Credit Risk Management in een internationale omgeving 5e Jaarcongres Credit Management 25/03/2008
Algemeen LeasePlan Corporation: Historie Profiel Internationale omgeving Risk Management
25/03/2008
Historie LeasePlan Corporation 1963 - Start LeasePlan met equipment leasing 1970 – Start auto leasing 1972 – Start internationalisatie proces in Belgie 1992 - ABN AMRO Bank verwerft 100% belang in LeasePlan 1993 - Zelfstandige Bank licentie verkregen 2004 - LeasePlan verkocht door ABN AMRO aan een consortium bestaande uit Volkswagen Groep (50%), Mubadala Development Company (25%) and the Olayan Group (25%) 2007 - Ratings: S&P A (stable) , Moody’s A3 (stable), Fitch A (positive)
25/03/2008
Profiel LeasePlan Corporation Jaarverslag 2007: “LeasePlan is Europees marktleider op het gebied van wagenpark- en voertuigbeheer en wereldwijd één van de leidende spelers met eigen vestigingen in 29 landen en allianties in Zuid-Afrika en de Baltische Staten. De landenorganisaties behoren tot de grote spelers in hun thuismarkt en zijn in veel gevallen marktleider” “LeasePlan’s wereldwijde dienstverlening, de hoge en stabiele winstgevendheid, de solide kapitalisatie en sterke liquiditeit komen tot uiting in de lange termijn credit ratings”
25/03/2008
LeasePlan: bedrijfskolom in een internationale omgeving Vehicle Disposal & Remarketing
Austria Belgium Czech Republic Denmark Finland France Germany Greece Hungary Ireland Italy
Carnext
Rental Accident Management Fuel Management
Luxembourg Netherlands Norway Poland Portugal Romania Slovakia Spain Sweden Switzerland Turkey United Kingdom
Maintenance Management
In-sourced
Insurance
Euro Insurances
Financing
LeasePlan Treasury
Purchase
LeasePlan Supply services
Partly in-sourced
Distribution
Manufacturing
25/03/2008
Brazil United States
Australia India N Zealand UAE
Kengetallen LeasePlan Corporation Leasecontracten in € miljoen
Aantal beheerde objecten in 1.000
1,074
1,090
2003
2004
1,225
1,258
2005
2006
1,315
2007
9,719
10,214
2003
2004
Netto winst in € miljoen
25/03/2008
193
192
199
211
2003
2004
2005
2006
255
2007
12,502
13,190
13,856
2005
2006
2007
Risk Management Risk Management organisatie bij LeasePlan Corporation Asset Risk Insurance Risk Treasury Risk
Credit Risk Operational Risk Business Continuity Quantitative Risk Compliance Risk
25/03/2008
Credit Risk Management Portfolio profiel Omgevingsfactoren Organisatie Risico’s Credit risk data Credit risk data providers Credit risk data reporting Credit ratings
25/03/2008
Credit Risk Management Portfolio Aantal clienten
% Boekwaarde
%
in € mln Corporate
33.000
34%
11,069
80%
Retail
54.000
56%
1,398
10%
Other
9,000
9%
1,389
10%
96.000 100%
13,856
100%
Total
25/03/2008
Credit Risk Managment Portfolio Group Portfolio by business segment by book value
Agriculture, forestry and fishing Construction Transportation and public utilities Retail trade Services Not classified
25/03/2008
Mining Manufacturing Wholesale trade Finance, insurance and real estate Public administration
Credit Risk Management Omgevingsfactoren
Zelfstandige banklicentie toezicht DNB Basel2 implementatie
Sterk gediversifieerde internationale cliënten portefeuille Standaard credit risk management systeem Geen €1 wordt ongedekt gefinancierd
Grootste cliënt (groep) < 2% van totale portefeuille Corporate cliënten versus retail cliënten
25/03/2008
Credit Risk Management Organisatie Installatie locaal credit risk management met locale bevoegdheid Acceptatie policy Customer due diligence Credit rating Special attention list Watch accounts Comparable return
Global Credit & Rating System
25/03/2008
Credit Risk Management Risico’s Krediet risico Concentratie risico Geografisch risico
Segmentatie risico
25/03/2008
Credit Risk Management Risico beheersing Hoe kunnen risico’s worden beheerst:
DATA DATA DATA
25/03/2008
Credit Risk Management Credit risk data Krediet risico Jaarrekeningen Betalingservaringen Verbonden ondernemingen Bestuurders
Concentratie risico Verbonden ondernemingen
Geografisch risico Landen code
Segmentatie risico SIC of gelijkwaardige code
25/03/2008
Credit Risk Management Credit risk data providers Dun & Bradstreet (on-line) DUNS nummers Jaarrekeningen Betalingservaringen Verbonden ondernemingen Bestuurders SIC of gelijkwaardige code
Factiva (internet) Pers artikelen van 1.000 financiële dag / week en branche bladen
Hoover’s (internet) Bedrijf historie & profiel SIC of gelijkwaardige code
Locale data providers Kamer van Koophandel 25/03/2008
Credit Risk Management Credit risk data providers Dun & Bradstreet (on-line) DUNS nummers Handelsinformatie rapporten Linkages (Who owns Whom)
Geen papier, uitsluitend data records
Eigen validatie Customized standard reporting d.m.v. data mapping 25/03/2008
Credit Risk Management Credit risk data reporting
25/03/2008
Credit Risk Management Credit risk data reporting
25/03/2008
Credit Risk Management Credit risk data reporting
25/03/2008
Credit Risk Management Credit ratings Basel2 implementatie Advanced Internal Rating Based approach (AIRB)
Intern rating model
25/03/2008
Credit Risk Management
EINDE
25/03/2008
