Bankközi fizetési és elszámolási rendszerek forgalma 2003-ban 1. A bankközi forgalom alakulása és megoszlása a fizetési rendszerek között A bankközi fizetési forgalom (a VIBER, az MNB számlavezető rendszere, valamint a BKR-ben teljesített fizetések) értéke 452 711 milliárd forintot tett ki, amely az előző évinél 48,0 %-al magasabb. A forgalomnövekedés lendülete mérséklődött, 2002-ben még 65,0 %-al nőtt a forgalom. A bankközi fizetési forgalom alakulását 1995-től kezdődően a következő grafikon szemlélteti (milliárd forintban). A bankközi fizetési forgalom értékének alakulása 1995-2003. között milliárd Ft 500 000 452 711 450 000 400 000 350 000
305 788
300 000 250 000 185 331 200 000 150 000 85 000 100 000 30 338
37 110
55 383
1995.
1996.
1997.
125 419
70 626
50 000 1998.
1999.
2000.
2001.
2002.
2003.
1. grafikon A bankközi fizetési műveletek száma 2003-ban 162,4 millió, 4,8 %-kal nagyobb az előző évi tételszámnál (154,9 millió db). A következő grafikon 1995-től mutatja a műveletek mennyiségének növekedését, mely jóval mérsékeltebben változott, mint a forgalom értéke, az utóbbi mozgatórugója a pénzpiac alakulása, a volumen pedig elsősorban a készpénz nélküli fizetési forgalom elterjedését tükrözi . A bankközi fizetési forgalomban teljesített fizetések száma 1995-2003. között milliárd Ft 180 000 154 877
160 000
162 356
139 863
140 000
125 977
120 000 102 886 100 000 80 000 49 778
60 000 31 600
62 637
40 718
40 000 20 000 1995.
1996.
1997.
1998.
1999.
2. grafikon
2000.
2001.
2002.
2003.
2
A pénzforgalom értékének 2003-ban már közel 90 %-át az MNB rendszereiben számolták el. Ez az arány az 1995. évi 50 %-nál kiseb arányból fokozatosan változott az évek folyamán a következő ábra szerint.
A bankközi fizetési forgalom értékének megoszlása az MNB és a BKR között (1995-2003) 100% 10,7
14,7
23,2
90% 33,4 80%
43,8
47,5
46,1
70%
49,3
BKR
51,5
60%
MNB
50%
89,3
85,3 40%
76,8
30%
66,6
56,2
52,5
53,9
20%
50,7
48,5
10% 0% 1995.
1996.
1997.
1998.
1999.
2000.
2001.
2002.
2003.
3. grafikon Az egyes rendszerek forgalmi értékének évről évre történő alakulását, illetve annak változását mutatja a következő tábla, melyben az MNB rendszereinek növekedése gyorsabb ütemű. 2000. BKR 41 905 VIBER 83 131 MNB ügyfél-s 1 384 Összesen 126 419
2001. 2002. milliárd Ft 42 985 45 074 139 757 258 931 2 588 1 782 185 331 305 788
2003. 48 456 396 633 7 622 452 711
Változás % 2001/2000.2002/2001. 2003/2002. 102,6 104,9 107,5 168,1 185,3 153,2 187,0 68,8 427,8 146,6 165,0 148,0
1. tábla A megbízások számát tekintve a BKR szerepe meghatározó, ugyanakkor a volumennövekedés a VIBER-ben dinamikusabb (a VIBER forgalom tételszáma azonban elenyésző, a nagyobb dinamika az átlagot nem változtatja meg). 2000. BKR 125 775 VIBER 159 MNB ügyfé 43 Összesen 125 977
2001. 2002. tételszám ezer db 139 573 154 482 240 337 50 58 139 863 154 877
2003. 161 855 430 71 162 356
Változás % 2001/2000.2002/2001. 2003/2002. 111,0 110,7 104,8 151,0 140,7 127,3 116,6 116,0 122,5 111,0 110,7 104,8
2. tábla A rendszerek alapvető rendeltetésének megfelelően a BKR-ben a viszonylag kis egyedi értékű megbízások elszámolása történik, az átlagos tétel nagyság (ezer Ft/tétel!) csökkenő(majdnemstagnáló) tendenciát mutat, míg a VIBER (millió Ft/tétel!) esetében a növekedés változatlanul ugrásszerű a kiemelkedően nagy egyedi értékű tételek növekvő számának következtében.
3
A változást a következő grafikon mutatja. A fizetések átlagos nagysága a GIRO-ban (ezer Ft/tétel) és a VIBER-ben (millió Ft/tétel) ezer Ft, millió Ft 1 000
922
900 800
768
700
583
600
514
495 450
400
362
VIBER MFt/tétel GIRO ezerFt/tétel
300
517
504
536
500
308
292
299
333
200 100 1995.
1996.
1997.
1998.
1999.
2000.
2001.
2002.
2003.
