A Budapesti Értéktozsde Részvénytársaság Vezérigazgatójának 286/2004. számú határozata A Budapesti Értéktozsde Részvénytársaság vezérigazgatója a Kereskedési Kódex 5.2 f) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a Terméklistában szereplo határidos kontraktusok körét az alábbiak szerint egészíti ki a TRL/HUF, ROL/HUF, EURO/TRL, EURO/ROL, USD/TRL, USD/ROL határidos, valamint a CZK/HUF, PLN/HUF opciós termékekkel, a Terméklista megfelelo módosításával együtt: Alaptermék/Kontraktus elnevezése:
TRL/HUF
Kontraktus mérete:
1.000 TRL forint ellenértéke
Ár meghatározásának módja: Forintárfolyam két tizedes jegyig Árlépésköz:
0,01 Ft
Árlépésköz értéke:
10 Ft
Lejárati hónapok:
a.) a legközelebbi március, június, szeptember, december; b.) az a.) pont kivételével a két legközelebbi hónap;
Megnyitási Nap:
a.) a Lejárati hónap a.) pontjában szereplo hónapok esetében: az adott Lejárati hónapot 12 hónappal megelozo Lejárati hónap Bezárási Napja; b.) a Lejárati hónap b.) pontjában szereplo hónapok esetében: az adott Lejárati hónapot 3 hónappal megelozo Lejárati hónap Bezárási Napja;
Bezárási Nap:
Az adott Lejárati hónap 3. szerdája, amennyiben az nem Tozsdenap, úgy az azt megelozo utolsó Tozsdenap.
Lejárati Nap:
A Bezárási Nap.
Lejáratkori Elszámolóár számításának módja: Teljesítési Mód:
A Lejárati Napon ECB által közzétett EUR/HUF fixingárfolyamnak az EUR/TRL fixing-árfolyammal történo osztásából keletkezo TRL/HUF árfolyam. Az árfolyam-különbözet készpénzes elszámolása forintban.
Klíringsáv: Napi maximális árelmozdulás: Kijelzés módja: Kereskedés ideje: Kötésegység: Elso Kereskedési Nap:
7,7- Ft 15,4- Ft TRL+ év (2 karakter) + hónap (2 karakter) A II. rész 3. fejezetében meghatározottak szerint. 1 kontraktus Valamennyi instrumentum esetén 2005.január 3.
Alaptermék/Kontraktus elnevezése:
ROL/HUF
Kontraktus mérete:
100.000.000 ROL forint ellenértéke
Ár meghatározásának módja: 10.000 ROL forintárfolyama, két tizedes jegyig Árlépésköz:
0.01 Ft
Árlépésköz értéke:
100 Ft
Lejárati hónapok:
a.) a legközelebbi március, június, szeptember, december; b.) az a.) pont kivételével a két legközelebbi hónap;
Megnyitási Nap:
a.) a Lejárati hónap a.) pontjában szereplo hónapok esetében: az adott Lejárati hónapot 12 hónappal megelozo Lejárati hónap Bezárási Napja; b.) a Lejárati hónap b.) pontjában szereplo hónapok esetében: az adott Lejárati hónapot 3 hónappal megelozo Lejárati hónap Bezárási Napja;
Bezárási Nap:
Az adott Lejárati hónap 3. szerdája, amennyiben az nem Tozsdenap, úgy az azt megelozo utolsó Tozsdenap.
Lejárati Nap:
A Bezárási Nap.
Lejáratkori Elszámolóár számításának módja:
Teljesítési Mód:
A Lejárati Napon az ECB által közzétett EUR/HUF fixingárfolyamnak az EUR/ROL fixing-árfolyammal történo osztásából keletkezo 10.000 ROL-re vonatkozóan átszámított ROL/HUF árfolyam. Az árfolyam-különbözet készpénzes elszámolása forintban.
Klíringsáv: Napi maximális árelmozdulás: Kijelzés módja: Kereskedés ideje: Kötésegység: Elso Kereskedési Nap:
3,5- Ft 7,0- Ft ROL+ év (2 karakter) + hónap (2 karakter) A II. rész 3. fejezetében meghatározottak szerint. 1 kontraktus Valamennyi instrumentum esetén 2005. január 3.
