2007 Sb

Povinně zveřejňované informace dle Vyhlášky ČNB 123/2007 Sb. ke dni 31. prosince 2011 A) Údaje o povinné osobě, složení akcionářů, struktuře konsolidačního celku, činnosti a finanční situaci 1) Údaje o povinné osobě Evropsko-ruská banka, a.s. Právní forma: akciová společnost Se sídlem: Štefánikova 78/50, Praha 5, 150 00 IČO: 28428943 Datum zápisu do obchodního rejstříku: 15. 7. 2008 Základní kapitál: 600 000 000 Kč Splacený kapitál: 100% Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet akcií: 600 000 akcie v zaknihované podobě Základní struktura je tvořena: Úsek – počet 4 Odbor – počet 17 Oddělení/expozitury – počet 6 Zaměstnanci – počet 70

Složení dozorčí rady Dozorčí rada má 3 členy, kteří jsou voleni valnou hromadou. Pokud má společnost více než 50 zaměstnanců, jsou 2 členové voleni a odvoláváni valnou hromadou a 1 člen volen zaměstnanci.

Olga Vasiljevna Arsenťjevová Předsedkyně dozorčí rady Datum narození: 29. 08. 1964 Bydliště: ul. Akademika Anochina 2/4, Moskva, Ruská federace Den vzniku funkce: 24. dubna 2009 Den vzniku členství v dozorčí radě: 15. července 2008 Členství v orgánech jiných právnických osob: • PRVNÍ ČESKO-RUSKÁ BANKA S.R.O., IČ 7701138419 se sídlem Lobačevskogo 27, 119454 Moskva, Ruská Federace; předseda představenstva

-1-

Nikolaj Viktorovič Miťušenkov Místopředseda dozorčí rady Datum narození: 17. 04. 1967 Bydliště: Rublevskoje šosse 11/2, Moskva, Ruská federace Den vzniku funkce: 24. dubna 2009 Den vzniku členství v dozorčí radě: 15. července 2008 Členství v orgánech jiných právnických osob: • PRVNÍ ČESKO-RUSKÁ BANKA S.R.O., IČ 7701138419 se sídlem Lobačevskogo 27, 119454 Moskva, Ruská Federace; člen dozorčí rady

David Částek Člen dozorčí rady Datum narození: 14. 9. 1968 Bydliště: Praha 8, Rohanské nábřeží 657/7, PSČ 186 00 Den vzniku funkce: 22. dubna 2009 Den vzniku členství v dozorčí radě: 22. dubna 2009 Členství v orgánech jiných právnických osob:

• AIDYA Czech, a.s.,IČO: 27077721 se sídlem Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8; předseda představenstva • BOULONNER a.s., IČO: 28221494 se sídlem Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8; jediný člen představenstva • DELOMITEN a.s., IČO: 28213378 se sídlem Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8; jediný člen představenstva • REID Development, a.s., IČO: 27238261 se sídlem Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8; předseda představenstva • REID Investment, a.s., IČO: 27177491 se sídlem Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8; předseda představenstva • Nadační fond Rovná šance, IČO: 28903366 se sídlem Sokolovská 5/49, 186 00 Praha 8; člen správní rady • ZVVZ GROUP, a.s., IČO: 28128494 se sídlem Sažinova 888, 399 25 Milevsko; člen dozorčí rady Ke dni 30. 9. 2011 poskytla Evropsko-ruská banka a.s. úvěr členovi dozorčí rady ve výši 6 000 000,- Kč.

-2-

Struktura řídících orgánů Evropsko-ruské banky a.s. Jménem Banky jedná představenstvo; za představenstvo navenek jednají a podepisují libovolní dva jeho členové společně.

Složení představenstva Představenstvo má 3 členy, kteří jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou.

