Formát prenosu údajov medzi BCPB a agentúrami

Formát prenosu údajov medzi BCPB a agentúrami (aktualizované: 2.2.2009, platné od 1.4.2009)

Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. (BCPB) poskytuje agentúram prostredníctvom informačného systému Burzové informačné stredisko - BIS výstup údajov pracujúci v reálnom čase. Informácie poskytujú reálny obraz o dianí na spotovom trhu. Ich hodnota spočíva hlavne v aktuálnosti daného údaju, z toho dôvodu pri návrhu rozhrania bola jednou z hlavných požiadaviek promptnosť celého systému poskytovania informácií. Informácie poskytované agentúram možno rozdeliť do nasledovných skupín :  Základné dáta  Trhy burzy  Emitenti  Cenné papiere – Akcie  Cenné papiere – Dlhopisy  Ponuky na prevzatie  Zdrojové dáta a výsledky  Stav ponuky a dopytu pre cenné papiere  Obchody  Priame a REPO obchody  Denné sumáre cenných papierov  Indexy  Doplnkové dáta  Číselníky

Verzia: 3.0

1/26

Popis formátu prenosu Údaje sú poskytované BCPB, t.j. údaje sú produkované Burzou a agentúra si zabezpečí ich ďaľšie spracovanie. Správy sú číslované poradovým číslom od 1 až po n v rámci každého obchodného dňa, ukladané do súboru tak, že každý súbor obsahuje jednu správu. Názov súboru charakterizuje časové zaradenie správ: DDMMYYYY_<číslo správy v rámci dňa na 7 cifier> (napr.: 01071998_0000023 – 23 správa zo dňa 1.7.1998) Prenos prebieha pomocou protokolu FTP tak, že agentúra vytvorí spojenie a zabezpečí si prenos súboru na vlastnú stranu. Prenášané údaje sú rozdelené do troch fáz: Ranný prenos (R). Prenášajú sa sumárne informácie o stave na burze pred začiatkom obchodovania. Denný priebežný prenos (D). Prenášajú sa aktuálne informácie o vývoji obchodovania na BCPB. Poobedňajší prenos (P). Prenášajú sa sumárne informácie o stave na burze po dennej uzávierke obchodovania.

::=

Verzia: 3.0

Čas generovania ;R ;R ;R ;R ;D ;R ;D ;R ;P ;D ;D ; R, D ; R, D ; R, D ;P ;P ;R ;P ;D ;R

2/26

Poznámka: Odporúčaný mechanizmus prenosu správ je nasledovný: Na začiatku dňa sa pokúsi odberateľ stiahnúť subor so správou číslo 1, a potom sa cyklicky pokúša stiahnúť súbor s číslom správy o jednotku vyšším. Ak by sa prerušilo spojenie sťahuje všetky súbory od posledného čísla správy. Kód vety je tvorený skratkou, číslom verzie formátu vety a písmenným kódom podverzie formátu. Zmena verzie znamená podstatnú zmenu vo formáte, spočívajúcu vo vložení alebo vynechaní poľa (polí) z tela vety, prípadne v zmene formátu niektorého poľa. Zmena podverzie znamená napríklad pridanie nového poľa na koniec vety. To znamená, že máte možnosť vytvoriť na Vašej strane programové vybavenie, ktoré bude umožňovať prácu s rôznymi verziami. V prípade, že pole nemá priradenú hodnotu, vo vetách sa bude nachádzat preddefinovaná hodnota a to v prípade:  reťazcov - medzery  čísel - znak '0' (ASCII 48)  dátumu- znaky '00000000' (ASCII 48 x 8)  času - znaky '000000' (ASCII 48 x 6)  logických premenných - znak ‘N’ (nie) Ak reálna hodnota poľa nezaberá preddefinovanú veľkosť vo formáte, budú jednotlivé polia zarovnávané:  napravo v prípade čísel,  naľavo v prípade reťazcov. Poznámka: V prípade číselných položiek je oddeľovačom desatinných miest bodka alebo čiarka. Poznámka: Harmonogram obchodného dňa na BCPB pozostáva z časových intervalov (T10 až Tn). Tieto časové intervaly určujú i čas generácie jednotlivých správ. Čas T40 – 30 min. T40 – 5 min. T50 + 10 min. T80 + 10 min. T80 + 60 min.