Alaptermék/Kontraktus elnevezése:
EURO/TRL
Kontraktus mérete:
1.000 EURO TRL-ban kifejezett ellenértéke
Ár meghatározásának módja: TRL-ban kifejezett árfolyam négy tizedes jegyig Árlépésköz:
0,0001 TRL
Árlépésköz értéke:
A TRL-nak az ECB által közzétett adott napi EUR/HUF fixingárfolyamnak az EUR/TRL fixing-árfolyammal történo osztásából keletkezo TRL/HUF árfolyamon számolt forint értéke.
Lejárati hónapok:
a.) a legközelebbi március, június, szeptember, december; b.) az a.) pont kivételével a két legközelebbi hónap;
Megnyitási Nap:
a.) a Lejárati hónap a.) pontjában szereplo hónapok esetében: az adott Lejárati hónapot 12 hónappal megelozo Lejárati hónap Bezárási Napja; b.) a Lejárati hónap b.) pontjában szereplo hónapok esetében: az adott Lejárati hónapot 3 hónappal megelozo Lejárati hónap Bezárási Napja;
Bezárási Nap:
Az adott Lejárati hónap 3. szerdája, amennyiben az nem Tozsdenap, úgy az azt megelozo utolsó Tozsdenap.
Lejárati Nap:
A Bezárási Nap.
Lejáratkori Elszámolóár számításának módja:
A Lejárati Napon az ECB által közzétett EUR/TRL fixingkeresztárfolyam.
Teljesítési Mód:
A TRL-ban keletkezett árfolyam-különbözet készpénzes elszámolása forintban az ECB által közzétett adott napi EUR/HUF fixing-árfolyamnak az EUR/TRL fixing-árfolyammal történo osztásából keletkezo TRL/HUF árfolyamon. Klíringsáv: 0,115- TRL Napi maximális árelmozdulás: 0,23- TRL Kijelzés módja: EUR/TRL+ év (2 karakter) + hónap (2 karakter) Kereskedés ideje: A II. rész 3. fejezetében meghatározottak szerint. Kötésegység: 1 kontraktus Elso Kereskedési Nap: Valamennyi instrumentum esetén 2005.január 3.
Alaptermék/Kontraktus elnevezése:
EURO/ROL
Kontraktus mérete:
1.000 EURO ROL-ben kifejezett ellenértéke
Ár meghatározásának módja: ROL-ben kifejezett árfolyam Árlépésköz:
10 ROL
Árlépésköz értéke:
10.000 ROL-nek az ECB által közzétett adott napi EUR/HUF fixing-árfolyamnak az EUR/ROL fixing-árfolyammal történo osztásából keletkezo ROL/HUF árfolyamon számolt forint értéke. a.) a legközelebbi március, június, szeptember, december; b.) az a.) pont kivételével a két legközelebbi hónap;
Lejárati hónapok:
Megnyitási Nap:
a.) a Lejárati hónap a.) pontjában szereplo hónapok esetében: az adott Lejárati hónapot 12 hónappal megelozo Lejárati hónap Bezárási Napja; b.) a Lejárati hónap b.) pontjában szereplo hónapok esetében: az adott Lejárati hónapot 3 hónappal megelozo Lejárati hónap Bezárási Napja;
Bezárási Nap:
Az adott Lejárati hónap 3. szerdája, amennyiben az nem Tozsdenap, úgy az azt megelozo utolsó Tozsdenap.
Lejárati Nap:
A Bezárási Nap.
Lejáratkori Elszámolóár számításának módja:
A Lejárati Napon az ECB által közzétett EUR/ROL fixingkeresztárfolyam.
Teljesítési Mód:
A ROL-ben keletkezett árfolyam-különbözet készpénzes elszámolása forintban az ECB által közzétett adott napi EUR/HUF fixing-árfolyamnak az EUR/ROL fixing-árfolyammal történo osztásából keletkezo ROL/HUF árfolyamon. Klíringsáv: 2200- ROL Napi maximális árelmozdulás: 4400- ROL Kijelzés módja: EUR/ROL+ év (2 karakter) + hónap (2 karakter) Kereskedés ideje: A II. rész 3. fejezetében meghatározottak szerint. Kötésegység: 1 kontraktus Elso Kereskedési Nap: Valamennyi instrumentum esetén 2005.január 3.
