AOS Co je to automatické obchodování? Automatické obchodování je soubor způsobů (metod), které poskytují obchodování podporované počítačem (automatické obchodování je soubor metod využívající možnosti výpočetní techniky). Není tím myšleno provádění příkazů skrze počítač a internetové připojení, ale spíše zesnadňující vylepšení, preciznější nebo kompletnější automatika. Díky automatickému obchodování může počítač obchodovat bez osobní přítomnosti obchodníka. Nemusíte stát a čekat, až nastane správná situace, prostě naprogramujete svůj počítač, aby provedl příkazy tak, jak potřebujete, založené na přesných obchodních podmínkách, které jste si vybral/a. Automatické obchodování Vám ušetří čas i peníze. Využijte výhod této přiležitosti. • • • • • • •
Obchodujte bez emocí – automaticky Vysoká frekvence obchodů Šetřete svůj čas – nechte počítač pracovat za Vás Využijte výho ve světě – čas a výkon znamenají vše Vytvořte si vlastní strategii - bez potřeby znalosti programování Vaše peníze nezůstanou spát Proto doporučím INSTAFOREX...
Úvod Co si představit pod pojmem automatické obchodování? Automatické obchodování je soubor metod, využívajících širokých možností výpočetní techniky při činnosti obchodníka. Nikoliv však z pohledu provádění obchodních příkazů, ale pomocí různých vylepšení se snaží udělat obchodování co nejsnazší, nejpřesnější a plně automatické. Automatické obchodování umožňuje počítači zadat přesný obchodní příkaz, který splňuje přesně definované podmínky. Není tak potřeba, aby obchodník pečlivě čekal u počítače na jeho obchodní signál. Právě díky automatickému obchodování může počítač obchodovat sám, bez lidské přítomnosti. Pochopitelně obchodník může celou dobu vývoj na trzích sledovat a být počítačem pouze upozorněn v případě splnění určitých podmínek. Čekáte na překřížení dvou klouzavých průměrů? Využijte automatický obchodní systém. To však není vše. Můžete si vytvořit zcela nové indikátory technické analýzy. V případě, že trávíte mnoho času ručními výpočty technických indikátorů, proč k tomu nevyužít počítač? Proč nevyužít možnosti zakreslit váš indikátor přímo do grafu. Jak se říká, čas jsou peníze.
Co je to MQL? MQL je programovací jazyk, který výrazně rozšiřuje možnosti obchodní platformy MT4Trader. MQL je syntakticky velice podobný ostatním programovacím jazykům jako je C a jemu jazyky příbuzné. Tento fakt usnadňuje výuku a činnost profesionálních a amatérských programátorů. Při pečlivé přípravě se lze naučit programovací jazyk MQL již během několika týdnů. Je dokonce možné psát jednoduché (funkční!) obchodní systémy již první den výuky. Pochopitelně složitější obchodní systémy vyžadují hlubší znalosti, ale nic není zadarmo, že?
Jak rozpoznat MQL kód? MQL soubory mají dvě možné přípony: • •
MQ4 – pro zdrojový kód EX4 – pro kompilované programy
Existují podstatné rozdíly mezi těmito dvěma soubory. První (mq4) je zdrojový soubor. Ten může být upraven nebo přepracován osobou, která zvládá programování v MQL. Je to zdrojová forma pro program. Druhá přípona (ex4) slouží pro kompilované programy. V této formě je program využíván obchodní platformou, ale tento soubor nemůže být otevřen obchodníkem pro čtení. Komerční obchodní systémy založené na jazyku MQL jsou distribuovány právě v tomto formátu. Přeměna souborů určených pro čtení a úpravu (mq4) na soubory určené pouze pro obchodní platformu (ex4) se nazývá kompilace a bude popsána později.
K čemu toto mohu využít? V první řadě pochopitelně pro obchodování. Programy napsané v MQL mohou zlepšit vaše obchodování v mnoha směrech. V MQL lze naprogramovat nespočet nových indikátorů technické analýzy, mnoho automatických skriptů, které usnadní některé činnosti, a v neposlední řadě Automatické obchodní systémy (AOS), které otevírají nové, kontrolují a uzavírají současné pozice. Díky automatickému obchodování nemusíte neustále sledovat graf cenového vývoje. Po splnění předem definovaných podmínek může počítač odeslat obchodní příkaz sám, nebo může o tomto splnění podmínek informovat obchodníka s tím, že případný příkaz obchodník sám potvrdí.
