Gazdasági Környezet és Fogyasztóvédelem Kereskedelmi Banki Kockázatmodellezés
Molnár Márton Modellezési Vezető (Kockázatkezelés)
„Környezet” Makro ökonómiai trendek
Szabályozás & Fogyasztóvédelem
Fogyasztók / Ügyfelek
Technológiai keretek
Versenytársak
Helyi és Globális Piaci trendek (nem csak bankszektor)
„Környezet” Makro ökonómiai trendek
Szabályozás & Fogyasztóvédelem
Fogyasztók / Ügyfelek
Technológiai keretek
Versenytársak
Helyi és Globális Piaci trendek (nem csak bankszektor)
Folyamatos Monitoring & Fórumok Makro ökonómiai trendek
Risk Szabályozás & & Fogyasztóvédelem Compliance …
Fogyasztók / Ügyfelek
Technológiai keretek
Marketing & Termékfejl.
Versenytársak
Helyi és Globális Piaci trendek (nem csak bankszektor)
Jelenkor Kihívásai 1. 1 Kiegyensúlyozott profitabilitás elérése és fenntartása
Kockázati költségek pozitív hatása és egyszeri tételek nélkül Alacsony kamatkörnyezet NPL állományok leépítése Méretgazdaságosság, Hatékonyság Elég-e a teljes digitalizáció vagy több kell?
2 Ügyfelek növekvő elvárásai 2.
-
Ügyfélkörönként eltérő (millennials <> nyugdíjasok)
3 FinTech Verseny 3. -
Magas minőség, gyorsaság, digitális Kevésbé szabályozott, non traditional banking Specialista szolgáltatók
4. 4 Szabályozói Elvárások -
Költség MNB Programok (NHP árak) Verseny redukálódik
Kockázat Típusok (ICAAP & ILAAP & BMA) Stratégiai kockázat Gazdasági Környezetből f.k.
Banki Mérleg -
Hitelezési -
Hitelkockázat Partnerkockázat Reziduális Kockázat Elszámolási k. Értékpapírosítás k. Koncentrációs k. Országkockázat Devizahitelezés k.
Működési Kockázat -
Működési kockázat Reputációs kockázat Üzletviteli kockázat Modellezési Kockázat
Piaci Kockázat Banki könyvi kamatláb k. Likviditásai Kockázat
-
Hitelállomány (Ügyfél, Pénzintézet) - Állomány nagysága - Összetétele - Visszafizetés (értéke) Likvid eszközök - Bankszámlapénz - Értékpapír
- …. Banki Eredmény kimutatás -
-
-
Realizált bevételek - Árazás (kifutó és új portfolió) Hitelezési veszteség Költségek - Működési hibák - Kapacitás problémák - …. One-off tételek, Bírságok ….
Gazdasági környezetből fakadó kockázat 1 A gazdasági környezetből fakadó kockázat a tőkét vagy a jövedelmezőséget érintő olyan kockázat, amely
2
3
-
a nemzetközi, nemzeti, regionális, illetve egyes iparágakban vagy jövedelemtulajdonosi szektorokban, pénzügyi és egyéb piacokon tapasztalható gazdasági/üzleti növekedés jelentős változásából
-
a kereslet-kínálati egyensúly megbomlása miatt a termék-, szolgáltatási és eszközárak, illetve árfolyamok változásából;
-
a befektetési eszközök hozamainak változásából; vagy
-
a pénzügyi intézmények működtetéséhez szükséges erőforrások költségszintjének változásából származik.
