Féléves jelentés 2016.
GENERALI INFRASTRUKTURÁLIS ABSZOLÚT HOZAM ALAP
Generali Infrastrukturális Abszolút Hozam Alap I. Alapadatok Az Alap működési formája:
nyilvános
Az Alap fajtája:
nyíltvégű
Az Alap elsődleges eszközkategóriájának típusa:
értékpapíralap
Az Alap futamideje:
határozatlan
Az Alap harmonizációja:
ÁÉKBV-irányelv alapján nem harmonizált Generali Alapkezelő Zrt. (székhely: 1066. Budapest, Teréz krt. 42-44.)
Alapkezelő neve, székhelye: Letétkezelő neve, székhelye:
UniCredit Bank Hungary Zrt. (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.)
Vezető forgalmazó neve, székhelye:
UniCredit Bank Hungary Zrt. (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.)
Forgalmazók nevei, székhelyei:
Commerzbank Zrt. (székhely: 1056 Budapest, Széchenyi rakpart 8.) Concorde Értékpapír Zrt. (székhely: 1123 Budapest, Alkotás u. 50.) Equilor Befektetési Zrt. (székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 2/C.) Erste Befektetési Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.) ING Bank N. V. Magyarországi Fióktelepe (székhely: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/b.) KBC Securities Magyarországi Fióktelepe (székhely:1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.) Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10.) Quantis Alpha Befektetési Zrt. (székhely: 1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 79. V. emelet) SPB Befektetési Zrt. (székhely: 1051 Budapest, Vörösmarty tér 7-8) Raiffeisen Bank Zrt. (székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 6.)
Az Alap által kibocsátott befektetési jegyek ISIN kódja, névértéke:
HU0000706817; névérték: 1,- Ft
Generali Infrastrukturális Abszolút Hozam Alap
2
II. Vagyonkimutatás A befektetési alap eszközeinek és forrásainak tételes összetétele a befektetési politikában meghatározott kategóriák szerint az időszak elején és végén (2015.12.31-re és 2016.06.30-ra érvényes nettó eszközértékek alapján). Vonatkozási dátum 2015.12.31 Megnevezés
Eszközérték
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK ÖSSZES ESZKÖZ Pénzpiaci eszközök Generali Infrastrukturális Abszolút Hozam Alap - EUR Generali Infrastrukturális Abszolút Hozam Alap - HUF Generali Infrastrukturális Abszolút Hozam Alap - PLN Generali Infrastrukturális Abszolút Hozam Alap - USD Állampapírok Államkötvény 2020/P MÁK REPHUN 2023/11/22 - USD Diszkont kincstárjegy 16/02/17 DKJ 16/02/17 DKJ 16/04/13 DKJ 16/06/08 DKJ Kollektív befektetési értékpapírok (ETF) iShares Euro HY Corp BND ETF Részvények ENGIE HRVATSKI Telecom Masterplast MTelekom Romgaz GDR Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok ALTEO 2017/III DK 2016/01 DK 2017/01 Magnolia 03/29/49 Deviza fedezeti ügyletek HUF/EUR HUF/EUR HUF/EUR HUF/USD KÖTELEZETTSÉGEK Díjak Alapkezelési díj Befektetési alapok különadója Felügyeleti díj Forgalmazói díj Könyvelési díj Könyvvizsgálói díj
1,082,290,791 1,085,181,853 132,400,765 1,441,540 129,602,669 736,871 619,685 722,666,305 68,421,013 52,300,000 16,121,013 654,245,292 153,832,448 43,952,128 147,655,456 308,805,260 16,070,520 16,070,520 65,390,333 10,282,880 15,889,859 10,140,000 22,330,000 6,747,594 148,649,637 10,779,130 20,842,980 54,867,800 62,159,727 4,293 -82,295 -130,548 -185,500 402,636 -2,891,062 -2,891,062 -1,557,923 -133,371 -67,452 -134,906 -175,851 -687,267
Generali Infrastrukturális Abszolút Hozam Alap
Deviza
Arány
HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF
100.00% 100.27% 12.23% 0.13% 11.97% 0.07% 0.06% 66.77% 6.32% 4.83% 1.49% 60.45% 14.21% 4.06% 13.64% 28.53% 1.48% 1.48% 6.04% 0.95% 1.47% 0.94% 2.06% 0.62% 13.73% 1.00% 1.93% 5.07% 5.74% 0.00% -0.01% -0.01% -0.02% 0.04% -0.27% -0.27% -0.14% -0.01% -0.01% -0.01% -0.02% -0.06% 3
Letétkezelési díj Sikerdíj Tranzakciós díj Tranzakciós díj
-115,649 0 -5,500 -13,143
Vonatkozási dátum 2016.06.30 Megnevezés
Eszközérték
