Automatické obchodní systémy

Automatické obchodní systémy Instalace, testování, užívání

1/23 IČO: 27867102 DIČ: CZ27867102 Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka č. 56720

X-Trade Brokers DM S.A., organizační složka Pobřežní 12, 186 00 Praha 8, Česká republika www.xtb.cz

+420 226 269 900

+420 226 259 903

[email protected]

Obsah 1) Úvod ................................................................................................................................................... 3 2) Instalace automatických strategií .................................................................................................. 4 2) Spuštění automatických strategií ................................................................................................... 6 Problematika Magic Number ........................................................................................................... 7 3) Úprava, nastavení a odstranění automatické strategie .............................................................. 9 4) Testování automatických strategií ............................................................................................... 10 Optimalizace testovaných proměnných ....................................................................................... 14 Historická data ................................................................................................................................. 16 5) Zdroje volně šiřitelných automatických obchodních systémů ................................................. 19 6) Příloha: Přehled chybových zpráv programu MetaTrader ........................................................ 20 7) Zdroje: ............................................................................................................................................. 22 8) Rejstřík ............................................................................................................................................. 23



+420 226 269 900

+420 226 259 903

[email protected]

1) Úvod Automatické obchodní systémy (ang. Expert Advisors, EA) jsou programy, které umožňují na základě předem definovaných podmínek vstupovat a případně vystupovat do trhu. Není nutné tedy několik minut nebo hodin čekat na potvrzení obchodního signálu a rozmýšlet, zdali aktuální situace splňuje podmínky pro otevření obchodu, které si obchodník předem určil. Pro tyto situace lze využít právě možnosti automatického obchodování. Pokud dokáže obchodník přesně definovat podmínky pro otevření, úpravu a uzavření daného obchodu, pak lze tato pravidla přenést do jednotlivých příkazů a program poté neustále vyhodnocuje aktuální situaci na trhu. V případě, že jsou dané podmínky splněny, tak program dokáže automaticky vstoupit do trhu s přesně stanovenou velikostí pozice a úrovněmi Stop Loss a Take Profit. Obchodník se tak může věnovat jiným činnostem, a pokud má tuto strategii dostatečně otestovanou, může případně nechat pracovat automatický systém zcela samostatně. Pochopitelně lze nastavit i možnost pouhého upozornění dané tržní situace a poté obchodník má dostatek času pro vyhodnocení platného obchodního signálu a příkaz případně podat manuálně. V zásadě jsou dvě cesty jak využívat automatické obchodní systémy. Jednak existuje velké množství tzv. komerčních automatických systémů, které se můžete získat za určitý poplatek. Tento poplatek může být jednorázový (doživotní licence), nebo pravidelný např. na měsíční bázi. Zpravidla se tyto automatické systémy prodávají jako tzv. black box, tedy tvůrci si chrání vlastní know how strategie a koncovým uživatelů prozradí jenom základní obrysy strategie. Druhou variantou je tvorba vlastní automatické strategie. Velká překážka této varianty je znalost programovacího jazyka MQL. Nyní již však existují programy, pomocí kterých můžete vytvořit jednoduché automatické strategie bez znalosti programování. Jedním takovým programem je MetaTrader Builder, který naleznete na našich webových stránkách v sekci Automatické obchodní systémy.



+420 226 269 900

+420 226 259 903

[email protected]

2) Instalace automatických strategií Předpokladem fungování automatických obchodních systémů je nainstalovaná obchodní platforma MetaTrader 4. Tato platforma je zdarma ke stažení na webových stránkách www.xtb.cz. Ještě před vlastní instalací je vhodné obchodní platformu uzavřít. Vlastní program automatické strategie lze obdržet ve dvou formátech: 

*.mq4 – zdrojový kód automatické strategie (soubor lze otevřít v programu MetaEditor),



*.ex4 – jedná s o kompilovaný soubor, který nelze číst nebo upravovat (takto se většinou distribuují komerční automatické systémy).

Jakmile již disponujete souborem s příslušnou příponou a víte, že se jedná o automatický systém, tak je zapotřebí tento soubor nakopírovat do složky Experts v adresáři platformy MetaTrader. Standardně se platforma instaluje do C:\Program Files. V tomto případě by cílová složka byla C:\Program Files \MetaTrader\experts. Jakmile je soubor umístěn ve správném adresáři, tak můžete znovu spustit obchodní platformu. Novou automatickou strategii naleznete v okně Navigátor v položce Strategie. Je možné, že se v platformě objeví ikona s danou strategií plně barevná, nebo šedivá. Plně barevná ikona (viz. obrázek níže, XTB_Strategie) znamená, že tuto strategii lze upravovat v MetaEditoru a tedy je k dispozici formát *.mq4. Naopak šedivá ikona u dané strategie (viz. obrázek níže, EURUSD_H1_CCI) znamená, že strategie je pouze ve zkompilovaném souboru a nelze ji již upravovat v MetaEditoru, ale nikterak to neomezuje funkčnost této strategie. Pouze je uzamčeno čtení strategie, jinak je strategie plně funkční.



+420 226 269 900

+420 226 259 903

[email protected]

Ještě před vlastním spuštěním Automatické strategie je vhodné zkontrolovat nastavení platformy MetaTrader.

Nástroje => Možnosti (Ctrl+O) => záložka Strategie

Pro bezproblémové fungování automatické strategie je zapotřebí zatrhnout volbu Umožnit obchodování. Pro některé komplikovanější a sofistikovanější strategie je nutné povolit volby Umožnit import DLL a Umožnit import strategií. Po tomto nastavení již můžeme danou strategii spustit.



