Modulebeschrijving
Modulebeschrijving AR 1 Inleiding in Verzekeringsbedrijf en Pensioenfondsen Actuarieel geschoolde personen zijn hoofdzakelijk werkzaam in de financiële dienstverlening zoals verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen. Hun actuariële werkzaamheden zijn gericht op levensverzekeringen, schadeverzekeringen, zorgverzekeringen en pensioenen. Om u inzicht te geven in de context waarin u opereert binnen de financiële dienstverlening gaan we met deze module uitgebreid in op wat er zich afspeelt binnen het verzekeringsbedrijf en de pensioenfondsen. U krijgt een goed beeld van de sociale en economische betekenis van de hiervoor genoemde sectoren. We bespreken op welke wijze de overheid door middel van wet- en regelgeving toezicht houdt op de financiële dienstverlening. Maar ook de wijze waarop de sector is georganiseerd en zelf zorgt voor transparantie door ondermeer het instellen van klachtenprocedures. Natuurlijk ontkomen we er niet aan specifiek in te gaan op de "corebusiness”: het overnemen van risico's. U maakt daarbij kennis met de meest belangrijke verzekeringsvormen ten aanzien van materieel bezit, aansprakelijkheid, vermogen, gezondheid, (lang) leven en overlijden. Aan de orde komen tevens de diverse pensioensystemen. Specifieke regelgeving zoals pensioenrecht, aansprakelijkheidsrecht en verzekeringsrecht krijgen hierbij ruim aandacht. Fiscale wetgeving vormt vooral bij levensverzekeringen en pensioenen een belangrijke factor. We brengen u in deze module de meest elementaire kennis op fiscaal gebied bij. Literatuur • Verzekeringsrecht (ISBN 9789001767969) • WFT-Schadeverzekeringen bedrijven en particulieren (ISBN 9789039527269) • De Kleine Gids Pensioenen (ISBN 9789013101683) • Boek levensverzekeringen • Reader • PowerPointpresentatie bijeenkomsten Leerdoelen van de module De eindtermen zijn vastgesteld door het Actuarieel Genootschap. Aan de hand daarvan zijn voor deze module onderstaande leerdoelen geformuleerd op basis waarvan het opleidingsprogramma Inleiding verzekeringsbedrijf en pensioenfondsen is samengesteld. De student • kan aangeven welke positie het verzekerings- en pensioenbedrijf inneemt in het economische en maatschappelijke verkeer en welke rollen zij daarin vervult; • kan beschrijven welke risico’s personen of bedrijven in de praktijk lopen en daarbij aangeven welke risico's kunnen leiden tot de noodzaak om deze over te dragen aan een professionele risicodrager; • kan uitleggen op welke manier het verzekeringsbedrijf extern is georganiseerd (belangenorganisaties, klachtenbehandeling, distributiemethodieken e.d.) • kan de verschillen noemen tussen sociale verzekeringen en particuliere verzekeringen; • kan de verzekeringstechnische en administratieve processen beschrijven die bij een verzekeraar en pensioenfonds plaatsvinden gedurende de levensduur van een product (aanvraag, mutaties, uitkering e.d.) en welke actuariële werkzaamheden daarbij een rol spelen; • kan een overzicht geven van de belangrijkste eisen waaraan een financieel dienstverlener en haar producten cq dienstverlening moet voldoen volgens de Wet op het Financieel toezicht (Wft) en op welke manier daar toezicht op wordt gehouden; • kan een aantal belangrijke artikelen uit het verzekeringsrecht benoemen en hun werking op de dagelijkse praktijk illustreren; • kan een opsomming geven van wetgeving die relevant is voor het pensioenbedrijf en daarvan de kern formuleren; • kan de meest gangbare schadeverzekeringen, sommenverzekeringen en pensioensystemen beschrijven en uitleg geven over de daarbij gebruikte begrippen en afkortingen; • kan de fiscale wetgeving met betrekking tot inkomensvoorzieningen (lijfrente / arbeidsongeschiktheid), kapitaaluitkeringen en pensioenen beschrijven; • kan het boxensysteem in de inkomstenbelasting uitleggen.
Modulebeschrijving
Plaats van de module in het studieprogramma Dit studieonderdeel is de eerste module van de opleiding Actuarieel Rekenaar (Propedeuse Actuarieel Analist) en vormt als zodanig een afgesloten geheel. Deze module is vooral bedoeld om de student kennis en inzicht te geven die relevant is voor het volgen van de overige modules in de opleiding Actuarieel Rekenaar. Daardoor ontstaat tevens een reprenstatief beeld van de vele aspecten die uitgebreid en verdiepend aan de orde komen in de vervolgopleidingen Actuarieel Analist (HBO-Bachelor) en Schakelprogramma (HBO-Master). Het volgen van deze module als een van de eerste uit de reeks is daarom gewenst. Berekening studielast De studielast voor deze module is 6 ECTS, in totaal dus 28 x 6 = 168 uur. De verdeling is als volgt: Onderdeel
Studiebelasting (uur)
Contacttijd (colleges) Voorbereiding colleges Opdrachten
33 96 6
Examen incl. voorbereiding totaal
33 168 uur (=6 ECTS)
Examinering Het aan de module Inleiding verzekeringsbedrijf en pensioenfondsen verbonden examen wordt schriftelijk afgenomen en bestaat uit meerkeuzevragen en open vragen. De student is geslaagd als het volgens de toetsingsprocedure berekende cijfer van de examenvragen ten minste een voldoende is (onafgerond 5,5). Toetsingsprocedure Het examen bestaat uit twee onderdelen. Voor beide onderdelen wordt een apart cijfer gegeven. Onderdeel A bevat 30 meerkeuzevragen waarvoor maximaal 40 punten kunnen worden behaald. Onderdeel B bevat 12 open vragen waarvoor maximaal 60 punten kunnen worden behaald. De totale score wordt vervolgens gedeeld door 10. Onderdeel
Schriftelijk examen
Weegf actor
A
30 meerkeuzevragen
0,4
B
12 open vragen
0,6
Opdrachten behorende bij module Opdracht 1 betreft een integratiecasus over schadeverzekeringen. Opdracht 2 betreft een integratiecasus over levensverzekeringen. Opdracht 3 betreft een integratiecasus over pensioenen. Met deze 3 opdrachten kunt u beoordelen in hoeverre u een aantal belangrijke onderdelen van de leerstof al beheerst. De bedoeling is dat u deze opdrachten thuis uitwerkt. Bespreking door de docent hiervan vindt op de eerstvolgende bijeenkomst plaats. De integratiecasus geeft samen met de op de bijeenkomsten behandelde casuïstiek tevens een representatief beeld van de soort en diepgang van de vraagstelling op het examen. Prijs € 690
Modulebeschrijving
Modulebeschrijving AR 2 Wiskunde In deze module wordt de middelbare schoolwiskunde herhaald en verdiept als basis van alle volgende modules. Literatuur De lesstof en heel veel oefenmateriaal is te vinden in het basisboek wiskunde: "Basisboek Wiskunde" van Jan v.d. Craats en Rob Bosch, 2e ed 2009, Pearson Education. ISBN: 9789043016735 De wiskundeonderdelen die aan bod komen zijn (tussen haakjes het betreffende hoofdstuk uit het boek): 1. Wiskundige schrijfwijzen en rekenregels: a) Machten (H3) b) Breuken (H6) c) Absoluut tekens (H16) d) Combinatoriek: faculteit (H7) e) Sommatietekens (H7) f) Ontbinden in factoren; merkwaardige producten (H5) g) Exponenten en logaritmen (H18) 2. a) b) c) d) e)
Systematisch vergelijkingen oplossen (systematische aanpak) Lineaire vergelijkingen (H9) 2e graads vergelijkingen (abc-formule) (H10) Gebroken vergelijkingen (H10) Ongelijkheden (H9, H10) Stelsels vergelijkingen (H11)
3. a) b) c) d) e) f) g)
Functies (verloop kennen en kunnen schetsen) Rechte lijn en parabolen Gebroken functies Machtsfuncties, wortelfuncties Exponentiële functies en (natuurlijke) logaritmen Grafische weergave van transformaties Domein en bereik vaststellen Inverse
4. a) b) c) d) e)
Differentiëren Richtingscoëfficiënt Productregel, quotiëntregel Kettingregel Hogere afgeleiden Een inleiding in het integreren (H21)
5. a) b)
Goniometrie Eenheidscirkel, rekenen met radialen Sinus, cosinus, tangens
6. a) b) c)
Meetkunde Coördinaten Lijnen in een vlak Afstanden
7.
