připravili Filip Trojan, Pavel Macek,

Credit Scoring a Creditinfo Predictor principy, výhody, použití

připravili Filip Trojan, Pavel Macek, [email protected] 731 126 291

Co je to scoring

CREDIT SCORING je globálně používaná technologie ..... ..... pro přesnou predikci budoucího rizika spojeného s podnikáním na základě informací dostupných v čase a místě hodnocení…

© 2008 Creditinfo Decision Confidential

Background: Basic Principle of Scoring (1) The main principle behind credit scoring is to effectively separate clients into

High risk group

&

Low risk group

on the grounds of scored points © 2008 Creditinfo Decision Confidential

3

Co je scoring Credit scoring – pravděpodobnost defaultu (PD) Skorkarty jsou vyvinuty s využitím informací dostupných v čase “Observation Point” ....... ...... pro predikci dvouhodnotového stavu pozorovaného později v čase “Outcome Point” Observation Period

Outcome Period

špatní zákazníci (defaulty)

dobří zákazníci (non-default)

Observation Point

PD = © 2008 Creditinfo Decision Confidential

Outcome Point

BAD GOOD + BAD

Traditional / Scoring Comparison The key concepts of EXPERIENCE and DATA are similar for traditional underwriting and credit scoring. The benefits are generated from the METHODOLOGY which more effectively evaluates the data and experience. Concept Concept 1: Methodology

Traditional Risk Assessment

Manual

Concept 2: Underwrites’ experience amounts to “Future is Like the Past” 10s of previous decisions

Concept 3: Data

Similar data sources: - Application forms - Bank’s records - Credit bureau

Scoring

Statistical

Credit scoring gains “experience” from 1,000s of cases Similar data sources: - Application forms - Bank’s records - Credit bureau

The statistical process scorecards is thus makes more objective, efficient and consistent decisions. © 2008 Creditinfo Decision Confidential

5

Scorecard examples Simple Representation of a Business Scorecard

Characteristic – e.g. question from the application form

Attribute – answer given to the question

Points – number assigned to each attribute

The scorecard characteristics will vary on product or customer target. Points are optimized for maximum performance on target portfolio. © 2008 Creditinfo Decision Confidential

6

Creditinfo Predictor Creditinfo Predictor je scoringová funkce pro hodnocení podnikatelských subjektů v ČR a SR na úrovni bankovních interních modelů. Hlavní charakteristiky: Prediktivní síla: Gini index 67 Plné pokrytí: 2.2 milionu IČ Mohutný datový zdroj: data poskytuje Creditinfo Group – od Vás chceme jen IČ Jednoduché použití: implementace v SSV Inovace: monitoring a další vývoj


7

Creditinfo Predictor Pro výpočet skóre se využívají informace z mnoha různých oblastí

Základní informace

Platební informace

Doplněno desítkami odvozených ukazatelů pro vývoj modelu

Poměrové ukazatele

Statistiky dotazů Rozvaha

Ukazatele trendu

Statutáři & management výsledovka

Odvětvová srovnání

Propojené subjekty vlastníci & dceřiné společnosti


Historie (datumy)

Zkoumáno více než 350 ukazatelů Vybráno 19 nejprediktivnějších Creditinfo Predictor CZ v1.5

8

Měření kvality skorkaty, kvalita CIP Schopnost modelu rozlišit dobrý subjekt od špatného je nadstandardní v rámci třídy modelů pro podnikatelské subjekty. Gini měří predikční schopnost modelu. Nabývá hodnot 0-100. Modely s Gini nad 60 jsou dobré.

Podniky s finančními výkazy

70%

Gini 67.7

60%

Pravděpodobnost nesplácení

50%

GINI 60 - 100

CIP

40%

67.7 GINI 30- 60

30%

20%

GINI 0- 30 10%

0% <0

0-22

23-38


39-45

46-51 52-58 Score

59-66

67-76

77-86

>=87

Kategorie kreditu Pro efektivní rozhodování byla hodnota skóre doplněna o kategorii kreditu, která je z hodnoty skóre přímo odvozena

Kategorie kreditu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99

Pravděpodobnost nesplácení (dolní hranice) 0.00% 0.35% 0.66% 1.36% 2.26% 3.51% 5.51% 8.01% 20.01% 67.51% 100.00%

Pravděpodobnost nesplácení (horní hranice) 0.34% 0.65% 1.35% 2.25% 3.50% 5.50% 8.00% 20.00% 67.50% 99.00% 100.00%

Popis Výborný Velmi nízké riziko Nízké riziko Střední riziko Akceptovatelné riziko Jednejte opatrně Vyšší než normální riziko Výsoké riziko Extrémně vysoké riziko Zajistěte se proti ztrátě Konkurs, likvidace

Průměrná pravděpodobnost nesplácení je 2.15% pro firmy s účetními výkazy a 8.2% pro malé firmy (aktivní) © 2008 Creditinfo Decision Confidential

Použití CIP akceptace / zamítnutí potenciálního zákazníka – risk management Mohu s touto firmou uzavřít kontrakt? Jak mám definovat obchodní podmínky?

Nový kontrakt

Nízké riziko

Zvýhodněné obchodní podmínky

Střední riziko

Méně výhodné obchodní podmínky

Vysoké riziko


Příliš vysoké riziko obchodu

Finanční dopady Úvěr

Větší objem obchodů Dobré vztahy VIP klienti

Úvěr

Nižší limity obchodů Vyšší úrok

Cash

Zamezení zbytečným ztrátám v budoucnu

Použití CIP řízení obchodních podmínek stávajících zákazníků – customer management Na fakturu nebo za hotové? Jak vysoký limit?

Stávající zákazník

Finanční dopady Nízké riziko

Zvýhodněné obchodní podmínky

Střední riziko

Méně výhodné obchodní podmínky

Vysoké riziko


Příliš vysoké riziko obchodu

Úvěr

Větší objem obchodů Dobré vztahy VIP klienti

Úvěr

Nižší limity obchodů Vyšší úrok

Cash

Zamezení zbytečným ztrátám v budoucnu

2.2 Kvalita skorkarty a profitabilita Váš klient je již v prodlení se splácením Jaká bude návratnost pohledávek? Jakou mám zvolit strategii vymáhání?

Identifikace problému

Nízké riziko

Jemnější přístup k vymáhání

Střední riziko

Důrazný přístup k vymáhání

Finanční dopad Vymáhat interně

Nižší náklady na vymáhání Očekáváme zaplacení po připomenutí

Vymáhat interně

Vyšší účinnost vymáhání

Externí vymáhání

Snížení hodnoty pohledávek

!

Vysoké riziko

Odprodej pohledávek Jak ocenit pohledávky?


připravili Filip Trojan, Pavel Macek,

Recommend Documents