Moderní přístup k návrhu produktové nabídky a schvalování úvěrových produktů v reálném čase. Jan Denemark
Konference ARBES FINANCE DAY, 19.6.2014, AUSTRIA TREND HOTEL, Bratislava
www.arbes.com
Situace na trhu Úvěrování stále zůstává klíčovou aktivitou finančních institucí pro generování zisku. Na aktuálně konkurenčním trhu je potřeba hledat možnosti jak „bezpečně“ vytěžit klienta. Nabídky, kalkulace a návrhy „úvěrových produktů“ musí být prováděny a schvalovány v řádech minut a tedy automatizovaně.
Vždy musí být značná péče věnována kreditnímu riziku a podmínky úvěrových produktů jsou zpravidla nastaveny na základě míry rizika (risk based pricing). Finanční instituce se snaží implementovat Internal Rating-Based Approach (Basel II) pro stanovení minimální, ale odpovídající výše alokace kapitálu pro případné krytí ztrát z problematických úvěrů.
Finanční instituce by rády nabídli klientovi produkt na míru, ale bez ztráty automatizace a rychlosti designu takového produktu.
Hlavní témata prezentace Standardní architektura řešení procesů na podporu rozhodování – workflow proces Zákazníkovi nabízíme to oč žádá. Proces odpovídá požadavkům na schválení dané žádosti zákazníka. V procesu schvalování je integrován Decision engine. Optimálně jsou platformy procesu a Decision Enginu odděleny.
Moderní architektura řešení na podporu rozhodování – „star“ proces Zákazníkovi nabídneme vše co by mohl „nakoupit“. Zákazníkovi nabídneme produkt designovaný na míru ! Decision engine jako řídící jednotka procesu. Decision engine slouží také jako Product design engine. Dekompozice procesu na elementy.
Standardní architektura procesů na podporu rozhodování – schvalování úvěru Risk Management Call centrum
Finance a back/office Správa účtů
Work-out
Automatizovaný proces spojený s rozhodováním (výpočty, obchodní pravidla, scoring, apod.) Složité procesy vyžadují odpovědné řízení konzistence procesu a celistvosti V průběhu procesu je potřeba maximálně využít existující klientská data
Automatizované rozhodování
V procesu je nutné hlídat a monitorovat průběh událostí a plnění „manuálních“ úloh
PROCESS
Auditovatelnost procesu a kontrola průběhu v reálném čase jsou důležité pro jistotu a důvěryhodnot fungování Externí datové zdroje
Visualizace a transparentnost nastavení úživatelům přiblíží svět IT a obchodu
Komplexní řešení úvěrového procesu Obchodní místo
Komunikace
Workflow proces Předschválené žádosti Existing client approval
INTERNET
VALIDACE Kontrola datové kvality (automatická)
Konečné rozhodnutí
Komunikace s klientem
Nové žádosti
POBOČKA Osobní návštěva Interní datové konektory
POBOČKA ŽÁDOSTI došlé POŠTOU
VALIDACE Kontrola datové kvality (poloautomatická)
Interní rozhodování
Externí datové konektory (credit bureau) Digitální archivace
Manuální verifikace podporces
Decision Engine pro risk management RISK MANAGEMENT STRATEGIE =
SCORING/RATING
Objektivní hodnocení rizika
+
SEGMENTACE
Segmentování dle rizika
+
SCÉNÁŘE
Rozhodnutí na základě obchodních pravidel a rizika
Decision Engine pro risk management • • • • •
Nastavení hodnotících strategií Segmentace zákazníků Výpočet score / ratingu (probability of default) Kalkulace úroku (risk based pricing) Další pomocné výpočty (platební kalendář, možné navýšení úvěru se zachováním výše splátek, …) • Možnost využít také například pro fraud analýzu.
Integrace Decision engine a Decision process Schvalovací proces Volání „schvalova cího automatu“
Je klient
Detaily žádosti o úvěr
Kontrola žádosti
Zákazník (žadatel) Nový klient
Detaily žádosti o úvěr
Interní informace o klientovi
Schváleno?
Podpis smlouvy a předání „welcome „dopisu
Credit Bureau check
Decision Engine Výpoče scoringu
Hodnocení obchodních pravidel
Schváleno ?
Výpočet podmínek úvěru
Risk review ?
Fraud ? Yes
Zamítnutí na základě pravidel a score
Risk manažer Rozhodnutí.