Inleiding bewijzen in de wiskunde
(H12, H16) (H16) (H16) (H18) (H16) (H25) (H25)
(H20) (H20) (H20) (H20)
(H17) (H17)
(H24) (H12) (H13)
Modulebeschrijving
a)
Een voorbeeld van volledige inductie
Aan het eind van deze studiehandleiding zijn 2 pagina’s extra lesstof opgenomen inclusief oefenopgaven (maar die moeten misschien naar een andere plek). Leerdoelen van de module De instroomcursus Wiskunde en statistiek I is de eerste wiskundemodule van de propedeuse actuarieel rekenaar. De stof die behandeld wordt in deze module zal voor de meeste studenten niet echt nieuw zijn. De mate van bekendheid hangt natuurlijk af van het niveau en de soort van de gevolgde wiskunde op de middelbare school. Voor de vervolg modules van de opleiding AR is het paraat hebben van wiskundekennis en het vlot en foutloos kunnen toepassen daarvan essentieel. Tijdens deze cursus wordt daarom veel geoefend zodat de student zich in de vervolgmodules geheel kan concentreren op de nieuwe technieken. Het boek bevat op elke linker pagina oefenopgaven waarvan de stof op de rechter bladzijde worden uitgelegd. Hoofdstuk 24 t/m 26 hebben geen oefenopgaven, deze hoofdstukken bevatten wiskundige achtergronden. Tussen de mate waarin u de leerstof moet beheersen wordt het volgende onderscheid gemaakt: Bij de eerste drie genoemde onderwerpen: Wiskundige schrijfwijzen en rekenregels, Systematisch vergelijkingen oplossen en Functies is het de bedoeling dat deze kennis toegepast kan worden om alle voorkomende opgave te kunnen oplossen en ook in nieuwe context gebruikt kunnen worden om berekeningen uit te voeren. Bij de overige onderwerpen betreft het een (hernieuwde) kennismaking of introductie op het onderwerp waarbij de opgave zoals uit het boek gereproduceerd moeten kunnen worden maar de verdere toepassing behandeld zal worden bij Wiskunde II. Plaats van de module in het studieprogramma De module Wiskunde en Statistiek 1 is de eerste of tweede module die de propedeuse student zal tegenkomen en een hoeksteen voor de verdere studie. Het succesvol afsluiten van deze module is een voorwaarde voor verdere studie. Berekening studielast De studielast voor deze module is 6 ECTS, in totaal dus 28 x 6 = 168 uur. Dit zal bestaan uit 33 contacturen, 3 uur examen. Als huiswerk zal per les voor ongeveer 8 uur zelfstudie gevraagd worden. Er zijn 2 tussentijdse kleinere toetsen waaraan 6 uur studie per toets besteed moet worden en voor het goed voorbereiden van het examen, inclusief het oefenen van de voorbeeld examen is dan nog 32 uur beschikbaar.
Onderdeel
Studiebelasting (uur)
Contacttijd (colleges)
33
Voorbereiding colleges
88
Tussentijdse toetsen
6
Examen incl. voorbereiding
35
totaal
168 uur (=6 ECTS)
Modulebeschrijving
Examinering De module Wiskunde en Statistiek 1 wordt afgesloten met een theoretisch examen van 3 uur. In dit examen zal de student de opgedane kennis over de alle wiskundeonderdelen vlot moeten kunnen toepassen. Daarbij mag een eenvoudig rekenmachientje (geen grafische) gebruikt worden maar aangezien de opgave regelmatig wortels en breuken zullen bevatten is een stapel kladpapier waarschijnlijk van groter nut. De examenvraagstukken zullen niet alleen enkelvoudige bewerkingen zijn maar ook een combinatie van verschillende oplossingsstrategieën vragen zodat de student kan demonstreren dat alle verschillende technieken gehanteerd kunnen worden. Hoewel aanwezigheid niet verplicht is, is het aan te raden om elke les te komen. De enige manier om wiskundige toepassingen snel en foutloos te kunnen uitvoeren is door oefenen en toepassen. Tijdens de lessen zal naast het behandelen van nieuwe theorie ook veel tijd ingeruimd worden om zelfstandig opgaven te maken. De docent zal op deze momenten ook individueel kunnen helpen. Aan het eind van de les zullen de juiste antwoorden en oplos strategieën van een aantal sleutel opgaven uitgedeeld worden zodat er ook thuis met nieuwe opgaven effectief geoefend kan worden.
Toetsingsprocedure Tijdens de lessen wordt 2 maal in een half uur een kleine tussentijdse toets afgenomen. Deze toetsen zijn niet verplicht en kunnen niet herkanst worden. Met deze toetsen kan in totaal maximaal 0.5 extra punt verdient worden die opgeteld wordt bij het examenresultaat tot een totaal van maximaal 10 punten. Onderdeel
Voorbeeld
Weegf actor
Tussentijdse toets over H1 – H7
+0,2
Tussentijdse toets over H9 –H13
+0,3
Tentamen
10
over alle stof.
Het totale cijfer van deze module bestaat uit het rekenkundig gemiddeld voor het kennisgedeelte en het vaardigheidsgedeelte. Minimaal toegestaan resultaat per onderdeel: 5.5
Overige eisen Aanwezigheidsplicht ingeval van groepswerk. Voor wat betreft de softskills De studenten maken een start met een persoonlijk verslag dat wordt besproken in het eind gesprek na het volgende vak/trimester Toetsingsprocedure Onderdeel
Kennisgedeelte
Weegf actor
Tentamen ten aanzien van inhoudelijke kennis (individueel) MC – vragen en cases
3
Examenopdracht (groep)
1
Nb. Beide onderdelen moeten voldoende zijn > 5,5
Modulebeschrijving
Vaardighedengedeelte
Onderdeel
Weegfactor
Aanwezigheid en actieve deelname
30%
Presentaties en reviews (opdracht A4) tijdens lessen
30%
Opdrachten A2
15%
Opdrachten A3
15%
Opdracht B
10%
Totaal
Alle onderdelen voldaan
Opdrachten behorende bij module
Prijs € 700
voldoende
=
Modulebeschrijving
Modulebeschrijving AR 3a Inleiding Risk Management In deze module staan de algemeen economische en bedrijfseconomische beginselen op het programma. Vragen die aan de orde zullen komen zijn onder meer de volgende; -
-
Welke voor- en nadelen heeft de Euro als valuta voor een EU-land ten opzichte van een nationale munt? Waarom is de inflatie in sommige landen zo hoog? Wat zijn de gevolgen van een begrotingstekort van de overheid? Hoe kan de overheid de belastingen als instrument gebruiken om de werkgelegenheid te stimuleren? Welke gevolgen heeft het ‘omvallen’ van een bank? Hoe bereken je de liquiditeit van een bedrijf? Om antwoord te kunnen geven op deze vragen is kennis nodig van diverse algemene economische begrippen, macro-economische theorieën, financiële markten en de hiermee verband houdende fiscale en juridische kaders. Hoe kun je een bedrijf beoordelen op basis van liquiditeit, solvabiliteit, activiteit en rentabiliteit aan de hand van een jaarrekening; Welke waarderingsgrondslagen spelen bij de beoordeling van een jaarrekening op hoofdlijnen een belangrijke rol? Wat zijn de fiscale hoofdlijnen met betrekking tot de vennootschapsbelasting en de daaruit voortvloeiende hoofdlijnen voor waardering in een fiscale jaarrekening? Wat wordt verstaan onder het hefboomeffect van de financiële en kostenstructuur
Bij de beantwoording van de voorgaande vragen zal ook een jaarverslag van een instelling uit het bank- en verzekeringswezen gebruikt worden om direct de vertaalslag te kunnen maken tussen deze theorie en het belang en de consequenties voor de praktijk van de actuaris. Leerdoelen van de module Inleiding bedrijfskunde, recht en algemene economie
-
Heeft kennis van de belangrijkste juridische kenmerken en fiscale aspecten van rechtspersonen en personenvennootschappen. Weet op hoofdlijnen welke belastingen er in Nederland zijn, waarom deze geheven worden en wat de vindplaatsen zijn van de regels van het belastingrecht. Heeft begrip van de belangrijkste kenmerken van vennootschapsbelasting, de bijbehorende fiscale waarderingsgrondslagen, de fiscale eenheid en deelnemingsvrijstelling. Heeft inzicht in de belastingen waarmee verzekeringsondernemingen en pensioeninstellingen te maken hebben en op welke wijze zij belast worden. Heeft kennis van de belangrijkste methoden van investeringsselectie zoals terugverdientijd, interne rentabiliteit en netto contante waarde. Kan de belangrijkste ratio´s ten behoeve van de analyse van een niet – gecompliceerde jaarrekening (rentabiliteit, solvabiliteit, liquiditeit en activiteit) toepassen. Heeft kennis van de kostensoorten (constante, variabele, directe en indirecte kosten) en kostenallocatie-methoden. Heeft begrip van de verschillen tussen ontvangsten en opbrengsten respectievelijk uitgaven en kosten. Heeft begrip van de verschillen tussen een resultaten- en liquiditeitsbegroting. Heeft inzicht in de nutstheorie en het consumentengedrag (inclusief analyses van de verzekeringsproblematiek). Heeft basiskennis van de verschillende financiële markten. Heeft inzicht in hoe het nationaal inkomen, de consumptie, investeringen, inflatie en werkloosheid beïnvloed kan worden door economische subjecten. Heeft begrip van de economie van de financiële markten naar de praktijk van de actuaris. Heeft kennis van bedrijfskundige theorieën onder verschillende marktstructuren.
Modulebeschrijving
-
-
Heeft globale kennis van de instrumenten die overheden, alsmede centrale banken hebben om (internationale) economische variabelen te beïnvloeden, en inzicht in hoe deze worden gebruikt om sturing en inhoud te geven aan het economische en monetair beleid. Kent enige macro-economische theorieën en hun vooronderstellingen betreffende groei en conjunctuur. Heeft inzicht in de relatie vanuit het micro-economische fundament naar de macroeconomische theorie. Heeft inzicht in hoe internationale handel en wisselkoersen tot stand komen en welke invloed deze uitoefenen op economische variabelen en vice versa.
