONT ALAPON - SZTENDERD MÓDSZER (MKR SA TDI) - GBP Nagyságrend: millió forint POZÍCIÓK

HOSSZÚ

RÖVID


1 a

2 b

3 c


PSZÁF kód

001

KM1G1

002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038

KM1G11 KM1G111 KM1G1111 KM1G1112 KM1G1113 KM1G1114 KM1G112 KM1G1121 KM1G1122 KM1G1123 KM1G113 KM1G1131 KM1G1132 KM1G1133 KM1G1134 KM1G1135 KM1G1136 KM1G1137 KM1G1138 KM1G1141 KM1G1142 KM1G1143 KM1G1144 KM1G1145 KM1G1146 KM1G1147 KM1G1148 KM1G12 KM1G121 KM1G122 KM1G123 KM1G1241 KM1G1242 KM1G1243 KM1G1244 KM1G1245 KM1G13

039

KM1G131

040

KM1G132

041 042 043

KM1G1321 KM1G1322 KM1G1323

044

KM1G133

045

KM1G134

046

KM1G135

047

KM1G14

048

KM1G15

049

KM1G16

050

KM1G17

Megnevezés


(-) A HITELDERIVATÍVÁKKAL FEDEZETT KERESKEDELMI KÖNYVI NETTÓ POZÍCIÓK POZÍCIÓKBÓL ADÓDÓ CSÖKKENTÉSEK HOSSZÚ RÖVID 4 d

5 e

NETTÓ HOSSZÚ POZÍCIÓKHOZ 6 f




8 h

9 i

10,00 40,00 30,00 30,00 40,00 40,00 150,00 100,00

2,00 40,00 40,00 150,00 100,00 0,00

0,25 1,00 1,60 8,00 12,00


10 j

11 z




KM1U PIACI KOCKÁZAT: A FORGALMAZOTT, HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK POZÍCIÓS KOCKÁZATAI ÖSSZEVONT ALAPON- SZTENDERD MÓDSZER (MKR SA TDI) - USD Nagyságrend: millió forint ÖSSZES POZÍCIÓ Sorszám PSZÁF kód

001

KM1U1

002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038

KM1U11 KM1U111 KM1U1111 KM1U1112 KM1U1113 KM1U1114 KM1U112 KM1U1121 KM1U1122 KM1U1123 KM1U113 KM1U1131 KM1U1132 KM1U1133 KM1U1134 KM1U1135 KM1U1136 KM1U1137 KM1U1138 KM1U1141 KM1U1142 KM1U1143 KM1U1144 KM1U1145 KM1U1146 KM1U1147 KM1U1148 KM1U12 KM1U121 KM1U122 KM1U123 KM1U1241 KM1U1242 KM1U1243 KM1U1244 KM1U1245 KM1U13

039

KM1U131

040

KM1U132

041 042 043

KM1U1321 KM1U1322 KM1U1323

044

KM1U133

045

KM1U134

046

KM1U135

047

KM1U14

048

KM1U15

049

KM1U16

050

KM1U17

Megnevezés


HOSSZÚ

RÖVID

1 a

2 b





10,00 40,00 30,00 30,00 40,00 40,00 150,00 100,00

2,00 40,00 40,00 150,00 100,00 0,00

0,25 1,00 1,60 8,00 12,00


11 z




KM1J PIACI KOCKÁZAT: A FORGALMAZOTT, HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK POZÍCIÓS KOCKÁZATAI ÖSSZEVONT ALAPON- SZTENDERD MÓDSZER (MKR SA TDI) - JPY Nagyságrend: millió forint POZÍCIÓK

HOSSZÚ

RÖVID


1 a

2 b

3 c


001

KM1J1

002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038

KM1J11 KM1J111 KM1J1111 KM1J1112 KM1J1113 KM1J1114 KM1J112 KM1J1121 KM1J1122 KM1J1123 KM1J113 KM1J1131 KM1J1132 KM1J1133 KM1J1134 KM1J1135 KM1J1136 KM1J1137 KM1J1138 KM1J1141 KM1J1142 KM1J1143 KM1J1144 KM1J1145 KM1J1146 KM1J1147 KM1J1148 KM1J12 KM1J121 KM1J122 KM1J123 KM1J1241 KM1J1242 KM1J1243 KM1J1244 KM1J1245 KM1J13

