AEGON ATTICUS VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT

AEGON ATTICUS VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 2009. ÉVES JELENTÉS

AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT.

AEGON ATIICUS VISION ALAP

2009. ÉVES JELENTÉS

A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelı Zrt., mint az AEGON Atticus Vision Származtatott Befektetési Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelıje - a tıkepiacról szóló 2001.évi CXX. törvény elıírásai szerint - az Alap 2009. évi mőködésének bemutatása céljából készítette. Az Alap általános mőködésével kapcsolatos további adatok az Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készült, a PSZÁF E-III-110.520-5/2009. számú határozatával jóváhagyott tájékoztatóban találhatók meg. A hivatkozott tájékoztató az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelınél, az Alap befektetési jegyeinek fıforgalmazójánál, az Alap befektetési jegyeinek forgalmazási helyein, valamint az Alapkezelı honlapján: www.aegonalapkezelo.hu tekinthetı meg.

Budapest, 2010. április 30.

Kocsis Bálint vezérigazgató


Kadocsa Péter vezérigazgató-helyettes

1



ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ALAPRÓL Az Alap elnevezése: AEGON Atticus Vision Származtatott Befektetési Alap Az Alap rövid neve: Aegon Atticus Vision alap Az Alap lajstromszáma: 1111-222 Az Alap fajtája nyíltvégő Az Alap típusa nyilvános A kibocsátásra kerülı Befektetési jegyek sorozata és típusa A Tıkepiaci törvény 5. § (1) bekezdés 23. pontja szerint dematerializált formában elıállított, “A” sorozatú, névre szóló Befektetési jegyek. A Befektetési jegyek névértéke 1 forint. A Befektetési jegyek ISIN kódja: AEGON Atticus Vision Származtatott Befektetési Alap

HU-0000705264

Az Alap futamideje: Az Alap határozatlan idıre jött létre Az Alap üzleti éve Az üzleti évek megegyeznek a naptári évekkel. Az Alap saját tıkéje Az Alap saját tıkéje induláskor a Befektetési jegyek névértékének és darabszámának szorzatával egyezett meg. Az Alap mőködése során a saját tıke a nettó eszközértékkel azonos, maximális tıke nincs meghatározva. A Befektetık köre A Befektetési jegyeket egyaránt megvásárolhatják devizabelföldi és devizakülföldi természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok. Alapkezelı adatai

AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelı Zrt. 1091 Budapest, Üllıi út 1. Telefon : (06-1) 476-20-42

Letétkezelı adatai

UniCredit Bank Hungary Zrt. 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.

Vezetı forgalmazó adatai

AEGON Magyarország Befektetési Jegy Forgalmazó Zrt. 1085 Budapest, Kálvin tér 12-13.


2



Forgalmazási helyek Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. 1122 Budapest, Pethényi köz 10. Raiffeisen Bank Zrt. 1054 Budapest, Akadémia u. 6. ERSTE Bank Befektetési Zrt. 1138 Budapest, Népfürdı u. 24-26. Unicredit Bank Zrt. 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6. CIB Bank Zrt. 1027 Budapest, Medve u. 4-14. Equilor Befektetési Zrt. 1037 Budapest, Montevideo u. 2/c. Codex Értéktár és Értékpapír Zrt. 1016 Budapest, Derék u. 2. BNP PARIBAS Magyarországi Fióktelepe, Private Banking 1055 Budapest, Honvéd u. 20. Commerzbank Zrt. 1054 Budapest, Széchenyi rkp. 8. Concorde Értékpapír Zrt. 1123 Budapest, Alkotás u. 50.

Könyvvizsgáló adatai

Mészáros Péter Bejegyzett könyvvizsgáló – 005805 Ernst & Young Kft. 1132 Budapest, Váci út 20.


