KINERJA EFISIENSI PADA BANK UMUM

Proceeding PESAT (Psikologi, Ekonomi, Sastra, Arsitek & Sipil) Auditorium Kampus Gunadarma, 21-22 Agustus 2007

Vol. 2 ISSN : 1858 - 2559

KINERJA EFISIENSI PADA BANK UMUM Zaenal Abidin Dosen STIE Perbanas – Jakarta zaenal @stieperbanas.ac.id ABSTRAK Tujuan paper ini untuk mengevaluasi kinerja efisiensi 93 bank umum di Indonesia pada periode tahun 2002 hingga tahun 2005. Metode analisis yang digunakan adalah Data Envelopment Analyisis (DEA). Hasil temuan menunjukan bahwa kelompok bank asing dan bank pemerintah menunjukan lebih efisien dibandingkan kelompok bank lain. Kata kunci : DEA; Efisien, Bank Umum PENDAHULUAN Bank adalah merupakan lembaga keuangan terpenting dan sangat mempengaruhi perekonomian baik secara mikro maupun secara makro. Di Indonesia, perbankan mempunyai pangsa pasar sebesar 80 persen dari ke seluruahan sistim keuangan yang ada. Mengingat begitu besarnya peranan perbankan di Indonesia, Pengambil keputusan perlu melakukan evaluasi kinerja yang memadai. Untuk mengukur kinerja bank indikator yang biasa digunakan adalah pendekatan kinerja bank secara ekonomi. Pada hakekatnya kinerja ekonomi terdiri dari dua kinerja utama , yaitu kinerja keuangan dan kinerja effisiensi – produktivitas. Di dalam industri perbankan, analisa yang banyak di gunakan oleh banyak negara untuk mengukur kinerja keuangan dan mengevaluasinya adalah Capital (C), Asset Quality (A), Management (M), Earning(E), Liability (L), dan Sensitivity Market to Risk (S) yang biasa disingkat dengan CAMELS. Sedangkan untuk mengukur dan mengevaluasi tingkat produktivitas dan efisiensi suatu bank, digunakan pendekatan parametrik dan non-parametrik, selanjutnya (Mahadevan, 2003) membagi parametrik dan non parametrik menjadi dua bagian yaitu frontier dan non frontier . Walaupun terjadi dua macam pendekatan dalam penilaian kinerja tetapi beberapa hasil studi menunjukan terdapat hubungan positip antara kinerja keuangan dan kinerja effisiensi (Li et al., 2001; Karim, 2001; Barr, et al, 2002; Abidin and Cabanda, 2006). Selama ini, penilaian mengenai kinerja keuangan perbankan di Indonesia telah banyak dibahas dan disajikan dengan metodologi CAMEL namun jarang paper yang menilai berdasarkan tingkat efisiensi. Di lain pihak, pemahaman akan kinerja efisiensi bank mutlak diperlukan dalam situasi persaingan industri perbankan yang semakin ketat, terutama untuk Kinerja Efisiensi pada Bank Umum Abidin

mengantisipasi kriteria bank jangkar seperti yang disyaratkan di dalam Arsitektur Perbankan Indonesia (API). Tujuan paper ini mengetahui dan mengevaluasi kinerja effisiensi bank umum di Indonesia periode 2002 – 2005 dan diharapkan hasil paper ini mampu memberikan solusi bagi pengembangan perbankan nasional. TINJAUAN PUSTAKA Dengan mengunakan analisa ratio keuangan dan DEA-Malmquist, Abidin dan Cabanda (2006) mengevaluasi kinerja perbankan di Indonesia pada era sebelum dan sesudah masa krisis keuangan. Evaluasi kinerja keuangan mempunyai hasil yang konsisten dengan analisa DEA-Malmquist dimana kinerja bank asing lebih baik dibandingkan dengan bank domestik (pemerintah dan swasta). Selanjutnya dengan periode dan sampel yang sama Abidin dan Cabanda (2007), mengevaluasi dengan metode SFA dan DEA, dari hasil studi menunjukan bahwa kinerja bank setelah krisis keuangan lebih baik dibandingkan dengan sebelum masa krisis dan hasil evaluasi dengan model DEA dan SFA mempunyai hubungan moderat. Evaluasi kinerja bank di Indonesia juga pernah dilakukan oleh Hadad dkk. (2003) mereka melakukan studi pada periode tahun 1997 hingga 2003 dengan alat analis DEA. Kesimpulan yang ada adalah bahwa periode tahun 1998 dan 1999 bank swasta devisa paling efisien sedangkan pada akhir tahun 2001 hingga ahir tahun 2003 bank pemerintah yang paling efisien. Rezitis (2006) melakukan studi di Greek pada periode tahun 1982 hingga 1997. Dengan model DEA-Malmquist dan DEA , hasil menunjukan bahwa kinerja bank lebih efisien setealah tahun 1992 yang dimungkinkan karena adanya deregulasi di sektor industri bank. Hasil juga menunjukan bahwa bank yang lebih besar akan menjadi lebih efisien.

