Forex kereskedés automatizált rendszerekkel

Forex kereskedés automatizált rendszerekkel Tények és tévhitek a forex kereskedésről és a forex robotok használatáról.

www.forexrobotworld.net

Tartalom

-

Tartalom ……………...…………………………………………………………………………………………………. 2

-

Bevezető……………………………………………………………………………………………………….…………. 4

-

A forex kereskedelem legalapvetőbb szabályai…………………………….………………………..... 6

-

Kereskedési stílusok és stratégiák ………………………………………………..........................….. 7

-

Kereskedési stílusok ……………………………………………………………………………………………...… 7

-

Kereskedési stratégiák …………………………..………………………………………………….……………. 8

-

A Martingale rendszer ………………………………………………...............................…………….. 12

-

Szükséges-e forex kereskedési ismeret a robotok használatához? …………….………….. 14

-

Hogyan működik egy forex robot? …………………………………………………………….………….. 15

-

Lehet egyáltalán pénzt keresni forex robotokkal? …………………………………..………..…… 15

-

Miért veszíti el a tőzsdézők 90%-a a pénzét? …………………………………………………………. 16

-

Milyen ismeretek szükségesek a forex robotokkal való kereskedéshez? ………………… 16

-

Melyik a legjobb robot, stratégia? ………………………………………….……………………….…….. 18

-

Backteszt ………………………………………………………………………………………………………….……. 19

-

99%-os minőségű backteszt …………………………………………………………………………………… 20

-

Mit kell figyelembe venni a backteszt eredményeknél? ………………………….…...……….. 21

-

A drawdown jelentősége …………………………………………………….………………………………… 21

-

A Risk to Reward Ratio ………………………………………………………………………………………….. 22

-

A kockázati szint megválasztása (Money Management) ………………………..……………… 23

-

Mit mutat meg a backteszt? ………………………………………………...…………………………..….. 24

-

További tesztelések, gyári értékek módosítása ………………………………………………..……. 24

-

Mennyire megbízható egy backteszt? ………………………………………………………..……….… 25

-

Vannak nem backtesztelhető robotok? ……………...………………………………..………………. 26

-

Mitől brókerfüggő egy rendszer? ……………………………………………………………..…………… 27

-

Manuális stratégiák tesztelése ………………………………………………………………………………. 27

-

A trading szimulátor használata …………………………………………………….…………..………….. 28

-

Hosszú távon sikeres vs. Rövid távon sikeres stratégiák ……………………..…………...……. 28

-

A sikeres kereskedési portfólió összeállítása ………………………………………………………….. 31

-

Meddig működik egy forex robot …………………………………………….………………………..….. 32

-

Brókerek …………………………….…………………………………………………………………………………. 33

-

Hol van a brókerünk bejegyezve és ki szabályozza a működését ……………….…..….…… 33

-

Bróker típusok ……………………………………….…………………………………………………………….… 35

-

Költségek …………………………………………………………………………………………………………….… 36

-

Milyen számlák és kereskedői platformok elérhetőek ……………................………………. 36

-

Mekkora összegtől lehet számlát nyitni …………………………………………………………..…….. 38

-

Milyen be- és kifizetési módok vannak ………………………………………………………………….. 39

-

Virtuális privát szerver, azaz VPS …………………………………………………………………..………. 39

-

Tippek és trükkök a VPS gazdaságos memória-felhasználására ……………………………… 41

Hol van a bróker kereskedő szervere …………………………………………………………………….. 34


Kedves olvasó!

Ezzel a kis összefoglaló írással szeretnék segíteni eloszlatni pár, igen gyakori tévhitet, és megválaszolni pár alapvető kérdést, mind a forex egészével, mind az automata rendszerek használatával kapcsolatban. A forex, azaz a devizatőzsde manapság mindenki számára elérhető befektetési lehetőséggé vált. Naponta születnek újabb és újabb bróker cégek, manuális és automata kereskedési stratégiák, kereskedési tippeket küldő szignál szolgáltatók, és vezetett számlás szolgáltatást nyújtó cégek. Sajnálatos módon viszont egy igen rossz gyakorlat alapján kerülnek ezek a szolgáltatások a potenciális ügyfelek elé. Úton-útfélen azzal lehet találkozni, hogy a forex kereskedés gyakorlatot és tudást nem igénylő, könnyen, egyszerűen és gyorsan sok pénzt teremtő lehetőségként tálalják, ahol egy pár ezer forintos valamit megvásárolva is megtöbbszörözheti az ember a befektetett tőkéjét akár pár hét alatt. Ezzel a rossz gyakorlattal szeretnék szakítani, és bemutatni az automata és manuális kereskedési rendszerekkel való kereskedés alapvető követelményeit. Elsőként hadd tegyek említést egy kellemetlen témáról, amit sokan nem szeretnek hallatni. Kié a felelősség, ha valami mégsem az aminek látszik? Nagyos sokan dőlnek be a fent említett marketing gyakorlatnak, és sokan vágnak bele az élő kereskedésbe túl korán, a megfelelő ismeretek és tudás nélkül, és sokan veszítik el a befektetett tőkéjüket ez miatt. Ilyenkor általában jön a mások (mindenki más) hibáztatása, felelős keresése, aki „ránk sózta azt a sz…t” amivel nem lettünk sikeresek. A szomorú igazság az, hogy ebben a helyzetben senki mást nem terhel a felelősség csakis azt aki a pénzét meggondolatlanul befektette! Ezért fontos a megfelelő informálódás, a szükséges tudás megszerzése, mindez pedig annak a feladata és felelőssége, aki az adott rendszert fel akarja használni, vagy a pénzét valahová be kívánja fektetni. Ez nem csak a forex-re igaz, hanem minden más területre is. Vannak felügyeleti szervek, amik például az egyes brókereket szabályozzák, és jogsértést tapasztalva van kihez fordulni. Azonban általánosságban a forex egy központilag nem szabályozott piac, így az előzetes óvintézkedéseket nekünk kell megtenni ahhoz, hogy ne kerüljünk kellemetlen helyzetbe.

Ez a könyv nem korlátozódik kizárólag a robotokkal való kereskedésre, hisz az automata rendszerek legtöbbje manuális kereskedési stratégiák automatizálásból születnek, így azok alapvető ismerete is szükséges egy expert advisor (azaz forex robot) működésének megismeréséhez. Ezen oknál fogva sok információ egyaránt vonatkozik mind az automata, mind a manuális kereskedésre, és a kereskedelmi forgalomban kapható „kész” stratégiákra. A sikeres automatizált forex kereskedéshez szükséges bizonyos fokú ismereteket szerezni az online brókercégekről, valamint minden olyan szolgáltatásról, termékről, ami ezzel kapcsolatos, és esetlegesen szükség lehet rá, így ezekről is ejtek néhány szót, a teljesség igénye nélkül. Remélem, ez az iromány segítséget tud nyújtani az olvasónak abban, hogy ne a sokak által már végigjárt, számlanullázásokkal kikövezett, nehezebb úton, hanem előre felkészülve, egy kevésbé rázós úton jusson el arra a pontra, hogy a sikeres forex traderek közé tartozzon.

Kérdés, észrevétel esetén, valamint további információért látogasson el a www.forexrobotworld.net weboldalra, vagy írjon e-mailt az [email protected] címre. ... Ez az e-könyv szabadon terjeszthető, sokszorosítható! Mivel ez egy ingyenes e-könyv, terjesztése, sokszorosítása megengedett, viszont csak az eredeti, változatlan, és teljes formájában. A könyv tartalmának megváltoztatása, vagy csak egyes részeinek megosztása nem megengedett, mivel így a benne szereplő információ esetlegesen félrevezető lehet, a teljes tartalom megismerése nélkül.

Kockázati figyelmeztetés: Vegye figyelembe, hogy a CFD tőkeáttétes termékek, nagyobb kockázatot jelentenek, és nem minden befektető számára alkalmasak. Soha ne kockáztasson többet, mint amennyit hajlandó elveszíteni. Mielőtt hozzákezdene a kereskedéshez, győződjön meg arról, hogy tisztában van a kockázatokkal, s egyben mérje fel saját tapasztaltságát is. Szükség esetén forduljon független tanácsadóhoz.


A forex kereskedés legalapvetőbb, és legfőbb szabályai röviden:

1 Tanuld meg a forex kereskedés alapjait! 2. Ne fektess be több pénzt mint ami elvesztését megengedheted magadnak! 3. Soha ne kereskedj stop loss nélkül! 4. Mindig alkalmazz a tőkédnek megfelelő money management-et! 5. Veszteséges pozícióhoz ne adj újabbat! 6. 1 kereskedéssel ne kockáztass többet minta számla összeged 2-5%-a! 7. A kockáztatott összeget a pozíció nagyságával változtasd, ne a stop loss –éval! 8. Ne azt nézd, hogy mennyit nyerhetsz egy pozíción, hanem, hogy mennyit veszíthetsz! 9. A nyerő kereskedést hagyd futni, a veszteséget zárd le, és ne fordítva! 10. Alakíts ki egy szabályrendszert, és tartsd is be! 11. Fogadd el a veszteséget és tanulj belőle! 12. Soha ne kereskedj bosszúból! 13. Ne vidd túlzásba a kereskedést! Tarts néha szünetet! 14. Legyél következetes, és zárd ki az érzelmeket! 15. Csak olyan stratégiát kövess amit értesz és gyakoroltál elég ideig! 16. Ne ugrálj stratégiáról stratégiára, ha egy-két vesztes kereskedés beesik! Ez a biztos út a tőkéd teljes elvesztéséhez!


Kereskedési stílusok és stratégiák: Mindenek előtt ismerkedjünk meg közelebbről a forex kereskedésben használt kereskedési stílusok jellemzőivel és a leggyakrabban alkalmazott kereskedési stratégiákkal. Vannak kereskedési stratégiák, amiknek magas a nyerési aránya, és vannak amelyeknek magas a profit aránya. Azoknál a stratégiáknál ahol magas a nyerési arány a profit szint általában kisebb mint a stop loss szint, azaz magas Risk to Reward ratioval rendelkezik. Ilyen a skalp stratégia, ami kis profit céllal, és nagy stop loss-szal kereskedik, viszont 10-ből 8-9 kereskedés nyereséges. Azoknál a stratégiáknál ahol magas a profit arány, viszont alacsonyabb a nyerési arány, akár több veszteséges kereskedés is lehetséges mint nyereséges. Viszont a nagyobb profit szint miatt így is sikeres tud lenni. Ilyen például sok breakout és a trendkövető stratégiák, ahol a trader kis pozíciókat nyit, alacsony stop szinttel, egy esetleges nagyobb ármozgásra (rally) számítva. Ennél a stratégiánál előfordul, hogy gyakran kerül a stop szint kiütésre 30-40 pip mínuszban amikor az árfolyam visszamegy egy kicsit, viszont amikor a várt kitörés (azaz breakout) megtörténik akkor akár 400-500 pip nyereség is elérhető. Kereskedési stílusok: Daytrade: A daytrade az a kereskedési forma amikor a vételi vagy eladási pozíciók még ugyanazon a piaci nyitvatartási napon záródnak amikor megnyitották őket. Azokat a tradereket akik ezt a kereskedési formát követik aktív tradereknek vagy daytradereknek nevezik. Intraday trade: Kevesen tudják ennek a kifejezésnek a pontos jelentését. Nem csak az jelöli, hogy valaki napon belül nyit új pozíciót, hanem az előző pozíció zárásától számítva a következő pozíció felvétele a mérvadó. Swing trade: Az a spekulatív kereskedési forma ahol a kereskedési instrumentum eladása, vétele ismétlődően történik egy bizonyos intervallumban meghatározott alj vagy csúcs közelében. A swing kereskedések tovább tartanak nyitva mint egy nap, de rövidebb ideig mint a hosszú távú pozíciók, amik akár hónapokig is nyitva lehetnek. Emelkedő és eső árakra is lehet alkalmazni. Buy and hold: Olyan hosszú távú kereskedési stratégia ahol a kereskedő arra számít, hogy a hosszú távú piaci viszonyok jó megtérülési lehetőséget biztosítanak. Carry trade: A deviza carry trade azt jelenti, amikor a kereskedő hosszú távú befektetést eszközöl egy alacsony és egy magas kamatozású deviza esetében. Ez komoly közgazdasági ismereteket igényel és a kereskedés sikere nagy mértékben függ a globális gazdasági és pénzpiaci történésektől. A kockázata ennek a kereskedésnek az, hogy a devizapár árfolyama olyan irányban is változhat, hogy a befektető drágábban tudja visszavenni az eladott devizáját, így a kamaton nyert haszna elúszik az árfolyamon való veszteségen.

Stratégiák: Skalp stratégia: A skalp stratégiát alkalmazó traderek rövid távú pozíciókat nyitnak, amik akár csak percekig tartanak nyitva. A skalperek naponta több, akár tucatnyi kereskedést végeznek, minden alkalommal kis profit célokkal. A skalpoló kereskedés többnyire nagy tőkeáttéttel történik, a kis ármozgásokból való haszonszerzés céljából. A skalp stratégiát lehet manuálisan és automata rendszerekkel is végezni. A kézi skalpolás esetében a kereskedő folyamatosan a számítógép előtt ül, és figyeli, hogy mikor ad a stratégia vételi vagy eladási jelet, és manageli a pozícióját a stratégia szabályai szerint. Haladó tradereknek ajánlott, nagyfokú koncentrációt igényel. A forex piacon található expert advisorok nagy része skalp robot. A robottal való kereskedés esetén a programozó a kereskedési stratégát írja meg olyan formában, hogy a szoftver automatikusan nyisson és zárjon pozíciókat, a megadott feltételek alapján.