039

KM1J131

040

KM1J132

041 042 043

KM1J1321 KM1J1322 KM1J1323

044

KM1J133

045

KM1J134

046

KM1J135

047

KM1J14

048

KM1J15

049

KM1J16

050

KM1J17

Megnevezés

FORGALMAZOTT, HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK A KERESKEDÉSI KÖNYVBEN 1. Általános kockázat. Lejárati alapú megközelítés 1.1. Első zóna 0<=1 hónap >1<=3 hónap >3<=6 hónap >6<=12 hónap 1.2. Második zóna >1<=2 (1,9 a 3%-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében) év >2<=3 (>1,9<=2,8 a 3%-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében) év >3<=4 (>2,8<=3,6 a 3%-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében) év 1.3. Harmadik zóna >4<=5 (>3,6<=4,3 a 3%-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében) év >5<=7 (>4,3<=5,7 a 3%-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében) év >7<=10 (>5,7<=7,3 a 3%-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében) év >10<=15 (>7,3<=9,3 a 3%-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében) év >15<=20 (>9,3<=10,6 a 3%-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében) év >20 (>10,6<=12,0 a 3%-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében) év (>12,0<=20,0 a 3%-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében) év (>20 a 3%-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében) év 1.a Kiegyenlített súlyozott pozíció az összes lejárati sávban 1.b Kiegyenlített súlyozott pozíció az 1. zónában 1.c Kiegyenlített súlyozott pozíció a 2. zónában 1.d Kiegyenlített súlyozott pozíció a 3. zónában 1.e1 Kiegyenlített súlyozott pozíció az 1. és a 2. zóna között 1.e2 Kiegyenlített súlyozott pozíció a 2. és a 3. zóna között 1.f Kiegyenlített súlyozott pozíció az 1. és a 3. zóna között 1.g Maradék kiegyenlítetlen súlyozott pozíciók 2. Általános kockázat. Futamidő alapú megközelítés 2.1. Első zóna 2.2. Második zóna 2.3. Harmadik zóna 2.a Kiegyenlített, futamidővel súlyozott pozíció az összes zónában 2.b1 Kiegyenlített, futamidővel súlyozott pozíció az 1. és a 2. zóna között 2.b2 Kiegyenlített, futamidővel súlyozott pozíció a 2. és a 3. zóna között 2.c Kiegyenlített, futamidővel súlyozott pozíció az 1. és a 3. zóna között 2.d Maradvány nem kiegyenlített, futamidővel súlyozott pozíciók 3. Egyedi kockázat 3.1. A Kkr. 3. mellékletének első kategóriájába tartozó, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 3.2. A Kkr. 3. mellékletének második kategóriájába tartozó, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 3.2.a Hátralévő futamidő <= 6 hónap 3.2.b Hátralévő futamidő > 6 hónap és <= 24 hónap 3.2.c Hátralévő futamidő > 24 hónap 3.3. A Kkr. 3. mellékletének harmadik kategóriájába tartozó, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 3.4. A Kkr. 3. mellékletének negyedik kategóriájába tartozó, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 3.5. Az 1250%-os kockázati súlyozású, ill. levonási eljárás alá tartozó értékpapírosítási kitettségek, valamint a nem minősített likviditási lehetőségek 4. A kollektív befektetési formában (KBF-ben) való részesedés pozíciós kockázatának speciális megközelítése 5. A tőzsdei határidős és opciós ügyletek letéti követelmény alapú megközelítése 6. Az OTC határidős és opciós ügyletek letéti követelmény alapú megközelítése 7. Opciókhoz kapcsolódó, delta kockázaton kívüli, egyéb kockázatok Jelmagyarázat


5 e



6 f

7 g



8 h

9 i

10,00 40,00 30,00 30,00 40,00 40,00 150,00 100,00

2,00 40,00 40,00 150,00 100,00 0,00

0,25 1,00 1,60 8,00 12,00


10 j

11 z




KM1J PIACI KOCKÁZAT: A FORGALMAZOTT, HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK POZÍCIÓS KOCKÁZATAI ÖSSZEVONT ALAPON- SZTENDERD MÓDSZER (MKR SA TDI) - JPY Nagyságrend: millió forint POZÍCIÓK

HOSSZÚ

RÖVID


1 a

2 b

3 c


Megnevezés

Tilos


5 e



6 f

7 g



8 h

9 i


10 j

11 z




KM2R PIACI KOCKÁZAT: A RÉSZVÉNYEK POZÍCIÓS KOCKÁZATAI ÖSSZEVONT ALAPON - SZTENDERD MÓDSZER (MKR SA EQU) Nagyságrend: millió forint POZÍCIÓK ÖSSZES POZÍCIÓ Sorszám

PSZÁF kód

001 002

KM2R1 KM2R11

003

KM2R111

004 005

KM2R112 KM2R12

006

KM2R121

007

KM2R122

008

KM2R13

009

KM2R14

010

KM2R15

011

KM2R16

Megnevezés

RÉSZVÉNYEK A KERESKEDÉSI KÖNYVBEN 1. Általános kockázat 1.1. Részvényindexre vonatkozó tőzsdei határidős ügyletek, amelyek széles körűen diverzifikált indexeket reprezentálnak - és külön megközelítés alá esnek 1.2. Egyéb részvények, amelyek nem tartoznak 1.1-be 2. Egyedi kockázat 2.1. Magas minőségű, likvid és diverzifikált portfoliók, alacsonyabb tőkekövetelményekkel 2.2. Egyéb részvények, amelyek nem tartoznak 2.1-be 3. A kollektív befektetési formában (KBF-ben) való részesedés pozíciós kockázatának speciális megközelítése 4. A tőzsdei határidős és opciós ügyletek letéti követelmény alapú megközelítése 5. Az OTC határidős és opciós ügyletek letéti követelmény alapú megközelítése 6. Opciókhoz kapcsolódó, delta kockázaton kívüli, egyéb kockázatok Jelmagyarázat Tilos

HOSSZÚ

RÖVID

1 a

2 b


NETTÓ POZÍCIÓK HOSSZÚ

RÖVID

4 d

5 e


KOCKÁZATI SÚLY

TŐKEKÖVETELMÉNY

Mód

6 f

7 g

8 h

9 z

8,00

2,00 4,00




KM3D PIACI KOCKÁZAT: DEVIZAKOCKÁZAT, ÖSSZEVONT ALAPON - SZTENDERD MÓDSZER (MKR SA FX) Nagyságrend: millió forint ÖSSZES POZÍCIÓ


001

KM3D01

002

KM3D011

003

KM3D012

004

KM3D013

005

KM3D014

006

KM3D015

007

KM3D016

008 009 010 011 012 013 014 015

KM3D02 KM3D03 KM3D031 KM3D032 KM3D033 KM3D04 KM3D05 KM3D06

016

KM3D07

017 018 019 020

KM3D08 KM3D09 KM3D10 KM3D11

021

KM3D12

022

KM3D13

Megnevezés

HOSSZÚ

RÖVID

1 a

2 b

Kiegészítő rész: Fedezeti pozíciók a tőkemegfeleléshez Hosszú 3 c

Rövid 4 d

A TŐKEKÖVETELMÉNY SZÁMÍTÁSÁHOZ FIGYELEMBE VEENDŐ POZÍCIÓK (Beleértve a kiegyenlítetlen NETTÓ POZÍCIÓK pozíciók újraelosztását azon valuták esetében, amelyek a kiegyenlített pozíciókra egyedi elbánásban részesülnek) HOSSZÚ 5 e

RÖVID 6 f

HOSSZÚ 7 g

RÖVID 8 h

KIEGYENLÍTETT 9 i

FORINTON KÍVÜLI ÖSSZES DEVIZAPOZÍCIÓ 1. Az EMU2-ben lévő valuták 2. Kormányközi megállapodások hatálya alá eső valuták 3. Szorosan korreláló valuták 4. Egyéb valuták (beleértve a külön devizanemekként kezelt kollektív befektetési formákat is) 5. Arany 6. Deviza-opciókhoz kapcsolódó egyéb, nem delta kockázatok