3



2009. ÉV SZÁMOKBAN A BEFEKTETÉSI ESZKÖZ ÁLLOMÁNY ÖSSZETÉTELE FAJTÁNKÉNT, TÍPUSONKÉNT Az Alap befektetési állományában bekövetkezett változások (adatok millió forintban) Megnevezés

2008.12.31. Piaci érték

Készpénz és számlapénz

2009.12.31

Arány

Piaci érték

Arány

400,31

10,42%

259,64

4,20%

Lekötött betét

0,00

0,00%

0,00

0,00%

Államkötvények

2 623,22

68,29%

473,26

7,65%

Diszkont kincstárjegyek

0,00

0,00%

4 956,06

80,08%

MNB kötvények

0,00

0,00%

0,00

0,00%

Vállalati kötvények Jelzáloglevelek Részvények

0,00

0,00%

0,00

0,00%

126,89

3,30%

0,00

0,00%

0,00

0,00%

0,00

0,00%

- tızsdén jegyzett

0,00

0,00%

0,00

0,00%

- tızsdén nem jegyzett

0,00

0,00%

0,00

0,00%

0,00

0,00%

150,00

2,42%

Külföldi kibocsátású értékpapír

518,95

13,51%

187,87

3,04%

Határidıs ügyletek piaci értéke

-1,54

-0,04%

39,16

0,63%

173,73

4,52%

123,05

1,99%

Követelés

0,00

0,00%

0,00

0,00%

Kötelezettség

0,00

0,00%

0,00

0,00%

3 841,56

100,00%

6 189,04

100,00%

Befektetési jegyek

Nyitott repo

Összesen*

* az Alap kötésnapi eszközállományának értéke követelés/kötelezettség nélkül

A befektetési jegyek számának alakulása Idıszak December

Nyitó állomány

Forgalomba hozatal

3 509 724 453

0

Január

3 363 856 206

Február

3 374 714 564

Március Április

Visszaváltás

Záró állomány

145 868 247

3 363 856 206

20 676 706

9 818 348

3 374 714 564

0

37 529 516

3 337 185 048

3 337 185 048

0

39 071 960

3 298 113 088

3 298 113 088

0

36 932 099

3 261 180 989

Május

3 261 180 989

1 345 663 869

2 492 085

4 604 352 773

Június

4 604 352 773

1 201 448

19 311 053

4 586 243 168

Július

4 586 243 168

9 691 348

115 329 730

4 480 604 786

Augusztus

4 480 604 786

76 605 625

6 380 579

4 550 829 832

Szeptember

4 550 829 832

78 340

12 734 617

4 538 173 555

Október

4 538 173 555

17 241 480

4 785 158

4 550 629 877

November

4 550 629 877

11 866 094

216 587

4 562 279 384

December

4 562 279 384

19 019 656

22 094 006

4 559 205 034


4



Az Alap saját tıkéjének és az egy jegyre jutó nettó eszközértékének változása Egy jegyre jutó eszközérték

Saját tıke

2008. december 31.

1,165901

3 921 923 500

2009. január 30.

1,092725

3 687 636 027

2009. február 27.

1,096880

3 660 490 394

2009. március 31.

1,109453

3 659 102 400

2009. április 30.

1,196216

3 901 078 376

2009. május 29.

1,253236

5 770 342 318

2009. június 30.

1,253268

5 747 792 198

2009. július 31.

1,304010

5 842 751 437

2009. augusztus 31.

1,288775

5 864 993 727

2009. szeptember 30.

1,307576

5 934 005 189

2009. október 30.

1,330449

6 054 378 963

2009. november 30.

1,333200

6 082 431 076

2009. december 31.

1,340645

6 112 274 630

Idıszak

Az Alapnak az elızı három év végére számolt nettó eszközértéke, illetve az egy jegyre jutó nettó eszközértéke, ide nem értve a tárgyidıszakot.

2006. 2007. 2008.

Egy jegyre jutó nettó eszközérték

Nettó eszközérték

1.129659 1.165901

3,135,002,413 3,921,923,500

Az Alap 2009-ben nem vett fel hitelt. Az Alap hozamának alakulása az elmúlt öt évben: Az alap hozama évrıl évre Alap neve 2009 2008 év év AEGON Atticus Vision Származtatott Befektetési Alap 14,99% 3,21% 12,05% 9,70% Benchmark

2007 év -

2006 év -

2005 év -

Az Alap hozamához a befektetık a befektetési jegyek visszaváltása révén – a vételi és eladási árfolyam különbözetének realizálásával – jutnak hozzá. A tárgyidıszak zárónapján a nyitott származékos ügyletek sajáttıkéhez viszonyított aránya 63,62%, a nettó korrekciós tıkeáttétel mértéke: 75,58% volt.


