FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM (FEBI) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
SILABUS BERBASIS KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia/Indonesian Qualification Frame Work) Mata Kuliah
: Manajemen Resiko Perbankan
Prodi
: D-III Perbankan Syariah
Kode Mata Kuliah Semester
Bobot SKS
: V (Lima)
Dosen Pengampu No.HP
I.
: EDP 4504 : 2 : :
Deskripsi Mata Kuliah
Manajemen Resiko Perbankan merupakan mata kuliah inti/keahlian yang akan membahas tentang Penilaian resiko dan pengalihannya yang bermanfaat bagi lembaga keuangan, khususnya Perbankan Syariah, baik secara ekonomis maupun non ekonomis. Sebelum melakukan kajian tentang Resiko, mahasiswa terlebih dahulu harus memahami arti dan fungsi manajemen resiko secara menyeluruh yang akan digunakan sebagai dasar memutuskan pengalihan resiko.. Manajemen Resiko tidak hanya melihat kemungkinan terjadinya suatu resiko, namun merupakan proses dalam menghadapi perkembangan kehidupan diera globalisasi dan teknologi.
Matakuliah ini mempelajari mengenai (1) Pengantar manajemen risiko dan manajemen risiko perbankan; (2) Identifikasi dan pengukuran risiko perbankan; (3) Teknik-teknik manajemen risiko perbankan; (4) Aplikasi Manajemen Risiko secara Riil. Pemahaman terhadap proses pengelolaan risiko dengan baik menyebabkan semakin kecilnya potensi kerugian akibat risiko tersebut dengan memakai prinsip kehati-hatian. Dengan demikian diharapkan pelaku organisasi dapat memperoleh gambaran yang komprehensip mengenai manajemen risiko perbankan. II. Standar Kompetensi Mahasiswa Mampu:
III. No.
1. Bertaqwa kepada Allah SWT. 2. Secara kognitif memiliki kemampuan untuk memahami tentang risiko dan manajemen risiko, identifikasi dan pengukuran risiko serta mampu untuk melakukan analisis guna memberikan pertimbangan-pertimbangan secara luas terhadap konsekuensikonsekuensi yang mungkin timbul akibat keputusan yang diambil. Materi Pembelajaran Indikator Keberhasilan
Materi
Metode
Media
Aloka si
1)
Menyepakati tentang mekanisme, tata tertib perkuliahan dan metode penilaian.
2
Mahasiswa mampu : a ) Menjelaskan definisi Resiko
b) Menjelaskan derajat dan klasifikasi resiko
c). Menjelaskan Konsep Manajemen resiko dalam Perbankan
3
Mahasiswa Mampu:
Menjelaskan Kerangka Analisis Resiko Memahami Lingkungan Resiko. Menjelaskan analisis Perbankan berbasis Resiko Analisis versus
Perkenalan dan Pengantar perkuliahan. Pendahuluan tentang Materi dan ruang lingkup Manajemen Resiko bank Latar Belakang Manajemen resiko, fungsi/ kedudukan dan manfaatnya Perekonomian dan Perkembangan Industri Perbankan Peranan Manajemen Resiko Proses Manajemen Resiko 1. Identifikasi Resiko (risk identification) 2. Pengukuran Risiko (risk Measurement) 3. Pemantauan dan Limit Risiko 4. Pengendalian Risiko Sistem Informasi Manajemen Resiko
Kerangka Analisis Resiko Eksposur dan Manajemen Risiko Memahami Lingkungan Resiko. analisis Perbankan berbasis Resiko Regulasi
Penjelasan dan diskusi (tanyajawab)
Buku teks
1xP
a. Lecturing
Manajemen Resiko, Herman Darmawi, Bumi Aksari, Jakarta, 2006
1xP
3. Manajemen resiko, Irham Fahmi, Alfabeta, Bandung, 2010
2xP
b. Tanya jawab
c. Diskusi
e. Penugasan
1. a. Lecturing b. Tanya jawab
c. Diskusi
e. Penugasan
Manajemen Resiko, H. Masyud Ali, Rajawali Pers,
4
perhitungan, alat analitis dan Teknik Analitis
Mahasiswa mampu :
a ) Menjelaskan Kebijakan Formal dalam mengelola Resiko Pembiayaan
Analisis versus perhitungan, alat analitis dan Teknik Analitis Manajemen Resiko Pembiayaan
b) Menjelaskan Kebijakan untuk mengurangi resiko Pembiayaan c). Menjelaskan Resiko Pembiayaan Khusus untuk Bank syariah
5 6
Midterm Test
Mahasiswa memahami tentang Manajemen Aset, Liabilitas, Likuiditas, dan Resiko Pasar.