A gazdasági környezetből fakadó kockázat közvetlenül általában stratégiai, hitel- vagy piaci kockázatként jelenik meg. Jellemző forrása a gazdasági, üzleti vagy piaci növekedés visszaesése, ezen belül a ciklusok keretében bekövetkező visszaesés. A gazdasági környezetből származó kockázatok méréséhez célszerű külön erre a célra kifejlesztett stressz-teszteket alkalmazni. https://www.mnb.hu/letoltes/icaap-ilaap-kezikonyv-2015-aprilis.pdf
Környezeti hatások figyelembe vétele hitelezési termékek esetén
Risk Piramis
http://www.ey.com/gl/en/services/advisory/risk-appetite--the-strategic-balancing-act
Risk Piramis – Példa
Konkrét példa: - Magas arányú vállalati építőipar finanszírozás, (high LTV jelzálog, stb.) - Bank csökkenti az ügylet összegeket és a finanszírozott darabszámok •
-
Vannak nehezebben szabályozható metrikák (avg score, csatorna, termék, avg. eladósodottság)
Diverzifikáció fenntartásához, Risk &Reward optimalizásához alacsony koncentráció esetén ösztönzők kapcsolhatóak
http://www.ey.com/gl/en/services/advisory/risk-appetite--the-strategic-balancing-act
Hitelezési Ciklus Termék Tervezése
Ügyfélszerzés / Jóváhagyás
Behajtás
Ügylet kezelés Account Maintenance Behajthatatlanná válás / Leírás
Hitelezési Ciklus Termék Tervezése
ADATOK Behajtás
Kockázatkezelés / Modellezés
Ügylet kezelés Account Maintenance Behajthatatlanná válás / Leírás
Ügyfélszerzés / Jóváhagyás
Adatok melyekkel dolgozunk… Adatpiac felépítése és fogalmak Modellezés (R, SAS,….)
Modellező végfelhasználó, de: - Fejlesztett modell megfelelőségének igazolásához ismernie kell az alapadatot (definícióját, megfelelőségét) - Modell teljesítményének növeléséhez lehet javítani, módosítani kell adatot, vagy akár bővíteni - Modell implementálhatóságának vizsgálata is szükséges
Adatok melyekkel dolgozunk… Data sources 1.
Igénylési adatok
2.
Viselkedési adatok • • • • •
3.
Meglévő ügyfelek esetén már igénylésnél, egyébként keresztértékesítés, behajtás Tranzakciós adatok (folyószámla, hitelkártya, MCC kód, tranzakció gyakoriság, volumen, beérkező utalások, kereskedelmi partnerek, stb.) Késedelmi adatok Kihasználtság, balance trendek Ügyfélkezelési, Behajtási folyamat során ügyfél által megadott adatok
Kiegészítő adatok • • • •
4.
Demográfiai (életkor, lakóhely, születési idő,… ami az igénylési lapon rajta van) Cégek esetén cégadatok (mérleg, erdménykimut., eljárások, OPTEN) Igényelt termék jellemzői Központi hitelnyilvántartás adatai (KHR, ha az ügyfél hozzájárul), NAV Belső adatbázisok (csalás, feketelista, stb.)
Egyéb használható adatbázisok Biztosítékok felülvizsgálatából származó adatok Gazdasági makró adatok Vállalati monitoring során kapott információk
Cél az elérhető adatok bővítése, melyekkel hatékonyabb modellek készíthetőek: • •
Adatkezelési, fogyasztóvédelmi szabályok (facebook, megőezési idő, stb.) Big Data (olyan nagymennyiségű, komplex adat, melyet hagyományos módszerekkel nem lehet feldolgozni) EBA előterjesztés: értelmezzük az adatokat, ne gépek kommunikáljanak, bíráljanak fogyasztókat, rossz modell esetén ne érje hátrány a fogyaszót.
Termék Tervezése Kockázatkezelési Szempontból 1. 1 Ügyféligények felmérése Demográfiai trendek (Millennials) figyelembe vételével Technológiai trendek, más iparágak.. Push vagy Need based termék Target Market Elemzés: Kockázatkezelési Minimum követelmények Vs. Társadalom • • • • •
Demográfiai jellemzők Geográfiai Viselkedési/Hitelezési Meglévő/Nem Meglévő KHR
Ki a tipikus ügyfél ezen belül? Milyen értékesítési csatornával érhetőek el?
Termék Tervezése (életfázis <> demográfia) Kockázatkezelési Szempontból
https://thefinancialbrand.com/37270/demographics-no-longer-effective-for-bank-directmarketing/
Termék Tervezése Kockázatkezelési Szempontból 2 2. Ötletek a világból…. Fintech…. (megvalósításra és design-ra) 3 3. Van-e már, lesz-e hamarosan hasonló termék a piacon? (pozícionálás)
Múltbeli adatok alapján készíthetőek becslések, versenytárs elemzések. 4. 4
Alkalmas-e / Megfelelő-e a jelenlegi gazdasági környezet az új termék bevezetésére? (szabályozó, piac érettsége, gazdasági állapot, stb.)