Aktivita Ranný prenos Povolenie denného priebežného prenosu Zakázanie denného priebežného prenosu Poobedňajší prenos 1 Poobedňajší prenos 2

Aktuálne Txx hodnoty: T40 = 11:00 T50 = 14:00 T80 = 15:10 Význam použitých skratiek je nasledovný: Verzia: 3.0

3/26

RS TRH EM CPA CPAD CPD CPDD VP DSCP OB ZO OBJK OBJB OBJT UPO REPO IDXP IDX CIS

- riadiaci súbor - trhy burzy - emitenti cenných papierov - cenné papiere - akcie, statická časť - cenné papiere - akcie, dynamická časť - cenné papiere - dlhopisy, statická časť - cenné papiere - dlhopisy, dynamická časť - ponuky na prevzatie - denné sumáre cenných papierov (ekvivalent kurzového lístka) - obchody uzavreté na BCPB - zrušené obchody na BCPB - objednávky na kúpu a predaj cenných papierov - kontinuálny systém - objednávky na kúpu a predaj cenných papierov - blokový systém - objednávky na kúpu a predaj cenných papierov – modul tvorcov trhu - uzavreté priame obchody členov - uzavreté REPO obchody členov - popis burzových indexov - burzové indexy - číselník elektronického burzového obchodného systému.

Verzia: 3.0

4/26

Názov: Riadiaci súbor. Popis: Odosiela sa iba jedna veta, ktorá obsahuje stavové informácie obchodného systému BCPB, potrebné napríklad pri výpočte povolených cenových rozpätí kurzov na daný deň, pre výpočet AÚV, atď. Čas vzniku: R

::= RS0001A# <Čas30 - začiatok aukčného obch.> <Čas40 - začiatok kontinuálneho obch.> <Čas50 - koniec obchodovania>

Verzia: 3.0

Typ/Formát

Dĺžka

; N/#7 ; ; D/DDMMYYYY ; D/DDMMYYYY ; D/DDMMYYYY ; N/#3 ; T/HHMM ; T/HHMM ; T/HHMM

7 8 8 8 8 3 4 4 4

5/26

Názov: Trhy. Popis: Vety obsahujú zoznam trhov na Burze cenných papierov v Bratislave. Čas vzniku: R

::= TRH001A# <Číslo trhu> <Stav> <Segment trhu číslo>

Typ/Formát

Dĺžka

; N/#7 ; ; N/#6 ; A/U1 ; N/#6 ; A/X30 ; A/X200

7 8 6 1 6 30 200

Možné hodnoty položky <Stav>: A – aktívny S – suspendovaný, pozastavený V – vyradený, zrušený

Verzia: 3.0

6/26

Názov: Emitenti cenných papierov. Popis: Vety obsahujú identifikácie viet emitentov cenných papierov, ktoré sú obchodované na Burze cenných papierov v Bratislave. Čas vzniku: R

::= EM0001A# <Meno emitenta> <Skratka emitenta>

Verzia: 3.0

Typ/Formát

Dĺžka

; N/#7 ; ; A/X30 ; A/U3 ; A/X20 ; N/#5 ; A/X27 ; N/#4 ; N/#12,4 ; N/N#12,4 ; D/DDMMYYYY ; A/X15

7 8 30 3 20 5 27 4 17 18 8 15

7/26

Názov: Cenné papiere - akcie, statická časť. Popis: Vety obsahujú identifikácie viet cenných papierov akcií, obchodovaných na burze. Obsahujú údaje, ktoré sa počas dňa nemenia a sú platné pre celý deň. Čas vzniku: R ::= CPA001A# <Skratka CP> <Jednotková menovitá hodnota> <Meno/Doručiteľ>
<Stred pásma>