Druhy MQL programů Automatické obchodní systémy (Expert Advisors - EA) Automatické obchodní systémy jsou patrně nejzajímavější záležitostí MQL programů. Umožňují najít na trhu optimální vstupní příležitosti (pochopitelně díky předem nastaveným parametrům). Obchodní systém dokáže umístit obchodní příkaz místo samotného obchodníka nebo zobrazit a případně poslat dané informace. Vše záleží pouze na tom, co obchodník opravdu potřebuje a chce. Automatické obchodní systémy programované v jazyku MQL jsou obvykle založeny na indikátorech technické analýzy, ale existuje řada strategií, které mohou být implementovány, aniž by měly něco společného s klasickou technickou analýzou.
Například obchodní systém umožňuje počítat korelace mezi dvěma instrumenty, a při změně vzájemných korelací v čase otevírat obchody. MQL dává možnost, aby obchodní systém nalezl předem definované patterny mezi mnoha instrumenty. Je dokonce možné využívat neuronových sítí a jiných sofistikovaných metod analýzy dat.
Indikátory Indikátory technické analýzy jsou speciální skripty, které vykreslují objekty indikátorů (linie, tečky, značky atd.) přímo do grafu. Algoritmus vypočítává hodnotu indikátoru v každém časovém okamžiku. Například výpočet klouzavého průměru bere ceny za dané časové období, ceny sečte a vydělí počtem období. V příštím období algoritmus provede to samé, ale výpočet je proveden z dat posunutých o jedno období. Výsledkem je křivka představující hodnoty klouzavého průměru v průběhu času, která je zachycena v grafu.
Skripty Skripty jsou programy, které umožňují provádět automaticky jednoduché opakující se operace. Obvykle, když uživatel spustí daný skript, tak skript provede svůj příkaz a ukončí svojí činnost. Skripty fungují jednorázově, a pokud obchodník chce operaci opakovat, musí skript spustit znovu. Skripty mohou například provádět následující operace: • • • • •
Uzavřít všechny (otevřené, ziskové, ztrátové) pozice Provádět výpočty (minimální množství prostředků potřebných k otevření pozice, atd.) Zobrazovat data přímo do grafu Kontrolovat připojení, dostupnost obchodování atd. Konvertovat a ukládat data z grafu
Skripty jsou obzvláště vhodné pro běžné operace, které zabírají hodně času.
Instalace Většina skriptů napsaných v MQL jsou jednotlivé soubory. Složitější skripty mohou obsahovat více souborů. Tato kapitola rozebírá všechny metody instalace skriptů do platformy. Aby bylo možné začít používat MQL program, bez ohledu na to jestli je to skript, indikátor nebo obchodní systém, je nutné umístit soubor do správné složky obchodní platformy. V našem případě je platforma XTB-Trader umístěna obvykle v adresáři C:\Program Files.
Kopírování do adresáře Kopírování MQL souborů do správné složky je nejdůležitější částí instalace. Pokud již chcete kopírovat soubory nějakého MQL programu, nalezeného například na internetových stránkách, pak postupujte následujícím způsobem: •
•
• •
Nejprve zkontrolujte jestli MQL soubor má být skript, indikátor nebo automatický obchodní systém. Výše popsané rozdíly vám mohou pomoci při ujasnění o jaký typ MQL programu se jedná. Toto je velice důležité, protože každý typ MQL souboru má svoji vlastní složku v adresáři platformy XTB-Trader. Uložení MQL souboru do špatné složky způsobí nefunkčnost daného programu. Označte soubory, pravým tlačítkem myši vyvolejte nabídku a zvolte možnost Kopírovat.
Přejděte do složky, která je pro daný typ MQL programu cílová. Automatické obchodní systémy: tyto MQL soubory vkládejte do složky adresář_platformy\ experts\
•
Indikátory: tento typ MQL souboru vkládejte do následující složky adresář_platformy\experts\indicators . Jedná se o podadresář složky, do které se kopíroval automatický obchodní systém.
