ANALISIS FAKTOR-FAKTOR INTERNAL YANG MEMPENGARUHI PENYALURAN KREDIT JANGKA PENDEK DAN JANGKA PANJANG PADA PERBANKAN DI INDONESIA (STUDI PADA BANK UMUM KONVENSIONAL YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2010-2014)
SKRIPSI Disusun untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Persyaratan Guna Meraih Gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Sebelas Maret Surakarta
Disusun oleh: BRILLIAWAN PRADIPTO F0212025
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2016
i
ABSTRAK
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR INTERNAL YANG MEMPENGARUHI PENYALURAN KREDIT JANGKA PENDEK DAN JANGKA PANJANG PADA PERBANKAN DI INDONESIA (STUDI PADA BANK UMUM KONVENSIONAL YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2010-2014)
Oleh: BRILLIAWAN PRADIPTO NIM. F0212025
Penelitian ini merupakan penelitian yang bertujuan untuk menguji dan menjelaskan pengaruh dari ukuran bank, modal, kewajiban jangka panjang, provision for loan losses, kepemilikan bank pemerintah, dan kepemilikan bank asing terhadap penyaluran kredit jangka pendek dan jangka panjang. Penelitian ini dilakukan pada 30 bank umum konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2014. Metode purposive sampling digunakan dalam pemilihan sampel. Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dan menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. Berdasarkan hasil uji F, diketahui bahwa seluruh variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan baik terhadap penyaluran kredit jangka pendek dan kredit jangka panjang. Berdasarkan hasil uji t dan analisis regresi linier berganda, dapat disimpulkan bahwa: 1) modal berpengaruh positif signifikan pada kredit jangka pendek, 2) kewajiban jangka panjang berpengaruh negatif signifikan pada kredit jangka pendek, 3) ukuran bank, provision for loan losses, kepemilikan bank pemerintah, dan kepemilikan bank asing tidak berpengaruh pada kredit jangka pendek, 4) ukuran bank, kewajiban jangka panjang, kepemilikan bank pemerintah dan kepemilikan bank asing berpengaruh positif signifikan pada kredit jangka panjang, 5) provision for loan losses berpengaruh negatif signifikan pada kredit jangka panjang, 6) modal tidak berpengaruh terhadap penyaluran kredit jangka panjang. Kata kunci: Bank, penyaluran kredit, kredit jangka pendek, kredit jangka panjang.
ii
ABSTRACT THE ANALYSIS OF INTERNAL FACTORS AFFECTING SHORT-TERM AND LONG-TERM LOAN DISTRIBUTIONS ON BANKING IN INDONESIA (STUDY AT CONVENTIONAL COMMERCIAL BANKS LISTED ON IDX 20102014)
By: BRILLIAWAN PRADIPTO F0212025
This study is an investigation which aims to test and explain the influence of bank size, capital, long-term liabilities, provision for loan losses, state-owned bank, and foreign-owned bank toward short-term loan and long-term loan distributions. This study is done on 30 conventional commercial banks that listed on Indonesian Stock Exchange ranged 2010-2014. Purposive sampling method was used in sampling. This type of research is a quantitative descriptive study and use ordinary least square technique. Based on F test results, it is known that all the independent variables simultaneously significantly affect short-term loan as well as long-term loan distributions. Based on t test results and ordinary least square analysis, can be concluded that: 1) capital takes effect positive significantly on short-term loan, 2) long-term liabilities takes effect negative significantly on short-term loan, 3) bank size, provision for loan losses, state-owned bank and foreign-owned bank doesn’t take effect on short-term loan, 4) bank size, long-term liabilities, state-owned bank, and foreign-owned bank take effect positive significantly on long-term loan, 5) provision for loan losses takes effect negative significantly on long-term loan, and 6) capital doesn’t take effect on long-term loan distribution. Keywords: Bank, credit distribution, short-term loan, long-term loan.
