Féléves jelentés 2016.
GENERALI TRIUMPH EURÓ ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP
Generali Triumph Euró Abszolút Származtatott Alap I. Alapadatok Az Alap működési formája:
nyilvános
Az Alap fajtája:
nyíltvégű
Az Alap elsődleges eszközkategóriájának típusa:
értékpapíralap
Az Alap futamideje:
határozatlan
Az Alap harmonizációja:
ÁÉKBV-irányelv alapján nem harmonizált Generali Alapkezelő Zrt. (székhely: 1066. Budapest, Teréz krt. 42-44.)
Alapkezelő neve, székhelye: Letétkezelő neve, székhelye:
UniCredit Bank Hungary Zrt. (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.)
Vezető forgalmazó neve, székhelye:
UniCredit Bank Hungary Zrt. (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.)
Forgalmazók nevei, székhelyei:
Concorde Értékpapír Zrt. (székhely: 1123 Budapest, Alkotás u. 50.) Quantis Alpha Befektetési Zrt. (székhely: 1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 79. V. emelet) Raiffeisen Bank Zrt. (székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 6.)
Az Alap által kibocsátott befektetési jegyek ISIN kódja, névértéke:
HU0000714977; névérték: 0.01,- EUR
Generali Triumph Euró Abszolút Származtatott Alap
2
II. Vagyonkimutatás A befektetési alap eszközeinek és forrásainak tételes összetétele a befektetési politikában meghatározott kategóriák szerint az időszak elején és végén (2015.12.31-re és 2016.06.30-ra érvényes nettó eszközértékek alapján). Vonatkozási dátum 2015.12.31 Megnevezés NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK ÖSSZES ESZKÖZ Pénzpiaci eszközök Generali Triumph Euró - CHF UNI Generali Triumph Euró - EUR UNI Generali Triumph Euró - GBP UNI Generali Triumph Euró - HUF UNI Generali Triumph Euró - PLN UNI Generali Triumph Euró - USD UNI Részvények HRVATSKI Telecom Mtelekom RÁBA T-Mobile US VMware Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Magnolia 03/29/49 KÖTELEZETTSÉGEK Díjak Alapkezelési díj Befektetési alapok különadója Felügyeleti díj Forgalmazói díj Könyvelési díj Könyvvizsgálói díj Letétkezelési díj Sikerdíj Tranzakciós díj Tranzakciós díj
Vonatkozási dátum 2016.06.30 Megnevezés NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK ÖSSZES ESZKÖZ Pénzpiaci eszközök Generali Triumph Euró - CHF Generali Triumph Euró - CZK Generali Triumph Euró - EUR Generali Triumph Euró - GBP Generali Triumph Euró - HUF Generali Triumph Euró - PLN
Generali Triumph Euró Abszolút Származtatott Alap
Eszközérték 3,249,726.26 3,283,589.32 2,911,260.89 19,108.27 2,888,047.53 223.95 2,806.66 1,051.02 23.46 173,690.63 75,226.25 32,435.34 29,594.45 18,175.90 18,258.69 198,637.80 198,637.80 -33,863.06 -33,863.06 -4,561.59 -384.15 -191.36 -382.72 -210.73 -965.52 -335.25 -26,147.00 -44.74 -640.00
Eszközérték 3,731,184.73 4,036,918.72 2,755,767.26 19,025.87 44,612.47 2,392,292.08 621.90 221,442.66 1,007.56
Deviza
Arány
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
100.00% 101.04% 89.59% 0.59% 88.87% 0.01% 0.09% 0.03% 0.00% 5.34% 2.31% 1.00% 0.91% 0.56% 0.56% 6.11% 6.11% -1.04% -1.04% -0.14% -0.01% -0.01% -0.01% -0.01% -0.03% -0.01% -0.80% 0.00% -0.02%