Typ/Formát

Dĺžka

; N/#7 ; ; A/#UUU##UX ; A/X20 ; A/UU#10 ; N/#7,4 ; D/DDMMYYYY ; D/DDMMYYYY ; D/DDMMYYYY ; N/#7,4 ; N/#12 ; A/U ; N/N#11,4 ; A/U ; D/DDMMYYYY ; N/#7,4 ; D/DDMMYYYY ; N/#7,4 ; N/#7,4 ; N/N#5,2 ; N/#7,4 ; N/N#11,4 ; N/#6

7 8 8 20 12 12 8 8 8 12 12 1 17 1 8 12 8 12 12 9 12 17 6

*1

*1 - uvedený dátum výplaty dividendy bude až do zavedenia do obchodného systému BCPB nevyplnený (t.j. rovný 0). Možné hodnoty položky <Meno/Doručiteľ>: M – akcia na meno D – akcia na doručiteľa Možné hodnoty položky : A – akcia P – podielový list

Verzia: 3.0

8/26

Názov: Cenné papiere - akcie, dynamická časť. Popis: Vety obsahujú jednoznačnú identifikáciu cenného papiera a dynamické údaje, ktoré sú preň počítané počas obchodného dňa. Čas vzniku: D ::= CPAD01A# <Skratka CP> <Minimálna cena> <Maximálna cena> <Minimálna požiadavka – kontinuál> <Maximálna požiadavka – kontinuál> <Minimálna ponuka – kontinuál> <Maximálna ponuka – kontinuál> <Minimálna požiadavka - bloky> <Maximálna požiadavka - bloky> <Minimálna ponuka - bloky> <Maximálna ponuka - bloky>

Verzia: 3.0

Typ/Formát

Dĺžka

; N/#7 ; ; A/#UUU##UX ; A/UU#10 ; N/#7,4 ; N/#7,4 ; N/#7,4 ; N/#6 ; N/#12 ; N/#11,4 ; N/#7,4 ; N/#7,4 ; N/#7,4 ; N/#7,4 ; N/#7,4 ; N/#7,4 ; N/#7,4 ; N/#7,4

7 8 8 12 12 12 12 6 12 16 12 12 12 12 12 12 12 12

9/26

Názov: Cenné papiere - dlhopisy, statická časť. Popis: Vety obsahujú identifikácie viet cenných papierov dlhopisov, obchodovaných na burze. Obsahujú údaje, ktoré sa počas dňa nemenia a sú platné pre celý deň. Čas vzniku: R ::= CPD001A# <Skratka CP> <Jednotková menovitá hodnota> <Úroková sadzba> <Stred pásma>

Typ/Formát

Dĺžka

; N/#7 ; ; A/#UUU##UX ; A/X20 ; A/UU#10 ; N/#7,4 ; D/DDMMYYYY ; N/#2,3 ; N/#2 ; D/DDMMYYYY ; D/DDMMYYYY ; N/#12 ; N/#7,4 ; A/U ; N/#7,4 ; D/DDMMYYYY ; N/#7,4 ; N/#7,4 ; N/#3,2 ; N/#7,4 ; N/#6

7 8 8 20 12 12 8 6 2 8 8 12 12 1 12 8 12 12 6 12 6

Možné hodnoty položky : D – korporátny dlhopis R – štátny dlhopis T – štátna pokladničná poukážka

Verzia: 3.0

10/26

Názov: Cenné papiere - dlhopisy, dynamická časť. Popis: Vety obsahujú jednoznačnú identifikáciu cenného papiera a dynamické údaje, ktoré sú preň počítané počas obchodného dňa. Čas vzniku: D ::= CPDD01A# <Skratka CP> <Minimálna cena> <Maximálna cena> <Minimálna požiadavka – kontinuál> <Maximálna požiadavka – kontinuál> <Minimálna ponuka – kontinuál> <Maximálna ponuka – kontinuál> <Minimálna požiadavka - bloky> <Maximálna požiadavka - bloky> <Minimálna ponuka - bloky> <Maximálna ponuka - bloky>

Verzia: 3.0

Typ/Formát

Dĺžka

; N/#7 ; ; A/#UUU##UX ; A/UU#10 ; N/#7,4 ; N/#7,4 ; N/#7,4 ; N/#6 ; N/#12 ; N/#11,4 ; N/#7,4 ; N/#7,4 ; N/#7,4 ; N/#7,4 ; N/#7,4 ; N/#7,4 ; N/#7,4 ; N/#7,4

