Ope r a t i one e lr i s i c omode l l e r e n Ee nc o mb i n a t i ev a nr i s i c o ma n a g me n t e n p r o c e s mo d e l l e r e ni nh e tf i n a n c i ë l ed o me i n
Rol andSwi nke l s
J ul i2009
Plan van Aanpak Master Thesis “Operationeel risico modelleren”
afstudeernummer: 100 / IK
8 juli 2009
Auteur: Roland Swinkels
[email protected] s0652679
Begeleider: dr. Patrick van Bommel
[email protected]
Inhoudsopgave 1 Probleemstelling 1.1
1
Probleemstelling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 Methode
1 2
2.1
Onderzoeksfunctie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
2.2
Onderzoeksstructuur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
2.3
Theoretisch kader . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
2.3.1
3
Variabelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 Literatuur
4
4 Planning
6
5 Aanvullende afspraken
7
I
Hoofdstuk 1
Probleemstelling Aan de hand van artikelen over procesmodelleren en risicomanagement zijn er verscheidene modelleertechnieken en risico frameworks te onderkennen. Het doel van deze scriptie is een combinatie te maken van modelleertechnieken en risicomanagement om de risico’s van financi¨ele processen op een eenvoudige manier herkenbaar te maken in modellen. Op deze manier kan inzichtelijk gemaakt worden welke processen hoge risico’s hebben en welke impact elk risico voor het proces heeft wanneer het mis gaat. Momenteel zijn er nog geen technieken die een oplossing geven voor deze vraag, en die breed draagvlak hebben in het bedrijfsleven.
1.1
Probleemstelling
Tijdens dit onderzoek staat de volgende vraag centraal: Op welke manier is het integreren van risicomanagement mogelijk in procesmodellen in het financi¨ele domein? Dit onderzoek heeft als doelstelling een methode te ontwikkelen waarmee het mogelijk is om risicomanagement en Business Proces Modeling te combineren. Dit is van belang om de controle op risicovolle processen vanaf de basis te verbeteren en te monitoren. In dit onderzoek zal ik mij specifiek gaan richten op risico’s en processen in het financi¨ele domein.
1
Hoofdstuk 2
Methode 2.1
Onderzoeksfunctie
Het onderzoek heeft een evaluerende en mogelijk ook ontwerpende functie. In de eerste fase van het onderzoek zullen de huidige methoden van risico management en modelleren worden onderzocht. In een latere fase wordt er een modelleer methode aangeboden.
2.2
Onderzoeksstructuur
De onderzoeksvraag kan worden opgedeeld in de volgende deelvragen: Proces modellen Om risico management te integreren in proces modellen, is het van belang dat proces modellen uitgebreid kunnen worden met nieuwe symbolen en methoden. Er zijn veel verschillende proces modellen zijn ontworpen, vaak voor een specifiek doel. Een eerste stap is het selecteren van de juiste proces modellen die voor dit onderzoek gebruikt kunnen worden. Dit vertaalt zich in de volgende deelvraag: • Welke proces modellen zijn bruikbaar voor dit onderzoek? Risico management Het risico management is het een heel erg breed begrip. Mede omdat dit in mijn studie niet heel uitgebreid naar voren is gekomen, ga ik mij hier meer in verdiepen. Niet alle aspecten van risico management zijn van belang om weer te kunnen in proces modellen. Omdat het een vereenvoudige weergave wordt in een proces model, is het juist van belang om de essenti¨ele onderdelen te abstraheren. Vandaar de volgende deelvragen:
2
2.3. THEORETISCH KADER
HOOFDSTUK 2. METHODE
• Hoe werkt risico management? • Welke risico’s zijn specifiek voor het financi¨ele domein interessant om te modelleren? • Welke aspecten van risico’s zijn van belang om weer te geven in procesmodellen?
2.3
Theoretisch kader
Het onderzoek is verankerd in de volgende kennisgebieden: • Informatie technologie • Model based engineering • Proces modelleren • Financi¨ele dienstverlening • Risico management
2.3.1
Variabelen
Hier een korte uitleg over de te gebruiken variabelen in dit onderzoek: Onafhankelijke variabelen: • Mogelijkheid tot uitbreidbaarheid van ´e´en of meerdere modelleer methoden. • Mogelijkheid tot vereenvoudigd weergeven van risicomanagement statistieken. Afhankelijke variabelen: • Mogelijkheid tot risicomodellering.
Proces modellen
Risicomodelleren in proces modellen
Figuur 2.1: Causaal model
3
Risico management
Hoofdstuk 3
Literatuur Het artikel van R.S. Aguilar-Sav´en uit 2004 over “Business process modelling”[AS04] wil ik gaan gebruiken om mijzelf een beeld te vormen over de methodes van het modelleren van bedrijfsprocessen. De artikelen van P. Embrechts, R. Kaufmann en P. Patie uit 2005 over “Strategic longterm financial risks”[EKP05] en van B.J. Christensen uit 2003 over “Financial Risk Modelling and Econometric Inference”[Chr03] wil ik gaan gebruiken om de risico’s van het financi¨ele domein te leren kennen. Het artikel van P. Jackson en W. Perraudin uit 2000 over “Regulatory implications of credit risk modelling”[JP00] wil ik gaan gebruiken om de zwakheden van het huidige risicomodelleren te leren kennen. De artikelen van G.H. Eduljee uit 2000 over “Trends in risk assessment and risk management” [Edu00], R.L. Kliem uit 2000 over ”Risk Management for Business Process”[Kli00], A. K. Jallow, B. Majeed, K. Vergidis, A. Tiwari en R. Roy uit 2007 over ”Operational risk analysis in business processes”[JMV+ 07] en D. Archer uit 2002 over ”Creating a Risk Management Framework”[Arc02] omdat ik denk dat ik de idee¨en van de schrijvers over risico modelleren, risicoanalyse en risicomanagement kan gebruiken voor een mogelijke alternatieve methode voor risico modellering. Een onderzoek wat erg aansluit op de onderzoeksvraag in dit onderzoek staat beschreven in het artikel van M. Rosemann en M. zur Muehlen uit 2005 [RzM05]. In dit artikel, met de titel “Integration Risks in Business Process Models”, wordt een voorbeeld gegeven over
4
HOOFDSTUK 3. LITERATUUR
hoe risico in procesmodellen kan worden ge¨ıntegreerd. Ook het artikel “The BT Risk Cockpit - a visual approach to ORM” van G. Evans en S. Benton [EB07], wordt een ORM-achtige methode gegeven om risico te modelleren. Beide artikelen wil ik gaan gebruiken om een basis te leggen voor mijn begripsvorming.