Roman Jakubovič Popov Předseda představenstva Datum narození: 30. 3. 1972 Bydliště: Rublovskoe šosse 11/2, Moskva, Ruská federace Den vzniku funkce: 12. května 2009 Den vzniku členství v představenstvu: 12. května 2009 Členství v orgánech jiných právnických osob: • PRVNÍ ČESKO-RUSKÁ BANKA S.R.O., IČ 7701138419 se sídlem Lobačevskogo 27, 119454 Moskva, Ruská Federace; předseda dozorčí rady

JUDr. Jiří Vaňhara Místopředseda představenstva a vrchní ředitel Datum narození: 8. 5. 1963 Bydliště: Pod Viničkou 752, Libčice nad Vltavou, 252 66 Den vzniku funkce: 26. září 2011 Den vzniku členství v představenstvu: 26. Září 2011

Michail Michajlovič Čaplinskij Člen představenstva Datum narození: 10. 5. 1946 Bydliště: Akademika Skrjabina 16, Moskva, Ruská federace Den vzniku funkce: 22. dubna 2009 Den vzniku členství v představenstvu: 22. dubna 2009

2) Struktura akcionářů Evropsko-ruské banky a.s. Roman Jakubovič Popov je ovládající osobou Evropsko-ruské banky, a.s. a současně i PRVNÍ ČESKO-RUSKÉ BANKY; kvalifikovaná účast (přímá i nepřímá) – 94,92 %, z toho přímá 80,10; podíl na hlasovacích právech - 80,10 % PRVNÍ ČESKO-RUSKÁ BANKA, společnost s ručením omezeným, Moskva, ul. Lobačevskogo 27, 119454, Ruská federace; kvalifikovaná účast – 19,90 %; podíl na hlasovacích právech – 19,90 %

-3-

3) Struktura regulovaného konsolidačního celku

Roman Jakubovič Popov

74,45

80,10

%

%

OOO První česko-ruská banka

Evropsko-ruská banka, a.s.

IČ: 1027739125303

IČ: 28428943

Datum registrace: 28.5.1996

19,90

Adresa: Moskva, 119454,

%%

Lobačevskogo 27,

Datum zápisu: 15.7.2008 Adresa: Praha 5, Štefánikova 78/50, PSČ 150 00, Česká republika

Ruská federace

Předmět činnosti: banka

Předmět činnosti: banka

100 %

100 %

100 %

OOO PČRB-Finance

OOO VEKTRA

IČ: 1077759313720

IČ: № 21-000-1-00745

Datum zápisu: 22.8.2007

Datum registrace: 16.11.2010

Adresa: Moskva, 119454,

Adresa: Moskva, 125047, 2-ya

Lobačevskogo 27,

Brestskaya 8,

Ruská federace

Ruská federace

Předmět činnosti: Činnost v oblasti

Předmět činnosti: investiční společnost

účetnictví a auditu, konzultační činnost

(zřizování investičních fondů, podílových

v otázkách obchodních činností a

investičních fondů a nestátních

správy, ostatní finanční

penzijních fondů)

zprostředkování, pomocná činnost

ZPIF VEKTRA

v oblasti finančního zprostředkováníIČ: 0802-94127563 Datum registrace: 3.5.2007 Adresa: Moskva, 125047, 2-ya Brestskaya 8, Ruská federace Předmět činnosti: uzavřený podílový investiční fond

-4-

Banka neměla k 31.12.2011 žádné pohledávky ani závazky vůči ovládající osobě Romanu Jakuboviči Popovovi. Banka rovněž ve vztahu k ovládající osobě Romanu Jakubovičovi Popovovi k 31.12.2011 nevydala ani nepřijala žádné záruky.

4) Údaje o činnosti povinné osoby Předmět podnikání Banka působí na základě bankovní licence vydané rozhodnutím ČNB pod č.j. 2008/5397/570 ze dne 17. dubna 2008 v těchto oblastech: -

přijímání vkladů od veřejnosti poskytování úvěrů investování do cenných papírů na vlastní účet finanční pronájem (finanční leasing) platební styk a zúčtování vydávání a správa platebních prostředků, například platebních karet a cestovních šeků poskytování záruk otevírání akreditivů obstarávání inkasa směnárenská činnost (nákup devizových prostředků) poskytování bankovních informací obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s devizovými hodnotami a se zlatem činnosti, které přímo souvisejí s výše uvedenými činnostmi.