7 8 8 12 12 12 12 6 12 16 12 12 12 12 12 12 12 12

11/26

Názov: Ponuky na prevzatie. Popis: Vety obsahujú doplnkovú informáciu o ponuke na prevzatie ku súboru CPA. Čas vzniku: R ::= VP0001A# <Skratka VP> <Skratka CP> <Žiad % z emisie> <Min.dovolená cena> <Titul> <Meno>

Verzia: 3.0

Typ/Formát

Dĺžka

; N/#7 ; ; A/#UUU##UX ; A/UU#10 ; A/#UUU##UX ; A/UU#10 ; D/DDMMYYYY ; D/DDMMYYYY ; N/#3,2 ; N/#12 ; N/#12 ; D/DDMMYYYY ; N/#6,4 ; A/X6 ; A/X25 ; A/X25 ; A/X30 ; N/#5 ; A/X23 ; D/DDMMYYYY

7 8 8 12 8 12 8 8 6 12 12 8 11 6 25 25 30 5 23 8

12/26

Názov: Denné sumáre cenných papierov (ekvivalent kurzového lístka). Popis: Vety obsahujú sumárnu informáciu o výsledkoch obchodovania pre daný obchodný deň. Za obchodný deň sa vytvára takáto veta pre cenný papier iba ak bol s cenným papierom zaznamenaný dopyt alebo ponuka, resp. nejaký typ obchodu. Čas vzniku: P ::= DSCP01A# <Skratka CP> <Suma celkom> <+Alikv.úrok.výnos> <Max. kurz> <Min. kurz> <Max. ponuka> <Min. ponuka> <Max. požiadavka> <Min. požiadavka>
<Suma celkom priamych obchodov> <+AÚV priamych obchodov> <Max. ponuka blok. obch.> <Min. ponuka blok. obch > <Max. požiadavka blok. obch > <Min. požiadavka blok. obch >

Verzia: 3.0

Typ/Formát

Dĺžka

; N/#7 ; ; A/#UUU##UX ; A/UU#10 ; D/DDMMYYYY ; N/#6 ; N/#12 ; N/#11,4 ; N/N#11,4 ; N/#7,4 ; N/#7,4 ; N/#7,4 ; N/#7,4 ; N/#7,4 ; N/#7,4 ; N/#7,4 ; N/#7,4 ; D/DDMMYYYY ; N/#7,4 ; N/N#5,2 ; N/#3,2 ; N/#6 ; N/#12 ; N/#11,4 ; N/N#11,4 ; N/#7,4 ; N/#7,4 ; N/#7,4 ; N/#7,4

7 8 8 12 8 6 12 16 17 12 12 12 12 12 12 12 12 8 12 9 6 6 12 16 17 12 12 12 12

13/26

Názov: Obchody uzavreté na BCPB. Popis: Vety obsahujú podrobné informácie o obchodoch uzavretých obchodným systémom BCPB. Ide o obchody uzavreté v kurzotvorných moduloch obchodného systému. Pre všetky typy je na burze charakteristická anonymita obchodu. Čas vzniku: D ::= OB0001A# <Čas obchodu> <Skratka CP> <Suma celkom> <+Alikv.úrok.výnos>

Typ/Formát

Dĺžka

; N/#7 ; ; N/#6 ; D/DDMMYYYY ; T/HHMMSS ; A/#UUU##UX ; A/UU#10 ; N/#7,4 ; N/#12 ; N/#7,4 ; N/#11,4 ; N/N#11,4 ; A/UU

7 8 6 8 6 8 12 12 12 12 16 17 2

Možné hodnoty položky : A – obchod uzavretý v aukčnom obchodovaní B – obchod uzavretý v blokovom obchodovaní K – obchod uzavretý v kontinuálnom obchodovaní T – obchod uzavretý v module tvorcov trhu