iii
iv
v
vi
vii
HALAMAN MOTTO
“I can do all things through Him who strengthens me.” (Philippians 4:13)
“Tak dapat kubalas cintamu ayahku, tak kan kulupakan nasihatmu ibu, hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi.” (Petikan lagu “Doa Seorang Anak”)
“There is no elevator to success, you have to take the stairs.” (Zig Ziglar)
viii
HALAMAN PERSEMBAHAN
Karya ini penulis persembahkan untuk: Orangtua tercinta yang tidak pernah lelah mendoakan
ix
KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan berkat, kekuatan, kasih dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor Internal yang Mempengaruhi Penyaluran Kredit Jangka Pendek dan Jangka Panjang
Pada
Perbankan
Di
Indonesia
(Studi
Pada
Bank
Umum
Konvensional yang Terdaftar Di BEI Periode 2010-2014)” dengan lancar dan tepat pada waktunya. Adapun skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai Gelar Sarjana Ekonomi pada Program S1 Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan doa, bimbingan, semangat, dukungan, dan saran-saran dalam proses penyusunan skripsi ini, kepada: 1. Ibu Dr. Hunik Sri Runing Sawitri, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret Surakarta. 2. Bapak Reza Rahardian, S.E., M.Si. selaku Ketua Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret Surakarta. 3. Bapak Deny Dwi Hartomo, S.E., M.Sc. selaku dosen pembimbing skripsi atas semua saran dan perhatiannya yang sangat membantu penulis dalam penyusunan skripsi untuk mencapai hasil yang terbaik. 4. Ibu Yeni Fajarianti, S.E., M.Si., selaku dosen pembimbing akademik atas
x
semua nasihat, saran dan bimbingannya selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret. 5.
Bapak-bapak dan ibu-bu dosen serta seluruh karyawan FEB UNS, terimakasih penulis ucapkan atas semua ilmu, bimbingan, kesabaran, keramahan dan segala sesuatu yang telah diberikan.
6. Bapak Agustinus Djoko Purwadi, ayah penulis dan Ibu Fransisca Wiwiek Martiwi, ibu penulis yang telah memberikan dukungan doa, nasihat, finansial, penghiburan, dan segala sesuatu yang membuat penulis bersemangat untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga mama dan papa selalu sehat dan bahagia. 7. Agnes Niken Puspitasari, kakak penulis yang telah memberikan dukungan doa, semangat, dan segala sesuatu yang telah penulis terima. 8. Teresia Dyah Novenia, yang telah memberikan doa dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 9. Yudha Aditya Pamungkas, Mutiara Nur Hafidyah, Oscar Chrismadian, Stasionerita Purna Cita, Dhita Sari, dan Fatimah Savira, teman-teman dekat dan teman seperjuangan penulis di Manajemen FEB. Terimakasih atas segala ilmu, dukungan, semangat, doa, dan penghiburannya. Semoga sukses selalu menyertai kalian semua. 10. Seluruh teman-teman Manajemen Keuangan 2012 dan Manajemen FEB 2012 yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. Terimakasih atas semua dukungan, pengalaman, ilmu, dan semangat yang diberikan kepada penulis. Semoga sukses selalu menyertai kalian semua. 11. Arnold Thamrin Halomoan Van Lutteran, Raden Andy Yanrudy Seconegoro, Efitya Fitria Istifarin, Nabila Zoratoshi, Sanindiana Kusumaramadhanti, dan
xi
Himawan
Joko
Riswanda,
teman-teman
dekat
penulis
yang
telah
memberikan doa, dukungan, ilmu, penghiburan dan membuat waktu penyusunan skripsi menjadi saat-saat yang indah. Semoga sukses selalu menyertai kalian semua. 12. Teman-teman
Paduan
Suara
Mahasiswa
Voca
Erudita
yang
telah
memberikan pengalaman baru, doa, dukungan, dan menjadi keluarga kedua bagi penulis. 13. Luqman Khakim, Deny Kusuma Indrawan, Iga Kustin, Eprilia Aristia Rini, Diyah Ayu W, Rini Cahyanti, Andhika Ayu Valentina, Erni Setyaningsih, dan Intan
Retnaning
Galih,
teman-teman
KKN
Klari
2016
yang
telah
mempercayakan penulis sebagai koordinator desa, memberikan pengalaman baru, ilmu, semangat dan penghiburan kepada penulis selama penyusunan skripsi. Semoga sukses selalu menyertai kalian semua. 14. Teman-teman Investor Club FEB UNS yang telah memberikan ilmu kepada penulis seputar dunia investasi. 15. Pemilik Restoran McDonalds, Café Starbucks, Café Lattetude, dan semua franchise kapitalis yang telah memberikan tempat bagi penulis untuk menyusun skripsi ini dari siang hingga dini hari. 16. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. Terimakasih atas kontribusi dan segala kebaikan yang telah penulis terima.