Alaptermék/Kontraktus elnevezése:
USD/TRL
Kontraktus mérete:
1.000 USD TRL-ban kifejezett ellenértéke
Ár meghatározásának módja: TRL-ban kifejezett árfolyam négy tizedes jegyig Árlépésköz:
0,0001 TRL
Árlépésköz értéke:
A TRL-nak az ECB által közzétett adott napi EUR/HUF fixingárfolyamnak az EUR/TRL fixing-árfolyammal történo osztásából keletkezo TRL/HUF árfolyamon számolt forint értéke. a.) a legközelebbi március, június, szeptember, december; b.) az a.) pont kivételével a két legközelebbi hónap;
Lejárati hónapok:
Megnyitási Nap:
a.) a Lejárati hónap a.) pontjában szereplo hónapok esetében: az adott Lejárati hónapot 12 hónappal megelozo Lejárati hónap Bezárási Napja; b.) a Lejárati hónap b.) pontjában szereplo hónapok esetében: az adott Lejárati hónapot 3 hónappal megelozo Lejárati hónap Bezárási Napja;
Bezárási Nap:
Az adott Lejárati hónap 3. szerdája, amennyiben az nem Tozsdenap, úgy az azt megelozo utolsó Tozsdenap.
Lejárati Nap:
A Bezárási Nap.
Lejáratkori Elszámolóár számításának módja:
A Lejárati Napon az ECB által közzétett EUR/TRL fixingárfolyamnak az EUR/USD fixing-árfolyammal történo osztásával keletkezo USD/TRL keresztárfolyam. Teljesítési Mód: A TRL-ban keletkezett árfolyam-különbözet készpénzes elszámolása forintban az ECB által közzétett adott napi EUR/HUF fixing-árfolyamnak az EUR/TRL fixing-árfolyammal történo osztásából keletkezo TRL/HUF árfolyamon. Klíringsáv: 0,085- TRL Napi maximális árelmozdulás: 0,17- TRL Kijelzés módja: USD/TRL+ év (2 karakter) + hónap (2 karakter) Kereskedés ideje: A II. rész 3. fejezetében meghatározottak szerint. Kötésegység: 1 kontraktus Elso Kereskedési Nap: Valamennyi instrumentum esetén 2005.január 3.
Alaptermék/Kontraktus elnevezése:
USD/ROL
Kontraktus mérete:
1.000 USD ROL-ben kifejezett ellenértéke
Ár meghatározásának módja: ROL-ban kifejezett árfolyam Árlépésköz:
1 ROL
Árlépésköz értéke:
1000 ROL-nek az ECB által közzétett adott napi EUR/HUF fixing-árfolyamnak az EUR/ROL fixing-árfolyammal történo osztásából keletkezo ROL/HUF árfolyamon számolt forint értéke. a.) a legközelebbi március, június, szeptember, december; b.) az a.) pont kivételével a két legközelebbi hónap;
Lejárati hónapok:
Megnyitási Nap:
a.) a Lejárati hónap a.) pontjában szereplo hónapok esetében: az adott Lejárati hónapot 12 hónappal megelozo Lejárati hónap Bezárási Napja; b.) a Lejárati hónap b.) pontjában szereplo hónapok esetében: az adott Lejárati hónapot 3 hónappal megelozo Lejárati hónap Bezárási Napja;
Bezárási Nap:
Az adott Lejárati hónap 3. szerdája, amennyiben az nem Tozsdenap, úgy az azt megelozo utolsó Tozsdenap.
Lejárati Nap:
A Bezárási Nap.
Lejáratkori Elszámolóár számításának módja:
A Lejárati Napon az ECB által közzétett EUR/ROL fixingárfolyamnak az EUR/USD fixing-árfolyammal történo osztásával keletkezo USD/ROL keresztárfolyam. Teljesítési Mód: A ROL-ben keletkezett árfolyam-különbözet készpénzes elszámolása forintban az ECB által közzétett adott napi EUR/HUF fixing-árfolyamnak az EUR/ROL fixing-árfolyammal történo osztásából keletkezo ROL/HUF árfolyamon Klíringsáv: 1700- ROL Napi maximális árelmozdulás: 3400- ROL Kijelzés módja: USD/ROL+ év (2 karakter) + hónap (2 karakter) Kereskedés ideje: A II. rész 3. fejezetében meghatározottak szerint. Kötésegység: 1 kontraktus Elso Kereskedési Nap: Valamennyi instrumentum esetén 2005.január 3.
