PENGARUH RISIKO USAHA TERHADAP PEMENUHAN MODAL INTI PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH SKRIPSI

PENGARUH RISIKO USAHA TERHADAP PEMENUHAN MODAL INTI PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH SKRIPSI Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian Program Pendidikan Sarjana Program Studi Manajemen

Oleh: WINDY MEGA MUJI KUSUMAWATI 2013210403

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS SURABAYA 2017

ENGARUH RISIKO USAHA TERHADAP PEMENUHAN MODAL INTI PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH

Diajukan oleh:

WINDY MEGA MUJI KUSUMAWATI NIM: 2013210403

Skripsi ini telah dibimbing Dan dinyatakan siap diujikan

Dosen Pembimbing, Tanggal: ……………..

(Dr. Drs. Emanuel Kristijadi, M.M)

SKRIPSI PENGARUH RISIKO USAHA TERHADAP PEMENUHAN MODAL INTI PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH LULUS UJIAN SKRIPSI Disusun oleh

WINDY MEGA MUJI KUSUMAWATI NIM : 2013210403

Dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus Ujian Skripsi pada tanggal 04 Februari 2017

Tim Penguji

Ketua

: Dr. Dra. Ec. SRI HARYATI, M.M.

............................

Sekertaris : Dr. Drs. EMANUEL KRISTIJADI, M.M.

............................

Anggota

............................

: Drs. Ec. Herizon, M.Si.

PENGESAHAN SKRIPSI Nama

: Windy Mega Muji Kusumawati

Tempat, Tanggal Lahir

: Sidoarjo, 18 November 1995

N.I.M

: 2013210403

Program Studi

: Manajemen

Program Pendidikan

: Sarjana

Konsentrasi

: Manajemen Perbankan

Judul

: Pengaruh Risiko Usaha Terhadap Pemenuhan Modal Inti Pada Bank Pembangunan Daerah.

Disetujui dan diterima baik oleh :

Ketua Program Studi Sarjana Manajemen

Dosen Pembimbing

Tanggal :

Tanggal :

(Dr. MUAZAROH, S.E., M.T)

(Dr. Drs. EMANUEL KRISTIJADI, M.M.)

MOTO DAN PERSEMBAHAN

“ YAKIN, IKHLAS DAN ISTIQOMAH ” # BERANGKAT DENGAN PENUH KEYAKINAN # BERJALAN DENGAN PENUH KEIKHLASAN #DAN ISTIQOMAH DALAM MENGHADAPI COBAAN Dengan segala puja dan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa dan atas dukungan dan do’a dari orang-orang tercinta, akhirnya skripsi ini dapat dirampungkan dengan baik dan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, dengan rasa bangga dan bahagia saya khaturkan rasa syukur dan terimakasih saya kepada:

Allah SWT, karena hanya atas izin dan karunia-nyalah maka skripsi ini dapat dibuat dan selesai pada waktunya. Puji syukur yang tak terhingga pada Tuhan penguasa alam yang meridhoi dan mengabulkan segala do’a. Ayah Dan Mama, kupersembahkan karya kecil ini untuk ayah dan mama tercinta, yang tiada pernah hentinya selama ini memberiku semangat, do’a, dorongan, nasehat dan kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan hingga aku selalu kuat menjalani setiap rintangan yang ada di depanku. Dan terimakasih dalam hidupmu demi hidupku kalian ikhlas mendidikku, menjagaku, membimbingku dan mengorbankan segala perasaan tanpa kenal lelah, dalam lapar berjuang separuh nyawa hingga segalanya.

Ibu Dan Bapak dosen Pembimbing (Dr. Drs. Emanuel Kristijadi, M.M.), Penguji dan Pengajar, yang selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun dan mengarahkan saya, memberikan bimbingan dan pelajaran yang tiada ternilai harganya, agar saya menjadi lebih baik. Terimakasih banyak Ibu dan Bapak dosen, jasa kalian akan selalu terpatri di hati.

v

Adikku (Wanda Muji Febrianty), yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, senyum, do’a untuk keberhasilan ini dan tak kadang membuat sangat menyebalkan. cintamu adalah memberikanku kobaran semangat yang menggebu, terimakasih dan sayangku untukmu. Special buat seseorang (Miftakhul Umam Al Irham), yang pernah singgah hingga sampai saat ini terimakasih untuk semua-semuanya yang pernah tercurah untukku, terimakasih dari yang awalnya panas, mendung, sampai hujan, sedih, susah, senang, bahagia, tangis, dan canda tawa kamu selalu sabar dan ada untukku. Semoga perjuangan dan kenangan yang kita lewati bersama selalu menjadi semangat baru untuk kita melangkah menjadi manusia yang lebih baik lagi. Dan semoga cepat terkejar targetmu untuk segera Wisuda.. Amiiin ya robbal’alamin… Sahabat Dan Teman Tersayang (Om Hendri, Om Rizki, Om Husain, Didik, Rista Wulandari, Miftakhul Fitri, Sekar, Aisyah, Zumrotus, Aliza, Endang Vivi, Diana Tri Andari), tanpa semangat, dukungan dan bantuan kalian semua takkan mungkin aku sampai disini, terimakasih untuk canda tawa, tangis, dan perjuangan yang kita lewati bersama dan terimakasih untuk kenangan manis yang telah mengukir selama ini.

vi

KATA PENGANTAR Assalamu’alaikum Wr.Wb Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh Risiko Usaha Terhadap Pemenuhan Modal Inti Pada Bank Pembangunan Daerah”. Penulisan skripsi ini disusun dan diajukan dengan tujuan untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Manajemen di STIE Perbanas Surabaya. Penulis menyadari bahwa terselesaikannya penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, petunjuk dan saran dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada: 1.