4. grafikon 2. Az egyes rendszerek főbb jellemző pénzforgalmi adatai 2.1 Bankközi Klíring Rendszer A BKR-ben havonta teljesített fizetési megbízások értéke és darabszáma az utolsó négy évben enyhén emelkedő tendenciát mutat, éven belül erősen ingadozik, jellemzően az év végén alakul ki a legnagyobb havi forgalom. Ezt ábrázolja a következő grafikon. A BKR-ben elszámolt fizetési megbízások havi értékének és volumenének változása 20002003
Ezer db
Milliárd Ft 6 000
18 000
Milliárd Ft ezer darab
5 000
16 000 14 000
4 000
12 000 10 000
3 000 8 000 2 000
6 000 4 000
1 000 2 000
október
december
november
július
augusztus
szeptember
május
június
április
február
március
2003 január
október
december
november
július
augusztus
szeptember
május
június
április
február
március
2002 január
október
december
november
július
augusztus
szeptember
május
június
április
február
március
2001 január
október
december
november
július
augusztus
szeptember
május
június
április
február
március
2000 január
-
5. grafikon Jóllehet, hogy a fizetési megbízások értékének és tételszámának túlnyomó hányadát az egyszerű átutalások teszik ki (2003-ban 93,3 %, illetve 61,1 % a 2002. évi 94,1 % és 62,0 %-kal szemben), ennek aránya kismértékben, de folyamatosan csökken a csoportos átutalások javára (2003-ban 5,7 %, illetve 22,7 % a 2002. évi 4,9 %, illetve 22,3 %-kal szemben). Jelentős emelkedést mutat a GIRO közbeiktatásával a kincstári intézmények terhére elszámolt postai kifizetési utalványok száma is.
4
forgalom milliárd Ft 2001 2002 2003 41 131 42 425 45 189 29 28 2 1 499 2 194 2 756 88 107 128 220 216 274 18 20 21 n.a. 84 87 42 985 45 074 48 456
fizetések típusa egyszerű átutalások bankközi átutalások csoportos átutalások csoportos beszedések egyéb megbízások visszautalások (reject tételek) postai kifizetési utalványok Bankközi Klíring Rendszer
megoszlás %
2003 93,3 0,0 5,7 0,3 0,6 0,0 0,2 100,0
tételszám ezer db 2001 2002 2003 92 522 95 782 98 942 0 0 0 26 392 34 536 36 766 19 960 21 719 22 935 548 341 411 151 156 132 n.a. 1 949 2 668 139 573 154 482 161 855
megoszlás %
2003 61,1 0,0 22,7 14,2 0,3 0,1 1,6 100,0
3. tábla A BKR-ben a koncentrációs ráta 56,77 % (az öt legnagyobb fizetési forgalmat lebonyolító bank részesedése az össze forgalomból /2003. decemberi adatokból számolva/), jelentős változást nem mutat az előző évhez képest.
2000 59,26
A BKR fizetési megbízások koncentrációja % értéke szerint mennyiség szerint 2001 2002. 2003. 2000 2001 2002. 64,84 61,47 61,00 44,10 63,36 56,03
2003. 56,77
4. tábla A BKR forgalom 83 %-át adja a 10 legnagyobb forgalmú bank (havi forgalmuk 150950 milliárd forint között van), tételszámban ez a forgalom 86 %-át jelenti (havi 3002 300 ezer darab tételszám bankonkénti teljesítésével). Változatlanul a bankok döntése, hogy a fizetéseik teljesítésére melyik rendszert (BKR, VIBER) választják, nincs megkötés az elszámolandó megbízás egyedi értékére nézve. A következő ábrából jól látható, hogy a havi forgalom (értékben számított) 55 %-át azon fizetési megbízások teszik ki, melynek egyedi értéke 10 millió Ft felett van, ezen belül a forgalom 15 %-a esik az egymilliárd Ft-os egyedi értéket meghaladó kategóriába. A BKR forgalom értékbeni megoszlása a megbízások egyedi értéke szerint 2003. decemberben 5000 millió Ft felett 6%
1000-5000 millió Ft 9%
0-100 ezer Ft 4% 100-1000 ezer Ft 14%
100-1000 millió Ft 17%
1-10 millió Ft 27%
0-100 ezer Ft 100-1000 ezer Ft 1-10 millió Ft 10-100 millió Ft 100-1000 millió Ft 1000-5000 millió Ft 5000 millió Ft felett
10-100 millió Ft 23%
6. grafikon A havi forgalom tételszám szerinti megoszlása jól tükrözi, hogy a rendszer elsősorban a nagytömegű, de egyedileg alacsony értékű megbízások elszámolására szolgál: az
5
egymillió forint alatti tételek száma az összes tételszám 94 %-a. A következő táblázat az elmúlt 4 év decemberi forgalmának megoszlását, illetve annak változását mutatja. Egyedi értékek 0-1 millió Ft 1-5 millió Ft 5-10 millió Ft 10-100 millió Ft 100-500 millió Ft 500-1000 millió Ft 1000-5000 millió Ft 5000 millió Ft felett összesen
BKR forgalom volumene db 2001. dec. 2002. dec. 8 069 893 8 519 805 358 982 403 973 48 171 55 031 36 697 42 014 2 735 3 084 295 345 201 257 23 23 8 516 997 9 024 532
2000. dec. 7 555 228 333 525 44 331 33 828 2 744 334 266 16 7 970 272