5



Az Alapkezelı mőködésében a tárgyidıszak alatt történt változás: A Társaság igazgatóságának és felügyelı bizottságának összetétele a 2009. májusi közgyőlésen megváltozott. Heim Péter, igazgatósági elnök lemondott tisztségérıl és helyére a közgyőlés Henk Eggens urat választotta meg, aki az AEGON holland vagyonkezelıjének befektetési vezetıje illetve az AEGON vagyonkezelés európai részlegének kötvény üzletágvezetıje. A fenti idıpontban egyúttal a felügyelı bizottságban (FB) is történ változás, Gacsai Gábor lemondott és Dr. Kepecs Gábort, az AEGON KözépKelet-európai regionális vezetıjét választotta helyére a közgyőlés, aki egyúttal az FB elnöki pozícióját is betölti a fenti idıponttól. Az FB-ben november folyamán is történt változás, mivel dr. Nagy László, cégjogászt Andrew Fleming váltotta, aki az AEGON vagyonkezelıjének európai vezetıje. A fenti, FB-ben történt változások legfıképpen az AEGON csoport azon központi stratégiájának eredménye, melynek célja, hogy a vagyonkezelési tevékenységet a biztosítási üzlettıl elkülönülten kezelje.

A BEFEKTETÉSI POLITIKA ALAKULÁSÁRA HATÓ LEGFONTOSABB TÉNYEZİK AZ AEGON Atticus Vision Származtatott Befektetési Alap 2009. január hónapban csak óvatos pozíciókat vett fel. Az alap 3,5-4 év körüli átlagos hátralévı futamidıvel rendelkezı kötvényportfoliót tartott, részvény vételi pozíciót és EUR/JPY long pozíciót tartott január folyamán, amiken veszteség keletkezett. Az év elsı felében tovább mélyült a világgazdasági válság, ami erısen befolyásolta a kis, nyitott és sérülékeny országok tıkepiacait, mint magyarét is. Gyurcsány Ferenc lemondása és programjának sikertelensége miatt erıteljes pánikhangulat alakult ki a magyar kötvény piacon, ami veszteséget okozott február március folyamán a kötvény portfoliónkon. Ezt ellensúlyozandó commodity vételi és jen ellenes pozíciókat nyitottunk AUD és USD ellenében, amin jelentıs nyereség keletkezett. Március, április folyamán tovább növeltük magyar kötvénypiaci kitettséget, mert az újonnan felálló szakértıi kormány kiigazítási programja és az enyhülı nemzetközi befektetıi hangulat kedvezı értékelési szinteket alakított ki. A második negyedév során a javuló nemzetközi hangulat és extrém monetáris és fiskális stimulus miatt arany, Nasdaq és S&P500 vételi és USD eladási pozíciókat nyitottunk. Nasdaq, S&P500 és commodity pozícióit kis nyereséggel zártuk. Július, augusztus folyamán újra jen gyengülést vártunk GBP és EUR-val szemben, de a pozíciókat kis veszteséggel zártuk. Nyár folyamán a Bajnai stabilizációs csomag és a nemzetközi helyzet pozitív fordulata miatt folyamatosan növekedett a profit a magyar kötvény pozícióinkon, illetve devizás eszközeink teljes fedezése is jó döntésnek bizonyult. A kötvénypozíciót október folyamán zártuk jelentıs nyereséggel és év végéig 1 éves hátralevı durationt tartottunk. Év végén EUR/JPY, illetve commodity vételi pozíciót építettünk ki az alap, amin kisebb veszteségeket szenvedett az alap, ezeket a veszteségeket ellensúlyozta a EUR/RON eladási pozíción keletkezı nyereség. Az év utolsó napján india részvénypozíciót építettünk. Az alap jó éves teljesítménye a magyar kötvény, román lej vételi és a jen short pozícióknak voltak köszönhetıek.