Dr. Drs. Emanuel Kristijadi, M.M. selaku dosen pembimbing yang telah membimbing, mengarahkan dan memberikan banyak ilmu kepada penulis sehingga terselesaikannya skripsi ini.

2.

Dr. Muazaroh, S.E, M.T. selaku Ketua Program Studi S1 Manajemen STIE Perbanas Surabaya yang telah membimbing dan memotivasi untuk memberikan kinerja terbaik selama masa kuliah.

3.

Bapak Lutfi, S.E, M.Fin. selaku Ketua STIE Perbanas Surabaya.

4.

Dr. Dra.Ec. Wiwik Lestari M.Si selaku dosen wali yang telah membimbing dan memotivasi kepada penulis selama masa kuliah.

5.

Seluruh Bapak dan Ibu dosen pengajar, staf akademik, dan staf perpustakaan STIE Perbanas Surabaya yang telah memberikan ilmu dan membantu dalam proses penyusunan skripsi ini. Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak

yang telah membantu dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan wawasan bagi pembaca. Surabaya, Maret 2017 Penulis

vii

DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL…………………………………………………………… i HALAMAN PERSETUJUAN SIAP DIUJI ....................................................... ii HALAMAN LULUS UJIAN SKRIPSI………………………………………... iii HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI……………………………………….. iv HALAMAN MOTTO & PERSEMBAHAN…………………………………… v KATA PENGANTAR ........................................................................................ vii DAFTAR ISI ....................................................................................................... viii DAFTAR TABEL ............................................................................................... ix DAFTAR GAMBAR .......................................................................................... x DAFTAR LAMPIRAN ....................................................................................... xi ABSTRAK ............................................................................................................ xii RINGKASAN………………………………………………………………….. xiii BAB I PENDAHULUAN ........................................................................... 1 1.1 Latar Belakang Masalah ............................................................. 1 1.2 Perumusan Masalah.................................................................... 12 1.3 Tujuan Penelitian........................................................................ 13 1.4 Manfaat Penelitian...................................................................... 14 1.5 Sistematika Penulisan Skripsi .................................................... 15 BAB II TINJAUAN PUSTAKA ................................................................... 17 2.1 Penelitian Terdahulu .................................................................. 17 2.2 Landasan Teori ........................................................................... 23 2.3 Risiko-risiko dari kegiatan usaha bank ...................................... 27 2.4 Kerangka Pemikiran Penelitian .................................................. 43 2.5 Hipotesis Penelitian .................................................................... 43 BAB III METODE PENELITIAN ................................................................. 45 3.1 Rancangan Penelitian ................................................................. 45 3.2 Batasan Penelitian ...................................................................... 46 3.3 Identifikasi Variabel ................................................................... 46 3.4 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel ......................... 47 3.5 Populasi dan Teknik Sampling ................................................... 49 3.6 Data dan Metode Pengumpulan Data ......................................... 50 3.7 Teknik Analisis Data .................................................................. 51 BAB IV GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA 57 4.1 Gambaran Subyek Penelitian ..................................................... 57 4.2 Analisis Data .............................................................................. 64 BAB V PENUTUP ........................................................................................ 100 5.1 Kesimpulan................................................................................. 100 5.2 Keterbatasan Penelitian .............................................................. 103 5.3 Saran ........................................................................................... 103 DAFTAR RUJUKAN LAMPIRAN

viii

DAFTAR TABEL Halaman Tabel 1.1 : Rata-rata Trend Pemenuhan Modal Inti Pda Bank Pembangunan Daerah Tabel 2.1 : Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Sekarang Tabel 3.1 : Populasi pada Bank Pembangunan Daerah Tabel 3.2 : Sampel Bank Pembangunan Daerah Tabel 4.1 : Kinerja Keuangan PT BPD Lampung Tabel 4.2 : Kinerja Keuangan PT BPD Maluku Tabel 4.3 : Kinerja Keuangan PT BPD Sulawesi Tenggara Tabel 4.4 : Posisi LDR pada Bank Pembangunan Daerah Tabel 4.5 : Posisi IPR pada Bank Pembangunan Daerah Tabel 4.6 : Posisi NPL pada Bank Pembangunan Daerah Tabel 4.7 : Posisi IRR pada Bank Pembangunan Daerah Tabel 4.8 : Posisi BOPO pada Bank Pembangunan Daerah Tabel 4.9 : Posisi FBIR pada Bank Pembangunan Daerah Tabel 4.10 : Posisi Pemenuhan Modal Inti pada Bank Pembangunan Daerah Tabel 4.11 : Koefisien Regresi Linier Berganda Tabel 4.12 : Hasil Perhitungan Uji F Tabel 4.13 : Hasil Penelitian Uji T dan Koefisien Determinasi Parsial Tabel 4.14 : Kesesuaian Hasil Linier Berganda dengan Teori

ix

4 23 49 50 58 61 63 65 67 68 70 71 72 74 75 78 81 86

DAFTAR GAMBAR Halaman Gambar 2.1 Gambar 3.1 Gambar 3.2 Gambar 3.3 Gambar 3.4 Gambar 4.1 Gambar 4.2 Gambar 4.3 Gambar 4.4 Gambar 4.5 Gambar 4.6 Gambar 4.7