Változás % 2001/2000 2002/2001 2003/2002 106,8 105,6 107,9 107,6 112,5 110,9 108,7 114,2 110,0 108,5 114,5 109,6 99,7 112,8 102,9 88,3 116,9 102,9 75,6 127,9 81,7 143,8 100,0 121,7 106,9 106,0 108,0
2003. dec. 9 192 223 447 876 60 534 46 064 3 174 355 210 28 9 750 464
5. tábla A visszautasított fizetések aránya folyamatosan (évről évre) javuló tendenciát mutatott, 2002. szeptembertől az arányuk folyamatosan 0,1 % alatt volt. A BKR-ben visszautasított tételek aránya 2000-2003
% 0,35
0,30
0,25
0,20
0,15
0,10
0,05
október
december
november
július
augusztus
szeptember
május
június
április
február
március
2003. január
október
december
november
szeptember
július
augusztus
május
június
április
február
március
2002. január
október
december
november
július
augusztus
szeptember
május
június
április
február
március
december
2001. január
október
november
szeptember
július
augusztus
május
június
április
február
március
2000. január
0,00
7. grafikon 2003-ban a BKR napi átlagos tételszáma 640 ezer darab volt (2002-ben 615 ezer db/nap). Az éves csúcsnapon (2003. július 11-én) a fizetések száma 1 997 millió db volt. A napi átlagos forgalmi érték ez évben 191,5 milliárd forint volt (2002-ben 179,6 milliárd forint), az értékben mért csúcsnapon (2003. december 23-án) a forgalom 756,3 milliárd forint, vagyis az átlag csaknem négyszerese volt. 2003-ban az éjszakai feldolgozások során 11 bank 24 alkalommal nem biztosított elegendő fedezetet a benyújtott fizetési megbízásokra, ezért délelőtti sorlebontásra kényszerült 198,8 milliárd forint értékben, mely a 2002. évi sorban állások (21 alkalom) összértékét (14,6 milliárd Ft) 14-szeresen haladja meg. Két esetben fordult elő, hogy a sorban maradó bank nem kezdeményezte a sor lebontását. Az elmúlt évben került bevezetésre a késői küldés lehetősége, ami azt jelenti, hogy a legkésőbbi befogadási időpont (02:00 óra) után is küldhető a rendszerbe megbízás külön díjazás fejében. A későn beküldött megbízások a sorban maradt tételekkel együtt kerülnek elszámolásra és teljesítésre délelőtt. Ezt a szolgáltatást 4 bank vette igénybe 6 alkalommal, 61,2 milliárd forint forgalommal. Az esetenként sorra kerülő délelőtti feldolgozásokat foglalja össze a következő táblázat, a feldolgozás okát is megjelölve.
6
2000 sorbanállások összege száma MFt hónap január 4 886 február március 3 5 742 április 1 653 május 1 3 június július augusztus 1 1 368 szeptember 1 293 október 2 3 287 november december 2 1 128 Összesen 15 13 360
2001 sorbanállások
2002 sorbanállások összege száma MFt 1 58 3 2 905 4 79 2 1 117 1 23 1 999 2 53 3 1 638 1 1 228 1 7 1 721 1 5 797 21 14 623
száma összege MFt 1 1 169 3 101 985 1 829 2 927 1 1 900 1 2 878 2 1 443 3 7 154 2 1 208 2 581 3 6 854 16 126 928
2003 sorbanállások késői küldések összege összege száma MFt száma MFt 5 3 706 5 17 991 1 1 156 2 3 606 2 1 827 1 13 181 4 6 396 1 23 296 2 166 688 1 816 1 10 2 110 1 52 2 21 122 24 198 752 6 61 205
6. tábla 2.2 Az MNB rendszereiben teljesített fizetések Megnevezés
2000. év mennyiség ezer db 158,8 70,8 46,0 9,0 33,0 42,9 34,3 0,7 7,9 201,7
értéke Md Ft 82 131 43 757 14 627 1 789 21 958 1 384 825 236 323 83 515
VIBER tételek - bankközi átutalások - DVP tételek - ügyfél tételek - jegybanki és egyéb tételek Egyéb nem valós idejű tételek - jegybankkal kötött FX ügyletek - betét elhelyezés a jegybanknál - egyéb tételek MNB forgalom összesen
átlag M Ft/db 517,3 618,1 317,9 198,9 665,5 32,3 24,0 357,8 40,9 414,2
értéke Md Ft 139 757 90 357 19 896 13 700 15 805 2 588 1 975 235 379 142 346
2001.év mennyiség ezer db 239,8 121,4 59,1 35,2 24,1 50,0 37,7 0,7 11,5 289,8
átlag M Ft/db 582,7 744,5 336,4 388,7 656,0 51,8 52,3 321,7 32,9 491,2
2002.év mennyiség ezer db 337,3 190,3 79,3 45,1 22,6 58,0 48,4 1,2 8,4 395,3
értéke Md Ft 258 931 209 431 23 883 9 943 15 674 1 782 462 553 766 260 713
átlag M Ft/db 767,6 1 100,3 301,2 220,5 692,9 30,7 9,5 477,0 91,4 659,5
2003.év mennyiség ezer db 430,0 249,5 93,5 65,1 21,8 71,4 63,0 1,5 7,0 501,4
értéke Md Ft 396 633 317 484 32 166 10 445 36 537 7 622 1 092 3 411 3 118 404 255
átlag M Ft/db 922,4 1 272,5 343,9 160,4 1 673,6 106,8 17,3 2 233,8 445,4 806,3