Plaats van de module in het studieprogramma De leerstof uit deze module vormt de basis van de bachelor van actuarieel analist. Hier worden verschillende economische en juridische aspecten uit de beroepspraktijk van een actuaris behandeld. De algemeen economische kennis is noodzakelijk om de aankomende actuarissen inzicht te geven in rente en inflatieontwikkelingen en overheidspolitiek op economisch terrein. De bedrijfseconomische basiskennis bouwt voort op hetgeen al over de jaarrekening is behandeld in het kader van boekhouden en waarderingsprincipes. Deze module is dan ook met name bedoeld voor het verkrijgen van meer inzicht in de performance van bedrijven. De inhoud van de module sluit goed aan op (financieel) risicomanagement en het aanbod en de vraag naar financiële producten. In het vervolg van de opleiding zal onder meer vanuit een macroeconomisch perspectief de beleggingstheorie diepgaand worden behandeld. Ook wordt in de lijn accounting en control voortgebouwd op de in deze module aangebrachte kennis bijvoorbeeld International Financial Reporting Standards en consolidatievraagstukken. Opzet van de module In de module wordt een bedrijf vanuit vele bedrijfseconomische en algemeen economische invalshoeken bekeken. Er wordt gestart met juridische en fiscale aspecten van verschillende typen ondernemingen. De ondernemingsvormen zullen op hoofdlijnen behandeld worden vanuit juridisch en fiscaal perspectief. Aansluitend zal dieper worden ingegaan op de vennootschapsbelasting en specifiek de belastingaspecten ten aanzien van verzekeringsondernemingen en pensioeninstellingen worden besproken. Hierna worden er enkele inleidende hoofdstukken ten behoeve van ratioanalyse en investeringsselectie behandeld. De groepsopdracht met betrekking tot de jaarrekening van SNS Reaal zal dan worden ingeleid / toegelicht. Vervolgens bespreken we enkele hoofdstukken in verband met kostenallocatie vanuit een bedrijfseconomisch perspectief. Daarna zullen vanuit een micro-economisch perspectief diverse zaken over vraag en aanbod bij diverse marktvormen worden behandeld. Tot slot zal de macro-economie en internationale economie op hoofdlijnen aan bod komen. Examinering De examinering bestaat uit een integrale opdracht over de twee vakgebieden bedrijfseconomie en algemene economie en een examen met MC-vragen en open vragen waarbij de kennis en het begrip van de student met betrekking tot de gehele module Inleiding bedrijfskunde, economie en recht zal worden getoetst. Weging 66,66% (examen) 33,33% (opdracht) Zowel het examen als de opdracht moet minimaal met een 5.5 worden afgerond.
Overige eisen
Modulebeschrijving
Er is sprake van een aanwezigheidsplicht. Maximaal drie lessen mogen gemist worden. Het volgen van de lessen is noodzakelijk anders kan de opdracht die voor 33,33 % meetelt in de eindweging niet voldoende gemaakt worden.
Toetsingsprocedure Onderdeel
Voorbeeld
Weegf actor
Examen ten aanzien van inhoudelijke kennis
2
Groepsopdracht
1
Modulebeschrijving
Modulebeschrijving AR 3b Inleiding Risk Management In deze module staan de modellen die bij risicomanagement gebruikt worden centraal. In deze module komen tevens een aantal inzichten en vaardigheden op het terrein van communicatie aan de orde die de effectiviteit van de Rekenaar kunnen vergroten. Een aantal thema’s van risicomanagement zullen worden geïntegreerd in de vaardigheidsoefeningen. Het uitgangspunt van deze module is een jaarrekening van een bankverzekeraar. Tevens zal een risicomanagementmodel van de Pensioenfederatie, die bij de meeste pensioenfondsen gebruikt wordt, worden behandeld. Hierbij zal het 7–stapsmodel per stap op hoofdlijnen besproken worden. Er wordt op onderdelen van het 7–staps risicomanagementmodel voor pensioenfondsen iets dieper ingegaan. Ook worden de paragrafen in het jaarverslag van een bankverzekeraar over risicorapportage op hoofdlijnen besproken. Deze module bevat ook een aantal inleidende colleges over individuele communicatievaardigheden en groep communicatievaardigheden. Op het terrein van communicatie (softskills) wordt ingegaan op mondelinge en schriftelijke communicatie in 2-gesprekken en in groepen en t.o. een groep collega’s (presenteren). Literatuur Literatuur kennisgedeelte
1. Handreiking risicomanagement (HR), ( te downloaden van www.pensioenfederatie.nl 2. P. Claes, S. Janicijevic, R. Lengkeek (2012), Risicomanagement Noordhoff Uitgevers , vijfde druk. ISBN 978-90-01-80954-6 3. Jaarrekening van SNS Reaal over 2011 Literatuur softskills 1. Communicatie Essentials Karlien Vanderheyden, Veronique Warmoes 148 blz. 2. Formuleren (uit de serie Taaltopics), Noordhof Uitgevers, 2007, 115 p. 3. Presenteren (uit de serie Taaltopics), Noordhof Uitgevers, 2010, 125 p. 4. Leve het verschil!, Jaco van der Schoor, Margreeth Kloppenburg, Rob Groen , Academic Service, 2009, Nederlandstalig, 150 p.
Overige, niet verplichte, aanbevolen literatuur Een boek / artikelen waar het onderwerp 'integriteit' in verband met de fraude bij SNS Reaal op de voorgrond staat zoals: 1. Vasco van der Boon e.a. De val van SNS - Reaal 2. Hetty van der Laar; De ondergang van SNS – Reaal 3. Themanummer Actuarieel Instituut: Risicomanagement, Juli 2014 Voor het kennis-gedeelte o Kent de verschillende risicomanagementmodellen en de voor- en nadelen van elk model. o Heeft begrip van de kwantitatieve en kwalitatieve onderdelen van risicomanagementmodellen. o Heeft begrip van een risicorapportage uit de praktijk (zowel van verzekeraars als van pensioenfondsen) en heeft deze bestudeerd. o Heeft basale kennis van actualiteiten zoals Solvency II, Basel III, FTK (doel: hoe ziet het eruit). o Kent de rol van toezichthouders. Voor het softskill-gedeelte o Kan uitleggen welke elementen van belang zijn voor het verzamelen (halen) en overdragen (brengen) van informatie en kan dit toepassen in de praktijk. o Kan verstoringen binnen een gesprek signaleren. o Kan de basisprincipes van een mondelinge presentatie demonstreren. o Kan een basisopbouw van een presentatie demonstreren. o Kan mondeling aan een groep collega’s of zijn/haar leidinggevende rapporteren.
Modulebeschrijving
o o o
Kan intern rapporteren aan collega’s aan de hand van diverse methodieken (email, memo, intern kort rapport, managementletter). Herkent de dynamiek van verschillende karakters en kwaliteiten in samenwerkingsprocessen. Kent zijn eigen teamrolkwaliteiten en de manier waarop die invloed hebben in samenwerking
Plaats van de module in het studieprogramma Deze module is als derde module in het leerjaar 1 van actuarieel rekenaar geplaatst. In deze module worden de beginselen van risicomanagement voor een actuaris behandeld. In deze module worden op hoofdlijnen de verschillende risicomanagementmodellen besproken. Deze onderwerpen zullen later in de opleiding bij actuarieel analist verder worden uitgediept. Voor het kennis-gedeelte o Kent de verschillende risicomanagementmodellen en de voor- en nadelen van elk model. o Heeft begrip van de kwantitatieve en kwalitatieve onderdelen van risicomanagementmodellen. o Heeft begrip van een risicorapportage uit de praktijk (zowel van verzekeraars als van pensioenfondsen) en heeft deze bestudeerd. o Heeft basale kennis van actualiteiten zoals Solvency II, Basel III, FTK (doel: hoe ziet het eruit). o Kent de rol van toezichthouders.
Voor het softskill-gedeelte o Kan uitleggen welke elementen van belang zijn voor het verzamelen (halen) en overdragen (brengen) van informatie en kan dit toepassen in de praktijk. o Kan verstoringen binnen een gesprek signaleren. o Kan de basisprincipes van een mondelinge presentatie demonstreren. o Kan een basisopbouw van een presentatie demonstreren. o Kan mondeling aan een groep collega’s of zijn/haar leidinggevende rapporteren. o Kan intern rapporteren aan collega’s aan de hand van diverse methodieken (email, memo, intern kort rapport, managementletter). o Herkent de dynamiek van verschillende karakters en kwaliteiten in samenwerkingsprocessen. o Kent zijn eigen teamrolkwaliteiten en de manier waarop die invloed hebben in samenwerking
Plaats van de module in het studieprogramma Deze module is als derde module in het leerjaar 1 van actuarieel rekenaar geplaatst. In deze module worden de beginselen van risicomanagement voor een actuaris behandeld. In deze module worden op hoofdlijnen de verschillende risicomanagementmodellen besproken. Deze onderwerpen zullen later in de opleiding bij actuarieel analist verder worden uitgediept. Examinering Het totale cijfer van deze module bestaat uit het rekenkundig gemiddeld voor het kennisgedeelte en het vaardigheidsgedeelte. Minimaal toegestaan resultaat per onderdeel: 5.5
Overige eisen Aanwezigheidsplicht ingeval van groepswerk.