HOSSZÚ 10 j

RÖVID 11 k

KIEGYENLÍTETT 12 l

1,60

4,00

Kiegészítő rész: devizapozíciók EUR EMU2 valuták DKK LTL LVL GBP SEK CHF Az európai Gazdasági Térség egyéb valutái USD CAD AUD JPY Az Európai Gazdasági Térségen kívüli országok egyéb valutái Külön devizanemekként kezelt kollektív befektetési formák (KBF-ek)

Mód KOCKÁZATI SÚLY

8,00

8,00

8,00

8,00

TŐKEKÖVETELMÉNY

13 m

14 z




KM4A PIACI KOCKÁZAT: ÁRUKOCKÁZAT, ÖSSZEVONT ALAPON - SZTENDERD MÓDSZER (MKR SA COM) Nagyságrend: millió forint ÖSSZES POZÍCIÓ

Sorszám

PSZÁF kód

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030

KM4A1 KM4A11 KM4A111 KM4A1111 KM4A1112 KM4A1113 KM4A1114 KM4A112 KM4A1121 KM4A1122 KM4A113 KM4A114 KM4A115 KM4A116 KM4A12 KM4A121 KM4A1211 KM4A1212 KM4A1213 KM4A1214 KM4A122 KM4A1221 KM4A1222 KM4A123 KM4A124 KM4A125 KM4A126 KM4A13 KM4A131 KM4A132

031

KM4A14

032

KM4A15

033

KM4A16

034 035 036

KM4A17 KM4A181 KM4A182

037

KM4A183

038

KM4A184

Megnevezés

ÖSSZES ÁRUPOZÍCIÓ 1. Lejárat szerinti lépcsőzetes megközelítés 1.1. Lejárati sáv <= 1 év 0 <= 1 hónap > 1 <= 3 hónap > 3 <= 6 hónap > 6 <= 12 hónap 1.2. Lejárati sáv > 1 év és <= 3 év > 1 <= 2 év > 2 <= 3 év 1.3. Lejárati sáv > 3 év 1.a Sávokon belüli kiegyenlített pozíciók 1.b Sávok közötti kiegyenlített pozíciók 1.c Maradék kiegyenlítetlen pozíciók 2. Kiterjesztett lejárat szerinti lépcsőzetes megközelítés 2.1. Lejárati sáv <= 1 év 0 <= 1 hónap > 1 <= 3 hónap > 3 <= 6 hónap > 6 <= 12 hónap 2.2. Lejárati sáv > 1 év és <= 3 év > 1 <= 2 év > 2 <= 3 év 2.3. Lejárati sáv > 3 év 2.a Sávokon belüli kiegyenlített pozíciók 2.b Sávok között kiegyenlített pozíciók 2. c Maradék kiegyenlítetlen pozíciók 3. Egyszerűsített megközelítés: összes pozíció 3.a Nettó pozíciók 3.b Bruttó pozíciók 4. A tőzsdei határidős és opciós ügyletek letéti követelmény alapú megközelítése 5. Az OTC határidős és opciós ügyletek letéti követelmény alapú megközelítése 6. Áruopciókhoz kapcsolódó, delta kockázaton kívüli, egyéb kockázatok 7. A likviditáshiány kockázata 01 Összes pozíció a nemesfémek árucsoportjában 02 Összes pozíció a nem nemesfémek árucsoportjában 03 Összes pozíció a mezőgazdasági termékek árucsoportjában 04 Összes pozíció az egyéb termékek (beleértve az energetikai termékeket) árucsoportjában Jelmagyarázat Tilos

HOSSZÚ

RÖVID

1 a

2 b

Mód

Kiegészítő rész: Tisztán NETTÓ POZÍCIÓK A TŐKEKÖVETELMÉNY SZÁMÍTÁSÁHOZ készletfinanszírozásra szolgáló KOCKÁZATI SÚLY % FIGYELEMBE VEENDŐ POZÍCIÓK pozíciók Hosszú 3 c

Rövid 4 d

HOSSZÚ RÖVID 5 6 e f

7 g

8 h

1,50 0,60 15,00

15,00 3,00

TŐKEKÖVETELMÉNY

9 i

10 z




KM5M PIACI KOCKÁZAT: ÖSSZEVONT ALAPÚ BELSŐ MODELLEK (MKR IM) Nagyságrend: millió forint

Sorszám

PSZÁF kód

001

KM5M1

002

KM5M111

003 004 005 006 007 008 009 010 011

KM5M1111 KM5M1112 KM5M112 KM5M1121 KM5M1122 KM5M113 KM5M114 KM5M121 KM5M122

Megnevezés

KORREKCIÓS TÉNYEZŐ x AZ ELŐZŐ 60 ÜZLETI NAP ÁTLAGOS KOCKÁZTATOTT ÉRTÉKE (VaR)

ELŐZŐ NAPI KOCKÁZTATOTT ÉRTÉK (VaR)


1 a

2 b

3 c

Kiegészítő rész A NEMTELJESÍTÉSI KOCKÁZAT MIATTI TŐKEKÖVETELMÉNY PÓTLÓLAGOS A túllépések száma az TŐKEKÖVETELMÉNY Korrekciós előző 250 tényező munkanapban 4 5 6 7 d e f g

ÖSSZES POZÍCIÓ Kiegészítő rész: a piaci kockázat felbontása 1. Forgalmazott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 1.1. Általános kockázat 1.2. Egyedi kockázat 2. Részvények 2.1. Általános kockázat 2.2. Egyedi kockázat 3. Devizakockázat 4. Árukockázat 5. Általános kockázat összesen 6. Egyedi kockázat összesen Jelmagyarázat Tilos

Mód

8 z




KM6AM PIACI KOCKÁZAT: ÖSSZEVONT ALAPÚ BELSŐ MODELLEK RÉSZLETEZÉSE (MKR IM Details) Nagyságrend: millió forint ALAPINFORMÁCIÓK BELSŐ MODELL SZERINTI KOCKÁZTATOTT ÉRTÉK (VaR)

SZABÁLYOZÁS SZERINTI KOCKÁZTATOTT ÉRTÉK (VaR)

Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés

A SZABÁLYOZÁSI MODELL INSTRUMENTUMKÓDJA 1 a

001

KM6AM01 ... KM6AM99

...