A113


Dengan metode yang lain yaitu SFA, Bos dan Kolari (2005) mengeavaluasi kinerja efisiensi di negara Eropa dan di USA pada periode tahun 1995 hingga tahun 1999, mereka menyimpulkan bahwa bank besar di kedua wilayah tersebut menunjukan lebih efisien dibandingkan dengan bank kecil Dengan menggabungkan metode SFA dan DEA , Yildirim dan Philippatos (2003), melakukan studi di 12 negara Central Eastern Europe di tahun 1993 hingga 2000. Hasil mereka menyatakan bahwa bahwa bank asing berkinerja lebih baik (efisien) dibandingkan dengan bank domestik. METODE PENELITIAN Data Sample dan Periode Populasi dalam studi ini adalah bank umum di Indonesia yang tercatat di Bank Indonesia pada akhir tahun 2005 yang berjumlah 131 bank. Berdasarkan kriteria kepemilikan, bank dibagi menjadi Bank BUMN sebanyak 5 bank, Bank Pembangunan Daerah sebanyak 26 bank, Bank Swasta Devisa sebanyak 34 bank, Bank Swasta Non Devisa sebanyak 37 bank, Bank Campuran sebanyak 19 bank, dan Bank Asing sebanyak 11 bank. Data sampel bank yang dianalisis di dalam paper ini berjumlah 93 bank. Pada paper ini tidak menyertakan 19 bank campuran dan 1 bank pemerintah, yaitu Bank Ekspor, dan 1 bank asing, yaitu Bank China. Pertimbangan tidak mensertakan bank tersebut adalah karena bank campuran Bank Ekspor memiliki nature bisnis yang berbeda dengan bank umum lainnya. Sedangkan Bank China baru berdiri pada akhir tahun 2003. Selain itu, terdapat 17 bank yang tidak dapat disertakan dalam paper, karena tidak tersedianya data keuangan secara lengkap. Sumber data paper ini adalah laporan keuangan yang dipublikasikan pada website Bank Indonesia pada periode akhir tahun 2002 sampai dengan akhir tahun 2005.

Vol. 2 ISSN : 1858 - 2559

dapat digunakan dengan analisa parametrik salah satu contohnya adalah Stochastic Frontier Analysis (SFA) yang paling populer diantara analisa parametrik lainnya, dan non parametrik, yaitu Data Envelopment Analysis (DEA). SFA analisa parametrik yang diperkenalkan pertama kali oleh Aigner et al. (1977). Sedangkan DEA adalah analisa non parametrik yang merupakan pengembangan dari matematika linear programming yang diperkenalkan pertama kali oleh Charnes et al.(1978). Meskipun menggunakan variabel input dan output yang sama, terdapat perbedaan antara DEA dan SFA karena pendekatan SFA memasukkan random error pada frontier, sementara pendekatan DEA tidak memasukkan random error. Sebagai konsekuensinya, pendekatan DEA tidak dapat memperhitungkan faktor-faktor vari-abel makro seperti perbedaan perbedaan besar kecilnya suatu aset perbankan bank ataupun peraturan peraturan yang mem-pengaruhi tingkat efisien suatu bank. Perbedaan ini kadangkala menyebabkan hasil yang diperoleh menjadi berbeda, (Berger dan Humphrey, 1997). Namun beberapa pakar yang lain mengatakan hasil paper baik oleh DEA maupun SFA relative konsiten (Lee, 2005; Abidin dan Cabanda, 2007). Adapun kelebihan DEA adalah dapat mengidentifikasi input atau output satu bank yang digunakan sebagai referensi yang dapat membantu untuk mencari penyebab dan jalan keluar dari sumber ketidakefisienan suatu bank. Dapat dikatakan bahwa DEA dapat mengukur tingkat efisien bank secara umum (Hadad, dkk. 2003). Dari hasil pertimbangan diatas penulis memilih menganalisa kinerja efisiensi dengan pendekatan DEA multi stage. Formula DEA dimulai dari formula sederhana yang ada di linear programming yaitu sebagai berikut ( Denizer danDinc, 2000) : s