•
Skripty: MQL soubory se skripty vkládejte do složky adresář_platformy\experts\scripts .Opět’se jedná o podadresář složky, do které se vkládal automatický obchodní systém.
Jste uživatelem Microsoft Vista/Win7 a máte problém s instalací? Existuje řešení Bohužel systém Microsoft Windows Vista má nastavenou velmi přísnou ochranu proti změnám dat v programových složkách (jako je pávě složka s obchodní platformou). Pokud chcete kopírováním nainstalovat dané MQL soubory musíte požádat správce systému o změnu oprávnění pro celou složku platformy. Je nutné mít povoleno čtení i zápis v rámci celé složky, ve které je umístěna platforma. Pokud jste uživatelem vlastního systému, pak postačí tato práva změnit sám.
Instalace MQL souborů s využitím instalačního programu Nejjednodušší způsob, jak instalovat MQL soubory je využití instalačního programu. X-Trade Brokers na svých internetových stránkách poskytuje takový instalační program pro všechny MQL soubory. Uživatel pak může pouze spustit instalační program, řídit se pokyny na obrazovce a MQL soubory se samy nakopírují do správných adresářů. Pokud je obchodní platforma uložena v nestandardním adresáři, pak výběr složky je nutné blíže specifikovat.
Spouštění MQL programů Úpravy před spuštěním První záležitostí, kterou je potřeba povolit je užívání MQL programů. Toto můžete upravit v okně Možnosti (Ctrl + O) v kartě Strategie. V případě, že během instalace MQL souborů byly provedeny změny v nastavení je nutné příslušná nastavení znovu zatrhnout, jako v níže uvedeném obrázku:
Pro správné fungování MQL programů je třeba změnit výchozí nastavení. Změny v nastavení jsou vyznačeny červeně. Po stisknutí tlačítka OK bude zachováno aktuální nastavení.
Důležité upozornění Zvláště opatrní byste měli být při spouštění programu z neznámého zdroje. Bezpečnější je používat skripty z důvěryhodných zdrojů (například z našich internetových stránek).
Nastavení vlastností programu Většina MQL programů má vlastnosti, které lze nastavit před vlastním spuštěním. Je velice důležité tyto vlastnosti pochopit a případně zkontrolovat. Některé vlastnosti totiž mohou zcela změnit chování programu. Může se tak stát, že automatický obchodní systém vstoupí do opačné pozice, než naznačují aktuální tržní podmínky.
Spuštění programu Každý MQL program je připojen pouze ke grafu (resp. instrumentu), ve kterém byl spuštěn. To znamená, že některé vlastnosti jsou brány přímo z grafu, ke kterému jsou připojeny. To také znamená, že uživatel si může vybrat graf, na kterém MQL program bude fungovat. Je nutné zdůraznit následující dvě záležitosti. Změna z grafu (tj. změna časového rámce grafu) způsobí restartování programu MQL. To je děje automaticky a nelze tomu zabránit. Existují některé skripty, které fungují pouze na aktuálním instrumentu a aktuálním časovém rámci. To znamená, že bez ohledu jaký instrument nebo časový rámec zobrazen, MQL program udělá přesně to, jak je naprogramován. (první důležité upozornění se týká tohoto případu).
Automatický Obchodní Systém Automatický obchodní systém lze spustit dvojklikem na danou strategii v oknu Navigátor v podoblasti Strategie.
Poté se objeví okno s možnostmi strategie:
V tomto oknu jsou dvě záložky: záložka „Obecné” a záložka „Vložit parametry”. Nejdůležitější vlastnosti, které musí být před spuštěním strategie nastaveny, jsou onačeny červeným obdélníkem. Uživatel může nastavit, jak moc nezávislou strategii chcete mít. Horní červený rámeček vlevo v oblasti „Všeobecné“ umožňuje volit, zda chcete, aby strategie otevírala pouze Long pozice (dlouhé pozice), Short pozice (krátké pozice) nebo obojí. Toto je užitečné, pokud chce uživatel strategii omezit pouze na jeden směr obchodování. „Umožnit obchodování” je velice důležité nastavení pro fungování strategie. Pokud je tato volba zaškrtnuta, pak strategie může sama zadávat obchodní
příkazy (nový pokyn, zavřít pokyn, upravit stávající pokyn). Možnost „Požádat o potvrzení” slouží pro manuální potvrzení uživatele při každé akci strategie, která vede k zadání obchodního pokynu. Strategie pak pracuje pouze v pozadí a pouze upozorňuje na obchodní příležitosti. Většina uživatelů tuto možnost nechává vypnutou. Poslední možností, která je velice důležitá pro uživatele komerčních automatických strategií je „Umožnit import DLL”. Nastavení této možnosti umožňuje strategii používat externí DLL knihovny.