AZ EGYEDI AZ EGYEDI KOCKÁZAT A TÚLLÉPÉSEK KOCKÁZAT KISZÁMÍTÁSÁNAK KÓDJA SZÁMÁNAK KISZÁMÍTÁSÁNA A HITELVISZONYT MEGHATÁROZÁSÁN K KÓDJA A MEGTESTESÍTŐ ÁL HASZNÁLT RÉSZVÉNYEK ÉRTÉKPAPÍROK NYERESÉG/VESZTES ESETÉBEN ESETÉBEN ÉG KÓDJA 2 b

3 c

4 d

Mód KONFIDENCIAINTERVALLUM (a)

TARTÁSI PERIÓDUS (b)

5 e

6 f

7 z




KM6B01M PIACI KOCKÁZAT: ÖSSZEVONT ALAPÚ BELSŐ MODELLEK RÉSZLETEZÉSE tábla sorainak részletező táblái (MKR IM Details) Nagyságrend: millió forint SZABÁLYOZÁS SZERINTI KOCKÁZTATOTT ÉRTÉK (VaR) KONFIDENCIASZINT = 99% Nap Sorszám

PSZÁF kód

1 a 001

KM6B01M01

002

KM6B01M02

003

KM6B01M03

004

KM6B01M04

005

KM6B01M05

006

KM6B01M06

007

KM6B01M07

008

KM6B01M08

009

KM6B01M09

010

KM6B01M10

011

KM6B01M11

012

KM6B01M12

013

KM6B01M13

014

KM6B01M14

015

KM6B01M15

016

KM6B01M16

017

KM6B01M17

018

KM6B01M18

019

KM6B01M19

020

KM6B01M20

021

KM6B01M21

022

KM6B01M22

023

KM6B01M23

024

KM6B01M24

025

KM6B01M25

026

KM6B01M26

027

KM6B01M27

028

KM6B01M28

029

KM6B01M29

030

KM6B01M30

031

KM6B01M31

032

KM6B01M32

033

KM6B01M33

034

KM6B01M34

035

KM6B01M35

036

KM6B01M36

037

KM6B01M37

038

KM6B01M38

039

KM6B01M39

040

KM6B01M40

041

KM6B01M41

042

KM6B01M42

043

KM6B01M43

044

KM6B01M44

045

KM6B01M45

046

KM6B01M46

047

KM6B01M47

048

KM6B01M48

049

KM6B01M49

050

KM6B01M50

051

KM6B01M51

052

KM6B01M52

053

KM6B01M53

054

KM6B01M54

055

KM6B01M55

056

KM6B01M56

057

KM6B01M57

058

KM6B01M58

059

KM6B01M59

060

KM6B01M60

061

KM6B01M61

062

KM6B01M62

063

KM6B01M63

064

KM6B01M64

065

KM6B01M65

066

KM6B01M66

067

KM6B01M67

068

KM6B01M68

069

KM6B01M69

070

KM6B01M70

071

KM6B01M71

072

KM6B01M72

073

KM6B01M73

074

KM6B01M74

075

KM6B01M75

076

KM6B01M76

077

KM6B01M77

078

KM6B01M78

079

KM6B01M79

080

KM6B01M80

081

KM6B01M81

082

KM6B01M82

083

KM6B01M83

084

KM6B01M84

085

KM6B01M85

086

KM6B01M86

087

KM6B01M87

088

KM6B01M88

089

KM6B01M89

090

KM6B01M90

091

KM6B01M91

092

KM6B01M92 Jelmagyarázat Tilos

KOCKÁZTATOTT ÉRTÉK (VaR) (T=10) 2 b

KOCKÁZTATOTT ÉRTÉK (VaR) (T=1) 3 c



BELSŐ MODELL SZERINTI KOCKÁZTATOTT ÉRTÉK (VaR) (c)

4 d

5 e

6 f

BELSŐ MODELL SZERINTI KOCKÁZTATOTT ÉRTÉKRE (VaR) VONATKOZÓ LIMIT 7 g

AZ UTÓLAGOS ELLENŐRZÉSNÉL TÉNYLEGESEN HASZNÁLT NYERESÉG/VESZTESÉG Elméleti

Tényleges

8 h

9 i

Mód

10 j




KOP A HITELINTÉZETEK MŰKÖDÉSI KOCKÁZATA ÖSSZEVONT ALAPÚ TŐKEKÖVETELMÉNYÉNEK SZÁMÍTÁSA (OPR) Nagyságrend: ezer forint

001

KOP1

002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015

KOP2 KOP21 KOP211 KOP212 KOP213 KOP214 KOP215 KOP216 KOP217 KOP218 KOP22 KOP221 KOP222 KOP3

016

KOP4

Alapmutató módszer szerint (BIA) Sztenderdizált módszer szerint (TSA)/Alternatív sztenderdizált módszer szerint (ASA) Sztenderdizált módszer szerint (TSA) Vállalati pénzügyek Kereskedés és értékesítés Lakossági közvetítői tevékenység Kereskedelmi banki tevékenység Lakossági banki tevékenység Fizetési és elszámolási tevékenység Pénzügyi szolgáltatás közvetítése (ügynöki) tevékenység Vagyonkezelés Alternatív sztenderdizált módszer szerint (ASA) Kereskedelmi banki tevékenység Lakossági banki tevékenység Fejlett mérési módszer szerint (AMA) Tőkekövetelmény összesen több módszer együttes alkalmazása esetén Jelmagyarázat Tilos

6 f

7 g

Biztosítás vagy kockázatot csökkentő más jogügyletek tőkekövetelmény csökkentési limitjének túllépése

5 e

Ebből (11. oszlop): biztosítással

4 d

(-) Tőkekövetelmény csökkentése biztosítás vagy kockázatot csökkentő más jogügylet által

A tárgyévet megelőző év állománya

3 c

(-) Tőkekövetelmény csökkentése a várható veszteségek üzleti gyakorlatok során történő mérséklése által


2 b

Tőkekövetelmény a várható veszteségek és a biztosítás vagy kockázatot csökkentő más jogügylet általi csökkentése előtt


