ALGORITMICKÉ OBCHODOVÁNÍ
ALGORITHMIC TRADING
STARÁME SE O VÁŠ ZISK
w
Jakým způsobem zhodnocujeme prostředky? Využíváme algoritmický obchodní systém Algoritmický obchodní systém je komplexní nástroj, který na základě matematicko-statistického modelu samočinně obchoduje na burze. Díky výpočetnímu výkonu ve spojení s investiční strategií vytvořenou zkušenými tradery se algoritmické obchodování stává novým standardem na finančních trzích a vytlačuje manuální obchodníky, kteří nemohou konkurovat rychlosti a akurátnosti investičního softwaru.
V čem jsme jedineční Námi nabízený investiční software je výsledkem dlouholetých zkušeností úspěšných burzovních obchodníků, kteří se podíleli na tvorbě jeho strategie s důrazem na řízení rizika. Software obchoduje bez lidského zásahu, team pouze monitoruje průběh transakcí a aktualizuje algoritmy, pro dosažení ideálních výsledků v neustále se měnících podmínkách finančních trhů. Cílem softwaru je vytvořit klientovi jistý výnos s minimálním rizikem. Software byl dlouhodobě testován a jeho hlavní předností jsou stabilní výsledky v čase, a to i v situacích, kdy dochází k turbulencím na trhu.
Výhody algoritmického obchodování - odstranění vlivu psychiky - možnost analýzy velkého množství dat - velmi rychlá reakce na aktuální situaci na burze
Co obchodujeme: Stříbro (SI)
Russel 2000 (TF)
Zemní plyn (NG)
Nasdaq (NQ)
Zlato (GC)
Platina (PL)
Ropa (CL)
Rozložení obchodů: počet obchodů
13% 13%
77% 77%
min 55 min
00
10% 10%
doba trvání obchodu
60 min 60 min
Kde obchodujeme: CME
COMEX
Chicago Mercantile Exchange je burza zaměřená na finanční a komoditní deriváty.
Commodity exchange je divizí New York Mercantile Exchange se zaměřením na vzácné kovy.
CBOT
CME Group
Chicago Board of Trade je nejstarší burza futures kontraktů a opcí na světě.
Tato společnost sdružuje všechny 4 zde prezentované burzy a další v Londýně.
NYMEX New York Mercantile Portfolio 5 Exchange je burza
Lorem Ipsum has been the zaměřena na industry's standard dummy text komoditní futures. ever since the 1500s, when an unknown.
Výsledky softwaru za období 2008 - 2Q 2014
%
2008
NA JAKÉ TYPY % 10
8,1
INSTRUMENTŮ SE ZAMĚŘUJEME
2%
Zaměřujeme se na vysoce likvidní instrumenty,
4,8
4,4
8%
5,4
8%
3%
3%
7,0
6,7
8%
6,9
8%
5%
10%
,19
,49
7% 9,9
12%
6%
11
12
14%
%
,17
%
15
,32
měsíční výnos
4%
zejména
futures
kontrakty.
2% 0 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
KONTRAKT
2009
Futures
jednoduše
% 6% 7,6
9,6
,25 10 3%
9% 7,0
7%
6%
určitého
množství
nějaké
předem stanovenou cenu k předem stanovenému budoucímu datu dodání. Tyto
5,7
6,2
7,7
% 9%
8,2
3% 7,9
8%
futures
obchodované
4%
kontrakty pouze
jsou na
organizovaných trzích, tedy burzách.
2%
Ve skutečnosti k fyzickému předání
0 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2010
Rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou je zisk nebo ztráta na daném obchodu. 9,6 2%
,33 10
6,6 5
6,0
8%
7,5
%
3%
8,8 1% 6,7 %
7,8 8%
6,5 8%
6,0 3
%
10%
7,8 7%
12%
%
11 ,31
%
14%
6% 4% 2% 0 1
obvykle nedojde, a to díky možnosti uzavřít pozici.