Deviza
Arány
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
100.00% 108.19% 73.86% 0.51% 1.20% 64.12% 0.02% 5.93% 0.03%
3
Generali Triumph Euró - USD Kollektív befektetési értékpapírok (ETF) DJ Eurostoxx50 ETF iShares Euro HY Corp BND ETF ISHARES PLC (FTSE 100) Lyxor ETF Double Short Bund Proshares Ultrapro Russell 2000 ETF Részvények Alphabet Inc class A ANDRITZ AG BNP Paribas CAP Gemini Eli Lilly Erste Bank Europcar First Solar France Telecom HRVATSKI Telecom ING Groep KBC Groep Mediaset Moeller Maersk Mtelekom PORR AG Poste Italiane Priceline.com RÁBA Southwest Airlines Vestas Wind Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok DK 2018/01 Deviza fedezeti ügyletek EUR/HUF EUR/USD USD/EUR Követelések Befektetési jegy Értékesítés Generali Triumph Euró befektetési jegy Deviza Konverzió EUR Devizás Prompt Értékpapír Eladás ProShares UltraPro Short Russell 2000 (új) ProShares UltraPro Short S&P 500 KÖTELEZETTSÉGEK Deviza Konverzió USD Devizás Prompt Értékpapír Vétel ANDRITZ AG CAP Gemini Europcar KBC Groep Moeller Maersk PORR AG Poste Italiane
Generali Triumph Euró Abszolút Származtatott Alap
76,764.72 352,058.18 73,087.50 103,990.00 35,077.00 73,480.00 66,423.68 654,885.80 31,630.60 23,358.50 27,828.50 23,460.00 19,473.24 50,775.00 19,400.00 17,437.23 21,982.50 75,138.11 27,537.00 26,352.00 23,490.00 23,403.57 70,534.01 24,400.00 20,860.00 28,064.16 57,801.51 17,628.76 24,331.11 96,377.42 96,377.42 1,888.63 562.70 -1,542.21 2,868.14 175,941.43 51,094.99 51,094.99 25,161.75 25,161.75 99,684.69 60,073.26 39,611.44 -305,733.99 -25,177.52 -25,177.52 -271,881.85 -22,599.25 -23,265.58 -19,821.05 -26,284.88 -23,257.55 -3,731.18 -21,183.54
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
2.06% 9.44% 1.96% 2.79% 0.94% 1.97% 1.78% 17.55% 0.85% 0.63% 0.75% 0.63% 0.52% 1.36% 0.52% 0.47% 0.59% 2.01% 0.74% 0.71% 0.63% 0.63% 1.89% 0.65% 0.56% 0.75% 1.55% 0.47% 0.65% 2.58% 2.58% 0.05% 0.02% -0.04% 0.08% 4.71% 1.37% 1.37% 0.67% 0.67% 2.67% 1.61% 1.06% -8.19% -0.67% -0.67% -7.29% -0.61% -0.62% -0.53% -0.70% -0.62% -0.10% -0.57%
4
Priceline.com Proshares Ultrapro Russell 2000 ETF Southwest Airlines Vestas Wind Díjak Alapkezelési díj Befektetési alapok különadója Felügyeleti díj Forgalmazói díj Könyvelési díj Könyvvizsgálói díj Letétkezelési díj Sikerdíj Tranzakciós díj Tranzakciós díj
-27,872.43 -62,622.37 -17,498.63 -23,745.39 -8,674.62 -5,176.49 -419.69 -213.77 -427.53 -99.06 -799.00 -192.37 0.00 -26.71 -1,320.00
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
-0.75% -1.68% -0.47% -0.64% -0.23% -0.14% -0.01% -0.01% 0.00% -0.02% -0.01% -0.01% 0.00% -0.04% 0.00%
III. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma és az egy jegyre jutó nettó eszközérték Az Alap forgalomban lévő befektetési jegyeinek száma a tárgyidőszak végén, 2016.06.30-án: 360 537 440 db Az Alap egy jegyre jutó nettó eszközértéke 2016.06.30-i forgalmazási napra érvényes nettó eszközérték alapján: 0.010349 EUR
IV. Az Alap összetétele 2015.12.31-re és 2016.06.30-ra érvényes nettó eszközértékek alapján. Megnevezés