6



AZ AEGON ATTICUS VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP KÖNYVVIZSGÁLÓ ÁLTAL HITELESÍTETT MÉRLEGE

Elızı év Eszközök A) Befektetett eszközök I.Értékpapírok 1.Értékpapírok 2.Értékpapírok értékkülönbözete a. kamatokból, osztalékokból b. egyéb B)Forgóeszközök (I.+II.+III.) I. Követelések 1. Követelések 2. Követelések értékvesztése(-) 3. Külföldi pénzértékre szóló követelések értékelési különbözete 4. Forintkövetelések értékelési különbözete II. Értékpapírok 1. Értékpapírok 2.Értékpapírok értékelési különbözete a.) kamatokból, osztalékokból b.) egyéb III. Pénzeszközök 1. Pénzeszközök 2. Valuta, devizabetét értékelési különbözete C) Aktív idıbeli elhatárolások 1. Aktív idıbeli elhatárolás 2. Aktív idıbeli elhatárolás értékvesztése(-) D) Származtatott ügyletek értékelési különbözete Eszközök összesen (A+B+C+D) Források E) Saját tıke (I.+II.) I.Indulótıke 1. Kibocsátott befektetési jegyek névértéke 2. Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-) II. Tıkeváltozás (tıkenövekmény) 1. Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete 2. Értékelési különbözet tartaléka 3. Elızı év(ek) eredménye 4. Üzleti év eredménye F) Céltartalékok G) Kötelezettségek (I.+II.) I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek III. Külföldi pénzértékre szóló kötelezettségek értékelési különbözete H) Passzív idıbeli elhatárolások Források összesen (E+F+G+H)

e Ft 0 0 0 0 0 0 3 943 112 273 737 273 737 0 0 0 3 269 067 3 056 508 212 559 118 229 94 330 400 308 400 308 0 417 417 0 -1 542 3 941 987 eFt 3 921 430 3 363 856 4 235 986 872 130 557 574 313 531 211 016 161 837 -128 810 0 19 669 0 19 669 0 888 3 941 987

Tárgyév e Ft 0 0 0 0 0 0 6 149 880 381 942 381 942 0 0 0 5 767 189 5 585 977 181 212 101 846 79 366 749 749 0 0 0 0 39 157 6 189 037 eFt 6 111 769 4 559 205 5 350 777 791 572 1 552 564 676 080 234 914 -93 061 734 631 0 76 210 0 76 210 0 1 057 6 189 037

Budapest, 2010.március 31.


7




8




9



Bevételek és díjak A Pénzügyi mőveletek bevételeinek értéke: adatok eFt-ban

Pénzügyi mőveletek bevételei Pénzintézettıl kapott kamatok Diszkont kincstárjegyek árfolyamnyeresége Államkötvények árfolyamnyeresége Részvények árfolyamnyeresége Egyéb papír árfolyamnyeresége Repo ügyletek kamata Államkötvények árában felhalmozott kamat Értékpapírok kamata Deviza árfolyamváltozással kapcs.nyereség Részvények osztaléka Egyéb kamatok Származékos ügyletek nyeresége Összesen:

2008 . 2009 . 27 319 853 7 323 87 040 212 683 498 246 171 713 55 376 0 41 305 22 169 16 834 -66 292 85 018 112 882 173 220 60 135 49 470 9 091 0 5 942 0 1 338 392 1 036 589 1 901 597 2 043 950

Vált. Vált.% -26 465 -97% 79 717 1089% 285 563 134% -116 337 -68% 41 305 -5 335 -24% 151 310 228% 60 338 53% -10 665 -18% -9 091 -100% -5 942 -100% -301 803 -23% 142 353 7%

Mőködési költségként a következı került kimutatásra: adatok eFt-ban

Mőködési költségek Alapkezelıi díj Letétkezelıi díj Könyvvizsgálói díj Közzétételi díjak PSZÁF díj Bankköltség Fizetendı sikerdíj KELER díj Utalási díj Tranzakciós díjak Fıforgalmazói jutalék Megbízási díjak Összesen:

2008 . 67 437 2 691 1 296 169 961 125 0 250 13 1 524 0 7 828

2009 . 97 751 3 392 2 142 152 1 282 139 15 270 336 0 80 2 421 0

82 294

122 965

Vált. Vált.% 30 314 45% 702 26% 846 65% -18 -10% 321 33% 14 11% 15 270 86 34% -13 -100% -1 444 -95% 2 421 -7 828 -100% 40 671 49%

Az Egyéb bevétel 2009-ben 15 eFt, ami egy egyszeri díjbevételbıl származik. Egyéb ráfordítás, Rendkívüli bevétel, illetve ráfordítás nem merült fel. A befektetési jegyek névértéke után az Alap nem fizetett hozamot.


10

AEGON ATTICUS VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT

Recommend Documents