Voor wat betreft de softskills De studenten maken een start met een persoonlijk verslag dat wordt besproken in het eind gesprek na het volgende vak/trimester
Modulebeschrijving
Toetsingsprocedure Onderdeel
Kennisgedeelte
Weegf actor
Tentamen ten aanzien van inhoudelijke kennis (individueel) MC – vragen en cases
3
Examenopdracht (groep)
1
Nb. Beide onderdelen moeten voldoende zijn > 5,5
Vaardighedengedeelte
Onderdeel
Weegfactor
Aanwezigheid en actieve deelname
30%
Presentaties en reviews (opdracht A4) tijdens lessen
30%
Opdrachten A2
15%
Opdrachten A3
15%
Opdracht B
10%
Totaal
Alle onderdelen voldaan
Prijs € 880
voldoende
=
Modulebeschrijving
Modulebeschrijving AR 4 Inleiding Waarderen De module Inleiding Waarderen gaat over het toekennen van waarden aan toekomstige kasstromen van leningen en eenvoudige levensverzekeringen. Een inleiding wordt gegeven in de financiële rekenkunde; het waarderen van gefixeerde geldstromen en het omgaan met begrippen als oprenten en disconteren. We bespreken de begrippen actuariële equivalentie van geldstromen en voorzieningen voor een gegeven geldstroom. De actuariële notatie voor diverse annuïteiten wordt geïntroduceerd. Daarna wordt de levensduur bestudeerd, kansrekening op één leven en twee levens, het gebruik van overlevingstafels en de daarbij behorende symbolen. Vervolgens worden interest en levensduur gecombineerd in de studie van een aantal eenvoudige levensverzekeringsvormen op één leven. Met de techniek van actuariële waardering kunnen netto koopsommen, netto premies en netto voorzieningen worden vastgesteld van verzekeringen op één leven. De student leert netto voorzieningen te bepalen en een methode hoe de kosten van levensverzekeringsproducten in rekening gebracht kunnen worden. In de module komen berekeningen van leningen, netto en bruto koopsom en premie aan de orde alsmede voorzieningsmethoden. Verder worden de kansen op één en twee levens behandeld. Oefening van de in de syllabus spreadsheetprogramma (Excel).
opgenomen
stof
vindt
plaats
met
gebruik
van
een
Literatuur Herman Couperus en Hans Oomis, Praktische Levensverzekeringswiskunde met Excel, Noordhoff Uitgevers, ISBN 978-90-01-82066-2 Tijdens de contactmomenten worden kopieën uitgereikt van voorbeeldberekeningen. Op de site van het Actuarieel Instituut www.ag-ai.nl kan ook informatie worden ingewonnen zoals geplande examendata en oefenmateriaal. Leerdoelen van de module De leerdoelen zijn: • • • • • • • •
het kunnen berekenen van de slotwaarde en de contante waarde van één of meerdere betalingen kennis hebben van de kanssystemen die ten grondslag liggen aan de levensverzekeringswiskunde kennisnemen van verschillende soorten levensverzekeringen kennismaken met allerlei aspecten van levensverzekeringen zoals interest, leeftijdsterugstelling, overlevingstabellen en kostenaspecten het kunnen uitvoeren van actuariële berekeningen voor zowel premies als voorzieningen het na kunnen rekenen van (gedeelten van) het werk van een (certificerend) actuaris een basis leggen voor het testen van actuariële software met behulp van Excel globale effecten van wijzigingen door kunnen rekenen; dit kunnen allerlei soorten wijzigingen zijn: economische, juridische of kwantitatieve.
Na afronding van deze module is de student in staat actuariële berekeningen uit te voeren op verzekeringen op een leven. Daarnaast is de student inzetbaar om actuariële berekeningen te beschrijven, uitkomsten te beoordelen en testactiviteiten te kunnen verrichten voor een automatiseringstraject.
Modulebeschrijving
Met de kennis van deze module, de kennis van de module Waarderen Leven en de kennis op te doen in de module Waarderen Pensioenen beschikt de student over de actuariële kennis die binnen de totale opleiding tot Actuarieel rekenaar wordt verondersteld. Plaats van de module in het studieprogramma Voor het volgen van de module Inleiding Waarderen is het noodzakelijk om kennis te hebben van de modules Inleiding in het verzekeringsbedrijf en pensioenfondsen (AR1) en Wiskunde en statistiek 1 (AR2). Deze module vormt de basis voor de actuariële berekeningen die in de volgende modules Waarderen Leven (AR6) en Waarderen Pensioenen (AR8) plaatsvinden. Naast genoemde modules zal na afronding van de module Waarderen Non-life (AR10) de student in het bezit komen van het diploma Actuarieel Rekenaar hetgeen gelijkgesteld is aan de propedeuse voor de opleiding tot Actuaris. Berekening studielast De studiebelasting voor deze module ziet er als volgt uit (in besteedbare uren): Aantal contacturen Leren de theorie Oefenen m.b.v. de opgaven Voorbereiding volgende les Oefenen proefexamens Voorbereiden examen Afleggen examen Totaal
33,0 25,0 54,5 20,0 10,0 23,0 2,5
uur uur uur uur uur uur uur
168,0 uur
Examinering De theorie zal tijdens de lessen allemaal aan de orde komen en toegelicht. Het is dan ook van groot belang dat de student alle lessen en op tijd aanwezig is op de contacturen. Ongeacht het al dan niet aanwezig zijn tijdens de contacturen kan de student zich wel inschrijven voor het examen. Opdrachten behorende bij module Naast het tot zich nemen van de theorie uit het boek is het van belang dat de student zich voldoende oefent om zich de theorie eigen te maken. Daarvoor zijn aan elk hoofdstuk opgaven toegevoegd waarmee de student de opgedane kennis kan toetsen. Verder zijn in de bijlage drie oefenexamens opgenomen die in de laatste les van deze module zullen worden besproken.
Prijs € 710
Modulebeschrijving
Modulebeschrijving AR 5 Accounting en Control Deze module geeft een inleidend beeld van onderwerpen die spelen bij verslaglegging. Het uitgangspunt van deze module is het verkrijgen van globaal inzicht op welke wijze de resultaten van een verzekeraar en pensioenfonds worden weergeven en kunnen worden beoordeeld. Voordat kan worden ingegaan op de uiteindelijke verslaglegging, is basiskennis op een aantal vakgebieden noodzakelijk. Het gaat daarbij om kennis van boekhouden, actuariaat, financieringssystemen en beleggen. In deze module worden elementaire aspecten van boekhouden behandeld. Deze module verschaft verder inzicht in de jaarwerkprocessen bij pensioenfondsen en verzekeraars en begrip over de inhoud van de uiteindelijke verslaglegging ten aanzien van jaarwerkzaamheden, te weten het jaarverslag en de jaarrekening. Er wordt ook aandacht gegeven aan externe rapportages. Bij de opzet van de module is gekozen voor een combinatie van theorie en praktijk. Dit komt tot uiting in de combinatie van de behandeling van de stof, het geven van voorbeelden, het maken van opdrachten en het stellen en beantwoorden van vragen. Omdat vele disciplines betrokken zijn bij verslaglegging is het onmogelijk binnen deze module van alle disciplines de materie diepgaand te behandelen. De stof is zodanig gekozen dat voldoende kennis wordt verkregen om de beschreven doelstellingen te kunnen bereiken. Literatuur Verplichte literatuur - Kennis bedrijfsadministratie, theorieboek, Auteur(s) A.A. Bakker ISBN 978 90 5752 259 8 . Hoofdstuk 7, 8, 9 en 10 (pagina 163 t/m 214, circa 50 pagina’s) - Elementair Boekhouden in Balans, 7e druk, Sarina van Vlimmeren, ISBN 9789491653001 - Invulkatern Elementair Boekhouden in Balans, 7e druk, Sarina van Vlimmeren, ISBN 9789491653087 - Reader: o Relevante onderdelen uit Handboek Jaarrekening 2013 (Ernst & Young). - Pagina 1283 t/m 1328 Verzekeringsmaatschappijen - Pagina 1365 t/m 1391 Pensioenfondsen o Jaarverslag 2012 Nationale Nederlanden Levensverzekeringsmaatschappij o Jaarverslag 2012 Rabobank pensioenfonds Aanbevolen leesstof: - Titel 9 Boek 2 BW, beschikbaar via overheid.nl - Financieel Toetsingskader (FTK), beschikbaar via overheid.nl - Regeling solvabiliteitsmarge en technische voorzieningen verzekeraars, beschikbaar via overheid.nl - Prudentiele regels Wft, beschikbaar via overheid.nl Deze informatie is ook te vinden op www.ag-ai.nl. Leerdoelen van de module De algemene leerdoelen voor deze module zijn vastgesteld door het Actuarieel Genootschap. Aan de hand daarvan zijn specifieke leerdoelen geformuleerd op basis waarvan het opleidingsprogramma Inleiding Accounting & Control is samengesteld. Algemene leerdoelen
Modulebeschrijving
Na afronding van de module Inleiding Accounting • heeft u basiskennis van elementair boekhouden (balans en verlies- en winstrekening); • bent u in staat uit te leggen wat de belangrijkste posten op de balans en in de verlies- en winstrekening betekenen; • weet u van het bestaan van specifieke wet- en regelgeving die relevant is voor externe verslaggeving bij verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen; • bent u in staat uit te leggen wat de relevantie en de plaats van externe verslaggeving in het werkveld van de actuaris is; • kan u een reken technische bijdrage leveren aan het verslagleggingsproces van een pensioenfonds en verzekeraar op het gebied van: o Voorzieningen berekenen, o Verloop van een voorziening berekenen, o De aansluiting tussen financieel en actuarieel. • •
heeft u kennis van, uitgaande van de balans en resultatenberekening, technieken om de resultaten naar enkele winstbronnen toe te delen; heeft u kennis van de wettelijke solvabiliteitseisen en methodes voor toetsing.