Kontraktus elnevezése:
CZK/HUF opció (PUT és CALL típusú)
Alaptermék:
CZK/HUF
Opció jellege:
Európai
Kontraktus mérete:
100 000 CZK Ft ellenértéke
Ár meghatározásának módja: 1 CZK-ra vonatkozó opciós prémium Ft-ban Árlépésköz: Árlépésköz értéke: Opciós sorozatok száma:
Opciós sorozatok lépésköz: Lejárati hónapok:
0,0001 Ft 10 Ft Új Instrumentum esetén 11 db kerül megnyitásra, ebbol 5 ITM, 1 ATM és 5 OTM Opció. További új Opciós sorozat(ok) megnyitása nap végén történik szükség esetén. Új Opciós sorozatok megnyitása a Lehívási árak lépésköznek megfeleloen történik úgy, hogy valamennyi Tozsdenapon legyen ATM és ahhoz legközelebbi 5 ITM és 5 OTM Opció. Új Opciós sorozat megnyitása csak abban az esetben lehetséges, ha a Bezárási Napig hátralevo Tozsdenapok száma legalább öt. közötti 0,1 Ft
Lejárati Nap:
a.) a legközelebbi március, június, szeptember, december; b.) az a.) pont kivételével a két legközelebbi hónap; a.) a Lejárati hónap a.) pontjában szereplo hónapok esetében: az adott Lejárati hónapot 12 hónappal megelozo Lejárati hónap Bezárási Napja; b.) a Lejárati hónap b.) pontjában szereplo hónapok esetében: az adott Lejárati hónapot 3 hónappal megelozo Lejárati hónap Bezárási Napja; Az adott Lejárati hónap 3. szerdája, amennyiben az nem kereskedési nap, úgy az azt megelozo utolsó kereskedési nap. A Bezárási Nap.
Lejáratkori Elszámolóár számításának módja:
A Lejárati Napon az MNB által közzétett CZK/HUF fixingárfolyam.
Teljesítési Mód:
Az árfolyam-különbözet készpénzes elszámolása forintban.
Megnyitási Nap:
Bezárási Nap:
Napi maximális árelmozdulás: 2 Ft Kijelzés módja: CZ + év (2 karakter) + hónap (2 karakter) + lehívási ár értéke (5 karakter) + opció típusa (1 karakter) Kereskedés ideje: A II. rész 3. fejezetében meghatározottak szerint. Kötésegység: 1 kontraktus Elso Kereskedési Nap: Valamennyi instrumentum esetén: 2005. január 3.
Kontraktus elnevezése:
PLN/HUF opció (PUT és CALL típusú)
Alaptermék:
PLN/HUF
Opció jellege:
Európai
Kontraktus mérete:
10 000 PLN Ft ellenértéke
Ár meghatározásának módja: 1 PLN-re vonatkozó opciós prémium Ft-ban Árlépésköz: Árlépésköz értéke: Opciós sorozatok száma:
Opciós sorozatok lépésköz: Lejárati hónapok:
0,0001 Ft 1 Ft Új Instrumentum esetén 11 db kerül megnyitásra, ebbol 5 ITM, 1 ATM és 5 OTM Opció. További új Opciós sorozat(ok) megnyitása nap végén történik szükség esetén. Új Opciós sorozatok megnyitása a Lehívási árak lépésköznek megfeleloen történik úgy, hogy valamennyi Tozsdenapon legyen ATM és ahhoz legközelebbi 5 ITM és 5 OTM Opció. Új Opciós sorozat megnyitása csak abban az esetben lehetséges, ha a Bezárási Napig hátralevo Tozsdenapok száma legalább öt. közötti 0,5 Ft
Lejárati Nap:
a.) a legközelebbi március, június, szeptember, december; b.) az a.) pont kivételével a két legközelebbi hónap; a.) a Lejárati hónap a.) pontjában szereplo hónapok esetében: az adott Lejárati hónapot 12 hónappal megelozo Lejárati hónap Bezárási Napja; b.) a Lejárati hónap b.) pontjában szereplo hónapok esetében: az adott Lejárati hónapot 3 hónappal megelozo Lejárati hónap Bezárási Napja; Az adott Lejárati hónap 3. szerdája, amennyiben az nem kereskedési nap, úgy az azt megelozo utolsó kereskedési nap. A Bezárási Nap.