7. tábla 2.2.1. A VIBER A VIBER-nek 2003. végén 36 tagja volt, kettővel kevesebb az előző évinél. A valós időben teljesített fizetések száma 2003-ban 430,0 ezer db volt, mely összesen 396,6 billió (ezer milliárd) forint forgalmat jelent. Ez az előző évhez képest jelentős növekedésnek számít: a 2002. évi forgalmat (337,3 ezer db) tételszámban 27,3 %-kal, értékben (2002-ben 258,9 billió forint) 53,2 %-kal haladja meg. A következő grafikon a 2000-2003 közötti havi forgalom értékét és tételszámát mutatja. A VIBER-ben lebonyolított fizetések értéke és darabszáma (2000 január-2003 december) Tételszám db
Érték MdFt
50 000
50 000
45 000
45 000 Forgalom MdFt Tételszám db
40 000
40 000
35 000
35 000
30 000
30 000
25 000
25 000
20 000
20 000
15 000
15 000
10 000
10 000
5 000
5 000 -
8. grafikon
október
december
november
július
augusztus
szeptember
május
június
április
február
március
2003. január
október
december
november
július
augusztus
szeptember
május
június
április
február
március
2002. január
október
december
november
július
augusztus
szeptember
május
június
április
február
március
2001. január
október
december
november
július
augusztus
szeptember
május
június
április
február
március
2000. január
-
7
A havonta teljesített 29-43 ezer megbízás (átlagosan 35,8 ezer) 2003-ban a TARGET tagországok RTGS rendszereinek belföldi (domestic) euró forgalmának mezőnyébe helyezve az utolsó harmadnak felel meg, 2 euróövezeti tagország belföldi (euró) forgalma kisebb tételszámú csak a VIBER-nél. Ez látható a következő ábrán. Havi átlagos tételszám az EU tagországaiban 2003-ban (határon belüli) 2 500 000
2 349 582 2 000 000
1 500 000
1 000 000
642 005
156 750 177 405
57 207
82 041
115 626
68 839
35 883 39 124
8 044
11 394
rg
or sz ág
xe m bu
882
834
Sv éd
rs zá g
Lu
Fi nn o
or sz ág
rs zá g Íro
G
M ag
ya r
gá lia Po rtu
Be lg iu m
rs zá g
ör
ög o
U
.K .
Au sz tri a
rs zá g
sz ág Fr a
nc ia o
di a
ny ol or
H ol la n
Sp a
N
ém et or sz ág O la sz or sz ág
-
án ia
340 715 229 131
D
500 000
9. grafikon A havi forgalom (milliárd euróban számított) értékét tekintve szintén 2 euróövezeti tagország RTGS rendszere bonyolít le a VIBER-nél kisebb havi forgalmat.
m illiárd euró
A fizetési forgalom havi átlagos nagysága az RTGS rendszerekben 2003-ban (határon belüli tételek)
9 000 7 726
8 000 7 000
6 423
6 000
5 423
5 000 4 000 3 000 1 359 614 280
278
179
198
144
131
126
107
6 ág
éd or sz
4
Sv
ug ál ia Po rt
bu rg Lu xe m
G ör ög or sz ág M ag ya ro rs zá g
g
tr ia us z
Fi nn or sz á
A
zá g
el gi um B
Íro rs
. .K U
ol la nd ia H
ág an yo lo rs zá g O la sz or sz ág Sp
nc ia or sz
Fr a
N
ém et
or sz á
g
-
án ia
791
1 000
D
2 000
10. grafikon A fizetési megbízások átlagos nagysága a korábbi évek tendenciáját követve nő a VIBER-ben (923 millió Ft/tétel), miközben stagnál a BKR-ben (299 ezer Ft/tétel).
8
A fizetések átlagos nagysága a GIRO-ban (ezer Ft/tétel) és a VIBER-ben (millió Ft/tétel) ezer Ft, millió Ft 1 000
923
900 800
768
700
583 600
514
495
500
362
450
400
517
504
536
VIBER MFt/tétel GIRO ezerFt/tétel
300
308
292
299
333
200 100 1995.
1996.
1997.
1998.
1999.
2000.
2001.
2002.
2003.
11. grafikon A fenti tendenciának köszönhetően az EU tagországok RTGS rendszereihez képest a belföldi forgalomban a 3,65 millió euró/tétel a VIBER esetében azt jelenti, hogy 6 országot előzünk meg. Átlagos tételnagyság az RTGS rendszerekben 2003. évben (határon belüli tételek) millió EUR 40
36,21
35 30 23,67
25 20
15,67
15,66
15 10
7,16
6,92
5,31
4,20
5
4,03
3,65
3,29 2,32
2,12
1,87
1,75
1,26
ia zt r A us
g Po rt ug ál ia G ör ög or sz ág
zo rs zá
nd ia ol la
O la s
H
el gi um M ag ya ro rs zá g N ém et or sz ág
.
án ia
B
D
.K U
ág
do rs zá g
Íro rs z
Sv é
Fr an c
ia or sz Sp ág an yo lo rs zá g Fi nn or sz ág Lu xe m bu rg
-
12. grafikon A VIBER-ben az átlagos napi tételszám 1 698 db volt 2003-ban (2002-ben 1 344 db). A napi átlagos forgalmi érték 1 567,6 milliárd Ft volt (2002-ben 1 031,6 milliárd Ft). Az év folyamán a legmagasabb tételszámot 5 221 db-ot január 21-én (2002-ben november 21-én 2 414 db-ot) mérték, értékben pedig január 30-a volt a csúcsnap 6 043 milliárd Ft (2002-ben november 25-én 2 241 milliárd Ft) forgalommal. A 2003. évi havi csúcsértékeket mutatja a következő két grafikon.
9
Csúcsnapok a VIBER-ben 2003-ban tételszám szerint db
6 000
5 221
5 043
5 000
4 000
3 148 3 043 3 000
2 494
2 282 2 000
2 228
1 976
1 841
2 044
1 698
1 912
1 000
I.21.