Specifieke leerdoelen Meer specifiek geldt dat na afronding van de module Inleiding Accounting dat u: - kennis heeft van het grootboek, journaalposten, saldi- en de kolommenbalans; - een eenvoudige proefbalans en saldibalans kan opstellen; - een kolommenbalans en de rekening Eigen Vermogen kunt opstellen; - een eenvoudige balans kunt opstellen; - een eenvoudige verlies- en winstrekening kunt opstellen; - kennis heeft van de verschillende aspecten van het eigen vermogen; - kennis heeft van de verschillende vormen van de jaarrekening; - het verschil begrijpt tussen een enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening; - heeft kennis van het wettelijke kader van externe verslaggeving; - in staat bent uit te leggen wat de belangrijkste posten op de balans en in de verlies- en winstrekening betekenen van zowel een pensioenfonds als een verzekeraar; - de verschillende groepen belanghebbenden begrijpt; - de verschillende onderdelen van de verslaglegging kent; - zich bewust bent van u rol en begrijpt uw eigen bijdrage aan de verslaglegging; - het belang van juiste en volledige basisgegevens, de begrippen administratieve organisatie en maatregelen voor interne controle begrijpt; - weet van het bestaan van wet- en regelgeving die relevant is voor externe verslaggeving bij verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen zoals de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, de Wet Financieel Toezicht (WFT) en het Financieel Toetsingskader; - in staat bent eenvoudige voorzieningen te berekenen en het verloop van deze voorzieningen tussen twee momenten op te stellen; - het belang begrijpt van technische grondslagen; - in staat bent om met behulp van een balans en een resultatenberekening een eenvoudige resultaatanalyse naar de winstbronnen intrest en sterfte te maken; - heeft kennis van de wettelijke solvabiliteitseisen en methodes voor toetsing. Plaats van de module in het studieprogramma Deze module is onderdeel van de opleiding Actuarieel Rekenaar (Propedeuse Actuarieel Analist). In de vervolgopleiding Actuarieel Analist (HBO bachelor) wordt verdere diepgang bereikt middels de module Basis Controleleer (7 EC), Pensioenfondsverslaglegging (7 EC) en Rapportages en verslaglegging verzekeraars (7 EC). Tot slot wordt in het schakelprogramma (HBO master) de laatste verdiepingsslag op dit gebied gemaakt door de module Accounting & Control (6 EC).
Modulebeschrijving
Berekening studielast De studielast voor deze module is 6 ECTS, in totaal dus 28 x 6 = 168 uur. Onderdeel
Specificatie
Uren
Contacturen
11 colleges van 3 uur
33
Zelfstudie, opdrachten per college 7 x 9 uur en 3 x 13
102
Examenvoorbereiding
30½
Examen
2½
Totaal
168
Examinering Het vak wordt afgesloten met een theoretisch tentamen. Dit tentamen telt voor 70% van het eindcijfer. De rest, 30% van het eindcijfer wordt bepaald door de drie opdrachten over de voorzieningen, verloopstaten en resultaatanalyse. De opdracht bestaat feitelijk uit 3 deelopdrachten. Alle onderdelen tellen even zwaar. Bij de beoordeling van de opdrachten wordt zowel gekeken naar inhoud, juistheid en volledigheid als de presentatie.
Toetsingsprocedure
Voorbeeld
Weegf actor
Tentamen
Schriftelijk examen
70
Opdracht
Opdracht, bestaande uit 3 deel opdrachten, iedere opdracht 10 30 punten
Prijs € 765
Modulebeschrijving
Modulebeschrijving AR 6 Waarderen Leven De module Waarderen Leven behandelt de actuariële berekeningen voor levensverzekeringen en pensioenverzekeringen, met name op twee levens. In de module komen berekeningen van netto en bruto koopsom en premie aan de orde alsmede voorzieningsmethoden. Verder worden de gevolgen van mutaties op verzekeringen toegelicht. Van belang is dat de berekeningen veelal in kasstromen worden uitgeschreven, gebaseerd op zowel overlevingstafels als generatietafels (prognosetafels). Verder vindt contantmaking plaats met variabele rente. Oefening van de in de syllabus spreadsheetprogramma (Excel).
opgenomen
stof
vindt
plaats
met
gebruik
van
een
Literatuur Hoofdzakelijk is de te bestuderen stof terug te vinden in de syllabus Waarderen Leven. Als bijlage hieraan is toegevoegd de diverse benodigde rekengegevens zoals overlevingstafels en verschillende rentetermijnstructuren. Tijdens de contactmomenten vindt uitreiking plaats van kopieën van voorbeeldberekeningen. Eveneens worden actuele zaken op papier uitgereikt danwel vindt verwijzing plaats naar de plaatsen waar informatie is terug te vinden, b.v. op internet. Op de site van het Actuarieel Instituut www.ag-ai.nl is ook informatie terug te vinden waaronder ook geplande examendata en oefenmateriaal. Leerdoelen van de module Na het afronden van deze module is de student in staat om de volgende berekeningen te kunnen uitvoeren: • bepalen van de netto vergoeding die een verzekeraar nodig heeft voor een verzekering op twee levens • bepalen van de bruto vergoeding die een verzekeraar wil ontvangen voor een verzekering op twee levens • de netto voorziening bepalen die de verzekeraar moet aanleggen om aan de toekomstige verplichtingen van een verzekering op twee levens te kunnen voldoen • de voorziening bepalen die de verzekeraar moet aanleggen om gemaakte kosten en toekomstige kosten op een verzekering op twee levens te kunnen voldoen • de voorziening kunnen bepalen met prudente prognosegegevens en contant gemaakt met de meest actuele rentevoeten • de voorziening aan het einde van het verzekeringsjaar kunnen bepalen uit de voorziening van het begin van het jaar én de transacties die dat jaar plaatsvinden (recursieve methode). De theorie m.b.t. deze recrsieformule wordt in deze module zowel voor verzekeringen op één leven als op twee levens behandeld • de financiële consequenties kunnen bepalen van wijzigingen op een bestaande individuele verzekering op één en twee levens. Na afronding van deze module is de student in staat actuariële berekeningen uit te voeren op verzekeringen op twee levens. Daarnaast is de student inzetbaar om actuariële berekeningen te beschrijven en uitkomsten te beoordelen. Plaats van de module in het studieprogramma Voor het volgen van de module Waarderen Leven is het noodzakelijk om kennis te hebben van de module Inleiding analyse (AR2) en de module Inleiding Waarderen (AR8).
Modulebeschrijving
Deze module vormt de basis voor de actuariële berekeningen die in de volgende module Waarderen Pensioenen (AR4) plaatsvinden. Naast genoemde modules zal na afronding van de module Waarderen Non-life (AR5) zal de student in het bezit komen van het diploma Actuarieel Rekenaar hetgeen gelijkgesteld is aan de propedeuse voor de opleiding tot Actuaris. Berekening studielast De studiebelasting voor deze module ziet er als volgt uit (in besteedbare uren): Aantal contacturen Voorbereiding start module Leren de theorie Oefenen m.b.v. de opgaven Voorbereiding volgende les Oefenen proefexamens Afleggen examen Totaal
27,5 1,0 35,0 70,0 20,0 12,0 2,5
uur uur uur uur uur uur uur
168,0 uur
Examinering De theorie zal tijdens de lessen allemaal aan de orde komen en toegelicht. Het is dan ook van groot belang dat de student alle lessen en op tijd aanwezig is op de contacturen. Ongeacht het al dan niet aanwezig zijn tijdens de contacturen kan de student zich wel inschrijven voor het examen. Opdrachten behorende bij module De theorie m.b.t. verzekeringen op twee levens staat centraal. Naast hetgeen hierover in de syllabus is beschreven zal de docent in de lessen informatie verstrekken indien zich actuele zaken voordoen die betrekking hebben op de theorie. Van de student wordt verwacht dat deze eveneens voldoende aandacht schenkt aan de consequenties die hieruit voort kunnen komen m.b.t. zijn of haar leerdoelen. Na bestudering van de theorie is het van essentieel belang a.d.h.v. de opgaven in de module de kennis over het betreffende onderwerp te toetsen. Elk hoofdstuk bevat opgaven waarmee de student kan toetsen of zijn of haar kennis van de theorie voldoende is. Verder zijn in de bijlage drie oefenexamens opgenomen waarmee de student kan toetsen of de benodigde kennis om het examen van deze module met goed gevolg af te leggen voldoende is. De student moet in staat zijn deze oefentoetsen zelfstandig uit te werken waarna deze in de laatste les van deze module zullen worden besproken.
