Féléves jelentés 2016.
GENERALI GOLD KÖZÉP-KELET EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP
Generali Közép-kelet-európai Részvény Alap I. Alapadatok Az Alap működési formája:
nyilvános
Az Alap fajtája:
nyíltvégű
Az Alap elsődleges eszközkategóriájának típusa:
értékpapíralap
Az Alap futamideje:
határozatlan
Az Alap harmonizációja:
ÁÉKBV-irányelv alapján nem harmonizált Generali Alapkezelő Zrt. (székhely: 1066. Budapest, Teréz krt. 42-44.)
Alapkezelő neve, székhelye: Letétkezelő neve, székhelye:
UniCredit Bank Hungary Zrt. (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.)
Vezető forgalmazó neve, székhelye:
UniCredit Bank Hungary Zrt. (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.)
Forgalmazók nevei, székhelyei:
Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap „A” sorozat forgalmazói: Commerzbank Zrt. (székhely: 1056 Budapest, Széchenyi rakpart 8.) Concorde Értékpapír Zrt. (székhely: 1123 Budapest, Alkotás u. 50.) Equilor Befektetési Zrt. (székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 2/C.) Erste Befektetési Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.) ING Bank N. V. Magyarországi Fióktelepe (székhely: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/b.) Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10.) Quantis Alpha Befektetési Zrt. (székhely: 1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 79. V. emelet) Raiffeisen Bank Zrt. (székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 6.) SPB Befektetési Zrt. (székhely: 1051 Budapest, Vörösmarty tér 7-8.) Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap „B” sorozat forgalmazói: Concorde Értékpapír Zrt. (székhely: 1123 Budapest, Alkotás u. 50.) Quantis Alpha Befektetési Zrt. (székhely: 1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 79. V. emelet)
Az Alap által kibocsátott befektetési jegyek ISIN kódja, névértéke:
„A” sorozat: HU0000706809; névérték: 1,- Ft „B” sorozat: HU0000710785; névérték: 0.01,- EUR
Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap
2
II. Vagyonkimutatás A befektetési alap eszközeinek és forrásainak tételes összetétele a befektetési politikában meghatározott kategóriák szerint az időszak elején és végén (2015.12.31-re és 2016.06.30-ra érvényes nettó eszközértékek alapján). Vonatkozási dátum 2015.12.31 Megnevezés
Eszközérték
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK ÖSSZES ESZKÖZ Pénzpiaci eszközök Generali Gold Közép-kelet európai Részvény Alap - CZK Generali Gold Közép-kelet európai Részvény Alap - EUR Generali Gold Közép-kelet európai Részvény Alap - PLN Generali Gold Közép-kelet európai Részvény Alap - USD Generali Gold Közép-kelet európai Részvény Alap - HUF Állampapírok Államkötvény 2018/C MÁK 2019/A MÁK 2022/A MÁK 2025/B MÁK Részvények Alteo Bank Pekao Bank Zachodni CEZ CIG Erste Bank HRVATSKI Telecom KGHM Komercni Banka Krka Masterplast MOL Mtelekom OTP Pannergy PGE NEW Philip Morris CR PKN Orlen PKO Bank Polski PKO Bank Polski PORR AG PZU RÁBA Richter Vienna Insurance Group Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok ALTEO 2017/III Deviza fedezeti ügyletek HUF/EUR