Breakout (kitörés) stratégia: Általában egy megadott támasz és ellenállás szint áttörése esetén, amikor valószínűsíthető, hogy a szint áttörése egy nagyobb ármozgást fog generálni abba az irányba. A breakout trader vételi pozíciót vesz fel ha az árfolyam a megadott ellenállás szint fölé kerül, és eladási pozíciót ha a támasz szint alá. Az alábbi képen látszik, hogy az árfolyam egy ideig egy csatornában halad, „tisztelve” a támasz és ellenállás szinteket. Amikor a kitörés megtörtént, az árfolyam jócskán megindult lefelé, és a gyertya a range-n kívül zárt. Ezen kívül a következő gyertya is „bearish” volt, azaz a záró ára lejjebb volt, mint a nyitó, sőt az előző gyertya alatt is zárt, így egy viszonylag biztos jele a sikeres kitörésnek.

Trendkövető stratégia: A trendkövető stratégia a breakouthoz hasonlóan az árfolyam rövid-, közép- vagy hosszú távú egy irányba történő mozgásának a lekereskedését célozza meg. A trendkövető kereskedők nem kötik a belépési stratégiájukat egy megadott árhoz vagy támasz, ellenállás szinthez, hanem bármikor megnyitják a pozíciót, ha az általuk használt stratégia egy erősebb trend kialakulását jelzi. A pozíció felvétele általában akkor történik amikor a trend már kialakult, és egy hosszabb távú folytatás várnak, így a trend kezdetéről "lemaradnak". Amikor a trend fordulni látszik a trendkövető kereskedők zárják a meglévő pozícióikat, és várják, hogy kialakul-e trend az ellenkező irányba, és akkor nyitnak újabb pozíciót, amikor az újabb trend már kialakult. Az alábbi képen egy trendkövető automata rendszer, a Forex Growth Bot kereskedése látszik, ahol egy nagyobb trendnél nyitott féltucatnyi pozícióval több száz pip profitot is elért. A trend félúton egy kicsit megtorpant, de amikor folytatódott, a robot újabb pozíciókat adott az előzőekhez, még több profitot elérve. Ehhez nagyon hasonló stratégiát alkalmaz, többek között, a Forex Robin Vol expert advisor is.

Hogy ne csak a nyereséges pozíciókról szóljon a történet, íme egy másik kép, ahol látszik ahogy a veszteségeket hamar lezárja, és a nyereséges helyzetben újabb pozíciókat nyit, amiket nagyobb profittal zár.

Range bound stratégia: A range bound stratégia a breakout ellenkezője, amikor az árfolyam a megadott támasz és ellenállás szintekről visszafordul, és egy "csatornában" mozog a szintek között. A kereskedő vételi pozíciót nyit a támasz szintről való visszaforduláskor, és eladásit az ellenállás szintről való visszaforduláskor. Vannak traderek aki ezeket a szinteket mindkét stratégiára használják, ha az árfolyam áttöri a szintet, akkor breakout tradet nyit, ha visszapattan róla, akkor range bound pozíciót. Az alábbi képen, az árfolyam „beszorul” egy támasz és ellenállás szint közé, amit elérve mindig visszafordul. Van, ahol egy kicsit fölé megy, de egyik esetben sem sikerül áttörni az ellenállás szintet, és mindig a range-n belül zár a gyertya.

Grid stratégia: Ez a kereskedési stratégia általában nyugodt piaci környezetben működik, ahol az árfolyam egy bizonyos szint között mozog. A range bound-hoz hasonló, csak nagyobb időtávon történő támasz és ellenállás szinteket vesz alapul. Sokkal nagyobb, több száz vagy akár 1000 pip-es távolságra egymástól, feltételezve, hogy abból az árfolyam hosszú távon nem lép ki, és ehhez alakít ki egy kereskedési rendszert. A stratégia alapja, hogy amikor az árfolyam az első nyitott pozíció ellenében megy, akkor folyamatosan további pozíciókat nyit bizonyos távolságokra egymástól. Például minden 10-15 pip elérése esetén, egy "hálót" alkotva, amit aztán egy pontban zár, az árfolyam megfordulása esetén, egy előre kalkulált szinten. Ennek a stratégiának az előnye, hogy nem igényel nagy árfolyammozgás előre jelzést, és könnyen automatizálható. Hátránya, hogy a veszteség nagy lehet, amikor az árfolyam sokáig megy a pozíciók ellen, a nagyszámú nyitva tartott pozíciók és a nagy (vagy nem létező) stop szint miatt. Ahol nincs stop loss ott a kereskedés vagy addig fut, amíg előbb-utóbb eléri a profit szintet, vagy a veszteség akkora méretet ölt, hogy lenullázza a számlánkat. Ez a második legnagyobb expert advisor csoport a forex piacon, viszont nagyon óvatosan kell megválasztani és használni az ilyen típusú robotokat, mivel a stratégia sajátossága, hogy nem megfelelő kockázati szint megválasztása, vagy nem megfelelően megalkotott stratégia esetén nagyon hamar le tudja nullázni a számlát. Az alábbi képen látható élő kereskedés során az első eladási pozíciót nem sikerült a robotnak nyereségbe zárni, mert az árfolyam elindult felfelé. Ekkor a stratégia újabb és újabb vételi pozíciókat adott egy meghatározott szint elérésekor az addig meglévőkhöz, és amikor az árfolyam megfordult akkor az összes pozíciót (6) egy ponton zárta, akkora profitcéllal, amekkorával az első pozíció esetén is tette volna. A 6 pozíció egy része nyereséges egy része pedig veszteséges, és az összértékük átlaga számít. Ebben az esetben a további megnyitott pozíciók nem jelentenek nagyobb profitot, hanem az eredeti pozíció nyerési esélyét igyekeznek megnövelni. Érdemes megemlíteni, hogy a képen látható kereskedés a saját élő számlámon történt, és az azt végrehajtó robotnak 6 a maximális megnyitható pozíciószáma, ha az árfolyam tovább ment volna felfelé, már nem nyit újabbat, és a stop loss szint elérése esetén mind a 6 pozíciót veszteségben zárja. Létezik olyan grid rendszerű robot, ami akár 100 pozíciót is képes nyitni és kezelni, amihez viszont nagy tőke, vagy nagyon kis kötésegység szükséges, főleg ha Martingale rendszer is társul hozzá, azaz minden egyes pozíció duplája az előzőnek. A képen látható rendszer nem Martingale, így minden pozíció azonos méretű, és nem is igazi grid, mivel a robot kereskedési stratégiája annál sokkal kifinomultabb, valamint „recovery” pozíciók, azaz a veszteségbe forduló tradehez adott további pozíciók nem azonos távolságra történnek, hanem egy kifinomultabb stratégia alapján (a készítői „smart grid”-nek nevezik). Az átlagos grid rendszerű robotok nem feltétlenül követnek technikai elemzésen alapuló, indikátorokat, vagy gyertyajeleket követő stratégiát, hanem bizonyos árszinteken elkezdenek pozíciókat nyitni, és azt a beprogramozott terv szerinti profit, követő stop, valamint stop szintekkel kezelni, sokszor hedge pozíciókkal kombinálva, ami az eredetitől ellentétes irányú, egyidejű pozíció nyitását jelenti.

Martingale rendszer: Ez nem egy kereskedési stratégia, hanem egy olyan pozíció managelési rendszer, amit sok kereskedési stratégánál és robotnál alkalmaznak. A Martingale rendszer az 1800-as év óta használt módszer a szerencsejátékosok között. A lényege, hogy minden veszteséges fogadás után megduplázzák a tétet, így a következő nyereséggel vissza lehet(?) az előző veszteséget szerezni. Egy példa a klasszikus Martingale stratégiára, 10$ kezdő tét esetén: 1. kör Ha nyer: van 20$-ja Ha veszít: Elveszít 10$-t 2. kör A következő fogadásra feltesz 20$-t. Ha nyer: 40$. Visszanyerte az előzőleg elvesztett pénzét, plusz egy 10-est. Ha veszít: Van 30$ vesztesége 3. kör Feltesz 40$-t. Ha nyer: 80$, amiből 10$ nyereség . Ha veszít: -10 + -20 + -40 = -70$ 4. kör feltesz 80$-t. Ha nyer: 160$, amiből 10$ nyereség. Ha veszít: -70 + -80 = -150$

5. kör Feltesz 160$-t. Ha nyer: 320$, amiből 10$ nyereség. Ha veszít: -150 + -160 = -310$ Látjuk, hogy a 10$-os tétből 5 vesztes kör után -310$ lett, míg Martingale nélkül az 5 elveszített kör csak (5X10$) 50$ veszteséget okozott volna. Ugyanez 10 kör után 10230$ (!) Martingale esetén, és 100$ anélkül. Mindezt 10$ nyereség érdekében. Érdekes ugye? Tény, hogy bármelyik kör nyereségben való zárása esetén az összes addig elveszített tőke visszaszerzésre kerül, de mint a fenti példából is látszik ehhez esetenként igen nagy összeg szükséges, és érdemes mérlegelni, hogy megéri-e a kockázat. Ennek fényében érdemes a Martingale stratégiát nagyon óvatosan használni! Vannak expert advisorok amik módosított Martingale stratégiát használnak, ahol nem megduplázzák, hanem például csak 50%-kal emelik meg a pozíció nagyságát minden vesztett kereskedés, vagy újabb pozíció nyitása esetén. Ezt a módszert gyakran használják grid stratégához, és gyakran keverik is össze a kettőt. A Grid, azaz háló, amikor meghatározott távolságokra nyit pozíciót a stratégia és általában egy pontban zárja őket, a Martingale pedig, amikor hatványozottan megnöveli a kereskedési egység nagyságát minden újabb pozíciónál. Skalp stratégiánál is szokták a Martingale rendszert használni, amikor egy esetleges veszteséges kereskedés után növeli meg a pozíció méretét a program, arra számítva, hogy a nagy nyerési rátával dolgozó stratégia nem fog 2 egymást követő veszteséget elszenvedni, és így hamarabb visszanyerhető az előzőleg elveszített összeg. Ennek eredményeként, ha a következő kereskedés nyereséges, akkor kétszer akkora profitot hoz mint eredetileg, viszont ha veszteséges akkor kétszer akkora lesz a veszteség, mint az előző, és a kettő együtt már elég komolyan érintheti a befektetett tőkénket. ... Ezek a leggyakrabban használt, automatizálásra is alkalmas stratégiák. Ezen kívül természetesen rengeteg más módszer is létezik a forex kereskedésre. Bármelyiket is választja valaki, azt érdemes minél alaposabban megismerni, megtanulni, és tökéletesíteni a siker elérése érdekében. És akkor most vágjunk bele…

Szükséges-e forex kereskedési ismeret a robtok használatához? A rövid válasz erre: Igen Bár sok helyen lehet olvasni sok forex termék (manuális, és automata stratégiák) honlapján, hogy annak használatához nem szükséges semmiféle forex kereskedési ismeret, mindenkit óva intenék attól, hogy teljesen tapasztalatlanul vágjon bele akármilyen pénzügyi tranzakcióba! A forex kereskedési egy pénzügyi befektetés, ami igényel ismereteket, akármilyen rendszerrel is próbáljuk azt meg. Arról nem beszélve, hogy a nagy tőkeáttétnek köszönhetően igen nagy kockázatot vállal az aki felkészületlenül vág neki ennek a „biznisznek”. Sajnálatos módon ezeknek a termékeknek, ahogy a mai világban szinte mindennek amit el akarnak adni, nagyon erős és túlzó a marketingje, és sok esetben félrevezető is, függetlenül attól, hogy maga a termék jó-e vagy sem. Ez egy igen rossz üzleti stratégia szerintem (bár biztos sok esetben bejön, ezért alkalmazzák) mert ha valaki találkozik egy agyonreklámozott, csodákat ígérő termékkel akkor is csalódott lesz ha az valójában sikeresen működik, csak épp nem hozza azt a csodát amit a megvásárlása előtt ígértek, így valahol joggal tekintheti átverve magát a vásárló. Annak, hogy mégis ilyen sokan alkalmazzák valószínűleg az az oka, hogy nem mindenki gondolkodik így, és szeretnek álmokat kergetni, amit mások viszont szeretnek kihasználni. Az első és legfontosabb dolog, hogy el kell vonatkoztatni ezektől a marketing fogásoktól, és magát a terméket kell értékelni a megadott technikai paraméterek, és saját magunk által elvégzett tesztek és valós környezetben való kipróbálás alapján. Nagyon gyakori az „Ez a legjobb robot a piacon” reklám, ami már csak azért sem hiteles, hisz ha megnézzük 10 termék weboldalát akkor legalább 5 oldalon megtaláljuk ezt a szöveget, viszont nem lehet 5 „legjobb” robot, hisz a legjobb az csak A legjobb lehetne, tehát csak 1. De nem akarok ennél mélyebben belemenni a „hype” weboldalak kielemzésébe, a lényeg, hogy ez a fajta értékesítési módszer semmit nem jelent. Lehet egy robot, vagy manuális stratégia jó és csapnivaló is, akármilyen csodát is ígérnek. Szerencsére vannak olyan weboldalak is ahol nem találkozik az ember ennyi túlzással, és inkább több technikai információt adnak a termékről. Viszont ez semmit nem jelent annak akinek nincs semmiféle ismerete erről a témáról. Így megint csak visszajutottunk oda, hogy ahhoz, hogy egy terméket használni tudjunk szükséges azt megismerni, és ehhez szükséges bizonyos szintű felkészültség és tanulás. Hogyan működik egy forex robot? Fontos tudni, hogy a „Szent Grál”, azaz olyan forex robot nem létezik, ami mindig, minden piaci környezetben tökéletesen működik, és csak nyereséges kereskedéseket produkál.