Jestliže je již vše nastaveno, strategii spustíte tlačítkem OK. Pokud je všechno v pořádku, tak se v pravém horním rohu daného grafu zobrazí obrázek s úsměvem společně s názvem strategie. Jestliže se místo usměvavého obličeje objeví smutný obličej, pak je obchodní systém spuštěn, ale z nějakých důvodů nemůže obchodovat. Tím důvodem by mohlo být neaktivní „Povolit živé obchodování“ v okně Možnosti, nebo uzavření trhu pro instrumenty na grafu. Jestliže se kromě úsměvu objeví v levém horním rohu grafu křížek, znamená to, že je zapotřebí znovu se obrátit na záložku Strategie v okně Možnosti, popsáno výše.
Indikátory Indikátor se spustí dvojitým kliknutím na vybraný indikátor v okně Navigátoru v sekci Vlastní indikátory. Mělo by se objevit následující okno:
Jestliže indikátor využívá externí DLL soubory, pak musí být zaškrtnuta volba Povolit import DLL.
Karta Vložit parametry ukazuje parametry, které mohou být nastaveny pro vybraný indikátor. Počet parametrů a význam každého z nich záleží na programátorovi, který indikátory kódoval. Například indikátor zobrazený výše v okně má jen jediný parametr – periodu, pro kterou je indikátor počítán. Ostatní karty v okně se zabývají vizuálními vlastnostmi indikátoru, a proto je vynecháme. Stisknutím tlačítka OK daný indikátor spustíte. Ten by měl být v tuto chvíli umístěn na grafu.
Skripty Program skriptů se spouští naprosto stejně. Dvojklikem na daný skript v okně Navigátor v podnabídce Skripty.
Ukončení programu Každý typ programu má svůj vlastní způsob ukončení. Skripty by obvykle měly ukončit svou činnost bez pomoci uživatele. V případě, že se tak nestane je možné skript ukončit vyvoláním nabídky grafu (pravé tlačítko myši) a kliknutím na volbu Odstranit Skript.
V případě odstranění indikátorů z grafu musí uživatel odstranit indikátory ze Seznamu ukazatelů grafu. Toho dosáhnete, když pravým tlačítkem myši vyvoláte nabídku a zvolíte Seznam ukazatelů. V okně, které se objeví, uvidíte kompletní seznam zanesených indikátorů v aktivním grafu. Označením daného indikátoru, stisknutím tlačítka Odstranit a poté Zavřít bude vybraný indikátor odebrán.
Pro ukončení automatické obchodní strategie existují dvě možnosti: •
Použitím „tísňového tlačítka“ (Zapnout strategie), které vypne všechny automatické strategie na platformě:
•
Přímím odstraněním strategie po vyvolání nabídky pravým tlačítkem myši z grafu. Automatická obchodní strategie je pak odejmuta z daného grafu.
Testování programu Testování Automatické obchodní strategie Důležité upozornění Co je skutečně důležité během testování strategií? Proč je nutné strategie testovat? Odpověď je prostá. Testování dává možnost kontroly, zda všechny předpoklady při tvorbě strategie pracují správně. Zda program automatické obchodní strategie pracuje přesně tak, jak tvůrce původně zamýšlel a zdali se v něm nenacházejí potencionální nebezpečné chyby. V platformě XTB-Trader můžete uplatnit tři stupně testování strategií: • • •
Backtesting (Tester strategií) – testování na historických datech, některé předpoklady testování jsou popsány níže Testování demo účtu – testování na demo účtu s virtuálními penězi Testování reálného účtu – testování na reálném účtu, s reálnými penězi, ale s požádáním o potvrzení
První test by měl být proveden na základě Testru strategií, protože tento typ testu je hotov během několika minut. Druhým typem testu je nechat fungovat strategii na demo účtu. Tento typ testování je již časově náročnější a zabere i několik týdnů. Jestliže všechno funguje podle původních předpokladů, je již čas na testování reálného účtu, kde strategie pracuje s reálnými transakcemi. Je zde možnost nechat program vždy požádat o potvrzení uživatele a obchody si pouze zaznamenávat nikoliv exekuovat. Potom si již můžeme být jisti, že naše automatická strategie (nebo strategie, kterou chceme teprve použít) je funkční a bezproblémová a může být využívána pro ziskové automatické obchodování.