+420 226 269 900

+420 226 259 903

[email protected]

2) Spuštění automatických strategií Samotné spuštění automatické strategie je poměrně jednoduché. Postačí pouze vybrat danou strategii z okna Navigátor - položka Strategie a dvojklikem nebo přetažením do daného okna grafu se otevře okno s nastavením automatické strategie.

V záložce Obecné lze nastavit, aby daná strategie obchodovala pouze Long, pouze Short, nebo Long i Short pozice. Je nutné povolit volbu Umožnit obchodování. Pokud zatrhnete i volbu Požádat o potvrzení, tak strategie, pokud vyhodnotí platný obchodní signál, sama otevře okno Nový pokyn, kde má obchodník možnost sám se rozhodnout, zda do trhu vstoupí či nikoliv. Pokud tato volba zůstane nezatrnutá, tak strategie automaticky vyšle pokyn do trhu.

V záložce Vložit parametry lze již nastavit jednotlivé proměnné (tzv. Globálně proměnné) automatické strategie. Tyto jednotlivé položky má zpravidla každý automatický systém odlišné. Obvykle se zde nastavuje velikost Lotů (objemu obchodu), velikost Stop Lossu, Take Profitu, časté jsou také volitelné periody technických indikátorů nebo omezení v jakých časech má strategie pracovat. Dvojklikem na danou hodnotu lze jednotlivé nastavení přepsat. Některé komerční automatické systémy mají na výběr mnoho jednotlivých parametrů. Aby obchodník nemusel několikráte nastavovat stále stejné kombinace parametrů, tak si nastavení parametrů může 6/23 IČO: 27867102 DIČ: CZ27867102 Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka č. 56720


+420 226 269 900

+420 226 259 903

[email protected]

uložit (tlačíko Uložit) do formátu *.set a později toto nastavení opět vyvolat tlačítkem Načíst. Jakmile je nastavování jednotlivých parametrů dokončeno můžeme vložit danou strategii do okna grafu stisknutím tlačítka OK. V pravém horním rohu se objeví název strategie a křížek, který značí, že strategie zatím není spuštěna.

Jakmile stisknete tlačítko Zapnout strategie z panelu nástrojů, tak v tento moment je automatický systém již spuštěn a po každé cenové změně vyhodnocuje, zdali jsou splněny platné podmínky pro vstup do trhu. Indikátorem správného fungování strategie je obrázek s úsměvem v pravém horním rohu vedle názvu strategie.

Důležité upozornění: Automatický obchodní systém funguje pouze na daném okně grafu, do kterého je načten. Do jednoho okna grafu lze spustit pouze jednu automatickou strategii. Pokud obchodník chce spustit stejnou nebo jinou strategii na stejném instrumentu, na kterém již nějaká strategie běží, tak je zapotřebí otevřít nové okno grafu a do tohoto okna znovu nahrát novou automatickou strategii. V tomto případě je nutné správně nastavit Magic Number dané strategie.

Problematika Magic Number Pro obchodníka se může stát situace, kdy manuálně otevře obchod s cílem dlouhodobého držení pozice. Poté spustí automatický obchodní systém na stejném instrumentu, který je zaměřený na krátkodobé obchody. V případě, že automatický systém objeví platný signál na ukončení pozice a zjistí, že má obchodník v otevřených obchodech daný instrument, tak tuto pozici, kterou měl původně na delší držení, zkrátka ukončí. Podobně se tak může stát, pokud obchodník využívá více automatických strategií na jednom instrumentu. Jedna strategie bude ukončovat obchody, které původně vytvořila jiná strategie. Tato situace pochopitelně není ideální, a proto je zapotřebí důsledně odlišit obchody, které vytvoří jeden automatický systém, od obchodů, které vytvoří obchodník manuálně nebo je vytvoří jiná 7/23 IČO: 27867102 DIČ: CZ27867102 Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka č. 56720


+420 226 269 900

+420 226 259 903

[email protected]

strategie. To se provádí právě pomocí Magic Number. Jedná se o specifický číselný kód přiřazen danou strategií danému obchodu, která strategie vytvořila. Pokud tato strategie vygeneruje obchodní signál pro ukončení obchodu, může ukončit pouze ten obchod, který má toto stejné Magic Number.

Zpravidla každý automatický systém má možnost nastavit si toto Magic Number, aby se odlišili obchody této strategie od obchodů jiných. Je vhodné, aby obchodník věnoval této záležitosti patřičnou pozornost. Pro úplnost, pokud obchodník otevře obchod manuálně, tak je tomuto obchodu přiřazen Magic number nula – “0“. Otevírá se tak možnost pro manuální otevření obchodu a poté ukončení obchodu podle nějakého pravidla, které bude hlídat automatický systém.



+420 226 269 900

+420 226 259 903

[email protected]

3) Úprava, nastavení a odstranění automatické strategie V průběhu fungování automatického systému lze jednotlivé parametry měnit. Vlastnosti běžící strategie otevřete kliknutím pravého tlačítka myši v okně grafu, kde se vyvolá menu. Zvolíte pouze Strategie => Vlastnosti (F7).

Objeví se původní okno s nastavením strategie. Lze změnit jednotlivé parametry a potvrzením tlačítka OK se změny potvrdí. U některých strategií je však bezpečnější nejprve strategii z okna odstranit a poté ji znovu nahrát do okna grafu s již změněnými parametry. V případě, že chcete běžící strategii z okna grafu odstranit, tak postačí opět pravým tlačítkem myši vyvolat menu a v sekci Strategie zvolit volbu Odstranit. V tento moment se automatický systém z daného okna odstraní. Pokud chcete upravit přímo zdrojový kód strategie, tak si označte danou strategii v okně Navigátor. Pravým tlačítkem vyvolejte menu a kliknutím volby Upravit se otevře MetaEditor, kde již můžete upravovat jednotlivé příkazové řádky strategie. Pochopitelně zásadní změny v zdrojovém kódu vyžadují pokročilejší znalosti programovacího jazyku MQL, ale některé základní úpravy jako změna výchozích hodnot Globálních proměnných (extern double), tedy např. Stop Loss a Take Profit.