∑uy

r rj

hj =

Maximize

r =1 m

∑

Tehnik Analisa Data Pada awalnya evaluasi kinerja efisiensi dan produktivitas diukur menggunakan ratio keuangan. Tetapi menurut beberapa pakar (Oral dan Yolalan, 1990; Berger dan Humphrey, 1992), penilaian effisiensi tidak bisa dilakukan secara parsial tetapi secara penuh dengan memperhitungkan seluruh output dan seluruh input. Berdasarkan pendapat di atas, dalam pengukuran kinerja effisiensi dan produktivitas,

A114

(1)

v i x ij

i =1

s

Subject to

∑

u ry

rj

∑

v ix

ij

≤ 1

r =1 m

for j =1 … n

i =1

vi ≥ 0 for i = 1 … m, and ur ≥ 0 for r = 1 … s dimana : hj = adalah nilai efisiensi bank j r = output

Kinerja Efisiensi pada Bank Umum Abidin


i = input ur = adalah bobot ouput r yang dihasilkan oleh bank j yrj = jumlah ouput r, dihasilkan oleh bank, dihitung dari r = 1 hingga s vi = adalah bobot input i yang dihasilkan oleh bank j xij = jumlah input i, dihasilkan oleh bank, dihitung dari i = 1 hingga m Dalam DEA Multi stage ada dua pendekatan scale yaitu constant returns to scale (CRS) dan variable returns to scale (VRS). Pendekatan CRS lebih tepat bilamana bank dapat beroperasi optimal tetapi mengingat suatu bank sangat sulit beroperasi optimal karena kondisi eksternalnya maka pendekatan yang digunakan adalah VRS. Selanjutnya kondisi perbankan saa ini lebih mementingkan output dari pemberian kredit dan pen-dapatan yang diterima maka dengan alasan tersebut diatas pendekatan yang digunakan adalah output oreintation. Dari formula diatas dikembangkan lebih lanjut yang lebih sesuai dengan konsep VRS (Coelli dan Rao, 2003 ) adapun formula yang dipakai dalam paper ini sebagai berikut: maxφ,λ φ, (2) st -φyi +Yλ ≥ 0, xi - Xλ ≥ 0, I1’λ = 1 λ ≥ 0, dimana: yi adalah Mx1 vector of output quantities for the ith bank; xi adalah Kx1 vector of input quantities for the i-th bank; Y adalah NxM matrix of output quantities for all N banks; X adalah NxK matrix of input quantities for all N banks; λ adalah Nx1 vector of weights φ adalah scalar. Nilai Technical Efficiency (TE) bekisar antara 0 dan 1, dimana bank disebut efisien bilamana mendapatkan nilai 1 yang berarti pula slacknya bernilai 0. Dalam pemrosesan data DEA tidak dilakukan secara manual tetapi menggunakan software DEAP 2.1 (Coelli, 1996).


Vol. 2 ISSN : 1858 - 2559

Variabel Penelitian Sesuai dengan teknis analisa di atas, pendekatan variabel yang digunakan adalah pendekatan intermediate variabel dimana bank sebagai lembaga intermediasi sebagai penghimpun dan sekaligus menyalurkan dana dalam bentuk kredit. Variable input terdiri dari Dana Pihak ketiga, Biaya Bunga, Biaya Operasional Lainnya sedangkan variable outputnya adalah besarnya Kredit, Pendapatan Bunga, dan Pendapatan Operasional Lainnya. Variable diatas mirip dengan studi yang digunakan oleh Barr et al. (2002) dan Yudistrira (2003) HASIL DAN PEMBAHASAN DEA mengukur efisiensi relatif yang meng-ukur inefisiensi suatu bank dengan membandingkannya dengan bank lain yang paling efisien. Dalam analisa DEA, bank dengan tingkat efisiensi 1 atau 100 persen menunjukkan bank tersebut adalah bank paling efisien pada waktu tertentu. Sedangkan bank yang ;mempunyai tingkat efisiensi kurang dari 100 persen dapat meningkatkan efisiensi dengan melihat sumber efisiensinya dan melakukan benchmarking pada bank yang efisien. Secara rata rata tingkat efisiensi 93 bank umum mengalami peningkatan dari (0.776) di tahun 2002 menjadi (0.793) di akhir tahun 2003 tetapi kemudian mengalami penurunan di tahun 2004 dan 2005 yaitu sebesar 0.782 dan 0.736. Selanjutnya hasil analisa dalam paper ini diukur dari seluruh sample bank, namun selanjutnya pembahasan berdasarkan kelompok kepemilikan. Kelompok bank BUMN Hasil analisa dalam paper ini menunjukkan bahwa dalam kurun waktu studi, 3 (tiga) Bank BUMN, yaitu BRI, Bank Mandiri, dan BNI selalu menncapai tingkat efisiensi 100 persen. Sedangkan bagi BTN, selama 2 (dua) tahun terakhir hanya mencapai 89 persen dan 97 persen dibandingkan seluruh jenis bank.

