PANEL DATA WITH EVIEWS

PANEL DATA WITH EVIEWS Dr. Werner R. Murhadi

LOGO

www.wernermurhadi.wordpress.com

 Data Panel merupakan kombinasi Time series dan cross section  Data panel mampu menurunkan masalah omitted variables (model

yang mengabaikan variabel yang relevan).  Ada 3 metode yg dpt dipakai untuk data panel: 1. Pooled Least Square (PLS), estimasi data panel dg memakai OLS. Biasa juga disebuat common effect. 2. Fixed Effect (FE) dg menambahkan model dummy pada data. 3. Random Effect (RE), memperhitungkan error dr data panel dg metode LS.

LOGO

www.themegallery.com www.wernermurhadi.wordpress.com

 Pendekatan PLS scr sederhana menggabungkan (pooled) seluruh data time series dan cross section.

 Pendekatan FE memperhitungkan kemungkinan bahwa peneliti menghadapi masalah omitted variables, yg mungkin membawa perubahan pada intercept time series atau cross section. Model ini menambahkan dummy untuk mengijinkan adanya perubahan intercept ini.  Pendekatan RE memperbaiki efisiensi proses LS dg memperhitungkan error dari cross section dan time series.

www.themegallery.com

LOGO

 Model PLS

 Model FE

 Model RE


LOGO

Pemilihan Model Data Panel

 Uji digunakan untuk menentukan apakah model PLS atau FE

m = jumlah restricted variable n = jumlah sampel k = jumlah variabel bebas Hipotesis: Ho = model PLS H1 = Model Fixed Effect Bila F hitung > F tabel, kita tolak Ho


LOGO

 Uji Hausman untuk menentukan apakah model FE atau RE  Rumus untuk mendapatkan nilai chisquare uji hasuman:

Matrix b_diff = b_fixed – b_random matrix var_diff = cov_fixed – cov_random matrix qform = @ transpose(b_diff)*@inverse(var_diff)*b_diff  Hipotesis: Ho: RE, sedangkan H1 = FE  Bila chi square hitung > chi square tabel, dan p-value signifikan, maka Ho ditolak (H1 diterima FE lebih tepat!)


LOGO


LOGO

Input Data menggunakan Excel  Untuk panel SUPAYA HASIL SPSS DAN EVIEWS KONSISTEN MAKA NAMA PERUSHAAN DIIKUTI TAHUN.  BUKAN TAHUN DIIKUTI NAMA PERUSAHAAN


LOGO

Contoh :data test


LOGO


LOGO


LOGO


LOGO


LOGO

Untuk melakukan pengujian regresi, pertama klik dan blok seluruh variabel yang ingin diuji


LOGO

Pada bagian equation specification nantinya akan berisikans eluruhvariabel yang telah diblok beserta interceptnya (c). Kemudian susun variabel yang muncul pada bagian tersebut dengan aturan variabel dependennya dibagian pertama kemudian c diikuti dengan varibel independen www.themegallery.com LOGO

Untuk menyimpan hasil uji, klik Name kemudian masukan nama yang diinginkan. Uji yang baru saja dilakukan menggunakan model common effect. Untuk mengganti model menjadi fixed effect ataupun random effect dapat dilakukan dengan cara sama seperti uji model common effect yang diawali dengan blok kemudianopen as equation, hanya saja pada window equation estimation, klik panel option kemudian pada bagian effect specification cross section pilih fixed untuk fixed effect dan random untuk random effect.


LOGO

Mengubah ke Fixed effect. Klik estimate.


LOGO

klik panel option kemudian pada bagian effect specification cross section pilih fixed untuk fixed effect dan random untuk random effect.


LOGO

Output Fixed effect


LOGO

Untuk melakukan uji chow pastikan pengujian dilakukan dalam model fixed effect dengan cara memilih cross section: fixed pada bagian effect specification. Kemudian pada window hasil uji klik view → Fixed/Random Effect Testing → Redundant Fixed Effects – Likelihood Ratio.


LOGO

Signifikan prob F <5%, maka H1 diterima yaitu model Fixed Effect lebih baik dari model Common effect. Selanjutnya perlu uji Hausman untuk menentukan apakah Fixed atau REM yang lebih baik?


LOGO

Mengubah ke random effect. Klik estimate. pilih panel options.


LOGO

Output Random effect


LOGO

Untuk melakukan uji hausman pastikan data diujid alam model random effect dengan cara memilih cross section: random pada bagian effect specification. Kemudian pada window hasil uji klik view → Fixed/Random Effect Testing → Correlated Random Effects –Hausman Test.


LOGO

Signifikan prob>5%, maka H0 diterima yaitu model Random Effect lebih baik dari model Fixed effect.


LOGO

Uji Asumsi Klasik

Uji normalitas dilakukan dengan cara klik View →Residual Diagnostics →Histogram Normality Test pada window hasil uji regresi (COMMON).


LOGO

Output Normalitas Residual


LOGO

Uji autokorelasi dilakukan dengan menggunakan nilaiDurbin-Watson stat pada hasil uji regresi.


LOGO

Uji multikolinearitas dilakukan dengan cara: blok seluruh variabel independen kemudian klik Quick →Group Statistics→ Correlations.


LOGO

Setelah itu akan muncul window series list kemudian klik ok www.themegallery.com

LOGO

Output multikol

Bila ada corelation >0,8 maka terdapat multikol, salah satu variabel dibuang. www.themegallery.com

LOGO

STATISTIK DESKRIPTIF

Untuk menampilkan statistic deskriptif penelitian dapat dilakukan dengan cara memblok seluruh variabel penelitian kemudian klik Quick → Group Statistics → Descriptive Statistics → Common sample


LOGO


LOGO

Output Statistik Deskriptif


LOGO

Pengujian heteroskedastisitas tidak dapat dilakukan pada data panel, hanya saja masalah heteroskedastisitas ini dapat diatasi dengan memberikan pembobotanpada window equation estimation dengan memilihGLS weight: cross section weight. Crossection weighted adalah estimasi dg FGLS (feasible GLS) untuk mengatasi herosedastisitas antara individu dalam Panel data. Sedangkan SUR weighted adalah untuk mengatasi heterosedastisitas dan otokorelasi antara individu dalam panel data.


LOGO

Add your company slogan

LOGO

www.wernermurhadi.wordpress.com www.themegallery.com

PANEL DATA WITH EVIEWS

Recommend Documents