+420 226 269 900

+420 226 259 903

[email protected]

4) Testování automatických strategií Ohromnou výhodou automatických strategií je jejich snadné a velice rychlé testování. S využitím moderních počítačů lze historicky otestovat složité kombinace za několik málo minut maximálně hodin. Podobné testování by obchodník prováděl ručně několik dní. Další předností automatického testování je především rychlé vyhodnocení statistických veličin jako procento ziskových obchodů, maximální počet po sobě jdoucích ztrátových obchodů atd. K testování automatických strategií v obchodní platformě MetaTrader slouží modul Tester strategií. Tento modul spustíte z horního menu Pohled => Tester strategií Ctrl+R.

Modul Tester strategií se obvykle objeví v dolní části platformy. Nyní se zaměříme na jednotlivé položky Testeru.

1. Výběr dané strategie, kterou chce obchodník otestovat. 2. Výběr instrumentu, na kterém bude probíhat test. Důležité je mít k dispozici databázi historických dat (viz. dále). Lze testovat jak měnové páry, tak i indexy, komodity i jednotlivé akcie 3. Model testování – metoda provádění testu: - Pouze otevírací ceny – tato metoda pracuje pouze s dokončenými svíčkami resp. s uzavíracími cenami. Tento způsob testování je vhodný pro strategie, které nepotřebují data



+420 226 269 900

+420 226 259 903

[email protected]

o průběžné svíčce, která se mění. - Kontrolní body – tato metoda testování pracuje již s daty na nižších timeframech, které se postupně během „tikání“ svíčky mění až do dosažení uzavírací ceny testovaného timeframu. V případě, že v historických datech chybí nějaká hodnota, tak je tato hodnota dopočítávána na základně průměru dat z nejbližšího nižšího timeframu. - Všechny cenové pohyby – podobná metoda jako Kontrolní body. Pouze v případě nedostupnosti dat se použijí data nejbližšího nižšího i vyššího timeframu. Hlavní rozdíl u metod testování je znát v případě realizování Stop Lossu (SL) nebo Take Profitu (TP). Pokud existuje „dlouhá“ svíčka směrem dolů a v závěru uzavírací cena výrazně vyroste, tak první metoda testování nemusí odhalit zasažení SL nebo TP, ale další metody toto zasažení SL nebo TP odhalí, protože při testování použijí právě nižší (nebo vyšší) timeframy, které zaznamenají i ceny minima a maxima na nižších timeframech. Tento rozdíl v metodách testování poté může mít vliv na celkovou ziskovost strategie 4. Použít datum – zde lze vybrat období, které obchodník použije pro testování historických dat. Pozor je zapotřebí mít v databázi daná data načtena (postup viz. dále). 5. Vizuální zobrazování – po spuštění testu se zobrazí graf, na kterém se bude postupně vykreslovat pohyb ceny historických dat a zároveň se do grafu zakreslují jednotlivé v otevírací a uzavírací pokyny. Do grafu lze ručně vložit libovolné indikátory. Rychlost pohybu cen lze v průběhu testu nastavovat pomocí posuvníku. 6. Vlastnosti strategie slouží k úpravě jednotlivých testovaných parametrů jako je velikost lotu, SL, TP atd. Toto menu také slouží k nastavení parametrů pro proces optimalizace (viz. dále). V záložce Testování lze nastavit počáteční kapitál, se kterým bude Tester pracovat. Zároveň můžeme specifikovat měnu pro testování. Po nastavení měny CZK Tester umí pracovat i s výpočty pro českou korunu (pozn. je nutné mít načtena historická data měnových párů USDCZK a EURCZK). Dále lze nastavit, aby Tester otevíral pouze Long nebo pouze Short pozice. Pro funkci optimalizace (viz. níže) umožníme Testeru, aby prováděl optimalizaci na základě zůstatků (Balance) nebo jiných kritérií a aby používal tzv. Genetický algoritmus. Tento algoritmus výrazně zrychlí proces optimalizace, protože vynechává určité oblasti kombinace testovaných parametrů, které nejsou ziskové a zbytečně by prodlužovali dobu optimalizace. Je vhodné tuto volbu ponechat zapnutou.

7. Vlastnosti symbolu – zobrazuje vlastnosti testovaného instrumentu jako je spread, velikost 11/23 IČO: 27867102 DIČ: CZ27867102 Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka č. 56720


+420 226 269 900

+420 226 259 903

[email protected]

