Stochastic Trader Saat ini dengan semakin meluasnya masyarakat internasional yang terjun ke dalam dunia trading, semakin pesat pula perkembangan pengetahuan dan metode trading yang digunakan, sehingga terkadang perkembangan tersebut terjadi sangat cepat dan membuat pemahaman maupun penggunaannya bagi kalangan awam atau baru di dalam dunia trading sulit untuk diikuti. Stochastic oscillator tak luput dari perkembangan ini, banyak sekali yang telah melakukan tweaking bahkan sampai melakukan pengubahan formula aslinya agar sesuai dengan tujuan dari penggunanya. Ada baiknya buku kecil ini diluncurkan untuk membahas bagaimana memahami metode trading dengan menggunakan indikator sederhana tersebut, dengan tetap tidak melupakan sisi pengembangan yang perlu dilakukan.
Stochastic Oscillator
Stochastic Oscillator merupakan Indikator teknikal yang mengukur kekuatan Dan momentum pergerakan harga yang ditemukan oleh George C. Lane.
Overbought/ oversold memiliki arti bahwa harga pasar saat ini telah bergerak terlalu jauh dan terlalu cepat, sehingga membutuhkan koreksi dalam waktu dekat.
Oscillator berarti indikator yang bergerak pada area angka tertentu, misalnya antara 0 hingga 100 atau antara positif dan negatif.
Komposisi
1. %K adalah garis yang tercepat, merupakan perbandingan antara penutupan harga yang dikurangi harga terendah periode tertentu dan harga tertinggi dikurangi harga terendah periode yang sama ((C-L)/(H-L)*100).
2. %D adalah garis yang lebih lambat, merupakan average dari %K sepanjang periode tertentu (3 SMA)
3. Formula 1 & 2 biasanya dikenal sebagai fast stochastic dengan nilai setting standar: 5:3
4. Slow stochastic yang lebih populer digunakan dengan setting: 5:3:3. Penambahan angka 3 sebagai smoothing bermaksud untuk meningkatkan kualitas sinyal yang dihasilkan, dan itu berarti menggunakan average 3 periode pada perhitungan %K.
Pemahaman dan Penggunaan Standar 1. Area Ekstrim
Secara standar, ketika garis %K mendekati angka 100% atau 0% maka pergerakan powerful berpotensi terjadi, hal tersebut oleh banyak analis diasumsikan sebagai level overbought atau oversold. Level overbought biasanya diidentifikasikan antara 70 – 80, sementara untuk oversold ketika %K mencapai angka 30 – 20. Namun hal yang perlu diingat adalah bahwa pengertian area ekstrem merujuk pada area dimana harga closing saat ini telah berada di luar kebiasaannya selama periode tertentu (14 default). Sehingga jika harga saat ini 80% berada di atas area kebiasaannya (14 periode secara default), maka ada 2 hal yang dapat kita persiapkan antisipasinya, yang pertama adalah pasar bergerak terlalu ekstrem sehingga membutuhkan koreksi atau pullback dalam waktu dekat, atau yang kedua, bahwa dorongan kenaikan sangat ekstrem sehingga harga dapat melonjak naik secara tiba-tiba dalam waktu dekat.
Nah untuk mendapatkan kesimpulan, pengguna stochastic sebaiknya meneliti kebiasaan pasar selama ini untuk mengambil manfaat dari kedua potensi pergerakan tersebut dan mempersiapkan antisipasi yang terbaik jika kondisi utama yang diharapkan berbalik.
2. Perpotongan Perpotongan gars %K dengan %D yang disebut sebagai crossover akan memberikan sinyal. Jika perpotongan tersebut terjadi di area ekstrem atas maka akan menghasilkan sinyal jual (poin 1 pada gambar 4), dan jika terjadi di area ekstrem bawah akan menghasilkan sinyal beli. Sinyal perpotongan akan menghasilkan validitas lebih tinggi jika dimulai oleh divergence, %K bergerak flat dan diakhiri dengan menekuknya %D (poin 2) ke arah berlawanan.
3. Divergensi Divergence dan convergence terjadi ketika harga bergerak membentuk highest high atau lowest low tetapi stochastic pada saat yang sama tidak membentuk highest high atau lowest low.