II.27.
III.13.
IV.4.
V.14.
VI.6.
VII.7.
VIII.21.
IX.9.
X.15.
XI.12
XII.4.
13. grafikon Csúcsnapok a VIBER-ben 2003-ban forgalom szerint
milliárd Ft 7 000 6 043 6 000
5 000
4 000
3 509
3 000
2 563
2 513 1 692
2 000
1 849
1 977
2 611 2 102 1 936
1 749
1 992
1 000
I.30.
II.20.
III.27.
IV.17.
V.14.
VI.12.
VII.10.
VII.14.
IX.18.
X.24.
XI.25.
XII.27.
14. grafikon A VIBER-ben legnagyobb tételszámban és értékben a bankközi pénzpiaci ügyletekhez kapcsolódó fizetési megbízások kerülnek teljesítésre, a növekedési ütem is e tételek esetében a legdinamikusabb (értékben 51,6 %, tételszám szerint 31,1 %) az előző évhez képest. 44,5 %-os tételszám növekedés következett be az ügyfélmegbízások esetében, ugyanakkor mindössze 5,1 %-kal nőtt az ügyfelek által kezdeményezett fizetések értéke. A jegybanknál elhelyezett betétek értéke 2003-ban a 2002-höz képest 51,6 %-kal nőtt a 2003. januári forint elleni spekuláció következtében kialakult likviditásbőség következtében. A betételhelyezések száma 22,1 %-kal nőtt a vizsgált időszakban. Az értékpapír ügyletek esetében a tételszám növekedése számottevő (34,7 %). Az ügylettípus szerinti megoszlás változása látható a következő két grafikonon.
10
A VIBER forgalom tételszámának megoszlása ügylettípusok szerint 2001-2003
ezer darab 300
250
200
2001. 2002. 2003.
150
100
50
Bankközi
Ügyfél tételek
Depo
Értékpapír
Egyéb MNB tételek
15. grafikon VIBER forgalom értékének megoszlása ügylet típusok szerint 2001-2003 milliárd forint 350 000
300 000
2001. 2002. 2003.
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000
-
Bankközi
Ügyfél tételek
Depo
Értékpapír
Egyéb MNB tételek
16. grafikon A VIBER-ben teljesített tételek átlagos nagysága (922,4 millió Ft/tétel) az előző évhez képest 20,2 %-kal nőtt, az ügylettípusok közül a jegybanki betétek átlagos egyedi értéke nőtt legnagyobb mértékben (112,4 %-kal). Év Bankközi 2001. 744,29 2002. 1 100,53 2003. 1 272,48
Átlagos tételnagyság (millió Ft/tétel) Ügyfél tételek Depo Értékpapír Egyéb MNB tételek 389,20 8 317,76 336,65 147,95 220,47 9 673,85 301,17 124,82 160,45 20 550,49 344,02 135,91
Összesen 582,81 767,66 922,40
8. tábla A VIBER-ben a fizetési megbízások koncentrációja tételszám szerint kisebb, mint a BKR-ben: az öt legnagyobb tételszámmal rendelkező bank az összes forgalom 50,9 %-át adja (a BKR-ben ez az arány 61 %), a forgalom értéke szerinti koncentráció 57,8 %, közel azonos a két rendszerben.
11
2000 47,08
A VIBER fizetési megbízások koncentrációja % értéke szerint mennyiség szerint 2001 2002. 2003. 2000 2001 2002. 46,86 47,90 50,92 43,36 58,20 58,72
2003. 57,78
9. tábla A különböző összegű megbízások forgalmi részesedését tekintve megállapíthatjuk, hogy az alacsony (10 millió forint alatti) sávba eső fizetések aránya fokozatosan nő (27 %-ról 30 %-ra), míg a magasabb sávokban (az 1-5 milliárd forint közötti tételek aránya 15 %-ról 12 %-ra) csökkent, a forgalom 51 %-át a 100 millió forint alatti tételek adják ki. Ezt a változást szemlélteti a következő ábra. A VIBER-ben teljesített fizetési megbízások megoszlása értéksávok szerint 2002-ben (belső kör) és 2003-ban (külső kör)
1000-5000 M Ft 12%
5000 M Ft felett 3% 0-10 M Ft 30%
0-10 M Ft 10-100 M Ft 100-1000 M Ft 1000-5000 M Ft 5000 M Ft felett
5000 M Ft felett 3% 1000-5000 M Ft 15% 0-10 M Ft 27% 10-100 M Ft 19%
100-1000 M Ft 34%
100-1000 M Ft 36%
10-100 M Ft 21%
17. grafikon A bankok ügyfelei által kezdeményezett fizetések száma (65,1 ezer db) némi ingadozással emelkedő tendenciát mutat, számuk az előző évhez (45,1 ezer db) képest 44,3 %-kal emelkedett. A forgalom értékében (2003-ban 10 445 milliárd Ft, az előző évi 9 943 milliárd forinttal szemben) mért növekedése szerényebb (5,0 %). A havonkénti forgalom és tételszám változása látható a következő grafikonon. VIBER ügyfél tételek száma és értéke 2000. májustól 2003. decemberig érték Md Ft
tételszám db
8 000
4000
7 000
3500
6 000
tételszám db érték Md Ft
5 000
3000 2500
4 000
2000
3 000
1500
2 000
1000
1 000
500 0
20 00 .