: : : : : : : : : : : :

Kerangka Pemikiran Penelitian Daerah penerimaan dan penolakan H0 Uji F Daerah penerimaan dan penolakan uji t sisi kanan Daerah penerimaan dan penolakan uji t sisi kiri Daerah penerimaan dan penolakan uji t dua sisi Daerah penerimaan dan penolakan H0 Uji F Daerah penerimaan dan penolakan H0 Uji t variabel LDR Daerah penerimaan dan penolakan H0 Uji t variabel IPR Daerah penerimaan dan penolakan H0 Uji t variabel NPL Daerah penerimaan dan penolakan H0 Uji t variabel IRR Daerah penerimaan dan penolakan H0 Uji t variabel BOPO Daerah penerimaan dan penolakan H0 Uji t variabel FBIR

x

43 53 55 55 55 79 82 83 83 84 85 85

DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 1 Lampiran 2 Lampiran 3 Lampiran 4 Lampiran 5 Lampiran 6 Lampiran 7 Lampiran 8 Lampiran 9 Lampiran 10 Lampiran 11 Lampiran 12 Lampiran 13 Lampiran 14

: : : : : : : : : : : : : :

Perhitungan LDR Perhitungan IPR Perhitungan NPL Perhitungan IRR Perhitungan BOPO Perhitungan FBIR Perhitungan Pemenuhan Modal Inti Koefisiensi Linier Berganda Hasil Perhitungan Uji F Hasil Analisis Uji T dan Koefisien Determinasi Persial Kesesuaian Hasil Regresi Linier Berganda dengan Teori Bi rate (Suku Bunga) Tabel F Tabel t

xi

BUSINESS RISKS EFFECT OF CORE CAPITAL MEETING ON REGIONAL DEVELOPMENT BANK Windy Mega Muji Kusumawati 2013210403 [email protected]

ABSTRACT The purpose of this study was to determine the effect of variables Liquidity Risk, Credit Risk, Market Risk and Operational Risk to the fulfillment of core capital in the Regional Development Bank simultaneously and partially. The sample used in this research is PT BPD Lampung, PT BPD Maluku, Southeast Sulawesi and PT BPD. This research period starting from the first quarter of 2011 to the second quarter of 2016. The data analysis in this research is descriptive analysis and multiple linear regression analysis. The results of this study provide evidence that the LDR, IPR, NPL, IRR, BOPO, and FBIR have a significant effect simultaneously on the fulfillment of core capital in the Regional Development Bank. BOPO significant negative effect on the fulfillment of core capital Regional Development Bank. FBIR positive significant effect on the fulfillment of core capital in the Regional Development Bank. NPL has a significant negative effect on the fulfillment of core capital Regional Development Bank. Among the six independent variables LDR, IPR, NPL, IRR, BOPO, and FBIR the most dominant influence on the fulfillment of Core Capital is FBIR. Keywords: Liquidity Risk, Credit Risk, Market Risk, Operational Risk, and Compliance Core Capital

xii

PENGARUH RISIKO USAHA TERHADAP PEMENUHAN MODAL INTI PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH Windy Mega Muji Kusumawati 2013210403 [email protected]

RINGKASAN Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Risiko variabel Likuiditas, Risiko Kredit, Risiko Pasar dan Risiko Operasional dengan pemenuhan modal inti di Bank Pembangunan Daerah secara simultan dan parsial. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah PT BPD Lampung, PT BPD Maluku, Sulawesi Tenggara dan PT BPD. Periode penelitian ini dimulai dari kuartal I 2011 untuk kuartal kedua 2016. Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini memberikan bukti bahwa LDR, IPR, NPL, IRR, BOPO, dan FBIR memiliki pengaruh yang signifikan secara simultan terhadap pemenuhan modal inti di Bank Pembangunan Daerah. BOPO berpengaruh negatif signifikan terhadap pemenuhan modal inti Bank Pembangunan Daerah. FBIR berpengaruh signifikan positif pada pemenuhan modal inti di Bank Pembangunan Daerah. NPL memiliki efek negatif yang signifikan pada pemenuhan modal inti Bank Pembangunan Daerah. Di antara enam variabel independen LDR, IPR, NPL, IRR, BOPO, dan FBIR pengaruh yang paling dominan pada pemenuhan Modal Inti adalah FBIR.

Kata kunci: Risiko Likuiditas, Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Operasional, dan Kepatuhan Modal Inti

xiii