Verzia: 3.0

14/26

Názov: Zrušené obchody na BCPB. Popis: Vety obsahujú podrobné informácie o obchodoch zrušených obchodným systémom alebo na príkaz vedúceho obchodovania. Ide o obchody pochádzajúce z kurzotvorných modulov obchodného systému. Pre všetky typy je na burze charakteristická anonymita obchodu. Čas vzniku: D ::= ZO0001A# <Čas obchodu> <Skratka CP> <Jednotková menovitá hodnota> <Suma celkom> <+Alikv.úrok.výnos>

Typ/Formát

Dĺžka

; N/#7 ; ; N/#6 ; D/DDMMYYYY ; T/HHMMSS ; A/#UUU##UX ; A/UU#10 ; N/#7,4 ; N/#12 ; N/#7,4 ; N/#11,4 ; N/N#11,4 ; A/UU

7 8 6 8 6 8 12 12 12 12 16 17 2

Možné hodnoty položky : A – obchod uzavretý v aukčnom obchodovaní B – obchod uzavretý v blokovom obchodovaní K – obchod uzavretý v kontinuálnom obchodovaní T – obchod uzavretý v module tvorcov trhu

Verzia: 3.0

15/26

Názov: Objednávky na kúpu a predaj cenných papierov - aukčný a kontinuálny systém. Popis: Vety obsahujú informácie o najlepších objednávkach na strane kúpy aj predaja. Vypisovaný je stav v troch najlepších hladinách cien. Čas vzniku: R, D ::= OBJK01A# <Skratka CP>

Verzia: 3.0

Typ/Formát

Dĺžka

; N/#7 ; ; D/DDMMYYYY ; A/#UUU##UX ; A/UU#10 ; N/#12 ; N/#7,4 ; N/#12 ; N/#7,4 ; N/#12 ; N/#7,4 ; N/#12 ; N/#7,4 ; N/#12 ; N/#7,4 ; N/#12 ; N/#7,4

7 8 8 8 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

16/26

Názov: Objednávky na kúpu a predaj cenných papierov - blokový systém. Popis: Vety obsahujú informácie o najlepších objednávkach na strane kúpy aj predaja, do úvahy je braný maximálny počet jednotiek pri objednávkach. Vypisovaný je stav v troch najlepších hladinách cien. Čas vzniku: R, D ::= OBJB01A# <Skratka CP>

Verzia: 3.0

Typ/Formát

Dĺžka


7 8 8 8 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

17/26

Názov: Objednávky na kúpu a predaj cenných papierov – modul tvorcov trhu. Popis: Vety obsahujú informácie o najlepších objednávkach na strane kúpy aj predaja, do úvahy je braný maximálny počet jednotiek pri objednávkach. Vypisovaný je stav v troch najlepších hladinách cien. Čas vzniku: R, D

::= OBJT01A# <Skratka CP>

Verzia: 3.0

Typ/Formát

Dĺžka


7 8 8 8 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

18/26

Názov: Uzavreté priame obchody členov. Popis: Vety obsahujú podrobné informácie o uzavretých priamych obchodoch členov. Obchody sú v obchodnom systéme anonymné iba pre nezúčastnené strany. Čas vzniku: P ::= UPO001A# <Skratka CP> <Suma celkom> <+Alikv.úrok.výnos>

Verzia: 3.0

Typ/Formát

Dĺžka

; N/#7 ; ; N/#6 ; D/DDMMYYYY ; D/DDMMYYYY ; A/#UUU##UX ; A/UU#10 ; N/#12 ; N/#7,4 ; N/#11,4 ; N/N#11,4

7 8 6 8 8 8 12 12 12 16 17

19/26

Názov: Uzavreté REPO obchody členov. Popis: Vety obsahujú podrobné informácie o uzavretých REPO obchodoch členov. Obchody sú v obchodnom systéme anonymné iba pre nezúčastnené strany. Čas vzniku: P ::= REPO01A# <Skratka CP> <Suma celkom> <+Alikv.úrok.výnos>

Typ/Formát

Dĺžka

; N/#7 ; ; N/#6 ; D/DDMMYYYY ; D/DDMMYYYY ; A/#UUU##UX ; A/UU#10 ; N/#12 ; N/#7,4 ; N/#11,4 ; N/N#11,4 ; A/UU ; D/DDMMYYYY ; N/#6