A forex robot nem más, mint devizapárokon való kereskedésre kifejlesztett, különböző algoritmusok, technikai elemzésben használt indikátorok jelzései alapján megtervezett, különböző kereskedési stratégiákat követő szoftver, ami lehetővé teszi a forex kereskedést a trader folyamatos jelenléte nélkül, a beállított paraméterek alapján. Mivel nincs tévedhetetlen kereskedési stratégia, így tévedhetetlen forex robot sem létezik. Nem létezik olyan kereskedési stratégia, sem a technikai, sem a fundamentális elemzésben, ami teljes biztonsággal előre tudja jelezni a pénzpiac változásának irányát és mértékét. Ez egyszerűen lehetetlen feladat, hisz a devizák, és devizapárok árfolyama rengeteg, világviszonylatban történő gazdasági esemény kapcsán változik. Elmondható, hogy szinte mindegyik kereskedési stratégia múltbeli adatok alapján lett kitalálva és tesztelve. Készítői azt valószínűsítik, hogy bizonyos, ismétlődő periódusok hasonlóképpen fognak megismétlődni a jövőben is. Minél többször és minél biztosabban történtek meg ezek az ismétlődések annál biztosabbnak lehet nevezni egy stratégiát. Azonban a pénzpiac sajátossága, hogy folyton változik, így akár egy teljesen új környezet is kialakulhat, olyan amilyet eddig nem sikerült lemodellezni és nem fog működni egyik addig megírt stratégia sem. Ezzel tisztában kell lenni a forex kereskedéssel kapcsolatban, és tisztában kell lenni azzal is, hogy az általunk használt stratégia milyen piaci környezetben hogyan működik. Mennyi az elvárható veszteséges kereskedés, ami még „belefér” a normális működésbe, és hol van az a pont, amikor a piac már annyira megváltozott, hogy az a stratégia, a jelenlegi beállításokkal, már nem működik rajta megfelelően. A másik nagy tévhit, ami szintén a félrevezető marketingfogásoknak köszönhető, hogy sok trader elhiszi, hogy egy pár 10 ezer forintba kerülő program milliomossá fogja tenni egy éjszaka alatt. Ha ez így lenne, akkor teljesen felesleges gazdasági ismereteket, pénzügyeket tanulni, a bankoknak elemző gárdákat, profi brókereket alkalmazni. Elég lenne egy 99$-os robotot használni, és máris ömlik a pénz. A jó stratégia hosszútávon működik jól, és a legjobb stratégiának is vannak olyan időszakai, amikor nem tud sikeresek lenni, sőt akár hosszabb, rövidebb veszteséges időszak is teljesen normálisnak tekinthető, ami után, a stratégiának megfelelő piaci helyzet esetén, az addigi veszteségeket vissza tudja keresni, és újra profitot termel.

Lehet egyáltalán pénzt keresni forex robotokkal? Amennyiben megtanulod a forex kereskedés alapjait, valamint az általad használt stratégia sajátos jellemzőit, lehet hosszú távon sikeresen kereskedni a forex piacon mind automata, mind manuális rendszerekkel.

A „set and forget”, azaz, hogy csak rádobod a chartra a robotot, és az kereskedik minden egyéb ismeret nélkül szintén egy olyan módszer, amit sok weboldalon sugallnak, és sokan el is követik ezt a hibát anélkül, hogy tudnák, hogy mire számíthatnak az adott terméktől. Van sok automata stratégia, ami tényleg nem igényel semmiféle beavatkozást, sőt sok esetben káros is a stratégia szempontjából ha beleavatkoznak, és nem hagyják úgy működni ahogy programozva van. Viszont ismerni kell azt a rendszert, amit használsz, és a kockázati szint megválasztása is mindig a trader feladata és felelőssége. Ha ennyi sikeres robot és stratégia van a piacon akkor miért veszíti el a tőzsdézők 90%-a a pénzét? Szinte minden tőzsdei oktató könyv vagy előadás azzal kezdődik, hogy a tőzsdézők 90%-a elveszíti a pénzét, és csak kb. 10%-uk tud sikereket elérni. Ha olyan könnyű a tőzsdézés, és a forex robotozás, ahogy sok weboldalon állítják, akkor mégis miért van ez? Elsősorban azért mert nincs olyan sok igazán sikeres stratégia, mint amennyiről állítják, hogy az. A másik ok pedig az, hogy azokat, amik esetleg mégis működőképesek az emberek nem használják megfelelően. A sikeres kereskedéshez nem csak egy jó rendszer kell, hanem egy jó trader is, aki rendelkezik mindazon tudással és tulajdonságokkal, amik a sikeres kereskedéshez szükséges. Milyen ismeretek szükségesek a forex robotokkal való kereskedéshez? A forex robotokkal való kereskedés egyik előnye, hogy kiveszi az ember kezéből az érzelmi befolyásoltságot, viszont ezt nem teszi meg teljes mértékben. Csak abban az esetben vesz ki az érzelmi faktort a robot a kereskedésből amennyiben hagyják úgy kereskedni, ahogy arra programozva van. Tehát az önfegyelem, a kereskedési pszichológia az egyik legfontosabb tényezője, ami a sikeres kereskedéshez kell, mind az automatizált, mind a manuális kereskedésben. Sok trader ott követi el a hibát, hogy bár forex robottal kereskedik, annak a kereskedéseibe „belenyúl”, kézzel bezár pozíciót, mert úgy ítéli meg, hogy az „nem a jó irányba megy”. Vagy pár veszteséges kereskedés után leveszi a robotot a számláról, és elkönyveli, egy nem működő rendszernek. Ez a tipikus ballépés abban az esetben következik be, ha a forex robot használója nem ismeri azt a rendszert amit használ, és nem bízik benne, vagy ha túl nagy kockázati beállítással használja.

Egy kereskedési stratégiát csak akkor szabad éles számlára tenni, és hagyni, hogy a pénzükkel kereskedjen, ha ismerjük annyira, hogy rá merjük azt bízni, és elfogadjuk azt, hogy nem lehet minden kereskedés nyereséges. A veszteséges pozíció része a kereskedésnek, ezt el kell fogadni és tudni kell pszichésen kezelni! Aki ezt nem fogadja el az nem alkalmas a forex piacon való kereskedésre. A sikeres kereskedés lényege a veszteséges és nyereséges pozíciók egyensúlyban tartása hosszú távon! A Félelem és a mohóság, ez az a két érzelmi faktor, ami az önfegyelem hiányakor előtör, és hátrányosan befolyásolja a sikeres kereskedést. A mohóság akkor akadályoz a sikeres kereskedésben, amikor pár sikeres kereskedés után a trader felrúgja a saját maga felállított szabályokat, mert gyorsan akar sok pénzt keresni, és nem a lehetséges veszteséggel számolva határozza meg a pozíció méretét, hanem a minél nagyobb profit elérése a céljuk. Ez szép és jó addig, amíg nyereséges kereskedések történnek, viszont amint beesik pár veszteséges pozíció az nagyon fájdalmas eredményeket tud produkálni. A félelem ezzel ellentétben akkor tör elő amikor „becsúszik” pár veszteséges kereskedés, ami egyébként elkerülhetetlen bármilyen stratégiánál. A rendszert nem megfelelően ismerő, felkészületlen trader azonnal elkönyveli rossz rendszernek, amit használ, anélkül, hogy tisztában lenne azzal, hogy az a veszteség beletartozik-e a rendszer normális működésébe, és abbahagyja a vele való kereskedést, megakadályozva a rendszert abban, hogy az tovább kereskedjen, és az elszenvedett veszteséget korrigálja, sőt nyereséget termeljen. A másik ismeret, ami feltétlenül szükséges a sikeres kereskedéshez pedig a helyes kockázati szint felmérése és megválasztása, azaz a money management. Ez függ a saját kockázattűrő képességünktől, valamint attól, hogy mennyi kereskedési rendszert használunk egy időben a számlán. A legtöbb forex robot alap beállításban viszonylag magas kockázati szintre van állítva, nem biztos, hogy az nekünk is megfelelő. A gyári beállításnál általában egy maximum szintre van állítva, feltételezve, hogy csak ez a robot kereskedik a számlánkon. A megfelelő kockázati szint megválasztásánál fontos, hogy csak ez, vagy más robot is kereskedik-e ugyanazon a számlán, valamint több robot esetében azt is tudni kell, hogy lehet-e számítani arra, hogy az együtt használt robotok stratégiái mennyire hasonlóak, vagyis, hogy lehet-e arra számítani, hogy ugyanabban a piaci környezetben kerülhetnek-e veszteséges helyzetben. Például ha az én kockázattűrő képességem a számlám 10%-ának elvesztését tudja viszonylag gond nélkül elviselni, és használok 2 hasonló stratégiájú robotot, akkor nem állíthatom be a robotom mindegyikét olyan kockázati szintre ahol erre a 10%-os küszöbértékre számítok (ez nem az egy pozíció által kockáztatott pénz mennyisége, hanem a robot legrosszabb

teljesítményének a veszteség mértéke, de erről majd később). Hiszen ha mindkettő egy időben éri el ezt a szintet, akkor az már a számlaösszegem 20%-ának az elvesztésével jár, amivel túlléptem az általam előre kitűzött, elfogadható veszteség határt. Az alapszabály az, hogy ne kockáztasd a tőkéd 2-5%-ánál többet egy pozícióval, viszont az is fontos, hogy a robotod egy, vagy több pozíciót is nyithat-e egy időben. Ha 2%-ra állítod, és a robot nyit 5-10 pozíciót is egy kereskedési hullám alatt akkor máris a számlád 10-20%-át kockáztattad. Tehát ha a robot egynél több pozíciót is képes nyitni, akkor az egy kereskedésre jutó kockázatot annak arányában csökkenteni kell. Ismétlés a tudás anyja… Összegzésként ismét leírom azokat az emberi tényezőket, amik a technikai paraméterek mellett a sikeres kereskedéshez feltétlenül szükségesek: -

Az általunk használt rendszer megértése

-

Önfegyelem, kereskedési pszichológia

-

Megfelelő Money management

Ezek bármelyikének a hiánya esetén nem lehet sikeresen kereskedni, sem manuális, sem automata rendszerekkel. Melyik a legjobb robot, stratégia? Lehet, hogy valaki most azt várja, hogy ebben a fejezetben egy konkrét kereskedési stratégiát vagy egy robotot fogok megnevezni, de akkor sajnos csalódást fogok okozni. A jó forex robot stratégia nem attól függ, hogy milyen kereskedési stílust követ, hanem attól, hogy mennyire tudja átvészelni a neki nem megfelelő piaci helyzeteket is, és túlélni úgy, hogy amikor ismét a neki kedvező helyzet jön akkor ismét növelni tudja a számla összegét. Egy kereskedési stratégiát hosszú távon lehet jól értékelni, pár hét vagy pár hónap semmit nem jelent ebből a szempontból. Lehet a legjobb stratégiának is pár hónapos mélyrepülése, és a legrosszabbnak is pár hónapos sikere, így azt a stratégiát érdemes fontolóra venni a további tesztelés szempontjából, amelyik túlél legalább 10 évet egy jó minőségű backtest-en. Ez nem azt jelenti, hogy a tesztelt 10 év minden hónapjában hasznot kell hoznia, valószínűleg nincs is olyan robot, amelyik erre képes, hanem azt, hogy nem nullázta le a számlánkat, és képes volt az elszenvedett veszteségekből kikeveredni és profitot termelni. Ennek a hosszú távon való sikernek egy fontos része maga a stratégia, de ugyanilyen fontos része a már fent említett money management is.

Ezért fontos ismerni a rendszert, amit használok, hogy tudjam, hogy ha jön a rossz periódus, akkor nagyjából mire számítsak, ne pánikoljak, és ne dobjam el a robotot egyből, mert akkor megfosztom magam attól az esélytől, hogy az elszenvedett veszteséget a robot visszahozza. Példaként szeretném megmutatni ezt a stratégia analízist, amit bevallom őszintén, hogy nem én készítettem, viszont egy nagyon jó példája egy hosszú távon jól működő kereskedési stratégia csúcs- és mélypontjainak bemutatására.

A képen a Forex Robin Vol expert advisor 12 éves statisztikája látszik, ahol az első 2 kék négyzet mindegyike 10% veszteséggel záruló hónapokat jelöl, valamint a 3. kék négyzet 2 hónap egymást követő veszteséget. Fel kell rá készülni, hogy a valóságban, a veszteséges időszak akár ennél hosszabb is lehet. Amennyiben a robot használója nincs tisztába az általa használt stratégia sajátosságaival, vagy pszichésen nem bírja kezelni ezeket a mélypontokat, és abbahagyja a robot használatát, akkor esélye sincs a veszteséges időszakot követő nyereséges időszak elérésére, ahol a robot kiemelkedően jól teljesített, ellensúlyozva a veszteséges időszakokat. Backteszt Azt, hogy melyik robot alkalmas hosszú távon sikeresen kereskedni backtest futtatásával, vagyis múltbeli árfolyam adatokon való teszteléssel lehet ellenőrizni. Azzal viszont tisztában kell lenni, hogy a backteszten elért eredmény, a pénzpiac kiszámíthatatlanságára való tekintettel, nem feltétlenül jelenti azt, hogy a forex robot ugyanazt a teljesítményt fogja nyújtani a jövőben is. Már csak azért sem mert az élő kereskedésben sok olyan faktor is szerepet játszik amit sem backteszten, de még demo számlán sem lehet lemodellezni, így ez egy „steril” körülmények között végzett laboratóriumi vizsgálatra hasonlít.