A115


Vol. 2 ISSN : 1858 - 2559

Tabel 1 Efisiensi Bank BUMN 2002 – 2005 Bank Pemerintah

2002

1 BRI 2 Mandiri 3 BNI 4 BTN

1.000 1.000 1.000 1.000

Sumber : diolah dengan software DEAP 2.1 (Coelli, 1996). Nampak dari hasil ini, 3 diantara 4 bank BUMN dan juga yang tercatat sebagai bank terbesar mencapai tingkat efisiensi yang baik. Hal ini sesuai dengan teori Bos dan Kolari (2005) dan Rezitis (2006) bahwa bank semakin besar akan semakin efisien karena adanya economic scale. Dilain pihak BTN bila ingin mencapai tingkat efisien seperti ketiga bank BUMN atau bank bank lain yang mencapai tingkat effisiensi 1, BTN harus meningkatkan pendapatan bunga melalui penyaluran kredit yang lebih gencar sebesar 11 persen di tahun 2004 dan 3 persen lagi di tahun 2005. Kelompok bank BPD

Sumatera Selatan, BPD Sumatera Utara, dan BPD Jambi. Sedangkan pada tahun 2005, hanya terdapat 4 (empat) BPD yang dapat dikatakan efisien, yaitu BPD Yogya, BPD Jabar, BPD Bali, dan BPD Sulawesi Utara. Kelompok bank SWASTA Baik bank swasta devisa maupun bank non devisa, jumlah bank yang dapat dinyatakan efisien sangat sedikit. Pada tahun 2005 hanya 24 persen untuk bank Devisa dan 19 persen untuk bank Non Devisa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3 dan 4 di bawah ini. Untuk bank swasta devisa hanya 3 bank yang mencapai tingkat efisien sepanjang tahun 2002 hingga tahun 2005, yaitu bank IFI, bank Mestika Darma, dan bank Mega. Sedangkan untuk bank swasta non devisa tercatat bank Liman International, bank Kesejahteraan Ekonomi, bank Fama International, dan bank Tabungan Pensiunan.

Pada kelompok BPD, tingkat efisiensi yang dicapai cukup berfluktiuatif. Di antara 24 BPD, terdapat 10 BPD yang tidak pernah mencapai efisensi 100 persen selama kurun waktu paper. Bank tersebut adalah bank BPD DKI, BPD Jawa Timur, BPD Kalimantan Tengah, BPD Kalimantan Timur, BPD Kalimantan Barat, BPD kalimantan Selatan, BPD Lampung, BPD Tabel 2 Efisiensi Bank BPD 2002 – 2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

A116

Bank Pembangunan Daerah BPD YOGYA BPD DKI BPD JAWA BARAT BPD NUSTENG BARAT BPD JAWA TENGAH BPD JAWA TIMUR BPD MALUKU BPD PAPUA BPD BENGKULU BPD SUL. TENGAH BPD SUL. TENGGARA BPD BALI BPD KALIMAN.TENGAH BPD KALIMAN. TIMUR BPD KALIMAN. BARAT BPD KALIMAN.SELATAN BPD LAMPUNG BPD SUMATRA SEL. BPD RIAU BPD SUMATRA BARAT BPD SUMATRA UTARA BPD ACEH BPD SULAWESI UTARA BPD JAMBI

2002 0.844 0.838 0.942 0.958 0.987 0.987 1.000 0.957 1.000 1.000 0.955 0.930 0.808 0.994 0.821 0.890 0.747 0.895 1.000 0.922 0.842 1.000 1.000 0.907