m áj u jú s ni us au júl i u sz gus s ep ztu te s m ok ber no tób ve er m de b 20 ce er 01 mb . j er an u fe ár br m uár ár ci u áp s ril m is áj us jú ni us au júl iu sz gus s ep ztu te s m ok ber no tób ve er de mb 20 ce er 02 mb . j er an u fe ár br m uár ár ci u áp s ril m is áj us jú ni us au júl iu sz gus s ep ztu te s m ok ber no tób ve er de mb 20 ce er 03 mb . j er an u fe ár br m uár ár ci u áp s ril m is áj us jú ni us au júl iu sz gus s ep ztu te s m ok ber no tób ve er de mb ce er m be r
-
12
18. grafikon A VIBER-ben és a BKR-ben összesen 95 567 ezer db nagyértékű, illetve sürgős ügyfél átutalás teljesült 2003-ban, melyből 65 ezer db került a valós idejű rendszerbe. A 10 millió forint egyedi értéket meghaladó fizetési megbízások forgalmi értékének változatlanul csak mintegy 30 %-a teljesül a valós idejű rendszerben. A két rendszer közötti (értékben számított) megoszlás havonkénti alakulását mutatja a következő grafikon. A 10 MFt-nál nagyobb egyedi értékű BKR tételek és a VIBER ügyfél tételek aránya (2000-2003) 100%
80%
60%
40%
VIBER ügyfél tételek 10 MFt egyedi érték feletti BKR tételek 20%
jú liu s
em be r no ve m be r
ep t sz
m áj us
jú liu s
ep t
em be r no ve m be 20 r 03 .j an uá r m ár ci us
sz
sz
m áj us
jú liu s
em be r no ve m be 20 r 02 .j an uá r m ár ci us
ep t
m áj us
jú liu s sz
ep t
em be r no ve m be 20 r 01 .j an uá r m ár ci us
m áj us
m
20 00 .j an uá
r ár ci us
0%
19. grafikon Folytatódik az a tendencia, hogy a fizetési megbízások kiegyenlítése az üzemidőn belül a későbbi órákra tevődik (a tételek 55,7 %-át számolták el déli 12 óráig az előző évi 58,8 %-kal szemben, értékben számítva ezek az arányok 45,2 %, illetve 55,9 %). 2003-ban lényegesen megszaporodott az egyes VIBER tagok kérésére elrendelt üzemidő meghosszabbítások száma. Ennek nyomán került sor 2004-ben az üzemidőhosszabbítás szabályainak megszigorítására.
%
A fizetési megbízások napon belüli megoszlása a VIBER-ben 2002-2003. december hónap egy-egy napján
120,0
100,0
80,0
60,0 tételszám 2003 40,0
érték2003 tételszám 2002 érték2002
20,0
-
9
10
11
12
13
14
15
16
17
tételszám 2003
15,1
26,4
40,1
55,7
71,4
83,1
93,5
98,8
100,0
érték2003
13,5
23,6
30,6
45,2
54,2
69,5
83,2
96,7
100,0
tételszám 2002
23,6
31,8
41,3
58,8
67,5
80,9
92,3
99,0
100,0
érték2002
25,0
30,8
36,0
55,9
64,3
72,7
87,2
98,7
100,0
Comment: A számok nem stimmelnek.
13
20. grafikon A kimutatások1 szerint a sorban állások gyakorisága (2003-ban kétezernyolcszáz esetben keletkezett sor) - a korábbi évek tendenciájának megfelelően - kismértékben (3 %) növekedett. A sorban álló fizetési megbízások összege (29 ezer milliárd Ft) 10 %-al csökkent 2002-höz képest. A fedezet megteremtése az üzleti nap végéig minden esetben megtörtént, a sorban álló tételek napvégi törlésére nem volt példa. A következő két grafikon a sorban álló összegek és a sorban állások számának változását mutatja havonkénti bontásban az elmúlt négy évben. A VIBER-ben sorban álló összegek havonta 2000-2003
Milliárd Ft 5 000
4 624
2000. év 2001. év 2002. év 2003. év
4 500 4 000 3 500
3 903
2 500
2 413
2 352 1 837
2 000
2 289
2 963
3 000 2 522
3 043
3 438
3 243
3 208
2 456
2 308 2 092
2 681 2 398
2 489
1 976
1 570
1 619
1 339
1 217
1 137
1 749
1 891
1 681
1 500
2 359
2 279
1 876
1 214
1 000 500
159 98
403
150 156
150
173 120
386 95
115
89
123
96
71
23
117 december
november
október
szeptember
augusztus
július
június
május
április
március
február
január
-
21. grafikon
1
Azok a tételek szerepelnek az összesítésben, amelyekről a rendszer "fedezet hiány miatt sorban áll" üzenetet küldött. (A rendszer üzenettel értesíti a számlatulajdonos VIBER tagot, ha sora keletkezik elégtelen fedezet miatt, pontosabban a fizetési sor elején álló megbízás 90 másodpercig nem mozdul. Legközelebb akkor kap ilyen értesítést, ha a sorban elől álló tétel változik - pl. elszámolásra kerül, vagy hátrébb kerül a prioritási sorban - és van további sorban álló tétel, ami 90 másodpercen át nem teljesül. vagyis további tételek is állhattak sorban, de azokról nem áll rendelkezésünkre információ). A tényleges sorban állás nagyobb is lehetett.
