Smallfishtrading.com Forex Trading Room – Pravidla Strategie Jednoducha technicka strategie na zaklade EMA (Exponentnich klouzavych prumeru) s pouzitim oscilatoru STOCH a RSI k maximalnimu zkvalitneni ENTRY (vstupu) . A pouziti ADR k maximalnimu zkvalitneni EXIT (vystupu) pri pouziti dynamickych SL a PT Pouzitelna v trendovych dnech I ve dnech kdy je cena tzv “Sideways” ( bez jasneho trendu a kolisa nahoru/dolu). • • •
• • •
Nejvyssi prumerna profitabilita urcene strategie = 30 minut pre US Market + prvni 2 dve hodiny US Market Cas Obchodovani : Pondeli / Patek – 15:00 / 17:30 Menove Pary : EUR/USD USD/JPY GBP/USD USD/CHF Strategie je obchodovana na 5M Time Frame Neobchodujeme v den statnich svatku USA Menovy par neobchodujeme v pripade, ze ADR je pod hranici 100 !
Copyright 2009-2010. smallfishtrading. All rights reserved.
1
Indikatory •
Stochastic oscilator – Indikator zachycuje cenu,ktera ma tendenci uzavirat v blizkosti minulych “HIGH” (nejvyssich bodu) v pripade trendu LONG a “LOW (nejnizsich bodu ) v pripade trendu “SHORT” Nastaveni : 15,3,3 Simple Urovne : 80 (precenena) 20 (podcenena
•
RSI – Silny ukazatel setrvacnosti trendu. Indikator porovnava prumer uzavrenych cen za specifickou periodu.RSI nam filtruje trend.Neni to primy signalni indikator. Nastaveni: 14 Urovne: 70 (precenena) 30 (podcenena) 50 (pri prekroceni konfirmuje smer trendu)
•
EMA – Fast Exponential moving average (Rychly Exponentni klouzavy prumer ) . Nastaveni: prvni EMA(zelene) – 5 druhe EMA(cervene) – 10 Vstupni signal pri prekroceni obou linii EMA reaguje rychleji k momentalnim zmenam ceny ,nez ostatni MA.
•
ADR – Average Daily Range (Prumerny denni rozsah ceny) Slouzi k urceni dynamickych SL a PT urovni. Na zaklade procentualniho prepocitavani denniho rozsahu ceny. Pokud je ADR pod hranici 100 – Menovy par NEOBCHODUJEME Copyright 2009-2010. smallfishtrading. All rights reserved.
2
Vstup do pozice ! Do pozice vstupujeme po uzavreni prvni signalni BAR ! ! Do pozice vstupujeme pouze prikazem Market Order ! •
Vstup LONG EMA 5 prekracuje EMA 10 smerem nahoru. RSI miri vzhuru a je nad urovni 50 a pod urovni 70 Stochastic miri vzhuru a je nad urovni 20 a pod 80
•
Vstup SHORT EMA 5 prekracuje EMA 10 smerem dolu. RSI miri dolu a je pod urocni 50 a nad 20 Stochastic miri dolu a je pod urovni 80 a nad urovni 20
Copyright 2009-2010. smallfishtrading. All rights reserved.
3
Vystup z pozice •
Stop Loss Prepocitavan procentualne z ADR . Napriklad – 10% z prumerneho denniho rozsahu ceny.
•
Profit Target Prepocitavan procentualne z ADR . Napriklad – 15% z prumerneho denniho rozsahu ceny.
•
Trailing stop Kazda otevrena pozice ma nastaveny TS + 15 pip
•
Alternativni vystup - EMA 5 prekracuje EMA 10 opacne oproti puvodnimu signalu. Alternativni vystup je platny v pripade, ze se cena (trend) obrati jeste pred dosahnuti Profit Targetu
•
Break Even – Uzavreni pozice bez ztraty i bez profitu. Pokud nas obchod dosahne 10 pip predpokladanym smerem posouvame hranici SL na uroven BE (Break Even)
Copyright 2009-2010. smallfishtrading. All rights reserved.
4
Smallfishtrading.com Money/Risk Management •
•
2% Pravidlo ! Nikdy neriskujeme vice nez 2% celkoveho kapitalu na jednu pozici. Duvod – pri zachovani tohoto pravidla nemuzeme ztratit vice nez 20% pri 10 ztratovych obchodech jdoucich za sebou. V pripade nasi strategie je velmi nizka pravdepodobnost 10ti po sobe jdoucich ztrat, ale musime s nimi pocitat !!! Ztraty
Kapital nutny k dosazeni puvodni hranice uctu
25.00%
33.00%
50.00%
100.00%
75.00%
400.00%
90.00%
1000.00%
Pravidlo ctyrech po sobe jdoucich ztratovych/uspesnych obchodu. V tomto pripade koncime obchodni den – bez vyjimky . Obchody detailne projdeme a budeme se snazit najit duvod nasich ztrat.