Banka zahájila svoji činnost dne 7. dubna 2009 a vykonává všechny činnosti uvedené v licenci vyjma finančního pronájmu (finančního leasingu).

-5-

5) Údaje o finanční situaci povinné osoby (řádky, které obsahovaly ve sledovaných obdobích vždy pouze hodnotu 0, nejsou v přehledu uvedeny)

a. Rozvaha Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění (údaje kompenzované o opravné položky a oprávky) Údaje v tis. Kč R001 Aktiva celkem Pokladní hotovost a pohledávky vůči centrálním R002 bankám R003 Pokladní hotovost R004 Pohledávky vůči centrálním bankám R005 Finanční aktiva k obchodování R006 Deriváty k obchodování s kladnou reálnou hodnotou R027 Úvěry a jiné pohledávky R029 Pohledávky R030 Pohledávky vůči úvěrovým institucím Pohledávky vůči osobám jiným než úvěrovým R031 institucím R032 Ostatní pohledávky sektorově nečleněné R046 Hmotný majetek R047 Pozemky, budovy a zařízení R048 Investice do nemovitostí R049 Nehmotný majetek R050 Goodwill R051 Ostatní nehmotný majetek Účasti v přidružených a ovládaných osobách a ve R052 spol.podn. R053 Daňové pohledávky R055 Pohledávky z odložené daně R056 Ostatní aktiva

-6-

31.12.2011 30.9.2011 30.6.2011 31.3.2011 2 335 128 2 179 328 2 038 820 1 845 797 77 645

64 730

74 246

41 501

51 483 51 096 35 492 40 999 26 162 13 633 38 754 502 5 940 297 624 5 940 297 624 2 130 946 1 987 126 1 822 818 1 672 871 2 130 946 1 987 126 1 822 818 1 672 871 1 270 180 1 220 765 1 203 111 1 199 059 859 279

764 868

618 048

472 326

1 487 95 815 95 815 0 19 059 0 19 059

1 493 96 787 96 787 0 18 974 0 18 974

1 659 97 221 97 221 0 19 589 0 19 589

1 486 97 695 97 695 0 19 650 0 19 650

200

200

200

200

6 291 6 291 5 167

7 913 7 913 2 657

7 913 7 913 16 536

7 913 7 913 5 344

Závazky a vlastní kapitál vykazujícího subjektu v základním členění 31.12.2011 30.9.2011 30.6.2011 31.3.2011 2 335 128 2 179 328 2 038 820 1 845 797 1 847 875 1 680 466 1 532 988 1 328 032 2 348 2 051 810 854

Údaje v tis. Kc R001 Závazky a vlastní kapitál celkem R002 Závazky celkem R004 Finanční závazky k obchodování R005 Deriváty k obchodování se zápornou reálnou hodnotou R019 Finanční závazky v naběhlé hodnotě Vklady, úvěry a ostatní finanční závazky v naběhlé R020 hodnotě R021

Vklady a ost.fin.závazky v naběhlé hodnotě vůči úvěr.inst.

R022

Vklady a ost.fin.záv.v naběhlé hodn.vůči j.os.než úvěr.inst.

R023

Ostatní finanční závazky v naběhlé hodnotě sektor.nečleněné

R025 R034 R038 R044 R047 R048 R049

Podřízené závazky v naběhlé hodnotě Rezervy Rezervy na podrozvahové položky Ostatní závazky Vlastní kapitál celkem Základní kapitál Splacený základní kapitál Nerozdělený zisk (neuhrazená ztráta) z předchozích R064 období R066 Zisk (ztráta) za běžné účetní období

-7-

2 348

2 051

810

854

1 841 527 1 676 723 1 529 785 1 318 312 1 789 922 1 627 208 1 481 090 1 269 232 390 375