Minél pontosabb, az élő kereskedéshez minél közelebb álló backtesztet szeretnénk készíteni annál több hozzáértésre és tudásra van szükségünk, és ugyanúgy mint magával a forex kereskedéssel kapcsolatban, általánosan elmondható, hogy minél többet ismeretanyagot szerez az ember annál jobban érzi, hogy milyen keveset tud. A backteszt készítés legegyszerűbb módja a Metatrader platformon található stratégia teszter, valamint a „gyárilag” tárolt múltbeli adatok használata alapján történik. Ez a backteszt nem valami pontos, és nem ad képet az adott kereskedési stratégia tényleges teljesítményéről, viszont az alapokat megtanulni jó, és egy hozzávetőleges képet kap a felhasználó a robot működéséről is, de ezt a teszt eredményt nem lehet alapul venni egy pontosabb stratégia analízishez. Az elsődleges probléma, hogy a Metatraderben található múltbeli adatok igen hiányosak. Ezen lehet némileg javítani a kereskedői platform készítőjének (Metaquotes) szerveréről letöltött múltbeli adatokkal, valamint azok többszöri frissítésével, viszont még ez is tartalmaz hiányos időszakokat. A másik hiányosság pedig az, hogy ezek a múltbeli adatok legkisebb elérhető egysége 1 perc, tehát nem tárolnak információt ezen időegységen belül történt eseményekről. Ez az oka amiért 5 perctől felfelé való charton való tesztelés esetén 90%-os minőséget ír ki, 1 perces charton való teszteléskor pedig csak 25%-ot, ami nem áll túl közel a valós árfolyam mozgásokhoz. Nagy időcharton való tesztelésnél ez nem jelentene problémát, ahol a stratégia például napi charton működik, vagy olyan stratégia esetében ahol nem számít az egy időintervallumon belül történő mozgás, mert csak az adott gyertya nyitó és záró árát veszi figyelembe, viszont itt meg a hiányzó időszakok miatt ad pontatlan eredményt. 99%-os minőségű backteszt Lehetőség van a 25 és 90%-osnál jobb minőségű backteszt készítésére is, viszont ezt a lehetőséget nem nyújtja a Metatrader4 alap funkciója. Ugyanúgy az MT4 platform stratégia teszterén lehet futtatni, viszont be kell szerezni hozzá „tick data” adatokat, amik az árfolyam sokkal kisebb mértékű mozgását is tartalmazzák, és azt átkonvertálni, hogy alkalmas legyen a Metatrader 4 stratégia teszterén való futtatásra. Tick data-t pár brókertől, vagy erre szakosodott oldalakról lehet szerezni. Ez a backtest már jóval pontosabb eredményt ad, és különböző beállítási lehetőségek is rendelkezésre állnak, hogy, hogy minél életszerűbb tesztet érjünk el, például lehet fix vagy változó spread-del tesztelni, ECN vagy STP spread-del, amit annak függvényében érdemes kiválasztanunk, hogy milyen típusú brókernél szeretnénk a robotot használni. Ez a lehetőség

jó arra is, hogy megvizsgáljuk, hogy az adott stratégia mennyiben különbözik az egyik vagy a másik típusú számlán. Nem minden kereskedési stratégia érzékeny a spread nagyságára, főleg a közép és hosszú távú stratégiák nem, viszont a skalp stratégia esetén, ahol alacsony a profitcél, biztos, hogy nem azonos eredményt fog hozni ha a bróker 1 vagy 3 pip spread-et számol fel az adott devizapárra. Megelőzve a kellemetlen meglepetést le lehet előre tesztelni a stratégiát a nagyobb spread-del, és ha nem tetszik az eredmény akkor keresni olyan brókert ahol alacsonyabb a költség. Ha változó spread-et kínáló brókernél használjuk a robotunkat akkor ne az általa kínált legalacsonyabb, hanem a legmagasabb spread-et állítsuk be a teszteléshez, inkább egy kicsit rosszabb környezetet szimulálva, hogy lássuk, hogy hogyan birkózik meg vele a program, és inkább pozitívan csalódjunk benne élő kereskedés esetén, mint fordítva. 99%-os backteszt készíthető például a Tick Data Suite nevű programmal. Mit kell figyelembe venni a backteszt eredményeknél? A backteszt készítésénél nem csak azt kell figyelembe venni, hogy az adott időszak alatt a stratégia pozitív vagy negatív végeredményt produkált-e. Sajnos sokan csak ennyit látnak egy stratégia analízisből, na meg legfeljebb annyit, hogy akkor jó a profit görbe ha az minél egyenesebb. Ez legalább akkora tévedés, mint az eddig felsoroltak együttvéve. A teljesen egyenesen emelkedő profitgörbe két okból nem jó jel. Az első, hogy ilyen többnyire grid-martingale rendszerű robotoknál fordul elő, ami igen kockázatos, mert folyamatosan emelkedik a számla összeg amíg a stratégia csak a profit szintet elérő pozíciókat zárja be, aztán hirtelen margin call lesz a dolog vége, ahogy a sok nyitva hagyott veszteségben lévő pozíció mérete eléri azt a szintet, hogy a bróker bezárja őket mert nincs a fedezetükre szolgáló tőke. A másik lehetséges ok pedig egyszerűen a backteszt manipulálása. Sajnos vannak nem túl becsületes forex robot készítők is, akik úgy próbálják szebbé tenni a teszt eredményeket, hogy kódokat rejtenek el az expert advisorban, hogy a veszteséges időszakokról ne mutasson eredményt a stratégia teszten. Ezt ki lehet küszöbölni a 99%-os backteszt készítésekor általában úgy, hogy a tesztet futtató programban meg lehet változtatni az adatok dátumát (eltolva például 24 évvel), így a rejtett kód (például 2011 06 10) nem fogja tudni elrejteni az eredményt. A kész stratégia analízisnél nem csak azt kell nézni, hogy mekkora alaptőkéből mennyit csinált az expert advisor az adott időszak alatt. Nagyon impozáns tud lenni egy backteszt amikor 500$-ból 100.000$ lesz, de abban is biztos vagyok, hogy élőben soha nem lesz képes az a robot azt az eredményt elérni, előbb lesz a számla összege 0$ mint 100.000$.

A drawdown jelentősége A „mennyiből mennyi lett” helyett sokkal több információt ad az, hogy mekkora lett a „drawdown”, amit magyarul „lehívás” néven lehet megtalálni a Metatrader stratégia teszterében. A könyv további részében az angol megfelelőjét fogom használni. Ez az adott periódus alatt elért lezárt valamint függőben levő pozíciók által elért potenciális veszteséget jelöli. Sok esetben használják az elért veszteségekre is, amikor például valaki a számlaösszegének 10%-át elveszítette akkor azt mondja, hogy „10% drawndown-ban ülök”, bár itt a megfelelő megfogalmazás a veszteség, azaz angolul a loss, hisz itt már az az összeg nincs a számlánkon. A másik megfelelője viszont az a helyzet amikor a felhasznált margin, azaz a számlánkon levő összeg zárolt mennyiségének mértékét határozzuk meg százalékos arányban, az eredeti tőkénkhez viszonyítva, tehát, hogy mennyi pénzünk került kockáztatásra, de még nem vesztettük el. Ha például egy stratégia tesztelése során évi 100% profitot termel, viszont 80% a drawdown érték, az azt jelenti, hogy a számlánkon levő összeg 80%-a került kockáztatásra ennek az eredménynek az eléréséhez. Ha még hozzávesszük, hogy az élő kereskedés még valamivel rosszabb eredményt is produkál, mint a teszt a brókerünk már rég lezárja a függő veszteséges pozíciókat és margin call-t alkalmaz mire elértük volna azt a látszólag szép eredményt. A profit és a drawdown értékek aránya adja ki egy stratégia egyik lényeges pontját. Nagy általánosságban azt lehet mondani, hogy egy konzervatív kereskedési rendszer 1:2 és 2:1 közötti profit/drawdown aránnyal rendelkezik (profi traderek eredményeit kielemezve). Konkrétabban tehát ha a robotom egy évben 50% profitot képes hozni az minimum 25% drawdown-nal jár (könnyen ki lehet számolni, hogy a több 100%-ot ígérő rendszerek akkor mennyire reálisak). Ne feledjük, hogy a brókerek általában 50-100% közötti drawdown esetén lezárják a függő pozíciót és akár margin call-t is alkalmaznak, így ez is egy lényeges pont a kereskedési stratégia és a bróker párosításához. A Risk to Reward Ratio A Risk to Reward ratio (RR) azt mutatja meg, hogy az adott stratégiát használva mekkora összeget kockáztatok X összeg profitcél érdekében egy kereskedéssel. Ez az arány egyszerűen kiszámolható abban az esetben ha a stratégiám fix take profit és stop loss szinttel rendelkezik. Például egy 70 pip stop és 10 pip profit szinttel rendelkező skalp stratégia RR aránya 7:1, egy 100 pip stop és 100 pip profit értékű stratégiáé 1:1, egy 100 pip stop és 200 pip profit értékűé pedig 1:2.

Ez az érték önmagában nem feltétlenül jelentős, hisz az is sokat számít, hogy mekkora ugyanennek a stratégiának a nyerési aránya (win/loss ratio). A fenti példáknál maradva, az első esetben, ahol hétszer akkora a stop szint egy 70%-os nyerési aránnyal sem tud a stratégia sikeres lenni, legalább 80-85%-os arány kell, hogy megérje vele kereskedni, míg az utolsó esetben, ahol kétszer akkora a profit szint, akkor is nyereséges tud lenni ha a nyerési arány kevesebb mint 50%. Egy extrém rossz, például 20:1 RR aránnyal rendelkező stratégia esetében pedig még a 95%-os nyerési arány sem elég, hisz egy veszteség 20 nyereséges kereskedés profitját tudja semmissé tenni, és semmi nem garantálja, hogy nem fog újabb vesztség bekövetkezni hamarosan. A helyzet egy kicsit bonyolultabb ha a stratégiánk nem fix, hanem dinamikus stop és profit szinteket használ, hiszen így akár minden egyes kereskedés más eredményt hozhat. Ezek a rendszereknek általában van egy maximum (vész) stop és profit szintjük megadva, amit csak ritkán érnek el, és a kockázati szint ehhez a maximum stop szinthez van számolva, hisz potenciálisan minden egyes megnyitott kereskedésben benne van a lehetőség, hogy elérje, akkor is ha a valóságban legtöbbször ez nem történik meg. A stratégia teszteren lefuttatott backteszt megmutatja, hogy az adott időszakban mekkora volt a legnagyobb egy összegű vesztesége, és a legnagyobb nyeresége az adott stratégiának, valamint azt is, hogy az összes kereskedést figyelembe véve mekkora az átlag veszteség és nyereség értéke. A kockázati szint megválasztása (Money Management) A kockázati szint megválasztásához ki kell számolni, hogy 1 pip mekkora összeget jelent az adott devizapáron x kereskedési egység esetén, és felszorozni annyival amennyi a stop loss értéke. Az így kapott értéket kell összevetni a számlán levő összeggel, és megkapjuk, hogy mekkora részét kockáztatjuk a számla összegünknek. Példa: EURUSD devizapáron 1 lot (100.000 egység) esetén 1 pip = 10$. Ha a stop loss szint 70 pip akkor az 700$-t jelent. A számlámon van 5000$. A money management-em szerint a számlám max. 5%-át kockáztathatom egy kereskedéssel, ami ebben az esetben 250$. Mit teszek? Természetesen nem a stop loss szintet viszem lejjebb, hanem a kereskedési egységet csökkentem le annyira, hogy megfeleljen a money managementemnek, jelen esetben 0.35 lot-ra, ahol a 70 pip stop loss 245$-ral egyenlő. 1 pip értékét nem csak a kereskedési egység nagyságától ,hanem a devizapártól is függ. 1 lot (100.000 egység) esetben 1 pip = 10 egység az adott devizapár utolsó devizájában. Például: 10$ az USD-re végződő devizapárok esetében, 10Ł a GBP-re végződő párok esetében, és 10 Euro az EUR-ra végződő párok esetében.

Ha a számlánk nem abban a devizában van, ami a kereskedni kívánt devizapár második devizája, akkor az 1 pip értékét át kell váltani abba a devizába amiben a számla vezetve van, ahhoz, hogy a megfelelő money management-et ki lehessen számolni. Automata rendszereknél, ahol a money management állítható, a robot automatikusan kiszámolja ezt, így ezzel nincs semmi tennivaló, csak beállítani a roboton a megfelelő MM értéket. Manuális kereskedés esetén is található megfelelő program/indikátor ami segít a money management helyes kiszámolásában. Mit mutat meg a backteszt? A stratégia tesztből megtudható fontosabb információk: Mennyi volt az elért teljes nyereség és veszteség összeg szerint az adott időszak alatt. Mekkora a relatív és a maximum drawdown. Mekkora a kereskedési rendszer profit faktora. Mennyi kereskedés történt az adott időszakban, és azok milyen arányban voltak veszteségesek illetve nyereségesek, tehát milyen nyerési rátával dogozik a rendszer (win/loss ratio). Mekkora az egy kereskedésből adódó legnagyobb nyereség, és a legnagyobb veszteség összeg szerint. Mekkora a nyereséges és veszteséges pozíciók átlag értéke összeg szerint. Mennyi volt az egymást követő legtöbb veszteséges, illetve nyereséges kereskedés az adott időszak alatt. Ezeket az eredményeket mint ismerni kell, összevetni egymással és meghatározni, hogy ez nekem megfelel-e arra, hogy élő környezetben is használjam. Milyen a nyereség/veszteség arány? Mekkora a take profit/stop loss szint? Mennyi egymást követő veszteség az amiből még talpra tudott állni? Mekkora volt a legnagyobb drawdown? Tudni kell azt is, hogy élő környezetben ennél rosszabb eredményre számíthatunk, így a kockázati szintet ennek megfelelően kell megválasztani. Egy kereskedési stratégia normális teszteléséhez legalább 10 évnyi jó minőségű adat kell, ebből már látni lehet, hogy hogyan birkózik meg a rendszer a különböző piaci helyzetekkel. Érdemes az adott időszakot éves szintekre is lebontani, és megnézni, hogy külön-külön milyen eredményt mutat az adott években és annak egyes hónapjaiban. Ezeken a rövidebb teszteken jobban megmutatkoznak az esetleges rövidebb-hosszabb mélypontok is, ami a 10 éves teszten csak egy kis egyenetlenségnek tűnhet a profitgörbén. Egy esetleges 4-5 hónapos lefelé ívelő időszak egészen másként mutat, ha csak az egy évet veszem alapul. Ez a