2015.12.31 Érték (EUR) Arány
2016.06.30 Érték (EUR) Arány
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Állampapírok Jelzáloglevelek Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok Kollektív b efektetési értékpapírok (ETF) Részvények Egyéb átruházható értékpapírok Kollektív b efektetési értékpapírok (Befektetési jegyek) Pénzpiaci eszközök Deviza fedezeti ügyletek Követelések
198,637.80 0.00 0.00 198,637.80 173,690.63 0.00 173,690.63 0.00 0.00 2,911,260.89 0.00 0.00
6.05% 0.00% 0.00% 6.05% 5.29% 0.00% 5.29% 0.00% 0.00% 88.66% 0.00% 0.00%
96,377.42 0.00 0.00 96,377.42 1,006,943.98 352,058.18 654,885.80 0.00 0.00 2,755,767.26 1,888.63 175,941.43
2.39% 0.00% 0.00% 2.39% 24.94% 8.72% 16.22% 0.00% 0.00% 68.26%
ESZKÖZÖK KÖTELEZETTSÉGEK NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK
3,283,589.32 -33,863.06 3,249,726.26
100.00%
4,036,918.72 -305,733.99 3,731,184.73
99.95%
4.36%
Az Alap stratégiáját tekintve abszolút hozamú alap, így az összetételét és kockázati kitettségét aktívan változtatja a piaci tendenciák függvényében.
Generali Triumph Euró Abszolút Származtatott Alap
5
V. Az Alap olyan eszközeinek aránya, amelyekre nem likvid jellegüknél fogva különleges szabályok vonatkoznak: Az Alap a tárgyidőszakban nem tartalmazott illikvid eszközöket.
Az Alap likviditáskezelésével kapcsolatos minden, az adott időszakban kötött új megállapodás: Az Alap a tárgyidőszakban nem kötött likviditáskezeléssel kapcsolatos új megállapodást.
Az Alap aktuális kockázati profilja és az Alapkezelő által e kockázatok kezelése érdekében alkalmazott kockázatkezelési rendszerek: Az Alap várható hozam-kockázat profilja a 4-es (magas kockázatú) besorolásnak felel meg az 1-7 közötti skálán az Alap 5 évre visszatekintő szintetikus mutatója alapján. Az 5 évre visszatekintő szintetikus mutató az Alap indulásáig a hozzáillesztett abszolút stratégiájú befektetési alap modell heti-, valamint az Alap indulásától az Alap heti hozamainak ingadozásából került kiszámításra. Az abszolút stratégiájú alap modell azért került meghatározásra, mert az Alap 5 éven belül lett kibocsátva. A Generali Alapkezelő Zrt. a Kbftv.-ben (2014. évi XVI. törvény) és az ABAK-rendeletben (a Bizottság 2012. december 19-i 231/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendelete) meghatározott megfelelő kockázatkezelési rendszereket működtet és tart fenn, amely alkalmas az Alap befektetési stratégiája szempontjából releváns kockázatok azonosítására, mérésére és nyomon követésére. Az Alapkezelő évente egyszer felülvizsgálja, és szükség esetén kiigazítja a kockázatkezelési rendszerét.
VI. Tőkeáttétellel kapcsolatos tájékoztatás Az Alap Kezelési Szabályzatában rögzítetteknek megfelelően az Alap által felvehető tőkeáttétel mértéke maximum 200%, azaz az Alap teljes nettósított kockázati kitettsége nem haladhatja meg az alap nettó eszközértékének kétszeresét. Az Alap a tárgyidőszakban nem vett fel tőkeáttételes pozíciókat.
Budapest, 2016. augusztus 25.
Generali Alapkezelő Zrt.
Generali Triumph Euró Abszolút Származtatott Alap
6