379 544

464 169

417 277

1 391 084 1 240 371 1 010 380

845 836

8 463

7 294

6 541

6 120

51 605 156 156 3 843 487 254 600 000 600 000

49 515 471 471 1 220 498 862 600 000 600 000

48 695 1 117 1 117 1 275 505 832 600 000 600 000

49 080 898 898 7 968 517 765 600 000 600 000

-74 263

-74 263

-74 263

-74 263

-38 483

-26 875

-19 905

-7 972

b. Výkaz zisku a ztrát Výnosy, náklady, zisky a ztráty vykazujícího subjektu

R001 R002 R007 R011 R015 R024 R029 R037 R041 R043 R044 R046 R050 R053 R059 R061 R062 R063 R064 R065 R066 R071 R072 R073 R074 R075 R077 R078 R079 R081 R082 R083 R084 R087 R099 R100 R101 R103

Údaje v tis. Kc Zisk z finanční a provozní činnosti Úrokové výnosy Úroky z úvěrů a jiných pohledávek Úrokové náklady Úroky na finanční závazky v naběhlé hodnotě Výnosy z poplatků a provizí Poplatky a provize z clearingu a vypořádání Náklady na poplatky a provize Poplatky a provize na clearing a vypořádání Poplatky a provize na ostatní služby Realizované Z/Z z finan.aktiv a závazků nevykáz. v RH do Z/Z Zisk (ztráta) z úvěrů a jiných pohledávek Zisk (ztráta) z finančních aktiv a závazků k obchodování Zisk (ztráta) z měnových nástrojů (včetně měn. derivátů) Kurzové rozdíly Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady Správní náklady Náklady na zaměstnance Mzdy a platy Sociální a zdravotní pojištění Ostatní správní náklady Náklady na reklamu Náklady na poradenství Náklady na informační technologie Náklady na outsourcing Jiné správní náklady Odpisy Odpisy pozemků, budov a zařízení Odpisy nehmotného majetku Tvorba rezerv Ztráty ze znehodnocení Ztráty ze znehodnocení finan.aktiv nevykázaných v RH do Z/Z Ztráty ze znehodnocení úvěrů a jiných pohledávek Zisk nebo ztráta z pokračujících činností před zdaněním Náklady na daň z příjmů Zisk nebo ztráta z pokračujících činnosti po zdanění Zisk nebo ztráta po zdanění

-8-

31.12.2011 30.9.2011 30.6.2011 31.3.2011 64 699 44 412 27 480 13 356 68 989 43 355 25 699 10 811 68 989 43 355 25 699 10 811 -31 509 -21 976 -12 874 -5 290 -31 509 -21 976 -12 874 -5 290 12 317 9 142 6 635 4 008 633 464 6 635 4 008 -2 541 -2 171 -1 673 -1 188 -30 -16 0 0 -2 510 -2 155 -1 673 -1 188 -4 553

47

-29

-29

-4 553

47

-29

-29

-6 321

1 281

35

2 623

-6 321

1 226

35

2 623

28 404 1 511 -1 598 -92 763 -60 376 -45 959 -14 417 -32 387 -2 591 -3 660 -7 305 -2 174 -16 656 -7 791 -3 929 -3 862 614 -1 620

14 090 1 258 -615 -64 463 -43 468 -32 574 -10 895 -20 994 -2 126 -1 058 -5 058 -1 662 -11 090 -5 795 -2 957 -2 838 297 -1 325

9 300 637 -250 -42 437 -27 700 -20 674 -7 026 -14 736 -1 739 -774 -3 688 0 -8 536 -3 793 -1 935 -1 858 -386 -770

2 169 252 -1 -19 388 -13 553 -10 117 -3 436 -5 835 -575 -204 -1 560 0 -3 495 -1 861 -948 -913 -160 82