5 5.
Milyen szabályozói elvárások vannak a termékekkel kapcsolatban? - Árazás - Tájékoztatás - Felelős Hitelezés (LTV, DTI (JTM), stb.) - …
6 Elérhető-e jelenleg a technológia a piacon? 6. - Mi az innováció? - Belső / Külső fejlesztés kell-e? (SWOT) - Adottak-e a feltételek? (azonnali átutalás <> fintech)
Termék Modellezése (P&L) Kiinduló Termék: Annuitásos Hitel (személyi kölcsön) Banki Paraméterek: 1. Értékesítési csatorna MIX - Fiók, Ügynök, keresztértékesítés, stb. <> költség
2. Termék Bevételi struktúrája: • Kamat melyet az ügyfél fizet Nettó kamatmarzs • Forrás Költség • Likviditási prémium • Díjak (kezdeti, kezelési ktg, előtörlesztés)
3. Termék Költségstruktúrája • Direkt költségek (értékesítés, jóváhagyás, behajtás, … ~ változó költség) • Fix, kvázi fix költségek (bérleti díj, back office, management, IT…)
Termék Modellezése (P&L) Kiinduló Termék: Annuitásos Hitel (személyi kölcsön) Ügyfél Várható viselkedése: 1. Átlagos felvett hitelösszeg, feltételezett keresztértékesítések / top-up/ Back-to 2. Előtörlesztési arány 3. Kockázati Költség (Késedelem, Bedőlés (PD), Megtérülés (LGD)) Sikerkritériumok: 1. Elvárt minimum volumen és felépülő portfolió nagysága 2. Elvárt minimum megtérülés (ROA, ROI, RAY) – változó és/vagy fix költség szinten Stresszelhető paraméterek példa 1. Üzleti paraméter – kisebb hitelösszeg, volumen 2. Magasabb kockázati költség 3. …
Termék Modellezése (P&L Termékek) Kiinduló Termék: Hitelkártya
Átlagos Kitettség Éves Költés Kamatbevétel Kamatköltség Nettó Kamatbevétel Interchange Visszatérítések Teljes Bevétel Kockázati Költség Működési Költség EBIT Nettó Eredmény ROA% ROI% (15% tőkeköv.)
BASE Termék 1 21 500 129 000 10,1% -6,1% 4,0% 8,4% -6,8% 5,6% -2,5% -1,5% 1,6% 224 1,0% 7%
BASE Termék 2 12 900 45 150 15,1% -6,1% 9,0% 4,9% -4,0% 9,9% -4,2% -1,5% 4,2% 352 2,7% 18%
BASE Termék 3 8 600 17 200 16,0% -6,1% 9,9% 2,0% 0,0% 11,9% -7,0% -1,5% 3,4% 190 2,2% 15%
eltérő árazás és revolving rate
kártyahasználat (éves költés) partner programok
partnerek/behajtás/IT/back-office/…
Termék Modellezése (P&L Stressz)
Átlagos Kitettség Éves Költés Kamatbevétel Kamatköltség Nettó Kamatbevétel Interchange Visszatérítések Teljes Bevétel Kockázati Költség Működési Költség EBIT Nettó Eredmény ROA% ROI% (15% tőkeköv.)