14
Sorbanállások száma a VIBER-ben 2000-2003 sorbanállások száma 400
2000. év 2001. év 2002. év 2003. év
350
300
234 211
260
180 148 140
150
213
212
206
215
184 166
157
219 211
217 194
268
260
259
235 221 219
201
193
224
222 203
155 114
106 76
68
251 226
126
100
294
280
260
250
200
339 310
82
76
53
50
64
59
45
32
r m be ce
m be no
de
ve
tó b ok
te m sz ep
au
r
er
r be
zt us gu s
jú
jú
m
liu s
ni us
áj us
is ril áp
ár ci us m
fe br
ja n
uá
uá
r
r
-
22. grafikon A VIBER rendelkezésre állása 2003-ban éves átlagban 99,34 % volt, ami némileg elmarad a megelőző év 99,8 %-os mutatójától. Az év folyamán 24 esetben fordult elő, hogy a rendszer nyitása későbbre tolódott, vagy a rendszer napközben leállt. A kieső üzemidő 13 óra volt. A leghosszabb napi leállás 2003. május 5-én 1 óra 45 percig tartott. A működési hiba oka áramszünet, SWIFT kapcsolat hiánya, az analitikus számlavezető rendszer problémája, verzióváltás volt. A havonkénti rendelkezésre állást a következő grafikon mutatja. A VIBER rendelkezésre állása % 101 99,88 100
99,64 100
99,52
99,24
100 100 100
99 98,87
99,91 100
99,99 100 100 99,54
100
99,92
99,21
97,97
100
100
100 100
100
99,34 100 99,62 99,51 99,95 99,60 98,66 99,33
98,98 98,90
98,89
98,54
98
100 100
100 100
100 99,79 99,27
99,31 98,92
97,52
97 96
96,09 95
95,45
94
December
Október
November
Szeptember
Augusztus
Május
Julius
Junius
Április
Február
Március
2003. Január
December
November
Október
Szeptember
Augusztus
Julius
Május
Junius
Április
Február
Március
2002. Január
Október
December
November
Szeptember
Julius
Junius
Augusztus
Május
Április
Február
Március
Október
December 2001. Január
November
Szeptember
Julius
Junius
Augusztus
Május
Április
Február
Március
2000. Január
93
23. grafikon 2.2.2. Az MNB ügyfélszámlavezető rendszere Az MNB ügyfélszámlavezető rendszerében 2003-ban 71 ezer db tételt könyveltek 7,6 ezer milliárd forint értékben, amely a 2001. évi forgalmat volumenben 23 %-kal haladta meg, a forgalom értéke négyszeresére nőtt. A műveletek 88,2 %-át az MNBvel kötött deviza ügyletek forint oldali terhelése tette ki. A betételhelyezés aránya
15
kicsi (2 %), mivel csak a nem VIBER tagok betétügyletei, illetve a VIBER tagoknak az üzemidő végén megkötött betétügyletei miatti terhelést könyvelik az ügyfélszámlavezető rendszerben. Az egyéb tételek aránya 9,8 %, melybe jutalék és kamatfizetések, azonnali inkasszók, illetve a nem VIBER tagok fizetési forgalma tartoznak. Ezen tételek forgalmi értékének megoszlását mutatja a következő ábra. MNB ügyfél számlavezető rendszerének forgalma értékben 2003. év milliárd Ft
jegybankkal kötött FX ügyletek 85,7%
jegybanki betét egyéb tételek
8,6%
5,7%
MNB ügyfél számlavezető rendszerének forgalma értékben 2003. év milliárd Ft egyéb tételek 39% jegybankkal kötött FX ügyletek jegybanki betét egyéb tételek
jegybankkal kötött FX ügyletek 14%
jegybanki betét 47%
24. grafikon 2.3 Értékpapír elszámolási forgalom A KELER végzi a Budapesti Értéktőzsdén és Árutőzsdén kötött ügyletek, valamint az OTC ügyletek értékpapír oldali teljesítését, és kezdeményezi az MNB-nél számlát vezető hitelintézetek ügyleteinek pénzoldali teljesítését a VIBER-ben. A három piac forgalmának értéke 2003-ban 37,2 ezer milliárd forint volt, ami a 2002. évi
16
forgalmat 29,0 %-kal meghaladta. A forgalom túlnyomó részét az OTC ügyletek tették ki. Az értékpapír ügyletek forgalmának évenkénti megoszlását mutatja a következő grafikon. A KELER Rt. által lebonyolított értékpapír elszámolási forgalom (2000-2003)
milliárd Ft 35 000
30 318 30 000
BÉT forgalom OTC és egyéb bruttó elszámolási forgalom Határidős forgalom
25 000
23 477 19 924
20 000 14 926
15 000
10 000
8 155
5 000 2 071
4 438
3 688
3 254
2 452
1 686
1 527
2000
2001
25. grafikon
2002
2003
17
3. Likviditáskezelés a fizetési rendszerekben A VIBER tagok a napi fizetési forgalmukat a pénzforgalmi számlaegyenlegük és napközbeni hitelkeret igénybevételével bonyolítják le. 2003-ban az átlagos napi forgalom 1 792 milliárd forint volt, amely csaknem másfélszerese az előző évi adatnak (1 220 milliárd Ft). Az átlagos számlapénz állomány 378 milliárd forint volt, 2,7 %-kal csökkent, tehát lényegében nem változott az előző évhez képest, a kötelező tartalék képzés területén nem történt változás. Nőtt ugyanakkor a napközbeni hitelkeret-képzés átlagosan 207,7 milliárd forintról 302,8 milliárd forintra. A VIBER tagok összes likviditásának növekedésének üteme (15,1 %) azonban így is elmarad a fizetési forgalom növekedése mögött (46,9 %). A három komponens havonkénti változását szemlélteti a következő grafikon. A bankok napi átlagos likviditása és az elszámolásforgalom alakulása 2000-2003
milliárd Ft 2 500
napi forgalom szlapénz napközbeni hitelkeret
2 000
1 500
1 000
500
október
július
április
2003. január
október
július
április
2002. január
október
július
április
2001. január
október
július
április
2000. január
-
26. grafikon A bankok által képzett hitelkeret átlagos havi állományának változását mutatja a következő grafikon, melyen a megelőző időszakhoz képest egyenletesebb növekedés, kisebb ingadozás jellemzi a 2003. évet.