Fraud analytik
SCHVÁLENO
Oddělení implementace procesu a decision engine – jiný životní cyklus Změna politiky
Změna politiky
Změna politiky
Obchodní pravidla pod kontrolou byznys specialistů Změna
Deploy
Změna
Změna
Deploy
Deploy
Změna
Deploy
Proces rozhodování – schvalování úvěru Deploy
Požadavek
Deploy
Požadavek
Software Development s pomalejším release managementem IT Upgrade platformy a pod. Funkční rozšíření
Silné stránky standardní architektury SILNÉ STRÁNKY
Přehlednost - každý proces zajišťuje schvalování jednoho produktu (cash-loan, hypotéka, kreditní karta, …). Srozumitelné vůči organizaci práce – zákazník žádá produkt a banka schvaluje poskytnutí produktu. Úprava procesu pro schvalování jednoho produktu nemá vliv na jiný produkt. Nabídnu zákazníkovi požadovaný produkt s odpovědně nastaveným krytím rizika.
Slabé stránky standardní architektury SLABÉ STRÁNKY
Nový produkt vyžaduje implementaci nového procesu. Změna v procesu pro všechny produkty shodná se musí provádět tolikrát kolik je procesů. Klientovi je nabídnuto „jen“ to oč požádá. Zvyšuje se zatížení serverů zpracovávajících uvedené procesy. Často vysoká míra chybovosti díky množství procesů.
Moderní architektura řešení na podporu rozhodování – „star“ proces Řídící jednotkou (mozkem) je decision engine (jde v podstatě o inteligenci náhrazující úvahu člověka). Proces jednotlivých činností při schvalování je dekomponován tak aby jednotlivé elementy byly samostatné a znovupoužitelné při schvalování jiných produktů např.: scoring subjektu, výpočet volného cash flow, stanovení hodnoty zajištění, apod. Na základě základních vstupních ůdajů decision engine volá jednotlivé elementy a na základě výstupů se rozhodne jaký element volat dále. Tím jde nastavit i použití způsobem standardním kdy je „pevný“ proces zajištěn parametrem ve vstupních údajích (vhodné například pokud není žádoucí variantnost konečné nabídky úvěrových produktů (např. financování techniky prostřednictvím internetu).
Moderní architektura řešení schvalování financování dovolené existující klient Interní informace o klientovi
White list Black list
Ověření údajů o subjektu
Credit Bureau check Zákaznická data žádost o financování
Nabídka personalizovaných produktů - kreditní karta - - kontokorent - - cash loan - - cestovní pojištění
DECISION a PRODUCT DESIGN ENGINE Fraud analýza
Výpočet hodnoty zajištění
Výpočet behaviorálního score Výpočet disponibilního příjmu Výpočet application score
Moderní architektura řešení schvalování financování nákupu bytu nový klient Interní informace o klientovi
White list Black list
Ověření údajů o subjektu
Credit Bureau check Zákaznická data žádost o financování
Nabídka personalizovaných Produktů - hypotéka - - úvěr na bydlení - pojištění nemovitosti
DECISION a PRODUCT DESIGN ENGINE Fraud analýza
Výpočet hodnoty zajištění
Výpočet behaviorálního score Výpočet disponibilního příjmu Výpočet application score
Silné stránky standardní architektury SILNÉ STRÁNKY Banka nabídne zákazníkovi možnosti řešení jeho potřeb (např. různé formy financování). Shodné „objekty“ procesů jsou implementovány pouze 1x a jejich změny se dělají na 1 místě. Proces je nastavený a konfigurovatelný pomocí pravidel a logiky v Decision Engine – je v rukou bankovního „business“ analytika. Design personalizace implementovaných produktu probíhá real-time. Vytvoření nového „produktu“ s využitím existujících prvků je záležitostí dnů. Platí že nabízíme klientovi to, co potřebuje s minimálním rizikem a maximálním profitem. Shodný rozsah produktů ve „standardní architektuře“ násobně zatěžuje server procesů.
Slabé stránky standardní architektury SLABÉ STRÁNKY
Složitější na pochopení implementace. Při implementaci je striktně dodržet SOA architekturu.
ARBES tým Znalosti úvěrových a prodejních procesů.
Špičkové a moderní platformy BPM a DE
Flexibilní přístup Rozsáhlé integrační našeho teamu v rámci a implementační projektů zkušenosti
Přínosy spolupráce se společností ARBES Dlouholetá zkušenost a znalost prostředí finančních institucí v ČR Široký tým odborníků pro implementaci řešení do existujícího prostředí klienta Projektové řízení dle obecně uznávané metodik y PRINCE2 Vývoj, implementace a dodávka softwarových řešení včetně poskytování profesionálů v oblasti IT je v ARBESU certifikováno dne ISO 9001:2008 Implementace našich řešení jsou prováděny s ohledem na lokální potřeby a best practices (integrace externích datových zdrojů, jazyková lokalizace) ARBES nabízí řadu doplňkových řešení, které mohou podpořit prodejní potenciál implementovaných řešení (podpora mobilních kanálů, finančních prodejců, implementace biometriky apod.)
Děkuji za pozornost. Jan Denemark, ředitel společnosti e:
[email protected]
m: +420 604 236 686 www.arbes.com