2003 0.835 0.876 0.920 1.000 0.962 0.917 1.000 1.000 0.886 0.746 0.917 1.000 0.687 0.923 0.783 0.763 0.846 0.878 0.829 0.953 0.762 0.662 0.964 0.885

2004 1.000 0.986 0.984 1.000 1.000 0.852 0.714 0.916 0.925 0.843 1.000 1.000 0.679 0.916 0.772 0.776 0.844 0.816 0.693 1.000 0.908 0.701 1.000 0.867

2005 1.000 0.817 1.000 0.924 0.909 0.888 0.869 0.915 0.913 0.782 1.000 0.958 0.751 0.847 0.813 0.780 0.745 0.795 0.863 0.929 0.984 0.793 1.000 0.899



Vol. 2 ISSN : 1858 - 2559

Tabel 3 Efisiensi Swasta Bank Devisa 2002 - 2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Bank Swasta Devisa BANK ANTAR DAERAH BANK MAYAPADA INT'L BANK IFI BANK HAGA BANK ARTHA GRAHA BANK EKONOMI RAHARJA BANK BUMI ARTA BANK NISP PAN INDONESIA BANK BANK BUANA INDONESIA BANK NIAGA BANK ARTA NIAGA KENCANA BANK CENTRAL ASIA BANK INTERNASIONAL INDONESIA BANK PERMATA BANK DANAMON INDONESIA BANK SWADESI BANK MESTIKA DHARMA BANK MASPION INDONESIA BANK HAGAKITA BANK GANESHA BANK WINDU KENTJANA BANK HALIM INDONESIA BANK KESAWAN BANK MEGA BANK BUKOPIN BANK BUMIPUTRA INDONESIA BANK NUSANTARA PARAHYANGAN LIPPO BANK

2002 0.627 1.000 1.000 0.667 0.872 0.761 0.641 1.000 1.000 0.835 0.928 0.705 1.000 0.605 0.669 0.921 0.669 1.000 0.613 0.702 0.662 0.508 0.799 0.612 1.000 1.000 0.847 0.729 0.763

2003 0.710 0.849 1.000 0.649 0.915 0.756 0.655 1.000 1.000 0.795 1.000 0.695 0.994 0.726 0.836 1.000 0.655 1.000 0.645 0.884 0.719 0.426 0.798 0.587 1.000 1.000 0.963 0.718 0.627

2004 0.661 1.000 1.000 0.649 0.882 0.870 0.604 1.000 1.000 0.878 1.000 0.708 1.000 0.913 0.786 1.000 0.600 1.000 0.697 0.820 0.721 0.617 0.763 0.603 1.000 1.000 0.855 0.734 0.708

2005 0.730 0.721 1.000 0.635 0.765 0.862 0.754 0.919 0.990 1.000 1.000 0.669 1.000 0.851 0.847 1.000 0.612 1.000 0.618 0.649 0.566 0.501 0.663 0.640 1.000 0.912 0.710 0.593 0.794

Sumber : diolah dengan software DEAP 2.1 (Coelli, 1996). Kelompok bank ASING IMPLIKASI Untuk kategori bank asing, 5 (lima) dari 9 (sembilan) bank mencapai tingkat efisiensi pada tahun 2005, yaitu Bankok Bank, Citibank, HSBC, Standard Chartered Bank, dan Tokyo Mitsubisi bank. Dari keempat bank yang dinyatakan tidak efisien, ABN Amro tidak pernah mencapai efisiensi 100 persen selama kurun waktu studi. Dari hasil diatas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar bank asing mencapai tingkat efisien yang bagus, hal ini sesuai dengan beberapa paper yang menyebutkan bahwa bank asing di Indonesia lebih unggul kinerjanya dibandingkan dengan bank domestik Yildirim dan Philippatos (2003). Bila mengacu pada teori yang menyebutkan bahwa bank asing yang beroperasi di negara berkembang lebih dominan karena jaringan dan manajemen yang berskala international Berger dkk. (2001). Nampaknya teori tersebut sesuai dengan beberapa bank asing yang beroperasi di Indonesia. Selanjutnya beebrapa paper menyebutkan pula bahwa bank asing mempunyai kelemahan untuk beradaptasi dengan cepat dalam mengatasi isu isu domestik , hal ini disebabkan karena kurangnya kedekatan dengan para pengambil keputusan bila dibandingkan dengan kelompok bank domesik (terutama BUMN). Kinerja Efisiensi pada Bank Umum Abidin

