GAZDASÁGSTATISZTIKA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén, az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az MTA Közgazdaságtudományi Intézet és a Balassi Kiadó közreműködésével.
Készítette: Bíró Anikó Szakmai felelős: Bíró Anikó 2010. június
GAZDASÁGSTATISZTIKA 9. hét Osztott késleltetésű modellek Bíró Anikó 2. zh. Megbeszélése Idősorelemzés Keresztmetszeti vs. idősoros adatok Nehézségek idősorelemzésben Késleltetett hatások – dinamikus modell Nem stacioner változók – „hamis regresszió” Excel nehézkes – helyette: EViews (alapokról: gyakorlaton)
Késleltetett változók Yt , t 1,..., T X t , t 1,..., T
megfigyelés T megfigyelé s megfigyelés T megfigyelé s megfigyelés T - 1 megfigyelé s
Wt
X t 1, t
2,..., T
Zt
Xt j ,t
j 1,..., T
megfigyelés T - j megfigyelé s
2
Y regressziója W-re: T–1 megfigyelés OLS: mint korábban (feltéve: stacionárius változók) Példák Kamatcsökkentés – infláció Tanfolyamon részvétel – kereset
1. példa – munkavédelmi oktatás safety.xls – egy vállalat idősoros adatai 60 hónapon át Y: balesetek miatti veszteség (GDP/hó) X: munkavédelmi oktatás (óra/fő/hó) 4 időszaki osztott késleltetésű modell:
Yt
0
Xt
1
Xt
1
2
Xt
2
3
Xt
3
4
Xt
4
et
Késleltetés EViews-ban: X(–1)
Becslés eredménye Megfigyelések száma: kiigazítás után 56 Változó C Oktatás Oktatás(–1) Oktatás(–2) Oktatás(–3) Oktatás(–4)
Koefficines
t-stat.
91173.32 –131.99 –449.86 –422.52 –187.10 –27.77
46.759 –2.783 –9.459 –9.032 –3.927 –0.583
P-érték. 0.0000 0.0076 0.0000 0.0000 0.0003 0.5627
Együtthatók értelmezése Képzés hatása j hónap múlva, ceteris paribus Összeg: teljes hatás U-alak 3
2. példa – szabadalmak 1960–1993 USA éves adatok (forrás: Gretl – Ramanathan) Y: szabadalmak száma (ezer) X: R&D kiadások (mrd USD) Szükségesek-e késleltetett változók? Hány időszaki késleltetés?
Becslés eredménye Függő változó: szabadalom Módszer: OLS Minta(kiigazítva): 1964 1993 Megfigyelések száma: kiigazítás után 30 Változó C RD RD(–1) RD(–2) RD(–3) RD(–4) R-négyzet
Koefficiens 26.327 –0.597 0.867 0.013 –0.640 1.347 0.964
Std. hiba 4.148 0.459 0.971 1.098 0.995 0.494
t-stat. 6.347 –1.298 0.893 0.012 –0.649 2.727
P-érték 0.000 0.207 0.381 0.991 0.526 0.012
Késleltetés hosszának megválasztása Leghosszabb, még ésszerű késleltetés megválasztása, qmax Becslés, qmax szignifikanciájának tesztelése. Ha szignifikáns: végeztünk. Ha nem szignifikáns: késleltetés hosszának csökkentése. 2. pont ismétlése qmax –1, qmax –2, … késleltetéssel 4
Összefoglalás Osztott késleltetésű modell Modell felírása Együtthatók értelmezése Késleltetés hosszának megválasztása
Gyakorlat EViews használat
Az EViews és más szoftverek Statisztikai – ökonometriai szoftver Felhasználóbarát, idősoros elemzésre nagyon jó Help fájlok (User’s guide) Stata Több beépített eljárása van, jobban programozható Keresztmetszeti és panel elemzésre jobban használható Gretl Ingyenesen letölthető Panel- és többváltozós idősor-modellekre hiányos Excel Idősorelemzésre nem alkalmas Nagy adatbázisokra nehézkes
5
Adatok betöltése 1. Példa: educ.xls File/new/workfile – annual Objects/new object/series – edit Copy – paste Name
Adatok betöltése 2. Példa: safety.xls File/new/workfile – undated Procs/Import/Read text-lotus-excel Forrásfájl legyen bezárva! Excel sheet name: safety Upper-left data cell: pl. A2 Names for series: pl. loss train – mindkét adatsort beolvassa
Változók kezelése Megnyitás, deskriptív statisztikák, grafikonok View/Descriptive statistics View/Graph Több adatsor együttesen is kijelölhető (open as group) Változó generálás (genr) Minta: smpl smpl 1 20 smpl @all Vagy: quick/sample 6
Regresszió Quick/estimate equation … Konstanst feltüntetni! Vagy: equation name.ls … Output formátuma, view opciók
Gyakorlás Educ.xls fájl importálása EViews-ba Y: GDP éves növekedés X: oktatási kiadás/fő 16 éven aluliakra Deskriptív statisztika GDP éves növekedéséről Osztott késleltetésű modell becslése, 5 éves késleltetéssel (késleltetés: X(–1)) Késleltetés hosszának megválasztása (feltételezés: max. 10 év)
Késleltetés hosszának megválasztása Leghosszabb, még ésszerű késleltetés megválasztása, qmax Becslés, qmax szignifikanciájának tesztelése. Ha szignifikáns: végeztünk. Ha nem szignifikáns: késleltetés hosszának csökkentése. 2. pont ismétlése qmax –1, qmax –2, … késleltetéssel
7
Gyakorló feladat 8.1, 8.2 – EViews programmal! Safety.xls fájl – max. késleltetés legyen 6 hónap
Házi feladat (egyéni) Egy tetszőleges (de közgazdaságilag ésszerű) keresztmetszeti modell becslése EViews programmal Modell rövid ismertetése Függő változó deskriptív statisztikája, hisztogramja Korreláció két tetszőleges változó között Becslés, együtthatók értelmezése
8
