BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Masalah Kondisi perekonomian secara global maupun nasional di Indonesia sering
mengalami ketidakstabilan. Salah satu indikator untuk melihat tingkat pertumbuhan perekonomian adalah indikator Produk Domestik Bruto (PDB). PDB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Gambar 1.1 Produk Domestik Bruto di Indonesia Tahun 2001-2013
Sumber: Badan Pusat Statistik (Data Diolah)
1
Dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2013, PDB di Indonesia cenderung mengalami trend yang meningkat meskipun jika dilihat perkembangan setiap tahunnya mengalami ketidaksabilan pertumbuhan. PDB pada tahun 2001 sebesar 4.64% dan meningkat menjadi 5.78% pada tahun 2013. Penurunan PDB yang sangat pesat terjadi pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2009. Pada tahun 2007, presentase PDB adalah 6.35% dan menurun menjadi 4.63% pada tahun 2009. Salah satu penyebab penurunan yang pesat ini adalah adanya krisis global pada tahun 2008 dan 2009 yang ditandai dengan runtuhnya lembaga keuangan terbesar di dunia asal Amerika, Lehman Brother, kredit macet sektor perumahan (subprime mortgage) dan disusul kebangkrutan industri otomotifnya, seperti General Motor dan Ford. Dampak dari krisis global tersebut dirasakan oleh negara Indonesia. Pada Oktober 2008, ada tiga bank besar BUMN yakni PT Bank Mandiri Tbk., PT Bank BNI Tbk. dan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk meminta bantuan likuiditas dari pemerintah masingmasing Rp5 triliun. Total dana untuk menginjeksi ketiga bank tersebut sebesar Rp15 triliun. (Bank Indonesia, 2010). Pemerintah Indonesia semaksimal mungkin membantu bank-bank besar yang akan bangkrut tersebut karena sektor perbankan merupakan salah satu sektor yang penting bagi perekonomian Indonesia. Selain itu salah satu tugas perbankan adalah sebagai lembaga intermediasi antara pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Dari peran inilah, apabila kondisi sektor perbankan sehat, maka para pelaku ekonomi yang membutuhkan dana untuk kegiatan usahanya dapat
2
terpenuhi kebutuhannya dan roda perekonomianpun akan terus bergerak. Oleh karena itu, perbankan harus selalu siap dalam menghadapi perekonomian yang tidak selalu stabil. Kesadaran masyarakat untuk menyimpan asset lancarnya di bank semakin meningkat dari tahun ke tahun. Gambar 1.2 Posisi Simpanan Masyarakat pada Bank Umum menurut Kelompok Bank (Miliar Rupiah)
Sumber: Badan Pusat Statistik
Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa jumlah simpanan uang di bank oleh masyarakat Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya baik dalam bentuk 3
rupiah maupun valuta asing. Pada tahun 2010 jumlah simpanan dalam bentuk rupiah adalah sebesar Rp 2.011.431 miliar dan dalam valuta asing sebesar Rp 338.397 miliar. Angka ini meningkat pada tahun 2014, dimana dalam rupiah menjadi Rp 3.517.905 miliar dan dalam valuta asing sebesar Rp 651.321 miliar. Hal ini membuktikan bahwa kepercayaan masyarakat Indonesia untuk menyimpan dananya di bank semakin meningkat. Peningkatan kepercayaan ini membuat persaingan di industri perbankan juga semakin ketat. Melihat dari peranan sektor perbankan yang sangat penting bagi perekonomian suatu negara, keadaan ekonomi yang tidak stabil dan persaingan di industri perbankan yang semakin ketat maka para pelaku dunia usaha perbankan dituntut untuk memiliki strategi agar dapat meningkatkan terus profitabilitas dan meminimalisir risiko dalam menghadapi kondisi ekonomi yang terus berubah. Salah satu strategi yang dapat dilakukan oleh perbankan untuk menjaga eksistensinya adalah dengan melakukan diversifikasi. Diversifikasi merupakan salah satu cara untuk dapat meningkatkan kinerja bank. Salah satu diversifikasi yang dapat dilakukan oleh bank adalah dengan diversifikasi sumber pendapatannya. Menurut Lepetit dkk. (2007) diversiļ¬kasi pendapatan bank merupakan gabungan dari interest income dengan non interest income. Non interest income terdiri dari komisi, provisi, pendapatan dari transaksi valuta asing, dan lain-lain. Pendapatan bank umum di Indonesia masih didominasi oleh pendapatan dari bunga.