Lejáratkori Elszámolóár számításának módja:
A Lejárati Napon az MNB által közzétett PLN/HUF fixingárfolyam.
Teljesítési Mód:
Az árfolyam-különbözet készpénzes elszámolása forintban.
Megnyitási Nap:
Bezárási Nap:
Napi maximális árelmozdulás: 12 Ft Kijelzés módja: PL + év (2 karakter) + hónap (2 karakter) + lehívási ár értéke (5 karakter) + opció típusa (1 karakter) Kereskedés ideje: A II. rész 3. fejezetében meghatározottak szerint. Kötésegység: 1 kontraktus
Elso Kereskedési Nap:
Valamennyi instrumentum esetén: 2005. január 3.
A vezérigazgató „A Budapesti Értéktozsde Részvénytársaság Rendelkezése a Tozsde által alkalmazott díjakról” címu rendelkezés (továbbiakban Díjszabályzat) 2.1 pontjában, illetve 10.3.3.1 és 10.3.4.1 pontjaiban foglaltak alapján az egyes kontraktusok tranzakciós díjait egységesen 5 Ft-ban határozza meg 2005. január 03-tól kezdodoen. A vezérigazgató a Kereskedési Kódex 5.2. o) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a Budapesti Értéktozsde Titkárságvezetojének 54/2000. számú határozatával elfogadott, majd a késobbiekben többször módosított ”A Budapesti Értéktozsde Elszámolóár Kézikönyve” (továbbiakban: Elszámolóár Kézikönyv) alábbiak szerinti módosításáról rendelkezik 2005. január 03-i hatállyal. Az Elszámolóár Kézikönyv ”I. Bevezetés” címu fejezetének „A jelenleg a Terméklistában szereplo határidos termékek a BÉT-en” alpont tartalmaként a „Deviza alapú” termékek körének felsorolása az alábbiak szerint kerül módosításra: Deviza alapú
USD/HUF lejáratai CHF/HUF lejáratai GBP/HUF lejáratai EURO/HUF lejáratai JPY/HUF lejáratai NOK/HUF lejáratai CZK/HUF lejáratai PLN/HUF lejáratai EURO/USD lejáratai EURO/JPY lejáratai EURO/CHF lejáratai EURO/GBP lejáratai USD/JPY lejáratai USD/CHF lejáratai GBP/USD lejáratai GBP/JPY lejáratai GBP/CHF lejáratai CHF/JPY lejáratai EURO/SEK lejáratai EURO/NOK lejáratai EURO/PLN lejáratai EURO/CZK lejáratai USD/SEK lejáratai USD/NOK lejáratai USD/PLN lejáratai USD/CZK lejáratai GBP/SEK lejáratai CZK/SKK lejáratai TRL/HUF lejáratai ROL/HUF lejáratai
EURO/TRL lejáratai EURO/ROL lejáratai USD/TRL lejáratai USD/ROL lejáratai Az Elszámolóár Kézikönyv ”I. Bevezetés” címu fejezetének „A jelenleg a Terméklistában szereplo opciós termékek a BÉT-en” alpont tartalmaként a „Deviza alapú” termékek körének felsorolása az alábbiak szerint kerül módosításra:
Deviza alapú EURO/HUF opció (PUT és CALL típusú) lejáratai USD/HUF opció (PUT és CALL típusú) lejáratai CZK/HUF opció (PUT és CALL típusú) lejáratai PLN/HUF opció (PUT és CALL típusú) lejáratai Az Elszámolóár Kézikönyv „II.2.3 Az egyes paraméterek részletezése” fejezete az alábbiak szerint kerül módosításra:
Azonnali piaci devizaárfolyam: Alapesetben a REUTERS árjegyzés 16.30-kori legjobb bid – ask értékeinek átlaga. Amennyiben valamely termékre nincs árjegyzés (jelenleg NOK/HUF, CZK/HUF, PLN/HUF, ROL/HUF, TRL/HUF), úgy az adott termékben szereplo devizák EURO-val szembeni árjegyzésébol (a 16.30-kori legjobb bid – ask értékeinek átlagából) azok megfelelo osztásával számított árfolyam. Belföldi és külföldi kamatláb A belföldi kamatláb mindig az adott kontraktus nevében hátul álló deviza (amely a pénznemet képviseli) kamatlábát, míg a külföldi kamatláb az adott kontraktus nevében elöl álló deviza (amely a terméket képviseli) kamatlábát jelöli, melynek során: HUF kamatláb: 0-135 nap közötti lejáratig hátralévo futamido esetén: • az ÁKK által közzétett 3 hónapos referenciahozam 360 napos bázisra átszámítva • az elobbi hiánya esetén az utolsó 3 hónapos diszkontkincstárjegy- aukció átlaghozama 360 napos bázisra átszámítva 136-270 nap közötti lejáratig hátralévo futamido esetén: • az ÁKK által közzétett 6 hónapos referenciahozam 360 napos bázisra átszámítva • elobbi hiánya esetén az utolsó 6 hónapos diszkontkincstárjegy- aukció átlaghozama 360 napos bázisra átszámítva 271 napot meghaladó lejáratig hátralévo futamido esetén: • az ÁKK által közzétett 1 éves referenciahozam 360 napos bázisra átszámítva • az elobbiek hiánya esetén az utolsó 12 hónapos diszkontkincstárjegy- aukció átlaghozama 360 napos bázisra átszámítva
Egyéb devizák kamatlába: 0-60 nap közötti lejáratig hátralévo futamido esetén: EURO, USD, GBP, CHF, JPY esetén az 1 hónapos LIBOR 16.30-kori értéke SEK esetén az 1 hónapos STIBOR 16.30-kori értéke NOK esetén az 1 hónapos OIBOR 16.30-kori értéke PLN esetén az 1 hónapos WIBOR 16.30-kori értéke CZK esetén az 1 hónapos PRIBOR 16.30-kori értéke SKK esetén az 1 hónapos BRIBOR 16.30-kori értéke ROL esetén az 1 hónapos ROBOR 16.30-kori értéke TRL esetén az 1 hónapos TRLIBOR 16.30-kori értéke 61-135 nap közötti lejáratig hátralévo futamido esetén: EURO, USD, GBP, CHF, JPY esetén a 3 hónapos LIBOR 16.30-kori értéke SEK esetén a 3 hónapos STIBOR 16.30-kori értéke NOK esetén a 3 hónapos OIBOR 16.30-kori értéke PLN esetén a 3 hónapos WIBOR 16.30-kori értéke CZK esetén a 3 hónapos PRIBOR 16.30-kori értéke SKK esetén a 3 hónapos BRIBOR 16.30-kori értéke ROL esetén az 3 hónapos ROBOR 16.30-kori értéke TRL esetén az 3 hónapos TRLIBOR 16.30-kori értéke
136-270 nap közötti lejáratig hátralévo futamido esetén: EURO, USD, GBP, CHF, JPY esetén a 6 hónapos LIBOR 16.30-kori értéke SEK esetén a 6 hónapos STIBOR 16.30-kori értéke NOK esetén a 6 hónapos OIBOR 16.30-kori értéke PLN esetén a 6 hónapos WIBOR 16.30-kori értéke CZK esetén a 6 hónapos PRIBOR 16.30-kori értéke SKK esetén a 6 hónapos BRIBOR 16.30-kori értéke ROL esetén az 6 hónapos ROBOR 16.30-kori értéke TRL esetén az 6 hónapos TRLIBOR 16.30-kori értéke
271 napot meghaladó lejáratig hátralévo futamido esetén: EURO, USD, GBP, CHF, JPY esetén az 1 éves LIBOR 16.30-kori értéke SEK esetén az 1 éves STIBOR 16.30-kori értéke NOK esetén az 1 éves OIBOR 16.30-kori értéke PLN esetén az 1 éves WIBOR 16.30-kori értéke CZK esetén az 1 éves PRIBOR 16.30-kori értéke SKK esetén az 1 éves BRIBOR 16.30-kori értéke ROL esetén az 1 éves ROBOR 16.30-kori értéke TRL esetén az 1 éves TRLIBOR 16.30-kori értéke
Budapest 2004. december 29.
Horváth Zsolt vezérigazgató