teszt jól megmutatja azt is, hogy a piac mennyire volt különböző vagy hasonló az egyes években. Az is előfordulhat, hogy a stratégiánk nem tudott profitot hozni minden egyes évben, viszont hosszú távon sikeresnek mondható. További tesztelések, gyári értékek módosítása Egy laikus trader számára a 99%-os backtest már ad elég támpontot ahhoz, hogy kielemezze, megértse az általa használt kereskedési stratégiát, és eldöntse, hogy az abból kapott adatok alapján az az expert advisor alkalmas-e arra, hogy továbblépjen tesztelés következő fázisára, a demo, vagy kis összegű élő kereskedésre. Haladóbbak számára viszont további lehetőségek vannak pontosabb statisztika analízisre, az alap beállításoktól eltérő paraméterekkel való tesztek elvégzésére, (walk forward analízis, Montecarlo analízis) de ehhez már egy magasabb szintű tudás szükséges ami ennek, az alapokat bemutató könyvnek nem témája. Megváltoztatni bármilyen paramétert egy adott kereskedési stratégián csak akkor érdemes ha tudja is az ember, hogy mit csinál. Akár a rendszer belépési vagy kilépési stratégiáját, vagy a profit és stop szinteket kívánjuk megváltoztatni, azt nem szabad pár kereskedésből levont következtetés alapján megtenni. Minden döntésnek kell, hogy legyen egy statisztikailag megalapozott bizonyítéka, hogy az hosszútávon jobb mint az eredetileg használt paraméterek. Ha legalább 5 éves stratégia teszt, statisztika analízis bizonyítja, hogy az új beállítások jobban működnek csak akkor érdemes belepiszkálni az eredeti rendszerbe. Gyakran történik, hogy pár kereskedést kielemezve egy kereskedési rendszer használója „rájön”, hogy mi volt a hiba, és hogyan lenne jobb, hogyan lett volna nyereséges, vagy nyereségesebb az a stratégia amit használ. Lehet, hogy arra a pár esetre igaz is, de attól, hogy egy-két alkalommal így történt egyáltalán nem biztos, hogy a jövőben is így fog, és jól el lehet az ilyen kóklerkedéssel rontani egy egyébként hosszútávon működő rendszert. Mennyire megbízható egy backteszt? Az, hogy mennyire megbízható egy backteszt, nagyon sok mindentől függ. Függ az adatok minőségétől, és függ magától a tesztelni kívánt rendszertől is. A leggyakoribb tick data amivel 99%-os backtesztet szoktak készíteni az a Dukascopy bank múltbeli adatai, ami általában jó minőségű adat. A helyzet viszont az, hogy a Dukascopy nem kínál Metatrader 4 platformot, így náluk nem lehet olyan robotokat használni ami ezen a platformon működik, így egy igen érdekes helyzet áll elő azzal, hogy olyan adatokon van tesztelve valami amilyen környezetben élőben egyáltalán nem lehet kipróbálni azt a rendszert. Ráadásul nekik csak 2007-től vannak elérhető adataik, így egy hosszú távú tesztet nem lehet futtatni rajtuk. Múltbeli adatok más brókerektől is beszerezhetők, hosszabb időtávra is (10-12 év), és sok esetben ingyenes, így több különböző adattal is lehet tesztelni egy rendszert.

Mi értelme van akkor mégis az ilyen backtesztnek? Abban az esetben tekinthető az ilyen backteszt mérvadónak, ha a kereskedési rendszerünk relatíve bróker független, mert ilyenkor akár azonos eredményt is produkálhat, függetlenül attól, hogy más brókernél van futtatva, mint amelyik bróker adatain lett tesztelve. A brókerfüggő rendszerek backtesztelése egyébként is egy nehéz feladat, hisz azok eredménye nagyon sok mindentől függ, így akár minden brókernél más eredményt is kaphatunk élő kereskedés során. Ebben az esetben a backteszt csak egy lehetséges eredményt mutat, ami alapján képet kaphatunk a stratégia alapjáról, de nem tekinthetjük egy mérvadó eredménynek. A backteszt eredmény hitelesebbnek tekinthető, ha van az adott stratégiáról elérhető élő számlás kimutatás, és annak az eredménye megegyezik a backteszt azonos időszakának az eredményével. Vannak nem backtesztelhető robotok? Őszintén szólva sokszor nem tudom, hogy sírjak, vagy nevessek, amikor olyan kifogásokkal találkozom, hogy azért nem mutatnak hosszabb távú backtesztet egy robotról, mert „ A piac folyamatosan változik, és a régebbi eredmény nem mérvadó”. Vagy épp semmilyen backtesztet nem mutatnak, mert „Ez a rendszer nem backtesztelhető”, vagy „Egy perces időkerethez nincs megfelelő backteszt adat”. Ezek ócska kifogások a rosszul működő rendszerek hibáinak leplezésére. Igaz, hogy a piac folyamatosan változik, viszont pont ezért lenne lényeges látni, hogy az adott rendszer meg tud-e birkózni ezekkel a változásokkal, vagy elvérzik ha épp nem a stratégiájának megfelelő helyzettel találja szemben magát. Ha valamit az elmúlt 3 hónapos időszakra optimalizáltak, azzal a felkiáltással, hogy az a „jelen piaci körülményekhez van igazítva”, egyáltalán nem biztos, hogy túléli az elkövetkező hónapot is, mert egyáltalán nem biztos, hogy az olyan lesz mint az elmúlt 3 hónap. Ellenben ha az adott rendszer túlélte az elmúlt 10 év piaci változásait, bizonyítva azt, hogy különböző körülmények között is talpon maradt, sokkal nagyobb esélye van arra, hogy az elkövetkező időszakban is talpon maradjon. Igaz, garancia egyikre sincs, hisz teljesen új piaci helyzet is jelentkezhet a jövőben, olyan ami az elmúlt 10 évben sem volt, viszont a 3 hónap egy nagyon rövid idő, és az alatt nem mutatkozik meg egy stratégia igazi teljesítménye. A nem backtesztelhető robotokkal kapcsolatban pedig felmerül a kérdés, hogy akkor hogyan készültek??? A tudomány mai állása szerint a forex robotok szinte mindegyike múltbeli adatok, és technikai elemzésben használt indikátorok, stratégiák alapján készült, ami indikátorok szintén múltbeli adatokat használnak fel, így ha egy robot nem alkalmas múltbeli adatokon

való tesztelésre, akkor elképzelni sem tudom, hogy mi alapján készítették. A jövőbelátó képességben nemigen hiszek, így nem feltételezem, hogy valaki úgy épített forex robotot, hogy belenézett az üveggömbbe és kitalált egy stratégiát. Szóval akkor miért is nem lehet backtesztelni egy rendszert? 1 perces backteszt adatok is beszerezhetőek, igaz az ezen futó robotok mindegyike igen bróker és körülmény függő, viszont a stratégia alapjának bemutatására mindenképpen jó, és sokkal közelebb áll a valósághoz, mint a 25%-os backteszt, ami teljességgel haszontalan. Érdekes azt látni, amikor valaki több ezer, de megkockáztatom, hogy akár 10 ezer dollár ráfordítással elkészít (vagy elkészíttet) egy kereskedési rendszert, másolásvédelmi és egyéb funkciókkal, weboldallal és mindennel ami ehhez kell, kereskedelmi forgalomba hozza annak minden költségével és nyűgjével, viszont nem képes beszerezni jó minőségű adatokat annak teszteléséhez, ami az összes költség és tennivaló mellett már igazán nem lenne nagy dolog. Akkor miért nem teszik? Miért nem nyújtanak megfelelő és elég információt ahhoz, hogy értékelni lehessen azt a rendszert? Miért nincs a legtöbb kereskedelmi forgalomban kapható expert advisor weboldalán hosszú távú, jó minőségű stratégia analízis és hiteles, élő számlás kimutatás annak működéséről? Ezekre a kérdésekre megtalálható a válasz a könyvben, ha esetleg valaki még nem tudja. Mitől brókerfüggő egy rendszer? A kérdést akár úgy is fel lehetne tenni, hogy miért van egyáltalán különbség bróker és bróker között? A Forex piac, ellentétben a részvénytőzsdével, nem egy központilag szabályozott piac. Minden egyes bróker eltérő üzleti modellt követ, más fajta számlát ajánl különböző költségekkel, más és más bankokkal van kapcsolatban, akik szintén különböző költségekkel dolgoznak, így a tradert terhelő költség, azaz a spead és a bróker jutalék is különbözik brókerenként. Ez mellett különböző a technikai hátterük is, így a végrehatási idő, valamint a szolgáltatott adatok minősége és mennyisége is igen eltérő lehet. Az alacsony időkereten dolgozó robotok (pl. 1 perces, 5 perces chart) teljesítménye nagymértékben ki van téve ezeknek a különbségeknek, míg nagyobb időtávon ezek a kisebb eltérések kiegyenlítődnek, így egy 4 órás vagy napi charton kereskedő rendszer kevésbé lesz brókerfüggő. Manuális stratégiák tesztelése Hogy lehet a manuális rendszereket leellenőrizni? Ennek 2 módja is van. Az első, a legegyszerűbb, amikor a stratégiához használt indikátorokat feltesszük a megfelelő chartra, és szépen visszakeressük azokat a pontokat ahol a rendszer kereskedési jeleket adott, így meg tudjuk azt is,hogy milyen gyakorisággal ad kereskedési jelet a rendszer, merre ment az árfolyam a jel után, stb…

Ennek a módszernek a hátránya az, hogy itt már előre tudjuk mi is, és a használt indikátorok is, a kereskedési jel utáni állapotot. Így ha olyan indikátorok is szerepelnek a kereskedési stratégiában amik „átfestődnek”, azaz az új adatok ismeretében átrendeződnek, akkor könnyen ad valótlan képet, hisz utólag könnyen a megfelelő helyre tudja rakni a vételi vagy eladási kereskedési jelet, ami nem biztos, hogy élő kereskedés során is ilyen jól működik. A Trading szimulátor használata Ennek kiküszöbölésére létezik több (ingyenesen is beszerezhető) vizuális stratégia teszter (trading szimulátor), ami egy, a Metatrader4 platformon használható program. Ez hasonlóképpen működik, mint az automata stratégia teszter vizuális része, ahol látni lehet, hogy mikor nyit a rendszer pozíciót és azt hogyan manageli. Ezt a programot a Metatrader4 platform ’expert’ menüjébe kell telepíteni és a teszt előkészítése ugyanúgy történik, mint a forex robot tesztelésének előkészítése. Meg kell nyitni a stratégia tesztert, ki kell választani a trading szimulátor programot ott ahol egyébként a robotot kell, meg kell adni a devizapárt és az időkeretet, és be kell jelölni a ’vizuális mód’-ot. Az ’optimalizációt’ NEM jelöljük be! Ezután meg tudjuk adni, hogy milyen időszakra szeretnénk tesztelni a rendszert, és azt is, hogy a teszt milyen sebességgel fusson. Amikor elindítjuk a tesztert megnyílik egy chart azokkal a paraméterekkel, amit megadtunk, és ekkor rá tudjuk tölteni a használni kívánt indikátorokat vagy chart mintát. Most a chartunk ugyanúgy néz ki mint élő kereskedéskor, és a teszter elindításával úgy fognak a múltbeli adatok megjelenni mintha az most történne, valamint ugyanúgy lehet kereskedési megbízásokat adni mint az élő kereskedés során. A stratégia teszt bármikor megállítható, lelassítható, vagy felgyorsítható, ahogy a felhasználónak kényelmes. Több féle trading szimulátor létezik. Van ahol előre megadott profit és stop szint alapján lehet tesztelni, ilyenkor a kereskedési jel esetén csak belépünk a pozícióba és az előre megadott paraméterek alapján megtörténik a virtuális kereskedés. Viszont van ahol több lehetőségünk is van. Van amelyiknél ki lehet választani a szkriptekből, hogy milyen megbízást adjunk (piaci, vagy függő, vételi, vagy eladási megbízás, stb…), mekkora pozíciót akarunk nyitni, valamint előre meg lehet adni profit és stop szinteket, de be lehet a pozíciót zárni azonnali megbízással is. A stratégia teszt eredményéről ugyanolyan riport készül, mint a robotok teszt eredményéről, így láthatjuk azt, hogy milyen eredménnyel működött a rendszer. Természetesen a money managementet itt is be kell tartani!