-1 620

-1 325

-770

82

-1 620

-1 325

-770

82

-36 861

-26 875

-19 905

-7 972

-1 622 -38 483 -38 483

0 -26 875 -26 875

0 -19 905 -19 905

0 -7 972 -7 972

c. Pohledávky bez selhání a se selháním Stav k 31.12.2011 (údaje v tis. Kč) R001 R002 R003 R004 R010

R011 R012 R013 R014 R015

Pohledávky z finančních činností celkem Pohledávky za úvěrovými institucemi Pohledávky bez selhání Standardní pohledávky Pohledávky za jinými osobami než úvěr.institucemi Pohledávky za j. osobami než úvěr.institucemi bez selhání Standardní pohledávky Sledované pohledávky Pohledávky se selháním Nestandardní pohledávky

Stav k 30.09.2011 (údaje v tis. Kč) R001 R002 R003 R004 R010

R011 R012 R013 R014 R015


Hodnota před znehodnocením

Účetní hodnota (netto)

Opravné Opravné položky k položky k jed. port. pohl. jednotlivě pohl. bez znehodn.

2 131 632

2 129 459

2 161

12

1 270 180

1 270 180

0

0

1 270 180 1 270 180

1 270 180 1 270 180

0 0

0 0

861 452

859 279

2 161

12

791 308

789 146

2 161

0

382 642 408 665 70 144 70 144

382 642 406 504 70 132 70 132

0 2 161 0 0

0 0 12 12




1 987 445

1 985 633

1 808

4

1 220 765

1 220 765

0

0

1 220 765 1 220 765

1 220 765 1 220 765

0 0

0 0

766 680

764 868

1 808

4

744 655

744 107

547

0

233 695 510 960 22 025 22 025

233 695 510 413 20 761 20 761

0 547 1 260 1 260

0 0 4 4

-9-

Stav k 30.06.2011 (údaje v tis. Kč) R001 R002 R003 R004 R010

R011 R012 R013 R014 R015


Stav k 31.03.2011 (údaje v tis. Kč)




1 822 426

1 821 159

1 258

9

1 203 111

1 203 111

0

0

1 203 111 1 203 111

1 203 111 1 203 111

0 0

0 0

619 315

618 048

1 258

9

619 267

618 010

1 258

0

351 899 267 368 47 47

351 899 266 111 38 38

0 1 258 0 0

0 0 9 9




R001

Pohledávky z finančních činností celkem

1 671 802

1 671 385

414

3

R002

Pohledávky za úvěrovými institucemi

1 199 059

1 199 059

0

0

1 199 059 1 199 059

1 199 059 1 199 059

0 0

0 0

472 744

472 326

414

3

472 726

472 312

414

0

324 963 147 763 18 18

324 963 147 349 14 14

0 414 0 0

0 0 3 3

R003 Pohledávky bez selhání R004 Standardní pohledávky Pohledávky za jinými R010 osobami než úvěr.institucemi Pohledávky za j. osobami R011 než úvěr.institucemi bez selhání R012 Standardní pohledávky R013 Sledované pohledávky R014 Pohledávky se selháním R015 Nestandardní pohledávky

-10-

d. Pohledávky bez znehodnocení a se znehodnocením Stav k 31.12.2011

Údaje v tis. Kč

R003 R004

R005

R007

R008 R009 R013

Pohledávky bez znehodnocení Pohledávky bez znehodnocení za centrálními bankami Pohledávky bez znehodnocení za úvěrovými institucemi Pohledávky bez znehodnocení za ostatními klienty/zákazníky Ostatní pohledávky bez znehodnocení sektorově nečleněné Pohledávky se znehodnocením Pohledávky se znehodnocením za ostatní klienty/zákazníky


Opravné položky

Finanč. Finanč. aktiva Finanční aktiva oceňovaná aktiva oceňovaná naběhlou oceňovaná naběhlou hodnotou reálnou hodnotou nebo hodnotou nebo pořiz. pořiz. cenou cenou

Kumulovaná ztráta z ocenění RH


Finanční aktiva oceňovaná reálnou hodnotou

Finanč. aktiva Finanční oceňovaná aktiva naběhlou oceňovaná hodnotou reálnou nebo hodnotou pořiz. cenou