4
Gambar 1.3 Jumlah Pendapatan Bank Umum di Indonesia Tahun 2014
Sumber: Statistik Perbankan Indonesia (Data Diolah)
Jumlah pendapatan bunga pada bank umum bulan Januari tahun 2014 yaitu sebesar 15.163 miliar rupiah, sedangkan pendapatan operasional selain bunga sebesar 10.536 miliar rupiah. Angka ini melonjak tajam di akhir tahun 2014 yaitu senilai 179.891 miliar rupiah pada pendapatan bunga dan sebesar 44.719 miliar rupiah pada pendapatan operasional selain bunga. Pendapatan bunga sebagian besar diperoleh dari kegiatan pengkreditan yang diberikan oleh bank. Kegiatan pengkreditan yang dilakukan oleh bank mempunyai pengaruh besar pada keberlangsungan kinerja bank. Oleh karena itu perlu adanya susunan portofolio kredit yang baik. Salah satu bentuk pengkreditan dari bank digunakan untuk membiayai berbagai sektor-sektor perekonomian dan industri. 5
Tabel 1.1 Kredit Bank Umum Berdasarkan Sektor Ekonomi (Miliar Rupiah) 2005
2006
2007
2008
2009
2010
37,178
45,180
56,901
67,202
77,412
90,999
8,127
14,086
26,212
32,215
42,894
61,365
171,288
184,023
205,610
271,187
247,440
275,404
5,367
7,224
7,920
18,475
24,560
34,116
26,986
33,088
44,088
58,753
64,225
63,500
Perdagangan, restoran dan hotel
135,837
163,443
216,874
259,632
301,382
339,639
Pengangkutan, pergudangan dan komunikasi
19,829
27,068
36,807
62,579
73,213
75,142
Jasa Dunia usaha
72,628
78,455
109,748
152,302
150,843
179,398
Jasa sosial/masyarakat
10,029
12,040
13,882
15,747
17,038
44,232
Lain-lain
208,378
227,690
283,970
369,596
438,923
602,049
Jumlah
695,648
792,297
1,002,012
1,307,688
1,437,930
1,765,845
Pertanian, perburuan dan sarana pertanian Pertambangan Perindustrian Listrik, gas dan air Konstruksi
Sumber: Statistik Perbankan Indonesia
Di Indonesia sendiri terbagi menjadi 10 sektor ekonomi berdasarkan ketentuan dari Bank Indonesia. Dari tahun 2005-2010 jumlah pemberian kredit semakin meningkat dimana tahun 2005 adalah sebesar RP 695.648 miliar dan tahun 2010 meningkat hampir dua kali lipat sebesar Rp 1.765.845 miliar. Dari kesepuluh sektor tersebut, sektor pertambangan yang mengalami kenaikan paling pesat dimana tahun 2005 sejumlah Rp 8.127 miliar naik 7,56 menjadi Rp 61.365 rupiah. Selain pada sektor-sektor ekonomi, bank juga memberikan kredit berdasarkan jenis pengguanaanya yaitu kredit modal kerja, kredit investasi dan kredit konsumsi.