1 a

Tőkekövetelmény

Ebből (7. oszlop): allokációs mechanizmus által

A tárgyévet megelőző év bruttó jövedelme

Megnevezés

Fejlett mérési módszer (AMA) szerinti elemek


PSZÁF kód

Hitelek és kölcsönök


Sorszám

Bruttó jövedelem

8 h

9 = 7-10-11 i

10 j

11 k

12 l

13 m

Mód

14 z




K1OPD HITELINTÉZETEK - MŰKÖDÉSI KOCKÁZAT: ÖSSZEVONT ALAPÚ BRUTTÓ VESZTESÉG ÜZLETÁGANKÉNT ÉS ESEMÉNY TÍPUSONKÉNT AZ ELMÚLT ÉVBEN (OPR Details) Nagyságrend: ezer forint

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040

K1OPD01 K1OPD011 K1OPD012 K1OPD013 K1OPD02 K1OPD021 K1OPD022 K1OPD023 K1OPD03 K1OPD031 K1OPD032 K1OPD033 K1OPD04 K1OPD041 K1OPD042 K1OPD043 K1OPD05 K1OPD051 K1OPD052 K1OPD053 K1OPD06 K1OPD061 K1OPD062 K1OPD063 K1OPD07 K1OPD071 K1OPD072 K1OPD073 K1OPD08 K1OPD081 K1OPD082 K1OPD083 K1OPD09 K1OPD091 K1OPD092 K1OPD093 K1OPD10 K1OPD101 K1OPD102 K1OPD103

Vállalati pénzügyek Az események száma Összes veszteség Maximális egyedi veszteség Kereskedés és értékesítés Az események száma Összes veszteség Maximális egyedi veszteség Lakossági közvetítői tevékenység Az események száma Összes veszteség Maximális egyedi veszteség Kereskedelmi banki tevékenység Az események száma Összes veszteség Maximális egyedi veszteség Lakossági banki tevékenység Az események száma Összes veszteség Maximális egyedi veszteség Fizetési és elszámolási tevékenység Az események száma Összes veszteség Maximális egyedi veszteség Pénzügyi szolgáltatás közvetítése (ügynöki) tevékenység Az események száma Összes veszteség Maximális egyedi veszteség Vagyonkezelés Az események száma Összes veszteség Maximális egyedi veszteség Társasági szintű tételek Az események száma Összes veszteség Maximális egyedi veszteség Üzletágak összesen eseménytípusonként Az események száma Összes veszteség Maximális egyedi veszteség Jelmagyarázat Tilos

Munkáltatói gyakorlat és munkabiztonság

Ügyfél, üzleti gyakorlat, marketing és termékpolitika

Tárgyi eszközökben bekövetkező károk

Üzletmenet fennakadása vagy rendszerhiba

Végrehajtás, teljesítés és folyamatkezelés

1 a

2 b

3 c

4 d

5 e

6 f

7 g

8 h

Legmagasabb

Külső csalás

Megnevezés

Belső csalás


Eseménytípusok összesen üzletáganként

Legalacsonyabb

Az adatgyűjtésnél használt küszöbérték

Veszteség eseménytípusok

Mód

9 i

10 j

11 z

Sor szám

001 K2OPLD001

….

K2OPLD099

Jelmagyarázat Tilos Ebből: nem realizált Státusz: lezárt? (I/N) Közvetlenül megtérült veszteségrész

Biztosítás vagy kockázatot csökkentő más jogügylet következtében már megtérült veszteség Közvetlenül vagy -biztosítás vagy kockázatot csökkentő más jogügylet következtében megtérülő veszteség Hitelezési vagy piaci kockázattal összefüggő (H/P)

1 a 2 b 3 c 4 d 5 e 6 f 7 g 8 h 9 i

Társasági szintű tételek

15 o 16 p 17 q 18 r

Könyvelés dátuma


A kockázati eseményekre vonatkozó dátumok

21 u 22 v 23 w

Az eseményhez kapcsolódó veszteségek száma

Biztosítás vagy kockázatot csökkentő más jogügylet következményeként az legutóbbi fizetés dátuma

19 20 s t

Biztosítás vagy kockázatot csökkentő más jogügylet következményeként az első fizetés dátuma

A bruttó veszteség üzletágankénti százalékos megoszlása

Felismerés

Bekövetkezés

Kockázati esemény típusok

Vagyonkezelés

10 11 12 13 14 j k l m n







Vállalati pénzügyek

Bruttó veszteség

PSZÁF kód Belső referencia szám


K2OPLD Hitelintézetek összevont alapon- Főbb működési kockázati veszteségek, amelyek a korábbi éveket érintik, de még nem kerültek lezárásra; és amelyek a múlt évben kerültek rögzítésre (OPR Loss Details) ezer forint

Mód

24 x 25 z




KC11H ÖSSZEVONT ALAPÚ MÉRLEGEN KÍVÜLI, ÉRTÉKPAPÍR FINANSZÍROZÓ ÉS HOSSZÚ ELSZÁMOLÁSI IDEJŰ, SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK, TERMÉKEK KÖZÖTTI SZERZŐDÉSES NETTÓSÍTÁSI MEGÁLLAPODÁS ALAPJÁN FENNÁLLÓ KITETTSÉGEK ÉS AZONNALI ÜGYLETEK Sztenderd módszert alkalmazó intézmények esetén Nagyságrend: millió forint Sorszám