měsíční výnos
8%
nebo
komodity v předem určené kvalitě, za
%
,15
%
směně
11
% ,68 7% 8,2
10%
10
12%
kontrakt
futures je dohoda dvou stran o
měsíční výnos 14%
CO JE TO FUTURES
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
11
% ,9 4 11
13
,8 9
%
,9 4
,1 5 14
% ,9 8 11
,0 4
8%
10
9 ,6 7,3
7,8
%
2%
OBCHODOVÁNÍ 1. nespekulujeme
4,5
6%
5 CHARAKTERISTIK NAŠEHO
8%
7,4
7,7
2%
9%
12%
8%
%
14%
10%
%
%
2011 měsíční výnos
2. nevytváříme portfolia
4%
3. dodáváme likviditu limitními
2%
objednávkami
0 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2012 měsíční výnos
4. obchody jsou většinou v řádech minut, max. dní 5. zisk se obvykle pohybuje v rozmezí 10 – 300 USD na lot
8% 6,7
7,3
% 6,9
1%
8%
3% 9,1
6%
JAK DOSAHUJEME 6,5
8%
8,2
8,8
9,1
7%
6%
10
,05 10
9%
10%
%
12%
,63
%
14%
STABILNÍCH ZISKŮ? Nejdříve naši obchodníci prozkoumají
1%
6%
jednotlivé trhy a najdou ty, které
3,3
4%
svým
2%
chováním
nabídnou
ideální
uplatnění pro naše účely. Všímáme si
0 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2013 měsíční výnos
jednotlivých tržních vzorců, objemů a obchodních hodin, podle kterých
zachová. 7,3 %
6,6 5
% 5,3 5
6%
%
% 8,3
8,0 5
%
9,2
6% 8,7 6,0 7%
8%
7,2 6%
7,0 9%
8,7
8,5
10%
2%
12%
7%
se trh jako celek nejpravděpodobněji
7%
14%
Následně
z
poznatků
analytici vytvoří obchodní strategie k
dosahování
stabilních
zisků.
Tyto strategie jsou převáděny do
4%
robustních matematických modelů a
2%
je optimalizováno jejich nastavení a
0 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
funkčnost pomocí historických dat. V
2014 měsíční výnos
případě změny vnitřního chování trhů
14%
tržní situaci.
jsou naše algoritmy modifikovány, tak
7,8 9%
% 6,9
% 5,1
6%
5,0 5%
8%
8,2
10%
8,7
8%
12%
2%
aby co nejlépe odpovídaly aktuální
4% 2% 0 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Jak to funguje? Kde jsou nainvestované prostředky? Prostředky jsou na účtě, který je veden na jméno klienta u mezinárodně renomované brokerské firmy. Klient jimi disponuje a námi dodávaný software pouze vykonává obchodní příkazy tak, aby se prostředky zhodnocovaly.
Kolik za to zaplatím? Podle výše investované částky klientům nabízíme určitý měsíční výnos, který jim slibujeme za dané období dodat. Výnos nad tuto hranici tvoří náš licenční poplatek za používání softwaru. Klient tak není vystaven nestabilitě výnosů, ale může počítat s jistým ziskem za dané období.
Měsíční výnosnost pro klienty ≥ 100 000 USD
≥ 250 000 USD
≥ 370 000 USD
≥ 500 000 USD
≥ 750 000 USD
0.5%
0.6%
0.8%
1.1%
1.3%
Report: kvartální Instrumenty: 3 Frekvence: 90-180 Profit: 80-150 USD
Report: měsíční Instrumenty: 5 Frekvence 100-200 Profit: 80-250 USD
Executive account
Report: měsíční Instrumenty: 5 Frekvence : 100-200 Profit: 80-250 USD
≥ 1 000 000 USD
Report: měsíční Instrumenty: 7 Frekvence: 140-300 Profit: 80-500 USD
≥ 1.7%
Report: čtrnáctidenní Instrumenty: 7 Frekvence: 140-300 Profit: 80-500 USD
Report: dle přání klienta Instrumenty: individuálně Frekvence: individuálně Profit: individuálně
Jak obchodovat 1.
Založení vlastního účtu u společnosti Interactivebrokers na své jméno.
2.
Převod prostředků na vlastní účet u IB.
3.
Podpis smlouvy s LMM Algorithmic
4.
Zapojení algoritmického systému k zákazníkovu účtu
5.
Vyúčtování výnosů za stanovené období a stanovení licenčního poplatku
Kontakt Algoritmický systém vyvíjí a provozuje společnost: LMM ALGORITHMIC TRADING LTD LONDON, 103 CHURCH HILL, E17 3BD, GREAT BRITAIN Zapsána v rejstříku obchodních společností pro Anglii a Wales „Companies House“ ve Velké Británii s identifikačním číslem společnosti 9283953 Zastoupena pro Českou republiku společností: TLL Capital, s.r.o. Praha 1, Malostranské náměstí 38/24, PSČ 11800 IČ 248 18 887, vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 177181
Obchodní zastoupení v České republice: Pro česky hovořící klientelu: Ing. Ivan Pintér Senior account manager
[email protected] tel.: +420 602 455 555
Pro rusky hovořící klientelu: Ing. Alexey Baranov Senior account manager
[email protected] tel.: +420 777 117 005
[email protected] lmmalgorithmic.com