Prijs € 720
Modulebeschrijving
Modulebeschrijving AR 7 Productontwikkeling 1 Dit is het eerste vak in de serie Productontwikkeling. U wordt hier meegenomen in het hele proces van productontwikkeling: van het genereren van een idee tot aan het in de markt zetten van het nieuwe product. Bij het genereren van een nieuw idee wordt gekeken naar de interne en externe factoren die bepalen of een idee wel of niet uitgevoerd kan worden. Denk hierbij aan de concurrentie, de sterke en zwakke punten van het bedrijf, de cultuur, de technologie etc. In de voorbereidende fase van het ontwikkelingsproces leidt dit tot een definitieve keuze van het te ontwerpen product. De volgende stap is het ontwerp van het product. Hier wordt zeer nadrukkelijk gekeken naar de klant. Wie is die klant, wat wil hij en hoe kan die klant bedient worden. Dit moet tot uitdrukking komen in de kenmerken van het product. Deze kenmerken worden ook getoetst door een Product Approval Process. Dit proces staat onder toezicht van de AFM die daar ook richtlijnen voor heeft uitgezet. Een belangrijk onderdeel van het product is de prijsstelling. Hier wordt ook nadrukkelijk op ingegaan, waarbij als voorbeeld een schade product wordt genomen. Voorkennis hiervan is niet nodig. Nadat het product (bijna) klaar is (qua ontwerp), moet het ook nog in een administratiesysteem passen. Dat kan een nieuw systeem zijn of een bestaand systeem. Er zal een gastcollege verzorgd worden waarin dieper wordt ingegaan op productontwikkeling en het administreren van een product. Daarbij zal ook ingegaan worden op de verschillen tussen traditionele producten en beleggingsproducten. Wat een wezenlijk onderdeel is van een nieuw product is het testen daarvan. U wordt bekend gemaakt met de terminologie van het testen, maar ook met praktische oefeningen die horen bij het testen (zoals het opstellen van testspecificaties). Voor het onderdeel testen zijn 3 volle lessen ingeregeld. Als laatste theorieles wordt ook de laatste stap in het productontwikkeling proces gezet: hoe breng je het product naar de markt. In de meeste van de lessen wordt de theorie gecombineerd met een opdracht. Deze opdracht staat achterin deze handleiding.
Literatuur Verplichte literatuur (boeken): - Annacchino, M. (2004), The Pursuit of New Product Development: the business development process. Burlington: Butterworth–Heinemann. - Koomen, T., van der Aalst, L., Broekman, B., Vroon, M. (2006), TMap Next voor resultaatgericht testen - Werner, G., Modlin, C. (2010), Basic Ratemaking, Casualty Actuarial Society 2010
Verplichte literatuur (artikelen): - Heeney, D., Probert, T. (2002), Actuaries and Product Development: A step beyond Px:n = Ax:n / äx:n. Trans 27th ICA Cancun. - Tumicki, E. (2009), Life Insurers Confront Product Development. Society of Actuaries: Product Matters! February 2009 – Issue 73 - IBM (2006), Insurance 2020: Innovating beyond old models
Modulebeschrijving
- Bieck, C., Bisker, J.H. (2009), Updates on Insurance 2020 - Innovating Beyond Old Models. Society of Actuaries: Actuary of the Future May 2009 – Issue 26 - Casus Uitvaartverzekeringen AFM Leerdoelen van de module De volgende leerdoelen worden behaald na het afronden van de module; u: • Kent de terminologie die hoort bij testen • Kent diverse soorten testen, testomgevingen en testvormen • Heeft kennis van de administratieve bijzonderheden van traditionele verzekeringen versus beleggingsverzekeringen • Heeft kennis van het ‘bouwen’ van het product • Overziet het gehele proces van product ontwikkeling • Overziet het gehele testproces • Doorziet het kader en belang van testen • Heeft inzicht in het Product Approval Process • Heeft inzicht in de verschillende onderdelen van pricing van een nieuw product • Snapt hoe productontwikkeling binnen de strategie van het bedrijf past • Begrijpt hoe en waarom het product ontworpen wordt • Begrijpt de rol van leveranciers van datamanagementsystemen • Begrijpt de rol van marketing in het gehele proces • Past testtools en testontwerptechnieken (waaronder testspecificaties) toe Plaats van de module in het studieprogramma Dit is het eerste vak in de serie Productontwikkeling. Indien de Actuarieel Rekenaar verder gaat met de opleidingen Actuarieel Analist en de HBO Master opleiding, dan volgen nog de vakken AN Productontwikkeling 2, AN Productverbetering en Datamanagement, AN Productbeheer en Recht en HBO Product Development. Dit vak zal een afgeronde basis van het hele proces Productontwikkeling neerleggen. De vervolgopleidingen zullen een verdieping brengen in sommige elementen. Berekening studielast De studielast voor deze module is 6 ECTS, in totaal dus 28 x 6 = 168 uur. De verdeling is als volgt: Onderdeel
Studiebelasting (uur)
Contacttijd (colleges)
33
Voorbereiding colleges
102
Examen incl. voorbereiding
33
totaal
168 uur (=6 ECTS)
Examinering Aanwezigheidsplicht Gedurende deze module worden de stappen van het productontwikkelproces doorlopen. De basisboeken zijn zeer algemeen en niet gericht op het actuariële en/of verzekeringstechnische vlak. De colleges/lessen zullen aan de hand van praktijkvoorbeelden, casussen en gastcolleges een verdere invulling geven aan de algemene theorie. Ook het uitvoeren van een opdracht tijdens de lessen draagt hieraan bij. Vandaar dat voor dit vak een aanwezigheidsplicht geldt. Minimaal 8 van de 10 lessen dient men aanwezig te zijn. Daarnaast is de inhoud van iedere les mogelijk examenstof. Vooral lessen waar geen literatuur voor is (denk aan gastcollege) zijn dan belangrijk.
Modulebeschrijving
Toetsingsprocedure Onderdeel
Voorbeeld
Weegf actor
Examen
Tentamen ten aanzien van inhoudelijke kennis
100%
Opdracht behorende bij module Gedurende deze module worden de stappen van het productontwikkelproces doorlopen. De bedoeling is dat u tijdens de module een productontwikkelproces voor een nieuw product doorloopt. Al in de eerste les wordt aan u gevraagd een nieuw product te bedenken voor de tweede les. Deze input wordt gebruikt om in de volgende lessen dit nieuwe product verder te ontwikkelen aan de hand van de theorie die geleerd wordt. Dit wordt in groepsverband gedaan. Iedere uitkomst van de groep sessie wordt aan het einde van de les gepresenteerd. De onderwerpen die in de opdracht o.a. verwerkt gaan worden zijn: - Het genereren van een idee - Hoe past het product in de strategie van het bedrijf - Wat zijn de kenmerken van het product - De toepassing van (een deel van) het Product Approval Process - Hoe wordt de prijs van het product bepaald - Hoe ga je het administreren? - Hoe stel je testspecificaties voor dit product op - Hoe ziet de marketing eruit De nadruk ligt vooral op het proces. De fantasie mag hier een redelijk vrije rol hebben en de getallen hoeven niet te kloppen. Het mag dus een mooi ‘verhaal’ worden, zolang het proces maar goed doorlopen wordt en u goed laten merken dat over het proces nagedacht
Prijs € 780
Modulebeschrijving
Modulebeschrijving AR 8 Waarderen Pensioenen Doel van de Module Waarderen Pensioenen
Het kunnen waarderen van financiële kasstromen, premies en voorzieningen voor (collectieve) pensioenen. Studiehandleiding van de module Waarderen Pensioenen (versie 1) Leerdoelen van de module • • • • • • • • •
Kennisnemen van het Nederlandse pensioensysteem (drie pijlers); Kennis hebben van de verschillende pensioensoorten (ouderdomspensioen, nabestaandenpensioen en arbeidsongeschiktheidspensioen); Kennis hebben van rechtenopbouw-systemen (eindloon, middelloon, beschikbare premie); Kennis hebben van (verwachte) kasstromen van pensioensoorten ten behoeve van voorzieningen en premies/stortingskoopsommen; Kunnen waarderen van (verwachte) kasstromen (direct/recursief); Kennisnemen van inflatie en reële verwachte kasstromen; Kennisnemen van effecten van sterftetrends (periodetafels vs generatietafels); Kennisnemen van mutaties (uitstel/vervroegen, uitruil, waardeoverdracht, hoog/laag); Ontwikkelen reken-vaardigheden met behulp van Excel; Plaats van de module in het studieprogramma De module Waarderen Pensioenen is een vervolg op de modules Inleiding Waarderen en Waarderen Leven (deze modules zijn verplichte voorkennis).