5
Hoofdstuk 4
Planning Hieronder staat schematisch de planning weergegeven. Er is ingecalculeerd dat er in de maanden juli/augustus (lichter van kleur) wat minder uren in kunnen worden gestoken. Ook moeten er nog een aantal cursussen worden afgerond in het eerste deel van het studiejaar, vandaar dat deze maanden ook lichter van kleur zijn. Daarnaast is er ook wat uitloop meegerekend. De uiterlijke inleverdatum van de scriptie is ingeschat op het einde van het studiejaar 2009. Task
Duration Mar 2008
1) Plan van Aanpak
4w 2…
2) PvA opstellen
4w 2…
3) PvA inleveren 4) Onderzoeksplan 5) OZ plan opstellen 6) OZ plan opstellen
9) Literatuur zoeken 10) Onderzoek
Sep 2008
Oct 2008
Nov 2008
Dec 2008
Jan 2009
Feb 2009
Mar 2009
Apr 2009
May 2009
4w 7/3/08 15:00 PM 20w 2… 40w 4w 4w 4w
14) OZ uitvoeren
4w
15) OZ uitvoeren
4w
16) OZ uitvoeren
4w
17) OZ uitvoeren
4w
18) OZ uitvoeren
4w 4w 4w 47w
22) Scriptie schrijven
4w
23) Scriptie schrijven
4w
24) Scriptie schrijven
4w
25) Scriptie schrijven
4w
26) Scriptie schrijven
4w
27) Scriptie schrijven
4w
28) Scriptie schrijven
4w
29) Scriptie schrijven
4w
30) Scriptie schrijven
Aug 2008
20w 2…
13) OZ uitvoeren
21) Scriptie
Jul 2008
5/8/08 15:00 PM
12) OZ uitvoeren
20) OZ uitvoeren
Jun 2008
4w
11) OZ uitvoeren
19) OZ uitvoeren
May 2008
8w
7) OZ plan inleveren 8) Literatuur
Apr 2008
4w
31) Scriptie schrijven
4w
32) Uitloop
8w
33) Uitloop
4w
34) Uitloop
4w
35) Scriptie inleveren
5/28/09 15:00 PM
Figuur 4.1: Planning
6
Jun 2009
Hoofdstuk 5
Aanvullende afspraken Elke vier weken wordt er een afspraak gepland met de begeleider, dr. Patrick van Bommel. Tijdens deze afspraken heeft de student de meest recente kopie van de thesis bij. Daarnaast neemt de student ook een ‘takenlijst’ mee waar, naast de afgeronde taken van de afgelopen vier weken, ook de planning voor de aankomende vier weken in staat beschreven. De begeleider geeft tijdens deze afspraken feedback op zowel de thesis als de takenlijst. Mocht een afspraak verzet willen worden, dan geeft de student dit minimaal ´e´en week van tevoren aan. Zo niet, dan wordt de afspraak verzet naar vier weken later.
7
Bibliografie [Arc02]
D. Archer.
Creating a risk management framework.
CMA Management,
76(1):16–19, 2002. [AS04]
R.S. Aguilar-Sav´en. Business process modelling: Review and framework. International Journal of Production Economics, 90(2):129–149, 2004.
[Chr03]
B.J. Christensen. Financial risk modelling and econometric inference. Acta Applicandae Mathematicae, 78(1):73–85, 2003.
[EB07]
G. Evans and S. Benton. The bt risk cockpit - a visual approach to orm. BT Technology Journal, 25(1):88–100, 2007.
[Edu00]
G.H. Eduljee. Trends in risk assessment and risk management. The Science of the Total Environment, 249(1-3):13–23, 2000.
[EKP05]
P. Embrechts, R. Kaufmann, and P. Patie. Strategic long-term financial risks: Single risk factors. Computational Optimization and Applications, 32(1):61–90, 2005.
[JMV+ 07] A. K. Jallow, B. Majeed, K. Vergidis, A. Tiwari, and R. Roy. Operational risk analysis in business processes. BT Technology Journal, 25(1):168–177, 2007. [JP00]
P. Jackson and W. Perraudin. Regulatory implications of credit risk modelling. Journal of Banking & Finance, 24(1-2):1–14, 2000.
[Kli00]
R.L. Kliem. Risk management for business process reengineering projects. Information systems management, 17(4):71–74, 2000.
[RzM05]
M. Rosemann and M. zur Muehlen. Integrating risks in business process models. 16th Australasian Conference on Information Systems, 2005. November 29th December 2th, Sydney.
8