Midterm Test
Mahasiswa
b. Tanya jawab
e. Penugasan
Manajemen Aset Liabilitas Risiko Likuiditas Risiko Pasar Pengukuran Risiko Pasar Manajemen Risiko Pasar
Risiko Operasional
2xP
e. Penugasan
a. Lecturing
sda
c. Diskusi
Manajemen AsetLiabilitas, Likuiditas dan Resiko Pasar
7
Kebijakan Formal dalam mengelola Resiko Pembiayaan Kebijakan untuk mengurangi resiko Pembiayaan Resiko Pembiayaan Khusus untuk Bank syariah Konsep Analisis Resiko Pembiayaan dalam Portofolio Aset Klasifikasi Aset dan Kebijakan Cadangan Kerugian Tinjauan Kapasitas Manajemen Resiko
a. Lecturing
b. Tanya jawab
sda
1XP 2xP
c. Diskusi
a. Lecturing
sda
2xP
memahami tentang Risiko Operasional dan risiko Perbankan syariah
8
Mahasiswa memahami masalah tata kelola dalam Bank Syariah.
dan risiko Perbankan syariah
Risiko
Operasional
Risiko Spesifik
Perbankan Syariah Risiko Reputasi Masalah Tata Kelola dalam bank Syariah
b. Tanya jawab
c. Diskusi
e. Penugasan a. Lecturing b. Tanya jawab
Model Tata Kelola Berdasarkan c. Diskusi pemangku Kepentingan. e. Penugasan Otoritas Pengawasan: Pemantauan Manajemen Resiko. Pemegang Saham: Menetapkan Pembuat Kebijakan Risiko Dewan Komisaris: Tanggung Jawab Utama bagi Kegiatan Bank Manajemen: Tanggung Jawab atas Operasi Bank dan Pelaksanaan Kebijakan Komite Audit dan Auditor Internal: Pengkajian Terhadap Pelaksanaan Manajemen Risiko Auditor Eksternal: Pengkajian Ulang atas Pendekatan Tradisional Audit Bank dan Peran
Hennie Van Greuning.
2xP
9
Mahasiswa memahami tentang Transparansi, Kualitas data dan Kecukupan Modal.
Masyarakat Umum. Peran dan Tanggung Jawab Dewan Syariah. Permasalahan dan Kemajuan dalam tata kelola Syariat. Transparansi dan Kualitas Data
10
Transparansi dan akuntabilitas Transparansi Laporan Keuangan Pengungkapan dan Kualitas Data Penerapan IFRS untuk Bank Syariah Transparansi untuk LKS
Midterm Test
Kecukupan Modal dan Basel II Persyaratan Kecukupan Modal Metodologi Kecukupan Modal Bank Syariah Mengelola Kecukupan Modal Analisis Risiko a. Lecturing Mahasiswa memahami hubungan dengan Pengawasan b. Tanya Analisis Risiko Bank jawab dengan Pengawasan Proses Analisis Bank. c. Diskusi Risiko Proses e. Penugasan Pengawasan Pengawasan Terkonsolidasi Kerjasama Pengawasan dengan Auditor Internal dan Eksternal.
Midterm Test
1xP
1 kali tatap muka
11
Final Test
Final Test
Final Test
Final Test
1xP
IV. Pendekatan Pembelajaran Pendekatan : Proses eksploratory dan analisis. Metode
: Ceramah, diskusi, tanya- jawab, diskusi, dan studi kasus.
Media
: Buku teks, fotokopi dokumen, Infocus, animasi, infografis, dll.
Tugas
: Makalah/ paper, studi kasus, diskusi kelas,
V. Evaluasi dan Kriteria Penilaian Penilaian atas prestasi mahasiswa didasarkan pada kehadiran, keaktifan dalam berdiskusi dan tanya-jawab, tugas, PR, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Sikap: Kehadiran perkuliahan (lebih dari 80%), interaksi di dalam kelas, diskusi: 10 %. Proses: Tugas, PR: 25 %.
UTS : Tes tulis tengah semester (atau presentasi/tugas kelompok) 25% UAS: Tes tulis akhir semester 40 %.
Bentuk tagihan: Tes tulis (tugas mandiri, PR / kelompok), makalah/ paper, dan presentasi. VI. Rujukan Hennie Van greening, dan Zamir Iqbal, Analisis Resiko Perbankan Syariah (terj. Yulianti Abbas), Salemba Empat dan The World Bank, 2011. Ikatan Bankir Indonesia, Manajemen Resiko 2: Mengidentifikasi Risiko, Likuiditas, Reputasi, Hukum, Kepatuhan, dan Strategik Bank, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015.
Acuan lain Sumber Sekunder (SS)
1. Rejda, George E., 2011, Principles of Risk Management and Insurance, Eleventh Edition, Pearson Education, Inc., New Jersey. 2. Hanafi, Mamduh M., 2009, Manajemen Risiko, Edisi Kedua, UPP STIM YKPN 3. Harrington,Scott E., dan Niehaus, 2010,Gregory R., Risk Management and Insurance, McGrawHill, Singapore. 4. Djohanputro, Bramantyo, 2010, Manajemen Risiko Korporat Terintegrasi, Edisi Kedua, PPM Manajemen. 5. Arifin, Zainul. 2009. Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah. Edisi Revisi. Azkia Publisher. Jakarta.
6. Soemitro, Andri. 2009. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Kencana Media Prenada. Jakarta. 7. Muhammad. 2005. Manajemen Pembiayaan Bank Syari’ah. UPP AMP YKPN. Yogyakarta. 8. Aziz, Abdul. 2010. Manajemen Investasi Syari’ah. Alfabeta. Bandung. 9. Greuning, Hennie Van; Zamir Iqbal. 2011. Analisis Resiko Perbankan Salemba Empat. Jakarta.