kontraktu, limitní odchylky atd. 8. Volba timeframu pro testování, tedy klasické výchozí možnosti M1; M5; M15; M30; H1; H4; Daily. U některých strategií se technické indikátory vypočítávají, a tedy testují, právě na základně zvoleného timeframu. 9. Tlačítkem Začátek spustíme testování. Průběh je vyznačen na spodním grafu vedle tohoto tlačítka. 10. Po skončení procesu testování tlačítko Otevřít graf zobrazí okno grafu, ve kterém jsou zobrazeny všechny obchody a použitelné indikátory technické analýzy. Pokud si dopředu nastavíte klasickou šablonu a uložíte ji pod názvem „Tester“, tak po kliknutí na tlačítko Otevřít graf se vyvolá daná šablona a zaznamenají se také testované obchody. Uložením šablony pod přesným názvem strategie se poté opět vyvolá dané nastavení grafu včetně testovaných obchodů. 11. Upravit strategii – toto tlačítko otevře MetaEditor, kde je možnost danou strategii přeprogramovat. Tato volba není dostupná pro strategie, které jsou k dispozici pouze ve zkompilovaném souboru (*.ex4). 12. Políčko Optimalizace zapíná a vypíná funkci optimalizace. Pokud je pole zatrhnuto, tak Tester funguje v režimu optimalizace (viz. dále). Naopak pokud pole není zatrhnuto, tak Tester pracuje pouze s jedním scénářem proměnných. 13. Záložka Natavení – slouží pro jednotlivá nastavení testu strategie. 14. Záložka Výsledky – v této záložce je po skončení testu výpis všech obchodů, které lze seřadit chronologicky, podle velikosti zisku, ztráty atd. 15. Záložka Graf – zde se vyobrazuje průběh Zůstatku obchodního účtu v průběhu testování jednotlivých obchodů. Zároveň se vyobrazuje velikost aktuálního Majetku nebo velikosti lotů v případě strategie, která dokáže pracovat s různými velikostmi lotů. 16. Záložka Report – v této záložce je detailně vypsána statistika všech obchodů. Tento report lze exportovat do formátu HTML.

Testování sloupcových grafů – počet testovaných svíček Značky namodelovány – zobrazuje velikost modelovaných dat. Každý záznam reprezentuje jednu svíčku (open, high, low, close, volume) v daný moment. Některé svíčky mohou být modelovány v závislosti na zvoleném timeframu, metodě testování a historických dat z nižších timeframů. Modelování kvality – tento parametr se počítá na základě následujícího vzorce. Při podrobném 12/23 IČO: 27867102 DIČ: CZ27867102 Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka č. 56720


+420 226 269 900

+420 226 259 903

[email protected]

testu by se zde mělo objevovat číslo větší než 90%. ModellingQuality = ((0.25*(StartGen-StartBar)+0.5*(StartGenM1-StartGen)+0.9*(HistoryTotalStartGenM1)) / (HistoryTotal-StartBar))*100%

Počáteční depozit – jedná se o počáteční vklad, se kterým pracuje tester. Tento počáteční depozit lze měnit v tlačítku Vlastnosti strategie. Z tohoto počátečního depozitu se poté počítají drawdowny neboli poklesy. Celkový čistý zisk – je rozdíl mezi hrubým ziskem a hrubou ztrátou, tedy o celkový výsledek strategie za testované období. Hrubý zisk – součet všech ziskových obchodů. Hrubá ztráta – součet všech ztrátových obchodů. Ziskový faktor – vyjadřuje poměr všech ziskových obchodů a všech ztrátových obchodů (Hrubý zisk/Hrubá ztráta). Předpokládaný zisk – představuje průměrný předpokládaný zisk na jednu transakci. Kalkulace probíhá podle následujícího vzorce.

Absolutní pokles – jedná se o rozdíl mezi počátečním depozitem a nejnižší hodnotou zůstatku v průběhu testování. Podle následujícího vzorce.

Maximální pokles – tato položka vyjadřujte největší absolutní propad obchodního účtu za testované období. Neboli největší absolutní rozdíl mezi lokálním maximem a následujícím lokálním minimem na grafu vývoje zůstatku.

Relativní pokles – tentokráte je vyjádřen největší procentuální propad obchodního účtu. V některých případech může být výsledek stejný jako Maximální pokles, ale není to pravidlem. Pokud například vývoj zůstatku během testu nejprve klesne o 50% a poté soustavně roste a zůstatek je už třeba trojnásobný a pak proběhne propad o 30%, pak tento propad je v absolutní částce (položka Maximální pokles) větší než úvodní propad o 50%. Transakce celkem – počet zrealizovaných obchodů, resp. počet ukončených obchodů za testované období. Krátké pozice (výhra %) – počet Sell obchodů za testované období, údaj v závorce představuje procento ziskových obchodů z celkových Sell transakcí. Dlouhé pozice (výhra %) – počet Buy obchodů za testované období, údaj v závorce prezentuje procento ziskových obchodů z celkových Buy transakcí. Ziskové obchody (% z celkové výše) – suma všech ziskových obchodů včetně procentuálního vyjádření vzhledem k celkovému počtu obchodů. Ztrátové obchody (% z celkové výše) – suma všech ztrátových obchodů včetně procentuálního vyjádření vzhledem k celkovému počtu obchodů. Největší ziskový obchod – nejziskovější obchod za testované období. Největší ztrátový obchod – nejztrátovější obchod za testované období. 13/23 IČO: 27867102 DIČ: CZ27867102 Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka č. 56720


+420 226 269 900

+420 226 259 903

[email protected]

Průměrný ziskový obchod – podle vzorce Hrubý zisk/počet ziskových obchodů. Průměrný ztrátový obchod – podle vzorce Hrubá ztráta/počet ztrátových obchodů Maximální navázané výhry (finanční zisk) – maximální počet po sobě jdoucích ziskových obchodů v řadě. Hodnota v závorce představuje celkový zisk z těchto po sobě jdoucích zisků Maximální navázané prohry (finanční ztráta) – maximální počet po sobě jdoucích ztrátových obchodů v řadě. Hodnota v závorce představuje celkovou ztrátu z těchto po sobě jdoucích ztrátových obchodů. Maximální navázaný zisk (počet výher) – představuje maximální zisk po sobě jdoucích ziskových obchodů. V závorce je uveden počet obchodů. Tato statistika se ne vždy musí shodovat s údajem Maximální navázané výhry. Maximální navázaná ztráta (počet ztrát) – vyjadřuje maximální ztrátu po sobě jdoucích ztrátových obchodů. V závorce je uveden počet obchodů. Tato statistika se ne vždy musí shodovat s údajem Maximální navázané prohry. Průměrné návazné výhry – průměrná hodnota počtu po sobě jdoucích ziskových obchodů. Průměrné návazné prohry – průměrná hodnota počtu po sobě jdoucích ztrátových obchodů.