Position Sizing – Velikost pozice •
Fixed Fractional Risk – fixni risk Jedna z nejpouzivanejsich a nejjednodussich funkcnich “position sizing” technik . Velikost Pozice je vypocitana podle vzorce . Specialni pravidlo – Vysledek vydelime dvema pro snizeni rizika Pro dodrzeni 2% pravidla musime kazdou pozici vydelit poctem obchodovanych paru.
Velikost Pozice = (U x R% / SL) U = Velikost Uctu R = risk na obchod v % SL = hodnota Stop Loss v $ (nebo equivalent) Copyright 2009-2010. smallfishtrading. All rights reserved.
5
System profitability • • • •
Profitabilita systemu vypocitana z obdobi Srpen 2008 – Leden 2010 = 59% Predpokladana prumerna rocni profitabilita – 118% Predpokladana prumerna mesicni profitabilita - 9.8 % Win-to-Loss ratio = 64 : 36
Risk to Reward Ratio (pomer rizika k odmene) •
Pri pouzit dynamickeho SL/PT vypocitavaneho procentualne z ADR pomerem 10% / 15% je RRR (risk to reward ratio) 1:1.5 Idealni minimalni RRR = 1:2 . Strategie zamerujici se na kratkodobe obchody pri prumerne vypocitanem W-to-R (63: 36) = RRR optimalni
Expectancy (Ocekavani ) •
Expectancy (ocekavani) strategie = 78.6 $ na jednu pozici pri pouziti plneho lotu za predpokladu minimalni velikosti uctu 20.000 $ Expectancy byla vypocitana ze 3 mesicu back testu a 3 mesicu forward testu za obdobi Srpen 2008 – Leden 2010 Expectancy Vzorec Expectancy = (A x B) – (C x D) A = Pravdepodobne profitabilni obchody B = Prumerny profitabilni obchod C = Pravdepodobne ztratove obchody D = Prumerny ztratovy obchod
Maximalni Drawdown + po sobe jdouci ztraty • •
Maximalni Drawdown = 9.3 % Maximum po sobe jdoucich ztratovych obchodu = 8 Copyright 2009-2010. smallfishtrading. All rights reserved.
6
Smallfishtrading.com Denni rutina •
Pred otevrenim Forex Trading Room Venuji cas sportu, mentalni relaxaci Zjistim Trend a pohyb za poslednich 24 na kazdem obchodovanem paru Vypocitam a zapisu SL/PT urovne podle ADR na kazdy obchodovany par Zjistim si casy a dulezitost vychazejicich ekonomickych zprav dne Vypocitam velikosti pozic podle vzorce “Position Sizing” Pripravim si obchodni dennik Projdu si veskery hardware a software Projdu si svuj vlastni obchodni plan !!!!!!!
•
Behem obchodovani ve Forex Trading Room Soustredim se predevsim na svoji platformu Dodrzuji pravidla stanovena mym detailnim obchodnim planem !!!!! Nerusim ostatni uzivatele
•
Po uzavreni Forex Trading Room Zapisu si vsechny obchody do obchodniho zapisniku ( excel, papir...) Projdu si obchody a vyhodnotim svoji uspesnost Pokud jsem obchodoval presne podle planu – odmenim se Venuji cas vzdelani Pripravim se na nasledujici den Venuji cas rodine ,sportu , hobby, mentalni relaxaci
Copyright 2009-2010. smallfishtrading. All rights reserved.
7
Smallfishtrading.com Forex Trading Room – Pravidla Dulezita upozorneni Trading a veskere jeho aspekty jsou zavisle na individualni priprave a mentalni pripravenosti kazdeho obchodnika . Smallfishtrading.com nezarucuje budouci profitabilitu obchodniho systemu. Smallfishtrading.com si vyhrazuje pravo na zmenu bez predesleho upozorneni . Smallfishtrading.com neruci za ztraty zpusobene obchodovanim a kopirovanim obchodu probehnuvsich ve Forex Trading Room. Veskere informace uvedene v tomto dokumentu podlehaji pravum Smallfishtrading.com
Upozornujeme,ze obchodovanim financnich instrumentu jako jsou komodity,menove pary, akcie atd, muze dojit k vysokemu riziku ztrat.A proto se nedoporucuje zacinat s jakym koliv obchodem, bez hluboke znalosti podstaty burzovniho obchodu a jejich funkci a profesionalni pripravy ! Nase stranky jsou ciste informativni .A tudiz nejsme zodpovedni za konkretni rozhodnuti uzivatelu !
Copyright 2009-2010. smallfishtrading. All rights reserved.
8