Stochastic Trader – Strategi Divergensi Tentunya strategi terbaik adalah yang paling sederhana dan mudah untuk diaplikasikan, dan kita dapat memulainya dengan penggunaan stochastic settingan standar. Dasar strategi telah dibahas pada artikel sebelumnya, yaitu dengan menggabungkan sinyal divergensi dan perpotongan garis %K dan %D yang terjadi pada area ekstrem. Settingan dan aturan yang dijabarkan hanya sesuai pada instrumen Euro/USD dalam bingkai waktu 1 jam, dan untuk menerapkannya pada instrumen atau periode waktu yang berbeda dibutuhkan; studi, settingan dan aturan tersendiri karena masing-masing instrumen memiliki perbedaan karakteristik dan volatilitas yang signifikan. Selain itu yang juga penting untuk diperhatikan adalah pengujian ini terbatas pada beberapa bulan terakhir saja, sehingga untuk menerapkannya diperlukan masa pengujian yang lebih panjang dan sepenuhnya diserahkan kepada pembaca.
Aturan 5 Kondisi di bawah merupakan syarat entri Sell (kebalikannya digunakan untuk entri buy); 1. Divergensi skala kecil terjadi di atas area 70 dengan dua kali sinyal perpotongan (sell crossover).
2. Penurunan stochastic tidak lebih rendah dari 50 sebelum membuat puncak yang kedua.
3. Entri setelah perpotongan kedua terkonfirmasi oleh penutupan harga
4. Stop loss ditempatkan pada swing high terdekat (maksimum 30 pips)
5. Target profit ditempatkan 2 kali jumlah Stop loss (maksimum 60 pips)
Untuk lebih memahami strategi divergensi ini pembaca dapat memperhatikan gambar 5 dan 6. Gambar 5, pada poin 1 hingga 3 merupakan sinyal yang dihasilkan oleh pergerakan stochastic dengan urutan masing- masing; dimana divergensi kecil terjadi di atas area 70 (poin 1), diselingi oleh penurunan stochastic ke bawah area 70 namun masih berada di atas 50 (poin 2) dan dikonfirmasi oleh perpotongan kedua yang terjadi di atas area 70 (poin 3). Sementara penempatan stop loss (poin 4) dan target profit (poin 5) yang dilakukan setelah (atau bersamaan) penempatan order entri.
Pembaca sebaiknya memahami dan mengikuti tahapan strategi divergensi yang disebutkan langkah demi langkah sebelum melakukan pengembangan sendiri (yang mungkin sekali dilakukan nantinya) hingga penerapannya terbiasa dan akrab. Dalam proses tersebut pembaca akan menemukan banyak keberhasilan dan kegagalan, namun jangan berkecil hati, karena dari titik itulah pengembangan, modifikasi dapat dapat dilakukan. Untuk lebih melekatkan syarat-syarat pengambilan posisi yang dijabarkan disini, silahkan mengamati contoh pada gambar 6, dimana sinyal yang muncul pada bagian paling kiri gambar sepenuhnya sesuai dengan aturan, namun dua sinyal yang muncul setelah itu gagal memenuhi syarat kedua, ketika stochastic turun bahkan melebihi level 20. Pembaca dapat melakukan uji coba strategi ini, sejak bulan Januari 2013 hingga pertengahan April 2013, posisi entri terjadi 21 kali dengan kegagalan sebanyak 8 kali. Sehingga menghasilkan win loss ratio 60:40, risk to reward ratio 1:2 dan dengan profit factor sebesar 3,25, yang berarti bahwa setiap $1 kerugian transaksi akan digantikan dengan $3.25 keuntungan.
Meningkatkan Kinerja Strategi Divergensi Pembaca sebaiknya memahami dan mengikuti tahapan strategi divergensi yang disebutkan langkah demi langkah sebelum melakukan pengembangan sendiri (yang mungkin sekali dilakukan nantinya) hingga penerapannya terbiasa dan akrab. Dalam proses tersebut pembaca akan menemukan banyak keberhasilan dan kegagalan, namun jangan berkecil hati, karena dari titik itulah pengembangan, modifikasi dapat dapat dilakukan. Untuk lebih melekatkan syarat-syarat pengambilan posisi yang dijabarkan disini, silahkan mengamati contoh pada gambar 6, dimana sinyal yang muncul pada bagian paling kiri gambar sepenuhnya sesuai dengan aturan, namun dua sinyal yang muncul setelah itu gagal memenuhi syarat kedua, ketika stochastic turun bahkan melebihi level 20. Pembaca dapat melakukan uji coba strategi ini, sejak bulan Januari 2013 hingga pertengahan April 2013, posisi entri terjadi 21 kali dengan kegagalan sebanyak 8 kali. Sehingga menghasilkan win loss ratio 60:40, risk to reward ratio 1:2 dan dengan profit factor sebesar 3,25, yang berarti bahwa setiap $1 kerugian transaksi akan digantikan dengan $3.25 keuntungan.