17. Záložka Deník – zde nalezneme podrobný výpis všech operací a případných chybových operací, které proběhly během testu (přehled chybových zpráv viz. Příloha).

Optimalizace testovaných proměnných Proces optimalizace může velice pozitivně ovlivnit konečnou ziskovost testované strategie. Jedná se vlastně o generování několika scénářů, při kterých Tester mění jednotlivé parametry o definované vzdálenosti. Tester tak otestuje různé kombinace vybraných parametrů a automaticky vyhodnotí nejziskovější varianty, se kterými může poté obchodník dále pracovat a testovat. Nejčastěji se optimalizují parametry jako velikost Stop Lossu (SL), Take Profitu (TP), nebo perioda použitého technického indikátoru. Zde provedeme ukázku optimalizace jednoduché strategie, kde se pokusíme nalézt ideální parametry právě pro velikost SL a TP. Nejprve si v Testeru strategií vybereme danou strategii, zvolíme instrument a testovací období. Poté otevřeme tlačítko Vlastnosti strategie, kde v záložce Vložit parametry nastavíme jednotlivé požadavky optimalizace.



+420 226 269 900

+420 226 259 903

[email protected]

Sloupec Hodnota slouží pro klasické testování jednoho scénáře. Na základě těchto proměnných poté Tester provede historické vstupy a výstupy a provede celkovou statistku obchodů (viz. výše). Sloupce Start, Krok, Stop slouží právě pro proces optimalizace. Pokud zatrhneme položky SL a TP, jako je tomu na obrázku výše, tak poté Tester bude testovat SL o velikost 30 bodů (sloupec Start), další scénář bude o 5 bodů výše (sloupec Krok) a tedy 35 bodů, a takto bude Tester pokračovat v jednotlivých krocích až do úrovně 70 (sloupec Stop). Proces optimalizace ukáže, jak by vypadal vývoj zisku strategie, kdybychom měnili hodnotu SL od 30 do 70 (po krocích 5) a podobně, pokud bychom měnili hodnotu TP od 30 do 90 (po krocích 5). Pochopitelně čím menší kroky zvolíme, tím bude muset proběhnout více testů a tím bude proces optimalizace delší (řádově i hodiny). Podobně pokud zvolíme více proměnných tak se doba optimalizace výrazně prodlouží. Ještě před samotným spuštěním procesu je zapotřebí zatrhnout režim Optimalizace. Výsledek optimalizace se zobrazí v záložce Výsledek optimalizace, kde jsou seřazeny pořadí scénářů.

V přehledu se vypíše pořadí testu, celkový zisk, počet transakcí, faktor zisku, předpokládaný zisk, maximální pokles, relativní pokles a přehled testovaných proměnných. Jednotlivé sloupce můžeme seřadit podle velikosti. Lze tak seřadit nejziskovější, neztrátovější scénáře. Nebo varianty podle nejmenšího procentuálního poklesu atd. Po dvojkliku na daný řádek testu se testované proměnné automaticky přesunou do Vlastností strategie (sloupec Hodnota) a můžeme poté provést klasický test, který je zakončen úplným reportem a výpisem všech obchodů (viz. výše). Záložka Graf optimalizace zobrazuje grafickou analýzu výsledků optimalizace. První varianta je zobrazení výsledku Zůstatků v průběhu jednotlivých scénářů kombinace optimalizovaných proměnných (viz. obrázek níže).



+420 226 269 900

+420 226 259 903

[email protected]

Tuto variantu zobrazení lze po stisknutí pravého tlačítka myši a zatrhnutí volby 2D povrch přepnout do následujícího grafu (viz. obrázek níže). Toto grafické zobrazení prezentuje jednotlivé kombinace optimalizovaných parametrů (v tomto případě SL a TP). Podle sytosti zelené barvy jsou zaznamenány velikosti koncových zůstatků (tedy celkového zisku). Více sytá barva znamená vyšší Zůstatek (a tím vyšší zisk) daného scénáře. Pokud kurzor myši umístíte nad některý zelený čtvereček, tak se zobrazí konečný Zůstatek a kombinace optimalizovaných parametrů.

V případě, že se nejsytější čtverečky objeví na okraji vykresleného grafu, tak se otevírá možnost provést optimalizaci ještě jednou, ale tentokráte s posunutými parametry nahoru nebo dolů. Mohli bychom se tak dopracovat k ještě ziskovějším variantám. Pokud máme již hotovou tuto „hrubou“ optimalizaci a docílili jsme výsledku, že neziskovější scénáře jsou v rozmezí SL 30 – 45 a TP v rozmezí 30 - 45, tak můžeme případně přistoupit k podrobnější optimalizaci, kde nezvolíme jednotlivý krok scénářů 5, ale mnohem menší, abychom mohli analyzovat mnohem detailnější výsledky. Krok můžeme zvolit např. 2 a necháme opět provést optimalizaci a provedeme grafickou analýzu. Dvojklikem na vybraný čtvereček se přesunete do záložky Výsledek optimalizace na tento konkrétní scénář optimalizace a můžeme nadále analyzovat údaje jako Ziskový faktor, procentuální pokles atd. Poslední krokem optimalizace je vyhodnocení nejvhodnější scénáře. Pochopitelně hlavní hodnotícím faktorem bude zisk, ale důležité je sledovat také parametry procentuálního poklesu a třeba ziskového faktoru. Po vyhodnocení a zvolení nejlepší varianty by měl následovat klasický test (bez zatrhnutého políčka Optimalizace) těchto parametrů, které poté můžete finálně analyzovat podle záložky Report. Nakonec pomocí tlačítka Otevřít graf následně analyzovat, jestli automatická strategie skutečně otevírá a uzavírá obchody podle nastavených pravidel. Po tomto testování je vhodné ještě strategii otestovat na demo účtu, aby obchodník pochopil a případně odladil poslední nedostatky systému. V případě, že i na demo účtu strategie vykazuje dobré výsledky, tak je vhodné tuto strategii spustit do reálného obchodování. Na druhou stranu nic nebrání obchodníkovi pravidelně provádět optimalizaci parametrů i v průběhu reálného obchodování a jednotlivé parametry průběžně upravovat.