Kinerja bank merupakan concern bersama baik dari sisi pengelola, masyarakat maupun para pengambil keputusan. Beberapa hasil paper sering mempublikasikan kinerja bank ditinjau dari sisi keuangan melalui sepe-rangkat ratio ratio keuangan namun hanya sedikit sekali tinjaun kinerja efisiensi pada bank umum. Tujuan paper ini untuk mengevaluasi kinerja efisiensi pada bank umum. Dari hasil temuan nampak bahwa kelompok bank BUMN (Pemerintah) dan Bank Asing lebih bagus kinerja efisiensinya dibadingkan kelompok bank lain. Bank BUMN yang mempunyai jaringan bank sangat besar dan luas dan yang notabene dekat dengan para pengambil keputusan membuat bank tersebut berkinerja lebih baik. Dilain pihak Bank Asing yang mempunyai kelebihan jaringan dan management yang berskala internasional membuat bank kelompok ini mempunyai kinerja yang bagus pula. Diharapkan paper ini bermanfaat bagi para pengelola sebagai benchmarking yang mengarahkan bank untuk menjadi lebih baik, sedangkan bagi para pengambil keputusan sebagai alat analisa pelengkap didalam menilai kinerja suatu bank.

A117


Vol. 2 ISSN : 1858 - 2559

Tabel 4 Efisiensi Bank Swasta Non Devisa 2002 - 2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Bank Swasta non Devisa BANK AKITA BANK LIMAN INTERNATIONAL BANK ANGLOMAS INTERNATIONAL BANK KESEJAHTERAAN EKONOMI BANK UIB BANK ARTOS INDONESIA BANK MAYORA BANK INDEX SELINDO BANK EKSEKUTIF INTERNATIONAL BANK CENTRATAMA NASIONAL BANK FAMA INTERNATIONAL BANK SINAR HARAPAN BALI BANK HARDA INTERNATIONAL BANK DIPO INTERNATIONAL BANK MULTI ARTA SENTOSA BANK HARMONI INTERNATIONAL BANK HIMPUNAN SAUDARA 1906 BANK DJASA ARTA BANK JASA JAKARTA BANK BINTANG MANUNGGAL BANK MITRANIAGA BANK INDOMONEX BANK INA PERDANA BANK HARFA BANK PRIMA MASTER BANK TABUNGAN PENSIUNAN NAS. BANK VICTORIA INTERNATIONAL

2002 0.830 1.000 1.000 1.000 0.795 0.845 0.599 0.601 0.739 0.758 1.000 1.000 0.642 0.889 0.875 0.848 0.778 0.676 0.865 1.000 0.915 0.694 0.567 1.000 0.701 1.000 1.000

2003 0.838 1.000 0.914 1.000 0.823 0.894 0.508 0.663 0.837 0.852 1.000 1.000 0.756 0.912 0.869 0.921 0.818 0.705 1.000 0.998 0.774 0.689 0.613 1.000 0.760 1.000 1.000

2004 0.774 1.000 0.941 1.000 0.740 0.892 0.632 0.630 0.962 0.836 1.000 1.000 0.643 0.899 0.823 0.983 0.899 0.597 1.000 0.926 0.655 0.615 0.949 1.000 0.762 1.000 0.826

2005 0.631 1.000 0.666 1.000 0.603 0.683 0.557 0.674 0.769 0.768 1.000 0.955 0.665 0.823 0.721 0.665 0.810 0.602 1.000 0.770 0.654 0.617 0.613 0.547 0.589 1.000 0.731

Sumber : diolah dengan software DEAP 2.1 (Coelli, 1996).

Tabel 5 Efisiensi Bank Asing 2002 - 2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Bank Asing AMEX ABN Amro Bank Bangkok Bank Citibank Deutsche Bank Hongkong Shanghai Bank JP Morgan Chase Bank Standard Chartered Bank Tokyo - Mitsubishi Bank

2002 0.792 0.789 1.000 1.000 1.000 0.883 1.000 0.923 1.000

2003 1.000 0.665 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.915 1.000

2004 1.000 0.717 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

2005 0.851 0.715 1.000 1.000 0.729 1.000 0.781 1.000 1.000

Sumber : diolah dengan software DEAP 2.1 (Coelli, 1996). Mengingat salah satu kelemahaman dari DEA adalah penentuan variabel output dan inputnya maka dilain kesempatan penggunaan variabel tersebut akan lebih bervariasi selain itu analisa studi selanjutnya akan mempergunakan salah satu metode parametrik. DAFTAR PUSTAKA Abidin and Cabanda (2006), “ Financial and Production Performances of Domestic and Foreign Banks in Indonesia: Pre and Post Financial Crisis” Manajemen Usahawan Indonesia, No.06.