Berekening studielast Aantal contacturen Voorbereiding college Nawerk college Uitvoeren van opgedragen taken Zelfstudie
27,5 11,0 11,0 30,0 30,0
uur (11 colleges van 2,5 uur) uur (11 colleges) uur (11 colleges) uur uur
Examinering Voorstel De wekelijkse Excel-opdrachten (10 in totaal) zijn verplicht en tellen voor 5% per opdracht mee voor het eindresultaat. Daarnaast dient iedere student een eindopdracht te maken, bestaande uit twee subopdrachten. Iedere subopdracht betreft een Excel-opdracht met een bijbehorende meer theoretische toelichting in verslagvorm. Te bespreken: vorm van het examen (thuisopdracht of centraal onder toezicht).
Prijs € 735
Modulebeschrijving
Modulebeschrijving AR 9 Technisch Risk Management voor de Rekenaar De module ‘Technisch Risk Management voor de Rekenaar’ Geeft u basisinzicht in de technische aspecten van het risico management voor zowel verzekeraars als pensioenfondsen. De module is het vervolg van de module ‘Inleiding Risk Management’. Waar de module ‘Inleiding Risk Management’ ingaat op het begrip risico, risicomanagement en algemene risicomodellen, behandelt deze module de specifieke risico’s waarmee verzekeraars en pensioenfondsen te maken hebben. Daarbij gaat deze module met name in op het identificeren van de verschillende typen verzekeringstechnische risico’s, hoe dit verzekeringstechnische risico onderdeel is van het grotere risicoraamwerk en op welke manier deze risico’s gekwantificeerd kunnen worden. Ook wordt ingegaan op welke middelen er bestaan voor mitigering van dit verzekeringstechnische risico. Softskills Daarnaast zal de lijn rondom softskills die ingezet is in ‘Inleiding Risk Management’ voortgezet worden. De Softskill doelen zijn uitgesplitst in verschillende thema’s. Zo ontstaan binnen het lintvak Softskills enkele leerlijnen, vergelijkbaar met andere vakken die in Actuarieel Rekenaar op een basaal nivo aan de orde komen en waarin in Actuarieel Analist en de HBO Master wordt voortgebouwd. De thema’s in dit vak zijn: − Communiceren Mondeling − Communiceren Schriftelijk − Presenteren − Projectmatig Werken − Persoonlijke ontwikkeling U • • •
als Rekenaar: werkt op uitvoerend niveau in concrete opdrachten rapporteert aan een teamleider/manager/projectleider (intern) heeft veelal te maken met mensen die qua interesse en ervaring bekend zijn met of geïnteresseerd in de actuariële inhoud.
De focus van softskills in deze module ligt op schriftelijke en mondelinge communicatie, en presenteren. U leert hoe “moeilijke” materie op een duidelijke manier overgebracht wordt aan derden (ook niet-actuarissen) en u oefent feedback geven op memo’s en presentaties (vormreviews) van anderen. In het thema Projectmatig werken ligt de focus op de basale begrippen en documenten in een project en wordt ingegaan op de do’s en dont’s voor de projectmedewerker). De module bestaat uit 11 lessen. 4 lessen zullen in de vorm van een hoorcollege besteed worden aan het theoretische gedeelte. Daarna volgen een 6-tal praktijkcolleges waarin de theorie in praktische opdrachten behandeld wordt inclusief softskill opdrachten en oefeningen. De elfde les zal een samenvattend college zijn waarin nogmaals de belangrijkste onderwerpen aangestipt worden inclusief het behandelen van een oefenexamen.
Modulebeschrijving
De 4 hoorcolleges hebben de volgende onderwerpen: 1. Inleiding risk management: wat is het kader van de module? 2. Risico identificatie: wat is verzekeringstechnisch risico? 3. Risico mitigering verzekeringstechnisch risico 4. Risicofinanciering 3 werkcolleges met de volgende onderwerpen: 1. Het inschatten van verzekeringstechnische levenrisico’s 3 Softskill colleges 1. Inleiding communicatie & projecten 2. Review presenteren en schrijfopdrachten I 3. Review presenteren en schrijfopdrachten II 1 afsluitend college met een de behandeling van een proefexamen en beantwoorden van vragen. Het doel van de praktijkcolleges is, dat u bekent raakt met hoe risico’s in de praktijk bepaald en gekwantificeerd kunnen worden. Ook komen de onderwerpen van de softskills aan bod. U gaat aan de slag met ieder een specifieke opdracht. U schrijft een memo en u maakt een presentatie die u deelt met de anderen.
Het examen bestaat uit 2 delen. Het inhoudelijke risk management deel wordt afgesloten met een schriftelijk examen. Voor het softskill deel worden de verschillende opdrachten (memo’s en presentaties) en reviews beoordeeld. De module wordt met een voldoende afgesloten indien u naar beoordeling van de docent(en) aan alle eisen van de uit te voeren opdrachten heeft voldaan en voor de examens tenminste een voldoende heeft behaald.
Literatuur Verplichte literatuur: 1. Risk Management for Insurers”, Doff R., 2011 hoofdstuk 1 t/m 3. 2. Sheets colleges Verplichte literatuur Softskills: De literatuur uit het softskill deel van AR 3 Inleiding Risk Management 5. Leve het verschil!, Jaco van der Schoor, Margreeth Kloppenburg, Rob Groen , Academic Service, 2009, Nederlandstalig, 150 p. 6. Presenteren (uit de serie Taaltopics), Noordhof Uitgevers, 2010, 125 p. 7. Formuleren (uit de serie Taaltopics), Noordhof Uitgevers, 2007, 115 p. + 8. Projectmatig werken, Hoe doe je dat? Patries Quant, Thema, 2012, 118 blz. 9. Basisboek Interviewen, Ben Baarda, Monique vd Hulst, Martijn Goede, Noordhoff, 2012, 130 p
Modulebeschrijving
Leerdoelen van de module De leerdoelen van de module zijn onder te verdelen in 3 gebieden. Risicotheorie, Risicopraktijk en softskills. Risicotheorie U als student: 1. begrijpt welke risico’s zich in de praktijk voordoen bij verzekeraars en pensioenfondsen en welke impact deze hebben. 2. kan verschillende verzekeringstechnische risico’s benoemen, omschrijven en herkennen. Het gaat daarbij met name om de volgende risico’s: • Kortleven risico • Langleven risico • Premierisico • Schaderisico 3. Kan aangeven op welke manier leven en niet-levenrisico zich manifesteert in verschillende verzekeringsproducten 4. kan verschillende mitigerende maatregelen benoemen t.a.v. leven / schade / zorg / pensioen. 5. kan verschillende soorten herverzekeringen i.v.m. mitigerende maatregelen benoemen, beschrijven en weet wat de verschillende kenmerken zijn. • Quota share • Surplus • Stop Loss • Excess of loss 6. kan uitleggen dat verzekeringstechnische risico’s verlegd kunnen worden naar de verzekerde(n) dan wel een herverzekeraar en hierbij verschillende voorbeelden benoemen. 7. heeft (basis)kennis van diversificatie (risicoreductie) binnen verzekeringsportefeuilles.