1 983 999

0

0

0

1 983 999

0

26 192

0

0

0

26 192

0

1 270 347

0

0

0

1 270 347

0

685 974

0

0

0

685 974

0

1 487

0

0

0

1 487

0

175 507

0

1 013

0

174 494

0

175 507

0

1 013

0

174 494

0

-11-

Stav k 30.09.2011

Údaje v tis. Kč

R003 R004

R005

R007

R008 R009 R013


Kumulovaná ztráta z Účetní hodnota (netto) ocenění RH Finanč. Finanč. Finanč. aktiva aktiva aktiva Finanční Finanční Finanční oceňovaná oceňovaná oceňovaná aktiva aktiva aktiva naběhlou naběhlou naběhlou oceňovaná oceňovaná oceňovaná hodnotou hodnotou hodnotou reálnou reálnou reálnou nebo nebo nebo hodnotou hodnotou hodnotou pořiz. pořiz. pořiz. cenou cenou cenou Hodnota před znehodnocením

Opravné položky

1 880 444

0

0

0

1 880 444

0

13 633

0

0

0

13 633

0

1 220 765

0

0

0

1 220 765

0

644 552

0

0

0

644 552

0

1 493

0

0

0

1 493

0

122 128

0

1 812

0

120 316

0

122 128

0

1 812

0

120 316

0

-12-

Stav k 30.06.2011

Údaje v tis. Kč

R003 R004

R005

R007

R008 R009 R013



Opravné položky

1 722 405

0

0

0

1 722 405

0

38 754

0

0

0

38 754

0

1 203 111

0

0

0

1 203 111

0

478 881

0

0

0

478 881

0

1 659

0

0

0

1 659

0

140 434

0

1 267

0

139 167

0

140 434

0

1 267

0

139 167

0

Banka neměla k 31.12.2001 ve své bilanci žádné pohledávky restrukturalizované v roce 2011.

-13-

Stav k 31.03.2011

Údaje v tis. Kč

R003 R004

R005

R007

R008 R009 R013



Opravné položky

1 573 343

0

0

0

1 573 343

0

502

0

0

0

502

0

1 199 059

0

0

0

1 199 059

0

372 296

0

0

0

372 296

0

1 486

0

0

0

1 486

0

100 446

0

418

0

100 028

0

100 446

0

418

0

100 028

0

-14-

e. Deriváty Banka vykazovala k uvedenému datu deriváty k obchodování, a to měnové swapy. Měnové swapy byly uzavírány primárně za účelem zajištění se proti měnové pozici v RUB, USD a EUR, avšak nebyly vykazovány jako zajišťovací. Jejich reálná i jmenovitá hodnota je uvedena v níže uvedené tabulce. 31.12.2011 30.9.2011 30.6.2011 31.3.2011

Deriváty - údaje v tis. Kč Deriváty k obchodování - aktiva Reálná hodnota Jmenovitá (pomyslná) hodnota Deriváty k obchodování - závazky Reálná hodnota Jmenovitá (pomyslná) hodnota Deriváty zajišťovací - aktiva Reálná hodnota Jmenovitá (pomyslná) hodnota Deriváty zajišťovací - závazky Reálná hodnota Jmenovitá (pomyslná) hodnota

5 342 408

940 346 771

297 517 119

624 564 738

2 348 344 751

2 051 347 662

810 517 283

854 564 838

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

31.12.2011 30.9.2011 30.6.2011 29,62% 39,54% 43,69% -1,90% -4,31% -4,07% -7,89% -18,57% -16,19%

31.3.2011 47,10% -1,91% -6,35%

f. Poměrové ukazatele Banky Poměrové ukazatele Kapitálová přiměřenost (%) Rentabilita průměrných aktiv (ROAA) v % Rentabilita průměrného kapitálu tier 1 (ROAE) v % Aktiva na jednoho zaměstnance (tis. Kč) Správní náklady na jednoho zaměstnance (tis Kč) Zisk nebo ztráta po zdanění na jednoho zaměstnance (tis. Kč)