BASE Termék 2 12 900 45 150 15,1% -6,1% 9,0% 4,9% -4,0% 9,9% -4,2% -1,5% 4,2% 352 2,7% 18%
Recession Overheating Termék 2 Termék 2 11 500 14 320 kettészakadás (aki tud megtakarít, aki nem….) 35 000 50 568 15,7% -6,1% 9,6% 4,5% -3,8% 10,3% -7,6% -2,0% 0,7% 52 0,5% 3%
16,0% recesszióban bevétel és a költség oldal is negatív -6,1% 9,9% 5,0% -4,0% 10,9% -3,0% -1,8% átcsoportosítások (sales-->behajtás) 6,1% 568 4,0% 26%
Ügyfél Jóváhagyás •
Kockázatkezelői szempontból: 5C (scoringról jövő héten lesz szó…) -
•
Stressz teszt Szcenáriók/Sensitivity elemzések: -
•
Character – ügyfél Cash-flow – ügyfél jövedelme Collateral – ha fedezett a termék Capacity to repay – ügyfél vagyoni helyzete (1st way out, 2nd way out bedőlés esetén) Conditions – piaci, gazdasági és üzleti környezet
Macro streess PD elszáll Overheating economy Adózás nettő jövedelem változás HPI, ingatlanárak Moral hazard, tervezett szabályozói változtatások, stb…
Risk Mitigation: -
Korlátozások Szektorra (építőipar), teljes vangy koncentráció Vállalati hitelezésben kovenánsok szigorítása Verifikációs folyamatok erősítése Fraud/Csalás támadások esetére Hitelezési folyamat módosítása operációs kockázatok esetén (pl: garancia beváltás) Hitelezési feltételek változtatása (minimum kritériumok emelése: jövedelem, score, önerő) Scorecardok monitoringja/kalibrációja/újrafejlesztése
Ügyfél Jóváhagyás •
Fogyasztóvédelmi keretek – eladósodottság: -
•
2015. január 1-től Adóssságfék szabályozás (előtte felelős hitelezés): JTM: ügyfelek rendszeres jövedelmének meghatározott arányában maximalizálja az új hitelfelvételkor vállalható törlesztési terheket, ezáltal mérsékli az ügyfelek eladósodását. Revolving termékekre, életbiztosítással kombinált jelzáloghitelekre, stb. egységes törlesztőképlet alkalmazása. Bankok kockázati étvágyának is keretet ad – „normalizálja a versenyt” (más területen kell….) Jövedelem verifikáció, KHR-ben szereplő adatok figyelembe vétele
Továbbá: adatkezelés, tájékoztatás, árazás MNBs kollégák fognak…
http://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/hirek-aktualitasok/elszamolasi-es-forintositasiinformaciok/forint-szerzodesek/adossagfek-szabalyozas-forint-szerzodesek
Meglévő Ügyfél Kezelése 1•
Tájékoztatás, egyenlegközlés, szerződésmódosítások (üzleti)
2•
Keresztértékesítés – X-Sell - Csatornák - Top-up, Új termék, Megújítás, stb… vs. Ügyfél igények becslése (propensity models, response rate modellek) - Csökkenő információs aszimmetria az ügyfél jóváhagysákori állapotához képest - Fogyasztóvédelmi szabályok ügyfélmegkeresések gyakoriságára, módjára
•3 Lemorzsolódás – Churn-models - Megtartás (retention) menedzsment - Átlagos ügyfél bevétel <> megtartási költségek / engedmények - Szegmentálás - Champion-challanger - Moral-hazard… 4•
Stressz teszt szcenáriók/érzékenység vizsgálat: - Reputációs kockázat, például likviditás - Árverseny, árrugalmassági feltételezések - Termékverseny
https://www.knime.org/knime-applications/churn-prediction
Behajtási Folyamatok 1•
Korai Behajtás -
2•
Késői I. -
3•
Akár fizetési határidő előtt emlékeztető üzenetek (ügyfélbarát megoldásként) Jellemzően 1-60 napig (DPD), vállalat speciális hirtelen F.A., Csőd Szegmentáció korábbi késettség alapján, ügyfélprofil (nyugdíjas, VIP, stb.) Levélküldés, sms, telefonhívás, átstrukturálás lehetősége Ügyfél felkeresések eltérő időpontjai szegmentációk alapján (Collection modellek) Champion-challenger; „shop of testing”
Jellemzően 60-210 napig Más eszközök, gyakori egyeztetés az ügyféllel Field visit Ingatlan újraértékelés, (90 DPD – default)
Késői II. & Jogi Behajtás -
Jellemzően 210 DPD+ Jogi eljárások elindítása vagy becsatlakozása meglévő folyamatokba Ingatlan értékesítésének lehetősége ügyféllel közösen vagy végrehajtás során Követelésértékesítés
Átsruktúrálás •
Célja a fizetőképesség tartós helyreállítása • •
•
Vizsgálandók: •
• •
•
MNB ajánlások az egységes folyamat, magatartási formák és jó gyakorlatok a szerződés felmondása, a követelés értékesítése, illetve a fedezetérvényesítés előtt. Ajánlások: kapcsolatfelvétel, információgyűjtés, helyzetértékelés, megoldáskeresés, egyezségkötés, ügyfélvédelem, stb.