Hosszú távon sikeres vs. Rövid távon sikeres stratégiák A hosszú távon sikeres forex robotok olyan rendszerek, amik arra vannak programozva, hogy sikeresen kereskedjenek a nekik megfelelő piaci helyzetben, és túléljék a nekik nem megfelelő helyzeteket. Meglepő módon igen kevesen kereskednek hosszú távon sikeres rendszerekkel, sokkal inkább a rövidtávon sikeres, és hosszú távon szinte biztos, hogy sikertelen rendszereket kedvelik. Miért? Mert a hosszú távon sikeres rendszerekkel nem is olyan könnyű kereskedni. Meg kell érteni a működésüket, és türelem is kell hozzájuk, mert akár hosszabb ideig is „ülhetnek” kisebb-nagyobb veszteségben, vagy nem produktív periódusban. Ki akar 4-5 hónapig egy helyben toporogni, vagy akár 5-10% veszteségben? Senki nem akar, de van aki képes hosszabb távon gondolkodni, és elviselni ezeket az időszakokat a cél érdekében. A hosszú távon sikeres rendszerek nagy valószínűséggel ki tudnak ezekből a kedvezőtlen helyzetekből keveredni, és gyarapítani a számla összegét, amikor a stratégiájuknak kedvező időszak jön. Ez a rendszer csak azoknak való, akik nem szerencsejátékosként „dupla vagy semmit” játszani akarnak a forex piacon (igazából senkinek nem lenne szabad ezt csinálni), hanem türelmes befektetőknek, akik nem napokban vagy hetekben mérik a befektetésük megtérülését, hanem egy stabil hozamot szeretnének éves szinten elérni. A hosszú távú rendszerek teljesítménye nem is mérhető le pár hét alatt, de akár még egy-két hónap alatt sem. Úgy gondolom, hogy ha valaki 20-25%-ot stabilan meg tud keresni, relatíve alacsony drawdown mellett, az egy sikeres tradernek mondhatja magát. A havi 100%-os álmokat kergető szerencselovagoknak viszont ott van a forex robot kínálat 90%-a, amik rövid távra lettek tervezve és optimalizálva, csak a nekik megfelelő piaci környezetben működnek jól, és szinte biztos, hogy lenullázzák a számlát hosszú távon. Ezek a programok igen népszerűek, mert rövidebb-hosszabb ideig igen sikeresen tudnak működni, viszont nem kezelik jól a stratégiájuknak nem megfelelő helyzeteket. Ezen rövidtávon sikeres programok nagy hányadát a grid/martingale és a skalp robotok teszik ki. A grid/martingale rendszerek alapja az úgynevezett „price averaging”, ami azt jelenti, hogy ha az első megnyitott pozíció veszteségbe fordul, akkor a robot folyamatosan megduplázott pozíciókat nyit meghatározott távolságra egymástól, egészen addig amíg az árfolyam a nyitott pozíció ellen megy, amik aztán az árfolyam megfordulásakor egy pontban záródnak, egy előre kalkulált szinten. Ez teljesen jól tud működni, amikor a devizapár oldalaz, és nem lép ki az előre meghatározott range-ből. Viszont ha egyszer is megindul egy nagyobb rally, akkor a nyitott pozíciók száma és mérete akkora lehet, hogy akár egyetlen ilyen esemény is a számla összegünk teljes elveszítéséhez vezethet. Vannak már kifinomultabb grid/martingale rendszerek, de mindegyikről elmondható, hogy igen kockázatosak. Vannak extrém módon veszélyesek is, amelyik kifejezetten stop loss nélkül kereskednek, így csak a nyereséges pozíciókat zárja le,

és a veszteségeseket egész addig hagyja futni, amíg előbb-utóbb elérik a meghatározott profit szintet, vagy rossz esetben akkora méretet öltenek, hogy margin call lesz a vége. A stop loss nélküli kereskedés a legkockázatosabb amit valaki tehet a forex piacon! Ha valaki mégis ilyen kereskedési stratégiát használ érdemes nagyon alacsony kockázati szintre állítani (bár a számla nullázás csak idő kérdése), valamint rendszeres időközönként levenni a számláról az elért profitot, és ha szerencsések vagyunk, akkor sikerül az eredetileg befektetett tőkénket kivonni még mielőtt megtörténik az elkerülhetetlen. Miért nem sikeresek hosszú távon (vagy egyáltalán) a skalperek? Mint a stratégiaismertető részben is olvasható, a skalper robotok kis profit célokkal és nagy stop loss-szal dolgoznak, így igen kedvezőtlen a Risk to Reward arányuk. Vannak skalp robotok, amik elképesztően jó eredményeket mutatnak backtesztelés során, viszont már demo számlán sem olyan meggyőzőek, éles számlán meg még annál is sokkal rosszabbak. Miért van ez? A skalp robotok nagyon érzékenyen reagálnak minden kisebb változásra a piaci környezetben, így egy elméletben jól működő stratégia egyáltalán nem biztos, hogy megállja a helyét a valóságban is. Nagyon elterjedtek az „Ázsiai skalperek”, vagyis azok a kereskedési rendszerek, amik az ázsiai piaci időszak alatt kereskednek. Mint tudjuk a forex piac az európai és USA piaci időszakban a legaktívabb, és az ázsiai piaci időszak alatt nyugodtabb, sokkal kevesebb kereskedés történik, az árfolyamok jobban „tisztelik” a stratégiai támasz-ellenállás szinteket, és gyakran alakul ki egy kereskedési csatorna, amiben oda-vissza ingázik. A piacnak ezt a tulajdonságát igyekeznek kihasználni az ázsiai skalperek, és pár pip-es profitokat lecsípni a piacból ezen időszak alatt. Mivel ebben az időszakban sokkal kevesebb piaci résztvevő aktív, valamint ezeknek a rendszereknek a túlzott elterjedése a brókereket arra ösztönözte, hogy nagyobb költséget számoljanak fel ebben a piaci időszakban, így sokszor kétszer-háromszor akkora a spread egy adott devizára ilyenkor, mint mondjuk az Európai piaci időszakban. Ez a költségnövekedés viszont hátrányosan érinti az ekkor aktív skalper robotokat, hisz a 310 pip profit nagy részét el tudja vinni a megnövekedett költség, így a teljesítményükre is igen nagy befolyással van. Vannak olyan skalperek is, amik viszont kimondottan az előző rendszerek ellenkezői, és a nagyon gyors piaci mozgások alatt aktívak, úgynevezett „spike traderek”, vagy HFT (high frequency trading) skalperek amik alacsony időkereten működnek (1-15 perces chart), és a hirtelen megugró és visszazuhanó árfolyamból próbálnak hasznot csinálni.

Ezeknek a stratégiáknak is a legnagyobb hátránya az, hogy ebben a piaci helyzetben is nagy előszeretettel növelik meg a brókerek a spread-et, így az igen komoly hatással van a stratégia sikerességére. A brókerek akkor tudnak alacsony spread-et kínálni minél több nagy piaci szereplő aktív, és minél nagyobb volumenű kereskedéseket produkálnak. Amikor kevesebb a piaci résztvevő, azaz hétvégén, ünnepnapokon, éjszaka, valamint bizonytalan piaci környezetben (fontos hírek idején) általában sokkal nagyobb költségekkel lehet kereskedni. Sok skalp robot pont ezekben kereskedik. A spread-en kívül igen nagy befolyással van a skalp robotok sikerére a kereskedés végrehajtásának az ideje is. Ez a végrehajtási idő millisecundumokban mérhető (továbbiakban: ms), és minden egyes ms késlekedés komoly befolyással van a stratégia sikerére. Az élő kereskedés során a megbízásnak el kell jutnia a trader kereskedői platformjáról (ami a számítógépén vagy VPS-en fut) a bróker kereskedői szerverére, onnan pedig tovább a piacra, azaz valamelyik bankhoz, vagy pénzügyi szolgáltatóhoz, aki kapcsolatban áll a brókerünkkel. Ehhez idő kell, mégpedig Metatrader 4 platform esetében a legjobb esetben is 100-200 ms. Előfordulhat az is, hogy épp akkor, épp azon az áron nem tudja a bróker teljesíteni a megbízást, mert nincs aki megvegye amit el akarunk adni, vagy épp fordítva, eladni amit venni akarunk. Ebben az esetben a megbízás a legközelebbi elérhető áron és időben fog teljesülni, ami lehet, hogy csak pár pip eltérés az eredeti megbízástól, de kis profit cél esetén ez is sokat számít. Gyors mozgású piacon pedig szinte biztos, hogy nem fog akkor teljesülni a megbízásunk amikor az a robot leadta, így ez a csúszás akár veszteségbe is fordíthatja az elméletben jó megbízást. A harmadik tényező, ami nagy befolyással van a skalperekre az, hogy kis időkereten, általában 1, 5, 15 perces charton működnek, kis profit és nagy stop loss szinttel, és nagyon ki vannak téve a piac pillanatnyi hangulatának, az árak kismértékű, a közép- és hosszabb távú trendektől eltérő, ingadozásának. Így előfordulhat, hogy az árfolyam kiüti a stop szintünket, utána pedig folytatja az útját a „jó” irányba. A sikeres portfólió összeállítása A sikeres befektetők általában nem egy valamibe fektetik az összes pénzüket, hanem több lábon állnak, diverzifikálják a befektetéseiket, arra az esetre, ha az egyik üzlet nem menne jól ne veszítsenek el mindent. Ezt a forex kereskedésben is sokan alkalmazzák. Különböző stratégiákat használnak, különböző brókerszámlákon, így próbálva egyensúlyban tartani a befektetésüket. A forex robotokkal való sikeres kereskedés egyik eleme szintén a kockázat csökkentése érdekében történő diverzifikáció, azaz egy kereskedési portfólió felépítése. Ezt meg lehet úgy is csinálni, hogy különböző robotokat futtat valaki egy számlán, ahol a kockázati szint

megoszlik a különböző rendszerek között, de akár mindegyik robotnak lehet külön számlát nyitni, külön brókernél, hogy ne csak azt kerüljük el, hogy egy kereskedési rendszertől függjünk, de azt is, hogy egy brókertől. A stratégia diverzifikáció esetén ki kell választani azokat a rendszereket, amik ellensúlyozzák egymást. Lehetőleg nem ugyanolyan stratégiát követnek, nem ugyanabban az időben vagy helyzetben kerülnek mélypontra (az azonos időben történő sikeresség biztos senkinek nem baj  ). A legjobb megoldás, ha mindegyik rendszernek megvan a „saját pénze” amivel kereskedik. A teljes körű diverzifikációnál mindegyik robothoz ki kell választani a neki megfelelő brókert, ahol a stratégia a legjobban működik, és annyi pénzt tenni mindegyik számlára, hogy a money management betartható legyen. Ebben az esetben teljesen tisztán figyelemmel lehet követni az egyes rendszerek egyéni működését is. Amennyiben nem nyitunk minden egyes robotnak külön számlát, abban az esetben is ügyelni kell arra, hogy a money management megfelelően legyen megválasztva. Például ha 3 robotot szeretnék futtatni a számlámon amin van 3000$ akkor nem a 3000$-hoz állítom be mindegyik robot kockázati szintjét, hiszen akkor háromszoros kockázattal fog a számlám futni, hanem elosztom őket a megfelelő arányban, úgy, hogy a teljes kockázat legyen akkora mintha csak 1 robot lenne rajta. Például, ha egyenlően akarom elosztani, akkor mindegyik robot 1000$-nak megfelelő összeghez igazított money managementtel fut, pont úgy mintha 3 db 1000$-os számlám lenne. Azt, hogy milyen arányban osztom meg a tőkét a rendszerek között a stratégiák egyéni teljesítménye arányában kell megválasztani. Meddig működik egy forex robot Egy dolog közös mindegyik kereskedési rendszerben, mégpedig az, hogy előbb-utóbb mindegyiknél eljön az az idő, amikor már nem képes megfelelően működni. A forex piac egy folyamatosan változó közeg és a legjobb stratégia is eléri azt a pontot, hogy nem tud már többé megbirkózni ezzel. De mikor is mondhatjuk ki egy rendszerről, hogy az már elérte azt a szintet, hogy elkönyvelhetjük nem működőnek? 3 vagy 5 veszteséges kereskedés után? 1 hónap sikertelenség után? Ezt előre megmondani nem könnyű. Sőt, a legtöbben még akkor sem tudják, amikor ez megtörténik. Sokan pedig meg sem várják, hogy ez megtörténjen, eldobják a robotot amikor beesik pár vesztes kereskedés, holott az még egyáltalán nem érte el a sikertelenség fokát, csak volt egy sikertelen periódusa. Ahhoz, hogy meg tudjuk mondani azt, hogy mikor jött el az a pont, hogy nem számíthatunk többet a forex robotunkra ismét csak a stratégia megértéséhez, és a tesztelés fontosságához kell visszanyúlnunk. Amikor valaki letesztel egy rendszert és megkapja az adott információkat tudja, hogy nagyjából milyen a teljesítménye steril környezetben. Ehhez még hozzájön még az a tény is, hogy az élő kereskedés mindig rosszabb eredményt hoz, mint amit a teszt eredmény. Ezeket

a szempontokat figyelembe véve elmondható, hogy akkor tekinthető egy kereskedési rendszer már nem működőnek, ha a teszt eredményen elért legnagyobb drawdown kétszeresét elérte élő kereskedés során. Amikor ez a pont eljön, akkor statisztikailag alá van támasztva az a tény, hogy a rendszer csődöt mondott, és nem azért hagyom abba a vele való kereskedést mert éppen akkor úgy gondoltam (mint ahogy sokan teszik). Mivel a backteszten elért eredmény csak egy a lehetséges valós kereskedési eredmények közül, van, aki a Monte Carlo analízist veszi alapul ahhoz, hogy meghatározza egy stratégia sikertelenségének elérését. Ekkor a Monte Carlo analízis legrosszabb eredményének drawdown szintjét elérve mondják ki a stratégiát többé nem nyereségesnek.