Historická data Pro bezproblémové a dostatečné testování je zapotřebí disponovat kvalitními historickými daty. V této části představíme dvě metody jak historická data získat. Standardní platforma MetaTrader disponuje databází historických dat od svého výrobce společnosti MetaQuotes. Tuto databázi vyvoláte v menu 16/23 IČO: 27867102 DIČ: CZ27867102 Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka č. 56720


+420 226 269 900

+420 226 259 903

[email protected]

Nástroje => Centrum historie (F2).

Zde si vyberete požadovaný instrument (ze skupin) a dvojklikem zvolíte Timeframe. Poté již postačí pouze kliknout na tlačítko Stáhnout a proběhne načítání nových historických dat daného instrumentu a timeframu. Data se stahují v následujícím formátu:

Čas

Otevírací cena

Maximální cena

Minimální cena

Uzavírací cena

Objem

V pravé části okna lze překontrolovat, jak hluboká historie byla stažena. Tedy přesunutím pravého posuvníku na nejnižší polohu zjistíme nejstarší historická data. Tato databáze lze poté exportovat např. do formátu *.csv a případně data dále analyzovat například v Excelu. Důležité upozornění: touto metodou proběhne stažení historických dat společnosti MetaQuotes, výrobcem platformy MetaTrader. Druhou metodou pro stažení historických dat docílíme stažení dat přímo od společnosti X-Trade Brokers. Pokud si v novém okně grafu budeme postupně rolovat dále do historie, tak se postupně budou načítat nová hlubší data. Pro rychlé stažení těchto dat je vhodné graf pomocí tlačítka lupy v panelu nástrojů graf co nejvíce oddálit a poté postupným rolování nebo postupným stisknutím kláves PageUp nebo Home posouvat graf dále do historie a tím pádem načítat nová data do databáze Centra historie, kde je poté možno překontrolovat jak moc hluboká historie se stáhla. Nevýhodou této metody je kratší historie, ale na druhou stranu se jedná o historická data přímo od X-Trade Brokers. Poslední variantou je importování dat z externího zdroje. Existují placené služby pro získání kvalitních dat s dlouhou historií. Pokud již takový souborem disponujete, nejlépe v *.csv formátu, lze tato data naimportovat pomocí Centra historie a s těmito daty dále pracovat. Nejprve si v okně Centrum historie (F2) vyberte instrument a timeframe pro data, která chcete načíst. Poté kliknutím na tlačítko Importovat zahájíme proces importu. 17/23 IČO: 27867102 DIČ: CZ27867102 Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka č. 56720


+420 226 269 900

+420 226 259 903

[email protected]

V okně Import tlačítkem Procházet vybereme soubor s požadovanými daty (pozor je nutné, aby souhlasil instrument a timeframe dat) a zběžně zkontrolujeme, zdali data souhlasí. Postačí pouhá kontrola s výchozím souborem, a jestli logicky na sebe navazují údaje otevírací, maximální, minimální a uzavírací ceny. Je také zapotřebí správně zvolit tzv. separátor, tedy znaménko, kterým se oddělují jednotlivé sloupce dat. Pokud by data nedávala smysl, tak je obvykle nesprávně zvolen separátor, nebo nejsou sloupce zdrojového soubory správně poskládány do formátu cen Otevírací, Maximum, Minimum, Zavřít, Objem.

Pokud jsou data v pořádku, tak stisknutím tlačítka OK jsou data naimportována a jejich správné načtení můžete zkontrolovat v hlavním okně Centra historie, anebo přímo v okně grafu.



+420 226 269 900

+420 226 259 903

[email protected]

5) Zdroje volně šiřitelných automatických obchodních systémů Zdroj

Jazyk

Popis Webové stránky výrobce platformy MetaTrader, jsou zde zdarma automatické systémy, indikátory a skripty. Naleznete zde i velké množství tematických článků a detailní manuál programovacího jazyku MQL

http://codebase.mql4.com/

EN

Automatický obchodní systém Indikátor Skript

EN

Informační portál FXSTREET.COM v sekci Platforms nabízí některé automatické systémy včetně krátkých popisů. Většina těchto strategií je zdarma, ale naleznete zde i některé placené systémy. Na této webové stránce objevíte také dodatečné indikátory a skripty.

http://www.forex-tsd.com/expertadvisors-metatrader-4/

EN

Volně přístupné internetové fórum, kde po registraci můžete v této sekci stahovat zdarma některé vytvořené automatické systémy, včetně detailnějších popisů. Jsou zde popsány i zkušenosti některých komerčních automatických strategií.

http://www.earnforex.com/metatraderexpert-advisors/

EN

Výběr některých volně stažitelných automatických strategií. Je zde vypsán krátký popis strategie a u některých i jejich výkonnost.