18
A bankok által képzett limit (napközbeni hitelkeret) 1999-2003 között Milliárd Ft 400
352,9 352,4
350
314,6 347,7 301,3 302,4 283,9 268,9 298,6 241,8 277,2275,8
300 250
214,3 211,6 215,4
200
219,3
93,0
november
július
szeptember
május
március
2003. január
november
július
szeptember
május
március
november
2002. január
július
92,0
szeptember
május
129,5
96,7
91,0
85,5
78,5
március
november
81,1
72,578,4
72,0 45,1 45,4
44,7 45,1
41,443,9
56,2
2001. január
1999. szeptember
44,7 45,1
július
43,2
november
43,6
-
május
47,6
45,8 44,5 45,9
szeptember
55,8
március
61,2
2000. január
50
258,3
206,6
183,5
184,5 180,5 184,1184,9
150 100
181,4
27. grafikon 2003-ban a napi fizetési forgalom éves átlagban a rendelkezésre álló fedezetek 2,56szorosát tették ki. Ez az arány az évek során folyamatosan nő, 2002-ben átlagosan kétszeres volt a fedezettség (2001-ben 1,49). A mutató ezen átlagát jelentősen befolyásolja a 2003. januári forint elleni spekuláció következtében kialakult "csúcsforgalom", az év második felében a forgalom és likviditás aránya egyenletesebb képet mutat. Ennek havonkénti alakulása látható a következő grafikonon. A bankok napi terhelésének és fedezetének aránya (terhelések összesen/fedezet) 2001-2003 között 4,00
3,68
3,50
3,48 3,02
2,89
3,00
2,40
2,39
2,50 2,00
1,73
1,61
1,74
1,50
1,89
1,63
1,18
0,98
1,97
1,89
1,80 1,65
1,66
2,12
2,45
1,97 1,77
2,46 2,36 2,45
2,18
1,65
1,58
2,40
2,20
2,16
1,68
1,00 0,97 0,50
1,01 0,92
0,72 december
október
november
szeptember
július
augusztus
június
május
április
február
március
december
2003. január
november
október
augusztus
szeptember
július
június
május
április
március
február
december
2002. január
október
november
szeptember
augusztus
július
június
május
április
február
március
2001. január
-
28. grafikon A bankok által igényel napvégi (egy napos) hitel összege 2003. év folyamán 1 895 milliárd forint volt, mely 3,2-szeresen haladta meg a 2002-ben igénybe vett hasonló hitel összegét (a 2001. évinek pedig 9,4-szerese). Az októberi 859 ezer milliárdos kiemelkedő hitelfelvételi forgalom 68,6 %-a négy bankhoz köthető.
19
A napvégi hitelfelvételek havi alakulását szemlélteti a következő grafikon. A bankok által igénybe vett egy napos napvégi hitel 2001-2003 között millió Ft 1 000 000
858 889
900 000 800 000 700 000 600 000 500 000
356 794
400 000
261 241
165 250
november
május
március
november
szeptember
15 614 22 407 19 996
1 923 44 szeptember
107 719
100 284
92 019
1 963 május
március
38 918 11 580 310 17 2002. január
november
szeptember
július
március
2001. január
-
május
11 066 63 340 825 2 545 287
142 455 7 584 30 262
2003. január
124 105
100 000
150 119
107 412
július
200 000
július
300 000
29. grafikon A napvégi hitel nagyarányú növekedése mellett a jegybanknál elhelyezett betétek összege (35,4 billió forint) is jelentősen (2,5-szeresére) nőtt, melynek 68 %-át az év első két hónapjában helyezték el a bankok az MNB-nél. A következő grafikon a jegybanki betét elhelyezést mutatja havi bontásban, kiegészítve a havi napvégi hitelek összegével. Jegybanki (VIBER+BM) betét elhelyezés és a napvégi hitelnyújtás 2001-2003 Milliárd forint
14 000
12 000
Összes betét elhelyezés jb MdFt Napvégi 1 napos hitel MdFt
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
20 0
1. j
an u fe ár br m uár ár ci u áp s r il m is áj u jú s ni us j a u úl g iu sz us s e p z tu te s m ok ber n o tó b ve er de m b 20 ce er 02 m b . j er an u fe ár br m uár ár ci u áp s ril m is áj u jú s ni us a u jú l g iu sz us s e p z tu te s m ok ber n o tó b ve er de m b 20 ce er 03 m b . j er an u fe á r br m uár ár ci u áp s r il m is áj u jú s ni us a u jú l g iu sz us s ep ztu te s m ok ber no tób ve er de m b ce er m be r
-
30. grafikon
