AEGON ATTICUS VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT

AEGON ATTICUS VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 2011. I. FÉLÉVES JELENTÉS

AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT.

AEGON ATIICUS VISION ALAP

2011. I. FÉLÉVES JELENTÉS

A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelı Zrt., mint az AEGON Atticus Vision Származtatott Befektetési Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelıje - a tıkepiacról szóló 2001.évi CXX. törvény elıírásai szerint - az Alap 2011. I. félévi mőködésének bemutatása céljából készítette. Az Alap általános mőködésével kapcsolatos további adatok az Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készült, a PSZÁF E-III-110.520-5/2009. számú határozatával jóváhagyott tájékoztatóban találhatók meg. A hivatkozott tájékoztató az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelınél, az Alap befektetési jegyeinek fıforgalmazójánál, az Alap befektetési jegyeinek forgalmazási helyein, valamint az Alapkezelı honlapján: www.aegonalapkezelo.hu tekinthetı meg.

Budapest, 2011. augusztus 15.

Kocsis Bálint vezérigazgató


Kadocsa Péter vezérigazgató-helyettes

1



ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ALAPRÓL Az Alap elnevezése: AEGON Atticus Vision Származtatott Befektetési Alap Az Alap rövid neve: Aegon Atticus Vision alap Az Alap lajstromszáma: 1111-222 Az Alap fajtája nyíltvégő Az Alap típusa nyilvános A kibocsátásra kerülı Befektetési jegyek sorozata és típusa A Tıkepiaci törvény 5. § (1) bekezdés 23. pontja szerint dematerializált formában elıállított, “A” sorozatú, névre szóló Befektetési jegyek. A Befektetési jegyek névértéke 1 forint. A Befektetési jegyek ISIN kódja: AEGON Atticus Vision Származtatott Befektetési Alap

HU-0000705264

Az Alap futamideje: Az Alap határozatlan idıre jött létre Az Alap üzleti éve Az üzleti évek megegyeznek a naptári évekkel. Az Alap saját tıkéje Az Alap saját tıkéje induláskor a Befektetési jegyek névértékének és darabszámának szorzatával egyezett meg. Az Alap mőködése során a saját tıke a nettó eszközértékkel azonos, maximális tıke nincs meghatározva. A Befektetık köre A Befektetési jegyeket egyaránt megvásárolhatják devizabelföldi és devizakülföldi természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok. Alapkezelı adatai

AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelı Zrt. 1091 Budapest, Üllıi út 1. Telefon : (06-1) 476-20-42

Letétkezelı adatai

UniCredit Bank Hungary Zrt. 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.

Vezetı forgalmazó adatai

AEGON Magyarország Befektetési Jegy Forgalmazó Zrt. 1085 Budapest, Kálvin tér 12-13.


2



Forgalmazási helyek Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. 1122 Budapest, Pethényi köz 10. Raiffeisen Bank Zrt. 1054 Budapest, Akadémia u. 6. ERSTE Bank Befektetési Zrt. 1138 Budapest, Népfürdı u. 24-26. Unicredit Bank Zrt. 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6. CIB Bank Zrt. 1027 Budapest, Medve u. 4-14. Equilor Befektetési Zrt. 1037 Budapest, Montevideo u. 2/c. Codex Értéktár és Értékpapír Zrt. 1016 Budapest, Derék u. 2. BNP PARIBAS Magyarországi Fióktelepe, Private Banking 1055 Budapest, Honvéd u. 20. Commerzbank Zrt. 1054 Budapest, Széchenyi rkp. 8. Concorde Értékpapír Zrt. 1123 Budapest, Alkotás u. 50.

Könyvvizsgáló adatai

Mészáros Péter Bejegyzett könyvvizsgáló – 005805 Ernst & Young Kft. 1132 Budapest, Váci út 20.


3



2011. I. FÉLÉV SZÁMOKBAN A BEFEKTETÉSI ESZKÖZ ÁLLOMÁNY ÖSSZETÉTELE FAJTÁNKÉNT, TÍPUSONKÉNT Az Alap befektetési állományában bekövetkezett változások (adatok millió forintban) Megnevezés