EN

Na této webové stránce naleznete výkonnost velkého množství volně šiřitelných automatických obchodních systémů. Tyto strategie lze poté dohledat pomocí internetového vyhledávače.

http://www.fxstreet.com/platforms/

http://www.tradingsystemforex.com/topfree-expert-advisors.htm



+420 226 269 900

+420 226 259 903

[email protected]

6) Příloha: Přehled chybových zpráv programu MetaTrader V tabulce níže naleznete přehled všech chybových zpráv, které může vypsat MetaTrader jednak v Deníku modulu Terminál, nebo v Deníku modulu Tester strategií. Pokud nějaká strategie při testování nebo při samotném průběhu obchodování nepracuje jak má, tak po nahlédnutí do Deníku lze problém identifikovat právě pomocí vypsaných chybových zpráv. Jakmile obchodník chybu rozpozná, tak ji může mnohem lépe odstranit. Chybové zprávy odeslané obchodním serverem: Chyba

Hodnota Popis

ERR_NO_ERROR

0

No error returned.

ERR_NO_RESULT

1

No error returned, but the result is unknown.

ERR_COMMON_ERROR

2

Common error.

ERR_INVALID_TRADE_PARAMETERS

3

Invalid trade parameters.

ERR_SERVER_BUSY

4

Trade server is busy.

ERR_OLD_VERSION

5

Old version of the client terminal.

ERR_NO_CONNECTION

6

No connection with trade server.

ERR_NOT_ENOUGH_RIGHTS

7

Not enough rights.

ERR_TOO_FREQUENT_REQUESTS

8

Too frequent requests.

ERR_MALFUNCTIONAL_TRADE

9

Malfunctional trade operation.

ERR_ACCOUNT_DISABLED

64

Account disabled.

ERR_INVALID_ACCOUNT

65

Invalid account.

ERR_TRADE_TIMEOUT

128

Trade timeout.

ERR_INVALID_PRICE

129

Invalid price.

ERR_INVALID_STOPS

130

Invalid stops.

ERR_INVALID_TRADE_VOLUME

131

Invalid trade volume.

ERR_MARKET_CLOSED

132

Market is closed.

ERR_TRADE_DISABLED

133

Trade is disabled.

ERR_NOT_ENOUGH_MONEY

134

Not enough money.

ERR_PRICE_CHANGED

135

Price changed.

ERR_OFF_QUOTES

136

Off quotes.

ERR_BROKER_BUSY

137

Broker is busy.

ERR_REQUOTE

138

Requote.

ERR_ORDER_LOCKED

139

Order is locked.

ERR_LONG_POSITIONS_ONLY_ALLOWED 140

Long positions only allowed.

ERR_TOO_MANY_REQUESTS

141

Too many requests.

ERR_TRADE_MODIFY_DENIED

145

Modification denied because order too close to market.

ERR_TRADE_CONTEXT_BUSY

146

Trade context is busy.

ERR_TRADE_EXPIRATION_DENIED

147

Expirations are denied by broker.

ERR_TRADE_TOO_MANY_ORDERS

148

The amount of open and pending orders has reached the limit set by the broker.

ERR_TRADE_HEDGE_PROHIBITED

149

An attempt to open a position opposite to the existing one when hedging is disabled. 20/23

IČO: 27867102 DIČ: CZ27867102 Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka č. 56720


+420 226 269 900

+420 226 259 903

[email protected]

ERR_TRADE_PROHIBITED_BY_FIFO

150

An attempt to close a position contravening the FIFO rule.

Chybové zprávy v rámci programovacího jazyku MQL: Chyba

Hodnota Popis

ERR_NO_MQLERROR

4000

No error.

ERR_WRONG_FUNCTION_POINTER

4001

Wrong function pointer.

ERR_ARRAY_INDEX_OUT_OF_RANGE

4002

Array index is out of range.

ERR_NO_MEMORY_FOR_CALL_STACK

4003

No memory for function call stack.

ERR_RECURSIVE_STACK_OVERFLOW

4004

Recursive stack overflow.

ERR_NOT_ENOUGH_STACK_FOR_PARAM

4005

Not enough stack for parameter.

ERR_NO_MEMORY_FOR_PARAM_STRING

4006

No memory for parameter string.

ERR_NO_MEMORY_FOR_TEMP_STRING

4007

No memory for temp string.

ERR_NOT_INITIALIZED_STRING

4008

Not initialized string.

ERR_NOT_INITIALIZED_ARRAYSTRING

4009

Not initialized string in array.

ERR_NO_MEMORY_FOR_ARRAYSTRING

4010

No memory for array string.

ERR_TOO_LONG_STRING

4011

Too long string.

ERR_REMAINDER_FROM_ZERO_DIVIDE

4012

Remainder from zero divide.

ERR_ZERO_DIVIDE

4013

Zero divide.

ERR_UNKNOWN_COMMAND

4014

Unknown command.

ERR_WRONG_JUMP

4015

Wrong jump (never generated error).

ERR_NOT_INITIALIZED_ARRAY

4016

Not initialized array.

ERR_DLL_CALLS_NOT_ALLOWED

4017

DLL calls are not allowed.

ERR_CANNOT_LOAD_LIBRARY

4018

Cannot load library.

ERR_CANNOT_CALL_FUNCTION

4019

Cannot call function.

ERR_EXTERNAL_CALLS_NOT_ALLOWED

4020

Expert function calls are not allowed.

ERR_NO_MEMORY_FOR_RETURNED_STR

4021

Not enough memory for temp string returned from function.

ERR_SYSTEM_BUSY

4022

System is busy (never generated error).

ERR_INVALID_FUNCTION_PARAMSCNT

4050

Invalid function parameters count.

ERR_INVALID_FUNCTION_PARAMVALUE

4051

Invalid function parameter value.

ERR_STRING_FUNCTION_INTERNAL

4052

String function internal error.

ERR_SOME_ARRAY_ERROR

4053

Some array error.