PSZÁF kód

001

KC11H1

002 003 004

KC11H11 KC11H111 KC11H1111

005

KC11H1112

006

KC11H1113

007

KC11H1114

008

KC11H1115

009

KC11H1116

010 011 012

KC11H1117 KC11H112 KC11H1121

013

KC11H1122

014 015

KC11H1123 KC11H1124

016

KC11H1125

017

KC11H1126

018

KC11H113

019

KC11H1131

020

Forint

Euró

Más deviza


Céltartalék



Összesen

Mód

1 a

2 b

3 c

4 d

5 e

6 f

7 g

8 h

9 z

Megnevezés

HITELEZÉSI KOCKÁZATTAL RENDELKEZŐ KITETTSÉGEK Mérlegen kívüli tételek Teljes kockázatú (100%) Vállalt hitelhelyettesítő garancia és kezesség Váltóforgatmány, ha a forgatmányosok között más hitelintézet nem szerepel Visszkereseti joggal eladott eszközök Nem valódi penziós ügyletek (visszavásárlási érték) a repo ügyletek kivételével Hitelderivatíva Vállalt bankgarancia tőke- vagy hozamígéretre, tőkevagy hozamgaranciára Egyéb teljes kockázatú tételek Közepes kockázatú (50%) Nem hitelhelyettesítő jellegű garancia Értékpapírkibocsátáshoz vállalt jegyzési garancia, garanciavállalásra vonatkozó ígérvények Kibocsátott és megerősített akkreditívek Rulírozó hitelmegállapodások NIF és RUF Le nem hívott ígérvény és hitelkeret, amelynek eredeti lejárata az egy évet meghaladja Nem hitelhelyettesítő jellegű visszavonhatatlan készenléti (stand-by) hitellevél Alacsony kockázatú (20%) Hitelintézeti rendeletére feladott szállítmányra vonatkozó okmányos meghitelezés Eredeti lejárat szerint legfeljebb 1 éves le nem hívott ígérvény és hitelkeret, amely feltétel nélkül nem mondható fel, vagy amelynél a hitelfelvevő hitelképességében bekövetkező minőségromlás nem eredményezi automatikusan a megállapodás felmondását Kockázatmentes (0%) Nem saját kockázatra nyújtott hitelek Le nem hívott ígérvény és hitelkeret amely bármikor, feltétel nélkül, azonnali hatállyal felmondható, vagy amelynél a hitelfelvevő hitelképességében bekövetkező minőségromlás automatikusan a megállapodás felmondását eredményezi Bármikor feltétel nélkül visszavonható (készenléti) stand-by hitellevél A nagykockázatvállalási limit túllépése miatt a szavatoló tőkéből levont tételek összege Értékpapír finanszírozó ügyletek & hosszú elszámolási idejű ügyletek

021 022

KC11H1132 KC11H114 KC11H1141

023

KC11H1142

024

KC11H1143

025

KC11H1144

026

KC11H12

027 028 029 030 031 033 034 035 036 037 038 039 040

KC11H121 KC11H122 KC11H123 KC11H124 KC11H13 KC11H131 KC11H1311 KC11H1312 KC11H1313 KC11H1314 KC11H1315 KC11H1316 KC11H132

041

KC11H1321

042 043 044 045

KC11H1322 KC11H1323 KC11H1324 KC11H1325

046

KC11H1326

047

KC11H133

048

KC11H14

049

KC11H2

050 051 052

KC11H21 KC11H211 KC11H212

053

KC11H213

054 055 056 057 058 059 060 061 062

KC11H22 KC11H221 KC11H2211 KC11H2212 KC11H2213 KC11H2214 KC11H23 KC11H231 KC11H232

tőzsdén kívüli határidõs devizaszerződés tőzsdei határidõs devizaügylet megvásárolt devizaopció egyéb, hasonló jellegû szerzõdés a fenti 1321-1325. sorokban szereplőhöz hasonló jellegű, arannyal kapcsolatos szerzõdés egyéb referencia eszközt tartalmazó szerződés Termékek közötti szerződéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség HITELEZÉSI KOCKÁZATTAL NEM RENDELKEZŐ TÉTELEK Mérlegen kívüli tételek Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek Tőke- vagy hozamígéret, tőke- vagy hozamgarancia Egyéb, hitelezési kockázatot nem hordozó mérlegen kívüli tételek Származtatott ügyletek Kiírt opciók Kiírt eladási leszállításos opció Kiírt eladási elszámolásos opció Kiírt vételi leszállításos opció Kiírt vételi elszámolásos opció Azonnali ügyletek 2 napon belüli elszámolású deviza ügyletek 5 napon belüli elszámolású értékpapír ügyletek

063

KC11H24

Egyéb, hitelezési kockázattal nem rendelkező tételek

Repoügyletek Értékpapír és árukölcsönzési ügylet Értékpapír ügylethez kapcsolódó hitel Hosszú elszámolási idejű ügylet Származtatott ügyletek kamatlábszerződés egyvalutás kamatláb swapügylet, bázis swapügylet, tőzsdén kívüli határidős kamatláb-megállapodás, tőzsdei határidős kamatlábügylet, vásárolt kamatlábopció egyéb, hasonló jellegű szerződés devizaügylet és az arannyal kapcsolatos szerződés egy idõpontra vonatkozó, devizás kamatláb swapügylet





KC12H ÖSSZEVONT ALAPÚ MÉRLEGEN KÍVÜLI, ÉRTÉKPAPÍR FINANSZÍROZÓ ÉS HOSSZÚ ELSZÁMOLÁSI IDEJŰ, SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK, TERMÉKEK KÖZÖTTI SZERZŐDÉSES NETTÓSÍTÁSI MEGÁLLAPODÁS ALAPJÁN FENNÁLLÓ KITETTSÉGEK ÉS AZONNALI ÜGYLETEK IRB módszert alkalmazó intézmények esetén Nagyságrend: millió forint Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés HITELEZÉSI KOCKÁZATTAL RENDELKEZŐ KITETTSÉGEK Mérlegen kívüli tételek Teljes kockázatú (100%) Vállalt hitelhelyettesítő garancia és kezesség Váltóforgatmány, ha a forgatmányosok között más hitelintézet nem szerepel Visszkereseti joggal eladott eszközök Nem valódi penziós ügyletek (visszavásárlási érték) a repo ügyletek kivételével Hitelderivatíva Vállalt bankgarancia tőke- vagy hozamígéretre, tőke- vagy hozamgaranciára Egyéb teljes kockázatú tételek 75% súlyozású egyéb tételek Közepes kockázatú (50%) Nem hitelhelyettesítő jellegű garancia Értékpapírkibocsátáshoz vállalt jegyzési garancia, garanciavállalásra vonatkozó ígérvények Kibocsátott és megerősített akkreditívek Rulírozó hitelmegállapodások NIF és RUF Le nem hívott ígérvény és hitelkeret, amelynek eredeti lejárata az egy évet meghaladja Nem hitelhelyettesítő jellegű visszavonhatatlan készenléti (stand-by) hitellevél Alacsony kockázatú (20%) Hitelintézet rendeletére feladott szállítmányra vonatkozó okmányos meghitelezés Hkr. 51. (13) szerinti áruk mozgásából eredő, rövid lejáratú okmányos meghitelezés Eredeti lejárat szerint legfeljebb 1 éves le nem hívott ígérvény és hitelkeret, amely feltétel nélkül nem mondható fel, vagy amelynél a hitelfelvevő hitelképességében bekövetkező minőségromlás nem eredményezi automatikusan a megállapodás felmondását