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK ÖSSZES ESZKÖZ Pénzpiaci eszközök Generali Infrastrukturális Abszolút Hozam Alap - EUR Generali Infrastrukturális Abszolút Hozam Alap - HUF Generali Infrastrukturális Abszolút Hozam Alap - PLN Generali Infrastrukturális Abszolút Hozam Alap - USD Állampapírok Államkötvény 2020/P MÁK REPHUN 2023/11/22 - USD Diszkont kincstárjegy 16/08/03 DKJ 16/09/28 DKJ 17/03/16 DKJ Kollektív befektetési értékpapírok (ETF) iShares Euro HY Corp BND ETF iShares STOXX Europe 600 OIL & GAS ETF VANECK Vectors ETF Részvények ENGIE HRVATSKI Telecom Mtelekom Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok ALTEO 2017/III DK 2016/01 DK 2017/01 Deviza fedezeti ügyletek EUR/HUF HUF/EUR HUF/USD HUF/EUR HUF/USD KÖTELEZETTSÉGEK Díjak Alapkezelési díj Befektetési alapok különadója Felügyeleti díj Forgalmazói díj Könyvelési díj Könyvvizsgálói díj Letétkezelési díj Sikerdíj Tranzakciós díj
1,089,984,450 1,093,612,500 72,364,113 10,200,763 31,247,580 713,690 30,202,080 820,479,065 69,507,052 53,210,000 16,297,052 750,972,013 199,839,600 176,624,760 374,507,653 53,363,978 32,877,478 12,005,544 8,480,956 60,890,022 9,174,963 16,035,059 35,680,000 87,872,330 11,006,340 20,984,040 55,881,950 -1,357,008 651,264 -1,109,634 -85,235 -283,770 -529,633 -3,628,050 -3,628,050 -1,562,433 -132,835 -67,759 -135,517 -175,856 -572,207 -58,033 -918,410 -5,000
Generali Infrastrukturális Abszolút Hozam Alap
HUF HUF HUF HUF
-0.01% 0.00% 0.00% 0.00%
Deviza
Arány
HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF
100.00% 100.34% 6.65% 0.94% 2.87% 0.07% 2.77% 75.27% 6.38% 4.88% 1.50% 68.89% 18.33% 16.20% 34.36% 4.90% 3.02% 1.10% 0.78% 5.58% 0.84% 1.47% 3.27% 8.07% 1.01% 1.93% 5.13% -0.13% 0.06% -0.10% -0.01% -0.03% -0.05% -0.34% -0.34% -0.14% -0.01% -0.01% -0.01% -0.02% -0.05% -0.01% -0.08% 0.00%
4
III. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma és az egy jegyre jutó nettó eszközérték Az Alap forgalomban lévő befektetési jegyeinek száma a tárgyidőszak végén, 2016.06.30-án: 774 087 988 db Az Alap egy jegyre jutó nettó eszközértéke 2016.06.30-i forgalmazási napra érvényes nettó eszközérték alapján: 1.408089 Ft
IV. Az Alap összetétele 2015.12.31-re és 2016.06.30-ra érvényes nettó eszközértékek alapján. Megnevezés Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Állampapírok Jelzáloglevelek Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok Kollektív b efektetési értékpapírok (ETF) Részvények Pénzpiaci eszközök Deviza fedezeti ügyletek Követelések ESZKÖZÖK KÖTELEZETTSÉGEK NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK
2015.12.31 Érték (Ft) Arány
2016.06.30 Érték (Ft) Arány
871,315,942 722,666,305 0 148,649,637 81,460,852 16,070,520 65,390,332 132,400,765 4,293 0
80.29% 66.59% 0.00% 13.70% 7.51% 1.48% 6.03% 12.20% 0.00% 0.00%
908,351,395 820,479,065 0 87,872,330 114,254,000 53,363,978 60,890,022 72,364,113 -1,357,008 0
83.06% 75.02% 0.00% 8.04% 10.45% 4.88% 5.57% 6.62% -0.12% 0.00%
1,085,181,852 -2,891,062 1,082,290,790
100.00%
1,093,612,500 -3,628,050 1,089,984,450
100.00%
Az Alap stratégiáját tekintve abszolút hozamú alap, így az összetételét és kockázati kitettségét aktívan változtatja a piaci tendenciák függvényében.
V. Az Alap olyan eszközeinek aránya, amelyekre nem likvid jellegüknél fogva különleges szabályok vonatkoznak: Az Alap a tárgyidőszakban nem tartalmazott illikvid eszközöket.
Az Alap likviditáskezelésével kapcsolatos minden, az adott időszakban kötött új megállapodás: Az Alap a tárgyidőszakban nem kötött likviditáskezeléssel kapcsolatos új megállapodást.
Az Alap aktuális kockázati profilja és az Alapkezelő által e kockázatok kezelése érdekében alkalmazott kockázatkezelési rendszerek: Az Alap várható hozam-kockázat profilja a 4-es (magas kockázatú) besorolásnak felel meg az 1-7 közötti skálán az Alap 5 évre visszatekintő szintetikus mutatója alapján. Az 5 évre visszatekintő szintetikus mutató az Alap heti hozamainak ingadozásából került kiszámításra. A Generali Alapkezelő Zrt. a Kbftv.-ben (2014. évi XVI. törvény) és az ABAK-rendeletben (a Bizottság 2012. december 19-i 231/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendelete) meghatározott megfelelő kockázatkezelési
Generali Infrastrukturális Abszolút Hozam Alap
5
rendszereket működtet és tart fenn, amely alkalmas az Alap befektetési stratégiája szempontjából releváns kockázatok azonosítására, mérésére és nyomon követésére. Az Alapkezelő évente egyszer felülvizsgálja, és szükség esetén kiigazítja a kockázatkezelési rendszerét.
VI. Tőkeáttétellel kapcsolatos tájékoztatás Az Alap a Kezelési Szabályzatában rögzítetteknek megfelelően tőkeáttételt nem alkalmaz.
Budapest, 2016. augusztus 25.
Generali Alapkezelő Zrt.
Generali Infrastrukturális Abszolút Hozam Alap
6