ERR_INCORRECT_SERIESARRAY_USING

4054

Incorrect series array using.

ERR_CUSTOM_INDICATOR_ERROR

4055

Custom indicator error.

ERR_INCOMPATIBLE_ARRAYS

4056

Arrays are incompatible.

ERR_GLOBAL_VARIABLES_PROCESSING

4057

Global variables processing error.

ERR_GLOBAL_VARIABLE_NOT_FOUND

4058

Global variable not found.

ERR_FUNC_NOT_ALLOWED_IN_TESTING

4059

Function is not allowed in testing mode.

ERR_FUNCTION_NOT_CONFIRMED

4060

Function is not confirmed.

ERR_SEND_MAIL_ERROR

4061

Send mail error.

ERR_STRING_PARAMETER_EXPECTED

4062

String parameter expected.

ERR_INTEGER_PARAMETER_EXPECTED

4063

Integer parameter expected.



+420 226 269 900

+420 226 259 903

[email protected]

ERR_DOUBLE_PARAMETER_EXPECTED

4064

Double parameter expected.

ERR_ARRAY_AS_PARAMETER_EXPECTED

4065

Array as parameter expected.

ERR_HISTORY_WILL_UPDATED

4066

Requested history data in updating state.

ERR_TRADE_ERROR

4067

Some error in trading function.

ERR_END_OF_FILE

4099

End of file.

ERR_SOME_FILE_ERROR

4100

Some file error.

ERR_WRONG_FILE_NAME

4101

Wrong file name.

ERR_TOO_MANY_OPENED_FILES

4102

Too many opened files.

ERR_CANNOT_OPEN_FILE

4103

Cannot open file.

ERR_INCOMPATIBLE_FILEACCESS

4104

Incompatible access to a file.

ERR_NO_ORDER_SELECTED

4105

No order selected.

ERR_UNKNOWN_SYMBOL

4106

Unknown symbol.

ERR_INVALID_PRICE_PARAM

4107

Invalid price.

ERR_INVALID_TICKET

4108

Invalid ticket.

ERR_TRADE_NOT_ALLOWED

4109

Trade is not allowed. Enable checkbox "Allow live trading" in the expert properties.

ERR_LONGS_NOT_ALLOWED

4110

Longs are not allowed. Check the expert properties.

ERR_SHORTS_NOT_ALLOWED

4111

Shorts are not allowed. Check the expert properties.

ERR_OBJECT_ALREADY_EXISTS

4200

Object exists already.

ERR_UNKNOWN_OBJECT_PROPERTY

4201

Unknown object property.

ERR_OBJECT_DOES_NOT_EXIST

4202

Object does not exist.

ERR_UNKNOWN_OBJECT_TYPE

4203

Unknown object type.

ERR_NO_OBJECT_NAME

4204

No object name.

ERR_OBJECT_COORDINATES_ERROR

4205

Object coordinates error.

ERR_NO_SPECIFIED_SUBWINDOW

4206

No specified subwindow.

ERR_SOME_OBJECT_ERROR

4207

Some error in object function.

Více informací v anglickém jazyce naleznete na následujících stránkách: http://docs.mql4.com/constants/errors [EN] http://docs.mql4.com/trading/errors [EN]

7) Zdroje: http://www.mql4.com/ [EN] http://articles.mql4.com/tester [EN]



+420 226 269 900

+420 226 259 903

[email protected]

8) Rejstřík A

O

Automatické obchodní systémy .................... 3

Optimalizace ..........................2, 13, 15, 16, 17

B

Otevřít graf........................................... 13, 17

black box ..................................................... 3

P

C

Pouze otevírací ceny ...................................12

Centrum historie .................................. 18, 19

Požádat o potvrzení ..................................... 7

D

Předpokládaný zisk .....................................14

Deník ......................................................... 21

S

E

Sloupec

ex4 ........................................................ 4, 13

Hodnota ............................................ 16, 17

Expert Advisors ............................................ 3

Krok .......................................................16

Experts ........................................................ 4

Start .......................................................16

extern double ............................................. 10

Stop .......................................................16

G

Strategie ........................................ 4, 5, 7, 10

Genetický algoritmus .................................. 13

T

Globálně proměnné ...................................... 7

Terminál.....................................................21

Graf optimalizace ....................................... 17

Tester strategií ..................................... 11, 21

H

U

Historická data ....................................... 2, 18

Umožnit import DLL ..................................... 6

Ch

Umožnit obchodování ............................... 5, 7

Chybové zprávy .................................... 21, 22

V

I

Vizuální zobrazování ....................................12

Import ....................................................... 19

Vlastnosti strategie ......................... 12, 14, 16

K

Vložit parametry ..................................... 7, 16

Kontrolní body............................................ 12

Všechny cenové pohyby ..............................12

M

Výsledek optimalizace ........................... 16, 17

Magic Number ...................................... 2, 8, 9

X

MetaEditor ....................................... 4, 10, 13

X-Trade Brokers ..........................................18

MetaTrader ............... 2, 3, 4, 5, 11, 18, 20, 21

Z

MetaTrader Builder ....................................... 3

Záložka

Model testování .......................................... 12

Deník ......................................................15

Modelování kvality ...................................... 14

Graf ........................................................13

mq4 ............................................................ 4

Natavení .................................................13

MQL ........................................... 3, 10, 20, 22

Report .............................................. 13, 17

N

Výsledky .................................................13

Navigátor ........................................... 4, 7, 10

Zapnout strategie ........................................ 8

Nový pokyn .................................................. 7

Ziskový faktor ....................................... 14, 17 Značky namodelovány .................................14



+420 226 269 900

+420 226 259 903

[email protected]

Automatické obchodní systémy

Recommend Documents