6
Gambar 1.4 Jumlah Kredit Bank Umum di Indonesia Berdasarkan Jenis Penggunaannya Tahun 2014
Sumber: Statistik Perbankan Indonesia (Data Diolah)
Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa jumlah kredit pada modal kerja paling besar bila dibandingkan dengan kredit investasi dan kredit konsumsi. Pada bulan Desember 2014, pemberian kredit modal kerja pada bank umum sebesar 1.757.449 miliar rupiah, kredit investasi sebesar 903.194 miliar rupiah dan kredit konsumsi sebesar 1.013.666 miliar rupiah. Markowitz (1952) pernah mengungkapkan "Don't put all your eggs in one basket", dimana pernyataan ini adalah teori klasik diversifikasi yang secara langsung menyatakan bahwa diversifikasi lebih baik dalam meningkatkan profitabilitas bank dan menurunkan risiko bank. Namun, hal lain yang berbeda dijelaskan pada penelitian yang dilakukan oleh Berger dkk. (2010). Berger melakukan penelitian pada 7
bank-bank yang berada di Cina dengan periode penelitian dari tahun 1996-2006. Berger membagi diversifikasi bank kepada 4 dimensi yaitu loans, deposits, assets dan geografis. Hasil penelitian mengatakan bahwa diversifikasi yang dilakukan bankbank di Cina mengakibatkan penurunan profitabilitas dan peningkatan biaya. Bank yang yang fokus pada bisnis tradisionalnya akan memiliki profitabilitas yang lebih besar, biaya yang lebih kecil, efisiensi profit yang lebih tinggi dan efisiensi biaya yang lebih tinggi. Dari latar belakang tersebut, maka peneliti ingin meneliti pengaruh diversifikasi yang dilakukan oleh bank yaitu diversifikasi pendapatan dan diversifikasi kredit terhadap profitabilitas dan risiko bank terhadap tingkat risiko dan profitabilitas dari bank-bank konvensional yang terdapat di Indonesia.
1.2
Rumusan Masalah Dari latar belakang permasalahan yang ada, maka didapatkan beberapa
pertanyaan penelitian, yaitu: 1. Bagaimana pengaruh diversifikasi pendapatan bank di Indonesia terhadap risiko bank? 2. Bagaimana pengaruh diversifikasi pendapatan bank di Indonesia terhadap profitabilitas bank? 3. Bagaimana pengaruh diversifikasi kredit bank berdasarkan sektor ekonomi dan jenis penggunaan di Indonesia terhadap risiko bank?
8
4. Bagaimana pengaruh diversifikasi kredit berdasarkan sektor ekonomi dan jenis penggunaan di Indonesia terhadap profitabilitas bank?
1.3
Tujuan Penelitian Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut: 1. Menguji pengaruh diversifikasi pendapatan bank di Indonesia terhadap risiko bank. 2. Menguji pengaruh diversifikasi pendapatan bank di Indonesia terhadap profitabilitas bank. 3. Menguji pengaruh diversifikasi kredit bank berdasarkan sektor ekonomi dan jenis penggunaan di Indonesia terhadap risiko bank. 4. Menguji pengaruh diversifikasi kredit bank berdasarkan sektor ekonomi dan jenis penggunaan di Indonesia terhadap profitabilitas bank.
1.4
Manfaat penelitian Penelitian ini dilakukan dengan harapan akan memberikan manfaat bagi
beberapa pihak antara lain: 1. Bagi kalangan perbankan Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris bahwa diversifikasi pendapatan dan diversifikasi kredit perbankan akan mempengaruhi profitabilitas dan risiko bank. Penelitian ini juga
9
diharapkan
mampu
memberikan
dasar
pertimbangan
bagi
bank
konvensional di Indonesia dalam memilih strategi pengelolaan sumber pendapatan dan jenis kredit berdasarkan sektor ekonomi serta jenis penggunaan yang akan dan sedang diberikan dana. 2. Bagi peneliti selanjutnya Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam membuat penelitian selanjutnya. 3. Bagi penulis Penelitian ini diharapkan menjadi sarana dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh sehingga dapat membantu memecahkan permasalahan yang timbul dalam praktek dan memperluas pengetahuan terkait dengan manajemen portofolio bagi bagi pendapatan dan pengkreditan bank.
1.5
Sistematika Penelitian Sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari lima bagian, dengan rincian
sebagai berikut : 1. Bab I : Pendahuluan Bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 2. Bab II : Tinjauan Pustaka
10
Pada bab ini dipaparkan mengenai teori-teori dari berbagai referensi dan hasil penelitian-penelitian terdahulu yang dapat menjawab rumusan masalah. 3. Bab III : Metode Penelitian Bab ini menjelaskan menjelaskan mengenai jenis dan sumber data, serta penjelasan mengenai metode analisis 4. Bab IV : Pembahasan Bagian ini membahas hasil penelitian 5. Bab V : Kesimpulan dan Saran Bab ini merupakan bagian terakhir dari keseluruhan pembahasan penelitian yang berisi kesimpulan serta saran bagi praktisi maupun akademisi.
11