xii
Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun sebagai masukan yang berharga dan demi perbaikan yang berkelanjutan. Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak di kemudian hari. Terimakasih.
Surakarta, 13 April 2016
Penulis
xiii
DAFTAR ISI
Halaman Halaman Judul………………………………………………….………………………...i Abstrak………………………………………………………………………….………...ii Halaman Persetujuan…………………………………………………….…………….iv Halaman Pengesahan……………………………………………….………………….v Surat Pernyataan Orisinalitas ………………………………….………………….….vi Halaman Motto……………………………………………………………….….……..vii Halaman Persembahan ……..…………………….……………………….………...viii Kata Pengantar………………………………………………………………….………ix Daftar Isi…………………………………………………………………………….…..xiii Daftar Gambar…...……………………………………………………………….……xvi Daftar Tabel….………………………………………………………….………….…xvii Daftar Lampiran………………………………………………………………………xviii BAB I. PENDAHULUAN 1.1.
Latar Belakang Masalah………………………………………………...1
1.2.
Rumusan Masalah……………………………………………………….7
1.3.
Tujuan Penelitian………………………………………………………...8
1.4.
Manfaat Penelitian……………………………………………………….9
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 2.1.
Bank……………………………………………………………...….…...10
2.2.
Bank Size (SIZE)………………………………………………………..12
2.3.
Capital (CAP)……………………………………………………….……13
xiv
2.4.
Long-Term Liabilities (LT Liab)……………………………………..…14
2.5.
Provision for Loan Losses (PLL)……………………………….……..15
2.6.
Bank Ownership (State-owned Bank and Foreign-owned Bank)…16
2.7.
Kredit…………………………………………………….………………17
2.8.
Agency Cost Theory……………………………………………………20
2.9.
Pecking Order Hyphotesis……………………………………………..22
2.10.
Penelitian Terdahulu……………………………………………….…..23
2.11.
Kerangka Teoritis…………………………………………….……...…27
2.12.
Rumusan Hipotesis dan Pengaruh Variabel Independen terhadap Variabel Dependen……………………………………………..………28
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN 1.1.
Desain Penelitian…………………………………………….…………34
1.2.
Populasi, Sampel, dan Sampling……………………………………..34
1.3.
Definisi Operasional…………………………………………...............36
1.4.
Sumber data…………………………………………………………….39
1.5.
Metode Pengumpulan data…………………………………..............40
1.6.
Metode Analisis………………………………………………..............41
BAB IV. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 4.1.
Gambaran Umum Objek Penelitian………………………….…...….49
4.2.
Analisis Deskriptif Statistik…………………………………………….51
4.3.
Uji Asumsi Klasik……………………………………………………….61 4.3.1.
Uji Normalitas ……………………………………...…….….61
4.3.2.
Uji Heteroskedastisitas………………………....……...…...64
4.3.3.
Uji Multikolinearitas …………………………………………67
4.3.4.
Uji Autokorelasi ………………………………………...…...69
xv
4.4.