001 002 003 004

KC12H1 KC12H11 KC12H111 KC12H1111

005

KC12H1112

006

KC12H1113

007

KC12H1114

008

KC12H1115

009

KC12H1116

010 011 014 015

KC12H1117 KC12H112 KC12H113 KC12H1131

016

KC12H1132

017 018

KC12H1133 KC12H1134

019

KC12H1135

020

KC12H1136

021

KC12H114

022

KC12H1141

023

KC12H1142

024

KC12H1143

025 026

KC12H115 KC12H1151

027

KC12H1152

028

KC12H1153

029

KC12H1154

030

KC12H1155

031

KC12H1156

032

KC12H12

Értékpapír finanszírozó ügyletek & hosszú elszámolási idejű ügyletek

033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050

KC12H121 KC12H122 KC12H123 KC12H124 KC12H13 KC12H131 KC12H1311 KC12H1312 KC12H1313 KC12H1314 KC12H1315 KC12H1316 KC12H132 KC12H1321 KC12H1322 KC12H1323 KC12H1324 KC12H1325

051

KC12H1326

052

KC12H133

053

KC12H14

054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068

KC12H2 KC12H21 KC12H211 KC12H212 KC12H213 KC12H22 KC12H221 KC12H2211 KC12H2212 KC12H2213 KC12H2214 KC12H23 KC12H231 KC12H232 KC12H24

Repoügyletek Értékpapír és árukölcsönzési ügylet Értékpapír ügylethez kapcsolódó hitel Hosszú elszámolási idejű ügylet Származtatott ügyletek kamatlábszerződés egyvalutás kamatláb swapügylet, bázis swapügylet, tőzsdén kívüli határidős kamatláb-megállapodás, tőzsdei határidős kamatlábügylet, vásárolt kamatlábopció egyéb, hasonló jellegű szerződés devizaügylet és az arannyal kapcsolatos szerződés egy idõpontra vonatkozó, devizás kamatláb swapügylet tőzsdén kívüli határidõs devizaszerződés tőzsdei határidõs devizaügylet megvásárolt devizaopció egyéb, hasonló jellegû szerzõdés a fenti 1321-1325. sorokban szereplőhöz hasonló jellegű, arannyal kapcsolatos szerzõdés egyéb referencia eszközt tartalmazó szerződés Termékek közötti szerződéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség HITELEZÉSI KOCKÁZATTAL NEM RENDELKEZŐ TÉTELEK Mérlegen kívüli tételek Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek Tőke- vagy hozamígéret, tőke- vagy hozamgarancia Egyéb, hitelezési kockázatot nem hordozó mérlegen kívüli tételek Származtatott ügyletek Kiírt opciók Kiírt eladási leszállításos opció Kiírt eladási elszámolásos opció Kiírt vételi leszállításos opció Kiírt vételi elszámolásos opció Azonnali ügyletek 2 napon belüli elszámolású deviza ügyletek 5 napon belüli elszámolású értékpapír ügyletek Egyéb, hitelezési kockázattal nem rendelkező tételek

Kockázatmentes (0%) Nem saját kockázatra nyújtott hitelek Le nem hívott ígérvény és hitelkeret amely bármikor, feltétel nélkül, azonnali hatállyal felmondható, vagy amelynél a hitelfelvevő hitelképességében bekövetkező minőségromlás automatikusan a megállapodás felmondását eredményezi Azonnali hatállyal és bármikor, feltétel nélkül és felmondható hitelkeret Előzetes értesítés és feltétel nélkül, bármikor felmondható rulírozó, vásárolt követelések megvásárlására szóló, le nem hívott ígérvény Bármikor feltétel nélkül visszavonható (készenléti) stand-by hitellevél A Hpt. 79.§ (2) és (7) és a Tpt. 178. § (3) foglalt korlát túllépéseinek a szav. tőke számítás során levont összege


Forint

Euró

Más deviza

1 a

2 b

3 c

Bruttó érték összesen 4 d

Céltartalék 5 e

Nettó érték összesen 6 f

Értékelési kölönbözet 7 g

Összesen

Mód

8 h

9 z


001 KC2H1

002 KC2H2

003 KC2H3

004 KC2H4

005 KC2H5

006 KC2H6

007 KC2H7001

... Kód jel Törzsszám Ág Bevonásnál történő figyelembe vétel (kapcsolat jellege) Értékelés módja Közvetlen Közvetett (Egy leányvállalaton vagy egy harmadik személyen keresztül) Közvetett (Több leányvállalaton v.több harmadik személyen keresztül) Összes Közvetlen Közvetett (Egy leányvállalaton keresztül) Közvetett (Több leányvállalaton keresztül) Összes Jegyzett tőkéje (millió forint)

Saját tőkéje (millió forint) A részesedés könyv szerinti értéke A vállalkozásnak nyújtott alárendelt kölcsöntőke Szav.tőkéből levonandó összeg (limit túllépés, egyéb ok miatt) Összes kockázatvállalás (Hpt.szerint) Mód.

Megnevezés Érdekeltségek (vállalkozások) megnevezése

Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve:

Összesen Befolyásoló rész. PIBB összesen Nem befoly. rész. PIBB összesen Mentesített PIBvJv összesen Egyéb befoly. rész.váll. összesen Egyéb vállalk. összesen

...