Stochastic Trader – Dual Stochastic Kita telah membahas tentang penggunaan standar oscillator stochastic sebelumnya, dan pada edisi ini kita akan lanjutkan pembahasan pada penggunaan stochastic di luar standar, dengan kata lain penggunaan ini memerlukan pengubahan setting angka yang disesuaikan dengan tujuan strategi itu sendiri.
Pengubahan Setting Ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan untuk mengubah settingan standar stochastic, salah satunya bahwa oscillator ini digunakan oleh sebagian besar trader aktif dan pada umumnya mereka hanya melihat oscillator sebagai alat bantu dari analisis. Pemahaman tentang trend sangat diperlukan dasar, sehingga penggunaan alat bantu seperti stochastic dapat lebih maksimal. Faktor yang kedua adalah settingan yang dibuat memiliki dasar tujuan dan sudah diobservasi sebelumnya paling tidak dengan visual. Peningkatan %K yang signifikan akan menghasilkan pergerakan stochastic yang lebih stabil, dan karena %D merupakan nilai ratarata dari %K maka pengubahannya juga akan menghasilkan pergerakan yang lebih stabil lagi. Sehingga semakin tinggi nilai yang yang diinput pada kedua parameter itu maka semakin stabil pula pergerakan dan sinyal yang dihasilkan. Sebaliknya, jika nilai settingan diperkecil maka akan menghasilkan sinyal yang volatil dan cenderung tidak stabil.
Pada gambar 8, pembaca dapat membandingkan perbedaan yang dimaksud. Stochastic yang berada di tengah di setting dengan nilai lebih kecil di banding nilai standar, sementara pada bagian bawah bernilai jauh lebih tinggi. Pembaca dapat membedakan kedua pergerakan dengan jelas terutama pada bagian yang di highlight, dimana pada bagian a trend harga masih turun sesuai dengan yang diindikasikan oleh stochastic settingan 20, sementara pada settingan 3;2;3 bergerak volatil.
Strategi Strategi yang menjadi pembahasan kali ini karena keterbatasan ruang dan waktu merupakan bagian akhir dari buku kecil stochastic trader. Pembaca diharapkan dapat memahami, mengembangkan dan menggunakannya untuk agar dapat memaksimalkan hasil transaksi yang dilakukan. Strategi ini berdasarkan pemahaman yang sudah dijelaskan di atas, menggunakan dua stochastic dengan nilai yang berbeda. Nilai terbesar dari stochastic ini ditujukan untuk menangkap pergerakan trend harga, sementara nilai settingan terkecil untuk menangkap momentum pergerakan dalam waktu relatif lebih singkat.
Setting: (Tambahkan level 80 dan 20 pada stochastic 1 dan 2) 1. Stochastic I (S1); % K= 3, % D= 2, Smoothing = 3
2. Stochastic II (S2); % K= 20, % D= 20, Smoothing = 3
Aturan Buy 1. Garis biru (%K) pada S2 berada di atas garis merah (%D)
2. Cross over buy terjadi pada S1 di bawah area 50 a. Jika crossover buy terjadi di bawah 30 (terbaik di bawah 20), tunggu garis biru S1 ditutup di atas level 30 untuk posisi buy
b. Jika crossover terjadi di atas 30 tunggu garis biru S1 ditutup di atas 50 untuk posisi buy
c. Jika crossover terjadi di atas 50, standby (no position).
3. Stop loss pada swing low terdekat (maksimum 30 pips) dan target 2 kali jumlah stop loss maksimum 60 pips
Aturan Sell 1. Garis biru (%K) pada S2 berada di bawah garis merah (%D)
2. Cross over buy terjadi pada S1 di atas area 50 a. Jika crossover buy terjadi di atas 70 (terbaik di atas 80), tunggu garis biru S1 ditutup di bawah level 70 untuk posisi sell
b. Jika crossover terjadi di bawah 70 tunggu garis biru S1 ditutup di atas 50 untuk posisi buy
c. Jika crossover terjadi di di bawah 50, standby (no position).
3. Stop loss pada swing high terdekat (maksimum 30 pips), dan target 2 kali jumlah stop loss maksimum 60 pips.
Melalui gambar 9, pembaca diharapkan mendapatkan gambaran yang cukup tentang penggunaan dual stochastic, dimana penggunaan poin-poin sesuai pada gambar disesuaikan dengan urutan aturan.