31/12/2010 Piaci érték

Készpénz és számlapénz

30/06/2011

Arány

Piaci érték

Arány

521.96

8.75%

808.24

12.14%

Lekötött betét

0.00

0.00%

0.00

0.00%

Államkötvények

1,350.12

22.62%

1,602.72

24.07%

886.16

14.85%

1,595.93

23.97%

1,248.50

20.92%

1,198.83

18.01%

Vállalati kötvények

0.00

0.00%

0.00

0.00%

Jelzáloglevelek

0.00

0.00%

0.00

0.00%

Részvények

Diszkont kincstárjegyek MNB kötvények

0.00

0.00%

0.00

0.00%

- tızsdén jegyzett

0.00

0.00%

0.00

0.00%

- tızsdén nem jegyzett

0.00

0.00%

0.00

0.00%

0.00

0.00%

0.00

0.00%

Külföldi kibocsátású értékpapír

1,194.04

20.01%

1,371.28

20.60%

Határidıs ügyletek piaci értéke

0.00

0.00%

0.00

0.00%

766.95

12.85%

81.17

1.22%

Követelés

0.00

0.00%

0.00

0.00%

Kötelezettség

0.00

0.00%

0.00

0.00%

5,967.73

100.00%

6,658.17

100.00%

Befektetési jegyek

Nyitott repo

Összesen*

* az Alap kötésnapi eszközállományának értéke követelés/kötelezettség nélkül

A BEFEKTETÉSI JEGYEK SZÁMÁNAK ALAKULÁSA Idıszak

Nyitó állomány

Forgalomba hozatal

Visszaváltás

Záró állomány

December

4,423,022,927

0

81,363,327

4,341,659,600

Január

4,341,659,600

70,018,951

25,559,523

4,386,119,028

Február

4,386,119,028

11,450,644

4,907,399

4,392,662,273

Március

4,392,662,273

19,629,420

23,833,107

4,388,458,586

Április

4,388,458,586

89,010,351

17,688,415

4,459,780,522

Május

4,459,780,522

72,523,600

33,117,019

4,499,187,103

Június

4,499,187,103

2,835,166

31,123,436

4,470,898,833


4



AZ ALAP SAJÁT TİKÉJÉNEK ÉS AZ EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKÉNEK VÁLTOZÁSA Egy jegyre jutó eszközérték 1.442447

Saját tıke 6,262,615,721

31 January 2011

1.482713

6,503,354,873

28 February 2011

1.476686

6,486,580,710

31 March 2011

1.500474

6,584,766,190

30 April 2011

1.525040

6,801,343,138

31 May 2011

1.525075

6,861,598,453

30 June 2011

1.440751

6,441,452,641

Idıszak 31 December 2010

Az Alapnak az elızı három év végére számolt nettó eszközértéke, illetve az egy jegyre jutó nettó eszközértéke, ide nem értve a tárgyidıszakot.

2007. 2008. 2009.

Egy jegyre jutó nettó eszközérték

Nettó eszközérték

1.129659 1.165901 1.340645

3,135,002,413 3,921,923,500 6,112,274,630

Az Alap 2011-ben nem vett fel hitelt. AZ ALAP HOZAMÁNAK ALAKULÁSA AZ ELMÚLT ÖT ÉVBEN: Az alap hozama évrıl évre Alap neve

AEGON Atticus Vision Származtatott Befektetési Alap Benchmark

2010 2009 2008 év év év 7,59% 14,99% 3,21% 8,73% 12,05% 9,70%

2007 év -

2006 év -

Az Alap hozamához a befektetık a befektetési jegyek visszaváltása révén – a vételi és eladási árfolyam különbözetének realizálásával – jutnak hozzá. A tárgyidıszak zárónapján a nyitott származékos ügyletek sajáttıkéhez viszonyított aránya 53,05%, a nettó korrekciós tıkeáttétel mértéke: 137,66% volt. Az Alapkezelı mőködésében a tárgyidıszak alatt nem történt változás.


5



A BEFEKTETÉSI POLITIKA ALAKULÁSÁRA HATÓ LEGFONTOSABB TÉNYEZİK Az alap -0,11% nettó hozamot ért el 2011 elsı felében, a benchmark pedig 4,6 % volt. Az idıszak elején pozitív nemzetközi befektetıi hangulat volt jellemzı a piacra, ami a jó növekedési adatoknak volt köszönhetı. A laza fiskális és monetáris politika következtében kialakult tartósan alacsony kamatkörnyezet és a gyorsuló gazdasági növekedés az áru és részvénypiaci árak emelkedéséhez vezet, ezért a búza és kukorica vételi pozíciókat tartottunk a félév folyamán. A január és februárban kitört lázadások a KözelKeleten, illetve a japán földrengés csak átmeneti kockázatkerülésre sarkallta a befektetıket, de a fı makro trendek nem törte meg, ezért az arupiaci vételi pozíciókat nyitva hagytuk, és kínai és ausztrál részvény indexet követı ETF-t vásároltunk, ugyanis ezek a piacok profitálhatnak legjobban a japán földrengés utáni újjáépítésbıl. Az év második felében a romló növekedési kilátások, a fokozódó európai adósságválság és az amerikai adósságplafon körüli vita tartósan csökkentett a kockázatvállalás hajlandóságot, ezért csökkentettük az árupiaci vételi pozíciónkat a kukorica vételi pozíció zárásával. A félév folyamán jen eladási pozíciót tartottunk amerikai dollárral szemben, amin kisebb veszteséget szenvedtünk el, azonban fundamentálisan továbbra is túlértékeltnek tartjuk a jent, ezért tartjuk a veszteséges pozíciót.


6




7




8




9

AEGON ATTICUS VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT

Recommend Documents