KC2H7999 Jelmagyarázat Tilos

212/215


Érdekeltségek, befektetések összevont alapon

KC2H Nagyságrend: millió forint

Szavazati arány (%) Tulajdoni arány (%) Vállalkozás

1 a 2 b 3 c 4 d 5 e 6 f 7 g 8 h 9 i 10 j 11 k 12 l 13 m 14 n 15 o 16 p 17 q 18 r 19 s 20 t 21 z




KC3H ÖSSZEVONT ALAPÚ ÉRTÉKPAPÍR FINANSZÍROZÓ ÉS HOSSZÚ ELSZÁMOLÁSI IDEJŰ ÜGYLETEK, SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK ÉS TERMÉKEK KÖZÖTTI SZERZŐDÉSES NETTÓSÍTÁSI MEGÁLLAPODÁS ALAPJÁN FENNÁLLÓ KITETTSÉGEK, ELSZÁMOLÁSI ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSI ÜGYLETEK PARTNERKOCKÁZATA Nagyságrend: millió forint


Megnevezés

001

KC3H1

Értékpapírfinanszírozó ügyletek és hosszú elszámolási idejű ügyletek összesen

002 003 004 005 006

KC3H11 KC3H111 KC3H112 KC3H113 KC3H12

Értékpapírfinanszírozó ügyletek repóügyletek értékpapír-és árukölcsönzési ügyletek értékpapír ügylethez kapcsolódó hitel Hosszú elszámolási idejű ügyletek

007

KC3H2

Származtatott ügyletek

008 009 010 011 012 013 014 015

KC3H21 KC3H211 KC3H212 KC3H213 KC3H214 KC3H215 KC3H216 KC3H22

016

KC3H221

017 018 019 020 021

KC3H222 KC3H223 KC3H224 KC3H225 KC3H226

022

KC3H23

Kamatlábszerződés egyvalutás kamatláb swapügylet bázis swapügylet OTC határidős kamatláb-megállapodás tőzsdei határidős kamatlábügylet vásárolt kamatlábopció egyéb hasonló jellegű szerződés Devizaügylet és arany egy időpontra vonatkozó devizás kamatláb swapügylet OTC határidős devizaszerződés tőzsdei határidős devizaügylet megvásárolt devizaopció egyéb hasonló jellegű szerződés arany Egyéb referenciaeszközt tartalmazó szerződések

023

KC3H3


024 025 026

KC3H4 KC3H5 KC3H6

Nyitvaszállítási ügyletek Elszámolási ügyletek ÖSSZESEN Jelmagyarázat Tilos

Banki könyvi tételek

Kereskedési könyvi tételek

Kitettség értéke (tartalma az alkalmazott módszertől függően változik)

Kitettség értéke (tartalma az alkalmazott módszertől függően változik)




1 a

2 a1

3 b



Összesen

4 c

5 d

6 e

Piaci árazási ebből: pozitív módszer pótlási költség szerint 7 f

8 g




Összesen

9 h

10 i

11 j

12 k

Mód.

13 z

Sorszám

001 002 PSZÁF kód

KC6B1 KC6B101 ... KC6B199 Összesen

...

Jelmagyarázat Tilos Banki saját limit

1 a 2 b 3 c 4 d1 5 6 7 8 9 10 11 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d

Mérlegen kivüli tételek összesen

Értékpapírfinanszírozó ügyletek Hosszú elszámolási idejű ügyletek OTC származtatott kamatláb,deviza és arany ügyletek Tőzsdei származtatott kamatláb,deviza és arany ügyletek Egyéb referenciaeszközt tartalmazó szerődések Termékek közötti nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettségek Egyéb tételek Banki könyvi partnerkockázat összesen

Banki könyvi partnerkockázat (tájékoztató adatok)

12 e1 13 e2 14 e3 15 e 16 f1 17 f2 18 f3 19 f4 20 f5 21 f6 22 f7 23 f

Országkitettség az ország pénznemében

Céltartalék összesen

Mérlegen kivüli tételek

Összes nettó országkitettség (g=d+e)

Származtatott ügyletek Pkkr. szerint súlyozott kitettség értéke (bruttó)

A banki könyvi eszközök bruttó eredeti kitettségi értéken és az összesített értékvesztés

Hkr.17. § szerinti mérlegen kívüli tételek és a származtatott ügyleteken kívüli egyéb mérlegen kívüli kötelezettségek eredeti kitettségértéke

Mérlegtételek összesen

Értékvesztés összesen

Egyéb követelések

Vagyoni részesedések

Hitelek

Befektetési értékpapír

Kódjel Forgatási célú értékpapírok

Megnevezés Ország Bankközi betét, nostroszámla


Összevont alapú országkockázati elemzés banki könyvi tételekre

KC6B Nagyságrend: millió forint

Mód.

24 g 25 h 31 z

kötvény

Sorszám

001 002 PSZÁF kód

KC6K1 KC6K101 ... KC6K199 Megnevezés

Összesen

...

Jelmagyarázat Tilos Ország Kódjel Banki saját limit

1 a 2 b 3 c 4 5 6 d1 d2 d3 7 e

egyéb

9 10 11 12 13 f2 f3 f4 g1 g2 14 g3 15 g4

opció

opció

8 f1

Jegyzési garanciavállalás kockázata

16 h 17 i

Tőzsdei származtatott kamatláb,deviza és arany ügyletek Egyéb referenciaeszközt tartalmazó szerődések

Termékek közötti nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettségek

Egyéb tételek

összesen (j1+...+j8)

Mérlegen kívüli rövid pozíció Partnerkockázattal rendelkező kitettségek

19 j2 20 j3 21 j4 22 j5 23 j6 24 j7 25 j8 26 j

Mód

OTC származtatott kamatláb,deviza és arany ügyletek


Kereskedési könyvi kitettség nettó értéke összesen (h+i+j)

Értékpapírfinanszírozó ügyletek

18 j1

Hosszú elszámolási idejű ügyletek

Nyitva szállítás és elszámolási kockázat

Nettó pozíció

Mérlegen kívüli hosszú pozíció

értékpapír

egyéb

Mérlegen belüli hosszú pozíció

részvény

Szav.tőke csökkentés miatti korrekció kötvény és egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír részvény

egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

részvény


KC6K Összevont alapú országkockázati elemzés kereskedési könyvi tételekre Nagyságrend: millió forint

27 k 28 z

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA EGYEDI JELENTÉSEK - RÉSZVÉNYTÁRSASÁGOK ÉS SZÖVETKEZETI HITELINTÉZETEK

Recommend Documents