-15-

33 359 1 318 -550

30 268 895 -373

31 366 653 -306

29 298 308 -127

B) Údaje o plnění pravidel obezřetného podnikání 6) Údaje o kapitálu a. Kapitál, vnitřně stanovený kapitál na individuálním základě: Výši a strukturu kapitálu Banky ukazuje níže uvedená tabulka. Banka počítá vnitřně stanovený kapitál na úrovni kapitálu propočteného dle regulatorních požadavků. Údaje o kapitálu v tis. Kč Souhrnná výše původního kapitálu (Tier 1) Souhrnná výše dodatkového kapitálu (Tier 2) Souhrnná výše kapitálu na krytí tržního rizika (Tier 3) Souhrnná výše odčitatelných položek

31.12.2011 30.9.2011 30.6.2011 468 194 479 888 486 243 51 605 49 515 48 695 0 0 0 0 0 0

Souhrnná výše kapitálu po zohlednění odčitatelných položek

519 799

529 403

534 938

31.3.2011 498 116 49080 0 0 547 196

b. Kapitál na konsolidovaném základě Výše kapitálu na konsolidovaném základě činila 2 269 541 tis. Kč.

7) Údaje na o kapitálové přiměřenosti a výši kapitálových požadavků, a. Kapitálová přiměřenost a kapitálové požadavky na individuálním základě Banka používá pro propočet kapitálových požadavků standardizovaný přístup, pro výpočet kapitálového požadavku k operačnímu riziku Banka používá přístup BIA, který je propočítáván na základě schváleného plánu Banky. i. Konkrétní výše kapitálových požadavků podle standardizovaného přístupu/příp. přístupu BIA je uvedena v následující tabulce: Údaje v tis. Kč Kapitálová přiměřenost Kapitálové požadavky celkem Kap. pož. k úvěrovému riziku celkem Kap. pož. k úvěr. riziku při STA celkem Kap. pož. k úvěr. riziku při STA k expozicím celkem Kap. pož. při STA k expoz. vůči institucím Kap. pož. při STA k podnikovým expozicím Kap. pož. při STA k retailovým expoz. Kap. pož. Při sta k detailovým expozicím Kap.pož. k pozičnímu, měnovému a komodit. riziku celkem Kap. pož. k trž. riziku při stand. přístupu (STA) celkem Kap. pož. při STA k měnovému riziku Kap. pož. k operačnímu riziku celkem Kap. pož. k oper. riziku při BIA

-16-

31.12.2011 30.9.2011 30.6.2011 31.3.2011 29,62 % 39,54 % 43,69 % 47,10 % 140 374 107 120 97 956 92 949 136 243 101 987 92 881 85 052 136 243 101 987 92 881 85 052 136 243 101 987 92 881 85 052 31 097 21 280 20 224 19 066 75 698 30 569 43 538 39 414 20 602 41 414 19 237 17 561 0 0 0 0 0 1 002 943 1 081 0 1 002 943 1 081 0 1 002 943 1 081 4 131 4 131 4 131 6 816 4 131 4 131 4 131 6 816

ii. Banka současně propočítává vnitřně stanovené kapitálové požadavky: 1. ke strategickému a reputačnímu riziku: 14.057 tis. Kč. 2. k riziku koncentrace na zemi (nově včleněno v roce 2011): 29.031 tis. CZK

Vnitřně stanovená kapitálová přiměřenost se zahrnutím výše uvedených požadavků byla 24 %.

b. Kapitálová přiměřenost a kapitálové požadavky na konsolidovaném základě Kapitálová přiměřenost na konsolidovaném základě činila 19,18 %. Celková výše kapitálových požadavků na konsolidovaném základě činila 946 431 tis. Kč.

Zveřejněno 30.4.2012

-17-

2007 Sb

Recommend Documents