Brókerek A Forex brókercég a szükséges kapocs a trader és a pénzpiac között, így amikor valaki elhatározza, hogy a tőzsdén akar kereskedni meg kell találnia a neki megfelelő brókert, ami esetenként nem egyszerű feladat. Ezekből a szolgáltatókból már annyi van az interneten, mint égen a csillag. Szinte minden héten egy újabb brókercég jelenik meg a piacon, így érdemes alaposabban körbejárni a témát mielőtt valaki úgy dönt, hogy a befektetni kívánt pénzét rábízza egy ilyen cégre. Az online forex brókereknek több fajtája van, különböző kereskedési platformokat, szolgáltatásokat, számlafajtákat kínálnak, különböző árakon, így ezek megválasztása is igen fontos a sikeres kereskedéshez. Íme pár szempont amiket érdemes figyelembe venni a brókerválasztásnál: Hol van a brókerünk bejegyezve és ki szabályozza a működését? Egyáltalán szabályozza-e valamilyen szervezet a működését. A brókercég székhelye nem csak a földrajzi elhelyezkedés miatt lényeges, hanem azért is mert minden országban más törvények vonatkoznak a pénzügyi tevékenységekre, külön szabályozó szervezete van más és más szabályokkal. Európán belül a legkedveltebb országok ahol a brókerek céget alapítanak Anglia és Svájc. Anglia és Svájc pénzügyi szempontból kiemelt országok, a Londoni devizatőzsde a legnagyobb, Svájc pedig a világ egyik legfontosabb pénzügyi központja, így az európai brókerek előszeretettel alapítanak itt céget. Népszerű országoknak számít még Ciprus, Ausztrália és Új-Zéland. Az ide bejegyzett cégek adóügyi szempontból szeretnek itt megtelepedni, viszont szabályozottak is tudnak lenni. Vannak egzotikus offshore paradicsomok, mint például Panama vagy Mauritius, ami szintén kedvelt a brókercégek körében. Ők a legkevésbé nyomon követhetőek. Van, amelyik

egyáltalán nem szabályozott, és van amelyiknek van Európában bejegyzett anyacége, de a lényeg, hogy őket a legnehezebb elővenni ha valami panaszunk van. A forex piacon nem kötelező hogy a bróker cég valamely pénzügyi felügyeleti szerv szabályozása alatt álljon, de egy valamit is magára adó cég ezt megteszi, már csak azért is, mert egyre nagyobb erre az igény az ügyfelek részéről is. A legtöbb országnak megvan a maga felügyeleti szerve, úgy mint az ASIC Ausztráliában, a Cysec Cipruson, az FSA az Egyesült királyságban, Új-Zélandon az FSL és az FSCL, és még sorolhatnám. Érdekes a helyzet Finnországban is, mivel ott a forex kereskedelem nem számít pénzügyi tevékenységnek, így az ott bejegyzett brókercégek nem is tudnak ilyen szerv által szabályozottak lenni. Ennek ellenére van népszerű Finn ECN bróker, mint például a FinFx. A szabályozó szervezetek is igen különbözőek, így vannak traderek, akiknek nem elég, hogy szabályozott-e a bróker, de azt is figyelembe veszik, hogy hol. Ettől függetlenül nem lehet szentírásnak venni azt a tényt, hogy egy bróker szabályozott. Akárhol is van bejegyezve lehetnek vele gondok, de mindenképp másabb a helyzet mintha egyáltalán nincs felügyelve, és nincs hová fordulni ha bármi jogi panasszal kívánunk élni. Az egyik fő szempont a bróker esetében, hogy miként kezeli az ügyfelek pénzét. A felügyelt brókerek legtöbbjénél előírás, hogy azt a cég saját tőkéjétől külön kell kezelni, nem számít bele a cég vagyonába, hanem az ügyfélé marad jogilag (szegregált számla). Az USA szabályozás a legszigorúbb, ami nem csak az ott bejegyzett brókerekre vonatkozik, hanem az amerikai állampolgárságú, és ott állandó lakhellyel rendelkező ügyfelekre is. Például a bróker nem kínálhat 50:1-nél nagyobb tőkeáttétet (míg az USA-n kívüli brókereknél az 500:1 sem ritka). Érvényben van a FIFO – First in, First out – szabály, ami azt jelenti, hogy több (azonos irányú), egyidejűleg nyitva tartott pozíció esetén azt kell bezárni előbb, ami előbb lett nyitva. és a NO HEDGE szabály, ami a hedge pozíció nyitását, azaz az épp nyitott pozícióval ellentétes irányú pozíció egyidejű nyitását tiltja. Ezen szigorú szabályozások sok kereskedési rendszert hátrányosan érintenek, és az USA traderek nagy előszeretettel keresnek külföldi bróker céget, viszont a legtöbb szabályozott USA-n kívüli bróker nem fogadhat többé USA ügyfeleket, így a lehetőségük egyre szűkül. Hol van a bróker kereskedő szervere? Ez inkább technikai kérdés, de mindenképp tudni kell, hogy sok esetben nem ott van a kereskedői szerver ahol a cég be van jegyezve. A legtöbb brókercég igyekszik a kereskedői szervereiket közel tenni a pénzügyi partnereinek a szerveréhez, ezzel is lecsökkentve a válaszidőt a 2 egység között.

A legtöbb bróker kereskedői szervere az Egyesült Királyságban és az USA-ban van. A virtuális privát szerver szolgáltatók pedig követik a brókereket, és ők is igyekeznek a szervereiket közel tenni a brókerek szervereihez, hogy minél gyorsabb legyen a végrehajtás a két végpont között. így az ő szervereik is leggyakrabban az Londonban és az USA-ban (New York, Jersey, Washington) vannak. Azért kell tudunk, hogy hol található a brókerünk szervere, hogy kiválaszthassuk hozzá a megfelelő privát szervert. Jó esetben akár 1-2 ms válaszidejű kapcsolatot is ki tudunk építeni, ami természetesen nem a kereskedési megbízás tényleges teljesülési ideje, hanem a VPS-től a bróker trading szerveréig elérő megbízás ideje. MT4 platformon a tényleges végrehajtási idő minimum 100-200 ms ami alatt egy megbízás teljesül. Egy nem jó minőségű kapcsolat, vagy távol levő szerverek esetében akár 500-600 ms-re is megnőhet, ami a forex kereskedésben nagyon soknak számít, főleg gyors ármozgások alatt, vagy kis profit célú (skalp) kereskedés során, amikor a megbízásnak minél gyorsabban célba kell érnie a siker érdekében. Az ajánlott végrehajtási idő robotok használata esetén 300 ms alatt van. Ezért fontos, hogy minden egyéb extra idő a minimálisra legyen csökkentve. Bróker típusok A két nagy csoport a Market Maker, vagy más néven Dealing Desk és a Nem Market Maker, azaz Non Dealing Desk brókerek. A legegyszerűbb az alapján meghatározni, hogy melyik bróker melyik kategóriába esik, hogy milyen megoldást használ a megbízások végrehajtására. A Market Maker brókerek a kereskedéseket nem, vagy nem minden esetben közvetítik közvetlenül a piacra, hanem azt igyekeznek „házon belül” elintézni, úgy, hogy ha valaki épp elad egy devizát, valaki meg épp vesz, akkor az üzletet a Dealing Desk-en lebonyolítják a 2 trader között, és nem megy ki a piacra. Sokszor előfordul, hogy nincs senki, aki fogja a kereskedés ellenoldalát, ilyenkor a brókernek kell azt ellensúlyozni, tehát ebben az esetben a trader ellen kereskedik, és amikor a trader nyer akkor a bróker veszít, és fordítva. Az ilyen típusú kereskedés végrehajtást instant execution-nak nevezik. A Non Dealing Desk (NDD) brókerek ezzel ellentétben a kereskedést semmilyen módon nem manipulálják, hanem azt közvetlenül továbbítják a piacra, és csak a kereskedések után felszámolt jutalék a nyereségük. Ebben az esetben nem a bróker, hanem a vele szerződésben levő pénzügyi szolgáltatók lesznek az ellenérdekelt felek a kereskedésünknél. Ez a piaci végrehajtás, vagyis a market execution. Erre több technológia is létezik, így ezeket a brókereket eszerint különböztetjük meg egymástól. Az STP (Straight Through Processing) brókerek általában a pénzügyi szolgáltatók által kínált piaci spread-re „ráteszi” a maga jutalékát, és azt így továbbítja a kereskedői platformra, így a trader megkapja a piacon éppen aktuális árfolyamot, csak magasabb spread-et fizet. STP bróker alkalmazhat instant és market execution-t is, és kínálhat fix vagy változó spread-et, így nem minden STP bróker Non Dealing Desk bróker.

Az ECN (Electronic Communication Network) brókerek továbbítják az aktuális árfolyamot és piaci spread-et az ügyfeleknek, és a saját díjukat jutalék formájában számolják fel. Az ECN rendszer lényege, hogy a megbízást teljesen anonim módon a brókerhez tartozó pénzügyi szolgáltatók által nyújtott egységes rendszerben landol, és ott teljesül. A DMA (Direct Market Access) egy újabb technológia, ahol a megbízás szintén a piacra megy egyből, így a trader azt kapja, ami az épp aktuális ár és költség. Itt a megbízás közvetlenül a legjobb ajánlatot tevő pénzügyi szolgáltatónál tud landolni. Az ECN brókerek szinte mindegyike kínál DMA lehetőséget, valamint az STP brókerek egy része is. Költségek Mint már fentebb említésre került a kereskedés költségei több mindenből adódnak össze. Elsősorban ott van a piaci spread, amit a bankok és pénzügyi szolgáltatók szabnak meg. Minden bank más költségekkel dolgozik, és a brókerek is különböző bankokkal vannak kapcsolatban, így a piaci spread is változó brókerenként. Arról is szó esett már, hogy a bróker is felszámolja a saját jutalékát, amit vagy a hozzáad a piaci spread-hez, megnagyobbítva azt, vagy külön számolja fel jutalék formájában. Az STP spread esetében könnyű kiszámolni, hogy mekkora ez a két fajta költség együtt, hisz csak ki kell számolni a különbséget a „bid” és az „ask” ár között, és a különbség a költségünk. Sok indikátor, és kereskedési rendszer ezt ki is írja a chartra. ECN bróker esetében viszont nem mindig ilyen egyszerű. Van amelyik bróker pip-ben adja meg a költséget (pl. 1 pip), ami a kereskedett devizapártól függően különböző összeget jelent. Ebben az esetben tudnom kell, hogy az adott devizapár esetében 1 pip mekkora összeg a tőkém devizanemében. Ha a jutalék nem pip, hanem fix összeg akkor (pl. 1 $) akkor az minden devizapár esetében ugyanannyi. Amire még oda kell figyelni az ECN jutalék esetében, hogy azt a bróker oldalanként, vagyis a pozíció megnyitásakor és bezárásakor is felszámolja-e, vagy, úgynevezett „round turn”-ben adja meg, vagyis az a teljes költség a tranzakcióra. Csábító tud lenni amikor például 4$ jutalék van kiírva, míg a másik brókernél 7$, viszont biztos, hogy az előző esetben oldalanként számolja azt fel a bróker, így az teljes jutalék valójában 8$. A spread-en felül van még egy költség, amit a napon túl nyitva tartott pozíciókra számolnak fel, ez pedig a swap, ami az adott devizák kamatából adódik, így a mértéke szintén brókerenként és devizapáronként változó mértékű lehet. A jó hír az, hogy ez, a pozíciónk irányától, vagyis attól, hogy melyik devizát veszem, illetve adom el, pozitív is lehet. Így van amikor mi fizetünk, és van amikor nekünk fizetnek swap-ot a napon túli pozíciókra. Érdemes tudni, hogy a hétvégére nyitva tartott pozícióra általában egyszeres, és szerdáról csütörtökre nyitva tartott pozícióra háromszoros swap-ot számolnak fel általában.

Milyen számlák és kereskedői platformok elérhetőek Szinte az összes forex robot Metatrader4 platformon működik, így őket csak olyan brókernél lehet használni aki kínál ilyen lehetőséget. Manuális kereskedésre is használható az MT4, de arra szinte minden bróker kínál másik platformot, ami platform brókerenként különböző lehet. Természetesen bármilyen kereskedői platformot használ valaki annak működését meg kell ismerni, tanulni. A Metatrader4 állítható magyar nyelvre is. A kínált számlatípusok brókerenként különbözőek lehetnek. A költségek szempontjából 3 különböző számlatípust különböztetünk meg: fix spread, változó STP spread, és változó ECN spread-et kínáló számlát. A bróker típusoknál már tettünk említést a különböző technológiákról, és költségfelszámítási lehetőségekről nézzük most meg azt, hogy mi a jelentősége ezeknek a különbségeknek a kereskedési stratégiánk használata szempontjából. Fix spread-es számla. Ennek a számlatípusnak az előnye, hogy nincs kitéve a használt kereskedési stratégia a piacon levő spread ingadozásnak, így egy fix költséggel lehet számolni szinte mindig. A hátránya, hogy akkor is ugyanannyit fizetünk, amikor a valódi piaci spread igen alacsony, (a piaci spread akár 0 is lehet), így hosszú távon drágább lehet ez a megoldás. A változó spread-es számlák közül az úgynevezett változó STP spread az, amikor a bróker az aktuális piaci spread-re ráteszi a saját költségét, és azt továbbítja a mi kereskedési platformunkra. Ebben az esetben a spread minimum annyi lesz amennyi a bróker jutaléka + az aktuális piaci spread. A változó ECN spread esetében a bróker változtatás nélkül továbbítja az árakat, a piaci spread-del, a trader kereskedői platformjára, és a saját jutalékát külön számolja fel, amit minden egyes kereskedés után levon a számlánkról. Azt, hogy milyen spread-et kínáló brókerszámlát érdemes nyitni, nagymértékben befolyásolhatja a használni kívánt kereskedési stratégia. Skalp stratégia esetén sokat tud számítani a spread nagysága, így sikeresebben működhet ECN számlán, míg nagyobb profit/loss szintekkel dolgozó stratégiánál nem annyira mérvadó. Mi a különbség ha ugyanazt a stratégiát használom STP és ECN számlán? Tegyük fel, hogy van egy stratégiám 10 pip profit és 50 pip stop szinttel. Az ECN számlámon 1 pip a spread és fizetek még 1 pip jutalékot. Ez azt jelenti, hogy a stratégiámnak ahhoz, hogy elérje a kívánt nyereséget 11 pip-et kell a kívánt irányba menni, hisz amikor megnyitja a pozíciót automatikusan 1 pip (a spread) mínuszban indul. Ha elérte a 11 pip-et akkor van 10 egység profitom, amiből kifizetem a másik 1 pip-et, a jutalékot, így a 11 pip ármozgáson kerestem nettó 9 pip-et.