Risicopraktijk U als student: 8. kent de formule van de verwachtingswaarde en variantie van de levensverwachting 9. kunt de verwachtingswaarde bepalen van kort- en langlevenrisico 10. kunt naast bepaling van de verwachtingswaarde ook berekeningen maken onder diverse andere veronderstellingen om daarmee een beeld te vormen van afwijkingen op de verwachtingswaarde Softskills De student: 11. Kan als expert intern mondeling alternatieven voorleggen aan derden. 12. Kan als expert intern schriftelijk alternatieven voorleggen aan derden. 13. Kan feedback geven aan derden op het gebied van mondelinge en schriftelijke communicatie . 14. Kan een overzicht geven van de basisprincipes van de beheersmatige kant van een project. 15. Begrijpt de rollen en taken binnen een project. 16. Begrijpt wat de do’s en de don’t zijn van een projectmedewerker. 17. Weet wat van hem/haar verwacht wordt t.a.v. projectdocumentatie. 18. Heeft het beeld van zijn eigen kwaliteiten en persoonlijke stijl aangescherpt
Modulebeschrijving
Plaats van de module in het studieprogramma De module vindt plaats in het 2e trimester van het 2e jaar van Actuarieel Rekenaar en is de 2e module in de lijn van Risk Management. De module vormt samen met de 1e module Ïnleiding Risk Management” de basis van het Risk Management binnen de rest van de opleiding tot Actuaris. In Actuarieel Analist zullen de behandelde onderwerpen verder worden uitgediept. Berekening studielast Onderdeel
Studiebelasting (uur)
Contacttijd (colleges)
36
Voorbereiding colleges
50
Opdrachten
57
Examen incl. voorbereiding
25
totaal
168 uur (=6 ECTS)
Examinering Aanwezigheid bij de praktijk- en softskillcolleges is verplicht. Bij afwezigheid van 1 college dient u een aanvullende opdracht te doen. Toetsingsprocedure De toetsingsprocedure voor het niet softskill gedeelte bestaat uit de optelsom van de 2 excelopdrachten en het afsluitende schriftelijke examen. De gehanteerde wegingsfactorren zijn:
Onderdeel
Weegfactor
Schriftelijk examen theorie
100%
Softskills Aanwezigheid en actieve deelname
30%
Opdracht A (schrijfopdracht) + review/feedback 30% Opdracht B (presentatie) + review/feedback
30%
Opdracht C (reflectie en leerverslag)
10%
Totaal Softskills
Alle onderdelen voldoende = voldaan
Opdrachten behorende bij module Binnen de module wordt een drietal werkcolleges gegeven. Doel van deze werkcolleges is om de behandelde Risicotheorie in de praktijk te brengen. In deze werkcolleges werkt u aan een aangereikte rekenopdrachten ten aanzien van (een deel van) een levenportefeuille met verschillende levenproducten. Deze dienen in Excel verwerkt te worden. Naast de excelopdrachten dient u ook een memo en een presentatie te maken over de Excelopdracht in het kader van de softskills. Doel hiervan is dat u leert “moeilijke” materie op een duidelijke manier over te brengen op derden waaronder ook niet-actuarissen. Daarnaast leert u hoe u feedback op derden kunt geven aan de hand van oefeningen tijdens de colleges en aan de hand van de memo’s en presentaties. Prijs € 900
Modulebeschrijving
Modulebeschrijving AR 10 Waarderen Non Life In de actuariële wiskunde wordt veelal eerst opgeleid in de techniek rondom levensverzekeringen. Na een basiskennis actuariële wiskunde voor levensverzekeringen volgt nu dus een module voor schadeverzekeringen (ook wel Non-life of General Insurance genoemd). De basis van schadeverzekeringen ligt bij de statistiek. In deze module wordt daarom steeds elk onderdeel verdeeld in een deel statistiek en een deel schadeverzekeringen op algemeen niveau. De kennis rondom statistiek is van belang voor schadeverzekeringen. Het aanvullend deel betreft het leren van de beginselen rondom schadeverzekeringen. Er worden diverse voorbeelden meegegeven van bestaande portefeuilles ten aanzien van claims, verdelingen, risicopremies en voorzieningen. Naast het studieboek is een hulpstudieboek aangeboden. Dit boek is zodanig geschreven dat dit als zelfstudie ten aanzien van statistiek dient. Het lezen van dit hulpboek (het stripverhaal van de statistiek) vereenvoudigt aanzienlijk het leren van het studieboek. Literatuur Studiemateriaal: inleiding tot de statistiek en schadeverzekeringen Boek: Intorductory statistics with applications in general insurance (verder ISGI genoemd) Auteurs: I.B. Hossack, J.H. Pollard, B. Zehnwirth ISBN: 0-521-65534-X (paperback) / 0-521-65234-0 (hardcover) Studiemateriaal: inleiding tot de statistiek Boek: Het stripverhaal van de statistiek (verder SVS genoemd) Auteurs: Larry Gonick & Woolcott Smith ISBN: 978-90-5041-037-3 Studiemateriaal: schadeverzekeringen Syllabus: RE7 (Actuarieel Instituut) Auteurs: Michiel van Heijzen, Rian de Jonge, Bart Kling, Noud Marquinie, Harmen Palsma, Jan Willem Vulto Leerdoelen van de module De stof wordt onderverdeeld in een combinatie van statistiek en schadeverzekeringen. Na het bestuderen van de stof van statistiek worden steeds toepassingen op schadeverzekeringen bestudeerd. De toepassing van de berekeningsmethodieken en notatie bij volgende begrippen wordt dan als bekend verondersteld na het volgen van de module: Statistiekkennis: Eenvoudige verzameling en beschrijving van gegevens o Het maken en aflezen van een frequentietabel o Het maken en aflezen van een relatieve frequentiehistogram o Het bepalen van gemiddelden (mediaan, modus, rekenkundig) o Bepalen van de spreiding en kwartielen van een verdeling o Bepalen van de mate van spreiding (standaardafwijking) Kan de waarschijnlijkheidswetten van kansen toepassen: o Bepalen van elementaire uitkomsten en uitkomstenruimte van een stochastisch experiment o Beschrijven van een gebeurtenis
Modulebeschrijving
-
-
-
-
-
-
o Sommatie, aftrek en vermenigvuldigingsregel van kansen o Bepalen van een voorwaardelijke kans Stochastische variabelen o Kan gemiddelde, verwachtingswaarde, variantie en standaard deviatie van discrete en continue stochasten berekenen o Vaststellen van een Kansdichtheid o Optellen van stochasten Verdelingen o Kan de Binomiale verdeling opschrijven o Kan de Standaard normale verdeling opschrijven o Kan de Normale verdeling opschrijven o Kan de Centrale limietstelling toepassen o Kan een continuïteitscorrectie toepassen o Kan een transformatie doorvoeren Steekproeven o Bepalen van de steekproefomvang, -kans en -fout o Verdeling van een steekproefgemiddelde toetsen o Kan de student t-verdeling opschrijven Betrouwbaarheidsintervallen o Bepalen van standaarddeviatie van de verdeling van steekproefgemiddelden en aantal vrijheidsgraden o Oppervlakte van een verdeling bepalen bij bepaalde betrouwbaarheid o Bepalen van een tabel met kritieke waarden bij verschillende graden van zekerheid Toetsen van hypothesen o Formuleren van nulhypothese en alternatieve hypothese o Bepaling van de p-waarde o Bepaling van het significantieniveau o Verwerpen of accepteren van de nulhypothese o Kent het verschil tussen grote en kleine steekproeven Vergelijking van twee populaties o Bepalen van standaarddeviatie , gemiddelde van twee steekproefverdelingen o Berekenen van betrouwbaarheidsintervallen o Toetsen van bepaalde hypothesen
Schadekennis: o Weet wat risico, verzekeren en verzekering is o Begrijpt het effect van moral hazard en antiselectie o Kan inloop- en uitlooprisico beschrijven o Kan uitleggen wat een verwachtingswaarde is o Begrijpt het fenomeen homogene risicoklasse o Kan uitleggen het verschil tussen individueel en collectief risicomodel o Bepalen van een frequentie met kansverdeling o Bepalen van een schadelast met frequentieverdeling o Heeft uitleg bij kleine, grote schades en catastroferisico’s o Kan herverzekering beschrijven o Kan uitleggen wat een voorziening onverdiende premie is o Kan uitleggen wat een voorziening toekomstig toenemende risico’s is o Kan een schadevoorziening bepalen o Kan een IBNR-voorziening bepalen o Kan uitleggen wat een voorziening schadebehandelingskosten is o Kan een risicopremie bepalen o Begrijpt het effect marktsegmentatie en multicolineariteit o Kan diverse premie componenten benoemen
Modulebeschrijving
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
Kan het verschil benoemen tussen commerciële en actuariële premie Kent het verschil tussen algemene en gedifferentieerde premieaanpassing Kent de diverse soorten voorzieningen (premie-, schade- en kostenvoorzieningen) kan splitsen naar dossier, IBNR, IBNER Kan IBNR-technieken toepassen Kan met de chain-laddermethodiek een voorziening bepalen Kan een voorziening toetsen Kan berekenen en weet het verschil tussen geboekte en verdiende premie, premievoorziening Kan de geboekte en geleden schade splitsen Kan een WVV (Wiskundig vastgestelde voorziening) bepalen Kan de geboekte provisie, provisielast en provisieactiva bepalen Kan het resultaat na herverzekering en herverzekeringsactiva berekenen Kan de Balans V&W uit WFT lezen en uitleggen Kan de Loss ratio berekenen Kan de Combined ratio berekenen Kan de Verdisconteerde schadevoorziening berekenen Kent definitie en wetgeving van arbeidsongeschiktheid Kent risico’s en risicofactoren arbeidsongeschiktheid Kan de Wettelijke Uitkeringen berekenen van arbeidsongeschiktheid Kent de verschillen in Private verzekeringen van arbeidsongeschiktheid Kan het Basismodellen verzuim en arbeidsongeschiktheid uitleggen Kan een Premiestelling vastleggen van arbeidsongeschiktheid
Plaats van de module in het studieprogramma Deze module wordt aan het einde van de opleiding actuarieel rekenaar gegeven. De reden hiervoor is dat schadeverzekeringen nogal complex zijn. Daarom is het volgen van andere modules raadzaam voor het volgen van deze module. Met deze module kan een actuarieel rekenaar basisberekeningen voor een actuaris uitvoeren op het gebied van schadeverzekeringen. Verder kan de actuarieel rekenaar dan discussies volgen aangaande bovenstaande. Berekening studielast De studielast voor deze module is 6 ECTS, in totaal dus 28 x 6 = 168 uur. Dit zal bestaan uit 12 * 3 uur = 36 contacturen en een examen van 3 uur. Resteert 132 uur zelfstudie. Voorstel is om per les ongeveer 6 à 7 uur aan zelfstudie (voorbereiden en maken van opgaven) te doen. De studielast is in onderstaand tabel verdeeld naar les: Examinering Examinering is pas mogelijk na het aantoonbaar hebben gevolgd en/of afgerond van: - De module AR 2: Wiskunde en statistiek 1, - De module AR 6: Waarderen – Leven 1.
Modulebeschrijving
Toetsingsprocedure De toetsing geschiedt door middel van een examen. De uitslag van dit examen bepaalt of dit met succes is of niet. Onderdeel
Voorbeeld
Examen
afgelegd tentamen op grond van basisliteratuur (bij begin 100% collegereeks) Het examen zal in het algemeen twee opgaven van statistiek, drie opgaven van schadeverzekering en een kennisopgave bevatten.
Prijs € 735
Weegf actor