A118

Abidin

and Cabanda (2007), “Frontier Approaches to Production Efficiency of Commercial Banks in Indonesia .Manajemen Usahawan Indonesia, No.06 Aigner, DJ, CAK Lovell and P.Schmid (1977),” Formulation and estimation of Stochastic Frontier production Function Models”. Journal of Economtrics, 6, 21-37. Barr, Richard, K. Killgo, F. Siems and S. Zimmel (2002) “Evaluating the Productive Efficiency and Performance of U.S. Commercial Banks”. Managerial Finance vol.28 no.8.



Berger, N. Allen and D.B Humphrey (1992) “Measurement and Efficiency issue in Commercial Banking” National bureau of Economic Research, University of Chicago Press Berger, N. Allen and D.B Humphrey (1997) “Efficiency of Financial Institutions”. Wharton School working paper. Berger N. Allen, R. Deyoung, H Genay and G.F Udell (1999),” Globalization of Financial Institution : Evidence form cross Borders Banking Performance.”, Working Paper Series 99-25 Bos, Jaap W. and Kolari, James (2005),” Large Bank Efficiency in Europe and the United States: Are There Economics Motivations for Geographic Expansion in Financial Service?”, The Journal of Business; July;78,4 pg 1555. Charnes, A., W.W Cooper and E. Rhodes. (1978). “ Measuring the Efficiency of Decision Making Units”. European Journal of Operation Research, vol. 2: 429-444. Coelli, Tim. (1996) “ A Guide to Frontier version 4.1: A computer program for Stochastic Frontier Production and Cost Function Estimation”. Australia : CEPA Working Paper. Coelli, Tim and Rao, Prasada ( 2003).” Total Factor Productivity in Agriculture: A malmquist Index Analyisis 0f 93 Countries, 1980 – 2000. University of Queensland, Australia. CEPA, Working paper series No.02/2003. Denizer, A. Cevdet and Dinc Mustafa (2000), “ Measuring Banking Efficiency in the pre and Post Liberalization Environment: Evidence from the Turkish Banking System”. George Washington University. Hadad, Mulaiwan; Santoso, Wimboh; Ilyas, Daniel dan Mardunegara, Eugenia


Vol. 2 ISSN : 1858 - 2559

(2003).” Analisa Effisiensi Industri Perbankan Indonesia: penggunaan metode non paramerik, Data Ennelopment Analysis”. Kertas Kerja. Bank Indonesia Karim, Mohd Zaini Abd. (2001) “Comparative Bank Efficiency Across Select ASEAN Countries”. ASEAN Economic Bulletin vol.18: 289. Lee, Jun Yen (2005), “ Comparing SFA and DEA methods on measuring production efficiency for forest and paper companies”, Forest Product Journal, 55. Li, Shanling, S. Liu and G.A Whitmore (2001) “Comparative Performance of Chinese Commercial Banks”. China: Review of Quantitative Finance and Accounting, January. Mahadevan, Renuka (2003). “ To Measure or Not To Measure Total Factor Productivity Growth?”. Oxford Development Studies, vol.31, no.3. Oral, M and R.Yolalan (1990).” An Emperical Study on Measurement Operating Efficiency and Profitability of Bank Branches”. European Journal of Operational Research, 46, 282-94. Rezitis, N. Anthony (2006). “ Productivity Growth in the Greek Banking industry: A Non Parametric Approach.” Journal of Applied Economics; May; 9, 1; pg 119. Yildirim, Semih and G.C Philippatos. (2003). “Efficiency of Bank: Recent Evidence From The Transition Economies of Europe” University of Tennessee. Yudistira, Donsyah. (2003) “Efficiency in Islamic Banking: an Empirical Analysis of 18 Banks”.United Kingdom: University Leicestershire.

A119

KINERJA EFISIENSI PADA BANK UMUM

Recommend Documents