Analisis Regresi Berganda…………………………………………….70
4.5.
Uji Hipotesis……………………………………………………………..74
4.6.
4.5.1.
Uji F……………………………………………………………75
4.5.2.
Uji t…………………………………………………………….76
4.5.3.
Uji Determinasi (R2)………………………………………....84
Pembahasan Hasil Penelitian………………………………..............85
V. PENUTUP 5.1.
Kesimpulan……………………………………………………………97
5.2.
Keterbatasan………………………………………………………...100
5.3.
Saran…………………………………………………………………101
5.4.
Implikasi……………………………………………………………...102
Daftar Pustaka………………………………………………………………………..104 Lampiran……………………………………………………………………..............107
xvi
DAFTAR GAMBAR Halaman Gambar II.1. Kerangka Pemikiran Teoritis………………………………………….27 Gambar IV.1. (a) Hasil Uji Heteroskedastisitas Dengan Scatterplot……………..65 Gambar IV.1. (b) Hasil Uji Heteroskedastisitas Dengan Scatterplot……………..66
xvii
DAFTAR TABEL Halaman Tabel I.1. Jumlah Kredit dan Pertumbuhan Kredit Bank Umum……………………4 Tabel III.1. Sumber Data……………………………….……………………………..39 Tabel III.2. Pengambilan Keputusan Autokorelasi…………...…………………….43 Tabel IV.1. Daftar Sampel Bank Umum Konvensional Yang Terdaftar di BEI Tahun 2010-2014.................................................................................................49 Tabel IV.2. (a) Deskriptif Statistik Variabel-Variabel Penelitian Perbankan Milik Pemerintah dan Swasta.......................................................................................52 Tabel IV.2. (b) Deskriptif Statistik Variabel-Variabel Penelitian Perbankan Milik Asing dan Domestik.............................................................................................53 Tabel IV.3. (a) Hasil Uji Normalitas One Sample Kolmogorov-Smirnov Test…...62 Tabel IV.3. (b) Hasil Uji Normalitas One Sample Kolmogorov-Smirnov Test…...63 Tabel IV.4. (a) Hasil Uji Multikolinearitas.............................................................67 Tabel IV.4. (b) Hasil Uji Multikolinearitas.............................................................68 Tabel IV.5. (a) Hasil Uji Autokorelasi Dengan Durbin-Watson……………………69 Tabel IV.5. (b) Hasil Uji Autokorelasi Dengan Durbin-Watson……………………70 Tabel IV.6. (a) Hasil Analisis Regresi Berganda..................................................71 Tabel IV.6. (b) Hasil Analisis Regresi Berganda..................................................72 Tabel IV.7. (a) Hasil Uji F.....................................................................................74 Tabel IV.7. (b) Hasil Uji F.....................................................................................74 Tabel IV.8. (a) Hasil Uji t......................................................................................76 Tabel IV.8. (b) Hasil Uji t......................................................................................77 Tabel IV.9. (a) Hasil Uji Determinasi (R2).............................................................84 Tabel IV.9. (b) Hasil Uji Determinasi (R2).............................................................85
xviii
DAFTAR LAMPIRAN Halaman Lampiran 1. Tabulasi Variabel Dependen dan Independen…………..…………107 Lampiran 2. Tabel Deskriptif Statistik Program SPSS……………………………114 Lampiran 3. Tabel Uji Normalitas, Histogram, & Normal P-Plot………………...117 Lampiran 4. Grafik Scatterplot Uji Heteroskedastisitas…………………………..122 Lampiran 5. Tabel Uji Multikolinearitas…………………………………………….123 Lampiran 6. Tabel Uji Autokorelasi……………………………………………..….124 Lampiran 7. Tabel Uji t………………………………………………………………125 Lampiran 8. Tabel Uji F……………………………………………………………...126 Lampiran 9. Tabel Uji Determinasi…………………………………………………127
xix