Ha veszteségbe fordul a kereskedés, akkor 49 pip-et kell mennie az árnak a rossz irányba ahhoz, hogy az 50 pip stop-ot elérje (-1-ről indul, ne feledjük). Ugyanez STP brókernél: A piaci spread 1 pip, és a bróker jutaléka is 1 pip, ugyanúgy mint az előbb, viszont a bróker ezt beépíti a spread-be, így az 2 pip lesz. Megnyitom a pozíciót, ami 2 pip mínuszban van egyből, így ahhoz, hogy nyereségben bezáruljon a kereskedés valójában 12 pip-et kell a jó irányba mennie ahhoz, hogy meglegyen a 10 pip profit. Ebben az esetben a 10 pip-ből már nincs semmi fizetnivalóm. Ha veszteségbe fordul a kereskedés, akkor viszont csak 48 pip-et kell mennie az árnak a rossz irányba ahhoz, hogy az 50 pip stop-ot elérje. Tehát a második esetben 1 pip-pel romlottak az esélyeim a profit elérésére, és ezzel egy időben eggyel nőttek a veszteség hamarabbi elérésére. Látszólag nem nagy különbség 11 pip-ből 9 hasznot kapni, vagy 12-ből 10-et, és a 49 meg a 48 között sincs sok különbség, de az a 2 pip amivel rosszabbak az esélyeim az egyik mint a másik esetben néha sokat számít. Előfordulhat az is, hogy ugyanazt a kereskedési stratégiát egy STP és egy ECN számlán is használva, az ECN-en éppen, hogy eléri a profit szintet, míg az STP-n 1 pip híján nem, így az egyik kereskedés nyereséges lesz, a másik pedig veszteségben záródott (személyes tapasztalat). Bizonyos stratégiák nem is működnek, ha a spread egy bizonyos szintnél magasabb, így lehet, hogy a STP számlán ugyanaz a stratégia nem fog kereskedni akkor sem ha sikeres tudna lenni, míg ECN számlán igen. Mekkora összegtől lehet számlát nyitni Az, hogy mekkora összegű számlát szeretnék nyitni nyilván az anyagi helyzetem és a befektetni kívánt tőkém határozza meg. Vannak brókerek, akik már 5$-tól kínálnak számlanyitási lehetőséget. Figyelembe kell venni viszont azt is, hogy mekkora a minimum kötésegység, amit a brókerünk az adott számlához kínál, és betartható-e a kereskedési rendszerem money managementje az adott feltételek mellett. Hiába van mondjuk egy brókernél 500$-tól elérhető ECN számla ha a minimum kötésegység 0.1 lot és a használni kívánt kereskedési stratégia 100 pip stop loss-szal dolgozik. Ebben az esetben minden egyes kereskedés során a számlám kb. 20%-át fogom kockáztatni (attól függően, hogy milyen devizapáron kereskedik a rendszer, ez lehet valamivel több vagy kevesebb). Ilyenkor vagy akkora összeggel kell a számlát feltölteni, hogy a money management betartható legyen az adott feltételek mellett, vagy keresni olyan brókert vagy számlatípust ahol kisebb összegű pozíció nyitására is van lehetőség.

Valódi ECN brókerek nem kínálnak 0.1 lot-nál kisebb kötésegységet, de van ahol elérhető ECN stílusú (alacsony spread + jutalék) számla 0.01 lot-tól. STP számla szinte minden esetben elérhető 0.01 lot-tól. 1000 egység (0.01 lot) alatti kereskedési egységet csak market maker bróker kínál, ennél kisebb kereskedési egységgel a forex piacon nem foglalkoznak, így az közvetlenül nem közvetíthető ki. Milyen be- és kifizetési módok vannak Az is egy lényeges szempont, hogy mi módon lehet a brókerszámlára be-, illetve kifizetéseket eszközölni. A banki átutalás általában lassabb, több napot is igénybe vesz, viszont ez a legkedvezőbb áron elérhető be- és kifizetési forma, már ha brókerünk kínál ilyet. Azt azért tudni kell, hogy a bankunk ahonnan utalunk fog felszámolni tranzakciós díjat, és ha nem ugyanazon országban van a bankszámlánk, mint a brókercég akkor nemzetközi utalás történik, ennek megfelelő díjszabással. A bróker részéről ez a fizetési forma általában díjmentes. Ha bankkártyás fizetés is elérhető, akkor azt választva gyorsabban (többnyire még aznap) rákerül a brókerszámlánkra a pénz, de ez általában költségesebb is. Ezen kívül szóba jöhetnek még az egyre népszerűbb internetes fizetési lehetőségek, mint például a PayPal, Moneybookers (Skrill), vagy a Webmoney.

Virtuális privát szerver, azaz VPS A forex robotokkal való kereskedéshez a piaci időszak alatt folyamatosan bekapcsolt kereskedői platform szükséges. Még akkor is ha a robotunk nem kereskedik folyamatosan, csak bizonyos időszakokban. Ezen kívül sok stratégiánál fontos a végrehajtási idő is, így nem mindegy, hogy milyen messze van a mi szerverünk a bróker szerverétől. A Virtuális Privát Szerver a kereskedői platform, valamint expert advisorok napi 24 órában való zavartalan futtatására szolgál. Mivel a válaszidő is fontos a gyors végrehajtás érdekében (főleg skalp technikánál) érdemes olyan VPS szolgáltatót választani, aminek a szervere a brókerünk szerverének közelében van, lehetőleg országon, de mindenképp kontinensen belül. Az árak és a szolgáltatás minősége itt is, mint a brókerek esetében, igen különböző lehet, és meg kell találni azt aki a megfelelő ár/érték arányú szolgáltatást nyújtja. Érdemes tudni, hogy egy megfelelő technikai háttérrel rendelkező, jó minőségű szerverszolgáltatást nem lehet fillérekből megoldani, így azt nem tudják ingyen adni. Mivel a befektetett pénzünk múlik rajta érdemes komolyan venni a VPS választást is. Na, nem kell

azonnal 100 Eurós dedikált szervert bérelni, de 30-40$ teljesen átlagos ár egy jó minőségű és hátterű szerverért, ami megéri az árát, tekintve, hogy esetenként több ezer $-os számlánk fut rajta. Egy komoly szerver szolgáltatónak 99.99%-os zavartalan működési időt kell garantálni, megfelelő technikai személyzettel kell rendelkeznie, akit bármilyen felmerülő probléma esetén el lehet érni, valamint ha az ő szolgáltatásuk meghibásodásából eredően minket anyagi kár ér garanciát vállalnak annak megtérítésére. Vannak VPS szolgáltatók, akik megállapodást kötnek brókercégekkel, és bizonyos feltételek mellett kedvezményesen, vagy ingyen ajánlják a szolgáltatásukat. Ebben az esetben többnyire egy meghatározott kereskedési mennyiséget kell havonta végrehajtani az adott brókernél, és/vagy egy meghatározott, általában nagyobb, összeget kell a brókerszámlán elhelyezni és az ebből származó bevételből a bróker átvállalja a VPS költségét. Érdemes ezeket az ajánlatokat is figyelmesen megnézni, és mérlegelni, hogy mennyire reális. Sokszor kínálnak a brókerek olcsó, nem jó minőségű szervereket ingyen, csak, hogy vonzóbbá tegyék a szolgáltatásukat. Akkor érdemes elfogadni ezeket az ingyenes ajánlatokat, ha tudjuk, hogy egy megbízható szervercéggel áll a bróker kapcsolatban, és a feltételek is reálisak. Ha például a havi kereskedési követelmény mindössze 4 lot ahhoz, hogy a brókerünk ingyen adja a privát szervert joggal feltételezhetjük, hogy nem egy jó minőségű, megbízható szervert fogunk érte kapni, hisz a a 4 lot kötésegység után fizetett spread-ből a brókernek ki kell gazdálkodni a saját hasznát, és ki kell fizetnie a VPS szolgáltató is. Számoljuk csak ki a fenti példát: Tegyük fel, hogy a brókerünknek van 1 pip haszna a kereskedésünkön (ez egy átlagos STP bróker haszna). Ez 4 lot esetén 40$. Hogy fizet ebből ki 30$-t a szerver cégnek, úgy, hogy neki is megérje? A másik megoldás lehet még az is, hogy nem a VPS egy olcsó gagyi, hanem a bróker emeli meg annyira a minket terhelő költségeket, hogy ki tudja gazdálkodni az „ingyen” VPS árát, így viszont az nincs is annyira ingyen nekünk, csak nem havi bérleti díjban fizetjük meg, hanem extra magas spread-ben, ami még a kereskedési stratégiánkat is hátrányosan befolyásolhatja. Reálisnak mondható egy átlagos VPS esetében 5000-10.000$ tőke követelmény, és/vagy minimum 20-50 lot havi kereskedési mennyiség. Ez alatt nem tudja sem a bróker, sem a VPS szolgáltató tisztességesen kigazdálkodni azt, hogy a trader ingyen jusson elfogadható minőségű VPS-hez. Van brókercég, aki 50-100 lot kereskedés esetén téríti meg csak a VPS árát. Ez is teljesen reálisnak mondható, mert így biztos, hogy nem kell extra spread-re, és egyéb trükkökre számítani. Ebből már alacsony spread mellett is ki tudja gazdálkodni a bróker a szerver szolgáltatónak fizetendő összeget.

Például az IC Markets brókercég visszatéríti a CNS VPS csomag árát (35$/hó) 100 lot havi kereskedés esetén, míg a Pepperstone ugyanezt 10.000$ számlaösszeg, és havi 200 lot kereskedés esetén teszi. Érdemes azonban vigyázni ezekkel az ajánlatokkal is, és nem szabad csak azért többet, vagy nagyobb kockázattal kereskedni, hogy ne kelljen fizetni a VPS-ért. A kereskedési mennyiséget mindig a tőke nagysága és money management határozza meg!

Tippek és trükkök, a VPS gazdaságos memória-felhasználásra. Egy átlagos virtuális privát szerver általában nem nagy tárhellyel és memóriával rendelkezik, csak annyival, amennyivel a kereskedői platformot és az azon futó robotokat, indikátorokat lehet futtatni. Ez szolgáltatónként változó lehet, de 10-20 GB merevelemez, és 512-1024 MB RAM mondható átlagosnak, amin 3-4 MT4 platform és a hozzá tartozó programok kényelmesen tudnak működni, bár ez a használt expertektől és indikátoroktól is függ, mert mindegyiknek más a memória igénye. Szinte mindegyik privát szerver szolgáltatónál lehet bővített csomagot rendelni, de érdemes megfontolni, hogy érdemes-e kiadni a magasabb árat, vagy tudjuk-e esetleg a rendelkezésünkre álló kapacitást úgy kihasználni, hogy elég legyen. Íme néhány trükk, hogy hogyan tudjuk az MT4 memóriaigényét csökkenteni: 1. Annyi MT4 platformot telepíts és futtass a VPS-en amennyi feltétlenül szükséges! 2. Backtesztet semmiféleképpen ne a VPS-en levő MT4 platformon futtass, arra egy külön platformot érdemes használni a számítógépen. 3. Annyi indikátort és expertet telepíts a VPS-en futó MT4 platformra amennyi feltétlenül szükséges! 4. Kapcsolj ki minden programot amit nem használsz, mint pl. e-mail értesítő, hírek, események, stb… 5. Zárj be minden nem használt chartot! 6. Csökkentsd az MT4 által tárolt múltbeli adatok számát! A VPS-re belépve az MT4 platform „Eszközök” menüjében a „Beállítások”-ra kattintva érhető el ez a lehetőség. Itt a „chartok” fül alatt található 2 opció, a „Max oszlop a múltban” és a „Max oszlop a chartban”. Ezeket az értékeket nyugodtan le lehet csökkenteni 5000-re, az alapbeállításban megadottak helyett (segítségként nézd meg a képet a következő oldalon). Néhány expert advisor futtatásához bizonyos mennyiségű múltbeli adat feltétlenül szükséges, így ehhez a lépéshez érdemes megérdeklődni, hogy a használt robot

működéséhez mennyi múltbeli adat szükséges, és annyit mindenképp meghagyni. Általában 5000 oszlop bőven elég.

7. A megnyitott charton használd a „zoom in” módot, és nagyítsd ki a rajta futó oszlopokat, indikátorokat! A kisebb grafikai felbontás kevesebb memóriát igényel. 8. Indítsd újra a Metatrader 4 platformot a változtatások érvénybeléptetéséhez! 9. Rendszeresen indítsd újra az MT4 platformot, a memória felhasználás alacsonyan tartása érdekében. Az MT4 platform a RAM-on tárolja a chartok múltbeli adatait, és csak a platform bezárása után menti a merevlemezre. 10. Rendszeresen indítsd újra a VPS-t (reboot)! Lehetőleg hétvégenként, amikor a tőzsde zárva van, és nem befolyásolja a kereskedést. Megjegyzés: Néhány expert advisor nyitva tart pozíciót a hétvére is. A legtöbb expert tudja folytatni a pozíció managelését akkor is ha megszakad vele időlegesen a kapcsolat, de van amelyik nem. Ebben az esetben fontos tudni, hogy az MT4 platform bezárásával és újraindításával az általam használt robot fogja-e tudni tovább managelni a nyitott pozíciót, vagy elveszíti vele a kapcsolatot. Amennyiben nem tudja az expert kezelni a pozíciót az újraindítás után, úgy csak akkor szabad akár az MT4 platformot, akár a VPS-t kikapcsolni és újra indítani, ha nincs nyitva tartott pozíció ez által a robot által.


Forex kereskedés automatizált rendszerekkel

Recommend Documents