Zpětné testování Zpětné testování (Backtesting) strategie je velmi důležité. Testování na historických datech dává informace, jak by se strategie chovala v historii. To by měl být vždy první krok testování strategie. Zpětné testování by mělo být hotovo během několika sekund. Výsledky by měly být zřejmé. Dobré, profitabilní strategie jsou na první pohled rozpoznatelné a ztrátové strategie (nebo i strategie s chybami) mohou být jednoduše vyřazeny nebo vráceny zpět do fáze programování. V mnoha případech pomáhá testování na historických datech při korekci malých, ale přesto důležitých chyb. V platformě XTB-Trader jsou speciální funkce pro zpětné testování dostupné pod klávesovou kombinací Ctrl+R. Měl by se spustit tzv. Tester strategií.
Toto okno má několik možností: 1. Strategie – pro výběr automatické obchodní strategie, kterou chcete testovat 2. Symbol – nástroj, na kterém bude strategie testována 3. Model – typ datového modelování určeného pro testování strategie. Je velmi důležité porozumět každé metodě modelování a jejímu dopadu na testované výsledky. Všechny tři
4. 5. 6. 7. 8. 9.
metody modelování budou popsány později. Použít datum – umožňuje vybrat časovou periodu, pro kterou bude strategie použita Vizuální zobrazování – umožňuje přímo kontrolovat z grafu, jak strategie otevírá a uzavírá pozice během testu historických dat Období – umožňuje nastavit volbu časového rámce, na kterém bude strategie testována Vlastnosti strategie – toto tlačítko otevírá okno, kde měnit různé parametry strategie. Tyto možnosti budou popsány později Vlastnosti symbolu – toto tlačítko ukazuje okno s aktuálními vlastnostmi vybraného symbolu Začátek – tímto tlačítkem zahájíte testování
Testování demo účtu Testování na demo účtu je založeno na obchodování strategie s virtuálními penězi. Automatickou strategii musíte nechat nějaký čas pracovat. Z funkčního hlediska není mezi testováním reálného a demo účtu žádný rozdíl. Jedinou odlišností je, že neriskujete skutečné peníze. Pokud něco nepracuje nebo pracuje špatně, strategii vypněte a zkontrolujte Deník v okně Terminál.
Jakékoli chyby během fungování automatické strategie budou zde zaznamenány.
Testování reálného účtu Testování reálného účtu vyžaduje daleko větší obezřetnost, než testování historických dat nebo testování demo účtu. Důvod je pochopitelný – zde jsou již zapojeny skutečné peníze. Samozřejmě, že po backtestingu a testování demo účtu si můžeme být téměř stoprocentně jistí, že strategie pracuje správně. Nicméně odpovědný investor by si měl sám zkontrolovat, jestli strategie nedělá něco nepředvídatelného na reálném účtu. Postup je jednoduchý: spusťte strategii a sledujte, zda jsou všechny akcie vykonané strategií provedeny správně. Pokud něco nepracuje správně, otestujte si vše opět na demo účtu.
Testování skriptů Testovat skripty spočívá pouze v kontrole, zda skripty pracují správně. Pravidlo testování skriptů říká: jestliže skript pracuje tak jak má a končí dříve než za minutu, můžeme předpokládat, že pracuje správně. Pochopitelně první test skriptu by měl být proveden na demo účtu. To se týká hlavně skriptů, které pracují s obchodními příkazy. Tak přátelé snad je zde dostačující materiál a přeji mnoho zábavy...