Ügyfél problémái ideiglenesek (short term solution, payment holiday, term extension, reage…) vagy hosszú távúak (long term solution, szignifikáns módosítások a szerződésben) Ability-to-pay (jövedelem, létminimum, életkor) Willingness-to-pay
Felértékelődik negatív gazdasági ciklus esetén és utána
https://www.mnb.hu/sajtoszoba/sajtokozlemenyek/2016-evi-sajtokozlemenyek/a-magyar-nemzeti-bank-1-2016-iii-11-szamu-ajanlasa-afizetesi-kesedelembe-esett-lakossagi-jelzaloghitelek-helyreallitasarol
Jelzálog Piaci NPL – MNB Felmérés „Erkölcsi kockázat” a portfólió 10-20 százalékára tehető
https://www.mnb.hu/sajtoszoba/sajtokozlemenyek/2016-evi-sajtokozlemenyek/a-magyar-nemzeti-bank-1-2016-iii-11-szamu-ajanlasa-afizetesi-kesedelembe-esett-lakossagi-jelzaloghitelek-helyreallitasarol
Az adósok 42 százaléka részben teljesített a vizsgált időszakban
Bankszintű …
Modellek összefűzve 1. 2.
Top-Down – meglévő terv file-ok módosítása az új szcenárióhoz (adjustmentek) Bottom-up – tervek elemi szintű újjáépítése, modellek (risk cost, költségek, bevételek, stb.) újrafuttatása és számítása módosított feltételezésekkel.
http://blogqpot.com/showimg?v=N&img=http://www.moodysanalytics.com/~/media/Microsites/Risk-Perspectives/Stress-Testing-NA/Articles/4_6_Summary/St_Challenge.ashx?la=en&org=http://www.moodysanalytics.com/Publications/Risk-Perspectives/2013/RP02/Risk-Perspectives-Stress-Testing-North-America/Principlesand-Practices-Overview/Meeting-the-CCAR-Challenge&ti=Meeting the CCAR Challenge&layout=1&src=Indexing || 692 x 397 || http://blogqpot.com/images/ccar+stress+teststress+test
Vállalatirányítás 1 1. Gyors adaptáció kulcsa a hatékony vállalatirányítási rendszer - Világos stratégia és lebontott célkitűzések (SMART) - Mindenki által ismert és elfogadott felelősségi körök és szerepek - Hatékony döntéshozatal – megkülönböztetett, delegált, BIZOTTSÁGok - Kidolgozott eszkalációs folyamatok
2
Compliance (megfelelőség), Integrity („azt teszem, amit mondok”)
3
Visszamérés, Monitoring (KPI), Kommunikáció
4
Ellenőrző funkciók -
1st line of defense (management, rendszer) 2nd line of defense (risk, finance, quality, etc.) 3rd line of defense (internal audit, reporting directly to the board) (+) external audit, regulator
Vállalati Kultúra 1 1. Nem csak a „mit”, a „hogyan” is számít - Értékek, Normák - Stabilitás, bizalom és transzparencia - Elkötelezettség - Megfelelő reakció egy változó környezetre
2 1. Képesség Megújulásra - Kultúra része - Teljesítmény alapú értékelés - Személyes felelősségvállalás
BB Gyakornoki Program
Csatlakozz a kétszeres „Legjobb gyakornoki munkahely” díjas Budapest Bank gyakornoki programjához és indítsd el karriered nálunk!
http://bankarleszek.com/karrier
Appendix
<> Fogyasztóvédelem
http://www.pwc.com/gx/en/industries/financial-services/banking-capital-markets/banking2020/download-and-read-the-report.html
http://www.pwc.com/gx/en/industries/financial-services/banking-capital-markets/banking2020/download-and-read-the-report.html