7 8 6 8 8 8 12 12 12 16 17 2 8 6

Možné hodnoty položky : O – otvorenie nového REPO obchodu P – predĺženie otvoreného REPO obchodu V – vrátenie REPO obchodu C – čiastočné vrátenie REPO obchodu Z – zrušenie otvoreného REPO obchodu

Verzia: 3.0

20/26

Názov: Popis burzových indexov. Popis: Vety obsahujú popis polí burzových indexov burzových indexov. Pre každú položku v indexe je odosielaná osobitná veta, ktorá nesie informácie o plnom názve položky, poradovým číslom položky v rámci indexu a formát čísla (hovorí o počte číslic pred a za desatinnou čiarkou). Čas vzniku: R ::= IDXP01A# <Číslo položky vo vete>

Verzia: 3.0

Typ/Formát

Dĺžka

; N/#7 ; ; A/U10 ; A/U40 ; N/3 ; A/6

7 8 10 40 3 6

21/26

Názov: Burzové indexy. Popis: Vety obsahujú hodnoty burzových indexov. Pre každú hodnotu indexu je odosielaná osobitná veta. Číslo položky vo vete sa viaže na vetu IDXP s názvom indexu. Čas vzniku: P

::= IDX001A# <Číslo položky vo vete>

Verzia: 3.0

Typ/Formát

Dĺžka

; N/#7 ; ; A/U10 ; D/DDMMYYYY ; N/3 ; A/15

7 8 10 8 3 15

22/26

Názov: Burzové indexy. Popis: Vety obsahujú hodnoty burzových indexov generovaných počas obchodovania. Pre každú hodnotu indexu je odosielaná osobitná veta. Číslo položky vo vete sa viaže na vetu IDXP s názvom indexu. Čas vzniku: D

::= IDXR01A# <Čas> <Číslo položky vo vete>

Verzia: 3.0

Typ/Formát

Dĺžka

; N/#7 ; ; A/U10 ; D/DDMMYYYY ; T/HHMMSS ; N/3 ; A/15

7 8 10 8 6 3 15

23/26

Názov: Číselník elektronického burzového obchodného systému BCPB. Popis: Vety obsahujú povolené hodnoty vybraných polí, ktoré sa nachádzajú v jednotlivých častiach rozhrania. Čas vzniku: R

::= CIS001A#

Verzia: 3.0

Typ/Formát

Dĺžka

; N/#7 ; ; A/U8 ; A/X10 ; A/X55 ; N/#7

7 8 8 10 55 7

24/26

Legenda: Typy

A N T D L

- alphanumeric - numeric - čas - dátum - logical

Formáty

N # X U L

- znamienko +/- (štandardne sa uvádza iba -) - číslica - ľubovolný znak - veľké písmeno - malé písmeno

Príklady: - 30 ľubovoľných znakov. (”Pokusný reťazec.”) - znamienko ‘-‘ nasledované max 11 ciferným celým číslom. (”-12345”, ”12345678901”, ”0”, ”-12345678901”). #7,2 - reálne číslo so siedmimi ciframi v celočíselnej časti a dvomi v desatinnej. Oddelovačom je znak čiarka ‘,’ . (”1234567,12”, ”0,01”, ”0,00”) #UUU##UX - číslica nasledovaná tromi veľkými písmenami, nasledujú dve číslice, veľké písmeno a ľubovoľný znak. (”1SLN01A”, ”2XXX01C*”) X30 N#11

Priradenie číselníkov poliam v rozhraní Pole <Segment trhu> <Meno/Doručiteľ>

Verzia: 3.0

Akronym číselníka NOMHODCP TYPOBCH TYPCPA TYPCPD TRH SEGMTRHU MENDOR VETAREPO INDEX

25/26

Technické riešenie pripojenia pre agentúry V súčastnosti existujú dve možnosti: Pevné pripojenie do infraštruktúry BCPB – rozhranie ethernet, X.21,RS232 VPN Tunnel prostredníctvom firmy SLOVANET

Verzia: 3.0

26/26

Formát prenosu údajov medzi BCPB a agentúrami

Recommend Documents