3,879,901,255 3,888,033,676 182,807,320 21,755,534 12,815,116 42,177 28,192 148,166,301 260,576,069 260,576,069 51,124,150 55,989,744 63,281,950 90,180,225 3,391,048,547 22,500,000 301,659,960 120,450,080 167,212,305 21,750,000 493,050,943 70,621,594 140,490,672 200,623,500 102,015,180 12,675,000 163,932,500 71,050,000 225,000,000 7,160,000 150,942,464 13,894,842 262,742,340 30,237,912 272,141,208 30,612,377 276,024,672 26,460,000 148,446,000 59,354,998 53,895,650 53,895,650 -293,910 -293,910
Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap
Deviza HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF
Arány 100.00% 100.21% 4.71% 0.56% 0.33% 0.00% 0.00% 3.82% 6.72% 6.72% 1.32% 1.44% 1.63% 2.32% 87.40% 0.58% 7.77% 3.10% 4.31% 0.56% 12.71% 1.82% 3.62% 5.17% 2.63% 0.33% 4.23% 1.83% 5.80% 0.18% 3.89% 0.36% 6.77% 0.78% 7.01% 0.79% 7.11% 0.68% 3.83% 1.53% 1.39% 1.39% -0.01% -0.01%
3
KÖTELEZETTSÉGEK Díjak Alapkezelési díj Befektetési alapok különadója Felügyeleti díj Forgalmazói díj Könyvelési díj Könyvvizsgálói díj Letétkezelési díj Tranzakciós díj Tranzakciós díj
-8,132,421 -8,132,421 -5,487,862 -475,888 -239,711 -479,425 -175,852 -633,876 -474,121 -30,500 -135,186
Vonatkozási dátum 2016.06.30 Megnevezés
Eszközérték
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK ÖSSZES ESZKÖZ Pénzpiaci eszközök Generali Gold Közép-kelet európai Részvény Alap - CZK Generali Gold Közép-kelet európai Részvény Alap - EUR Generali Gold Közép-kelet európai Részvény Alap - PLN Generali Gold Közép-kelet európai Részvény Alap - USD Generali Gold Közép-kelet európai Részvény Alap - HUF Állampapírok Államkötvény 2018/C MÁK 2019/A MÁK 2021/B MÁK 2022/A MÁK 2025/B MÁK Diszkont kincstárjegy 16/08/03 DKJ Részvények Alteo Bank Pekao CEZ CIG Erste Bank Graphisoft Park SE HRVATSKI Telecom KGHM Komercni Banka Krka Masterplast MOL MTelekom (MATÁV) OTP Pannergy PGE NEW PGNIG Philip Morris CR PKN Orlen PKO Bank Polski
3,738,614,163 3,778,571,664 67,983,057 11,563,383 10,992,637 32,147 107,890 45,287,000 311,490,880 294,504,514 51,038,200 54,644,640 36,731,549 62,525,200 89,564,925 16,986,366 16,986,366 3,318,188,093 12,500,000 279,039,282 183,769,824 16,700,000 385,272,576 17,625,000 92,053,114 141,451,200 185,844,750 126,479,808 13,950,000 180,895,000 66,900,000 317,500,000 7,340,000 135,107,328 140,022,400 14,418,285 273,777,726 224,521,632
Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap
HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF
-0.21% -0.21% -0.14% -0.01% -0.01% -0.01% 0.00% -0.02% -0.01% 0.00% 0.00%
Deviza
Arány
HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF
100.00% 101.06% 1.82% 0.31% 0.29% 0.00% 0.00% 1.21% 8.33% 7.88% 1.37% 1.46% 0.98% 1.67% 2.40% 0.45% 0.45% 88.75% 0.33% 7.46% 4.92% 0.45% 10.31% 0.47% 2.46% 3.78% 4.97% 3.38% 0.37% 4.84% 1.79% 8.49% 0.20% 3.61% 3.75% 0.39% 7.32% 6.01%
4
PZU RÁBA Richter Romgaz GDR Vienna Insurance Group Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok ALTEO 2017/III Követelések Esedékesség Fizetés Bank Pekao CEZ KÖTELEZETTSÉGEK Prompt Értékpapír Vétel OTP Díjak Alapkezelési díj Befektetési alapok különadója Felügyeleti díj Forgalmazói díj Könyvelési díj Könyvvizsgálói díj Letétkezelési díj Tranzakciós díj Tranzakciós díj
224,357,320 35,370,000 169,500,000 17,341,690 56,451,158 55,031,700 55,031,700 25,877,934 25,877,934 14,347,974 11,529,960 -39,957,501 -32,307,026 -32,307,026 -7,650,475 -5,458,175 -473,791 -240,586 -481,172 -175,857 -527,754 -233,922 -51,218 -8,000
HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF
6.00% 0.95% 4.53% 0.46% 1.51% 1.47% 1.47% 0.69% 0.69% 0.38% 0.31% -1.06% -0.86% -0.86% -0.20% -0.15% -0.01% -0.01% -0.01% 0.00% -0.01% -0.01% 0.00% 0.00%
III. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma és az egy jegyre jutó nettó eszközérték Az Alap forgalomban lévő befektetési jegyeinek száma a tárgyidőszak végén, 2016.06.30-án: „A” sorozat: „B” sorozat:
404 737 910 db 1 277 805 068 db
Az Alap egy jegyre jutó nettó eszközértéke 2016.06.30-i forgalmazási napra érvényes nettó eszközérték alapján: „A” sorozat: „B” sorozat:
2.219590 Ft 0.007031 EUR
Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap
5
IV. Az Alap összetétele 2015.12.31-re és 2016.06.30-ra érvényes nettó eszközértékek alapján. Megnevezés Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Állampapírok Jelzáloglevelek Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok Kollektív b efektetési értékpapírok (ETF) Részvények Deviza fedezeti ügyletek Pénzpiaci eszközök Követelések
2015.12.31 Érték (Ft) Arány 314,471,719 8.09% 260,576,069 6.70% 0 0.00% 53,895,650 1.39% 3,391,048,547 87.22% 0 0.00% 3,391,048,547 87.22% -293,910 -0.01% 182,807,320 4.70% 0 0.00%
2016.06.30 Érték (Ft) Arány 366,522,580 9.70% 311,490,880 8.24% 0 0.00% 55,031,700 1.46% 3,318,188,093 87.82% 0 0.00% 3,318,188,093 87.82% 0 0.00% 67,983,057 1.80% 25,877,934 0.68%
ESZKÖZÖK KÖTELEZETTSÉGEK NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK
3,888,033,676 -8,132,421 3,879,901,255
3,778,571,664 -39,957,501 3,738,614,163
100.00%
100.00%
A befektetési alap összetételében jelentős változás nem történt a tárgyidőszakban.
V. Az Alap olyan eszközeinek aránya, amelyekre nem likvid jellegüknél fogva különleges szabályok vonatkoznak: Az Alap a tárgyidőszakban nem tartalmazott illikvid eszközöket.
Az Alap likviditáskezelésével kapcsolatos minden, az adott időszakban kötött új megállapodás: Az Alap a tárgyidőszakban nem kötött likviditáskezeléssel kapcsolatos új megállapodást.
Az Alap aktuális kockázati profilja és az Alapkezelő által e kockázatok kezelése érdekében alkalmazott kockázatkezelési rendszerek: Az Alap „A” sorozatának várható hozam-kockázat profilja az 5-ös (magas kockázatú), míg „B” sorozata a 6-os (nagyon magas kockázatú) besorolásnak felel meg az 1-7 közötti skálán a sorozatok 5 évre visszatekintő szintetikus mutatója alapján. Az 5 évre visszatekintő szintetikus mutató az sorozatok heti hozamainak ingadozásából került kiszámításra. A Generali Alapkezelő Zrt. a Kbftv.-ben (2014. évi XVI. törvény) és az ABAK-rendeletben (a Bizottság 2012. december 19-i 231/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendelete) meghatározott megfelelő kockázatkezelési rendszereket működtet és tart fenn, amely alkalmas az Alap befektetési stratégiája szempontjából releváns kockázatok azonosítására, mérésére és nyomon követésére. Az Alapkezelő évente egyszer felülvizsgálja, és szükség esetén kiigazítja a kockázatkezelési rendszerét.
VI. Tőkeáttétellel kapcsolatos tájékoztatás Az Alap a Kezelési Szabályzatában rögzítetteknek megfelelően tőkeáttételt nem alkalmaz.
Budapest, 2016. augusztus 25.
Generali Alapkezelő Zrt.
Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap
6
